Opce-obchody-strategie-hedging
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Protoze se pri tom prekrikovani o riziku,ma hlava soustredila na spise jine veci,a pocitalo se s nulou,coz neni pro me obvykle udelal jsem chybu v rychle kalkulaci z hlavy...Zadam sem vypocty,pro kalkulace ztrat,a kalkulace omezeneho vydelku tak,jak je pocitam v klidu z hlavy...
Pokud by nekde byla chyba,uvitam opravu,protoze zavorky a vzorecky,me nikdy moc nebavily...
Snad bude tedy vse v poradku,a pochopitelne...
legenda:
n = nakupni cena podkladu (nebo prodejni short pro put vypocet);
c = aktualni cena podkladu;
sp = strike price opce;
p = premium;
ptf = pocet akcii;
Pro vsechny pripady plati,ze pravo musi byt uplatneno proti vam,a opce prekroci strike price v den expirace,nebo drive;
ztraty nekryte call opce 1:0 akcii:
[ ( c - sp ) x 100 ] - p;
ztraty nekryte put opce 1:0 akcii:
[ ( sp - c ) x 100 ] - p;
ztraty pokud nedrzite long celych 100 akcii (castecne kryty call vypis):
[ ( c - sp ) x ( 100 - ptf ) ] - p;
ztraty pokud nedrzite short celych 100 akcii (castecne kryty put vypis):
[ ( sp - c ) x ( 100 - ptf ) ] - p;
vydelek pri krytem call vypisu 1:100 akcii:
( sp - n ) + p;
vydelek pri krytem put vypisu 1:100 akcii:
( n - sp ) + p;
vydelek pokud nedrzite long celych 100 akcii (castecne kryty call vypis):
[ ( sp - n ) x ptf ] + p;
vydelek pokud nedrzite short celych 100 akcii (castecne kryty put vypis):
[ ( n - sp ) x ptf ] + p;
Pokud delate futures ktere uz samotne,vlastni paku,pak nasobite akcie hodnotou bodu.
Vypocty jsou stejne,rozdil je v tom ze jedna opce je jeden kontrakt,ne kontraktu 100...
Uvedu tedy priklad ES,coz je futures kontrakt na SaP 500 a hodnota jednoho bodu je 50 dolaru...
ztraty nekryte put opce 1:0 kontraktu ES:
[ ( sp - c ) x 50 ] - p;
Podle techto par prikladu,si lze dopocitat vsechny mozne i nemozne opcni varianty,co vas napadnou,takze se nemusime otravovat zbytecnostmi,a kazdy si muze dopad sveho pocinani dopocitat sam...
Pokud by nekde byla chyba,uvitam opravu,protoze zavorky a vzorecky,me nikdy moc nebavily...
Snad bude tedy vse v poradku,a pochopitelne...
legenda:
n = nakupni cena podkladu (nebo prodejni short pro put vypocet);
c = aktualni cena podkladu;
sp = strike price opce;
p = premium;
ptf = pocet akcii;
Pro vsechny pripady plati,ze pravo musi byt uplatneno proti vam,a opce prekroci strike price v den expirace,nebo drive;
ztraty nekryte call opce 1:0 akcii:
[ ( c - sp ) x 100 ] - p;
ztraty nekryte put opce 1:0 akcii:
[ ( sp - c ) x 100 ] - p;
ztraty pokud nedrzite long celych 100 akcii (castecne kryty call vypis):
[ ( c - sp ) x ( 100 - ptf ) ] - p;
ztraty pokud nedrzite short celych 100 akcii (castecne kryty put vypis):
[ ( sp - c ) x ( 100 - ptf ) ] - p;
vydelek pri krytem call vypisu 1:100 akcii:
( sp - n ) + p;
vydelek pri krytem put vypisu 1:100 akcii:
( n - sp ) + p;
vydelek pokud nedrzite long celych 100 akcii (castecne kryty call vypis):
[ ( sp - n ) x ptf ] + p;
vydelek pokud nedrzite short celych 100 akcii (castecne kryty put vypis):
[ ( n - sp ) x ptf ] + p;
Pokud delate futures ktere uz samotne,vlastni paku,pak nasobite akcie hodnotou bodu.
Vypocty jsou stejne,rozdil je v tom ze jedna opce je jeden kontrakt,ne kontraktu 100...
Uvedu tedy priklad ES,coz je futures kontrakt na SaP 500 a hodnota jednoho bodu je 50 dolaru...
ztraty nekryte put opce 1:0 kontraktu ES:
[ ( sp - c ) x 50 ] - p;
Podle techto par prikladu,si lze dopocitat vsechny mozne i nemozne opcni varianty,co vas napadnou,takze se nemusime otravovat zbytecnostmi,a kazdy si muze dopad sveho pocinani dopocitat sam...
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
rambajs - aby som ta teda nezatazoval tak primitivnymi dotazmi, dam ti tazsiu otazku: kdo a preco hente 10,000 vypisal a kdo a preco to kupil?
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Tve otazce jako obvykle nerozumim v plne mire...
Tudis na ni nemohu odpovedet,protoze jsem ji plne nepochopil,ani se nevztahuje k hranicim diskuze,o ktere jsem poprosil...
Bud specifikuj tuto otazku jasnym zamerem-tzn konktretnim obchodnim zamerem,nebo si na ni odpovez sam...
Ja tu nejsem od toho abych pitval tabulky. Pro prakticke obchodovani,je to totiz uplne nanic...
Nebudu tedy travit cas statistikami,ale hledim na obchodu neco trhnout...
Kratka odpoved...Pokud nekdo mluvi o volume,mel by se ptat spise na open interest...
Mnoho zdaru tabulkovym statistikam,preje rambajs...
Tudis na ni nemohu odpovedet,protoze jsem ji plne nepochopil,ani se nevztahuje k hranicim diskuze,o ktere jsem poprosil...
Bud specifikuj tuto otazku jasnym zamerem-tzn konktretnim obchodnim zamerem,nebo si na ni odpovez sam...
Ja tu nejsem od toho abych pitval tabulky. Pro prakticke obchodovani,je to totiz uplne nanic...
Nebudu tedy travit cas statistikami,ale hledim na obchodu neco trhnout...
Kratka odpoved...Pokud nekdo mluvi o volume,mel by se ptat spise na open interest...
Mnoho zdaru tabulkovym statistikam,preje rambajs...
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Neco pro inspiraci,prehled,a zamysleni...abychom vedeli ze na yahoo se spravne informace nenajdou...
http://www.cboe.com/newlistings
http://www.cboe.com/newlistings
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
no, podobnu odpoved som cakal, omacky onicom a konkretne argumenty k veci ziadne. (stacilo povedat "neviem")
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Ani ja jsem od tebe necekal nic jineho,nez dalsi trapnou,uvrtanou,a theoretickou otazku..
Ty se se mnou chces jen prit,o to kdo je tady chytrejsi,kdo zna jake teorie,co si myslim o te a te tabulce.Na to,abych s tebou otviral dalsi trapnou diskuzi,ja ale uz nemam cas..Prosil jsem te,aby jsi mi to tu nezasiral temi plakaty,aby jsi respektoval pravidla diskuze,a nepatlal sem otazky tvych akademickych typu...Ty na to ovsem seres,jak na placaty kamen,a jeste me tu budes stavet do pozoru pred tabuli,ne..
Bud tak laskav,a na tyto otazky sveho typu,si dej taky nahlas sam odpoved ano?
Dekuji...
Ty se se mnou chces jen prit,o to kdo je tady chytrejsi,kdo zna jake teorie,co si myslim o te a te tabulce.Na to,abych s tebou otviral dalsi trapnou diskuzi,ja ale uz nemam cas..Prosil jsem te,aby jsi mi to tu nezasiral temi plakaty,aby jsi respektoval pravidla diskuze,a nepatlal sem otazky tvych akademickych typu...Ty na to ovsem seres,jak na placaty kamen,a jeste me tu budes stavet do pozoru pred tabuli,ne..
Bud tak laskav,a na tyto otazky sveho typu,si dej taky nahlas sam odpoved ano?
Dekuji...
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Protoze jsem slibil,ze tu dam veci kolem uzavreni svych 2 dalsich put na es-sep07-1300,1310,zde je:
pokud dnes kurz ES-sep07,uzavre ,nebo prudce protne kurz 1461.50,uzavru sve obe pozice,za nejaky dustojny kurz...
At se dari...
pokud dnes kurz ES-sep07,uzavre ,nebo prudce protne kurz 1461.50,uzavru sve obe pozice,za nejaky dustojny kurz...
At se dari...
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
jasne, este povec ze utocim na slavu ceskeho opcioveho guru, nesi ty ladisov brat?rambajs napísal:Ty se se mnou chces jen prit,o to kdo je tady chytrejsi
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Lado,mas tu pry brachu
Kterej z nas dvou to asi je?
Ne,vazne Jonatanusi,nevnucuj mi tu tvuj ryze theoreticky-vedecky-statisticky pohled na vec,a neklad me nesmyslne otazky.Vsecko z tebe konkretne leze jako z chlupate deky...Pokud to nechapes,pouziju hrubsi slovnik,a vzdy to vsude zafunguje-zajimave...
Takze pokud mas na nejakou vec-vlastni nazor,prid sem,napis ho,a muzeme debatovat.
Jinak si prosimte svoje statistiky a theorie vyhodnocuj sam...
Zverejnuji tu sve obchody,a nakonec jeste dostanu nadany,ze si vubec dovoluju,tu blbnou kohosi kdesi ...blabla...
Tohle vlakno,tu nebylo zalozeno proto,abych diskutoval o tabulkach,padech DJ,spatnem rizeni rizika kohosi,a uz vubec ne,abych rozebiral tvoje vypocty pravdepodobnosti,ktere jsou jen tvoje hobby,ne moje.Pokud se o tom nechci bavit,na urovni do ted vedene a tzn:
Reknu li jakykoliv svuj nazor,je okamzite napaden statistikou Jonatanuse,ktere opce videl asi akorat na yahoo,ale nikdy ne ve svem PTF,je pro me diskuze ,kdy mam neustale obhajovat ne sebe,ale opce vseobecne,naprosto zbytecna,statistika je neuprosna,a to nejen na opcich pratele...80% lidi totiz na burze prodelava,a tim vas utluce kazdy
OK?
Kterej z nas dvou to asi je?
Ne,vazne Jonatanusi,nevnucuj mi tu tvuj ryze theoreticky-vedecky-statisticky pohled na vec,a neklad me nesmyslne otazky.Vsecko z tebe konkretne leze jako z chlupate deky...Pokud to nechapes,pouziju hrubsi slovnik,a vzdy to vsude zafunguje-zajimave...
Takze pokud mas na nejakou vec-vlastni nazor,prid sem,napis ho,a muzeme debatovat.
Jinak si prosimte svoje statistiky a theorie vyhodnocuj sam...
Zverejnuji tu sve obchody,a nakonec jeste dostanu nadany,ze si vubec dovoluju,tu blbnou kohosi kdesi ...blabla...
Tohle vlakno,tu nebylo zalozeno proto,abych diskutoval o tabulkach,padech DJ,spatnem rizeni rizika kohosi,a uz vubec ne,abych rozebiral tvoje vypocty pravdepodobnosti,ktere jsou jen tvoje hobby,ne moje.Pokud se o tom nechci bavit,na urovni do ted vedene a tzn:
Reknu li jakykoliv svuj nazor,je okamzite napaden statistikou Jonatanuse,ktere opce videl asi akorat na yahoo,ale nikdy ne ve svem PTF,je pro me diskuze ,kdy mam neustale obhajovat ne sebe,ale opce vseobecne,naprosto zbytecna,statistika je neuprosna,a to nejen na opcich pratele...80% lidi totiz na burze prodelava,a tim vas utluce kazdy
OK?
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
ale ved preboha ja ti nic nevnucujem, nemozem zato ze si kazde moje slovo vykladas ako urazku a utok na teba. ale mozes byt kludny, v tomto threade uz racej koncim.
nech sa dari.
nech sa dari.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Vcera jsem od kamarada dostal tento zajimavy mail:
Vsimnete si ze se jedna o konktretni otazku ano? Zadne hadanky...
To je to co bych zde chtel...
Jelikož děláš hodně do opcí, zajímá me Tvůj názor, PROČ někdo něco takového dělá.
V poslední době někdo prodal nakrátko 65000 call kontraktů na SP500 se strikem 700, splatnost 9/2007.
Něco podobného je i u Eurostoxx.
Co mají za lubem?
Celou situaci jsme resili v casove tisni,proto se nyni v klidu zamyslim nad touto situaci zde...
Pokud nekdo tyto opce vypsal,dostal za ne obrovskou sumu,kterou ovsem bude mit pouze do zari.V den exp.Bude celit silene ztrate,protoze jak jsme si rekli,vse,co je nad strike vypsane opce call,je vase ztrata.Pokud by mu jeho zamer nevysel,a index stagnoval do strany,uz ted bude ve ztrate,pokud ovsem nema nasortovany samotny podklad...
Dalsi otazka je,co sledoval jejich kupec,protoze ten koupil opce ITM,ktere maji skutecnou hodnotu a pouze mesic casovou,jsou tedy stejne drahe,jako samotny podklad od strike ceny (cena-strike),a jeste krapet klesnou casem,i kdyz pujde kurz kamkoliv.
Muj pohled na vec:
Muze se jednat o tichy promyvaci obchod,k zariovemu datu,kdy jeden uplatni silenou ztratu,a druhy pravo jit long na strike opce.Mam za to,ze oba ucastnici trhu se duverne znaji.
Kamarad vyslovil tento nazor:
Pokud jde o vypsání nekrytých opcí nakrátko, někdo spekuluje na výrazný pád S&P500 s tím, že opce pak levně koupí zpět.
Muj pohled na vec:
Ano,podle zakladniho pohledu na opcni obchody,to tak muze vypadat,ale je to hodne kostrbate.
Pojdme se na to podivat:
Protoze opce jsou ITM,jsou nyni tedy otresne drahe,jejich cena je nyni (close-strike),a to je sakramentsky ranec penez,opce nemaji zadnou paku,min.casovou hodnotu,a pohybuji se stejnou rychlosti jako podkladove aktivum.Pokud by tedy tento "medved",chtel byt medvedem,koupi proste za ty penize opce put,kterych tim padem muze koupit odhadem-mozna az 100x tolik,protoze koupi levne OTM s jasne limitovanym rizikem (porizovaci ceny),a bude tezit z padu indexu klasicky,a daleko vice,nez prodejem ITM call,kde je nyni jasna ztrata,otresnych rozmeru.Tento medved by byl tedy hodne "zabedneny" kdyby neco takoveho delal se zamerem byt short na takto silene ITM opci call,z umyslem ji koupit zpet levneji.
Jediny umysl,ktery me napada-byt takto short,a koupit si tedy tyto drahe opce levneji po padu,je, ze opce jsou levnejsi nez samotny podklad a to o cenu strike (0+strike),a tim by na to sel strategii konzervativni,a levnejsi,nez se shortem samotneho podkladoveho aktiva.Je to ovsem sileny napad.
S nejvetsi pravdepodobnosti se tedy jedna o promyvaci obchod,nebo tento medved,vi neco,co vi jen pan prezident,a nas ceka v zari neco,co jsme jeste nevideli,a sice pad indexu,ktery trh jakteziv nespatril...
Nechme se prekvapit.
Vsimnete si ze se jedna o konktretni otazku ano? Zadne hadanky...
To je to co bych zde chtel...
Jelikož děláš hodně do opcí, zajímá me Tvůj názor, PROČ někdo něco takového dělá.
V poslední době někdo prodal nakrátko 65000 call kontraktů na SP500 se strikem 700, splatnost 9/2007.
Něco podobného je i u Eurostoxx.
Co mají za lubem?
Celou situaci jsme resili v casove tisni,proto se nyni v klidu zamyslim nad touto situaci zde...
Pokud nekdo tyto opce vypsal,dostal za ne obrovskou sumu,kterou ovsem bude mit pouze do zari.V den exp.Bude celit silene ztrate,protoze jak jsme si rekli,vse,co je nad strike vypsane opce call,je vase ztrata.Pokud by mu jeho zamer nevysel,a index stagnoval do strany,uz ted bude ve ztrate,pokud ovsem nema nasortovany samotny podklad...
Dalsi otazka je,co sledoval jejich kupec,protoze ten koupil opce ITM,ktere maji skutecnou hodnotu a pouze mesic casovou,jsou tedy stejne drahe,jako samotny podklad od strike ceny (cena-strike),a jeste krapet klesnou casem,i kdyz pujde kurz kamkoliv.
Muj pohled na vec:
Muze se jednat o tichy promyvaci obchod,k zariovemu datu,kdy jeden uplatni silenou ztratu,a druhy pravo jit long na strike opce.Mam za to,ze oba ucastnici trhu se duverne znaji.
Kamarad vyslovil tento nazor:
Pokud jde o vypsání nekrytých opcí nakrátko, někdo spekuluje na výrazný pád S&P500 s tím, že opce pak levně koupí zpět.
Muj pohled na vec:
Ano,podle zakladniho pohledu na opcni obchody,to tak muze vypadat,ale je to hodne kostrbate.
Pojdme se na to podivat:
Protoze opce jsou ITM,jsou nyni tedy otresne drahe,jejich cena je nyni (close-strike),a to je sakramentsky ranec penez,opce nemaji zadnou paku,min.casovou hodnotu,a pohybuji se stejnou rychlosti jako podkladove aktivum.Pokud by tedy tento "medved",chtel byt medvedem,koupi proste za ty penize opce put,kterych tim padem muze koupit odhadem-mozna az 100x tolik,protoze koupi levne OTM s jasne limitovanym rizikem (porizovaci ceny),a bude tezit z padu indexu klasicky,a daleko vice,nez prodejem ITM call,kde je nyni jasna ztrata,otresnych rozmeru.Tento medved by byl tedy hodne "zabedneny" kdyby neco takoveho delal se zamerem byt short na takto silene ITM opci call,z umyslem ji koupit zpet levneji.
Jediny umysl,ktery me napada-byt takto short,a koupit si tedy tyto drahe opce levneji po padu,je, ze opce jsou levnejsi nez samotny podklad a to o cenu strike (0+strike),a tim by na to sel strategii konzervativni,a levnejsi,nez se shortem samotneho podkladoveho aktiva.Je to ovsem sileny napad.
S nejvetsi pravdepodobnosti se tedy jedna o promyvaci obchod,nebo tento medved,vi neco,co vi jen pan prezident,a nas ceka v zari neco,co jsme jeste nevideli,a sice pad indexu,ktery trh jakteziv nespatril...
Nechme se prekvapit.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
ty asi moc velky genius nebudes co? ked sa ta ja spytam hento tak je to na 3 omacky o spatnej otazke a ked sa niekdo iny spyta zhruba to iste, tak je to super otazka..rambajs napísal:Vsimnete si ze se jedna o konktretni otazku ano? Zadne hadanky...
Naposledy upravil/-a jonatanus v St 29 08, 2007 12:23 pm, upravené celkom 2 krát.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Ne,genius nejsem...
Nemam ale cas se rypat v tabulkach,a necem,co sam nesleduji,tudis mi klad jasne kratke otazky,a ja ti odpovim...
Priklad jsem uvedl...
Je ti to jasne?
Dekuji
Casem se prestehuji na jine forum,cekam na pristupova prava...
Pak te uz tady nebudu iritovat,svymi prispevky...
Tve hadanky bez vlastniho pohledu a nazoru na vec,bez jasne otazky,jsou mi totiz uplne ukradene,mily Jonatanusi...
Nemam ale cas se rypat v tabulkach,a necem,co sam nesleduji,tudis mi klad jasne kratke otazky,a ja ti odpovim...
Priklad jsem uvedl...
Je ti to jasne?
Dekuji
Casem se prestehuji na jine forum,cekam na pristupova prava...
Pak te uz tady nebudu iritovat,svymi prispevky...
Tve hadanky bez vlastniho pohledu a nazoru na vec,bez jasne otazky,jsou mi totiz uplne ukradene,mily Jonatanusi...
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
jonatanus - máš na svedomí odliv prispievateľov
rambajs, ale zas keď si tu nenašiel odozvu tak sa ani nečudujem.
rambajs, ale zas keď si tu nenašiel odozvu tak sa ani nečudujem.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Nic se nedeje,ja toto vlakno zalozil pokusne,jestli se nekdo chytne,nebo dela podobne veci.
To co umim,jsem vam ukazal.Pro nekoho je to nic,pro nekoho to muze znamenat treba nejaky posun.To at si kazdy zhodnoti uz jak umi.
To neznamena,ze sem uz nebudu nikdy nic psat,nebo ze si zde neco neprectu.
Ale pokracovat zatim nema smysl,a dohadovani,je pro me ztrata casu.
To co umim,jsem vam ukazal.Pro nekoho je to nic,pro nekoho to muze znamenat treba nejaky posun.To at si kazdy zhodnoti uz jak umi.
To neznamena,ze sem uz nebudu nikdy nic psat,nebo ze si zde neco neprectu.
Ale pokracovat zatim nema smysl,a dohadovani,je pro me ztrata casu.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
mam.. vposlednom case znesem vela, ale sr.. na hlavu si necham len do istej miery...filip glasa napísal:jonatanus - máš na svedomí odliv prispievateľov
pre rambajsa
chcem sa spytat, ty ako uz ostrielany obchodnik, ake mas skusenosti pri expiraciach opcii-byva tam stav, ze ked su casove zhody (vyprsia prave rozne casove splatnosti naraz), tak to sa skor sklada?? alebo na co si davat pozor, co nebyva v priruckach (casto prave naopak), ale co vidievas ako relativne nie zriedkavy jav....napr. pri akciach sa casto na ceskej burze vysypavaju stop-lossy, vec ktoru bude kazdy autor doporucovat, ale ktora fyzicky ked sa stane, tak je casto z toho akorat velka strata
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
chcem sa spytat, ty ako uz ostrielany obchodnik, ake mas skusenosti pri expiraciach opcii-byva tam stav, ze ked su casove zhody (vyprsia prave rozne casove splatnosti naraz), tak to sa skor sklada??
Pokud vyraz "sklada",znamena to,ze "padaji kurzy" podkladu,jak jsem se snad dovtipil z vety o stoplosech,muze to byt pravda,a to na obe strany. Kurz pred vyprsenim nekterych terminu opci,muze nekdy zviditelnovat,to,ze nekteri silni hraci drzi na tento podklad vetsi opcni pozice,a tlaci / brzdi,kurz na opacnou stranu svych opcnich spekulaci,aby se vyhnuli pripadnemu plneni prava.
Pokud se vyraz "sklada",tyka castosti plneni prava / zavazku,tak na to ti nedokazu odpovedet.
V paper trade cca pred rokem a neco,na mych 2.broker uctech,se mi to nestalo ani jednou,cca z 20 pripadu kryte call opce.Proto jsou vzdalenejsi akciove opce se splatnosti 30-60 dni,celkem levne,v radu par desitek dolaru.A drazssi jsou jen velmi tesne, vetsinou tedy kryte opce.Moc se s tim proste nepocita,jinak by ceny byly postavene jinak-a to draz,vzhledem k vysokemu riziku plneni zavazku.
alebo na co si davat pozor, co nebyva v priruckach (casto prave naopak),ale co vidievas ako relativne nie zriedkavy jav....
Vyse popsany jev vidavam velmi casto na futures indexech.Bitky o ruzne strike price s velkou likviditou,jsou tam velmi caste,a pozice na opcich jsou obrovske.Proto je radno nemotat se prilis blizko k cene,s vypsanou opci,ale jit dale,jak od ceny,tak od tohoto buldozeru velkych hracu.
Jakmile te to chyti za tkanicku od boty,prejede te to celou...
napr. pri akciach sa casto na ceskej burze vysypavaju stop-lossy, vec ktoru bude kazdy autor doporucovat, ale ktora fyzicky ked sa stane, tak je casto z toho akorat velka strata
V opcnim obchodu nahatych opci je dulezite si davat pozor na to,kam se ti pohne kurz podkladu,jak se pri tom zachova opce,a mit svuj max. plan ztraty.Protoze opce maji paku,neni radno doufat,ze se kurz vyda zpet na tvou stranu.Pred dosazenim tve strike price,musis uz predem vedet,co udelas.V kazde dobre prirucce to je take napsane.Napr.z ceskych-Jan Siroky,Eva Mareckova,Tom Repik,na to upozornuji taky.Coz jejich knihy/serialy radi k velmi dobrym,praktickym priruckam.Jak se branit,zda si dat svuj stop,nebo pozici zakonzervovat,uz je na kazdem hraci jednotlive.U kryteho vypisovani,o ucet neprijdes,protoze mas zisky a ztraty limitovane krytou pozici.Pak muzes tedy cekat,zda budes vyzvana k plneni zavazku,a dojde k limitovane ztrate / zisku,nebo ne.
Hodnekrat,se tak nestane,protoze protistrana (drzitel opce) ukonci obchod zpetnym prodejem,na vysoke-pro nej velmi dobre cene opce,a pravo neuplatnuje,protoze proste podklad za strike nechce.Daji prednost zaplaceni opce+vydelek.
ostrielany obchodnik
To rozhodne jeste zdaleka nejsem,a ucim se porad...Razim zasadu-Ucime se cely zivot.
Mozna tak za 5 let...
pri akciach
Akcie delam uz velmi malo (v opcich) temer vubec v realu.Max.vypisuji opce put,na cene,ktera by se mi libila pro nakup podkladu.Zatim se mi to ani na F,ani na NFI nepodarilo.Opce na akcie temer nedelam,k vuli jejich gapum,ktere mohou byt hodne neprijemne a drahe,a take k vuli nizkym cenam za opce,nutnosti sledovani zprav o podkladu apod...Kdybych je nekdy aktivne delal,byly by to jedine kryte vypisy,kryte spredy,nahe put.
Nahe opcni vypisy-call / put,aktivne delam tedy temer vyhradne na futures indexy,s kratkym casem.Takove opcni premium je pak cca. kolem 400-800 dolaru jedna opce.
At se dari.
Pokud vyraz "sklada",znamena to,ze "padaji kurzy" podkladu,jak jsem se snad dovtipil z vety o stoplosech,muze to byt pravda,a to na obe strany. Kurz pred vyprsenim nekterych terminu opci,muze nekdy zviditelnovat,to,ze nekteri silni hraci drzi na tento podklad vetsi opcni pozice,a tlaci / brzdi,kurz na opacnou stranu svych opcnich spekulaci,aby se vyhnuli pripadnemu plneni prava.
Pokud se vyraz "sklada",tyka castosti plneni prava / zavazku,tak na to ti nedokazu odpovedet.
V paper trade cca pred rokem a neco,na mych 2.broker uctech,se mi to nestalo ani jednou,cca z 20 pripadu kryte call opce.Proto jsou vzdalenejsi akciove opce se splatnosti 30-60 dni,celkem levne,v radu par desitek dolaru.A drazssi jsou jen velmi tesne, vetsinou tedy kryte opce.Moc se s tim proste nepocita,jinak by ceny byly postavene jinak-a to draz,vzhledem k vysokemu riziku plneni zavazku.
alebo na co si davat pozor, co nebyva v priruckach (casto prave naopak),ale co vidievas ako relativne nie zriedkavy jav....
Vyse popsany jev vidavam velmi casto na futures indexech.Bitky o ruzne strike price s velkou likviditou,jsou tam velmi caste,a pozice na opcich jsou obrovske.Proto je radno nemotat se prilis blizko k cene,s vypsanou opci,ale jit dale,jak od ceny,tak od tohoto buldozeru velkych hracu.
Jakmile te to chyti za tkanicku od boty,prejede te to celou...
napr. pri akciach sa casto na ceskej burze vysypavaju stop-lossy, vec ktoru bude kazdy autor doporucovat, ale ktora fyzicky ked sa stane, tak je casto z toho akorat velka strata
V opcnim obchodu nahatych opci je dulezite si davat pozor na to,kam se ti pohne kurz podkladu,jak se pri tom zachova opce,a mit svuj max. plan ztraty.Protoze opce maji paku,neni radno doufat,ze se kurz vyda zpet na tvou stranu.Pred dosazenim tve strike price,musis uz predem vedet,co udelas.V kazde dobre prirucce to je take napsane.Napr.z ceskych-Jan Siroky,Eva Mareckova,Tom Repik,na to upozornuji taky.Coz jejich knihy/serialy radi k velmi dobrym,praktickym priruckam.Jak se branit,zda si dat svuj stop,nebo pozici zakonzervovat,uz je na kazdem hraci jednotlive.U kryteho vypisovani,o ucet neprijdes,protoze mas zisky a ztraty limitovane krytou pozici.Pak muzes tedy cekat,zda budes vyzvana k plneni zavazku,a dojde k limitovane ztrate / zisku,nebo ne.
Hodnekrat,se tak nestane,protoze protistrana (drzitel opce) ukonci obchod zpetnym prodejem,na vysoke-pro nej velmi dobre cene opce,a pravo neuplatnuje,protoze proste podklad za strike nechce.Daji prednost zaplaceni opce+vydelek.
ostrielany obchodnik
To rozhodne jeste zdaleka nejsem,a ucim se porad...Razim zasadu-Ucime se cely zivot.
Mozna tak za 5 let...
pri akciach
Akcie delam uz velmi malo (v opcich) temer vubec v realu.Max.vypisuji opce put,na cene,ktera by se mi libila pro nakup podkladu.Zatim se mi to ani na F,ani na NFI nepodarilo.Opce na akcie temer nedelam,k vuli jejich gapum,ktere mohou byt hodne neprijemne a drahe,a take k vuli nizkym cenam za opce,nutnosti sledovani zprav o podkladu apod...Kdybych je nekdy aktivne delal,byly by to jedine kryte vypisy,kryte spredy,nahe put.
Nahe opcni vypisy-call / put,aktivne delam tedy temer vyhradne na futures indexy,s kratkym casem.Takove opcni premium je pak cca. kolem 400-800 dolaru jedna opce.
At se dari.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Myslim,ze tento odkaz je uzitecny pro vsechny,kteri nevedi,kde se to vlastne pohybuji,na jakem poli,a v jakem svete. Cetl jsem uz na toto tema nejake zajimave clanky,ale toto video,je opravdu komplexni...Obrazek si udela jiste kazdy podle sveho,a zaver take...Vyzaduje to tak hodinku casu,a stoji za to si u toho udelat klid,a pohodli...At se dari...
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6456
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6456
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
no jednak si to mohol dat do nakej temy kam to patri (s opciami to spolocne nema nic) a za druhe ta urven a celkova doverhodnost (nevyvazenost, manipulacia..) je dost nizka, takze by som si urcite nedovolil tvrdit "kteri nevedi,kde se to vlastne pohybuji,na jakem poli,a v jakem svete.", urcite nie na zaklade tohto videa. k tym veciam su urcite aj serioznejsie dokumenty a hlavne si mozes najst informacie pre aj proti.rambajs napísal:Myslim,ze tento odkaz je uzitecny pro vsechny,kteri nevedi,kde se to vlastne pohybuji,na jakem poli,a v jakem svete. Cetl jsem uz na toto tema nejake zajimave clanky,ale toto video,je opravdu komplexni...Obrazek si udela jiste kazdy podle sveho,a zaver take...Vyzaduje to tak hodinku casu,a stoji za to si u toho udelat klid,a pohodli...At se dari...
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6456
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Kdyz jsem sem vlozil tento odkaz,blesklo mi hlavou,ze prvni budes reagovat ty,a dokonce mi pripomenes durazne,ze to sem nepatri...O tom si ale muzu rozhodnout ja sam,co nepatri a patri do meho listu:-)) Stal se ze me jasnovidec-asi:-D
Ja take nesouhlasim se vsim co tam je,ale komplexne mi to pripada jako dobra protistrana nazoru o svobode a happy svete...napr s pohledem na bibli nemuzu souhlasit vubec,ale se zbytkem dokumentu se v celku ztotoznuju...Tak zase nekdy dovi...
Ja take nesouhlasim se vsim co tam je,ale komplexne mi to pripada jako dobra protistrana nazoru o svobode a happy svete...napr s pohledem na bibli nemuzu souhlasit vubec,ale se zbytkem dokumentu se v celku ztotoznuju...Tak zase nekdy dovi...
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
ja som to nepozeral, ale ak to emá súvis s témou, tak napriek tomu že si ju založil je to off topic.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
snažím se ti vší silou škoditrambajs napísal:Kdyz jsem sem vlozil tento odkaz,blesklo mi hlavou,ze prvni budes reagovat ty,a dokonce mi pripomenes durazne,ze to sem nepatri...
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Filipe,tak to dej do off topic,nic ti nebrani,ja to dal sem,pac se tady nebudu pul hodiny prohrabovat,kam bych to dal...
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
ty zvladas tu paranoju trocha lepsie, mozno by si mohol poradit ladisovi...rambajs napísal:"snažím se ti vší silou škodit"
Ty mi bohudiky,uskodit nemuzes
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Pratele,vypozoroval jsem jeden stale se opakujici zivotni cyklus. Moje deti,mi vzdy,kdyz jim byly 3 roky,na jakoukoliv ducha-i neduchaplnou vetu,okamzite kladly tutez a stejnou otazku: "a proc?"
Cokoliv jsem jim odpovedel,nebylo dost dobre,a zaznelo zase ono "a proc?" ...Ja pred nimi utikal,schovaval se,zahanel je,ale za chvili mi stalo ono trilete dite opet za prdeli,a zarvalo "a proc?",a ukazalo prstem na nejakou cinnost,kterou jsem prave provadel:-))...Tenkrat jsem si opravdu myslel,ze se zblaznim
Cokoliv jsem jim odpovedel,nebylo dost dobre,a zaznelo zase ono "a proc?" ...Ja pred nimi utikal,schovaval se,zahanel je,ale za chvili mi stalo ono trilete dite opet za prdeli,a zarvalo "a proc?",a ukazalo prstem na nejakou cinnost,kterou jsem prave provadel:-))...Tenkrat jsem si opravdu myslel,ze se zblaznim
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
rambajs drz sa temy, inac ta filip zabanuje.. uz raz si odisiel, tak si to nepokaz! drzim palce!
- Honzajs
- Guru Member ****
- Príspevky: 2257
- Dátum registrácie: So 13 01, 2007 9:58 am
- Been thanked: 1 time
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Čas od času zabere na děti následiující odpověd: "To je axiom, to se nedokazuje".rambajs napísal:Pratele,vypozoroval jsem jeden stale se opakujici zivotni cyklus. Moje deti,mi vzdy,kdyz jim byly 3 roky,na jakoukoliv ducha-i neduchaplnou vetu,okamzite kladly tutez a stejnou otazku: "a proc?"
Cokoliv jsem jim odpovedel,nebylo dost dobre,a zaznelo zase ono "a proc?" ...Ja pred nimi utikal,schovaval se,zahanel je,ale za chvili mi stalo ono trilete dite opet za prdeli,a zarvalo "a proc?",a ukazalo prstem na nejakou cinnost,kterou jsem prave provadel:-))...Tenkrat jsem si opravdu myslel,ze se zblaznim
Ale nesmí se to používat moc často.
P.S. Když to slyšela manželka, šla do vývrtky...
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
posledný krát off topic v tejto téme:
nerád píšem nejaké upozornenia do témy, ale sem tam sa pripomeniem. Príspevky nijako nesúvisiace s témou si dajte do novej témy a ak sú nezaraditeľné, tak do off topic:
http://ako-investovat.sk/viewforum.php?f=19
Nebudem tu všetko triediť a meniť. Na to čas nemám, tak sa spolieham na diskutujúcich.
Nekonečné hádky a opakovania a la Ladis si nechajte do súkromných správ.
nerád píšem nejaké upozornenia do témy, ale sem tam sa pripomeniem. Príspevky nijako nesúvisiace s témou si dajte do novej témy a ak sú nezaraditeľné, tak do off topic:
http://ako-investovat.sk/viewforum.php?f=19
Nebudem tu všetko triediť a meniť. Na to čas nemám, tak sa spolieham na diskutujúcich.
Nekonečné hádky a opakovania a la Ladis si nechajte do súkromných správ.
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Filipe,kdyby jsi se na to aspon podival,a pak mluvil. Tim videem,se lze proklikat,a nemusi se sledovat cele. Jsou tam pasaze,ktere mohou leckoho nudit,nebo mu mohou prijit smesne. Fakt je ,ze 3/4 videa se zabyva financnimi toky velkych penez, Je tam rec i o derivatech,margin obchodech,financnich injekcich,likvidite,krachu,apod. Je pravda,ze dokument je pojaty ponekud vseobecneji,a nekomu se to nemusi libit,jak je zpracovany,a cim se v nem argumentuje. Ovsem jako protipol vseobecneho happy spanku,mi pripada zajimavy. Ja odesel z tohoto fora zcela dobrovolne,odpocinout si od zdejsiho dohadovani,ktere nemelo zadny smysl,ani prinos,od tapetovani meho vlakna,az po neustale nevecne pripominky.Kdybych mohl presunout nebo smazat ten prispevek,ja sam,udelal bych to.Ale nemuzu.Doslo mi az po odeslani prispevku,kdo se tady asi okamzite objevi,se svym ostrovtipem ...Vyhrozovat mi zabanovanim,pro 2 prispevky,slusne napsane,je nehoraznost prvni kategorie,a pokud ty s takovym jednanim souhlasis,ja nemam nic proti. Tak me za ten link tedy bud zabanuj,nebo vysvetli tvym pomocnikum,ze nemaji jezdit se sekackou na travu orat pole..Dekuju.
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Na jednom PC nemám repro, tak preto som to nepozeral. Na ban to určite neni. Príspevkov mimo tém je tu už aj teraz viac než dosť. Len som chcel pripomenúť, aby ste si na to dávali pozor sami a fungovala tu nejaká tá samoregulácia
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
no, ked sme uz vytiahli tuto vetvu medzi najcerstvejsie, tak by som sa spytala, ked sa niekto spat pozrie na ten septembrovy obchod s opciami na index, ako to vlastne dopadlo.....velka kriza bola v auguste, ale ci sa neminula casovo s danym obchodom to neviem...vie to niekto spatne prehodnotit?? bol to skutocny signal znalych??
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
V dannem mesici,dopadl obchod neuspesne,zda onen "insider" prodlouzil pozici do dalsiho mesice,jsem nesledoval. Mozna by o tom mohl vedet vice Honzajs. At se dari...
- Lobista
- Platinum Member ***
- Príspevky: 1127
- Dátum registrácie: Ne 16 12, 2007 11:46 pm
- Bydlisko: Bratislava
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Mal by som otazku - existuje niekde na Slovensku, CR, resp. v Europe burza kde sa traduju fx opcie? Ake minimalne objemy maju fx opcie vydavane brokerskymi firmami, resp. bankami ? Daju sa zohnat povedzme aj na 100 000 Sk?
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
Ja menove opce moc nesleduju,ale muzes je tradovat u Cedefek,napr Saxo,aj...
Muzes delat i opce na menova Etefka.
Snad nejlepe je delat fx opce na futures
http://www2.barchart.com/mktcom.asp?cod ... currencies
Kolem FX sem se motal drive,ale ne moc dlouho a ne v opcich....
Muzes delat i opce na menova Etefka.
Snad nejlepe je delat fx opce na futures
http://www2.barchart.com/mktcom.asp?cod ... currencies
Kolem FX sem se motal drive,ale ne moc dlouho a ne v opcich....
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Opce-obchody-strategie-hedging
jednoduché začiatočnícke vysvetlenie opcií:
http://www.penize.cz/42239-opce-skoro-jako-pojisteni
http://www.penize.cz/42239-opce-skoro-jako-pojisteni