Broker pre akcie, kotrakty, forex

[Echoes]

Caute,
v sucasnosti obchodujem komoditne a indexove kontrakty ako CFDs na dvoch uctoch v Alpari UK. Niekedy sa pritrafi aj nejaky forexovy obchod. Na akcie a ETFs pouzivam Firstrade. Chcel by som to trochu v buducom roku skonsolidovat a presunut k jednemu brokerovi, kde sa daju obchodovat aj stocks, aj kontrakty a aj forex. Forex tam nemusi byt, ale ak by bol tak uvitam. Zatial mi najlepsie vychadza klasika Interactive Brokers a diskontny MB Trading. Platformu by som chcel stiahnutelnu do kompu a s prehladnymi grafmi. Mate nejake skusenosti, odporucania alebo mozno navrhy na inych brokerv, ktore by som mohol zvazit pri rozhodovani?
Vdaka

[peter977]

O brokroch je toho popísané na fóre viac než dosť, stačí len trošku hľadať...

http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... f=9&t=3846" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... f=3&t=3704" onclick="window.open(this.href);return false;

[JUGGLER]

Všetky tvoje kritéria spĺňa jedine IB. Na druhom mieste je asi MBT.
Môžeš prelustrovať nasledovné ( máš to aj s poznámkami):

Dobrých brokerov je ako šafránu. Každý má nejaké nedostatky. Tie časy sú časy umožnenie tradingu mimo trading hours.
ChoiceTrade: Stocks and ETFs (direct access): $0.005 per share, $1 minimum per trade
While web-based trading platform with delayed quotes is free, more advanced plaforms and streaming quotes are not: web-based Choicestreamer is $14.95/month, ChoiceTrader Direct pro is $49/month, Choicetrader Select with eSignal is $126/month...Extended hours stock trades have $0.005 per share surcharge...7,30 – 9,30

RealFastTrader... http://www.realfasttrader.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
0,39 per 100 shares 7.00 -9,30....16-20 ..opening from 2000 USD
Soft 49 USD /mes ( no fees ak commissions aspon 49 USD )

Just2Trade: 7,05-9,30 .....4-8 ....+0,003 ecn fee

Options Xpress 7-9,30....4-8 len Arca?

SpeedTrader
$0.0039 per share with $0.99 minimum
SpeedTrader 2.0 (free) - browser-based direct access trading.
SpeedTrader PRO is $49 per month (waived for clients who generate commissions equal to or greater than the total amount of fees that month). With SpeedTrader PRO customers get NASDAQ (level 1), NYSE, AMEX (level 1), News Headline, Hi - Lo Ticker, Advanced Chart Studies, 1 Training Account for free. $30 Quarterly Inactivity Fee (if under 15 trades)
Wire 50 usd

Trademonster 7-5 pm

Tradestation

Cobra Trading Our trading hours are 6:00 am EST thru 8:00 pm EST.... There is a $2,500 initial minimum to open a retail margin account. ..ale 100-125 USD za direct acc.soft

Lightspeed 7am-8pm EST, platforma zadarmo

Sogo Elite:

QuestTrade: ecn až od 8,00 ! keďže ide o kanaďanov, asi nemajú daytrading 25K rules. No kanaďania nezvyknú brať international klientov bez osobnej návštevy Kanady.

Zaujímavé volby, ked netrejdíš small a mid caps akcie sú CFD a spreadbetting brokeri. Ale nie ,,shity,, z druhej ruky. Surfuj priamo v kolíske CFD - Londýne.

[peter977]

Tá Tradestation platforma je dobrá? Všimol som si, že ju začal ponúkať aj Interbank FX

[JUGGLER]

Tá Tradestation platforma je dobrá? Všimol som si, že ju začal ponúkať aj Interbank FX

Nepoužívam, ale z toho čo viem, tak Tradestation a Metatrader sú dve najlepšie platformy pre forex a futures.

[peter977]

A akú platformu používaš ak to nieje tajomstvo?

[kiikino]

este by si mohol pouvazovat nad saxo
na slovensku ich zastupuje trimbroker

[peter977]

Prečo práve Saxo? Okrem toho, že majú bankovú licenciu, tak nie sú vôbec v ničom výnimočný.

Market maker, lagujúca platforma, vysoký spread, vysoké poplatky ak otváraš objemi pod 50k, plávajúca páka od 1:100 do 1:25.
Občasné falošné spiky na grafoch počas vyhlásení... ako žiadna sláva

[JUGGLER]

P: TWS ( Trader Work Station ) .
Každému vyhovuje niečo iné. U mňa je najdôležitejšia cena ( deep discount ), exekúcia ( direct access) , spoľahlivý datafeed, extended hours a customer service. Grafy mi vyhovujú hocijaké..len nech sú dynamické. Na datafeed sa dá pripájať kadejaký free, alebo platený soft pre TA...napr. donedávna bol veľmi populárny http://www.quotetracker.com/.." onclick="window.open(this.href);return false;. teraz je asi populárnejší http://www.ninjatrader.com/" onclick="window.open(this.href);return false; . Metatrader a TWS nespolupracujú, ale dá sa to nejak premostiť cez http://www.trade-commander.com/" onclick="window.open(this.href);return false; .

[kiikino]

peter997 ja som mu to sem napisal iba ako moznu alternativu
niekedy mi toto forko pride ako reklama na IB

[Airmike]

Ak sa nenahnevas juggler tak ta trosicku pooptavim. Mt4 platforma je sice bezkonkurencne najpouzivanejsia platforma ale zdaleka nieje najlepsia. dokonca si dovolim tvrdit za sa svojou kvalitou nepriblizuje ani k priemeru. To ze je taka uspesna je preto ze je tlacena brokermi. Lebo je to najjednoduchsiie mozne riesenie. Jednoduche a lacne. Co sa tyka tools a funkcionality je to des. Ale ludia si na nu strasne rychlo navyknu. Da sa v nej jednoducho kodit a testovat. Mas pristupne data a vsetko je free. Preto je to taky popularny soft. Ked si nan zvyknes velmi tazko sa odneho odvyka. Je si treba uvedomit jednu vec . Ta platforma bola vyvynuta primarne pre brokerage. Nie za ucelom klientovej spokojnosti. Trade station je v tomto smere uplne inde. Btw: futures sa cez mtcko obchoduju len velmi velmi zriedka a je to pochopitelne. Pretoze pri futures ide jednoducho o realne burzove prestredie.

[Airmike]

Co sa tyka tradingu futures tak najlepsie co je momentalnr v ponuke je podla mna CQG IC a X Trader od trading technologies.

[filip glasa]

peter997 ja som mu to sem napisal iba ako moznu alternativu
niekedy mi toto forko pride ako reklama na IB

ako univerzalny broker je IB fakt najlepsi (hlavne co sa tyka ceny). Saxo s 5-20 nasobne vyssimi poplatkami nema vyznam asi vobec. Mozno na nejaku exotiku, ktoru IB nema.
Ked uz nieco hlbsie vyberat, tak specializovanych broekrov na tu ktroru oblast. A nie univerzalne drahe Saxo. To uz aj Brokerjet je lacnejsi.

[kiikino]

filip plne s tebou suhlasim
mne ide len o to ze ludia su radsej ked maju toho viac na vyber

[Echoes]

dakujem za odpovede a rady. Tak sa finalne rozhodnem medzi MBT a IB. Este postudujem nejake recenzie a platformy a podla toho sa rozhodnem.
Co sa tyka Saxo Bank, u nich sa mi viac paci ich cyklisticky team ako spready a poplatky:)
Co sa tyka tych CFDs, tomu sa nebranim. Raz som bol v Londyne na jednej akcii, kde sa predstavovali brokery aj so svojimi platformami. Najviac ma oslovili CMC Markets. Aj som u nich chcel otvorit ucet, ale zial neotvaraju ucty pre slovakov ani slovenske firmy. Este som zvazoval IG Markets, ale recenzie na internete mali desive. Tak nakoniec teda uz len zvazim MBT vs. IB. Skor to ale vyzera na IB. Este raz dik

[peter977]

Echoes, ešte mrkni na Lmax exchange a London Capital Group (podporujú aj MT4)

[Airmike]

neviem preco si si vzbral MBTcko , na akom zaklade, ale ak by si chcel odporucanie. tak mam u nich ucet asi 4 roky. takze nejake real skusenosti s nimi mam.

1)neotvoria ti ucet na fx a futures a opcie. na fx musis otvorit ucet separatne na futures separatne. o akciach a opciach neviem .
2) v porovnani s IB su drahy, Fut , opcie , v porovnani s IB Fx su ovela drahsi, ale maju advantage, ze pookial u nich obchodujes len za limit tak poplatky platia oni tebe, nie ty im.
3) ich Fx prostredie nieje velmi user friendly . platforma na nic. slabucka likvidita, manipuluju ceny, stop a market prikazy vobec neodporucam. platforma vyzera na prvy pohlad profesionalne ale je to fake.
(len taka zaujimavost. Time&Sales modul im bezi aj na Fx ale nezobrazuje sa v nom cas a exekuovany order, ale cas a pohyb bid-ask co je traderovi v podstate oplne nanic) ale csvetielkuje to pekne

[JUGGLER]

Ak sa nenahnevas juggler tak ta trosicku pooptavim. Mt4 platforma je sice bezkonkurencne najpouzivanejsia platforma ale zdaleka nieje najlepsia. dokonca si dovolim tvrdit za sa svojou kvalitou nepriblizuje ani k priemeru. To ze je taka uspesna je preto ze je tlacena brokermi. Lebo je to najjednoduchsiie mozne riesenie. Jednoduche a lacne. Co sa tyka tools a funkcionality je to des. Ale ludia si na nu strasne rychlo navyknu. Da sa v nej jednoducho kodit a testovat. Mas pristupne data a vsetko je free. Preto je to taky popularny soft. Ked si nan zvyknes velmi tazko sa odneho odvyka. Je si treba uvedomit jednu vec . Ta platforma bola vyvynuta primarne pre brokerage. Nie za ucelom klientovej spokojnosti. Trade station je v tomto smere uplne inde. Btw: futures sa cez mtcko obchoduju len velmi velmi zriedka a je to pochopitelne. Pretoze pri futures ide jednoducho o realne burzove prestredie.

Dík za info. Som rád, že sa niečo naučím. Nevyznám sa v tom veľmi, ale ľudia sa na to pýtajú.
V mojom tradingu nevyužívam zďaleka ani platformu TWS. Čím viac ju updatujú, tým menej sa mi páči... To sa týka aj ich stránok, account manažmentu atď.
Čo sa týka mojích odporúčaní, tak pre toho, čo chce trejdiť US a global akcie, futures, opcie a forex naraz na jednom mieste - tak podľa mňa lepší retailový broker na svete neexistuje.
Aj tie third party software pluginy, čo sa dajú napojiť na IB, tak dnes je ich kopec...možno 30-40..takže si zrejme prídu na svoje aj technici, scalperi, AOS a pod.

Čo sa týka brokera vyslovene len na trading forexu..tak v tom dodnes nemám jasno... kto je najlepší v coste, exekúcii, spoľahlivosti? Ľudom vravím nech si pozrú Dukascopy a Alpari, lebo o nich asi najčastejšie počúvam.

[Biosko]

Saxo je dobre v tom ze tam mas strasne vela instrumentov hlavne na forex okolo 80+ parov? to malo kto poskytuje, mtb je na forex strasne chudobny. Takze sa ti ostava asi len naucit pracovat s IB platformou aj ked mne sa vobec nepaci, ale ja som monkey brain tak snad sa v nej zorientujes a oblubis si ju skor ako ja.

Inak nepozna niekto dobru platformu na FX CFD? Okrem MT4 MT5, ctradera(ten je celkom zaujimavy kvoli cecku ale zatial poznam asi 2 brokrov co ho maju), jtrader(java) ... nieco nove dobre kvalitne?

Inac co sa tyka diskusie ohladom MT4 co tu bola podla mna nepodporuje pristup na burzu a trading akcii opcii atd vobec. Myslim ze to mali poriesit az v MT5 ale neviem ako to dotiahli. MT5 je tu sice dlho ale moc ju nenasadzuju, vacsinou druhotne alebo ako test.

[Airmike]

potom ako som pisal ten prispevok o Tradestation, tak som siel na ich stranku a pozrel som si nove features co zabudovali do station a som hodne hodne prekvapeny kam sa az dostali. hlavne ich opcna nadstavba vypada mega dobre. ale inak celkovo. neviem ako maju zvladnuty market depth pri opciach ale ak su tak ako pri futures tak to musi byt pecka. ostatne casti platformy su fakt mega dobre.

[Airmike]

Biosko

osobne si myslim ze ak by sme sa mali rozpravat seriozne o nejakom softe. tak by sme mali odlisovat nejake kategorie. jednoducho nieje uplne na mieste bavit sa o softe ako TradeStation, NinjaTrader, CQG, Xtrader a zaroven sa potom bavit o nejakom saxe , alebo mt4. ten rozdiel vidi aj zaciatocnik.

ja som mal napriklad oblubeny soft od OEC ktory je na to ze je to vyvyjal broker hodne zaujimavy . ale pravdu povediac je to predsalen na mile vzdialene stand alone verziam ktore sa napajaju na akekolvek terminaly akychkolvek brokerov.

niekto si moze povedat ze graf ako graf, platforma ako platforma, ale v skutocnosti su tie rozdieli obrovske . tak napriklad kazdy soft ma v sebe zabudovany nejaku sucast kde sa da kodit nejake AOSko. ale pokial ide o skutocne profi automaticke obchodne systemy tak drviva vacsina tychto akoze super platforiem nema ziadne autospreadre, nema ziadne autotradre, kombinovane DOMy a nema combination ordre ani na tickete. asi by som chcel vela aby nejaky broker investoval do vyvoja dobreho softu, ale naco mi je milion produktov v ponuke, ked sa ich potencial neda vyuzit.

btw: cena za profi platformi ktore som spominal vyssie je skratka ukrutne vysoka. takze ak mate niekto nejaky napad , poznate soft ktory to v sebea skryva a este tu nebol spomenu tak budem rad ak mi date link.

[Biosko]

No vseobecne si viacmenej oddelil sferu CFD od seriozneho tradingu, napriklad kde sa da tredovat forex cfd cez ninja trader? Podla mna tych brokrov je malo a asi ma ani ziaden nenapada.
Skusim najst nejakeho tradestation brokra co ponuka fx a stoji za to.
Inac vyhoda tych platforiem ktore dovoluju kodit AOS je taka ze vacsinou si tam mozes vselijake nove funkcie dokodit. Co ja robim je to ze si zjednodusujem niektore operacie a tak nemusim pri pc tolko sediet. Programovaci jazyk a excel boli vzdy veci na ktorom stoji velka cast mojho tradingu a vsetky vypocty pocitam v realnom case a dostavam len vystup, odpada mi praca navyse. A dobre nastaveny excel so vzorcami kde uz len zadas vstupne hodnoty alebo sa ti do neho vkladaju cez nejake api je tiez na nezaplatenie.

[Airmike]

ja som to neoddelil zamerne. pre mna je trading proste trading nevidim ziadny podradny a seriozny. ale to oddelene s principu existuje na baze ze cfd je otc a naco by soft ktory bol vyvinuty na burzove prostredie zahrnoval nejake OTC ktore si kazdy broker robi sam.
ja som mal na mysli nieco trochu ine. a to napriklad. kombinaciu FXspot - Fx futures, Fx futures options, Fx -ETF , Fx ETF Options , a tak podobne. a potom kombinacie Option option a podobne. najviac co zo softu dosiahnes je to ze mozes kombinovat velmi male percento na tickete. ale nevidis chart, nevidis DOM , nevidis risk profile. korelacia. v podstate nic co ma nejaku informacnu hodnotu z hladiska arbitrazi napriklad. a tie tvoria velku cast Automatickeho obchodovania . napriek tomu ze vsetko su to burzove produkty. aj v ib to mozes vidiet ze si na ne mozes subscribnut pristup, na rozne burzy, ale ordre na ne nemozes kombinovat.

ale zda sa mi ze uz zachadzam trosku inde.

s principu ak chcem trejdit stocks podla technickej analyzy alebo na zaklade pasky, tak mozno nieje velky rozdiel medzi lightspeed platformou a tradestation a saxom. ale keby som chcel kombinaciu stock option a chcem tam mat risk grafy alebo kombination ordre , tak proste mozem hladat roky a neviem ci najdem idealne riesenie. preto som chcel oddelit softy od brokermi ponukanych platforiem. asi sme tu prilis malicka komunita na to aby sa nasiel fakt fundovany nazor na tu ktoru platformu. treba na to asi vela ludi aby vysiel nejaky komplexny vystup co kde a cez koho .

[jaroslav80]

Mika, mas do hlby prestudovanych asi 5 krat viac traderskych softov nez ktokolvek iny na fore a 50 krat viac nez vacsina na fore. Tak ak chces fundovanejsi prispevok najdi si niektory vlastny z minuleho roku .

Ak by udaje o vyhodnosti jednotlivych produktov vhodnych na trading boli lahko dostupne v nejakom softveri alebo na nejakom webe a nestalo by to nehorazne peniaze, snahu o arbitraz by som mal aj ja a aj kazdy druhy a asi by tak zanikli tie moznosti arbitraze. Existuju mozno prave preto, ze tie rizika a vyhodnosti-nevyhodnosti sa nikomu nechce pocitat. Stalo by to vela casu, studia, programovania, vypoctov. No ty asi v dostatocnej kvalite zvladas kazde z toho, tak arbitraze medzi opciami/spotom, spotom/futures a podobne mozes realizovat.

Ved nieco podobne fungovalo v kurzovom sportovom stavkovani "na istotu". Ked 2 stavkovky mali na podobny zapas rozdielny kurz. Ked vznikli weby kde sa dali vyhladat "iste stavky", tak rozdiely medzi stavkovkami zanikli.

[Airmike]

Nezanikli. Stale existuju moznosti. Len ich je menej. Na burze je to trosku ine. Lebo burzovych preduktov je na desiatky tisic a hoci to tak nevypada na prvy pohlad je tych odchyliek a neefektivit spusta. ale nejde len o arbitzraze , ale aj o obchodovanie intermarket/interproduct spreadov, obchodovanie volatility a podobne.

Btw: tom ze nejaky system prestava fungovat len preto ze ho zacne obchodovat viac subjektov sa nemusime vobec bavit. Lebo je to iba mytus. investicny podotykam . Nezaklada sa na pravde. Ale myslim ze to som ti uz raz pisal .

[jaroslav80]

Btw: tom ze nejaky system prestava fungovat len preto ze ho zacne obchodovat viac subjektov sa nemusime vobec bavit. Lebo je to iba mytus. investicny podotykam . Nezaklada sa na pravde. Ale myslim ze to som ti uz raz pisal .

Pisal si to. No tiez si pisal, ze na burze sa nepovaluju lahko ziskatelne peniaze - ako si to vela ludi namysla.

[Airmike]

hej jedno aj druhe som napisal a myslim ze sa to nevylucuje

[jaroslav80]

Asi ti vypocty ostanu len pre Excel. Tipujem ze ani Radovi jeho obchodna platforma nedava ziadne pomocne udaje a musi si ich vyratavat Excelom.

Co si myslel vyrazom obchodovat stocks "podla pasky"?

A verim ti ze keby trebars Radovu strategiu a jeho verejne vstupy a vystupy zacalo obchodovat aj cele Slovensko, nic to na trhu nezmeni a ta moznost tu bude nadalej. Lebo za prve to nie je ziadna arbitraz, ale maly dost pravdepodobny zisk za riziko malo pravdepodobnej ale velkej straty. A za druhe SK je vo svetovom meritku len akoby cast malej osady.

[Teslak]

Mika:
snad to neni spatna otazka, ale muzes porovnat jak se zmenil trading treba za poslednich 5 let co se tyka rozvoje software a technik pri obchodovani takovych odchylek jak zminujes? Je konkurencni prostredi ostrejsi a nuti to take pouzivat rychlejsi pristupy k analyzam, data apod?(napr. zminene nove features v tradestation). Nebo takovy vliv to nema? . Chapu to tak, ze drive byla rada techto analyz urcite knowhow. Muzes odhadnout jaky muze byt rozvoj techto technik v budoucnosti a zda-li to muze mit negativni/pozitivni vliv na drobne obchodniky?
Diky

[jaroslav80]

ale nejde len o arbitzraze , ale aj o obchodovanie intermarket/interproduct spreadov, obchodovanie volatility a podobne.

Ak chces obchodovat volatilitu, co sa ti nepaci na VIX indexe?

Da sa podla beznych sprav na internete predpokladat ze vtedy a vtedy nastane asi velka volatilita alebo ze uz dosiahla maximum a bude asi zase aspon na pol roka klud?
Ved predsa nejaka prirodna katastrofa alebo vyhlasenie vojny moze prist dost necakane.

[Airmike]

jaroslav80

medzi radovym tradingom a tradingom pri ktorom su podobne tools uzitocne je priepastny rozdiel. to nieje prilis dobry priklad na porovnanie. radov model obchoduje velke mnozstvo traderov takze keby ju zacalo obchodovat hned cele slovensko, tak si to na cenach opcii vobec nevsimnes. pretoze opcia je len derivat na podklad a na podklade sa zobchoduje daleko daleko vacsi objem ako na short term expiraciach opcii na tento podklad. a uz s principu, limitne ordre vystavovane na kondory a kalendare nesposobuju eroziu likvidity , ale naopak zaplnaju orderbooky novou likviditou. ale to by ti asi rado vysvetlil lepsie, ja totiz neviem ci on na cenu caka, alebo si ju s trhu berie.

Teslak
ta otazka vobec nieje spatna, prave naopak velmi zaujimave je sledovat ze niektore trhy boli ovplyvnene velmi zasadne a niektore menej. spomeniem len taku zaujimavost z pitu. dnes nieje ziadne tajomstvo ze pit vlastne zlikvidovala masivna popularizacia elektronickeho obchodovania. majstri pitu za zivili prevazne tvorbou ceny , marketmakingom , akonahle ich vymenili mechanicky algo maketmakeri tak sa pity jednoducho rozpadli lebo ludia neboli schopni konkurovat v rychlosti masinam. dnes sa vsetko obchoduje elektronicky a pit sice existuje ale ma malu vahu. (niektore komodity). v 80-90 rokoch bola situacia uplne ina ako v roku 2000. ak nechame historiu historiou a pozrieme sa na poslednych 5-6 rokov. tak mozeme pozorovat napriklad to ze futures derivatove trhy (hlavne vsetky treasury a interes rate derivaty) su uz v podstate z 90 % obchodovane len strojovo. ak by som mal povedat svoj nazor na tento fenomen elektronickeho obchodovania, tak musim rozdelit skupiny ktore to mohlo ovplyvnit na viac kategorii
investori - traderi - algotraderi

ako pises ty, drobni obchodnici su asi ta stredna kategoria. ktora je ovplyvnena asi najviac.

Investori - investorov to ovplyvnilo dvoma zasadnymi sposobmi. a to 1kladne - maju vyhodne podmienky alokovat kapital vo velkom objeme 2zaporne - musia celit nahlym prepadom (pripad flash crash) kedy proste likvidita s trhu behom sekundy mizne a oni radovo za par hodin mozu stratit vsetko co im rok priniesol. niesu schopny reagovat. pretoze ich investicne presvedcenie je jednoducho zalozene na fundamentalnych analyzach je v priamom rozpore s tym ako je momentalne burzove prostredie tvorene.
ziadny forecasting na obdobia radovo rokov na zaklade fundamentalnej analyzy nieje na mieste pokial sa main marketmaker rozhodne ze prestane jednoducho kotovat. ak by sme dneska s trhu odstranili vsetkych tvorcou ceny. a nechali tam len a len realnu ponuku a realny dopyt. tak by volatilita na trhu stupla tak razantne ze by sme to pocitili vsetci.
a toto je presne ten argument ktory je predkladany panom z brusellu. aby pod politickym tlakom nezavadzali transakcnu dan a podobne nezmysli. lebo sa im moze zrutit cely bankovy sektor ako domcek s karat. banky ani fondy by taku volatilitu neustali. bezni sporitel by prisiel o uspory.

traderi - tu je to trosicku komplikovanejsie, lebo kazdy trader ma svoj originalny obchodny styl a niektore styly su na zmeny spojene s vplyvom automatickych systemov velmi nachylne. krasnym prikladom je prave to spominane obchodovanie na zaklade pasky, alebo time and sales reading, tape reading . nech uz si to nazveme ako chceme.
je jasne ze na akciovom trhu trader rad vidi ked mu nejaky institucionalny trader hitne order 10-20-50k akcii a on hned vie ze proti prudu sa curat nema. takyto order dokaze spustit masu dalsich nakupnych/predajnych ordrov a ked trader zachyti pohyb vcas tak sa vezie. ale co taky futures derivatovy trader , ktory vidi na T&S hit 500 500 1000 kontraktov v jednej sekunde a v zapati lift -1000 -2000 v druhej. tam rozpoznat seriozny nakupny predajny tlak nadludska uloha. a ked sa bavime v horizonte 5 rokov, tak presne tato sfera sa dramaticky zmenila. aksi pozrieme ES (futures derivat na S&P 500) tak tam jasne vidiet ze na trhu je obrovska spusta mensich traderov ktori maju sancu zamiesat objemami ale fakt sa neda specifikovat co je velky order a co nie. na futures ESTX50 co je europska obdoba ESka su zase prevazne len velke ordre velkych hracov. kedysi znamenalo hit 500 kontraktov fakt vela o 1000kach ani nehovorim. dneska radovo o 100kach kontraktov mozeme povedat ze je to sum. a niesme schopni identifikovat ci nepride counter v podobe tisiciek kontraktov. ale aby som to dlho neobkecaval vsetci ti experti ktori objavili orderflow techniky medzi ktore patri aj tape reading len nedavno a horlivo zacali organizovat seminare tychto technik prisli s krizkom po funuse. a myslim si ze je namieste varovat NOVYCH nadsencov tychto technik. pisal som to uz niekolko krat ale zopakujem . pri futures derivatoch nieje trh tvoreny na zaklade ponuky a dopytu. medzi podkladovym aktivom a derivatom nan existuje kauzalita. jeden ovplyvnuje druhy a druhy ovplyvnuje prvy. ponuka a dopyt na derivate (konkretnom front kontraktom mesiaci) ma len ciastkovy vplyv.
takze sa kludne moze stat. ze pri zapojeni nejakeho delta indikatora (indikator ktory rata predajne a nakupne exekuovane ordre) zistite, ze pocas seansy drviva vacsina obchodnikov derivat shortuje a cenu to vobec neovplyvnuje. pokojne moze dalej rast. takze to som opisal jednu DT techniku ktora bola ovplyvnena dramaticky. technik ale existuju desiatky. vsetky opisovat asi nema vyznam. v principe si vieme predstavit o co asi ide.

algotraderi tato skupina bola ovplyvnena pomerne zasadne. dovolim si citat s filmu "margin call" existuju 3 cesty ako prezit v tomto biznise. byt prvy, byt chytrejsi alebo podvadzat" a kedze podvody su domenov dealing deskov ktore do sveta rozsiruju OTC derivaty . tak pre algo traderov ostavaju len dve veci . a to je byt najrychlejisi, alebo byt najmudrejsi. podla mna dneska uz nikto nedokaze v rychlosti pokorit spicku. a mali algotraderi to uz vobec nedokazu. takze ostava najst edge niekde inde. sustredit sa na trhy kde velki algotraderi niesu alebo su zastupeni ako minorita. alebo naopak nasledovat tych ostatnych mudrejsich a rychlejsich hoci s omeskanim.


Muzes odhadnout jaky muze byt rozvoj techto technik v budoucnosti a zda-li to muze mit negativni/pozitivni vliv na drobne obchodniky?

no odhadnut to asi nedokazem , ale moj nazor je taky ze rozvoj softu v podobnych platformach ako TS nebude mat v globale vplyv ziadny . dva dovody.
1) ten soft drviva vacsina malych traderov vobec neobjavi. bude sa viac sustredovat na free software, lahko pristupny, a jednoduche techniky o ktorych sa docitaju v internetvych diskusiach. viac pozornosti sa podla mna bude sustredovat inam.
2) ak by ho aj objavili, nebudu mat ani potuchy ako ho vyuzit

samozrejme to promile ktore ho objavi a bude mat potuchy ako ho vyuzit to moze ovplyvnit docla zasadne. ale ja neverim v to ze by to bola nejaka extra velka skupina.

[Rado]

Asi ti vypocty ostanu len pre Excel. Tipujem ze ani Radovi jeho obchodna platforma nedava ziadne pomocne udaje a musi si ich vyratavat Excelom.

Co si myslel vyrazom obchodovat stocks "podla pasky"?

A verim ti ze keby trebars Radovu strategiu a jeho verejne vstupy a vystupy zacalo obchodovat aj cele Slovensko, nic to na trhu nezmeni a ta moznost tu bude nadalej. Lebo za prve to nie je ziadna arbitraz, ale maly dost pravdepodobny zisk za riziko malo pravdepodobnej ale velkej straty. A za druhe SK je vo svetovom meritku len akoby cast malej osady.

Čo sa týka excelu, tak ten nevyužívam. Pri mojich obchodoch mi stačí platforma od brokera. Žiadne zložité výpočty nerobím. Viac využívam svoj pocit z trhov. Znie to divne, ale je to tak.
Likvidita na trhoch je veľká a ak by som mal viac peňazí, tak by som vedel použiť aj tie resp. to čo robím ja, môže obchodovať aj viac ľudí a moje výsledky to neovplyvní.

jaroslav80

medzi radovym tradingom a tradingom pri ktorom su podobne tools uzitocne je priepastny rozdiel. to nieje prilis dobry priklad na porovnanie. radov model obchoduje velke mnozstvo traderov takze keby ju zacalo obchodovat hned cele slovensko, tak si to na cenach opcii vobec nevsimnes. pretoze opcia je len derivat na podklad a na podklade sa zobchoduje daleko daleko vacsi objem ako na short term expiraciach opcii na tento podklad. a uz s principu, limitne ordre vystavovane na kondory a kalendare nesposobuju eroziu likvidity , ale naopak zaplnaju orderbooky novou likviditou. ale to by ti asi rado vysvetlil lepsie, ja totiz neviem ci on na cenu caka, alebo si ju s trhu berie.

Ja na cenu čakám resp. čakám na pohyb trhov a potom vstupujem do pozícií. Aktuálne čakám ako dopadne "šialenstvo" okolo fiscal cliff a potom niečo otvorím.

[Biosko]

Mika este sa vratim trochu k tej nasej diskusii a odpoviem. Tak ja som sa podobnymi strategiami ake spominas nezaoberal, momentalne mam toho navymyslane tolko ze nestacim alokovat vlastny kapital aby som vsetko otestoval co ma napadne. A v podstate to co robim mi vynasa tak zatial nemam dovod rozmyslat o roznych inych kombinaciach. Nejako som sa naucil pracovat s tym co mi ponukli .

[rasto800]

Caute,
v sucasnosti obchodujem komoditne a indexove kontrakty ako CFDs na dvoch uctoch v Alpari UK. Niekedy sa pritrafi aj nejaky forexovy obchod. Na akcie a ETFs pouzivam Firstrade. Chcel by som to trochu v buducom roku skonsolidovat a presunut k jednemu brokerovi, kde sa daju obchodovat aj stocks, aj kontrakty a aj forex. Forex tam nemusi byt, ale ak by bol tak uvitam. Zatial mi najlepsie vychadza klasika Interactive Brokers a diskontny MB Trading. Platformu by som chcel stiahnutelnu do kompu a s prehladnymi grafmi. Mate nejake skusenosti, odporucania alebo mozno navrhy na inych brokerv, ktore by som mohol zvazit pri rozhodovani?
Vdaka

Ja iba k tomu konsolidovaniu a ze nie vzdy to musi byt dobry napad. Ja som minuly rok spravil opacnu vec. Mal som ucet iba u Mirus (robim iba futures) a po 2 krachoch inych futures brokerov som si konecne poriadne pozrel ako je to s ochranou mojich penazi u takehoto futures brokera. No a zistil som ze vlastne ziadna ochrana neexistuje, ziadna garancia statu ako napriklad pri ochrane normalnych vkladov v bankach (100k tu v EU)!! Tiez som ale zistil, ze v USA predsa len nejaka ochrana existuje pre obchodnikov ako sme my. Vola sa to SIPC ale nepokryva to futures Ale akcie to pokryva, takze napriklad ak budes mat ucet u brokera ako je Interactive Brokers a budes tam mat ucet na obchodovanie akcii tak peniaze do limitu 250K su v tejto ochrane. A co je najlepsie tak ak tam mas ucet aj na obchodovanie futures tak na tomto futures ucte budes drzat iba peniaze potrebne na margin aktualne drzanych futures inak ich stale budes mat na svojom "akciovom" ucte a teda pod ochranou.
Takze som spravil to, ze teraz mam polku penazi u Interactive Brokers a polku u MIRUS. A ciastocne tak pokryvam risk krachu brokera. Lebo ak sa ti to zda, ze je nemozne aby futures broker krachol, resp. siahol na tvoje ulozene peniaze na akoze segregovanych uctoch klientov tak staci pozriet posledne dva krachujuce priklady (MF Global a PFGBest). Zjavne sa takato ochrana penazi klientov u futures brokerov na segregovanych klientskych uctoch da obist a potom mozes len zamavat svojim penazom

Dufam, ze sa teda nemylim moc v tom co som tu napisal.

A este ma napada dalsie dobre vec preco mat dva ucty. Uz sa mi stalo ze napriklad bol problem u jedneho brokera zo softom, platformou, skratka nieco preco si prave nemohol spravit obchod ktory by si podla tvojej strategie mal spravit. Nebolo nic lahsie ako ten isty obchod spravit u druheho brokera!