Stratégia založená na vykonnosti indexov (akcií) v noci vs. deň

[tomáš virdzek]

Spravil som narychlo backtest vykonnosti indexov v noci vs. den a vyzera to super, cela vykonnost len v noci, ani s poplatkami to neni zle. Akurat posledne 2 roky to uz nefunguje.

Šupni ten graf sem, som zvedavý

[andre]

Den:

Noc:

To je bez poplatkov. Pri 10t. vyjdu poplatky cca. 2% p.a., a cim je suma vyssia, tym robia menej. Pri 100t. to je okolo 1%.

[JUGGLER]

Spravil som narychlo backtest vykonnosti indexov v noci vs. den a vyzera to super, cela vykonnost len v noci, ani s poplatkami to neni zle. Akurat posledne 2 roky to uz nefunguje.

Aj mňa to v minulosti zaujalo. Volá sa to Night effect. Vznikli k tomu ETFs..https://www.nightsharesetfs.com/
Zatial sú tri.

Mal som to poznačené v trading ideách a keďže prešiel rok tak som sa pozrel na performance toho najhlavnejšieho ETF na SP500.
Keď som zistil, že to nightshares ETF je za posledný rok cca -8% a ETF USA +15%..vymazal som to z dobrých nápadov

Ale môžem povedať toľko, že z mojích pozorovaní by to malo fungovať diskrečne a to tak, že otvoríte po close ked dobre zverejní nejaká velká firma ( toho týždna bude napr. NKE ) a vyberiete zisk z futures ( alebo SPY, či QQQ ) ešte pred open (najlepšie doobedu).
...zvykne to byť hore doobedu a ked sa Amerika prebudí už to klesne...

[andre]

Slovan_sk: mam aj ja takto otvoreny box spread, a viaceri chalani to pouzivaju.

JUGGLER: ked som to pozrel blizsie, tak tam vidno korelaciu, ze to prestalo fungovat ked spustili tie ETF. Vyzera to na out of sample efekt, co nam ukazoval radvan. No, ked som presiel minulost po kratsich usekoch, tak osm nasiel niekolko obdobi, ked to nefungovalo. Takze uvidime, budem to sledovat.

[Martin7]

Spravil som narychlo backtest vykonnosti indexov v noci vs. den a vyzera to super, cela vykonnost len v noci, ani s poplatkami to neni zle. Akurat posledne 2 roky to uz nefunguje.

Aj mňa to v minulosti zaujalo. Volá sa to Night effect. Vznikli k tomu ETFs..https://www.nightsharesetfs.com/
Zatial sú tri.

Mal som to poznačené v trading ideách a keďže prešiel rok tak som sa pozrel na performance toho najhlavnejšieho ETF na SP500.
Keď som zistil, že to nightshares ETF je za posledný rok cca -8% a ETF USA +15%..vymazal som to z dobrých nápadov

Ale môžem povedať toľko, že z mojích pozorovaní by to malo fungovať diskrečne a to tak, že otvoríte po close ked dobre zverejní nejaká velká firma ( toho týždna bude napr. NKE ) a vyberiete zisk z futures ( alebo SPY, či QQQ ) ešte pred open (najlepšie doobedu).
...zvykne to byť hore doobedu a ked sa Amerika prebudí už to klesne...

Juggler, nieje dôvod túto stratégiu vymazávať z dobrých nápadov. Dokonca si myslím, že je to jedna z najlepších stratégií čo som pozoroval. Ale treba ju aplikovať trochu inak. Rozoberiem trochu obšírnejšie. Dlhé roky som pozoroval akciu AMD a než som ju prvýkrát kúpil a čo som ju niekoľko rokov držal a trejdil tak denný graf som sledoval niekoľko rokov. Aj keď som mal robotu na jednom monitore, vždy na druhom mi šiel graf AMD. Keď bola akcia v cene 2 USD až 6 USD, tak sa v drvivej väčšine opakovalo 5 celodenných paternov, skrátka bolo 5 možností, ako sa bude cez deň vyvíjať graf. Najlepšie na tom bolo, že už počas prvých 15 minút po otvorení sa dalo odhadnúť aký je to patern a ako bude vyzerať zvyšok dňa. Takto to išlo až do obdobia, kým do AMD nevstúpila Mubadala (máj 2016). Od tohto obdobia to už bolo ťažšie, paternov bolo viac a narúšal sa priebeh. V celom tomto období boli pohyby v premarketoch a afterhours dosť malé, väčšie boli, len keď boli dobré správy pre AMD. Avšak počas riadneho dňa sa cena akcie vedela posunúť výraznejšie, skrátka boli pekné plné sviečky (či už zelené alebo červené). Všetko sa zmenilo, keď AMD bolo pridané do SP500. To bol pre mňa úplný šok. Ako keby som pozoroval úplne inú akciu. O AMD sa začalo viac písať a hovoriť, oveľa viac analytikov v nej videlo potenciál, ale moc hore ísť nemohla, lebo výraznejšie zisky boli vtedy hudba budúcnosti, ale nadšenie investorov sa prejavovalo vo vysokých premarketoch. Afterhours boli väčšinou relatívne ploché. Takže sa veľakrát stalo, že akcia otvárala výrazne vyššie, ale počas dňa už nerástla, skôr sa pohybovala v priebehu dňa v užšom pásme a na sviečke bol vidieť úzky knot a tenké bruško (sviečky boli viac DOJI). Ešte sa to viac vystupňovalo, keď bolo AMD pridané do Nasdaq-u. V roku 2018 som AMD veľa trejdoval a väčšinou držal 2-3 dni. Neskôr som si uvedomil, že v drvivej väčšine AMD nakupujem v AH a predávam v premarkete aj keď to bol viacdňový obchod. Potom som sa nato zameral a uvedomil si, že úplne najvýnosnejšia stratégia pri AMD by bola ho jednoducho večer v AH kúpiť (prípadne tesne pred close alebo za close cenu) a na druhý deň v premarkete predať (povedzme o 14-tej). Krása tejto stratégie bola v tom, že sa to dalo automaticky aplikovať a človek nemusel riešiť fundament ani TA. Aj keď malo AMD za daný deň nakoniec červenú sviečku, premarket býval v drvivej väčšine zelený.

Záver: Odporúčam sa na túto stratégiu zamerať ani nie tak na Nasdaq alebo SPY, ale na technologickú akciu, ktorá má veľký potenciál budúcich ziskov, no v najbližšom čase ešte zisky rásť nebudú a to úplne najhlavnejšie je, že bola nedávno pridaná do SPY alebo Nasdaqu. Sám plánujem túto stratégiu v budúcnosti aplikovať.

[andre]

Záver: Odporúčam sa na túto stratégiu zamerať ani nie tak na Nasdaq alebo SPY, ale na technologickú akciu, ktorá má veľký potenciál budúcich ziskov, no v najbližšom čase ešte zisky rásť nebudú a to úplne najhlavnejšie je, že bola nedávno pridaná do SPY alebo Nasdaqu. Sám plánujem túto stratégiu v budúcnosti aplikovať.

Skus dat nejake tickeri. Lebo som pozeral aj viacero akcii a viac menej nikde to nefunguje. Ono to moze byt situaciou na trhu, ze ten rast taha len 5-7 velkych firiem a ostatne idu do strany, alebo klesaju. Tym padom nie su pre tuto strategiu vhodne podmienky.

[JUGGLER]

Stratégiu som prehodil do osobitného vlákna.

K tomu backtestingu titulov akcií, resp. ETFs by ma zaujímalo, či zahŕňajú unikátne preopen podmienky aké má IB.

To znamená, že už od 10,00 rána nášho času, môžeme nakupovať/predávať akcie, ETFs.

Samozrejme, pokial by šlo o európske verzie amerických ETFs ( či dokonca americké akcie v eurách na xetre), to môžeme trejdiť na europskych burzách aj skôr.

Takisto ak sa rozhodneme trejdiť indexy cez emini, alebo micro futures, tak prakticky 24 hodín denne ( pauza iba 1 hod. pred polnocou ).
Dokonca aj na víkendové gapy vieme využiť tzv. Weekend trading cez CFD.

Pokrytie prakticky 24/7

[andre]

Backtest co som tu dal bol robeny na open a close RTH.

Intraday data na ktorych by sa dali spravit backtesty aj pre ine casy mam pre najvacsie US ETF nejak od 2006, futky ES, NQ, RTY asi len od 2021.

Akcie nemam ale viem stiahnut z IB. Pozrel som nahodne nejake SMALL CAPS tie su tam tak od 2005. Ale data pred 2009 su len RTH, potom nejake su od 15:00–23:00, a najnovsie 15:00-01:00 CET. Pozrel som aj nejake BIG CAPS a tam su novsie 10:00 - 01:00 a starsie 11:00 - 23:00.

[tomáš virdzek]

Tomáš Vranka z Xtb k tejto téme napísal na svojom FB:

Ako sa dari akciam pocas dna a pocas noci?
Asi by to cloveku na prvu nenapadlo, ale v podstate vsetky relevantne akciove trhy cely svoj rast zaznamenavaju mimo obchodnych hodin (modra ciary). Pocas dna (zelene ciary) sa vykonnost akcii pohybuje az na vynimky v urcitych obdobiach do strany, respektive mierne do minusu. Ak by teda cisto teoreticky niekto dokazal akcie nakupovat len pred close a predavat po open, mal by prekonavat trh.

Pekné grafy. (nezabudnite si kliknúť na obrázok a potom ho ešte priblížiť ďalším klikom - lupou)

PS: Martin7 má k tomu aj výstižný podpis: If you don´t find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Warren Buffett

[JUGGLER]

Existujú také etfs, ale nefunguje im to. Aspoň ja ked som ich pozeral tak underperformovali.

[tomáš virdzek]

Existujú také etfs, ale nefunguje im to. Aspoň ja ked som ich pozeral tak underperformovali.

Lebo nečítali radvanovu quantpediu


Dangers of Relying on OHLC Prices – the Case of Overnight Drift in GDX ETF

Can we truly rely on the opening price in OHLC data for backtesting? While the overnight drift effect is well-documented in a lot of asset classes, we investigated its presence in gold using the GLD ETF and then extended our analysis to the GDX – Gold Miners ETF, where we observed an unusually strong overnight return exceeding 30% annualized. However, when we tested execution at 9:31 AM using 1-minute data, the anomaly diminished significantly, suggesting that the extreme return was partially a data artifact. This finding highlights the risks of blindly trusting OHLC open prices and underscores the need for higher-frequency data to validate execution assumptions.

https://quantpedia.com/dangers-of-relyi ... EmysKOWSvA