Trading chudobného pribuzného

[Airmike]

strasna sranda toto vlakno. kazdy si tu melie svoje.
nezhodneme sa ani na tom aku farbu ma ...

a nie. v tej vzorke skutocne nie je 620 obchodov.
aj keby sme to tu zopakovali 100x . pravdu z toho neurobime

[jaja]

JUGGLER: kdes v IB reportu našel Profit Factor? Taky jsem si to pro zajimavost vygeneroval, Sharpe vidím (1.97 od 2009), Sortino taky (6.99), ale PF ani sumu ztrát a sumu zisků ne (leda bych to generoval po jednotlivých letech a bral součty realized - ale to jde až od 2015). Jsem si prakticky jistý, že mám dlouhodobý PF pod 2, ale rád bych to někde našel.

[JUGGLER]

Mám to prepojené na fundseeder. Spomenul som si na to a tam som pozrel.

[Rado]

JUGGLER: kdes v IB reportu našel Profit Factor? Taky jsem si to pro zajimavost vygeneroval, Sharpe vidím (1.97 od 2009), Sortino taky (6.99), ale PF ani sumu ztrát a sumu zisků ne (leda bych to generoval po jednotlivých letech a bral součty realized - ale to jde až od 2015). Jsem si prakticky jistý, že mám dlouhodobý PF pod 2, ale rád bych to někde našel.

Sharpe vidím a sortino je kde?

[jaja]

Hned pod ním. V PortfolioAnalyst - Risk Measures Benchmark Comparison - Risk Analysis.

[JUGGLER]

Máš pekné. Ako ťa poznám, trejdil si disciplinovane jednu stratégiu:

Sharpe 1,97

Sharpe ratio of 3.0 or higher is considered excellent.
A ratio higher than 2.0 is rated as very good.
A ratio under 1.0 is considered sub-optimal.

Sortino 6,99

..score of 2 or above is what fund pickers look for

Ja mám za dlhšiu dobu Sharpe 0,94 a Sortino 1,57...ale neviem pozrieť celú kariéru, lebo v 2009 som menil účet.
V 2005-2009 bol najkrajší a najvyrovnanejší trejding. Určite najlepšie časy aj u Teba

V histórii za posledných 7 rokov som šiel dole na 0,7 a 0,64 a za posledné 4 roky na 0,48 a 0,54.
Pred 4 rokmi som sa napojil na fundseeder...Chcel som sa dostať medzi 50 najlepších a zapichol som najhorší rok v kariére

[jaja]

No jo, taky mám poslední 3 roky horší i než NQ (ale lepší než S&P), hlavně proto, že teď už to beru rekreačně a dost na trading kašlu, nemám se kam hnát a radši si užívám života. Navíc strategie nemá takovou škálovatelnost, tak kapitál většinou zbytečně leží.

Taky mám data až od 2009 a to si myslím, že jsem účet tou dobou neměnil.

Jinak ty ratia zavisí i na frekvenci dat, screenshot byl s měsíční - když dám denní, stoupne Sharpe a klesne Sortino (2.26 a 3.76) a když kvartální, tak naopak (1.82 a 12.42). Má to logiku, protože čím delší obobí, tím klesne záporná relativní odchylka (záporné výkyvy se vyhladí).

Jo, 2005-2009 bylo super období a to v tom byla krize. Tehdy ale nikdo na trhu neuměl pořádně pracovat s informacema a dalo se toho využít. Od doby strojového učení a umělé inteligence to jde hůř a hůř a ty časy se už asi nevrátí.

Na fundseeder kašlu, holt nebudu znát PF.

[Rado]

Hned pod ním. V PortfolioAnalyst - Risk Measures Benchmark Comparison - Risk Analysis.

Ďakujem. Pomohlo.

[Airmike]

Hned pod ním. V PortfolioAnalyst - Risk Measures Benchmark Comparison - Risk Analysis.

klobuk dole , hodne silny report.

[Rokosák]

AHA! Som si myslel, ze percento uspesnosti je o pomere ziskovych a stratovych obchodov. V skutocnosti ide o pomer obchodov v peniazoch.

Pripominalo mi to jeden system v obchodovani vo futuritach kde beries malu stratu po strate az kym chytis dobry zisk.