Opcie a opčné stratégie

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Ned 02 17, 2019 12:40 am

Rado píše:Ešte jeden obchod na IBM. (Dnes ťažké obchodovanie - rodinná oslava :D) Zrealizoval sa príkaz na otvorenie BWB (Broken Wing Butterfly) expirácia február '15 put (100,110,115) za 0,60$. (credit)

Pozícia expirovala dnes bezcenná.
Prílohy
Bez názvu.png
Hadged straddle.png
Hadge.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 02 20, 2019 12:00 am

Rado píše:K HFC ešte pridám graf s vyznačením vstupu a targetu na ktorý mierim. Zaplatil som menej ako je priemerná cena calendarneho spreadu 5 dní pred zverejnením. Taký opčný value investing. :lol:
Samotná pozícia dokáže absorbovať pohyb podkladu v rozsahu +-3,45$ čo je +-6,27%. Som zvedavý ako to dopadne.

Celé to bolo vymyslené dobre, ale cena sa vyvíjala takto:
Hadged straddle.png


Čakal som úplne iný vývoj vzhľadom na históriu. Keďže zverejnenie je zajtra BMO, tak som zavrel som za 0,59$. Vyhodnotenie:
Prílohy
Bez názvu.png
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 02 20, 2019 12:01 am

Ešte obchody:
Prílohy
Hadge.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 02 20, 2019 12:34 am

Ešte jeden call back spread, ktorý som realizoval, ale mimo prezentovaného.
Bez názvu.png

Pri tomto obchode je dôležitý pohyb volatility smerom nahor s blížiacim sa dátumom zverejnenia. Tu je pohyb za minulé obdobia.
Prílohy
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 02 20, 2019 6:34 pm

Rado píše:Otvoril som calendar na ADSK na striku 150 za 0,70$.


Otvoril som calendar na ADSK na strilku 160 za 0,70$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 02 20, 2019 10:09 pm

Rado píše:Dnes som otvoril jednu pozíciu, ktorá je mimo toho, čo tu zverejňujem. Nie je to moja idea, ale páčila sa mi myšlienka využiť rast volatility a tiež pozitívny pohyb ceny podkladu smerom k zverejneniu. Ako podklad CIEN zvolená stratégia ratio spread v pomere 2:3. Otvorené za kredit, takže v podstate nemám žiadne riziko, ak sa cena podkladu prepadne. Musel by som však pozíciu držať až do expirácie. Dátum zverejnenia je 5. marec BMO. Margin 2x rozdiel medzi strikami - inkasované prémium. (600-180). To je max. strata.


Celú pozíciu som zavrel za 0,80$. Obchod som mal otvorený 6 dní profit 23,81%. Celé nastavenie a filozofia obchodu s trochou šťastia vyšli veľmi dobre. Pripájam graf IV v čase vstupu a včera kedy už bolo možné obchod uzavrieť v zisku. Nárast volatility o cca 21%.
Vstup
Len tak.png

Deň pred uzavretím
Bez názvu.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 02 22, 2019 2:55 pm

Rado píše:Podobný prístup aj v prípade OLED. Otvorené za 1,38$.
Navýšenie pozície za 1,34$.

Close za 1,25$.
Prílohy
Hadge.png
Bez názvu.png
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 02 22, 2019 7:43 pm

Rado píše:Ďalší Iron Butterfly na EEM s expiráciou Mar'15. Inkaso 1,87$. Už otvorený plánujem zatvoriť. Aktuálne som na BEP.

Rovnaká situácia. Otvoril som IB na EEM s expiráciou Apr'18. Inkasa 2,20$. Stále mám otvorený IB na marec.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 02 25, 2019 9:34 pm

Rado píše:Otvoril som calendar na HD na striku 180 za 0,85$.

Close za 0,73$. Ešte budem zatvárať calendar na striku 190.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 02 25, 2019 11:02 pm

Rado píše:Ďalší calendar na striku 190 za 1,01$. Otvorený double cal.

Close za 1,28$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 02 27, 2019 9:57 pm

Call back spread na FDX s exp. Mar 22. Otovrené za kredit 0,95$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 03 01, 2019 12:27 am

Rado píše:Otvoril som calendar na ADSK na striku 150 za 0,70$.

Close za 0,61$
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 03 01, 2019 12:29 am

Rado píše:
Otvoril som calendar na ADSK na strilku 160 za 0,70$.

Close za 0,635$. Zisk sa dal vytvoriť iba cez GTC príkaz na začiatku obchodovania. 0,80$ za spread 14,2% mimo môj target. Strata je však prijateľná.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Sob 03 02, 2019 1:16 am

Rado píše:Ďalší Iron Butterfly na EEM s expiráciou Mar'15. Inkaso 1,87$. Už otvorený plánujem zatvoriť. Aktuálne som na BEP.

Close za 1,20$. Pripájam vyhodnotenie.
Prílohy
Bez názvu.png
Hadge.png
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 03 05, 2019 6:59 pm

Dve nové pozície. Teraz čisté call opcie long.
JBL Mar 15 28 za 1,25$
KBH Apr 18 22 za 1,85$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 03 13, 2019 6:09 pm

Rado píše:JBL Mar 15 28 za 1,25$

Close za 0,8$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 03 13, 2019 10:07 pm

Open back spread call na ACN Mar 29 (155,162,50). Inkaso 0,52$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 03 13, 2019 11:23 pm

Vyhodnotenie:
Prílohy
Hadge.png
Hadged straddle.png
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 03 19, 2019 3:41 pm

Rado píše:Call back spread na FDX s exp. Mar 22. Otovrené za kredit 0,95$.

Close za 0,06$. debit
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 03 20, 2019 12:01 am

Vyhodnotenie:
Prílohy
Hadged straddle.png
Hadge.png
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 03 22, 2019 10:14 pm

Rado píše:KBH Apr 18 22 za 1,85$.

Navýšil som pozíciu za 1,63$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 03 25, 2019 9:55 pm

Rado píše:KBH Apr 18 22 za 1,85$.
Navýšil som pozíciu za 1,63$.

1/2 close za 2,36$. Zvyšok nechávam do zajtra. Close najneskôr EOD pred zverejnením.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 03 25, 2019 11:25 pm

Vyhodnotenie:
Prílohy
Hadged straddle.png
Hadge.png
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 03 26, 2019 9:30 pm

Rado píše:KBH Apr 18 22 za 1,85$.
Navýšil som pozíciu za 1,63$.
1/2 close za 2,36$. Zvyšok nechávam do zajtra. Close najneskôr EOD pred zverejnením.

Close 2/2 za 2,13$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 03 27, 2019 10:01 pm

Rado píše:Open back spread call na ACN Mar 29 (155,162,50). Inkaso 0,52$.

Close za 0,51$. Zmeškal som príležitosť na pekný zisk. Aspoň je to B.E.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 03 27, 2019 11:16 pm

Vyhodnotenie za včera a dnes.
Prílohy
Hadged straddle.png
Len tak.png
Hadge.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 04 02, 2019 11:06 pm

Dnes tesne pred close som otvoril dve pozície:
Johnson & Johnson (JNJ) Apr 18 call 137 za 2,65$. Zverejnenie 16.4. BMO. Pripájam tiež return matrix.
Hadged straddle.png

Schlumberger NV (SLB) Apr 18 call 44 za 1,42$. Zverejnenie 18.4. BMO.
Prílohy
Len tak.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 04 05, 2019 10:42 pm

Rado píše:Rovnaká situácia. Otvoril som IB na EEM s expiráciou Apr'18. Inkasa 2,20$. Stále mám otvorený IB na marec.

Close short put na striku 42 za 0,04$.
Otvoril som pozíciu na KSU Apr 18 call 116 za 3,40$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 04 08, 2019 5:42 pm

Otvoril som pozíciu na KO Apr 26 call 46 za 0,95. Zverejnenie 23.4. BMO.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 04 08, 2019 10:05 pm

Ďalšia pozícia. ETR May'17 call 92,5 za 3,02. Zverejnenie 1.5. BO potvrdené zatiaľ z dvoch zdrojov.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 04 11, 2019 7:33 pm

Otvoril som pozíciu na EEM. May 17 44,50 Put za 1,06$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 04 12, 2019 5:33 pm

Rado píše:Schlumberger NV (SLB) Apr 18 call 44 za 1,42$. Zverejnenie 18.4. BMO.

Close za 2,52$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pia 04 12, 2019 10:43 pm

Dnes otvorené pozície:
TIF May 10 106 call za 3,05$
TGT May 24 79,50 call za 3,55$
SYNA May 10 39,50 call za 1,35$

Vyhodnotenie:
Prílohy
Len tak.png
Hadge.png
Hadged straddle.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Pon 04 15, 2019 10:39 pm

Rado píše:Johnson & Johnson (JNJ) Apr 18 call 137 za 2,65$. Zverejnenie 16.4. BMO. Pripájam tiež return matrix.

Close za 1,66$. Dnes by som už za rovnakých podmienok, aké boli v čase vstupu do tejto pozície obchod neotvoril. Strata aj vďaka nárastu IV však nie je veľká.
Vyhodnotenie:
Prílohy
Len tak.png
Hadged straddle.png
Hadge.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Uto 04 16, 2019 10:26 pm

Rado píše:Otvoril som pozíciu na KSU Apr 18 call 116 za 3,40$.

Close za 3,20$.
Vyhodnotenie:
Prílohy
Bez názvu.png
Hadge.png
Hadged straddle.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 04 17, 2019 5:10 pm

Otvoril som debit call spread na ATVI striky 44,48 za 1,65$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 04 17, 2019 5:12 pm

Rado píše:Otvoril som pozíciu na KO Apr 26 call 46 za 0,95. Zverejnenie 23.4. BMO.

Close za 1,69$.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Str 04 17, 2019 10:44 pm

Vyhodnotenie:
Prílohy
Bez názvu.png
Hadge.png
Hadged straddle.png
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 04 18, 2019 11:28 pm

Rado píše:Rovnaká situácia. Otvoril som IB na EEM s expiráciou Apr'18. Inkasa 2,20$. Stále mám otvorený IB na marec.

Close short call na striku 42 za 2,55$. Long opcie nechávam expirovať.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Poslaťod Rado » Štv 04 18, 2019 11:30 pm

Otvoril som call spread na TPR May 10 striky (32,36,5) za 1,60$. Zverejnenie 9.5. BMO.
Obrázok užívateľa
Rado
 
Príspevky: 2624
Registrovaný: Sob 10 03, 2009 10:54 am

PredchádzajúciĎalší

Späť na Opcie, deriváty, futures, hedging

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia