Bubble meter

Indikátory, pluginy, platformy, obchodné systémy, investičné stratégie, backtesting
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1274
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 205 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa andre »

Tak ked je v bubline ako je mozne, ze mi tu bublinu system na tych datach od 2010, alebo kludne aj od 2000 neukazuje?
Obdobne to vyzera u desiatok inych firiem, to neni o 1 grafe. Zalezi kedy zacnes.

"Kde udělali soudruzi z NDR chybu?"
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

No takže si už ustúpil z 2010, výborne. A kde Ti teda ukazuje bublinu, od kedy = rok? A ja som povedal, že nezáleží? Post dozadu som Ti písal, kde nájdeš a ako ten bod. Ty ale tvrdíš, že si ja prispôsobujem graf. To je sakra rozdiel. Ja Ti hovorím o bode ako ho vypočítať, ty napíšeš že na dátach od 2000 bublina nie je. Tak nepočúvaš zasa. :roll:
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1274
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 205 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa andre »

tomáš virdzek napísal: Pi 06 01, 2023 7:19 pmVždy sme sa aj spolu bavili, že je problém definovať odkedy tú bublinu rátať.
Tak sa dohodnime, ze ten system nema ziadny problem :roll:

Viac to riesit nebudem.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

@andre: píšem Ti že toto nie je problém a píšem Ti aj ako ten začiatok = BOD ľahko vypočítať. Napísal som Ti aj to, prečo tento umelý problém vznikol. Fakt už neviem, čo mám viac spraviť. Čo sa hneď urážaš, skús si prejsť ten MSTR príklad. Možno pochopíš, keď nie, vysvetlím osobne. Celý večer tu presedíme pri argumentácii, ktorú ty máš na háku a grafy nemáme pred sebou.

Mimochodom, celá diskusia je o tom, že sa Ťa niečo spýtam, ale Ty nikdy neodpovieš. To je aká diskusia. Radšej teda osobne. :beer:
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1274
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 205 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa andre »

Takto Tomas, ja som tvoje komentare cital pozorne a aj som si presiel co si navrhol, ale na tom nezalezi. Proste ten problem tam stale je.

Cele to zacalo s tym, ze som napisal toto:
andre napísal: Po 24 10, 2022 8:57 am Len vidim problem v tom, ze nevies tie hodnoty porovnavat. Co podla mna vacsina ludi hned spravy - porovnam hodnoty, ci je/bola vacsia bublina na TSLA alebo na NVDA?

Ved som ti to ukazoval na konkretnej akcii, kedze zalezi na tom kedy zacnes. Dostanes uplne ine hodnoty ked zacnes napr. v roky 2000 a 2005..
No a ty odvtedy tvrdis, ze tam takyto problem nie je, a vies tie hodnoty porovnavat.

tomáš virdzek napísal: Pi 06 01, 2023 9:58 pm @andre: píšem Ti že toto nie je problém a píšem Ti aj ako ten začiatok = BOD ľahko vypočítať. Napísal som Ti aj to, prečo tento umelý problém vznikol.
Je fasa, ze ten bod si vies vypocitat ale pocitas len s dostupnych cien, vobec ti nezalezi na realnej hodnote firmy.. Cize plati co som pisal skor:
andre napísal: Pi 06 01, 2023 8:53 pm Z mojho pohladu je minimalne 1 z problemov v tom, ze ked ma firma uz na zaciatku dat co pouzivas vysoke ocenenie, tak ti to nasledne ziadnu bublinu nenajde, pokial to neustreli o dalsie nasobky.

Ako som ukazoval na grafom AAPL je podstatne odkedy pouzijes data a tym padom zacnes pocitat bublinu. Mozno som zvolil zle porovnanie - zaciatok pri extremoch ceny ale to na principe nic nemeni, ale prave ten extremny rozdiel v hodnotach som chcel ukazat.

Cize ukazem na priklade TSLA (a rovnako to funguje s kazdou inou akciou, komoditou..) ako to je, ked pouzijes 3 rozne zaciatky dat - od uvedenia naburzu, od 1.1.2012, od 1.1.2014.

rfbMQXx5zO.png

Realne ak data k TSLA zacinali v iny datum napr.:
- si vypocitas ten tvoj slavny BOD niekde inde ako dnom uvedenia na burzu
- nemas dostupne data za skorsie roky
- a pod.

Vysledkom je, ze dostavas ine hodnoty bubliny.
A pozor rozne hodnoty bubliny dostavas uz len ked posunies zaciatok o dni. Toto je zas len na ukazku, aby rozdiely boli z grafu kazdemu uplne jasne.


Cize keby si mal 2 firmy s uplne rovnakym grafom, P/E.. ale jedna zacina v 1 datum a 2. o povedzme o 1 den, alebo mesiac neskor. Na 1. ti vyjde bublina 60 na druhej ina hodnota napr. 50. Ty budes stale tvrdit, ze na zaciatku dat nezalezi a vies tie hodnoty porovnavat?

Takze mam tieto otazky:
1. Stale budes tvrdit, ze vypocitane hodnoty vies porovnavat s hodnotami inej firmy?
2. a ak ano, tak ktore hodnoty su tie spravne na porovnanie s inymi firmami?


Ked ani toto nepomoze aby si to pochopil, tak vypocitaj ten pociatny bod pre tu TSLA. Nech to porovname realne od zaciatku a od toho tvojho bodu. Pripadne vieme aj viacero firiem..
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Sorry andre dnes na to nemám čas, ale odpíšem.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Ahoj Andre. Aby som Ťa neobišiel, myslel som aj na Teba celý týždeň :mrgreen: Odpovede Ti pošlem cez víkend :) Sorry makal som na tom "systéme" 12-16 h denne posledné dni, konečne sa mi uvoľnila kapacita, dám to nejak dokopy.

PS: už je na svete aj verzia bez tých problémov, čo popisuješ. O tom ale, či sú to problémy, až neskôr. Každopádne ja sa netvárim, že mám holy grail :lol: Len ukazujem výsledky nejakého prístupu, to je vsio.

P2S: aby bolo jasné, nie svoje výsledky, ale toho algoritmu. Môžem teda kašlať na to ako dopadne :)
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Grafy hotové a automatizované. Chyby a pripomienky nahlasujte prosím rovno sem.

https://bubliny.ako-investovat.sk/

Vysvetlenia, odpovede a podobne dodám čoskoro určite, ako aj spôsob využitia, len mi prosím dajte čas. Som rád, že som to KONEČNE vôbec dokopal/spojazdnil na webe pre všetkých, aby ste si mohli klikať grafy Vy samy a nemuseli ste čakať na naše obrázky na fóre.

V príprave je screener atď. Jedna poznámka, je to nastavené zatiaľ iba na stocks, iné aktíva to ešte nemá pripravené, čiže pôjdu ETFs, komodity atď, ale pozor nebudú ukazovať správne grafy, zatiaľ sú spravené len akcie.

PS: potvrďte mi prosím niekto, či to funguje a grafy po zadaní tickera vykreslí :) Vďaka.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Pre rýchlosť: verzia LONG je vyššie @andrem v príspevkoch spochybňovaná metodika. Verzia SHORT, je novšia metodika ako som už písal tiež: " už je na svete aj verzia bez tých problémov, čo popisuješ. O tom ale, či sú to problémy, až neskôr. "

Teda metodika, čo nerobí ten popisovaný "problém" v grafe.

Control verzia, je na bubliny, ale ide to vlastne aj bez nej, tak aby to nikoho nemýlilo, ju vyhodím.

Robil som hlbší výskum na tieto grafy a prístupy dlhú dobu, a náhoda je sviňa a obe verzie prístupu fakt majú niečo do seba. To čo majú do seba popíšem, aby ste si to potom mohli sami skontrolovať v grafoch. V princípe, čo najlepšie tu vôbec odznelo v tomto vlákne napísal paradoxne andre, čo ten bubble meter/ grafy spochybňoval.

Neviem to nájsť, ale pamätám si , že andre písal niečo v tom zmysle, že je rozdiel medzi bubble a rastovou akciou.
No tak o problém menej, vie to táto sranda identifikovať , preto je tam long a short verzia na výber :)
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Vopred sa ospravedlňujem, že tento text bude trošku dlhší a možno miestami aj trochu náročnejší na pochopenie, však ale mesiace som tu dal zasa pokoj s touto témou + najlepšie pochopíte na grafoch.

Ak chcete preskočiť „omáčky“, ktoré sú ale podľa mňa tiež veľmi dôležité (možno dokonca ešte viac ako len tie grafy), prejdite rovno do časti „Grafy“.

Úvodom treba povedať, že pôvodný bubble meter je dnes opäť inde a ďalej. Už to nie je len buble meter, nazývať ho tak budem ale asi stále, lebo zvyk a tam to celé začalo... Stálo ma to síce spústu roboty v exceli ale teraz sa nesťažujem vôbec. Chcelo to aj trochu šťastia – ozval sa mi raz kamarát - programátor a keďže mal nejaký mesiac čas, pustil sa so mnou do fakt hroznej roboty :roll: = kódenia veľkej databázy na testovanie pôvodnej a koľko vyšiel čas, aj novej verzie bubble metra. Dáta = willshire 500, sp500, nq100 a djia komponenty. To som mimochodom fakt veľmi potreboval. Keďže šlo o desaťtisíce výstupov (rôznych kombinácií signálov), spracovával som ich postupne a ešte ich nemám popravde prejdené všetky ani dnes. Tento text je teda nejakým zhrnutím mojich doterajších zistení.

Na absolútnom začiatku, som potreboval vytvoriť niečo, čo v grafoch zachytáva úplne samostatne a automaticky exponenciálny rast, lebo ten sa objavuje v bublinách a tak som ich chcel čo najjednoduchšie identifikovať. Úplne som odignoroval, ale podotýkam celkom vedome, premennú čas. Vedome preto, pretože som najskôr potreboval získať čo možno najväčšiu množinu „potenciálnych“ bublín, teda čo najväčšiu vzorku dát na bližšie študovanie a detailné analyzovanie. Už prvotný prototyp sypal dosť dát ale nebol som s tým celkom spokojný nielen kvôli tomu, čo tu kritizoval @andre. Chcel / potreboval som tých vzoriek ešte viac, oveľa viac. Bubble meter som teda upravil/prerobil na druhú verziu (dnes už názov „Short“ verzia), ktorá už pracuje s časom. Má ho daný. Tým som vyriešil 2 veci + bonusom navyše bolo to, že som tým získal ešte väčší počet zachytených „potenciálnych“ bublín teda dát.

Výrazným zistením a posunom vpred bolo najmä to, že keď sme cez tie tisícky tickerov dali databáze vysypať všetky možné kombinácie signálov, našla sa tam aj kombinácia výsledkov s názvom „z 20 na 0“. Išlo o podmienku - nech databáza vyhodí všetky signály, keď stará verzia bubble metra (dnešný názov – Long verzia“) prekonala smerom nahor hodnotu 20 a vrátila/nevrátila sa na hodnotu 0, samozrejme to vypísalo aj hodnoty, dátumy atď. (viď obr.), aby som to mohol potom ručne kontrolovať a prejsť.

vystup z databazy.jpg

Prešiel som všetkými kombináciami (z -90 na 0, -80 na 0 atď. aj na opačnej strane z 90 na 0, 80 na 0 atď.), no táto kombinácia v momente, keď som otvoril ten excel ma zaujala zo všetkých najviac. Boli tam totižto otvorené stratové pozície dlhé roky a v tisíckach percent. No čo človeka napadne ako prvé? No otočí to naopak a má v tisíckach percent zrazu ziskové pozície.

Táto stará verzia nepracuje s časom a zachytáva všetky exponenciály, teda nielen želané bubliny, ale aj ironicky povedané „neželané“ silno rastové spoločnosti ako AAPL, AMZN, MSFT a podobne. Rozmýšľal som teda čo s ňou vlastne spravím, či ju vyhodím, či nie. Hneď človeka ale napadne... „neželané“... hmm je neželané spraviť + 1000-cky percent? :mrgreen: ... :) . Stará verzia zachytáva exponenciálne rasty bez ohľadu na to či sú krátkodobé, alebo trvajú dlhé (celé) roky, teda ten systém robil čo mal, ale mixoval do kopy kvalitatívne dva absolútne rozdielne typy exponenciál. Hrušky s jablkami.

Tento graf ukazuje príklad problému starej verzie bubble metra. Obe spoločnosti totiž zachytil a identifikoval ako bubliny. V grafe nižšie sú tieto 2 spoločnosti, teda na porovnanie jedna čo bublina bola (QCOM) a druhá čo bublina nebola (AAPL), ale naopak, bola to silno rastová spoločnosť. Čo si hneď môžete všimnúť je oveľa kratší časový úsek pre bublinu QCOM a oveľa dlhší čas exponenciály pre AAPL.

qcom_aapl.jpg


Čo si hneď na prvý pohľad nevšimnete je to, že ten nárast na QCOM bol oveľa prudší = viac percentný nárast za jednotku času = oveľa väčšia akcelerácia. Bingo. Stará verzia bubble metra (terajšia Long verzia) teda nie je dobrá na bubliny, lebo nepracuje s časom, je dobrá na zachytávanie potenciálnych silno rastových spoločností.

Na zachytávanie bublín je dobrá len nová verzia (terajšia Short verzia), ktorá už pracuje s časom a dáva dátam tak povediac oveľa menej času, aby sa tam nejaká bublina vôbec objavila.

Nechcel som pri tom bublinometri pracovať s časom za každú cenu, nechcel som ho tam montovať v domnienke, že bude stačiť jedna verzia na všetko. Dotlačilo ma to tam však prirodzene. Mimochodom tá „Control“ verzia v grafoch funguje rovnako ako „Short“ verzia, len dáva dátam ešte trošku väčší časový úsek na prejavenie. Dá sa teda použiť rovnako, ale to človek zistí už po poklikaní zopár grafov. K jej využitiu sa zatiaľ vyjadrovať nejdem, iba by som to komplikoval. K tomu sa časom dostanem, alebo ju radšej vymažem z ponuky. Uvidím. Na teraz je dôležité to, že na identifikáciu bublín je krátka „short“ verzia a na identifikáciu potenciálnych silno rastových spoločností je dlhá „long verzia“.

A môže sa stať, že stará (Long) verzia zachytí bublinu rovnako ako nová (Short) verzia? Jasné že môže, nijak som ju nemenil a stále zachytáva všetky exponenciály, aj dlhé aj krátke. Pri analýze grafu má však úplne inú funkciu.

Poďme teda ku grafom...

ČASŤ GRAFY

Z tabuľky (výpis z databázy) vyššie som vybral hneď prvú spoločnosť - AAON. Starý bubble meter (LONG verzia) ukázal potenciálny signál na silno rastovú spoločnosť.

AAON_long version.jpg

Kontrola, či k tomuto posunu nedochádza za cenu vytvárania bubliny na novom bublino metri (SHORT verzia).


AAON_short version.jpg
Výsledok - ani náznak bubliny = situáciu analyzujem a vyhodnocujem ako potenciálne silno rastovú spoločnosť. Pozor to neznamená, že to aj vyjde!!! Napriek tomu, že to od prelomenia levelu 20 fakt vychádza, neznamená to, že to vyjde vždy a úplne ideálne na každej spoločnosti. Nemusím tu dúfam zakaždým vypisovať, že minulá výkonnosť nie je zárukou rovnakého vývoja v budúcnosti a nejedná sa o dávanie investičných odporúčaní, ale o systém na analýzu grafov a píšem len to, čo zaujímavé som sa z toho celého dozvedel ja sám.


Je alebo nie je v grafe bublina? Ako som už písal, na toto slúži "Short verzia", teda nová verzia starého bublemetra. Vyberám z rovnakej tabuľky vyššie ABIO.

Pohľad na graf Short verzie, platí presne to, čo platilo aj v minulosti, price indikátor je nad 40 = level od ktorého smerom nahor je potenciál bubliny. Je to vysoko nad ním, graf analyzujem ako bublinu. Z následného pohybu vidno, že to identifikovalo správne a bublina praskla a bum dole...

ABIO_short version.jpg

Pri tejto príležitosti tu ale dám aj graf Long verzie, aj keď na bubliny už nemá slúžiť. Bublinu identifikovalo aj v tejto starej verzii... To je len na ukážku, bubliny cez starý bublinometer tu už viac nebudem riešiť.

ABIO_long version.jpg

Doterajšie grafy boli mesačné dáta, v ponuke sú ale aj týždenné a denné dáta. Môže byť bublina identifikovaná aj na týždenných, dokonca na denných dátach?? Áno, môže. Nižšie 2 príklady, čo som si na rýchlo spomenul dokonca na dennej báze - PHUN (hneď 2 bubliny) a GME... Pochopiteľne analyzujem v režime "Short version, keďže hľadám potenciálnu bubble.

newplot (23).png
newplot (24).png



V textoch zo začiatkov tohto vlákna k bublino metru nájdete zopár obrázkov k spoločnostiam ako AMD, MSFT, AAPL, NFLX, TSLA či AMZN. Tam vychádzalo, že tieto spoločnosti sú v bubline. Pozrime sa ale na ne dnes.

AMD vychádza v LONG verzii na potenciál silno rastovej spoločnosti, po prekročení levelu 20 - pri cene 45,48

amd_long version.jpg

Bol ten rast na pozadí tvorenia bubliny? Na to odpovie SHORT verzia. Nie pásmo 40 nebolo prekročené.

newplot (27).png

A čo AMZN? LONG verzia - 20 level prekonaný pri cene 26,8075 (v 2015), SHORT verzia - žiadna bubble. Kuknite si sami v grafe...

A čo MSFT? LONG verzia - 20 level prekonaný pri cene 7,94 (ešte v roku 1997), SHORT verzia - žiadna bubble. Druhý krát 20 level prekonaný pri cene 125,06 (v roku 2019), SHORT verzia - žiadna bubble. Kto by vydržal od 1997, držal by ho dodnes, celú dobu nespadol pod nulu. :) Pridávam obrázok.

MSFT long verzia.jpg

A čo AAPL? LONG verzia - 20 level prekonaný pri cene 1,748 (v 2005), SHORT verzia - žiadna bubble. Kuknite si sami v grafe...

A čo NFLX? LONG verzia - 20 level prekonaný pri cene 23,16 (v 2010), SHORT verzia - žiadna bubble. Kuknite si sami v grafe...

A čo NVDA? na ňu som úplne zabudol. Vstup za 22,69 v roku 2016. Viď grafy.

nvda_long version.jpg
newplot (43).png

A čo TESLA (TSLA) - špecialitka necháme si na neskôr, aby nás nerozbolela hlava. Nie je ale jediná, takže tie špeciality si nechám úplne na záver. :)
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Pokračujem radšej na ďalšej strane...

Ak ste si všimli v predchádzajúcich grafoch, tá nula "0", hrá v celom systéme veľmi dôležitú úlohu. Keď to tak zoberiem - mohla by to byť povedzme tvrdá stopka. A tu sa na chvíľu zastavím. Level "0" je pre LONG verziu absolútne najdôležitejším. De facto rozdeľuje celý priestor. Už sme si ukázali, že dôležitá je aj 20. Rozdelím teda najskôr plusový priestor LONG verzie.

schema 1.jpg

Príklad pásma silno rastových spoločností (to je len môj pracovný názov). Pohyb price indikátora nad 20. Tam patria také spoločnosti ako sú AMZN, NFLX či AAPL. V grafe príklad AAPL.

newplot (28).png

Príklad pásma stabilných rastových spoločností (aj to je len môj pracovný názov). Pohyb price indikátora medzi 0 a 20. Tam patria také spoločnosti ako sú JNJ, KO, MCD a ďalšie, teda tzv. bluechipsy... V grafe príklad JNJ.

newplot (29).png

Ak identifikujem cez LONG verziu takýto typ spoločností, potom sa stáva zaujímavým analyzovať túto spoločnosť aj z pohľadu kolísavosti price indikátora jej SHORT verzie - veľmi zaujímavé pre tzv. swing trading.

Príklad 1:

MSFT - long verzia, pohyb nad 0

newplot (31).png

MSFT - short verzia grafu, pohyb na -40

newplot (32).png

Pri prejdení množstva grafov prídete aj samy na to, že pre silno rastové a stabilne rastové spoločnosti je v prípade korekcie nadol ako magnet hodnota -40 a -60 (napozerajte si grafy, samy zistíte kedy -40 a kedy -60), čo by sa dalo potenciálne využiť na swingtrading.

V tomto prípade by tak šlo o 1) trade: vstup za 14,93 a výstup na "0" za 17,93 a 2) trade: vstup za 13,76 a výstup na "0" za 21,02.

A pokiaľ nie zrovna o swingtrading, dalo by sa to využiť na "naskočenie" do stabilne alebo silno rastúcej spoločnosti a držať potom na dlho nakoľko price indikátor je > 0.

Pozor, že toto isté platí nielen pre mesačné dáta a grafy, ale aj týždenné, dokonca denné. Tie denné ma napr. zaujali najviac, to by sa už dal riešiť na tom trading.

Príklad využitia vyššie popísaných zistení na denných dátach TSLA.


Pozriem LONG verziu - pekne nad 0 je price indicator.

newplot (34).png

Pozriem Short verziu - a aha hneď 2x po -40.

tsla short.jpg

1. trade vstup za 28,68 a výstup na "0" za 43,39
2. trade vstup za 112,71 a výstup na "0" za 177,9


Upozorňujem na jedno zistenie, že pokiaľ chcete takýto "bottom fishing pozerať", analyzujte a hľadajte to naozaj len na akciách silno rastových a stabilne rastových, jednoznačne sa potvrdzuje, že "šťať proti vetru" sa neopláca! Tu máte príklad úplne iného typu spoločnosti - WISH (short verzia grafu), ktorý tiež pekne ukazuje, že sa zastavuje na -40 (toto sú tiež dňové dáta), ale prejdite si pekne situáciu za situáciou v grafe tie -40tky a zistíte, žeby to bola strata na strate.

newplot (37).png

Týmto sa dostávame k druhej schéme v rámci rozdelenia celého priestoru na "plusový" a "mínusový". Tak teraz k tomu mínusovému.

Táto schéma ukazuje s akými spoločnosťami sa tu stretnete.

schema 2.jpg

Pozor, hovorím o rozdelení priestoru podľa LONG verzie. Pokiaľ sa ten price indikátor ešte hýbe v pásme -80 a 0 dalo by sa hovoriť o rizikovom pásme, sem tam padne, sem tam narastie až po 0, či dokonca nad 0 na nejakú dobu... Príklad NVAX:

newplot (42).png

Pokiaľ ale zalezie do priestoru medzi -80 až -100, to je už úplne špekulatívne, netreba vravieť, že tam padajú spoločnosti, ktoré zrejme majú dôvod, že padnú tak hlboko (zrejme obrovské problémy, potenciál bankrotu, tlak hedge fondov cez shorty a pod.). Absolútne najhorší "pattern" spoločností, pokiaľ viem, je ten, čo práve vykonáva napr. PTE.

newplot (39).png

Podobný pohyb zatiaľ vykonáva aj nám dobre známy WISH (kuknite si LONG verziu). To je absolútna trápenka, už podľa grafu veľmi zlá história. Nevravím, že nemôže vystreliť aj nahor, ale žiaľ podľa výsledkov našej databázy drvivá väčšina spoločností, ktoré skončili v stave "OPEN" stratová pozícia a z -80 sa za celú dobu nedostala nazad na "0", sú práve spoločnosti s grafom tohto patternu.

naj vs naj.jpg

Osobne by som nad investovaním do takej spoločnosti nikdy neuvažoval. To je šanca "1:100", že trafíte zrovna jednu z tých, čo sa ešte niekedy vôbec nadýchne. Ak to má takýto pattern, jednoducho by som sa nesnažil to nejak "oživovať.

OK, čo teda s týmto priestorom? Hlavne sa mu pri investovaní vyhýbať. Alebo sa na tento mínusový LONG priestor, treba pozrieť cez SHORT verziu a keď už je niekto trader, pozrieť sa na to ako na potenciálne nastavenie hľadať miesto na short (teda špekuláciu na krátko).. Opakujem, "proti vetru sa..." Preto ak je niečo v tak kritickom stave ako ten PTE (LONG verzia v pásme -100 a -80), no budem sa pozerať po nejakom longu vôbec? No asi nie a už vôbec nie investícii, ak by tak teda jedine po shorte.

Vyššie som dal PTE Long verziu, kuknime si preto teraz jeho SHORT verziu.

short_short.jpg

V grafe vidno, žeby dávalo zmysel vyhľadávať potenciálne short príležitosti už vtedy, keď sa to nachvíľu dostane nad "0". Z mojich pozorovaní (nemám na to zatiaľ dôkaz - bude to práca na ďalšie databázy) mi však vychádza, že oveľa "bezpečnejšie" a presnejšie miesto je hranica +20. Možno tam nechajú nejaký short covering hedge fondy plynúť ale zase len odtiaľ potiaľ... Je to level odkiaľ sa to zvykne sypať dolu rýchlo :) Mimochodom, keď sa nad tým zamyslím, toto je zároveň aj ten absolútne potenciálne najhorší a najnebezpečnejší bod prípadného pokusu o long pozíciu/ o nejakú investíciu. :pozor:

Ako by dopadli oba shorty:
1. trade short za 2776,9, cover pod -80 za 239,08
2. trade short za 588,5, cover pod -80 za 67,75


Predchádzajúce grafy berte prosím ako situácie na ukážku. Nevyberal som také grafy, kde to nevyšlo, aj také sa samozrejme nachádzajú, toto nie je perpetuum mobile :) Nevyberal som ale nejak účelovo a hľadal hodiny, kde to konečne niekedy aj vyšlo :D Išlo skôr o prezentáciu môjho nazerania na využitie toho celého systému. Takto pred rokom som popravde nevidel žiadne iné využitie ako na identifikáciu bubliny (že pozor od tohto ruky preč), dnes mám už nápady aj na využitie mínusového pásma. Je ich pochopiteľne viac, ako som ich prezentoval, toto sú povedzme nejaké logické a základné, čo by napadli každého.

Takto nejak je teda rozdelený celý priestor v LONG verzii bubble metra. Prešiel som si detailne všetky pásma a viem napr. povedať, že napr. úspešnosť stratégie -40 na 0, teda hypotetickej investície, kde niečo zoberiem na hranici mínus 40 s cieľom na návrat len k 0 bez rozmyslu je 78%. 78% je percento hypotetických trejdov, ktoré by len takýmto primitívnym systémom skončilo v zisku (cca 4700 takých obchodov bolo zapísaných v databáze). To samo o sebe vôbec nie je zlé číslo, pochopiteľne treba povedať ale jedno ale, že niektoré z tých spoločností pochopiteľne padli z -40 ďalej ešte nižšie a skončilo nakoniec až v pásme -80-100 odkiaľ sa nepozbierali povedzme vôbec a bola by tam teda veľká strata. Na druhej strane ale treba povedať, že tento výsledok 78% je výsledkom za celý priestor LONG verzie. Testy v kombinácii so SHORT verziou sme ešte nerobili vôbec. Už teraz však predpokladám, že to dopadne lepšie a s ešte väčšou % úspešnosťou. Zásada je proste neísť proti "trendu".

Nevyriešil som tu ešte nejaké špecialitky, a situácie ktoré môžu nastať (sú niečím netypické), ako napr. pri tej TSLA a podobne. Sú to vždy niečím špecifické situácie a keďže dnes som za PC strávil celý deň, tak si dávam pauzu a popíšem ich niekedy cez týždeň (zajtra žiaľ nemôžem).

Na chytanie "silno rastových" spoločností som už robil nejaký backtest (4-5 ks). Vyšiel/vyšli dobre, ale spraviť ho len na DJIA 30tke ma stálo takmer týždeň roboty s excelom, musel som sa radiť s 3mi ľuďmi kvôli funkciám, ktoré neovládam, nebolo to proste vôbec ľahké, lebo jedna spoločnosť Vám vypadne, treba ju nahradiť inou, treba rešpektovať zmeny komponentov v indexe, dátumy musia sedieť, ručne musíte vkladať do excelu dáta atď. atď.

jeden z backtestov.jpg

Vôbec ma ten backtest nevzrušuje a neroztyľuje, je to len excel, riešil som len zo zvedavosti, či to niečo dá ... skôr mám momentálne spústu nápadov a bude potrebná obrovská databáza toho čo som vymenoval a popísal vyššie ešte raz spraviť (vznikli nové nápady). Ešte komplikovanejšia a ešte viacej dát, aby som z toho vydoloval čo to dá.

Pokiaľ Vás teda niečo napadne, resp. si náhodou pri tých grafov všimnete, čo som ešte nepopisoval, kľudne dajte vedieť, budem len vďačný za každý nový nápad. Určite ich tam ešte bude zopár. Ak máte otázky, tiež sa kľudne pýtajte. Ak Vám niečo nesedí, tiež sa pýtajte. Ak chcete kritizovať, kritizujte, som samé ucho.

Ako najdôležitejší krok momentálne nevidím však backtesty či databázu na výskum. Prvé čo musím zrelilzovať je nejaký screener (databázu) na generovanie udalosti. To znamená, že nebudem musieť naklikať 1000 tickerov, aby som si našiel konečne nejaký graf, kde momentálne vyhadzuje signál: bublina! na mesačnom grafe alebo napr. LONG verzia > 0 ale SHORT verzia pod -40 pri daily grafe. Musí to ísť automaticky, aby to bolo užívateľsky komfortné. Nabúcham si tam len čo chcem sledovať, bude mi to generovať samo a ja si len pohodlne kliknem a zobrazí mi graf. Toto je na stole momentálne. Budem musieť dať dokopy nejakých programátorov zrejme. Jedného veľmi šikovného mám, robil mi tieto grafy a na vek 18 rokov je špička. Na tak robusný systém ale asi bude treba viac ľudí, nechcem na to celé čakať roky :)

Na dnes teda konec. Keď to dokončím a bude screener, začnem sem dávať potenciálne tipy podľa bubble metra, budeme sledovať.

PS: jeden tip si predsa dám: Short CAR @162,98 - piatkové close (bublina)
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Kým ešte nie je open, tak sem dávam skúšobné portfólio, čo som spravil na yahoo.finance, kvôli testom - na pozorovanie. Nejde o reálny účet ani investovanie, iba o simuláciu.

Snáď mi odpustíte, že prvé pozície sú otvorené k piatkovému close (teda z close trhu 26.5.), dosť som sa s tým narobil. Včera trh nebol otvorený a dnes ešte nie je otvorený, tak kvôli testovaniu hádam, žiaden problém. Sú tam nahádzané aj longy aj shorty. Keď budú ďalšie zmeny portfólia, či pridané / odobrané ďalšie pozície kvôli testovaniu, budem to už hlásiť dopredu, nie dozadu :)

https://yhoo.it/3N3r4NJ (link je fajn, len tam nevidno, čo je long a čo short pozícia)...

portfolio.jpg
portfolio2.jpg

Nerozumiem prečo tam na yahoo ukazuje takú neokrúhlu hodnotu. Keď dám exportovať dáta z yahoo:
quotes.csv
(2.08 KiB) 15 stiahnutia
tak dostanem pekne okrúhly výsledok 25.000 (viď obr nižšie).

portfolio3.jpg

Neskôr k tomu napíšem viac...
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1274
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 205 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa andre »

Na zaklade coho si vyberal to portfolio? Napr. take SHY?

Screener nie je problem spravit, ked vies co chces hladat.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

andre napísal: St 31 05, 2023 12:05 pm Na zaklade coho si vyberal to portfolio? Napr. take SHY?

Screener nie je problem spravit, ked vies co chces hladat.
V tom poslednom obrázku (tá tabuľka) vidíš aj komentáre. Vyberal som to teda na základe určitého "patternu", ktorý som identifikoval a popisoval vyššie. Sú tam teda vybraté 3 druhy patternov a na základe toho 3 druhy trades.

Čo sa týka toho SHY, to som nevyberal na základe žiadneho patternu. To som dal len ako náhradu za cash v domnienke, že to takto bude vykazovať to portfólio na yahoo správne a nebudem s tým mať už žiadnu dodatočnú robotu a po uzavretí nejakého shortu len stiahnem veľkosť cash pozície v SHY. Žiaľ mýlil som sa a toto čo má yahoo mi tak úžasne ako nejaké demo či simulated trading account nebude fungovať vôbec :/ Chcel som si s tým uľahčiť robotu, ale nepôjde to tak, nevie to pracovať ako demo s nejakými shortami a voľným cashom, pracuje to pre portfólio na dlhé držanie a tam to končí... Musím to premyslieť, trejdy mám ale nahodené kvôli simuláciám, denno denne sa mi to ale nechce evidovať v exceli, skúsim na to nájsť niečo iné/ to nejak inak domyslieť. Nikdy som s tým nepracoval, chcel som len nahodiť 25k ako starting capital a mať pokoj...

Čo sa týka screeneru a všetkého ostatného, viem, že to nemusí byť problém spraviť, len pravdou je, že ja nie som programátor, tak to žiaľ sám nespravím. Keby som bol programátor, už dávno by to stálo celé hotové :) Pokecáme o tom poriadne na stretávke, dovtedy si hádam stihnem niečo k tomu pripraviť na prezentáciu. :pivko:
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1274
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 205 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa andre »

Nahod to do google spread sheetu, tam su priamo funkcie na tahanie dat online. Vies to nechat verejne dostupne..

Je kopec templatov, staci pohladat nieco co ti bude sediet najviac napr. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... dit#gid=20
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... te/preview

A ked uz si s tym robil backtesty, skus to porovnat s nejakym benchmarkom, rovnaky trading podla napr. P/E..
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

To vyzerá lepšie a oveľa ľahšie sa to nahadzuje, skús link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Rieši mi to niečo, každopádne nerieši mi to všetko, nie je to presne to čo chcem, skúsim to nejak prejsť a vyšpekulovať, každopádne vďaka, som bližšie k tomu, čo potrebujem.
andre napísal: St 31 05, 2023 4:13 pm A ked uz si s tym robil backtesty, skus to porovnat s nejakym benchmarkom, rovnaky trading podla napr. P/E..
P/E nie je dobrý ukazovateľ andre. Ukáže Ti xy bublín a P/E tie spoločnosti nemajú žiadne. A naopak, obrovské P/E hodnoty a spoločnosť sa ani nepohne... S fundamentálnymi podmienkami ten systém ale plánujem prepojiť, "signálov" a patternov je našťastie obrovské množstvo, nakoľko je kopu akcií a time framov, to ale až po dokončení základu.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Budem dnes pridávať long na close (ďalší nákup do portfólia):

GCO, PLCE (rovnaký pattern = pásmo rizikových spoločností z -60 na 0, weekly)

+

MMM (pattern = stabilne rastové spoločnosti z -40 na 0, monthly)

PS: cez víkend si nájdem čas k tomu popísať viac. Zatiaľ len hlásim, čo trh dáva, aby som naplnil to simulačné portfólio.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Pridávam long TSLA za open.
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 14802
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 711 times
Been thanked: 978 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa JUGGLER »

tomáš virdzek napísal: Št 01 06, 2023 8:32 pm Budem dnes pridávať long na close (ďalší nákup do portfólia):

GCO, PLCE (rovnaký pattern = pásmo rizikových spoločností z -60 na 0, weekly)

+

MMM (pattern = stabilne rastové spoločnosti z -40 na 0, monthly)

PS: cez víkend si nájdem čas k tomu popísať viac. Zatiaľ len hlásim, čo trh dáva, aby som naplnil to simulačné portfólio.
Pridám svoje poznámky z pohľadu momentum trejdera earnings.

GCO a PLCE obidve apparel, pekné P/E..teda podhodnotené, ale obidve idú dole vodou s tržbami i ziskami.
Obidve gapy dole boli spôsobené slabými zverejneniami:

GCO: Reports Q1 (Apr) loss of $1.59 per share, excluding non-recurring items, $0.49 worse than the two analyst estimate of ($1.10); revenues fell 7.1% year/year to $483.6 mln vs the $478.01 mln two analyst estimate.
Co issues lowered guidance for FY24, sees EPS of $2.00-2.50 from $5.10-5.90, excluding non-recurring items, vs. $5.39 two analyst estimate; sees FY24 revs of down 4-5% yr/yr from flat to up 2% yr/yr prior guidance to $2.26-2.29 bln vs. $2.41 bln two analyst estimate.

PLCE: Reports Q1 (Apr) loss of $2.00 per share, $0.22 worse than the S&P Capital IQ Consensus of ($1.78); revenues fell 11.3% year/year to $321.6 mln vs the $338.46 mln S&P Capital IQ Consensus.
Co issues downside guidance for Q2, sees EPS of ($2.20)-($2.15), excluding non-recurring items, vs. ($1.56) S&P Capital IQ Consensus; sees Q2 revs of $340-345 mln vs. $358.29 mln S&P Capital IQ Consensus.
Co issues downside guidance for FY24, sees EPS of $1.00-1.50, excluding non-recurring items, vs. $2.34 S&P Capital IQ Consensus; sees FY24 revs of $1.58-1.59 bln vs. $1.65 bln S&P Capital IQ Consensus

Obidve vyhodia z indexu S&P SmallCap 600 dňa 20 júna.
Obidve majú za sebou gapy dole a ďalší pokles..takže nákup = bottomfishing (lov pri dne ) zo želaním, aby aspoň do polovice vyplnili gap.

Z psychologického hľadiska tipujem, že fundamentálni investori sa do nich nepohrnú kým fundamenty idú dolu vodou.
Z hľadiska prvej zelenej sviečky...tú spôsobila úľavová rally na trhu ( vyriešenie dlhového stropu ) a short covering.

Iné kafé je MMM , ktorá zverejnila dávnejšie a dobre. Tú majú dôvod nakupovať/dokupovať aj investori, keďže fundamenty sú neporušené, vypláca peknú divi 5,85% p.a. a v piatok vyšla pozitívna news: 3M shares moving higher following report that it has reached at least $10 bln settlement related to water pollution and will avoid trial. (takisto 12 miliónov akcií na short zaskvízovalo )

No a naša TSLA to je kapitola sama o sebe. Som rád, že jej rast je podporený aj technicky.

Držím palce a dík za inšpirácie. Nikdy nevieme, kedy objavíme stratégiu, ktorá bude prinášať tučné zisky.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
mapper
Active Member
Príspevky: 87
Dátum registrácie: Ut 05 01, 2016 4:11 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 1 time

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa mapper »

@tomáš virdzek - mohol by si prosim Ta vysvetlit graf "ON" (onsemi) ako tomu rozumiet na zaklade tohto modelu? Dakujem
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

mapper napísal: Po 05 06, 2023 8:48 am mohol by si prosim Ta vysvetlit graf "ON" (onsemi) ako tomu rozumiet na zaklade tohto modelu?
@mapper: Tu sú informácie, ktoré by Ťa mohli zaujímať a mám k dispozícii.

Po prvé: štatistiky

Na základe výsledkov databázy je ticker ON v skupine patternu "z 20 na 0" = v skupine, v ktorej sa identifikujú potenciálne vysokorastové spoločnosti cez "LONG verziu grafu". Ako kukám, signál našlo v novembri 2021 pri cene 61,43 (viď. obr)

ON.jpg

Čo sa týka štatistík tejto skupiny:

statistiky pattern z 20 na 0.jpg
statistiky pattern z 20 na 0.jpg (22.39 KiB) 1605 zobrazenia

Znamená to teda toľko, že zo všetkých identifikovaných situácií (identifikovalo 760 takých situácií) skončilo (alebo je stále v stave "open") 54% v strate a 46% skončilo (alebo je stále v stave "open") v zisku. Pričom priemerný stratový trade by z tejto štatistiky bol -53% a priemerný ziskový +604%.

Treba však povedať jedno dôležité ALE. Táto štatistika rieši čisto len podmienku, že price indikátor prejde cez hodnotu 20 v LONG verzii grafu (LONG verzii bubble metra). Táto štatistika nie je očistená o situácie, kedy k takémuto pohybu došlo súčasne v stave identifikovanej bubbliny v SHORT verzii grafu (SHORT verzii bubble metra), čo je podľa mojich pozorovaní (prešiel som tie grafy ručne) neželaný stav, lebo sú to kontraindikácie. Žiaľ takéto upravené štatistiky očistené o bubliny na short verzii grafu ešte nemám k dispozícii, predpokladám však, že to budú ešte lepšie čísla.

Po druhé: LONG vs SHORT verzia

V prípade ON bol rast nad hodnotu 20 v LONG verzii grafu vytvorený bez prítomnosti bubliny (pohyb nad 40) v SHORT verzii grafu. Viď. grafy nižšie (najskôr LONG verzia a pod ňou SHORT verzia).

newplot (44).png
newplot (46).png


Čo je podľa mojich pozorovaní good a malo by sa teda jednať o zachytenie spoločnosti s vysokým potenciálom rastu. Pozor toto je však bez záruky, toto nie je žiadne odporúčanie, ide len o popis toho, čo mi vychádza z čísel.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

JUGGLER napísal: Ne 04 06, 2023 11:24 pm
Pridám svoje poznámky z pohľadu momentum trejdera earnings.

Držím palce a dík za inšpirácie. Nikdy nevieme, kedy objavíme stratégiu, ktorá bude prinášať tučné zisky.
@Juggler: ďakujem veľmi pekne za čas a Tvoje komentáre k fundamentom tých spoločností. Určite tam chcem v budúcnosti doplniť aj tie fundamenty a viem, že to celé aj vylepšia. Zatiaľ sa chcem ale vytrápiť s tým čo mám k dispozícii, takže veľakrát zrejme pôjdem aj proti fundamentom.

Tu mám potom komplet zoznam, čo som nabúchal do simulačného portfólia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Dorobil som tam aj záložku "Poznámky" a "Equity curve". Snažím sa najskôr naplniť to 25k portfólio cca 50-timi spoločnosťami (po 500 usd/pozícia), ktoré sú v nejakom patterne. Keďže to nemá fundamenty, pristupujem ku každej pozícii a patternu rovnako = dám do toho 500, nakoľko ich nemám medzi sebou ako "rankingovať", pristupujem k nim ako ku rovnocenným. Nahadzujem to tam teda bez rozmyslu, ihneď ako čosi identifikujem v grafe, šupnem to tam... aktuálne signály, staré signály (teda aj pri horšej vstupnej cene). Len nech to mám čím skôr naplnené a len udržiavam/sledujem. Potrebujem si vyskúšať ako sa to dá riadiť v čase pri takomto množstve pozícií, keď bude napr. treba vyhodenú pozíciu nahradiť inou, keď nebude možné dokupovať ďalšie, keď povznikajú signály naraz ako v 2008, keď pôjde nejaký long/short dlhodobo do mínusu atď. Potrebujem si vyskúšať ako to "žije", kde sú chyby, riziká, obmedzenia bez ohľadu na to, či na tých 25k dosiahnem nejaký simulovaný profit alebo stratu, aby som z toho bez použitia fundamentov postavil úplne jednoduchú ziskovú stratégiu na akcie.

PS: možno nakoniec zistím, že tých ziskových stratégií tam bude viac a rozdelím ich iba podľa druhu patternu, teda portfólio nebudem komplikovať cez rôzne patterny (ako teraz). Pocitovo (žiaľ ešte nemám nové databázy), teda iba na základe feelingu, páči sa mi tá stratégia z -40 na 0 pri grafoch ,ktoré sú v LONG verzii > 0 a bude niečo aj z toho "z 20 na 0" patternu (play na vysokorastové spoločnosti), tam som robil aj prvé backtesty a dopadli dobre. Hmm... keď som ale prebehol bubliny na short, ani tam to nedopadlo vôbec zle. Otázka je, ktorý pacient by si spravil stratégiu na akcie, ktorá by bola postavená čisto na shortovaní akcií (to je mega risky business). Uvidíme, čo prinesie čas a ďalší výskum...
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Za open cenu budem dnes pridávať viacero spoločností z obrázku... Nestíham ich tu teraz vypisovať, tak len v rýchlosti takto.

on open.jpg
on open.jpg (20.07 KiB) 1518 zobrazenia
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Pridané všetky, čo sa dali pridať do portfólia.

nahodene nove.jpg

Včera pred close som prešiel zopár (asi 300) grafov a nahádzal som si krátky zoznam potenciálnych, že ich prejdem detailne dnes, ktoré sú OK a nahodím na open, žiaľ nestíhal som. Podľa grafov ale jasne vidno, ktoré spĺňali podmienky (boli OK), a ktoré nie. To, že dnes niektoré šli hneď po open UP nebol dôvod ich výberu. Pozície sú držané na týždne a mesiace dlho, nie na 1 deň, takže ma to vôbec netrápi, čo dnes robia, môže to nakoniec skončiť aj celé rad radom v červenom... Možno aj dnes :mrgreen:

Bez toho screenera, je to žiaľ robota na dlho to hľadať a preklikávať a potom ešte definitívne skontrolovať, čo je OK a čo už nie.

Všimol som si, že tam mám už 5-tu regionálnu banku nahodenú z 21 long pozícií. Z toho dôvodu si do budúcna už budem dávať od tohto sektora pohov. Viac ako 10% (zo simulovaného kapitálu 25k) nechcem dávať do rovnakej "brandže".

Nahadzujem to bez toho screenera "na somára", proste ako príde a čo si všimnem ako prvé, bez nejakého rozmyslu, bez fundamentov, bez dodatočnej TA, na čistú náhodu. Jednoduché pravidlo diverzifikácie ale chcem dodržať.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Nakoľko mám väčšinu portfólia z pozícií, ktoré idú po patterne "z -40 na 0", kukol som si štatistiky tohto "patternu" z databázy.

Z celkovo 4644 situácií, ktoré takto zachytilo v monthly grafoch:

monthly 40 na 0 statistiky.jpg
monthly 40 na 0 statistiky.jpg (18.99 KiB) 1481 zobrazenia
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 14802
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 711 times
Been thanked: 978 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa JUGGLER »

GCO Director bought 17,500 shares at $17.85 worth ~$312K.

Celkovo dnes apparel rally. A GCO a PLCE sú medzi tromi najvýkonnejšími
Prílohy
Apparel rally.png
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Zajtra na open budem pridávať ZUMZ a CCL. Obidve na hulváta so "zlavou" (neskorší vstup ako by mal byť), ZUMZ -40 a CCL -80. Obe RISKY zone (risky spoločnosti) , nech to portfólio trochu oživím a vyvážim.

PS: dopĺňam CHTR, ILMN, PRA.

Ešte zrejme podopĺňam pred open.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

https://www.spglobal.com/spdji/en/docum ... ndices.pdf

Skúmal tu prosím niekto, ako sú rátané indexy?


Vete o tom, že je to v podstate aktívna "spáva"? Aj DJIA, aj SP500 aj NQ 100 a rad ďalších indexov.

Viete aj o tom, že ich neviete úplne replikovať?

PS: Jugglerov sedliak, je vzorcami vlastne metodika SP global, metodika rejtingovky :)
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 14802
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 711 times
Been thanked: 978 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa JUGGLER »

tomáš virdzek napísal: Ut 06 06, 2023 5:35 pm Pridané všetky, čo sa dali pridať do portfólia.


nahodene nove.jpg


Včera pred close som prešiel zopár (asi 300) grafov a nahádzal som si krátky zoznam potenciálnych, že ich prejdem detailne dnes, ktoré sú OK a nahodím na open, žiaľ nestíhal som. Podľa grafov ale jasne vidno, ktoré spĺňali podmienky (boli OK), a ktoré nie. To, že dnes niektoré šli hneď po open UP nebol dôvod ich výberu. Pozície sú držané na týždne a mesiace dlho, nie na 1 deň, takže ma to vôbec netrápi, čo dnes robia, môže to nakoniec skončiť aj celé rad radom v červenom... Možno aj dnes :mrgreen:

Bez toho screenera, je to žiaľ robota na dlho to hľadať a preklikávať a potom ešte definitívne skontrolovať, čo je OK a čo už nie.

Všimol som si, že tam mám už 5-tu regionálnu banku nahodenú z 21 long pozícií. Z toho dôvodu si do budúcna už budem dávať od tohto sektora pohov. Viac ako 10% (zo simulovaného kapitálu 25k) nechcem dávať do rovnakej "brandže".

Nahadzujem to bez toho screenera "na somára", proste ako príde a čo si všimnem ako prvé, bez nejakého rozmyslu, bez fundamentov, bez dodatočnej TA, na čistú náhodu. Jednoduché pravidlo diverzifikácie ale chcem dodržať.
Robím research. Zaujímajú ma len longy. Tie čo sú v červenom a pri nich nápis ,,na short ale zle,, teda ignorujem?
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

JUGGLER napísal: So 17 06, 2023 9:57 pm Robím research. Zaujímajú ma len longy. Tie čo sú v červenom a pri nich nápis ,,na short ale zle,, teda ignorujem?

Ahoj Juggler, pokiaľ Ťa zaujímajú len longy, tak áno tieto ignoruj, to sú potencionálne shorty.

Večer Ti k tomu ale ešte niečo dopíšem - k tým shortom.

Vidím, že Ťa zaujímajú len longy, tak len taká malá poznámka na rýchlo, v tých short pozíciách, čo mám už nabrané v portfóliu sú 4 úplne nesprávne a sú to naopak potencionálne vysoko-rastové spoločnosti - teda longy. Viem o tom už dlhšie na základe najnovších dát a researchu, ale nevyhadzoval som ich lebo som nemal čas to okomentovať bližšie a vysvetliť. Jedná sa o tieto tickery: CAR, PMTS, DDS, ATLC. Budem sa ich musieť zbaviť ako shortov v tom portfóliu.

Ak by si si našiel čas, skús sa pozrieť aj na ne, špeciálne k týmto by som Ti bol veľmi vďačný za FA názor, čo si o nich myslíš. :uctievanie: Podľa najnovšieho researchu a patternu, čo z toho bubble metra mám identifikovaný, toto sú totiž už dávno veľmi dobré longy. Viac večer...
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Na open vyhadzujem nakoniec len CAR a DDS.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Vyhodené:

short CAR: -31.12%
short DDS: -15.73%

Pridané teraz:

long PEGA za 49,60
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Pridávam long do simulačného portfólia na open:

VICR
UTI
CLF
PESI
CARS
LXU
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Prihadzujem do portfólia:

AR @ 22,36
CLFD @ 46,58
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Beriem do portfólia aj tieto longy:

COTY @ 13,14
PLTR @ 16,17
RIOT @ 16,30
IAC @ 64,74
JOBY @ 9,98
INFU @ 9,72
---------------

spolu s týmito 6-timi titulmi už mám 47 spoločností po 500 USD v simulovanom portfóliu. Takže už len 3 a je naplnené úplne => 50x500=25K

EDIT: ešte jedna zmena, short ATLC vyhadzujem na 41,55 = -16,22%, uvedenú spoločnosť prehadzujem na long za tú istú cenu 41,55 (bola to firma po bubline, trochu som ju pomrvil)
tomáš virdzek napísal: Ne 18 06, 2023 11:26 am Jedná sa o tieto tickery: CAR, PMTS, DDS, ATLC. Budem sa ich musieť zbaviť ako shortov v tom portfóliu.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Na open prihadzujem:

TREX, EVRI a EGY. Simulačné portfólio naplnené, už len sledovať...

Z hľadiska "patternov" to je naplnené takto:

patterns v portfoliu.jpg
patterns v portfoliu.jpg (108.46 KiB) 466 zobrazenia

50% titulov som dal "konzervatívne". 28% stávka na vysoký rast v budúcnosti. Zvyšok riskantné pozície. Do každej simulovanej pozície som dal 500 USD.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Pridávam short PRFX 15,70.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Nakoľko mám simulačné portfólio už naplnené na 100%, túto 51-vú pozíciu beriem v simulácii ako niečo, čo mi navyšuje už laverage. Pridám do toho zdieľaného súboru preto stĺpec, kde ho budem kvôli takýmto situáciám pre transparentnosť rátať, aj keď teda určite nepôjde ďaleko nad 1:1. Nebude to ale logicky vôbec nič horibilné za 500. Beriem to ako výnimku, ktorých bude žiaľ fakt len minimum a budem rád, keď vzniknú aspoň sem tam, jedná sa totiž o potenciálnu Daily bubble.

Pozor neriešim cez bubble meter zatiaľ absolútne žiadne fundamenty žiadnej spoločnosti zaradenej do simulačného portfólia, ani neviem, čo je za takým rastom za správa ale popravde ma to momentálne zámerne a cielene ani nezaujíma. Snažím sa momentálne riešiť len "patterny" na cenový priebeh, nič viac. Ak si ale niekto nájde čas, že čo za tým rastom je, rád si to prečítam.

EDIT: škoda, že som si to nevšimol ešte tesne pred close, mohla byť lepšia cena, toto som bral podľa ceny v aftermarkete, až keď som si to všimol.

EDIT2: vlastne to tam už mám v tom zdieľanom súbore... prerátal som to celé k dnešku a vychádza mi to cez 102% (100% = pomer 1:1, čo nie je žiadna páka).


laverage.jpg
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 1892
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 513 times
Been thanked: 322 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Cover PRFX @ 8,49
+45,92%
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3410
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 82 times
Been thanked: 224 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Tomas ak by si pozrel na UNG alebo conti kontrakt NG , ako to vyzera z hladiska bubble metra?
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Napísať odpoveď

Návrat na "Indikátory, systémy a stratégie"