Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1295
- Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 230 times
Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
Zamyslam sa nad tym, kedy zacat nakupovat akcie v aktualnej situacii, ked trhy dlhodobo klesaju. Zvazoval som kopec veci ako volatilitu, volume, SMA.., ale tieto mi zatial prisli najlepsie.
1. Nakreslil som zakladne trendovky - ako nakup budem brat prerazenie cervenych trendov. Tazke v idealnom pripade niekde okolo low z 2018, ktory je blizko low z 2020. Cize DD okolo 50% z maxima.
2. Dalej som sa docital (Paul Tudor Jones), ze by mali zacat prudko klesat yieldy na kratkodobych dlhopisoch, takze budem sledovat - 2y US yieldy: https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=UHPR
Nejake dalsie napady?
ps: Strategie ako "hrat martingale" smerom dolu mozme rovno vynechat.
1. Nakreslil som zakladne trendovky - ako nakup budem brat prerazenie cervenych trendov. Tazke v idealnom pripade niekde okolo low z 2018, ktory je blizko low z 2020. Cize DD okolo 50% z maxima.
2. Dalej som sa docital (Paul Tudor Jones), ze by mali zacat prudko klesat yieldy na kratkodobych dlhopisoch, takze budem sledovat - 2y US yieldy: https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=UHPR
Nejake dalsie napady?
ps: Strategie ako "hrat martingale" smerom dolu mozme rovno vynechat.
- osamely chodec
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 3863
- Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 346 times
- Kontaktovať používateľa:
Re: Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
https://en.macromicro.me/charts/27100/us-shiller-ecy
toto sledujem , lokalne dna urcia nadhodnotene akcie
toto sledujem , lokalne dna urcia nadhodnotene akcie
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1295
- Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 230 times
Re: Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
Dik. Ako pozeram na ten graf, tak ked SP500 klesalo ECY zvyklo stupat, co sa teraz zatial nestalo. Tak som zvedavy ako sa to vyvinie.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 2222
- Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
- Has thanked: 634 times
- Been thanked: 369 times
Re: Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
AMD od 1985
DJIA od 1919
Je to postavené na volatilite podkladu. Viac grafov mám a vyzerá to veľmi sľubne. Dajte kľudne ticker a pošlem graf. Kukol som zopár grafov a ukazovalo mi to momentálne už signál napr. na BA a NFLX (v prípade NFLX ešte pred tým zverejnením čo gapovali UP teraz nedávno). Musím to len dokončiť, resp. nájsť nejaké "default" nastavenie. Nejaký vzorec "správania" som si tam všimol, ale nie je to úplne dorobené, lebo niektoré IF proste nemám spravené do dokonalosti (podľa predstáv), čiže čakám, žeby to mohlo byť potom ešte lepšie. Ale ako vravím, prvé výsledky prototypu veľmi pekné. Toto je len "holý bosý" základ o 3 primitívnych podmienkach na identifikáciu dna. Keď to budem mať hotové, potom to hádam @andre nakódiš a šupneme to tu sem na kritiku
PS: podľa toho "vzorca správania" čo som si všimol, že je úplne naj, to vyzerá tak, že momentálne majú naše NQ techno giganty pred sebou ešte cestu ďalších pádov a signál na dip je ešte ďaleko A iste ho budem sledovať. Majú ďaleko ale nielen hodnotovo (cenou) ale aj časom (zrejme to bude trvať dlhšie, kým nájdeme teraz dno). Takže som veľmi zvedavý, čo v realite prinesie ten trh. Jak sa vraví uvidíme
PS2: dajte tickery, preskúšame, čo len tento prototyp dá a dokáže
DJIA od 1919
Je to postavené na volatilite podkladu. Viac grafov mám a vyzerá to veľmi sľubne. Dajte kľudne ticker a pošlem graf. Kukol som zopár grafov a ukazovalo mi to momentálne už signál napr. na BA a NFLX (v prípade NFLX ešte pred tým zverejnením čo gapovali UP teraz nedávno). Musím to len dokončiť, resp. nájsť nejaké "default" nastavenie. Nejaký vzorec "správania" som si tam všimol, ale nie je to úplne dorobené, lebo niektoré IF proste nemám spravené do dokonalosti (podľa predstáv), čiže čakám, žeby to mohlo byť potom ešte lepšie. Ale ako vravím, prvé výsledky prototypu veľmi pekné. Toto je len "holý bosý" základ o 3 primitívnych podmienkach na identifikáciu dna. Keď to budem mať hotové, potom to hádam @andre nakódiš a šupneme to tu sem na kritiku
PS: podľa toho "vzorca správania" čo som si všimol, že je úplne naj, to vyzerá tak, že momentálne majú naše NQ techno giganty pred sebou ešte cestu ďalších pádov a signál na dip je ešte ďaleko A iste ho budem sledovať. Majú ďaleko ale nielen hodnotovo (cenou) ale aj časom (zrejme to bude trvať dlhšie, kým nájdeme teraz dno). Takže som veľmi zvedavý, čo v realite prinesie ten trh. Jak sa vraví uvidíme
PS2: dajte tickery, preskúšame, čo len tento prototyp dá a dokáže
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 2222
- Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
- Has thanked: 634 times
- Been thanked: 369 times
Re: Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
Čo je zaujímavé, že pri NFLX a BA mi ukazuje zaujímavé hodnoty už aj @andrem skritizovaný buble meter... (pozor, že modré grafy dole sú v logaritmickej škále; všetko mesačné dáta)
BA
NFLX
BA
NFLX
-
- Active Member
- Príspevky: 80
- Dátum registrácie: So 27 02, 2021 10:05 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 17 times
Re: Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
andre napísal: ↑Št 13 10, 2022 3:13 pm
2. Dalej som sa docital (Paul Tudor Jones), ze by mali zacat prudko klesat yieldy na kratkodobych dlhopisoch, takze budem sledovat - 2y US yieldy: https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=UHPR
Nejaky pohlad poskytuje napr. stav penaznej zasoby M0 FEDu:
https://take-profit.org/en/statistics/m ... ed-states/
Z grafu je vidiet, ze zasoba M0 je od roku 2010 extremne nafukovana a teraz klesa. A to nevesti nic dobre pre akcie (hlavne technologicky sektor).
Dalsim indikatorom moze byt postupne vyrovnavanie vynosovej krivky na americkych statnych bondoch. Jednorocny a dvojrocny dlh ma momentalne najvyssi vynos. Ked sa zacnu dotahovat kratsie splatnosti na jedno-dvojrocne, treba zacat nakupovat dlhopisy s dlhsou duraciou, lebo ked zacnu klesat aj dvojrocne, moze byt uz neskoro. Pokles u jedno-dvojrocnych moze byt aj v dosledku recesie alebo krizy a v ocakavani, ze FED znizi uroky. Lenze FED neznizi uroky znovu na nulu - to znamena, ze vyprovokovany rast techno akcii nemusi ist na nove maxima. Moze to byt len fools' rally.
Myslim si, ze ak nejaky rast bude, tak najskor v cenach dlhopisov, az potom na akciach, a technologicky sektor moze mat len fools' rally.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1295
- Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 230 times
Re: Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
marxx: Dik za napady, ale co ma byt teda tym signalom, co znamena otocenie trendu na akciach napr. SP500?
Ja ani u jedneho na historickych datach nic neviem taketo najst. M0 uz klesa, to uz je signal, alebo?
Ja ani u jedneho na historickych datach nic neviem taketo najst. M0 uz klesa, to uz je signal, alebo?
-
- Active Member
- Príspevky: 80
- Dátum registrácie: So 27 02, 2021 10:05 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 17 times
Re: Indikator otocenia trhov - kriza 2022-23
M0 - ten graf koreluje s burzovymi indexami - dobre pozriet pre optimistov, co si myslia, ze akcie pojdu len nahor. Ja si to nemyslim. Signal ziadny nebude a nema zmysel ho hladat. Konkretne mne pred 3 rokmi pomohlo moje kontrarianske nastavenie, ked som stavil na inflaciu v case, ked uroky mali byt naveky na nule. Signal som nehladal. Dobre je nakupovat v panike a prave na taku cakam. Sleduj retoriku FEDu. Vynosy stale rastu a zatial nic nevesti obrat. To nie je dobre pre akcie.