Bubble meter

Indikátory, pluginy, platformy, obchodné systémy, investičné stratégie, backtesting
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Trochu som sa pohral cez víkend s tými bubbles. Neskôr dokončím sprievodný text....

Treba pozerať bielu čiaru = bubble indikátor. Ten sa hýbe od -20 cez 0 až po 100. Intervaly / pásma sú rozdelené na -20 až 0, 0 až 20, 20 až 40, 40 až 60 atď (ľavá os). Každý interval / pásmo má inú farbu a "reprezentuje" inú fázu vývoja kurzu:

- undervalued (zelená)
- fair value (sivá)
- overvalued (oranžová)

- bubble (červená)
- big bubble (bordová)
- extreme bubble (čierna).

Treba pozerať, kde sa nachádza biela krivka (bubble indikátor) voči týmto pásmam (nie kurz - modrá krivka, tá s pásmami nemá nič spoločné, je tam len ako doplnok, aby bolo vidno, čo sa dialo s kurzom - (pravá os) ). Napr. ak je biela krivka v pásme bubliny (červené pásmo), indikuje to možnú cenovú bublinu, ak sa nachádza napr. v čiernom pásme, indikuje to možnú extrémnu bublinu atď.

Zopár grafov bublín z minulosti a teraz (aktuálne)...


Nasdaq je v takej istej bubble ako v 2000...

nasdaq.jpg


Príklad z minulosti: CSCO

csco.jpg


Príklad extrémnej bubliny z minulosti: QCOM (biela krivka zasahuje až do čierneho pásma)

qcom.jpg


Príklad z minulosti: Striebro

silver.jpg


AMZN aktuálne

amzn.jpg


SOXX - iShares Semiconductor ETF aktuálne

soxx.jpg


Kráľ bublín Bitcoin (2x extrém bublina, posledná už bola len "big bubble")

btc.jpg


Nikkei 225 z minulosti

nikkei.jpg


ADBE aktuálne...

adbe.jpg


Danteho obľúbené GME - tiež prípad extrémnej bubliny

gme.jpg


AMD aktuálne

amd.jpg


MSFT aktuálne

msft.jpg


MTCH aktuálne

MTCH.jpg


ASML aktuálne

asml.jpg


IDXX aktuálne

idxx.jpg


INTC - Intel z minulosti
Prílohy
intc.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Pre bubliny je charakteristický až exponenciálny priebeh vo vývoji ceny/kurzu (preto sa vraví cenové bubliny). Ide o brutálny cenový nárast v relatívne krátkej dobe a rýchle nafúknutie ceny mimo reálnu / fundamentálnu hodnotu akcie/aktíva/podkladu atď. Z minulosti je známych hneď niekoľko legendárnych prípadov bublín (patrí medzi ne aj dot.com bublina). Tu je pekne aj graficky spracované TOP 10: https://www.accountingassignmenthelp.ne ... s-history/

K tulipánovej bubline máme na webe aj článok https://ako-investovat.sk/clanok/744/tu ... a-bublina/

Hneď použijem aj obrázok z toho článku.

tulip bubble.png
tulip bubble.png (17.18 KiB) 1868 zobrazenia

Použijem aj ďalšie obrázky:

Porovnanie bublín z histórie...

porovnanie bublin.jpg
porovnanie bublin.jpg (29.1 KiB) 1868 zobrazenia


Zaujímavosť: na jednej bubline údajne zošedivel aj Isaac Newton...

bubble a Isaac Newton.png


Čo majú všetky bubliny spoločné? To je azda každému jasné, nielen rýchly výťah nahor, ale potom aj 1) rýchly, silný a hlboký prepad nadol/ 2) dlhodobý a hlboký prepad nadol (viď grafy). Akcia vyvoláva reakciu. Drawdowny sú veľmi hlboké. Žiaľ nenájdem jednu tabuľku, čo som videl, ale hýbali sa po bubline od cca -65% až po -95% (pri niektorých spoločnostiach to boli v histórii aj bankroty).

Bubliny sú trhové anomálie ako výsledok psycho efektu a po mojich zisteniach ich nie je veľa. Pozor, že nejaký veľký nárast ceny, hneď nemusí znamenať bublinu. Bubliny majú určité spoločné črty a charakteristiky. Ale nie je to len priebeh grafu v tvare exponenciálnej funkcie.

expo funckia.jpg

Je tam toho viac, čo majú spoločné...

Po cca 5 rokoch (nerobím na tom každý deň, iba sem tam do toho šprtnem, keď ma čosi napadne) sa mi zrejme podarilo spraviť aký taký prototyp, s ktorým som spokojný na ich zachytávanie. Kašlem zatiaľ na hľadanie toho, kde je ich absolútny vrchol. Proste som ich len rozdelil na 3 druhy - bubble, big bubble a extreme bubble. Na všetkých grafoch vyššie je použitá tá istá metodika a tie isté vzorce. Zdá sa, že sa to triafa správne (aj podľa bublín z minulosti) :) Ale nové dáta uvidím časom aj podľa aktuálnych bublín... Tie v minulosti vyšli a skydali sa nazad do pásma fair value, väčšina dokonca aj / až k nule v grafe (= na neutrálnu hodnotu). Vyberiem napr. taký Nasdaq.

priklad nasdaq.jpg

Veľmi by mi ale pomohli najmä tie minulé bubliny. Nemáte nejaké tipy na pretestovanie? Nejakú bubble z minulosti? Ak má niekto tip, prosím sem s ním, prejdem to excelom a hodím sem výsledok. Potrebujem to čo najviac skúšať. Do grafu som pridal aj pásmo undervalued, nad korým som nikdy neuvažoval, lebo som sa stále pozeral len nahor (na bublinu). Napadlo ma to až včera, a už viem, že aj toto pásmo sa dá spraviť lepšie = rozdeliť ho na povedzme undervalued a "strong buy".

Tilburovi som pred nedávnom písal, že mám toto celé v šuflíku a hádam ma časom napadne ako to využiť aj prakticky. Momentálne už mám spôsoby ako sa to dá využiť. Mám ale druhú prosbu. Dávali by Vám takéto grafy niečo? Pridanú hodnotu, resp. vidíte v tom niečo zaujímavé / nejaké využite, čo ja vôbec nevidím? Vďaka za akýkoľvek tip / nápad.

Chcel by som to dať minimálne v takomto stave sem na web. Keď to niekomu niečo dáva (mne určite minimálne tie bubble pásma), potom by to zrejme mohlo byť, či?

Vďaka moc za názory aj kritiku, čokoľvek, čo na to napíšete :)

PS: celé je to postavené na "mean reversal" koncepte. Len to ma vychytané tie bubliny (nehľadá to všetky excesy, ale viem zapnúť aj tie, pokiaľ by bol záujem)...
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Joki
Gold Member **
Príspevky: 423
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa Joki »

Ja by som Ťa najskôr ocenil Tomáš, za tvoju prácu
na tom🏆
Skvelé :like: :like: :like:
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Vďaka Joki, cením si veľmi :) Budem si ale ešte viac, keď mi povieš, či to vieš nejak aj potenciálne využiť :) Len tak pekné grafy, to je k ničomu :beer:
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

jogo napísal: Ne 12 06, 2022 11:44 am
tomáš virdzek napísal: Ne 12 06, 2022 10:36 am Bublina = exponenciálny nárast v cene. Prasknutie bubliny = narušenie tohto nárastu, ktoré vedie v čase až k veľkému prepadu a return to the mean. Preto, kto hlasoval "ešte nie" = ešte očakáva, že pôjdeme v tej bubble vyššie.
Tu je dobre video, ktoré vysvetľuje, ako ťažko je nájsť zlom v exponenciálnej funkcii. Lebo na Bitcoine už tých zlomov bolo zo 5 a stále sa z toho Bitcoin spamätal a dosiahol nové ATH.

https://www.youtube.com/watch?v=FxmsIUHExjQ

Rýpnem si do Joga :) To video si poslal zrovna v čase, keď som makal na tomto. :mrgreen: Pri teoretických zombíkoch jasná vec. Nie sme ale v rovine teórie. Kurz nemôže letieť hore do nekonečna.
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Joki
Gold Member **
Príspevky: 423
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa Joki »

V to dúfam Tomáš, že mi to pomôže.
Dúfam, že nabudúce už nenakúpim ATH :)
Mať takéto informácie minulý rok, tak som dnes vo väčšej pohode 8) .
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5954
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 27 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa jogo »

tomáš virdzek napísal: Ne 12 06, 2022 9:51 pm Rýpnem si do Joga :) To video si poslal zrovna v čase, keď som makal na tomto. :mrgreen: Pri teoretických zombíkoch jasná vec. Nie sme ale v rovine teórie. Kurz nemôže letieť hore do nekonečna.
S jednou "výnimkou"...ak vznikne hyperinflácia. Lebo nul môžeš na bankovku napísať a škrtnúť "nekonečne" veľa.
Otestuj tie grafy na nemeckej hyperinflácii po 1.sv vojne, alebo na zimbabwe hyperinflácii, venezuelskej hyperinflácii, maďarskej hyperinflácii 1946. https://sk.wikipedia.org/wiki/Hyperinfl%C3%A1cia
tomáš virdzek napísal: Pi 10 06, 2022 9:59 pm Ak by to dnes aspoň nejak symbolicky po close nedvihli - myslím po regular close a nedvihli na futuritách. Majú solídnu šancu na gap down v pondelok po 0:00 nášho času (= že po víkende/nedeli na futkách otvoria v gape dole).
p.s: Tip na gap ti vyššiel, začínam brať tvoje predikcie vážne :palec_hore:
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným
účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
-Pravda je dcérou času.
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2679
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 9 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Ahoj Tomas, dobre a velmi zaujimave grafy. Vedel by si dat graf zlata ako je na tom teraz povedzme ak beriem , ze v 80 tych rokoch bola na nom bublina.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
PredsaJa
Príspevky: 72
Dátum registrácie: Po 25 04, 2022 9:27 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 13 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa PredsaJa »

Veľmi zaujímavé. Môžem sa spýtať na metodiku? Ako rozlišuješ, čo je v ktorej fáze? Aké ukazovatele používaš? Napr pri akciách. A voči čomu ich porovnávaš? Industry, celý market, história tej konkrétnej akcie? Aby si vedel povedať, že je to fair value alebo nie je.
A takisto by ma veľmi zaujímalo aj, ako sa dá vypočítať fair value pri komoditách a BTC. 🙂 Ďakujem.

Inak, nie že by som chcel robiť reklamu alebo niečo podobné, ale je jeden nazvime že tool fastgraphs.com. ktorý sa snaží o niečo podobné pri akciových tituloch. Treba prepojenie ceny a fundamentu na jeden prehľadný graf s 20 a viac ročnou históriou. Perfektná vec, len platená. Minimálne stojí za to sledovať ich kanál na YouTube, sú tam zaujímavé tipy.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

jogo napísal: Po 13 06, 2022 12:43 am S jednou "výnimkou"...ak vznikne hyperinflácia. Lebo nul môžeš na bankovku napísať a škrtnúť "nekonečne" veľa.
Otestuj tie grafy na nemeckej hyperinflácii po 1.sv vojne, alebo na zimbabwe hyperinflácii, venezuelskej hyperinflácii, maďarskej hyperinflácii 1946. https://sk.wikipedia.org/wiki/Hyperinfl%C3%A1cia

p.s: Tip na gap ti vyššiel, začínam brať tvoje predikcie vážne :palec_hore:
Jogo díky a doteraz si ma nebral vážne? :mrgreen: :)

K tým bubble, to mám akože prejsť tým bubble metrom dáta na infláciu? Hľadať v inflácii bublinu? :mrgreen: Ešte som také nikdy nerobil, že hľadať bubble v inflácii, ale OK nedbám, keď nájdem nejaké dáta...
osamely chodec napísal: Po 13 06, 2022 6:04 am Ahoj Tomas, dobre a velmi zaujimave grafy. Vedel by si dat graf zlata ako je na tom teraz povedzme ak beriem , ze v 80 tych rokoch bola na nom bublina.
Ahoj chodec, jj testoval som aj Zlato, keďže sa v niektorých zdrojoch uvádza ako bubble, ale mne to neindikuje bubble v tých 80 rokoch vôbec, iba nadhodnotenú cenu... Však pozri sám. Indikovalo ju ale na striebre viď obrázok. :)


gold.jpg
silver.jpg

PS: Kukol som sa pri tom dnešnom poklese na BTC, že kde by až musel spadnúť, aby sa v tých pásmach dostal na "0", viď. obrázok. Muselo by to byť až na hodnotu 10.000 :) To by bolo z maxím -85%.

hypoteticke BTC.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

PredsaJa napísal: Po 13 06, 2022 4:17 pm Veľmi zaujímavé. Môžem sa spýtať na metodiku? Ako rozlišuješ, čo je v ktorej fáze? Aké ukazovatele používaš? Napr pri akciách. A voči čomu ich porovnávaš? Industry, celý market, história tej konkrétnej akcie? Aby si vedel povedať, že je to fair value alebo nie je.
A takisto by ma veľmi zaujímalo aj, ako sa dá vypočítať fair value pri komoditách a BTC. 🙂 Ďakujem.

Inak, nie že by som chcel robiť reklamu alebo niečo podobné, ale je jeden nazvime že tool fastgraphs.com. ktorý sa snaží o niečo podobné pri akciových tituloch. Treba prepojenie ceny a fundamentu na jeden prehľadný graf s 20 a viac ročnou históriou. Perfektná vec, len platená. Minimálne stojí za to sledovať ich kanál na YouTube, sú tam zaujímavé tipy.
PredsaJa, Dík za ten link, to si veľmi rád pozriem pre inšpiráciu ako to majú spravené. Máš s tým aj nejakú skúsenosť? Ide im to dobre, či ani moc nie, keď píšeš: "ktorý sa snaží o niečo podobné". Vďaka za info :)

Mimochodom veľmi dobre sa pýtaš a vidno, že sa vyznáš, veľmi trefné otázky :)

Čo sa týka tej metodiky. Keď som s tým začal, šiel som len na základe ceny, žiadne finančné / fundamenálne ukazovatele. A aj práve preto, čo sa pýtaš ty sám: "A takisto by ma veľmi zaujímalo aj, ako sa dá vypočítať fair value pri komoditách a BTC."

Je problém s finančnými / fundamentálnymi dátami a keď aj nie, potom máš problém, že napr. tie komodity či krypto, ich nemajú žiadne. Preto som sa hneď na začiatku rozhodol ísť na to celé logicky len nejakým "popisom" cez dáta o cene, ktoré sa dajú voľne stiahnuť z finance.yahoo na doslova čokoľvek. Proste, snažil som sa nájsť nejaký opakujúci sa vzorec z bublín len vďaka analýze a prepočtom z ceny samotnej. Zostal som pri tom, celú dobu. Teda je to počítané len z ceny, s ničím sa to neporovnáva, ani so sektorom, ani celým marketom, nevyužíva to žiadne externé dáta, žiadne fundamenty, finančné ukazovatele, sentiment, či iné indikátory. Len stará dobrá cena.

Pýtaš sa: "Ako rozlišuješ, čo je v ktorej fáze?" Tiež dobrá otázka, momentálne mám nastavené tieto pásma nazvime to od oka - ale dáva mi to logiku (proste som to postrihal proporčne férovo po 20% celý graf). Môžem ich ale kedykoľvek zmeniť a rozdeliť na viac, alebo aj rozšíriť. Toto je prototyp a určite do toho plánujem šprtať minimálne na strane "undervalued". Túto stranu som vždy ignoroval, lebo ma zaujímali len bubliny, ale vidím, že som ju zanedbal a aj tam sa dá vyhrať tiež :)
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Dnes sa tu spomínal MSTR... Hneď 2 pekné bubbles. A obidve pekne k "0".

MSTR.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5954
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 27 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa jogo »

tomáš virdzek napísal: Po 13 06, 2022 4:38 pm Jogo díky a doteraz si ma nebral vážne? :mrgreen: :)

K tým bubble, to mám akože prejsť tým bubble metrom dáta na infláciu? Hľadať v inflácii bublinu? :mrgreen: Ešte som také nikdy nerobil, že hľadať bubble v inflácii, ale OK nedbám, keď nájdem nejaké dáta...
Vieš že ja beriem vážne len real time ohlásené obchody a ten gap bol real-time ohlásený. :D
Chcel som v piatok zavrieť jeden short na indexe, ale inšpiroval som sa tým tvojim gapom, a podržal som ho až doteraz.

Bublina je definovaná ako exponencialny rast a následovný návrat k priemeru čohokoľvek, tak prečo nie inflácie?
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným
účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
-Pravda je dcérou času.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

tomáš virdzek napísal: Ut 03 05, 2022 9:05 pm
Čo sa týka zajtrajška (veľmi krátkodobý pohľad), cez grafy dávam momentálne skôr šancu UP (podobne ako to vidí aj Martin na zajtra). Potom ale opäť nevidím žiaden fundament, čiže down. Mimochodom ak si dobre pamätám, posledné dva Fed rate decision dopadli presne takto. Po Fede to nejak vyhnali hore na druhý deň otočka, čo určovala smer na nejakú dobu... Takto to vidím aj zajta...
Ja som tu už mal viac hlášok/ tipov, čo vyšli. Len nesleduješ :mrgreen: Nechce sa mi ich všetky hľadať, ale na toto som bol celkom hrdý, že to vyšlo do bodky, to bolo deň pred FED-om. Celkom som sa ale spotil, keď tak švihli hore, potom sa uľavilo, keď konečne U-turn nadol :)

Čo sa týka tej inflácie, hľadal som dáta, ale našiel som len platené. Rád by som to prešiel, ale dáta... :roll:

PS: mám update na ten bubble meter, pohral som sa s tým "spodkom" + rozšíril pásmo "fair value" z -20 do 20. Len graf mi trvalo 2 hodiny upraviť na rozšírenie z -100 na 100 v exceli spraviť. Je to ešte bez legendy, bez popisov, sorry fakt je ten excel super, ale niekedy ma hnevá, úplne nelogický na kombinované grafy :roll: Toto je obľúbené AMD. Logiku si asi viete predstaviť podľa predchádzajúcich grafov aj naopak :) Ak to padne (biela krivka) na -100 = bankrot. Od 0 do 100, platí rovnaký vzorec na bubliny ako bol doteraz, nič som nemenil, len som viac "zoomoval" to zelené pásmo "undervalued".

Teším sa na testovanie komodít a kadejakých bez fundamentálnych zázrakov, čo to bude ukazovať. Napadlo ma, že ten biely indikátor nejak prejdem / preložím predsa, aspoň pri akciách, aj s fundo dátami. Len pre zaujímavosť/zvedavosť...

AMD new.jpg

Príklad SOXX: semiconductors ETF

soxx new.jpg

EDIT: napadlo ma, žeby som rátal a zobrazoval aj hranice tých pásiem vyjadrené v cene inštrumentu. To znamená, že asi by ma zaujímalo pri bubline napr. kde sa má skydať v prípade "fair value" (vrch sivého pásma), "0" = stred sivého pásma + spodok sivého pásma...
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5954
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 27 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa jogo »

tomáš virdzek napísal: Po 13 06, 2022 8:28 pm Ja som tu už mal viac hlášok/ tipov, čo vyšli. Len nesleduješ :mrgreen: Nechce sa mi ich všetky hľadať, ale na toto som bol celkom hrdý, že to vyšlo do bodky, to bolo deň pred FED-om. Celkom som sa ale spotil, keď tak švihli hore, potom sa uľavilo, keď konečne U-turn nadol :)
Tento U-turn si pamätám, krásne som sa naplno naložil do longu a nechápal som(a ani teraz nechápem), čo je to ten U-turn do shortu. Ale vyšiel ti a mne vyrazilo všetky SL.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným
účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
-Pravda je dcérou času.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

No máš klasické U a naopak inverzné "U" (sorry nepoznám znak na klávesnici, čo ti obráti U o 180 stupňov hore nohami, ale ak niekto máte, sem s ním). Jedno je konvexné, druhé konkávne. Toto bol prípad konkávneho / shortového "U" :)

PS: dnes vývar pekný na trhu :) Začínajú mať nebezpečné lomenie na grafe. To môžu sundať rýchlo dole aj o 10% v priebehu týždňa (nie dnes, tak rýchly nie sú, ide navyše close). Jogo, tu máš príklad pekného U turnu nadol. :) :mrgreen:

u turn priklad.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Adammd
Guru Member ****
Príspevky: 1367
Dátum registrácie: Ut 11 10, 2016 2:47 pm
Has thanked: 21 times
Been thanked: 20 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa Adammd »

Alt +22C2, znak pre n-ary intersection
f.i.r.e.
has no top because fiat has no bottom
“There are three classes of people: those who see, those who see when they are shown, and those who do not see.” - Leonardo da Vinci
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

⋂ - mám Adam, díki moc :)
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Asi si celkovo toto vlákno nechám, na svoje komenty, aspoň s tým nikoho nebudem otravovať. :)

vix.jpg

lomenie grafu SP500 do expo.png

očakávam rušný týždeň, cieľ som naznačil v tom finviz grafe :)
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

JUGGLER napísal: Po 13 06, 2022 10:58 pm
Jari napísal: Po 13 06, 2022 6:15 pm JUGGLER, ty si nechcel nahodou kupit call opciu? :?
Aj keď akcia padla z 880 na 150, je stále silne nadhodnotená a blízko bankrotu.
Ja som ešte nevidel taký bláznivý manažment, čo by po 33 rokoch podnikania a ziskov, ohrozil existenciu firmy a 2000 zamestnancov naložením sa do BTC. Ja neviem či sa nakazili od Muska, ale začali kupovať BTC dosť vysoko a na dlh. Teraz im hrozí margin call a okamžité splatenie cca 2 mld.
Stačí že BTC klesne ešte viac. V podstate si o to koledujú. Moja stávka bude trvať iba 4 dni do expirácie v piatok.

_____________________________________________________________________________________________________________
MicroStrategy Incorporated je americký špecialista na business intelligence, ktorý sa špecializuje na softvérové nástroje, ktoré pomáhajú pri analytickom rozhodovaní v podnikaní. Okrem toho spoločnosť poskytuje svojim klientom aj mobilné aplikácie a cloudové služby. Spoločnosť MicroStrategy pôsobí od roku 1989 a odvtedy prešla dlhú cestu, pričom jej trhová kapitalizácia k máju 2022 predstavovala viac ako 3,5 miliardy dolárov a počet zamestnancov prekročil 2 000.

V súčasnosti obchodná stratégia spoločnosti zahŕňa dva základné rozmery, z ktorých prvým je rozširovanie klientely analytického softvéru s cieľom maximalizovať príjmy a ziskovosť a zároveň získať a držať mimoriadne populárnu kryptomenu Bitcoin. Vzhľadom na to, že spoločnosť vo veľkej miere drží BTC, získala na trhu povesť kvintesenciálnej akcie spojenej s Bitcoinom, pričom jej cenové pohyby sa posúvajú podľa pohybu digitálnej mince. V apríli 2022 generálny riaditeľ MSTR Michael Saylor označil spoločnosť za kvázi ETF s BTC.

K 31. marcu 2022 spoločnosť vykazuje vo svojej súvahe 129 218 jednotiek Bitcoinu, ktoré mali k rovnakému dátumu trhovú hodnotu 5,9 miliardy USD. V súčasnosti, k 11. máju 2022, vzhľadom na prepad, ktorý Bitcoin zaznamenal, majú tieto podielové listy trhovú hodnotu 4,06 miliardy USD. Táto hodnota predstavuje prémiu približne 1,16 miliardy USD nad účtovnou hodnotou podielov spoločnosti v Bitcoinoch vo výške 2,9 miliardy USD.

Na pochopenie dilemy, ku ktorej MicroStrategy potenciálne smeruje, je užitočné pochopiť jej obchodnú stratégiu a dôsledky poklesu cien Bitcoinu na udržateľnosť akcií. Vrcholový manažment spoločnosti vrátane jej generálneho a finančného riaditeľa sú veľkými vyznávačmi potenciálu Bitcoinu a medzi nadšencami kryptomien sú oslavovaní ako hrdinovia. V súlade s ich optimizmom voči potenciálu Bitcoinu spoločnosť od prvého štvrťroka 2020 vydáva dlhové aj majetkové cenné papiere s primárnym cieľom získať Bitcoin.

Z nedávneho vyjadrenia finančného riaditeľa spoločnosti MicroStrategy Phonga Lea počas hovoru o výsledkoch spoločnosti za prvý štvrťrok 2022 vyplynulo, že keď sa Bitcoin dotkne hranice 21 000 USD, čo vyjadruje 50 % maržu, bude iniciovaná maržová výzva, po ktorej bude spoločnosť nútená splatiť svoj dlhodobý dlhový záväzok. Táto suma predstavuje takmer 2,4 miliardy USD, čo je vysoká suma pre spoločnosť, ktorá má tržby mierne nad 500 miliónov USD, pričom jej posledný údaj o štvrťročných tržbách bol 119 miliónov USD. Avšak v prípade, že cena BTC klesne pod 21 000 USD, finančný riaditeľ uviedol, že spoločnosť má "pomerne veľa" nezabezpečeného Bitcoinu, na ktorý by sa obrátila, čo by mohlo prispieť k tomu, aby sa zabránilo maržovej výzve. Tieto nezaťažené mince predstavujú 95 643 mincí z celkového počtu 129 218 mincí v držbe spoločnosti. Zníženie držby Bitcoinov v takejto výraznej miere by sa však v prípade výraznej volatility smerom nadol mohlo ukázať ako veľmi neudržateľné pre dlhodobú stratégiu MSTR, ktorá je založená na dlhodobom býčom predpoklade.

Nedávny medvedí prepad Bitcoinu je v rozpore so základnými predpokladmi hlavnej obchodnej stratégie spoločnosti, ktorou je akumulácia Bitcoinu bez zámeru predaja, ktorú financuje prostredníctvom dlhodobých konvertibilných dlhopisov. Minca za posledných 6 mesiacov klesla o takmer 50 %. Výrazný a pretrvávajúci pokles Bitcoinu by okrem potenciálnej maržovej výzvy vyvolal aj voľný pád MSTR. Domnievam sa, že ide o potenciálne fatálne riziko, ktorému je MSTR vystavená, keďže jej dlhové aj majetkové cenné papiere by mohli skončiť v kolapse.

Je zrejmé, že MSTR má pomer P/B, ktorý je takmer o polovicu nižší ako je priemer v priemysle, čo je jeden z pozitívnych ukazovateľov spojených s touto akciou. Tento údaj je však výrazne ovplyvnený držbou Bitcoinov spoločnosťou MicroStrategy, ktorých účtovná hodnota nie je spoľahlivým ukazovateľom, zatiaľ čo jej trhová hodnota sa neustále znižuje. Trhová hodnota držby Bitcoinov spoločnosti k 31. marcu 2022 predstavovala 5,9 miliardy USD, čo je relatívne viac ako trhová kapitalizácia spoločnosti vo výške 3,55 miliardy USD; tá má však s poklesom cien Bitcoinov rýchly klesajúci trend. Podobne aj pomer P/S na úrovni 7,01 zostáva nad priemyselným priemerom 5,49, čo robí akciu z finančného hľadiska relatívne neefektívnou, keďže prináša nižšiu návratnosť výnosov na jednotku ceny akcie. Najviac znepokojujúci spomedzi týchto ukazovateľov je ukazovateľ forwardového P/E akcie, ktorý je ohromujúcich 75,45 v porovnaní s priemyselným priemerom 27,91, čo odráža takmer trojnásobný rozdiel. To naznačuje, že akcia je výrazne nadhodnotená, keďže jej cena je vzhľadom na očakávaný rast ziskov výrazne vyššia ako cena porovnateľných akcií.

Už boli zrejme aj tesnejšie k bankrotu v minulosti... A rovno z bublle. Otázka je, čo im narobí táto posledná bubble, ktorú majú zrejme cez BTC...

mstr_new.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Akciovy trh od 1919, teda viac ako 100 rokov - DJIA 30 index... Ešteže, som si v minulosti uložil dáta z Yahoo, dnes sa už k tak dlhým nedostanem :roll: (preto sorry za tie hodnoty na pravej osy, prerátal som si to kedysi na iné hodnoty, keď som simuloval dôchodkové fondy a nechce sa mi to prerátavať nazad, keď podstata je priebeh grafu) Výsledok: 2x bubble

djia.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
iceberg8
Guru Member ****
Príspevky: 2242
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 37 times
Been thanked: 10 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa iceberg8 »

Napr taka ZOOM-u ($ZM) sa zacalo darit pocas korony no dnes je -80% od ATH
Benjamin Franklin, "An investment in knowledge pays the best interest "
Odoslané z počítača
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Díki Iceberg za tip. Jj pekne sa skydal, ale bublina tam nebola. To by muselo extrémne narásť - bubliny sú extrémne rasty, anomálie. Tu sa ale pozerám, že ten indikátor vyklesal až k -60, z testov, čo som robil, pri -80 to zatiaľ vyzerá na akciách podobne ako pri bublinách +80, teda ako extrém na opačnú stranu. Viď graf AMD nižšie, ako sa to odrazilo od -80 nahor vždy až k "fair value" pásmu či "0" :)

ZOOM.jpg

AMD new.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Silver:

silver new.jpg

Ropa (crude)

crude oil.jpg

Zlato (skapatá ryba)

gold new.jpg

GME (toto bola jazda, z extrému do extrému)

gme.jpg

Wish (pri -80, ak mu nehrozí bankrot, zrejme z toho nakoniec môže časom niečo byť, mal by sa potenciálne vrátiť do "fair value" pásma/ k "0")

wish.jpg

Xela (takmer -100, -100= bankrot)

xela.jpg

HOFT ( z tipov)

HOFT.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
GiovanniX
Príspevky: 14
Dátum registrácie: Pi 17 12, 2021 5:06 pm

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa GiovanniX »

Tomas dakujeme za grafy,su velmi napomocne pri rozhodovani nakup/predaj :)
iceberg8
Guru Member ****
Príspevky: 2242
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 37 times
Been thanked: 10 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa iceberg8 »

Tak mam dalsi tip :)
TLRY
EDIT:
pripadne RIVN, to sa mi snazili predat telefonicky pred IPO :) ale ten tiez nevyskocil nejak vela percentualne po IPO..

alebo VXRT , PENN , pripadne popularny NVAX
Benjamin Franklin, "An investment in knowledge pays the best interest "
Odoslané z počítača
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Máš Iceberg :graf:


TLRY

TLRY.jpg


RIVN

RIVN.jpg


NVAX - to je jak sinusoida medzi 0 a -80 :)

NVAX.jpg


VXRT ... zrejme už len prežíva, blízko -100

VXRT.jpg


PENN ... krásna "big bubble"

penn.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

@All: dá sa nejak jednoducho overiť/ cez nejaké 1-2 čísla rýchlo zistiť, či firme hrozí bankrot? To spodné pásmo -80 -100 je zaujímavé a veľmi riskantné, ale je tu x prípadov, že to potom vystrelilo do "fair value" / k 0 a aj vyššie. Pri akciách by sa to šiklo niečím preložiť, teda nejakým jednoduchým prepočtom, či firme hrozí/nehrozí bankrot... To reálne hrozí len pri akciách. Pri komoditách, indexoch, ETF bankrot nehrozí. Krypto radšej vynechám :)
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
andre
Platinum Member ***
Príspevky: 887
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa andre »

To sa asi neda. Skus pozret ako indi: zaporny Income, Book/sh, ROA, ROE, ROI, pripadne aj vysoky Debt/Eq + nejaku techniku, ze je v downtrende..

A chcelo by to historicke data firiem, co skrachovali aby si to vedel vyhodnotit.
iceberg8
Guru Member ****
Príspevky: 2242
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 37 times
Been thanked: 10 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa iceberg8 »

To je zaujimave, ze len jeden ticker mal v sebe bublinu :) a to ten PENN, ten TLRY mal pdla yahoo ATH 300USD, pricom sa zacalo niekde na 23USD..
Sranda, ze model to vyhodnotil ako normalnu cenu, pricom take moje laicke oko by uz povedalo, ze je to predrazene a to kupit nemozem, atdatd
Da sa to otestovat aj na nebublinovej akcii, ako napr MU a ON ? Lebo od MU sa ocakavalo, ze by nemal byt problem ist aj na 120-150 casom (mozno 1-3roky) a ON tiez bol v kurze, lenze tento prepad im nepraje..
To by bol vskutku zaujimavy nastroj, ako zistit, ako ta akcia na tom je alebo nie je :)
Benjamin Franklin, "An investment in knowledge pays the best interest "
Odoslané z počítača
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Iceberg: Len v rýchlosti, je to cca 1200% zhodnotenie, čo nie je "veľa", pri iných bublinách. A ide aj o rýchlosť v tom modely, ako si to nazval + čo som si všimol aj o dynamiku hlavne na konci :)

Pretestnem Ti tie 2 spoločnosti, ale už podľa grafov vidím, že tam bubble nebude.

Spracoval som celý DJIA components. Teda všetkých 30 spoločností. Grafy som dal takto po 10 do obrázku, už aj mňa samotného unavovalo množstvo obrázkov a strácal som sa v tom. Takže DJIA 30 - ala bluechipsy, nech sa páči na tanieri - "mŕtve ryby akciového mora". A potvrdilo sa - nuda okrem málo výnimiek.

Idem spraviť aj NQ 100 celé. Tam už verím, že bude riadna divočina a kopa prekvapení. :mrgreen:

K tomu DJIA zajtra ale spravím aj komentár. Dosť som sa tým testovaním dozvedel.

Prvých 10 spoločností

DJIA30 - prvych 10 spolocnosti.jpg


Druhých 10 spoločností

DJIA30 - druhych 10 spolocnosti.jpg


Tretích 10 spoločností

DJIA30 - tretich 10 spolocnosti.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
iceberg8
Guru Member ****
Príspevky: 2242
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 37 times
Been thanked: 10 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa iceberg8 »

wow, to je dost vela roboty, dik :)
Ale ano, vidno tam, ze tieto korporacie (30) su pomerne presne cenene.. plus minus, ziadna mega bublina.. daleko od QCOM BTC a GME :)
Benjamin Franklin, "An investment in knowledge pays the best interest "
Odoslané z počítača
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Super všimol si si, jj sú to fakt mŕtve ryby a stabilné spoločnosti. Stačí kuknúť napr. CVX, JNJ, KO, MMM, PG... celý čas len v jednom pásme a navyše, tieto spoločnosti sú takto cenovo stabilné od 1985 (teda od kedy mám dáta z yahoo finance). :) Bluechipsy no...
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

tomáš virdzek napísal: Ut 14 06, 2022 9:41 pm Pretestnem Ti tie 2 spoločnosti, ale už podľa grafov vidím, že tam bubble nebude.
Moja chyba. Kukol som graf len cez finviz a tam je history len do 2012. Bubliny tam sú a riadne pri MU (z minulosti), dík Iceberg za ďalší sample :)

Tu máš testy:

testy MU a ON.jpg


PS: A čo chceš investovať do nejakého semiconductors?
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
DanteUnchained
Platinum Member ***
Príspevky: 1131
Dátum registrácie: So 05 06, 2021 12:26 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 9 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa DanteUnchained »

tomáš virdzek napísal: Ut 14 06, 2022 10:59 am
GME (toto bola jazda, z extrému do extrému)


gme.jpg

:lol: kratkodobo uhaseny short squeeze a bubblina do ktorej ide firma "prirodzene" su 2 rozdielne veci, tvoj graf/model so short squeeze nepocita. Hod tam VOW - "bublina"
https://www.tradingview.com/chart/sxtXh ... XETR%3AVOW

btw ten indikator.. to mas upraveny vzorec od Buffeta?
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Nie Dante, to som si vypočítal sám :D Viď. vyššie, toto je počítané len z close ceny :) Z finance yahoo, nie adjusted close ceny, iba close ceny, z voľne dostupných a pohodených dát kdesi na webe :mrgreen:

EDIT: počíta aj s inými šialenosťami Dante :lol:
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Dante: Dovolil som si, vypočítať Ti "0" , teda dnes hypotetickú absolut fair price na GME. :) = 33 USD

GME2.jpg


GME teraz reálne

GME1.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
iceberg8
Guru Member ****
Príspevky: 2242
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 37 times
Been thanked: 10 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa iceberg8 »

tomáš virdzek napísal: Ut 14 06, 2022 10:53 pm

PS: A čo chceš investovať do nejakého semiconductors?
Uz som dal nieco do MU, na cene 73, teraz je 58 :) ale bola uz nad 90, len som to chcel "dlhodobo", tak uvidim, ci to bolo FOMO alebo co bude za "dlhodobo" :) to len taky experiment..

PS: Dik za grafy :)
Benjamin Franklin, "An investment in knowledge pays the best interest "
Odoslané z počítača
Používateľov profilový obrázok
tomáš virdzek
Platinum Member ***
Príspevky: 764
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Bubble meter

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

jaroslav80 napísal: St 15 06, 2022 11:01 pm 1 USD = 55,50 RUB
Ten kolaps Ruskej meny sa zatial nedeje. Zrejme bude zmanipulovana este viac, nez americka.

Aj tak z toho nase euro zrejme vyjde najlepsie. :beer:

Dík za tip Jaroslav, testovať aj FX ma nenapadlo.

rub.usd.jpg
Keď je ochota na jednej strane, môže vzniknúť ochota aj na strane druhej.
Napísať odpoveď

Návrat na "Indikátory, systémy a stratégie"