Opcie a opčné stratégie

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa jogo »

Rado napísal: So 13 02, 2021 5:36 pm Hmm...ja obchodovanie opcií za obchodovanie na páku nepovažujem. Stratím len toľko, koľko ma stojí opcia resp. pozícia, ktorú kupujem.
Ak budem mať účet 10 000USD a nakúpim 1 kontrakt ES na hodnote 4000 a zadám SL na úrovni 3960, tak tiež môžem stratiť len 2000 USD. Pozíciu na víkend zatvorím a otvorím v nedeľu o polnoci, aby ma neprekvapil nejaký gap. Je to podobný prípad ako tvoj, tak tiež by som mohol tvrdiť, že neobchodujem na páku, lebo môžem maximálne stratiť 2000 USD. Lenže ja budem obchodovať s pákou 20, lebo nominálna hodnota mojej pozície bude 200 000USD a na účte mám len 10 000USD.
Podobne to vidím aj pri tvojich opciach, lebo ty by si nakúpil jednu opciu na ES dajme tomu za 2000USD a mal podobné zisky/straty ako ja.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Keď nakúpiš akcie za 500$ a opcie za 500$, tak môžeš stratiť 500$ a nemusíš používať SL. Ja ho napríklad nepoužívam vôbec. Nevýhoda opcií je čas, ktorý hrá proti vlastníkovi opcie. Tam majú akcie výhodu, že môžeš držať celý život. Na opcií stratíš aj keď sa cena akcie nepohne.

ES nepoznám, ale podľa toho, čo píšeš mi príde dosť riskantné. Asi by som pokojne nespal. Ak by nastal pokles napr. na 3700 a preskočil tvoj SL, tak čo? Vymazal si účet a máš stratu 15 000$? Žiadny zisk by mi za to nestál. SL nie je 100% ochrana. Ja radšej riskujem pevnú sumu.

Čisto teoreticky, ak by trhy v utorok otvorili na 0, čo sa stane?
Vlastník akcií má akcie aktuálne v nulovej hodnote a cash na účte.
Ja mám opcie v nulovej hodnote predpokladám, že do expirácie sa trh nespamätá a tak mi potom ostane cash na účte cca 40%.
Vlastník 1 kontraktu ES bude na tom ako, ak ho nezachráni SL?
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

PayPal za tri mesiace:
1.png
1.png (480.12 KiB) 5938 zobrazenia
2.png
2.png (427.37 KiB) 5938 zobrazenia
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Aktualizácia nákupu opcie s držaním do expirácie a hneď nákupom ďalšej. Prvý obrázok je stav k 10.1. Nákup 4.1. Expirácia 5.2. Druhý obrázok je nákup ďalšej opcie 5.2. s expiráciou 5.3. Kde predchádzajúca opcia skončila v strate, tak sa navyšoval kapitál.
Obrázok zobrazuje stav k 12.2. so zhodnotením 128% už navýšeného kapitálu. Asi by som sa mal vykašľať na časté obchodovanie. :D
10.1.2021
1.png
12.2.2021
2.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Jogo má pravdu. Obidvaja idete na páku, len cez rôzne deriváty. Každý druh derivátu má svoje výhody a nevýhody.

Opcia je páka zhruba 1: 10.

Bez páky nakúpim akciu za 10 000. Ked akcia urobí +10% mám zisk 1000, čiže +10%. Ak padne -10%, mám stratu 1000, čo je tiež -10%

Ked idem cez opciu, na otvorenie rovnakel pozície dám za opciu 1000. Akcia urobí +10% a ja zarobím 1000, čiže mám zisk +100%.
Akcia padne -10%, opcia je bezcenná a stratil som 1000. Rovnaká strata ako bez páky, ale spím kludne lebo nemôžem stratiť viac.
Strata je síce -100%, ale práve to je výhoda opcie, že strata je limitovaná. Lenže ja tu výhodu nemám zadarmo. Opcia funguje ako poistenie, musím zaplatiť prémium. Edge Rada je v tom, že sa sústredí na akcie, ktorým po vstupe rastie prémia...čiže znižuje si riziko straty. OPcie však majú aj iné nevýhody ako vyššie náklady: obchodujú sa len 6 a pol hodiny denne a nie sú velmi likvidné.

Jogo kúpi 1 x ES, čo je derivát na index SP500. 1 ES = akoby 50 akcií indexu, čiže 50 x 4000 = 200 000 USD. To je velkosť Jogovej pozície, ktorú mu broker umožní otvoriť za cca 11 000 USD. Čiže páka približne 1 : 20...ale berme že Jogo má rezervu a na účte 20 000.
Ked index vyskočí o 10%, Jogo má zisk 20 000. Bez páky by musel mať kapitál 200 000 a urobil by +10%. Z pákou investoval len 20 000 a jedným trejdom zdvojnásobil účet (= +100% ). Keby to však išlo proti nemu, pri -10% príde o 20 000, čiže -100% účtu.

Radova výhoda je, že nemôže stratiť viac ako zaplatil za opciu ale nie je to zadarmo, pretože zaplatil za prémiu.
Jogova nevýhoda je, že teoreticky riskuje väčšiu stratu ako -10%, keby SL zlyhal ( čo je velmi malá pravdepodobnosť, ked sa vyhne víkendom )
Jogova výhoda je ale v tom, že neplatí za žiadnu prémiu , svoju pozíciu môže držať dlhý čas ( ES roluje každé 3 mesiace ) a futures sa obchodujú skoro 24 hodín denne.

To že obidvaja idete na páku pekne vidno na vaších DD. Proste páka je potenciál vysokého zisku s menším kapitálom, ale logicky s vyšším rizikom straty. Tá strata je pri opciách limitovaná na 100% ceny opcie, ale Rado sám povedal, že pri 12 stratách za sebou mal DD kolko:-60% ?
Čiže ešte 5-10 stratových obchodov a účet by bol vymazaný.

Na záver perlička: V mojích najhorších časoch ked nastúpil k moci Trump som vyčlenil 10 000 na zvláštny účet. Volatilita klesla ku 12, tak som nakupoval opcie, že raz vyskočí a zarobím. Mal som smolu, lebo prišlo dlhšie obdobie najnižšej volatility za posledných 30 rokov. VIX nešiel hore ale šiel pod 10..až ku 8. Opcia za opciou mi expirovali bezcenné...pritom som spokojne spával, ved som nemohol stratiť viac ako tých pár stoviek čo som dal za opcie. :wink: Neviem kolko opcií mi takto postupne expirovalo , ale jedného pekného dňa mi na účte zostalo posledných 200 USD. :)
Ak by to nebola len časť kapitálu vyčlenená na opcie, tak by som skončil v strate -98%. Reálne som vtedy spolu s futures na short skončil v strate -35%.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
SomPanko
Silver Member *
Príspevky: 202
Dátum registrácie: Pi 01 09, 2017 4:14 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa SomPanko »

Pekne vysledky, asi by si naozaj mal zvazit prechod na tento pristup. Tvoj ciel by si dosiahol lavou zadnou :D

Mam ale 1 otazku. Vyplyva z toho, ze podla tejto takitky by si jednoducho siel stale tie vybrane akcie long call a nijak inak nefiltrujes, ci vstupit alebo nie? Lebo vyznieva to trochu nebezpecne, cakat 1 mesiac a byt plne nalozeny v long calloch.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Presne tak je to nastavené. Môžem tam nahodiť nejaké podmienky ako vyhnúť sa earning alebo SL, PT, ale takto jednoduché sa mi to páči viac. Chce to len veriť stratégii. Ja takto obchodujem. Verím backtestu. Pravdepodobnosť je na mojej strane, ale istotu nemám žiadnu.

Juggler ďakujem za vysvetlenie ES.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Aj Jogo má možnosť kúpiť opcie na futures. Vyzerá to zložito, že je to derivát na derivát, ale je to v podstate to isté...len cena opcie nie je v USD ale v jednotkách futures...čiže napríklad 50 bodov ES ( = 50 x 50 = 2500 USD ) Stratíš len cenu opcie 50 bodov, ale získať môžeš násobky...

Zvláštne je, že pri tých opciách na futures ES si už rozmyslíš či obetovať 50 bodov za prémium, alebo riskovať SL 50b...

Psychologicky je tá výhodnosť opcií práve v tom, že ich trejdíš tam kde očakávaš pohyb. Čiže ďalší edge je v tom, že to máš spojené práve s earnings.

P.S. Ked o tom rozmýšlam máš 3 x edge ked ideš na long: 1. celý trh zvykne stúpat v čase earnings....2. väčšina akcií dobre zverejnuje, takže rastie aj väčšina tickerov 3. prémium rastie v očakávaní volatility pri earnings
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

JUGGLER napísal: So 13 02, 2021 11:10 pm P.S. Ked o tom rozmýšlam máš 3 x edge ked ideš na long: 1. celý trh zvykne stúpat v čase earnings....2. väčšina akcií dobre zverejnuje, takže rastie aj väčšina tickerov 3. prémium rastie v očakávaní volatility pri earnings
Bingo! :D :like: Opcia je obchodovanie volatility.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa jogo »

Rado napísal: So 13 02, 2021 7:15 pm ES nepoznám, ale podľa toho, čo píšeš mi príde dosť riskantné.
2 roky v Jogovom gamblingu reportujem skoro iba obchody na ES a ty ani nevieš, čo obchodujem? Čo potom ostatní... :roll:
Juggler, dík za vysvetlenie. Ja som to tu podobným spôsobom x-krát vysvetľoval, ale asi mi nikto nerozumie... :?
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

jogo napísal: Ne 14 02, 2021 1:21 am 2 roky v Jogovom gamblingu reportujem skoro iba obchody na ES a ty ani nevieš, čo obchodujem?
Sme na tom rovnako. :D Z toho, čo som doteraz zistil je obchodovanie ES veľmi risky business pri ktorom môžeš prísť o gate. Podobne ako v opciách pri vypisovaní naked call. Zrazu môžeš mať u brokera väčší dlh ako bol vklad na účte. :roll: Akurát, že poznáš maximálny možný dlh, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nenastane, ale... Teraz už rozumiem prečo je to len simulované. Mať v tom reálne peniaze asi nie je žiadna sranda.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Martin7
Guru Member ****
Príspevky: 1361
Dátum registrácie: So 19 03, 2016 11:49 am
Been thanked: 186 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Martin7 »

Ešte dodám, že ak pri opcii nedôjde k pohybu ceny akcie, alebo len minimálnemu, tiež ide do straty, čo pri držaní akcií nie je.
Pri ES som si myslel, že páka je 1:10, teraz vidím, že až 1:20 :shock: .

PS: Jogo, ja sledujem tvoje obchody :) .
PS2: Neviete náhodou, dá sa ES obchodovať aj cez Fio?
If you don´t find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Warren Buffett
SomPanko
Silver Member *
Príspevky: 202
Dátum registrácie: Pi 01 09, 2017 4:14 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa SomPanko »

Martin7 napísal: Ne 14 02, 2021 2:34 am PS2: Neviete náhodou, dá sa ES obchodovať aj cez Fio?
Ak su to futures s tickermi ESH0 - ESH9, tak tie sa mi vo Fiovi podarilo najst, takze podla vsetkeho by to malo ist.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa jogo »

Rado napísal: Ne 14 02, 2021 2:23 am Sme na tom rovnako. :D Z toho, čo som doteraz zistil je obchodovanie ES veľmi risky business pri ktorom môžeš prísť o gate. Podobne ako v opciách pri vypisovaní naked call. Zrazu môžeš mať u brokera väčší dlh ako bol vklad na účte. :roll: Akurát, že poznáš maximálny možný dlh, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nenastane, ale... Teraz už rozumiem prečo je to len simulované. Mať v tom reálne peniaze asi nie je žiadna sranda.
Nie úplne rovnako. Ja opcii, ako inštrumentu, rozumiem. :)
ES, ako futures na SP500, nemusím obchodovať celý kontrakt o nominálnej hodnote 50xhodnota SP500 tj. toho času zhruba 200 000USD. Viem ho obchodovať aj ako MES v nominálnej hodnote 10x nižšej tj. 20 000USD, cez IBUS otvorím pozíciu o nominálnej veľkosti 4000USD, cez CFD brokera otvorím pozíciu o veľkosti 2000USD a nákupom SPY pozíciu o veľkosti 400USD.
Simulované je to preto, lebo reálne vyberám zisky. Ja nie som typ človeka, ktorý ma potešenie z veľkého majetku, na dôchodok mám nasporené a teraz si už prilepšujem k výplate. Vieš aká je to pre mňa radosť robiť vo svojom okrese, každý deň byť doma a mať príjem, ako keby som robil v Bratislave? To mi žiadna radosť z veľkého majetku, ktorý v starobe aj tak nevyužijem, nenahradí.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7053
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa jogo »

SomPanko napísal: Ne 14 02, 2021 9:26 am Ak su to futures s tickermi ESH0 - ESH9, tak tie sa mi vo Fiovi podarilo najst, takze podla vsetkeho by to malo ist.
Futures sa cez FIO da obchodovať, tak nevidím dôvod, prečo by sa nedalo obchodovať ES resp. MES.
Martin7 napísal: Ne 14 02, 2021 2:34 am Ešte dodám, že ak pri opcii nedôjde k pohybu ceny akcie, alebo len minimálnemu, tiež ide do straty, čo pri držaní akcií nie je.
Pri ES som si myslel, že páka je 1:10, teraz vidím, že až 1:20 :shock: .
Na ES je to trochu menej ako 1:20 a v krízach pri vysokej volatilite marginové požiadavky navyšujú, pozor na to. Páka 1:20 býva na CFD, kde to je maximálna páka povolená európskou úniou pre indexové CFD-čka.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Airmike
Guru Member ****
Príspevky: 2307
Dátum registrácie: Ut 18 05, 2010 10:17 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 27 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Airmike »

@rado ty tu snad este rozputas vlnu “investovania” do ES

🙈🙈🙈
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Tak som to nemyslel. O ES a to ako sa obchoduje veľa toho neviem a z toho čo som zistil ani nechcem vedieť. Využívam SPX a SPY. Každý by mal obchodovať to, čo mu vyhovuje a kde vie čo robí. Až taký široký záber a kapacitu nemám, aby som sa do toho pustil.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som long call PENN Mar'12 125 za 6,90$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som long call PYPL Mar'05 315 za 7,40$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Rado napísal: Št 11 02, 2021 10:24 pm Otvoril som debit call spread RNG Feb'19 445/475 za 7,80$.
Close za 6,60$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Rado napísal: Pi 12 02, 2021 10:33 pm Otvoril som long call PYPL Mar'5 307,50 za 7,30$.
Close za 9,90$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Rado napísal: St 10 02, 2021 10:48 pm Otvoril som debit call spread NVDA Feb'26 610,650 za 9,55$.
Close za 14$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som diagonal na TGT (Earnings 2.3. BMO) long call Mar'05 190 short call Feb'26 195 za 5,80$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Vyhodnotenie:
1.png
2.png
3.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Rado útočí na staré high. Len pozor: mesiac sa prekláňa do druhej polovice a tá Ti naposledy nevyšla. Ja by som zredukoval pozície, vyložil nohy na stôl a tešil sa z dobrého mesiaca. Trading si treba užívať. :beer:
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

K starému high mám ešte ďaleko, ale ďakujem za radu. Zamýšľam sa nad tým, ale prioritu má systém. Skrz neho som sa dostal tam, kde som teraz a tak sa nedá z neho vystúpiť. Z príležitostí vyberám len tie "najlepšie" aj tak ich mám otvorených dosť. Uvidím ako to dopadne. V každom prípade sa posúvam postupne vyššie, tak asi to nerobím až tak zle.
Hľadám cestu na ešte väčšiu efektivitu vyberaním medzi earnings a non earnings obchodmi, ale paradoxne tento rok sa mi viac darí s non earnings. Obchody na výsledky by boli v strate.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Rado, mas nejaku poistku v systeme voci max. DD ? Vidim tam 42% a 32% DD za mesiac. Nezda sa ti to vela?
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Nie poistku nemám žiadnu, ak nerátam pozície, kde mám PT a SL (nie zadanými príkazmi) a to, že neobchodujem celý účet. Ak zoberiem do úvahy moju tabuľku, tak hodnotiť ju treba od marca 2019. Tam som zmenil úplne prístup. Najväčší DD 42% v októbri 2018 je moja chyba ako som sa vysporiadal s jednou pozíciou.
DD mám vysoké, ale je to relatívne. DD 40%, ak robíš mesačne 3% je katastrofa, ale ak sa pozrieš na júl a august minulého roka, tak tam som mal 50 a 73% zhodnotenie účtu, takže taký DD je rovnaký ako DD 3% pri zhodnotení 3% mesačne.
IB mi za najväčší DD počíta september 2019 (-65%), ktorý som doteraz nevymazal. Druhý najväčší DD je v reporte od októbra minulého roka. (-48,2%) Podľa IB som potreboval 32 dní na to, aby som ho vymazal. Za rovnaké obdobie malo zlato DD 9% a nevymazalo ho doteraz. Takže, čo je veľký DD?
Ja si myslím, že je to uhol pohľadu. Celý účet by som nemal vymazať lebo aj keby mi všetko skončilo v 100% strate, tak mi ostatnú peniaze na účte a tie samotné predstavujú viac ako 100% zhodnotenie vkladu. (cca 38% p.a.) ETF na to potrebujú roky.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1343 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Je to jediná cesta ako z malého účtu urobiť veľký. Veľký výnos je vždy na úkor rizika. Dôležité je, že máš systém. Treba to neustále analyzovať (to robíš ) a veľa nad tým rozmýšlať. Takto možno nájdeš cestu ako zmierniť DD. Ja keď som intenzívne trejdil, tak som si zapisoval dni, týždne, mesiace. A veľmi často som si pohnojil výsledky na konci týždňa, alebo mesiaca. Preto som dával na to pozor, neotváral už väčšie pozície v piatok, alebo na konci mesiaca. Niektoré roky som mal také dobré, že som si celý december dal voľno za odmenu a neriskoval už DD. Ja viem, že u Teba je to hlavne o systéme, ale aj tak tie víťazné série a neúspešné série súvisia s trhami...sú to veci, ktoré vycítiš intuitívne, alebo proste nájdeš súvislosť.

Ked ideš ako AOS..tak tie väčšinou skončia na DD ktorý súvisí s tým, že ich tvorca ich nevie adaptovať na zmenu trhu...nevie ich proste zastaviť, obmedziť, alebo zmeniť nastavenia, ked sa niečo na trhu zmení.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Ja nad tým intenzívne premýšľam a analyzujem. Myslím, že potrebujem ešte viac obchodov a ono sa to potom ukáže. Už je to celkom pekná vzorka, ktorá prežila aj bear market, aj keď trval len mesiac. DD v septembri ide aj na moje triko s pozíciami, na ktorých som riskoval viac ako obyčajne. Inak by nebol až taký veľký. Ustál som aj to, tak uvidím, ktoré z nastavení bude generovať viac a niečo v budúcnosti vynechám. Tento rok mi to s earnings obchodmi nevyšlo. Myslel som, že už budem robiť len tie a možno navýšim pozície. Zatiaľ to tak nevyzerá.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som diagonal na AEO (Earnings 3.3. AMC) long call Mar'05 25 short call Feb'26 26,5 za 1,19$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Rado napísal: Št 28 01, 2021 10:01 pm Otvoril som long call AMD Feb'19 91,50 za 3,20$.
Close za 0,46$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Vyhodnotenie:
1.png
2.png
3.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Airmike
Guru Member ****
Príspevky: 2307
Dátum registrácie: Ut 18 05, 2010 10:17 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 27 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Airmike »

ides ako pila :) , zase

ja som sa po minulom roku rozhodol, ze drasticky obmedzim short stranu v mojom long/short prortfoliu. JAN a FEB zatial najsilnejsie mesiace
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Airmike napísal: Št 18 02, 2021 9:09 am ides ako pila :) , zase

ja som sa po minulom roku rozhodol, ze drasticky obmedzim short stranu v mojom long/short prortfoliu. JAN a FEB zatial najsilnejsie mesiace
Otočia sa trhy a zaseknem sa. :) Mám však nadrobené, vylepšil som aspoň zatiaľ pomer medzi ziskom a stratou, tak som zvedavý ako dopadnem. Jar, leto však zvyknem mať dobré.
Ja som skúsil nejaké putky na ktoré mi chodia občas signály, ale nemal som s tým úspech. Viac sa mi v takom prípade darí so stranglom alebo straddlom.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som long call WDAY Feb'26 282,5 za 6,40$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som long call SBUX Mar'05 105 za 2,02$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Otvoril som diagonal na GLD long call Mar'05 166 short call Feb'26 169 za 1,82$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Rado napísal: Ut 26 01, 2021 10:37 pm Otvoril som diagonal na ORCL long call Feb'26 62 short call Feb'19 64 za 1$.
Close za 0,35$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Rado napísal: Po 08 02, 2021 10:04 pm Otvoril som diagonal na PANW (Earnings 22.2. AMC) long call Feb'26 382,50 short call Feb'19 392,50 za 13,34$. Trochu som išiel cez limit, tak dúfam, že nebudem ľutovať.
Close za 18,85$.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"