Myk - obchody

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Udělal jsem to přes forex, tj prodal jsem 10K EUR.USD. V account statementu mi odečetli EURa a připsali mi dolary, takže aktuální stav EUR -10K= 0, USD +10,652=24,200. Takže se to chová jako kdybych to vyměnil, ale v přehledu portfolio mi to ukazuje otevřený forex trade -10K EUR.USD. Počítá to samozřejmě profit a loss z forexu. Takže jsem asi udělal to, co jsem nechtěl - zafixoval jsem si 10K EUr proti kurovému riziku pohybu EUR USD.
Musím si to promyslet, jestli to není vlastně lepší - mám pořád fixovanou hodnotu 10K v Eurrech, ale na účtu mám USD, takže při obchodech nebudu platit úrok za půjčení USD, Na druhou stranu mi ale NLV bude trochu skákat podle P/L forex pozice.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

BUY RAD 7.0 27JAN Call za 0,2

Je to simulovaný trade, který mi vypadnul z 90tky. RAD se propadl z 8,6 na 6,92 protože se objevilo info, že FTC do zítřejšího deadline neschválí merge s WBA, které nabídlo odkup za 9 USD za akcii. Deadline nabídky je do 27.1. jinak platí WBA pokutu 350 mil. USD. Propadly se obě společnosti, jak WBA tak RAD.
Obchod je spekulace na to, že se boardy obou společností domluví a posunou termín.Obě společnosti to potřebují - RAD nemá hodnotu 9, takže akcionáři RAD mají zájem na tomto výhodném exitu. WBA potřebuje koupit RAD, protože mu to dává strategické výhody.

Simulovaný trade proto, proitože v 90tce jsem zůstal uvězněný ve WBA, kde mám těžkou ztrátu, ale fundamentálně jsem se rozhodl počkat a spekulovat, že se dohodnou na posunutí termínu.

Tady je k tomu článek, který shrnuje, proč by se dohodnout měli.
http://seekingalpha.com/article/4039666 ... -agreement" onclick="window.open(this.href);return false;
mikr
Gold Member **
Príspevky: 359
Dátum registrácie: Št 18 08, 2016 7:06 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 16 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa mikr »

RAD tedy dopadnul...
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
„Složené úročení je osmým divem světa. Ten, kdo mu rozumí na něm vydělá, ten kdo ne, tak ho platí“ - Albert Einstein
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Ano, spekulace nevyšla. Simulovaný obchod by skončil ve ztrátě 20 USd na jednu opci.

Podcenil jsem to, že představenstva nevzdají celý víkend ani hlásku, i když deadline vypršel v pátek. Takže volba levné opce s expirací v pátek by byla první chyba. Měla to být weakly opce o týden dál.

jinak předpoklad, že by se měli dohodnout vyšel, ale nečekal jsem, že RAD přistoupí na tak velké snížení ceny. Takže simulovaný trade fiasko.

Jinak v reálu držím 14 opcí WBA - tam byla news spíše pozitivní - obchod snad vyjde a WBA zaplatí menší cenu. Jenže akcie nereagovala žádným gapem up, když to před tím kvůli strachu ze zrušení obchodu tolik pokleslo. Investoři to přijali dost vlažně :(.

Holt fundamentální analýza mi nejde, jsem začátečník.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Sell kalendářní future spread +VIX MAR/-VIX APR za 1,8

Líbil se mi tip z jednoho volatility buletinu jak se dá hrát volatilita long:
pokud VIX vystřelí vzhůru, tak front měsíc poletí nahoru rychleji než zadní měsíc a ideálně contango přejde do backwardation.

Vybral jsem si dva měsíce s největším contangem 1,8, tj +VX2/-VX3. Ani nejbližší měsíce nemají takové contango - FEB/MAR má contango jen 1,15. Takže kromě spekulace na VIX up je to i spekulace na to, že pokud up nepřijde, tak to velké contango začne klesat, jak se bude blížit expirace frontu.

Jsem si vědom toho, že futures VIXu mají díky absenci fyzické dodávky mnohem nižší korelaci než jakékoliv jiné komoditní futky, takže se mohu zmýlit to contango se může ještě víc rozjet a mohu prodělat. Jen mi to při téhle výši přijde dobré win/loss ratio.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal:Sell kalendářní future spread +VIX MAR/-VIX APR za 1,8
CLOSE spread -VIX MAR/APR za 1,27 - zisk 530 USD.

Předpoklad se naplnil. S růstem VIXu ten spread pěkně spadnul. Růst VIXu ale nebyl takový, aby to kleslo takto výrazně. Myslím si, že se k tomu růstu připojila korekce abnormálně vysokého spreadu. Pravděpodobně se ten spread začal hýbat s tím, jak expiruje FEB contrakt a všechny VXX, UVXY apod začínají rolovat MAR měsíc do FEB. Beru zisk 500 USD. Pokud by přišel spike, tak to mělo potenciál vydělat ještě 1000, ale výdělek je takto doma.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

BUY VIX FEB21 call 14 za 0,25
A abych náhodou nezmeškal nějaký spike, tak 25 USd ze zisku ze spreadu obětuji na nákup call opce na VIX.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Sell kalendářní future spread +VIX MAR/-VIX APR za 1,7
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal:Sell kalendářní future spread +VIX MAR/-VIX APR za 1,7
Buy za 1,64. Zisk 60USd.

Zisk je nezajímavý, ale vystupuju proto, že musím zvážit, jestli tenhle spread je vhodný. APR kontrakt totiž v sobě zahrnuje francouzské volby, MAR ale ne. Takže pokud VIX klesá nebo stagnuje, má MAR tendenci klesat rychleji.
Ještě se zamyslím, jestli vzhledem k LePence nebude lepší otevřít spíš APR/MAY, nebo jestli počkám na lepší vstup zpátky do MAR/APR (byl i za 2,04).
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Tak jsem si dal 4 roky pauzu od tradingu, uklidil jsem investice do nemovitostí a bylo to fajn pauza.

Nevím jestli mě přesvědčil kamarád nebo mi chyběl adrenalin, ale asi zase začínám trochu blbnout na finančních trzích. Momentálně zkouším objevovat svět kryptoměn a zkouším ostrým testováním nějaké strategie.

Jelikož jsem nepořádník, nevedu si evidenci, tak to zkusím tady. Deník si tu povedu spíš pro sebe, protože jinak se asi nedokopu k tomu, abych ti zapisoval. Ale kdyby mě někdo chtěl upozornit, že dělám nějakou blbost, klidně napište.

Takže iniciální setup:
Na krypto převedeno zatím 1200 Eur, což dalo 1318.88 BUSD.
V minulých dnech jsem nakupil SOL, ADA a LUNa.
Stav k dnešnímu dni:
5,24 SOL - staked na 60 dnů
30 ADA - staked na 30 dnů
hodnota SOL a ADA k dnešnímu dni ≈ $544.12

7,88 LUNA ... aktuální hodnota x 51,50 = 405,82
258 UST
zbytek utracen na poplatcích a propadem kurzu od nákupu, nebo leží někde v malých zbytcích na binance.

Dnešní obchody:
2,88 LUNA staked

114 UST vloženo deposit na Anchor na 19,5%

5LUNa použito jako collateral na půjčku UST - půjčeno 91 UST (35% colateral) za 11.93%, při čemž 11,63% se vrací v Airdropu ANC (hodnota při prodeji bude nižší, než 11,63% ale uvidíme, kolik to nakonec bude)

100 UST uložených v Anchoru použito jako colateral na short 1 syntetické akcie mNio (tím je vytvořena syntetická akcie Nio) za 24.52 UST
24,52 UST použito na Long akcie mNio za 24,52 UST

Short farming vytvořené akcie za 18.35% p.a. (colateral je 300%)
Long farming koupené long akcie +24,52 UST za 13.43% p.a.

Výsledkem Operace Nio by měla být delta neutral pozice, kde je 24,52 UST uloženo na úrok cca 18,35% a 24.5 uloženo na úrok cca 13,43%. K tomu se 114 UST úročí 19,5% p.a. a za půjčených 91 UST zaplatím úrok max 11,93% p.a., ale spíš méně, protože se vrací něco v Airdropu ANC. Celé je to jištěno 5 Luna v hodnotě 258 UST plus 114 UST. Nechávám si velký colateral, víc než 300 %.
Takže pokud bych to držel celý rok, měl by být výnos pozice: 114 x 19.5% + 24.52 x 13.43% + 24.52 x 13,43% - 91 x 11.93% = 22.23 +4.5 + 3.29 - 11.39 = 18.69 Procentní výnos by byl 18,69/(258+114) = 5,02 % To je docela málo, ale to je kvůli tomu, že jsem si tam vzal půjčku a pro jistotu ponechávám velkou část neúročených LUNA jako colateral. Půjčku jsem si vzal proto, abych nemusel měnit LUNa na UST (chci je držet) a taky abych v praxi viděl, jak se přerozděluje ANC mezi borrowery.

Je to zkušební pozice, ověřuji si, jestli funguje ta delta neutral jištěná vkladem na Anchor. Pokud to bude fungovat, tak další otevču už za UST bez půjčky.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Tak oprava - long farming není úrok z 24,52 z akcie, ale je to vloženo do poolu Akcie + UST, takže se úročí 49 UST. Roční výnos by byl o 3.29 USt vyšší, což zvedne vnos na 5,9%
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

7,88 Luna Out za 88,03 +70%

Abych uvolnil Lunu, musel jsem zavřít půjčku, ke které byla Luna použita jako colateral, takže vyhodnotím investici do anchoru a mirroru:

Anchor - uloženo 114 UST, půjčeno 350 UST - za 31 dní jsem zaplatil 7 UST na úrocích protože se od toho odečetly úroky z toho vkladu 114, ale bylo mi zpátky připsáno v tokenu ANC 2 UST, takže za čistou půjčku 236 UST jsem zaplatil 2%

Půjčené peníze jsem investoval na MIR do neutral pozice na syntetické akcii Nio. Tam to vychází opravdu tak, že prodělek na long pozici se kompenzuje výdělkem short pozice (shortováno za 25, zavřeno za 21). K tomu se ale investicí long pozice do poolu a farmením short pozice vytvořil zisk v tokenu MIR cca 0,7 Usd, což při investici 50 USD je výnos skoro 16% procent p.a.

Nejsem si úplně jistý výpočtem, protože jsem to trochu zkomplikoval tou půjčkou a placením úroků ze zápůjčky, které se tam odečítaly od úroků z úložky. Ale ověřil jsem si, že ta delta neutral pozice na syntetiské akcii je opravdu delta neutral a vynáší pěkný výnos. Ten výnos je ale ovlivněný tím, že kolísají výnosy z farmení long a short. Když jsem vstupoval, byl výnos z long/short pozice 18,35/13,43%, dneska je např. 17,8/21,14%, ale kolísá to každý den. Nicméně dosažených 16% p.a. je krásných. A to nepočítám, že ze shortu přistálo po 14 dnech 25 USt za prodanou akcii, které jsem investoval uložil zase do anchor protocolu na 19,5% p.a.

Závěr - v ANC protokolu se dají peníze uložit za 19,5%. Úrok je ve stable coinu UST (=1USD). Uložený vklad se dá použít jako colateral za short akcie v poměru 2:1. Stejné množství UST (tedy dvojnásobek) se pak dá použít na long farming akcie. Tahle delta neutral konstrukce pak dá dalších 16% výnos. Ze shortu se za 14 dní vrátí UST, které se dají zase uložit na 19,5% p.a. Není to perpetum mobile, protože se vrací cca 1/4 celkové investice. A musí se hlídat velikost colateralu, pokud by šla short pozice do mínusu - pak se musí prodat kus long pozice a musí se doplnit colateral.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Buy 2x PUT VIX 25 JUL za 3,00
Spekulace, že se to do léta vyřeší, přijde úleva a vix spadne.
Počítám s dokupem Aug, pokud by došlo ještě k dalšímu nárůstu Vixu.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Sell 1x PUT VIX 25 JUL za 3,90, profit +90USD
druhou putku držím dál
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Investice na Kryptu:
5000 eur převedeno na UST (stable coin 1:1 k USd)
1000 Ust uloženo do WhiteWhale poolu - očekávaný výnos 19,48% p.a. + výnosy z arbitráží
3000 UST uloženo na Anchor - očekávaný výnos 19,48% p.a.
Z uložených 3000 použito 1 185,792 jako 250% colateral na minting 4.008916 syntetické akcie mAMD - colateral se stále úročí 19,45%
Vzniklé akcie mAMD prodány na short za 528.48 UST. Za short akcie by měl nabíhat úrok 21,48% p.a. jako odměna za vytvoření syntetické akcie. Jako zajímavost je, že short byl s 11% prémií proti burzovní ceně AMD (131,82 UST)
528,48 UST má 14 dní locked period, aby ten, kdo vytvořil syntetickou akcii jí hned nestahoval z oběhu, takže za 14 dní přijdou na účet tyto peníze

Dále na volném trhu koupena na long 4.005955 ks syntetické akcie mAMD za 530.14 UST. Rozdíl v ceně proti shortu je slippage, spread a comissions, ale v principu až na drobný rozdíl vznikla delta neutral pozice -stejné množství držím long i short.

A poslední operace - 4.005955 ks mAMD + dalších 530.14 UST bylo vloženo do likvidity poolu mAMD+UST. V tomto poolu si zaájemci o koupi mAMD můžou kupovat akcii na long a zaplatí za to spread a poplatek. Poplatek je pak distribuován těm, kteří vložili aktiva do poolu. Podle obchodů v minulosti tente pool generuje výnos 17.93% p.a. Je to proměnlivé, záleží na tom, kolik poplatků se v poolu protočí a kolik aktiv se vloží do poolu. Když budou poplatky stejné, ale do poolu vloží víc aktiv, budou se poplatky dělit mezi více vkladatelů a procentní výnos bude slabší.

Takže celkový výnos vytvořené pozice by měl být:
WhiteWhale 1000 UST 19,48% p.a.+výnosy z arbitráží (fixní + variabilní úrok)
Anchor 3000 UST 19,48% p.a. (fixní úrok)
Short farming mAMD 528.48 UST 21.48% p.a. (proměnlivý úrok závisející na poptávce akcií na long)
Likvidity pool mAMD+UST celkem 1,060.25 UST na 17.93% p.a. (variabilní podle poptávky)
+ za 14 dní dorazí lockutých 530.14 UST a ty pak půjde opět uložit na anchor
420,62 UST zatím zbylo a nepoužito a neuročí se
1,814.211 UST ze vkladu anchoru může být ještě použito jako colateral
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

LONG 0.981439 mSPY za 427.46 UST.

Bylo to se slevou proti ceně na trhu 452.87 UST cca 5.88%.
Sleva vzniká tím, že spousta lidí, kteří mají uložené UST na anchoru použijí deposit jako colateral a mintují syntetickou variantu SPY a tu drží jako investici. Takže na trhu je emitovaných víc akcií než kolik je poptávka, která by si chtěla syntetickou akcii koupit.
Jelikož jsem si chtěl SPY postupně kupovat, ale na IB nemůžu kvůli regulaci, tak jsem si to koupil za zbylé peníze a hodlám držet takto.
Výhoda - dá se dokupovat po libovolných částech, nemusí se kupovat ani celé akcie a není tu regulace.
Nevýhoda - vznikají odchylky o ceny na burze dané poptávkou a nabídkou syntetických aktiv, plus rizika kryptoměn, v tomto případě celého systému Terra, která emituje stablecoin UST, poskytuje spoření ANCHOR a burzu se syntetickými akciemi MIRROR. A samozřejmě u syntetické akcie není dividenda.

Ještě se musím zamyslet, jestli by ty odchylky nešly využít k arbitrážím mezi syntetickou akcií a fyzickou akcií u IB. Napadá mě např. short syntetické akcie na kryptu před dividendou, long fyzické akcie u IB, pobrat dividendu a pozice zavřít.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Close VIX 25 JUL za 4,10, profit 110 USD.
Celá pozice je uzavřená, celkový profit +30%
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Zkouška arbitráže mezi krypto a stocks:
SHORT (farming) 0.999996 mSBUX za 100.67 UST
LONG 1 SBUX za 90,92 USD

Mezi SBUX a jeho obrazem na krypto je prémie 10.70%

SBUX v květnu bude mít ernings a divi, takže shortuji dražší syntetickou akcii (a pobírám úroky) a longuji fyzickou stock - poberu dividendu.

Po uzavření obchodu klesla prémie na 10,56%. Těžko říct, jestli to způsobilo to, že jsem tím shortem dal na trh jednu syntetickou akcii, je to možné. Vyzkouším asi dalším shotem v budoucnu.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

SELL 2.000254 mAMD za 126.48 (short farming 20.57%)
BUY 2 AMD za 112,29
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Chris »

na akej burze otvaras tie short farmingy?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Je to krypto Mirror Protocol - součást Ecosystému Terra.

Mirror protocol umožňuje obchodovat syntetické akcie - tj tokeny, které by měly plus mínus zrcadlit hodnotu nějakého aktiva, např. akcií. Akcie jsou plně algoritmické, není pod tím podklad. Cena je daná čistě poptávkou a nabídkou. Když je nedostatek akcií v oběhu, stoupá prémium, které platí kupci k ceně a naopak stoupá výnos ze short farmingu, což motivuje k mintování nových akcií.

Mintování akcií - probíhá tak, že si akcii půjčíš proti colateralu od centrálního protokolu. Protokol vydá novou akcii a proti akcii musíš zablokovat colateral ve výši minimálně 150%. Pod 150% přijde likvidace. Jako colateral můžeš dát Luna (což je velmi risky, protože cena Luny lítá nahoru dolů), nebo UST (stable coin 1:1 k USD) a nebo (to dělám já) aUST. aUST znamená UST, které jsou uložené na spořícím protokolu Anchor, který je momentálně hodně dotovaný a který momentálně má výnos 19,48% p.a. je vyplácený v UST.
Ta třetí varianta znamená, že např. 1000 UST na Anchoru se úročí 19,48% p.a. Když je použiju jako colateral 250% tak můžu vymintovat akcie v hodnotě 400 UST a nic za ně nezaplatím. Likvidace by přišla v okamžiku, kdy hodnota akcií stoupne na 667 UST a pak bude 1000 UST méně než 150%. Předejít likvidaci se dá tak, že se doplní colateral nebo pozice uzavře. Za mintování (půjčení akcie) se platí poplatek 1,5% z hodnoty v době uzavření.

Short farming - vymintovaná akcie se hned prodá a pak běží úrok. na mAMD např. momentálně 21% p.a. Peníze z prodeje ale mají 14 dní locking period a přijdou na účet až za 14 dní. Při short farmingu mintuješ akcii za cenu Oracle (hodnota na burze) a prodáváš za cenu danou poptávkou, v případě mAMD jsem prodával za cenu o 13% vyšší. Peníze které přijdou můžeš zase uložit na 19,48% p.a. na Anchor.

Long farming - akcii koupené (nebo půjčené) můžeš uložit do likvidity poolu, to znamená, že je poskytneš spolu s dalšími UST do poolu, přes který se nakupuje a prodává. Jako podílník poolu pak dostáváš poplatky z transakcí. Výhoda nebo nevýhoda je, že proti short farmingu se v poolu mění podíl akcie a UST. Když cena akcie roste, pool "odprodává" akcie a mění je na UST, aby zachoval pořád stejný poměr. Když cena akcie padá, tak pool přikupuje akcie. Dá se to chápat jako takový automatický moeny management, který automaticky odprodává akcie když rostou a automaticky dokupuje, když padají. Cenou je, že vyděláváš asi o 1/4 pomaleji, než kdybys držel prostý long a proděláváš také o cca 1/4 pomaleji.

Úrok se připisuje v coinu MIR, takže např. na těch pozicích, které jsem tu hlásil od pondělka mi bylo k této chvíli připsáno 1.276726 MIR, což je podle kurzu 2,03 UST. Reálně je to výnos z cca 2000 UST za 3 dny (pondělí večer až pátek ráno) což odpovídá víc než 10% p.a. Výpočet je hodně nepřesný, protože těch 2000 USt jsem nevložil celých v pondělí, ale dokupoval jsem. Takže výnos je vyšší, měl by odpovídat těm procentům ze short a long farmingu. S výnosem ale může zahýbat změna ceny MIR. Tohle je nevýhoda - úroky jsou v měně, která se pohybuje. Ale můžeš MIR prodávat a měnit na UST a tím si to fixovat, akorát to stojí nějaké poplatky - 0,15UST výběr MIR + poplatky za směnu, které budou tak 0,3%.

Mirror protocol je tady:
https://mirrorprotocol.is/
v záložce farm můžeš vidět, kolik jsou prémia proti tržní ceně a kolik se nabízí za short a long farming.

https://mirrormarket.finance/trade/mAMD
můžeš vidět, kolik je marketcap každého aktiva - mAMD např. aktuálně má 2,2M UST

Je tam vidět, že ceny syntetických acií jsou plus mínus 10% nad nebo pod hodnotou reálných akcií. Je to dané tím, že je malá likvidita. Problém je totiž v tom, že likvidity pooly mají zatím malý objem kapitálu a tak nabízí zajímavé výnosy i na long straně. Takže hodně oblíbená strategie je delta neutral - v short farmingu vymintuješ akci a shortneš jí , ale hned proti tomu koupíš long akcii za hotové a uloží do long farmingu. Reálně jsi dal na trh jednu akcii, kterou sis ale vzápětí hned koupil, takže jsi nezměnil poptávku a nabídku. Tu bys změnil tak, že bys tu akcii pro long farming nekupoval, ale také bys jí vymintoval (vypůjčil od centrálního protokolu). Pak bys opravdu na trhu prodal jednu akcii někomu cizímu. Což mě napadá že taky vyzkouším, ale musím se zamyslet nad vlivem poplatku 1,5% a nad tím, že v likvidity poolu může dojít ke změně proporce aktiv a proti zapůjčené 1 akcii se mi tam může vrátit třeba 0,5 akci plus UST.
mikr
Gold Member **
Príspevky: 359
Dátum registrácie: Št 18 08, 2016 7:06 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 16 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa mikr »

....uf, to je složité...
„Proč si ukládat peníze do banky, když několik bank můžete vlastnit.“
– Nathan Meyer Rothschild
„Složené úročení je osmým divem světa. Ten, kdo mu rozumí na něm vydělá, ten kdo ne, tak ho platí“ - Albert Einstein
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

mikr napísal: Pi 01 04, 2022 8:37 am ....uf, to je složité...
Jj, ale to je v principu celé krypto. Obchodují to stamiliony lidí, aniž by tomu pořádně rozuměli. A kdo tomu rozumí víc, obere ty, kteří tomu rozumí míň. Otázka je, ve které skupině jsem já :D
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

short farming 2,000587 mAMD 121,7 APR 21%
long faring 2,049989 mAMD 122,09 APR cca 17%

navýšení delta neutral pozice
short nestojí nic, protože je to borrow krytý colateralem UST na spořícím protokolu. Poplatek bude 1.5% při zavření pozice.
long farming je investice 500,60 UST, ale za za 14 dní se vrátí 250 UST z prodané short pozice. Pak to bude 250 USD uložených na 37% p.a.
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Chris »

same dvojciferne % zhodnotenia, kto na tom crype vobec preraba ? :D
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Chris napísal: Po 04 04, 2022 11:28 pm same dvojciferne % zhodnotenia, kto na tom crype vobec preraba ? :D
Odpověděl jsem ti v obecním vláknu o kryptoměnách:
viewtopic.php?p=163820#p163820
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

+1 VIX Oct 25 Oct za 3.90
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Dorazily peníze ze shortů, takže jsem je opět vložil na Anchor udělal jsem nový pokus o arbitráž.
-40 mNio za 828.50 UST
+40 Nio na IB za 17,19, celkem 688 USD
je tam 21% prémium a v protokolu by měly proběhnout změny, které zatraktivní short farming, ale bude to chvilku trvat.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

+1 VIX Oct 25 Put za 3.10
Dal jsem to jako limit příkaz 3minuty před close a myslel jsem si, že jsem nedostal fill, ale teď koukám, že se to vyplnilo 22:07
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Průběžné vyhodnocení Krypto na Terra - nedával jsem sem všechny operace jako collecting rewards po 1MIR a výměnu na 2 UST, ale zkusím udělat průběžnou sumarizaci:

Vklady:
25.3.2022 100 USD
25.3.2022 5380 USD
30.3.2022 1000 USD
1.4.2022 3000 USD
3.4.2022 500 USD
5.4.2022 405 USD

Celkem vloženo 10400 gross, 10 385 USD netto (15 USd poplatky za konverze a převody)

Stav krypto účtu po cca 1 měsíci - 10 560 UST
ztráta na IB účtu na delta neutral pozicích AMD, NIO a SBUX, které zajišťují obchody na kryptu: -145,60 USD

Takže bilance po měsíci je +30 UST :lol:

K tomu je zapotřebí říci, že základní princip úročení cca 6000 UST vložených do Anchoru funguje, byl tam úrok 19,5%, od 1.5. je 18 %p.a.

Mirror operace s akciema fungovaly jen částečně, protože:
- odměny (úroky) ze short a delta neutral strategií se vyplácely v MIR a hodnota MIR klesla z 2,3 USd na 1,04 USD. Jelikož jsem MIR nekonvertoval systematicky na UST, ale použil jsme ho 2x na hlasování o změnách na MIR protokolu, tak mi klesly výnosy na cca polovinu. Posledních 2 týdny to už konvertuji průběžně na UST, ale i tak se to nedá stíhat, protože za výběr rewards je poplatek 0,15 UST, takže se nevyplatí to dělat každý den s rewards v hodnotě 1 USD. Kdybych nehlasoval, měl bych odhadem o 20 USD větší výnos
- mám ztrátu 17 UST na mSPY, který jsem kupoval na dlouhodobé držení a který šel dolů - takže to není Mirror strategie
- 1000 UST bylo asi 2 týdny ve whiteWhale protokolu, kde byly výnosy nízké a odkud jsem po 2 týdnech převedl peníze pryč, protože to nedávalo smysl, ale byl tam poplatek za výběr asi 20 UST
- 30 UST jsem ztratil na 100 UST vložených do nějakého tokenu LOTA (takový pokus z neznalosti - zlákaly mě velká procenta, ale token šel rychle dolů)
- delta neutral pozice čistě na mAMD a mNIO jsem včera zavřel, protože chci diversifikovat a převést peníze na nějaká jiná vyklesaná aktiva, takže jsem je uvolnil. Jelikož ale za zavření shortu je poplatek 1,5%, tak to v podstatě požralo výnos z těch delta neutral strategií. Výnos 30% p.a. by částečně fungoval, ale jelikož jsem to nedržel ani celý měsíc, tak to padlo na mint fee 1,5%. Zavíral jsem shorty za celkem cca 2000 UST, takže mint fee bylo 30 UST. Delta neutraly proti účtu na IB zatím držím.

Když bych chtěl vyhodnotit čistě Mirror strategie z pohledu investora, který to použije jako "stroj na peníze" a bude držet delší dobu, očistil bych to o ztráty na SPY a LOTA, nehlasoval v protokolu, ale MIR měnil průběžně to vydělalo za měsíc o cca 150-200 UST více a celkový výnos by byl cca 23-25% p.a. s tím, že ne všechny peníze byly vloženy do Anchoru a Mirroru, ale cca 1000-2000 UST se válely na účtě (např. kolektované peníze ze shortů jsem už neposílal zprátky do anchoru, protože jsem věděl, že budu chtít převádět jinam, 380 UST jsem měl v bezrizikové loterii apod.)
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Výběr z anchoru a převod 7250 UST na BUSD. stihl jsem to za 0.98. Očekával jsem depeg UST pri do čerpání rezervy Anchoru, ale přišlo to dříve
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Prodej všech akcií na Mirroru. Převod všech UST na BUSD na Binance za 0,9190.
Utíkám hrobníkovi z lopaty, nechci spekulovat jestli přijde/něpřijde krach systému. Uvolňuji peníze, asi je převedu na akcie. Celkový zůstatek po výběru je 10010 BUSD, takže jsem ztratil celkově 400 USD.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Buy Vix oct 25 put za 2.25
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Buy Vix JAN 25 put za 2.25
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

1x SXR8 za 362.02 Eur
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal: Št 21 04, 2022 10:36 pm Dorazily peníze ze shortů, takže jsem je opět vložil na Anchor udělal jsem nový pokus o arbitráž.
-40 mNio za 828.50 UST
+40 Nio na IB za 17,19, celkem 688 USD
SELL 40 NIO za 23,30 USD. +244 USD

Odprodej zůstatku akcií NIO, které zbyly z původní delta neutral pozice (před krachem Luny jsem všechny syntetické shorty zavíral a z delta neutral se tedy staly long pozice u IB. Zbývá mi ještě 2x AMD kupované za 112,79 a 1xSBUX za 91,83 ).
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal: Pi 10 06, 2022 10:13 pm Buy Vix oct 25 put za 2.25
Sell VIX OCT 25 put za 2,50.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal: Št 16 06, 2022 8:37 pm Buy Vix JAN 25 put za 2.25
Sell Vix JAN 25 put za 2,85

Na VIX JUL, OCT, JAN 25 PUT zatím letos realizováno +285 USD, ale zbývají ještě 2 OCT 25 PUT, které jsou aktuálně v otevřené ztrátě 200 USD.
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal: St 27 04, 2022 7:38 am +1 VIX Oct 25 Put za 3.10
Dal jsem to jako limit příkaz 3minuty před close a myslel jsem si, že jsem nedostal fill, ale teď koukám, že se to vyplnilo 22:07
Sell Vix Oct 25 Put za 2.55 - fill zadaného orderu
Myk
Gold Member **
Príspevky: 548
Dátum registrácie: Ne 29 11, 2009 8:05 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: Myk - obchody

Príspevok od používateľa Myk »

Myk napísal: Ut 05 04, 2022 9:33 pm +1 VIX Oct 25 Oct za 3.90
Sell 1 VIX Oct 25 za 2.95 - loss 95 USD, ale celkový profit z VIX opcí je kladný.
Aktuálně je tedy VIX komplet uzavřen a počkám si na další nárůst Vixu.
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"