JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[nitro]

Teda Euro pojde hore, dole a obcas bude bez zmeny.

No tak pockat, ale kedy pojde ktorym smerom?

[Slovan_sk]

To keby niekto vedel tak tu nesedi za pc ale lezi niekde na bahamach

[JUGGLER]

Ostáva 1 x ES long 1850,50

ES out 1885,50 ( +35 b )

- hádžem sa do cashu, možno do konca týždňa (dávam si voľno, ale občas na to pozriem)

[jogo]

JUGGI - TRADER: zisk +4670 USD ... +4.67%

Ostáva 1 x ES long 1850,50
ES out 1885,50 ( +35 b )

zisk 35x50$ = 1750$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +6420 USD ... +6.42%

[jogo]

Idem updatnut max.drawdown na pozicnom tradingu:

JUGGI - TRADER: zisk +8970 USD ... +8,97%

1 x ES long 1860
- príkaz sa vyplnil
- sumár aktuálne: 2 x ES long 1867

Hej. 2 x ES out 1824 ( na SL )

-Pred obchodom mal ucet hodnotu 108 970$
-Strata bola 4300$

-Dalsi obchod 10.2.2016

1 x ES long 1860

-dno 11.2.2016 bolo 1802.50 cize priebezna strata bola (1860-1802.50)x50$ = 2875$
-dokopy 4300+2875= 7175$



cize potom DD bol 7175/108970 = 6.58% co je viac ako predosly max.DD 3.62%.

Novy max.DD pri pozicnom tradingu je 6.58% , celkovy zisk je 6.42%

[JUGGLER]

Je to len relatívny drawdown - DD zo zisku.
Pasívny investor vložil na začiatku 100 000 USD a je pri DD -10% v reálnej strate - 10 000 USD.

V tradingu sme vložili 100 000 , vytvorili ziskový vankúš +8970 a potom sme z toho zisku riskovali -6580.
Ak by sme stratili viac, hoci aj celý zisk, stále by nám ostalo 100 000 ako na začiatku.

Je to iné riziko ako to, v ktorom je teraz pasívny investor.

Riziko a výška DD sa bude dať vyhodnotiť iba po skončení kalendárneho roku. Ak trejder skončí v zisku +30% a neriskoval prakticky nič zo vstupného kapitálu, tak DD 10% bude celkom iné kafé ako DD 10% u pasívneho investora, ktorý bude rád keď doženie straty a skončí na nule.

[jaroslav80]

Matematicky DD 10% znamena vzdy to iste. Pokles o 10% od posledneho all-time-high.

Ci uz by equity krivka mala taky priebeh u pasivneho investora alebo u aktivneho tradera to je snad vedlajsie, nie?

Jasne ze vzdy je lepsie zacat investovanie ziskom a az potom inkasovat stratu. Pasivni investori ktori zacinali v januari 2016 inkasovali stratu hned na zaciatku; co je velmi zle. Ale kludne to mohlo byt aj opacne.

[jogo]

Je to len relatívny drawdown - DD zo zisku.
Pasívny investor vložil na začiatku 100 000 USD a je pri DD -10% v reálnej strate - 10 000 USD.

V tradingu sme vložili 100 000 , vytvorili ziskový vankúš +8970 a potom sme z toho zisku riskovali -6580.
Ak by sme stratili viac, hoci aj celý zisk, stále by nám ostalo 100 000 ako na začiatku.

Je to iné riziko ako to, v ktorom je teraz pasívny investor.

Riziko a výška DD sa bude dať vyhodnotiť iba po skončení kalendárneho roku. Ak trejder skončí v zisku +30% a neriskoval prakticky nič zo vstupného kapitálu, tak DD 10% bude celkom iné kafé ako DD 10% u pasívneho investora, ktorý bude rád keď doženie straty a skončí na nule.

Ano, je to ine riziko, ked sa traduje "vyhraty" zisk, ako ked hned pride drawdown.Mam to odskusane na vlastnej kozi, aky je neporovnatelny rozdiel stratit vyhrate peniaze oproti strate usporenych penazi.
Ale predsa by som ten priebezny DD pocital:
-pri takomto pohlade na DD by jednorazovy pasivny investor, ktory investoval roku 1994 nemal DD ani roku 2002, ani roku 2008, lebo stale nebol v strate, ale stracal iba vyhrate peniaze.(preco rocny interval na vyhodnotenie? dlhodobi investori operuju minimalne s 20 rocnym intervalom)
-tvoje prve obchody mohli byt hlboko priebezne stratove, stacilo, aby index prepadol pod 1800 a urobil si treti dokup

[JUGGLER]

Rok preto, lebo 1 rok je základná účtovná jednotka v tradingu aj investingu. Ako som už písal, riziko sa musí posudzovať s výškou potencionálneho výnosu. Pri vyššom výnose môžeš tolerovať viac rizika, pri nižšom výnose sa zhoršuje risk/reward.
Ak ti na konci roka vyjde, že si riskoval DD -10% a urobil +30%, tak je to posúdenie rizika iné ako keď z DD -10% skončíš na nule. Okrem toho v tradingu sa otáčajú peniaze, takže neide len o jeden DD, ale aj o to, či neurobíš kopu DD.

[jogo]

"I tak še da, i tak še da".

Kazdy rozumny burzian si tieto vysledky vyhodnoti sam, ale ak ti nespocitam DD tak, ako pocitam, ozvu sa tu ini investori, ze to "neni s kostolnym poriadkom".

Ok, na konci roka uvedieme obidva drawdowny a kazdy nech si vyberie sam, ktory mu lepsie vyhovuje.

Juggi pozicny trader
Zisk: 6.42%
Drawdown od zaciatku obchodovania: 3.62%
Drawdown od maxima uctu: 6.58%

[jogo]

Musim upravit DD aj pre investicne strategie, ako som upravil pri pozicnom tradingu:

DD-ZO....drawdown od zaciatku obchodovania
DD-HU...drawdown od high cize maximalnej hodnoty uctu

SPY 181.02 - Low z 20.1.2016, SPY 201.90 - High z 5.1.2016
Jednorazovy: SPY /nakup: 200.49/ velkost:100% uctu /DD-ZO:-9.71%/ DD-HU: -10.34%

SPY 181.02 - Low z 20.1.2016, SPY 201.90 - High z 5.1.2016
Postupny....: SPY / nakup: 195.68/ velkost:..24% uctu / DD-ZO:-1.79%/ DD-HU: -1.90%

SPY 181.09 - Low z 11.2.2016, SPY 194.58 - High z 1.2.2016
Aktivny.....: SPY / nakup: 184.70/ velkost:...2/3 uctu /DD-ZO:-1.32%/ DD-HU: -4.62%

p.s: Kedze som zle odhadol, ake je to narocne pocitat DD od maxima uctu pri priebenych dokupoch (a mozno este nejakych predajoch casti pozicii), tak uz dalej nebudem pocitat drawdown od maxima uctu. To, co som spocital "jogovskou matematikou" je hore a mozno su tam aj nejake chyby, lebo kontrolne sucty mi presne nesedia.A to sa mi nepaci, lebo neviem, ci nerobim niekde chybu a nechce sa mi to hladat.
Ako som uz raz napisal, "neni som ja plateny zamestnanec" a toto robim ako zabavu. A pre zabavu urcite nebudem vyplnovat excelovske tabulky, aby som to exaktne spocital pripadne aj s grafom. .
Takze DD od maxima uctu, pripadne ine parametre si bude musiet kazdy vyhodnotit sam, ak ho to bude zaujimat.

[JUGGLER]

Tak spátky do práce...ES teraz 1922

Nastavujem GTC príkaz : 1 x ES long 1914

[JUGGLER]

Nastavujem GTC príkaz : 1 x ES long 1914

1 x ES long 1914 ( prvá svetová začala )

[JUGGLER]

1 x ES long 1896.

-cena sa spriemerovala, takže som v pozícii 2 x ES long 1905

[Coudy]

Myslím si, že pôjdeme ku 1860-1862 a potom ku 2030.

[JUGGLER]

Myslím si, že pôjdeme ku 1860-1862 a potom ku 2030.

Môže byť. To by sa mi páčilo, tých 2030 Zatial to vidím hore na 1925 a 1986. Dole je hmla...

Nič sa nedá vylúčiť. Nikto nevie čo bude. Nech rozhodne pán TRH.

[JUGGLER]

1 x ES out 1924 ( +19b)

- sme v zisku takmer 2% za deň, preto jeden kontrakt out na overnight

[JUGGLER]

Pridávam graf. Pozdejšie nebude čas.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +6420 USD ... +6.42%

1 x ES out 1924 ( +19b)
- sme v zisku takmer 2% za deň, preto jeden kontrakt out na overnight

zisk 19x50$=950$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +7370$ ... +7.37%

celkovo 19 obchodov

[Tilbur]

Cina vyzera na pekny breakdown. Dnes padol Shanghai composite o viac ako 6%. ESko v pluse. Vyzera, ze to pomaly uz nie je news. Resp. ze Amerika potiahne Cinu, nie naopak.

[JUGGLER]

ES out 1932 ( +27 b)

- ostávam bokom, 100% cash
- nepáči sa mi vývoj na trhoch ( Čína v noci padla 6%, ropa stagnuje)
- boli sme hore 1936-1938...trh nevládze preraziť to pásmo (korekcia bola k 1920)
- čakajú nás dáta, uvidíme, či sa zlepší nálada.

[JUGGLER]

US.dáta boli dobré, trhy pookriali...ale je cítiť vplyv z poklesu Číny na sentiment.
Trhy sa tlačia hore, ale ropa je pod tlakom ...pred chvíľou -1,5%...
Situácia je vyslovene neutrálna s možnosťou poklesu po včerajšom raste
Tých 1860, čo včera nadhodil Coudy začína byť čoraz väčšou hrozbou
Súhlasím aj s Tilburom - ten graf Číny ukazuje, že keď padne ten support, môže sa to riadne zosypať
Čína je netransparentná, nebudem sa diviť, keď bolševikmi riadený trh jedného dňa zlyhá.
Aj na akciovom trhu urobili obrovskú chybu, že do neho nahuckali retail - roztrasené ruky. Odvtedy je tá volatilita.

Na záver graf ako skončil trading za tento týždeň.

[JUGGLER]

ES 1926

- nechce sa mi dnes už trejdovať. Idem preč, ale hodím tu malý daytrading tip: ES long 1926 ...PT 1936 ... SL 1919

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +7370$ ... +7.37%
celkovo 19 obchodov

ES out 1932 ( +27 b)

zisk 27x50$=1350$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8720$ ... +8.72%

celkovo 20 obchodov

[JUGGLER]

ES 1926... Idem preč, ale hodím tu malý daytrading tip: ES long 1926 ...PT 1936 ... SL 1919

Koniec tipu. Pomohla ropa (stavím sa, že bola dobrá štatistika vrtov).

P.S. Jogo: to nepočítaj. Bol to len daytrade tip.

[JUGGLER]

1 x ES long 1962

- po dobrých dátach a pri summite G20 asi v pozícii zostanem aj na víkend
- budem až do večera preč - zadávam príkaz na PT 1985, bez SL

[JUGGLER]

ES teraz 1961.

- tesne po open odchádzam, SL som stanovil na 1956.

takže setup: PT 1985 a SL 1956.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8720$ ... +8.72%
celkovo 20 obchodov

1 x ES long 1962
- tesne po open odchádzam, SL som stanovil na 1956

strata 6bodovx50$ = 300$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8420$ ... +8.42%
celkovo 22 obchodov

[JUGGLER]

Trejd nevyšiel, ale teším sa z malej straty

[Chris]

po strate nejako Juggi trader, aktivny a pasivny investor zanevreli, alebo nema to pokracovanie ?

[JUGGLER]

po strate nejako Juggi trader, aktivny a pasivny investor zanevreli, alebo nema to pokracovanie ?

Ale kdeže. Po akej strate? 300 USD? Ved som v zisku 8,5%.
Pasívny investor je navždy pasívny a aktívny je už na 2/3 zainvestovaný a tam s tým nechcem hýbať (pokúsim sa o bezdaňový časový test ). Akurát sa budem musieť rozhodnúť kedy dokúpiť poslednú tretinu.

Tento týždeň som chytil chrípku a tak som obmedzil trading. Po čínskych dátach to v utorok v noci padlo ku 1921 a bohužiaľ, minul som nákup po 1920 kde som mal technický signál. Druhá šanca už neprišla. Nechal som to tak a odvtedy to ide hore - presne od začiatku marca (utorka) tak ako som si zatipoval pred týždňom v Jogovom vlákne:

Neprišiel som na nič, len tak predpokladám. Snažím sa urobiť odhad na základe TA+FA+PA. Teraz príde ešte jeden blbý týždeň , ktorý začne dátami z Číny z pondelka na utorok a skončí U.S. dátami v piatok. Zároveň skončí FEB a začne MAR. Predpokladám, že v marci nastúpi veľká rally podporená short coveringom, možno až na new high nad 2100.

Možno to bude súvisieť s Fedom, možno s rastom ropy..to neviem...ale TA ukazuje, že bude. Samozrejme, len za predpokladu, že sa niečo nestane v Číne a ropa nebude padať. Je možné, že jar bude patriť býkom a potom zase prídu medvede...( v júni referendum v Británii, nové migračné vlny, no najviac sa bojím Číny...) V lete možno zase zletíme k 1800...ale to je už ďaleká doba na nejaké tipovanie. Fundamentálne je na tom Amerika dobre...hoci zverejnenia vyzerajú slabé, očakáva sa silný druhý polrok. Trhy také veci predvídajú. Rally vždy začínajú veľkí a dokončia ju malí..

Ináč, čím vyššie to ide, tým ťažšie sa mi to trejdí... ale tým lepšie sa to drží vám investorom. Budem musieť zvážiť, či nedokúpim poslednú tretinu u ,,aktívneho investora,, hoci nerád by som to potom pred letom predával kvôli časovému testu na dane... Mám taký pocit, že v lete prídu riadne turbulencie..no je to len vzdialený pocit. Uvidíme..

Tak ako som písal..teraz sa to trejdí zle. Je to dobré na investing, ale slabé na trading. Volatilita vymizla, ropa sa stabilizovala a máme za sebou 80 bodový rast.

Teraz boli makrodáta a boli výborné. Lenže to výborné je obojsečná zbraň, lebo o dva týždňe bude Fed a tie dáta sú v prospech zvýšenia sadzieb. Navyše hourly earnings a Trade balance sú zlé.

I ked v marci predpokladám ďalšiu rally, čiže LONG, TA ukazuje , že krátkodobo je to na SHORT. Po dátach teraz sme vyskočili nad 2000, ale ja mám technické signály na pullback k 1987, 1975 a dokonca aj nižšie.

Preto zostávam bokom a pozorujem. Nechcem sa ukvapiť. Byť 100% v cashi nebolí. Keď som nenastúpil pri 1920, tak teraz už počkám.

[Chris]

Ale kdeže. Po akej strate? 300 USD? Ved som v zisku 8,5%.

nemyslel globalne, ale myslel som tu micro poslednu, lb akoby sa tento prispevok zastavil, ale je fajn, ze jazda pokracuje

[JUGGLER]

I ked v marci predpokladám ďalšiu rally, čiže LONG, TA ukazuje , že krátkodobo je to na SHORT. Po dátach teraz sme vyskočili nad 2000, ale ja mám technické signály na pullback k 1987, 1975 a dokonca aj nižšie.

Takto to nakoniec skončilo.

Signál 1987 padol, ale na ďalší pokles nebolo sily. Býci sa neskôr pokúsili o nový breakout 2000, ale skončilo to výpredajom. Situácia zostáva zaujímavá - z môjho pohľadu krátkodobo na pullback, ale v dlhšom horizonte na ďaľšiu rally.

P.S. Ropa dnes končí takmer +5%, takže o to zaujímavejší je odpor medveďov.

[JUGGLER]

ES 1977. Blížime sa k signálu 1975 ako som predtým písal. Býci zatial nemajú dosť síl a takisto ropa začala klesať.
Goldmani asi nestihli vystúpiť zo shortu, alebo hrajú na pullback, lebo dnes začali s medvedími hláškami typu ,,ropa nemôže ďalej stúpať,,... Ráno bola ropa v pluse útočila na 38,50..teraz je -4,2%. Nuž uvidíme, čo ďalej...budú makrodáta a takisto stúpa nervozita pred zasadaním Fedu na budúci týžden. Fed je na 70% market pozitívny, takže rátam, že odštartuje poslednú fázu rally (zdolali by sme pásmo 2000-2100). Zatial sa držím bokom, ale svrbia ma už prsty.

TA na 1 ročnom grafe kreslí zaujímavé patterny. Môžete okomentovať. Ja TA neznášam, ale rád sa poučím.

[JUGGLER]

Zadávam príkaz GTC...BUY 1 x ES pri 1975.

Teraz je ES 1880 , ale uvažujem, že ked 1875 padne, tak trh mi môže utiecť hore.
Už neraz mi takto utiekol, aj pri 1800, aj nedávno pri 1921. V pozičnom tradingu nemusím až tak presne chytať dno.

[JUGGLER]

Zadávam príkaz GTC...BUY 1 x ES pri 1975

1 x ES long 1975

- tak sme sa konečne dočkali !
- po ECB to vyskočilo až ku 2010...takže býci (a ovce a prasatá) dnes dostali riadnu lekciu...
- možno dostaneme aj my, lebo nervozita pred Fedom narastá. Nezachytil som nejaké zlé správy, takže si myslím, že tento výpredaj súvisí s dnešnými dobrými makrodátami z trhu práce, ktoré však budú mať vplyv na FED. Takisto dnes prišli vyššie inflačné čísla z Číny, čo zabrzdí ,,čínsky fed,,(a potvrdzuje hrozbu stagflácie v Číne...)

Takže dnes zatial zaujímavý graf:

[JUGGLER]

ES 1990. Deň končí vcelku fajn.

Technicky je to konečne na long, prinajmenšom k dnešnému high cca 2010. V priebehu druhej polovice marca tipujem útok na 2100 a potom samá neistota a znova sa zrejme otvorí šanca na pád k 1850-1860. O tom však potom.

Psychologicky to vyzerá zatiaľ slabo, keďže nás čakajú nejaké dáta v Číne (sobota), ale hlavne ťažký budúci týždeň:
ďalšie dáta v USA ( retail a ceny) + rozhodnutia dvoch centrálnych bánk - FED a BOJ.

Zajtrajší deň by mohol byť priaznivý pre býkov, preto nepohrdnem krátkodobým targetom 35 bodov a zadávam príkaz na výber zisku pri 2010: GTC príkaz : ES out 2010.

P.S upozorňujem, že USA prechádza na letný čas túto nedeľu, ale EU až o dva týždne. Takže 2 týždne bude Wall Street otvárať/zatvárať o hodinu skôr.

Dnešok:

[JUGGLER]

Zajtrajší deň by mohol byť priaznivý pre býkov, preto nepohrdnem krátkodobým targetom 35 bodov a zadávam príkaz na výber zisku pri 2010: GTC príkaz : ES out 2010.

1 x ES out 2010 ( zisk 35 b)

- zisk sa vybral sám na PT ( príjemný začiatok dňa...a tým pádom aj koniec )

[matematema]

Zatial paradne chyteny vrchol, "smekam "

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +8420$ ... +8.42%
celkovo 22 obchodov

1 x ES out 2010 ( zisk 35 b)

zisk 35x50$=1750$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +10170$ ... +10.17%

celkovo 24 obchodov