0 DTE Strategy na SPX

[roock]

Ahojte, našiel som zaujímavú stratégiu na SPX (SPY). Ide o výpis Bull/Bear spreadov v posledný deň expirácie. Poprosím tunajších odborníkov o zhodnotenie tejto stratégie.
Mám niekoľko zobchodovaných dní, zatial len na demo TOS a IB. Výsledky až prekvapujúco výborné ?!

https://www.simpleoptionstrategies.com" onclick="window.open(this.href);return false;

[miroslav12]

Samotný podklad SPX má za posledních několik dní taky výborné výsledky pouhým buy - hold.

[Rado]

Makačka. Potrebuješ mať slušne veľký účet, aby si mohol robiť daytrade, ak bude treba. Musíš si udržať úspešnosť okolo 90%, aby si bol ziskový. BE bude cca 85% všetko pod bude strata. Ak vymeníš demo za reálny účet, tak do toho dáš aj emócie, ktoré zmenia všetko.

[mapler]

Každý mechanický systém vypisování spreadů s RRR například 10:1 semele pravděpodobnost a statistika, čím více podlehnu systematickému opakování vypisování například takto v expirační pátek, tím více si zadělávám na systematický prodělek. Opojení z několika vítězných obchodů vystřídá vždy spolehlivě frustrace ze šňůry například dvou až tří plných ztrát za sebou, které již dalšími takovými mechanickými obchody nedoženete, je to ale jenom můj skromný názor :c)

[roock]

Každý mechanický systém vypisování spreadů s RRR například 10:1 semele pravděpodobnost a statistika, čím více podlehnu systematickému opakování vypisování například takto v expirační pátek, tím více si zadělávám na systematický prodělek. Opojení z několika vítězných obchodů vystřídá vždy spolehlivě frustrace ze šňůry například dvou až tří plných ztrát za sebou, které již dalšími takovými mechanickými obchody nedoženete, je to ale jenom můj skromný názor :c)

To máš vcelku pravdu, ale nemyslím že by to bol úplne mechanický systém. Predsa človek sem tam mrkne aj do grafu...

[roock]

BOT 5 SPX Apr22 2890/2885 Bull Put -0.10 USD SMART 17:08:57 12.44
BOT 5 SPX Apr22 2890/2885 Bull Put -0.15 USD SMART 17:11:37 12.44

[roock]

23.04.19

EXPIRED 10 SPX (SPXW) Apr22'19 2885 PUT USD OCC 4/23/2019 2:44
EXPIRED 10 SPX (SPXW) Apr22'19 2890 PUT USD OCC 4/23/2019 2:44

+100

24.04.19

BOT 5 SPX Apr24 2945/2950 Bear Call -0.2 USD SMART 16:21:13 12.44
BOT 5 SPX Apr24 2945/2950 Bear Call -0.3 USD SMART 16:27:14 12.44
BOT 5 SPX Apr24 2945/2950 Bear Call -0.3 USD SMART 16:59:41 12.44
BOT 15 SPX (SPXW) Apr24'19 2945 CALL 0.15 USD CBOE 18:39:03 18.66
SLD 1 SPX (SPXW) Apr24'19 2950 CALL 0.05 USD CBOE 18:39:09 1.54
SLD 14 SPX (SPXW) Apr24'19 2950 CALL 0.05 USD CBOE 18:40:23 14.61

+178

[roock]

26.04.19

BOT 5 SPX Apr26 2900/2895 Bull Put -0.15 USD SMART 16:05:45 12.44 0.00
BOT 5 SPX Apr26 2900/2895 Bull Put -0.25 USD SMART 16:06:32 12.44 0.00

SLD 10 SPX Apr26 2900/2895 Bull Put -0.05 USD SMART 17:12:37 24.88 100.25

+100

[roock]

30.04.19

BOT 5 SPX Apr30 2940/2945 Bear Call -1.30 USD SMART 16:32:56 12.89
SLD 5 SPX Apr30 2940/2945 Bear Call -0.60 USD SMART 17:01:46 12.44 323.90

+298

[roock]

01.05.19

BOT 10 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.35 USD SMART 16:00:19 26.68
BOT 5 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.60 USD SMART 16:04:06 13.34
BOT 3 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.60 USD SMART 16:56:31 8.00

[roock]

01.05.19

BOT 2 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.60 USD SMART 18:39:31 5.34 0.00
BOT 5 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.75 USD SMART 19:10:23 13.34 0.00
SLD 25 SPX May01 2935/2930 Bull Put -0.25 USD SMART 20:06:41 62.19 681.12

+552

[roock]

03.05.19

BOT 10 SPX May03 2915/2910 Bull Put -0.195 USD SMART 16:08:33 24.88
BOT 10 SPX May03 2945/2950 Bear Call -0.30 USD SMART 16:30:05 24.88

BOT 5 SPX May03 2945/2950 Bear Call -0.55 USD SMART 17:57:11 12.89
BOT 5 SPX May03 2945/2950 Bear Call -0.75 USD SMART 17:57:37 12.89

[roock]

BOT 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.60 USD SMART 16:31:13 13.34
SLD 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.25 USD SMART 19:26:44 12.44
+149.22

[Rado]

BOT 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.60 USD SMART 16:31:13 13.34
SLD 5 SPX May06 2900/2895 Bull Put -0.25 USD SMART 19:26:44 12.44
+149.22

Mal by si písať expirácie, ktoré obchoduješ a nie dátum obchodu.

[roock]

Mal by si písať expirácie, ktoré obchoduješ a nie dátum obchodu.

Expirácia je vždy v ten samý deň, teda 0 DTE.

[Rado]

Tak to máš nervy zo železa.

[roock]

BOT 5 SPX May08 2915/2920 Bear Call -0.30 USD SMART 16:02:21 12.89

[roock]

Tak to máš nervy zo železa.

Prečo myslíš ? Ako pri každom inom obchode...

[roock]

BOT 5 SPX May08 2915/2920 Bear Call -0.30 USD SMART 16:02:21 12.89

Uzavreté
SLD 5 SPX May08 2915/2920 Bear Call -0.05 USD SMART 20:13:09 11.44

[Rado]

Prečo myslíš ? Ako pri každom inom obchode...

Lebo to funguje až kým neprestane. Keď prestane, tak prídeš naraz o 2200$, ktoré ti mali zarobiť 300$. Otváraš v posledný deň expirácie, kde hodinu pred uzavretím trhov prudko klesá likvidita. Keď trh pôjde proti tebe, tak zavrieš za viac alebo ti neostane nič len nechať to expirovať pri plnej strate. Dnes by ti táto strata vymazala všetko, čo si doteraz zarobil. Nemáš priestor na chyby lebo si v posledný deň expirácie. Platí tabuľka nižšie. Tvoj BWR odhadujem na 89-88%. V každom prípade nech ti to vydrží. To je demo, že?

Hadged straddle.png (96.16 KiB) 5038 zobrazení

[roock]

Lebo to funguje až kým neprestane. Keď prestane, tak prídeš naraz o 2200$, ktoré ti mali zarobiť 300$. Otváraš v posledný deň expirácie, kde hodinu pred uzavretím trhov prudko klesá likvidita. Keď trh pôjde proti tebe, tak zavrieš za viac alebo ti neostane nič len nechať to expirovať pri plnej strate. Dnes by ti táto strata vymazala všetko, čo si doteraz zarobil. Nemáš priestor na chyby lebo si v posledný deň expirácie. Platí tabuľka nižšie. Tvoj BWR odhadujem na 89-88%. V každom prípade nech ti to vydrží. To je demo, že?

Hadged straddle.png

Máš 100% pravdu a som si toho vedomí. Áno je to demo ako som písal na začiatku.

[roock]

Dnes to bolo naželezné nervy...

BOT 5 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.30 USD SMART 15:55:16 13.34 0.00
BOT 1 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.50 USD SMART 15:55:34 3.27 0.00
BOT 1 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.70 USD SMART 15:57:04 3.27 0.00
BOT 1 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.50 USD SMART 16:17:04 3.27 0.00
BOT 1 SPX May10 2785/2790 2895/2900 Iron Condor -0.40 USD CBOE 16:40:56 6.36
BOT 3 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.70 USD SMART 16:41:20 8.00 0.00
BOT 3 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.70 USD SMART 17:02:40 8.00
SLD 7 SPX May10 2800/2795 Bull Put -0.25 USD SMART 18:20:22 17.41 268.31
SLD 7 SPX May10 2830/2825 Bull Put -0.20 USD SMART 19:48:28 17.41 207.71

[roock]

BOT 5 SPX May13 2775/2770 Bull Put -0.30 USD SMART 15:52:36 13.34 0.00
SLD 5 SPX May13 2775/2770 Bull Put -0.05 USD SMART 20:50:26 11.44 100.22

[roock]

BOT 5 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -0.30 USD CBOE 24.88
BOT 5 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -0.40 USD CBOE 25.33
BOT 3 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -0.65 USD CBOE 15.27
BOT 2 SPX May15 + 2855 Call - 2775 Put - 2850 Call + 2770 Put Iron Condor -1.15 USD CBOE 9.91
ASSIGNED 15 SPX (SPXW) May15'19 2850 CALL USD OCC 03:46:52 -665
EXPIRED 15 SPX (SPXW) May15'19 2775 PUT USD OCC 03:46:52
EXPIRED 15 SPX (SPXW) May15'19 2855 CALL USD OCC 03:46:52
EXPIRED 15 SPX (SPXW) May15'19 2770 PUT USD OCC 03:46:52

[roock]

BOT 1 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.40 USD CBOE 17:09:32 6.36
BOT 2 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.55 USD CBOE 17:09:32 9.51
BOT 3 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.867 USD CBOE 17:10:02 14.27
BOT 4 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -1.35 USD CBOE 17:10:03 19.02
SLD 10 SPX May 2820/2825 2890/2895 Iron Condor -0.50 USD CBOE 18:04:46 47.75 +643.10

[roock]

BOT 1 SPX May22 2860/2855 Bull Put -1.50 USD SMART KVĚ 21 18:34:52 3.27 0.00
BOT 3 SPX May22 2850/2845 Bull Put -1.00 USD SMART 16:37:09 8.00 0.00
SLD 1 SPX May22 2860/2855 Bull Put -2.45 USD SMART 20:26:57 3.27 -86.54
SLD 3 SPX May22 2850/2845 Bull Put -0.633 USD SMART 20:27:05 7.64 114.35

[roock]

Iron Butterfly

BOT 1 SPX May24 2800/2830 2830/2860 Iron Condor -8.65 USD CBOE 18:48:40 6.36
SLD 1 SPX May24 2800/2830 2830/2860 Iron Condor -8.00 USD CBOE 19:10:35 6.36 52.29

[roock]

BOT 1 SPX May28 2790/2820 2820/2850 Iron Condor -12.55 USD CBOE 17:02:27 6.36
SLD 1 SPX May28 2790/2820 2820/2850 Iron Condor -11.50 USD CBOE 17:29:50 6.36 97.29

BOT 1 SPX May28 2790/2820 2820/2850 Iron Condor -12.15 USD CBOE 18:03:04 6.36
SLD 1 SPX May28 2790/2820 2820/2850 Iron Condor -10.90 USD CBOE 19:07:48 6.36 117.29


BOT 1 SPX May28 2815/2805 Bull Put -0.50 USD SMART 16:28:53 3.18 0.00
BOT 2 SPX May28 2815/2805 Bull Put -0.70 USD SMART 16:29:19 5.16 0.00
BOT 2 SPX May28 2815/2805 Bull Put -0.90 USD SMART 16:31:19 5.16 0.00
SLD 5 SPX May28 2815/2805 Bull Put -0.35 USD SMART 18:24:32 12.44 184.07

[roock]

BOT 1 SPX May29 2745/2740 Bull Put -0.25 USD SMART 18:05:16 3.09 0.00
SLD 1 SPX May29 2745/2740 Bull Put -0.05 USD SMART 20:06:09 3.09 13.82

BOT 1 SPX May29 2795/2800 Bear Call -0.30 USD SMART 18:33:05 3.09 0.00
BOT 1 SPX May29 2795/2800 Bear Call -0.40 USD SMART 19:08:54 3.09 0.00
SLD 2 SPX May29 2795/2800 Bear Call -0.05 USD SMART 20:42:25 4.18 49.65

[roock]

BOT 1 SPX May31 2730/2725 Bull Put -0.35 USD SMART 16:56:16 3.27
Expirácia

[roock]

SLD 1 SPX Jun03 2715/2745/2775 Butterfly Put 16.50 USD CBOE 18:06:55 5.85 143.31
BOT 1 SPX Jun03 2715/2745/2775 Butterfly Put 15.15 USD CBOE 16:23:33 5.85

[roock]

0 DTE
BOT 1 SPX Jun07 2865/2860 Bull Put @-0.50 Jun 7 17:24:44
SLD 1 SPX Jun07 2865/2860 Bull Put @-0.30Jun 7 18:59:19 +23.64



SLD 2 SPY Aug16'19 258 PUT @1.43 Jun 7 16:14:40
SLD 1 SPY Jun14'19 280 PUT @0.77 Jun 6 21:51:56
SLD 3 QQQ Jul19'19 159 PUT @0.73 Jun 6 20:55:19

[roock]

0 DTE
BOT 1 SPX Jun07 2865/2860 Bull Put @-0.50 Jun 7 17:24:44
SLD 1 SPX Jun07 2865/2860 Bull Put @-0.30Jun 7 18:59:19 +23.64



SLD 2 SPY Aug16'19 258 PUT @1.43 Jun 7 16:14:40
SLD 1 SPY Jun14'19 280 PUT @0.77 Jun 6 21:51:56
SLD 3 QQQ Jul19'19 159 PUT @0.73 Jun 6 20:55:19

0 DTE ---

Zatvorené
BOT 2 SPY Aug16'19 258 PUT 1.05 JUN 7 22:15:59 +72.05
BOT 1 SPY Jun14'19 280 PUT @0.15 15:59:31 +59.02
BOT 3 QQQ Jul19'19 159 PUT @0.35 16:13:34 +108.03

Otvorené
SLD 2 SPY Aug16'19 260 PUT @1.42 15:54:56

SLD 1 SPY Jun17'19 285 PUT @0.72 16:37:46
SLD 3 QQQ Jun14'19 185 PUT @2.17 6:33:21

BOT 1 SPX Jun14 2840/2835 Bull Put @-0.40 16:25:27

[Rado]

Ahoj, nejaký sumár nevieš dať? Tuším zatiaľ bola iba jedna strata, nie?

[roock]

Ahoj, nejaký sumár nevieš dať? Tuším zatiaľ bola iba jedna strata, nie?

Ahoj, nemám presný sumár,mám viac experimentálnych obchodov, ale pokúsim sa urobiť niaku štatistiku...

Tak dnes predsa jeden 0 DTE trejd
BOT 1 SPX Jun10 2905/2915 Bear Call @-0.55 19:17:39 3.09
SLD 1 SPX Jun10 2905/2915 Bear Call @-0.30 19:47:28 3.09 +23.82

P.S. ináč ten IB to je hrôza s tým obchodovať...

[Rado]

Ja s IB nemám žiadny problém. Spready sa s nimi obchodujú ľahko. Aký máš problém? Neviem síce ako funguje demo, ale reálne obchody sú bez problémov.

[roock]

Funguje to správne, ale ten systém... keď chceš kúpiť spread tak ho musíš predať, "také škrabanie sa ľavou nohou za pravým uchom" atď... v TOS je to jednoduchšie keď predať tak predať. Veľká škoda že neotvárajú účty pre SK.

[Rado]

Vždy záleží ako ten spread natipuješ. Ak ho zadáš ako debit, tak jeho predajom inkasuješ a otvoríš kreditný spread. Keď natipuješ spread ako kreditný, tak jeho kúpou inkasuješ kredit a na druhej strane predajom platíš. Treba si na to zvyknúť.
Obchoduj cez mobilnú aplikáciu, kde máš pri každej akcii možnosť otvoriť opcie alebo samotné spready. Tam keď predáš inkasuješ a keď kúpiš platíš.

[roock]

Fajn pozriem na to.

[roock]

Otvorené
SLD 2 SPY Aug16'19 260 PUT @1.42 15:54:56

SLD 1 SPY Jun17'19 285 PUT @0.72 16:37:46
SLD 3 QQQ Jun14'19 185 PUT @2.17 6:33:21

BOT 1 SPX Jun14 2840/2835 Bull Put @-0.40 16:25:27

Zatvorené:
BOT 3 QQQ Jun14'19 185 PUT @1.61 15:30:00 +163.10


Otvorené:
SLD 3 QQQ Aug16'19 166 PUT @1.35 15:58:27