Opcie a opčné stratégie

[Rado]

Predbežný stav špekulácie na AMD ako alternatíva k long AMD.
Môj pohľad je taký, že som čakal od toho viac. Dvakrát som chyboval ja, takže ak sa tomu vyhnem, tak výsledok do budúcna by mohol byť lepší.
Ešte doplním, že v tabuľke mám vstup aj výstup uvádzaný kvôli kreditným stratégiám ako zápornú hodnotu aj keď ich momentálne nevyužívam.

1.png (480.12 KiB) 7642 zobrazenia

2.png (427.37 KiB) 7642 zobrazenia

[domav]

Otevřel jsem diagonal na FB long call Jan'08 275 short call Dec'31 277.50 za 2,75$.

[domav]

Otevřel jsem diagonal na FB long call Jan'08 275 short call Dec'31 277.50 za 2,75$.

Oprava za 3,75$.

[Rado]

Teraz špekulácia na PYPL. Tak som si myslel, že dopadne aj AMD. Tu som zatiaľ mal len ziskové obchody. (mohlo by to pokračovať )

1.png (480.12 KiB) 7632 zobrazenia

2.png (427.37 KiB) 7632 zobrazenia

[domav]

Teraz špekulácia na PYPL. Tak som si myslel, že dopadne aj AMD. Tu som zatiaľ mal len ziskové obchody. (mohlo by to pokračovať )
1.png2.png

Solidní výsledek. Velká gratulace.

[Rado]

Ďakujem. Videl som, že to na AMD a PYPL funguje. Na AMD to trošku prestalo, ale PYPL aj keď som začal neskôr zatiaľ vychádza. Myslel som si, že už som zmeškal vlak.

[Rado]

Otvoril som diagonal na NVDA long call Dec'31 557,50 short call Dec'24 562,50 za 4,05$.

Short expiroval bezcenný. Uvažoval som nad kompletným zatvorením, ale bol Štedrý deň a mne sa nechcelo obchodovať. Pozícia je tak či tak v strate (cca -94%) a keď sa náhodou trh otočí, tak možno zavriem lepšie.

[Rado]

Otvoril som diagonal na NVDA long call Dec'31 557,50 short call Dec'24 562,50 za 4,05$.

Close za 0,18$.

[Rado]

Otvoril som long call SBUX Jan'15 105 za 1,96$.

[Rado]

Otvoril som long call SBUX Jan'15 105 za 1,96$.

[Rado]

Vyhodnotenie:

[Rado]

Otvoril som long call CCI Feb'19 155 za 7,60$.

[Rado]

Otvoril som long call SBUX Jan'15 105 za 1,96$.

Close za 2,57$.

[Rado]

Otvoril som long call AMD Jan'08 98 za 2,82$.

Close za 0,5$.

[Rado]

Otvoril som long call AMD Jan'22 93,50 za 3,15$.

[Rado]

Vyhodnotenie:

[domav]

Včera jsem zvažoval nákup long call na NFLX. Nakonec jsem do tohoto obchodu nevstoupil a dnes vidím, že jsem udělal dobře.

[Rado]

To ja mám iné pocity s long call na BABA. Dnes už by som bol +100%.

[domav]

Taky jsem se díval na BABA, ale nevím, zdali do toho jít, nebo ne.

[Rado]

Signál bol na vstup. Teraz už nemám prečo otvárať pozíciu. Možno nákup akcie samotnej pre investora dáva ešte zmysel, ale ja čo špekulujem na pohyb už do toho neidem. Nemám ten luxus, aby čas hral so mnou.

[Rado]

Otvoril som long call PYPL Jan'08 235 za 6,80$.

Close za 1,10$. (Prvá strata )

[Rado]

Otvoril som long call PYPL Jan'22 235 za 6,60$.

[Rado]

.

[Rado]

Otvoril som diagonal na NVDA long call Jan'15 550 short call Jan'08 552,50 za 4,55$.

[Rado]

Otvoril som call debit spread HII Jan'15 long call 170 short call 180 2,80$.

[Rado]

Vyhodnotenie:

[Rado]

Otvoril som diagonal na MA long call Jan'22 335 short call Dec'31 352,50 za 13,16$.

Close za 19,90$.

[Rado]

Otvoril som long call SPY Jan'29 374 za 7,46$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na BDX long call Jan'29 250 short call Jan'22 257,50 za 4,17$.

[Rado]

Otvoril som long call TSM Jan'15 112 za 2,60$. Posledný obchod v tomto roku.

[Rado]

Vyhodnotenie: (podrobnejší prehľad urobím zajtra)

[Rado]

Vyhodnotenie je komplet v tabuľke so všetkými údajmi. Nižšie pripájam ešte ako to vyzerá reálne na účte ktorý tu kopírujem. (Sú tam aj aktuálne otvorené pozície, ja vyhodnocujem iba uzavreté obchody. Účet v €.)

Pre mňa bude dôležitý ešte jeden dátum a to 5.3. Budú to dva roky čo takto obchodujem. Je to pomerne krátka doba a vzorka doteraz 442 uzavretých obchodov, ale vychytal som veľa chýb a tiež ja som sa posunul v dodržiavaní stratégie na trošku vyšší level. Takéto obchodovanie však dokáže vygenerovať veľký drawdawn, ktorý som dal v tabuľke inou farbou. Ťažko moje čísla napríklad porovnať s dátami, ktoré tu dal jaja. Neviem, či som schopný sa na také čísla s touto stratégiou dostať.

Rok 2021: Plánujem urobiť obrat 168 000$ s výnosom 8 400$. Účet tak chcem dostať na 25 299$. Je to nižšie zhodnotenie ako robím doteraz (60,06% p.a.), ale neviem, čo trh prinesie. Možno chytím podobný drawdawn v prvom kvartáli a budem celý rok dobiehať. Uvidíme.

Všetkým veľa zdravia v Novom roku 2021. Vírusy nech vás obchádzajú a výnosy zase nech sa na vás lepia. Dobré obchody.
2020:

2020:

5.3.2019-31.12.2020:

[JUGGLER]

Rado: Blahoželám !
Dobre som zapísal?
2020: +211%
od 6/2018: +238%

[Rado]

Ďakujem. Je to správne.

[Martin7]

Rado, parádny výsledok, gratulujem.

[Rado]

Martin Ďakujem. Pobavil som sa. Možno tento rok pôjdem do straty a použiješ rovnaký obrázok, tak si ho odlož.

[Rado]

Jednoduchá stratégia:
Kúpa call opcie s expiráciou 30 dní (najbližšia expirácia k 30 dňom) na delte 40 s pravidlom držať do expirácie a po predaji kupovať hneď ďalšiu s doplnením, že sa pozícia zatvorí 2 dni pred earnings a ďalšia otvorí 2 po earnings. Začiatok 6.1.2020, vygenerovala tieto výsledky:

1.png (480.12 KiB) 6874 zobrazenia

Pri každej akcii sa spravilo od 13 do 15 obchodov za rok. Maximálna strata kapitál na pozíciu. V takom prípade treba ďalší vklad. Vyhodnotenie, ktoré je vyššie počíta s takým vkladom resp. doplnením vkladu po strate a zhodnotenie potom vychádza z takto navýšeného kapitálu. Uvádzam reálne dáta z posledných 15 min. obchodovania. (v tom čase potrebný open aj close pozície) Za posledné tri roky tento typ obchodu pri týchto akciách neskončil v strate. Som zvedavý, či sa toho niekto chytí. Stratégia zadefinovaná, jednoduchá. Takže chalenge na tento rok. Kto využije príležitosť bez istoty na konečný výsledok?

“The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.” ― Vincent Van Gogh

Ja podobne obchodujem AMD a PYPL s tým, že mám pravidlo na profit a na stratu. AMD zatiaľ sklamaním...

[jaja]

Zajímavé. Podstatné je: vybírals ty akcie backtestem nebo jinak? Pokud jinak, jak to vypadá pro širší "portfolio"?
Zkoušels vynechat pravidlo pro earnings a pokud ano s jakým výsledkem?
Z jakého zdroje dat jsi to testoval? Zkusil bych to projet svým sw na širších datech, ale asi neumím získat z historických dat deltu (běžně opce nedělám).

[Rado]

Mám definované portfólio "populárnych" akcií, kde sa robia zaujímavé objemy a pohyby, aby som mohol na tom zarobiť. Do výberu som vybral náhodne z nich. Chcel som tam mať niečo, čo urobilo super zhodnotenie, nejaký stred AAPL, PYPL, MSFT a niečo, čo sklamalo AMD.

Skúsil som vyhodiť pravidlo earnings a teda pozícia by bola otvorená od 6.1.2020 a uzatvorená v expiračný deň na konci obchodného dňa s otvorením ďalšieho mesiaca. (otvorenie aj zatvorenie cca od 15 min. do 1 min. pred ukončením obchodovania v závislosti od dynamiky obchodovania) Výsledky by vyzerali takto: (červenou som dal slabší výkon a zelenou lepší, všetko sú to však kladné hodnoty)

2.png (427.37 KiB) 6839 zobrazenia

Perlička na záver...TSLA s kupovaním opcie na delte 20. Potreba kapitálu na začiatok 712$, zhodnotenie 12 217%. (profit 87 649$ pri W/L 6/7 obchodov, úspešnosť 46,2 aj keď ju skresľuje posledný obchod)
Za rok sa tak spravilo 13 obchod z ktorých sa jeden skončil 31.12.2020 kvôli intervalu backtestu. Viac v tabuľke. Zatiaľ najlepšie zhodnotenie, ktoré som doteraz videl.

TESLA long call 20 delta.xlsx

(23.59 KiB) 85 stiahnutia

Dnes sa začína obchodný rok 2021...

[jaja]

Výběr portfolia má problém v těch, co udělaly super zhodnocení - to je bias. Ale aspoň to není přímo výběr backtestem.
Čekal jsem, že vyhození pravidla na earnings to pro loňský rok vylepší.
Ale 2020 byl specifický, rád bych to viděl i na starších datech.
Odkud taháš data? Máš to zautomatizovaný?