Opcie a opčné stratégie

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Obchodujem stále to isté akurát som si upravil niektoré prístupy k realizácii príkazov pri rolovaní a pod. Skúsenosti podľa mňa každého nútia vylepšovať to čo robí. Podstata obchodovania však ostala rovnaká. Nemením zostavu, keď sa darí. :D Systém tiež vyhovuje mojej povahe, 5-8 "pracovných dní" za mesiac mi stačí. :roll:
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Chris »

Ak sa dari, tak nech sa dari aj nadalej :lol: .

Ale princip ostal povodny SPY/SPX a 2$ vzdialenosti striku ochrannej opcii ostalo ?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Stratégia ostala, ale nie taká ako píšeš. V podstate obchodujem iba dva trhy SPX a RUT. Rozdiel medzi strikami 10$. Keď som otváral spread na SPY, tak bol rozdiel 2$. SPY som však posledný krát obchodoval tak pred dvoma rokmi myslím.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Rado napísal:Nobody prepáč, že ti pokazím tvoje vlákno, ale hodím sem jednu rybu pre Marcosa. Dnes som otvoril spread na SPX may call(2160,2170) za 0,75$/kontrakt. Poplatok 2,46$/kontrakt. Otváral som to od pondelka za ceny 0,75;0,80 a dnes za 0,75. Aktuálne v tom mám 45% účtu.

Predpokladám, že napriek výsledkovej sezóne sa SPX nedostane cez TOP 2118$ lebo pravdepodobnosť, že FED dvihne sadzby sa zvyšuje. Trh má ešte tri týždne na to, aby mi ukázal, že sa mýlim. ROI pri jednotlivých obchodoch mám v inervale 8,1-8,7%.

Aj keď to nie je online, tak moje obchody dokážeš kopírovať aj týždeň pred expiráciou, ak chceš a ak ti to trh dovolí. :D Dnes by si za tento spread cca pred hodinou inkasoval 0,9$. :lol:

Študuj! :wink:
Ani neviem ako som do toho spadol, tak to musím dokončiť. Otvorenie ďalšieho spreadu SPX may call (2160,2170) za 0,85$/kontrakt. Poplatok 2,46$/kontrakt. Investoval som ďalších 15% kapitálu. ROI tohto obchodu 9,3%.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa jogo »

Vsetky spready mas otvorene na tom istom strike 2160-2170?
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Áno sú na tom istom. Inak pekný príklad s bambusovým semienkom. :D
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa jogo »

Pozeral som opcie, nemas mat napisane strike 2160-2180? Lebo na 2170 mi nesedia premia.
Aha uz som pochopil, tam je ten siroky spread bid-ask a ty kupujes za najlepsiu cenu.

Moj nazor: SPX uz 5 mesiac preslapuje na mieste. Je v nom velka energia a kazdy ocakava, ze pride vacsia korekcia.
Ja mam nakupny prikaz na all-time high, keby sa z akehokolvek dovodu rozhodli dalej rast.
Zaroven mam predajny prikaz na 2030 pod hladinou suportu, ak by prisla ta velka korekcia. Cize taky "kondor bez opcii". :)
Naposledy upravil/-a jogo v Št 23 04, 2015 5:54 pm, upravené celkom 1 krát.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Vždy kupujem za cenu, kde sa dopyt stretne s ponukou. Aktuálne je BID -1.15 a ASK -0.45$. Zrealizoval by sa príkaz za -0.85. Trhy by sa museli dostať výraznejšie do plusu resp. pohyb by musel byť prudký, aby sa začal spread realizovať za viac. Pri pomalom bohybe a eventuálnom menšom poklese sa skôr zastaví realizácia na -0.85$ a realizovať sa budú príkazy za -0.8$.

Na začiatku dňa som zadal tri príkazy na -0.95$ neskôr na -0.9$ a až ten tretí na -0.85$ sa realizoval potom, čo trhy trocha podrástli. Snažím sa po zadaní príkazu nechať trocha času na jeho realizáciu. 1- 2 minúty. Potom upravujem.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

"Aktuálne v tom mám 45% účtu"

Rozumiem správne, že toto je čiastka vo forme zablokovanej marži, že ? Na jeden jediný spread máš blokované až 60 % účtu? Za akých okolností by si zatváral obchod,pri akej otvorenej strate?
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa jogo »

Jasne, minule sme sa tu bavili o opciach a chlapi mi "po lopate" vysvetlili, ze ak je na opciach siroky spread bid-ask, tak ak daju nakupny alebo predajny prikaz do stredu tohto rozpatia, tak preto, aby ich prikaz "nekazil" sirku spreadu, tak ho vzdy niekto vykupi alebo vypreda. :)
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

mgulka napísal:"Aktuálne v tom mám 45% účtu"

Rozumiem správne, že toto je čiastka vo forme zablokovanej marži, že ? Na jeden jediný spread máš blokované až 60 % účtu? Za akých okolností by si zatváral obchod,pri akej otvorenej strate?
Je to tak. Teraz už v tomto spreade mám 60% z účtu.

Aktuálne už by som posunul striky na (2170,2180). Cena cca 0,7-0,75$. Je však nutné mať ďalší účet. Inak po urobení tohto obchodu bude na účte spread (2160,2180).

Spread by som upravoval, ak by sa cena indexu dostala na 2155$ alebo skôr. Záleží aký prudký pohyb smerom hore a kedy v čase by to nastalo.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

Akože mne to pripadá veľmi veľa 60 % účtu v jednom jedinom spreade.

A neodpovedal si mi, že kedy by si uzatváral obchod :) Pri akej otvorenej strate? alebo podľa čoho sa riadiš?
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

Aha sorry

a v priemere máš akú stratu na jeden takýto kontrakt keď uzatváraš obchod?
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

To, že mám v spreade 60% za tragédiu nepovažujem. Ak by som dnes trocha počkal, tak som mohol mať 15% v (2170,2180) a 45% v (2160,2170)

Spready nezatváram, ale rolujem. Matematika vyzerá cca takto:

Predaj spreadu (2160,2170) za 0,85$
Jeho odkup a predaj na jún (napr. 2200,2210) za -0,9 až 2,5$
Predaj put spreadu na máj na už blokovaný margin 0,5 až 0,85$
Predaj put spreadu na jún na rolovaný margin 0,5 až 0,85$

Takto by som mohol mať stále zisk resp. skončiť na nule.

Vo výsledkoch, ktoré som tu dával Chrisovi som musel rolovať v decembri a v marci. Nemávam pravdu tak často ako by som chcel. :oops: Prikladám ti ešte tabuľku z decembra. Máš tam vstupy, výstupy, ceny a tiež výšku alokácie kapitálu.
Prílohy
Rado_numbers.jpg
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa miroslav12 »

Vím že už to tu bylo stokrát omílané téma, ale napíšu své zkušenosti.

Výpisem opcí jsem se dlouho zabýval a nakonec jsem skončil na tom že o pracně posbíraný kredit jsem přišel při prudkém pohybu trhu. Rolování znamená vždy ztrátu - pokud ne, tak je nutné pozice navyšovat aby mi obdržený kredit pokryl ztrátu z pozic již uzavřených. Což ve většině prípadů výjde - jakmile to ale jednou nevýjde tak člověk příjde o kredit který pracně sbíral několik měsíců.

Takže opravdu čumím že to někomu funguje :)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Ešte tabuľka za január, aby bolo vidieť na aké striky som posúval a ako to na konci dopadlo:
Prílohy
Rado_numbers1.jpg
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

prosím ťa, ten posledný riadok v prvej tabuľke čo znamená? Že 17. decembra si otvoril obchod a hneď 18. decembra si ho zatvoril?
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Áno, chcel som využiť blokovaný margin na put strane. Preto som aj zavrel predchádzajúci call spread. (Riadok vyššie). Roloval som ho za menej ako bol vstup do pozície. Išiel som do toho, že buď to bude o.k. alebo to odrolujem. Nevyšlo. :oops:
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Patrilo by sa dokončiť to, čo som začal.

Tak som práve otvoril spread SPX put may (1980,1990) za 0,7$/kontrakt. Otvoril som za polovicu blokovaného kapitálu. Takto už mám na polovici spreadov kompletný IC.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Navýšenie pozícií na spreade SPX put may (1980,1990) za 0,55$/kontrakt. Použil som 15% kapitálu.

Ešte aktuálne pozície:
Prílohy
Rado_numbers2.jpg
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Tak sa realizoval ďalší príkaz na SPX put may (1980,1990) za 0,75$/kontrakt. Už je IC kompletný, je však ešte priestor na otvorenie či už put alebo call spreadu. Do 70% kapitálu na margin mi ešte chýba cca 10%.

Aktuálne pozície:
Prílohy
Rado_numbers3.jpg
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

V prvom stĺpci nemáš mať MAY´15 náhodou ?

inak to vyzerá tak, že všetko to vyprší OTM :)

Ozaj to ROI ako počítaš? myslel som, že ako pomer inkasovaného prémia k blokovanej marži, ale nejak mi to nevychádza
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Aspoň niekto to číta. :lol: Jasné, chyba. Kopíroval som minulý mesiac a len pridával ďalšie pozície. Lenivosť sa nevypláca. :oops:

ROI je inkasované prémium/(spread-inkasované prémium). Počítam ho k vlastnému kapitálu, ktorý riskujem a ten mi znižuje to, čo dostanem za predaj spreadov.

Vyzerá, že to expiruje a asi už nič viac nepredám, ale nechváľ deň pred večerom. :lol:
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

neboj čítam :) Ja tiež mám na SPX otvoreného condora, veľmi podobného tvojmu, ale otvorený som ho mal skôr. ale ja iba 1 kontrakt lebo ja som ešte len chudobný študent :D
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Tak si budeme držať palce. Ešte potrebujeme prežiť aj toto:
Prílohy
Inbox__5948_messages_.jpg
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa osamely chodec »

strategia IC v reale :)
Prílohy
tacks.gif
tacks.gif (10.26 KiB) 11548 zobrazenia
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Chris
Platinum Member ***
Príspevky: 654
Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
Been thanked: 1 time

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Chris »

mgulka napísal:neboj čítam :) Ja tiež mám na SPX otvoreného condora, veľmi podobného tvojmu, ale otvorený som ho mal skôr. ale ja iba 1 kontrakt lebo ja som ešte len chudobný študent :D
mas otvoreny ucet cez IB alebo cez ich partnerov ?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

osamely chodec napísal:strategia IC v reale :)
Ja tomu obrázku asi nerozumiem :D radšej napíš v čom je podla teba táto stratégia zlá

Chris,

Asi narážaš na poplatky, tie si uvedomujem
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa osamely chodec »

zbieras drobne mince pred valcom , narazam na super rrr.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

jaj tak :) ale keď máš napr. 80%-nú úspešnosť a RRR napr. 3:1 tak v konečnom dôsledku si ziskový
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa osamely chodec »

nooooo 3:1 napis konkretne o akeho IC ide . Velmi optimisticke.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

3:1 som ešte asi nemal. Fúha. Aktuálne mám na spread 12:1 a na kompletného kondora 6:1. Pravdepodobnosť však na svojej strane, ale obrázok som pochopil presne. Ukazoval, že na Slovensku treba opraviť cesty, nie? :lol:
RRR je pri spreadoch des.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Rado tak tak cesty su hrozne... hlavne teraz nechodte autom do Košic :(
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

Aha, vy tu asi počítate RRR na základe maximálne možnej straty, že ? To ale podla mna nie je správne. To ako keby som pri obchodnom účte vo výške 10 tis. USD napísal, že moje RRR je napr. 10 000:200 (keď môj potenciálny zisk je 200)
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1343 times

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa JUGGLER »

mgulka napísal:Aha, vy tu asi počítate RRR na základe maximálne možnej straty, že ? To ale podla mna nie je správne. To ako keby som pri obchodnom účte vo výške 10 tis. USD napísal, že moje RRR je napr. 10 000:200 (keď môj potenciálny zisk je 200)
Čo nie je správne?
Ked riskuješ 100% účtu kvôli 2% zisku, tak je tvoj risk/reward 50:1.
To je bláznivé.
Urobíš kopu obchodov zo ziskom 2% a potom v jednom obchode skrachuješ?

To je ten parný válec a zbieranie drobných pred ním, nie?

Ked to správne chápem, tak ten Condor je ako poisťovňa, ktorá v pokojných časoch profituje na výbere poistného.
Ten výber poistného je daný trhom (kolko % asi?)..exponenciu však môžeš zvýšiť na páku (ale vyššie riziko ).
Keď však netrafíš a chytíš turbulencie, tak jeden zlý mesiac ti vymaže pol roka ziskov ( Radove 6:1 ) ?
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

Nie je správne "počítať" RRR pri iron condore ako pomer maximálneho zisku (čo je vlastne blokovaná marža - prémium) a potenciálneho výnosu. Pretože to asi nikto nenechá vyexpirovať cash settled condora s oboma strikmi ITM. Každý ho uzavrie už skôr podľa svojich nejakých pravidiel.

A práve preto vravím, že tvrdiť že pri IC je RRR veľmi "negatívne" je samo o sebe argument o ničom. RRR treba vždy spájať s úspešnosťou (percento ziskových obchodov). Až vtedy má RRR vypovedaciu schopnosť

A okrem toho, ja nie som obchodník, takže nebudem tu obhajovať obchodovanie IC, len tvrdím, že nemôžeme hľadieť len na RRR, ale aj na počet ziskových obchodov
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa Rado »

Maximálny zisk nie je blokovaný margin - prémium. To je maximálna strata. (Myslím, že tam máš preklep)

RRR sa neráta ako pomer veľkosti účtu k maximálnemu zisku, ale ako maximálna strata k zisku. To by potom skoro každý trader mal rovnaké RRR bez rozdielu toho, aký typ obchodov robí.
Ak dostanem na spread 0,7$ a riskujem 10$ tak je RRR 9,3:0,7, čo je to isté ako 13,28:1. Celé to zlepší kompletný kondor, ktorý zvyšuje zisk a znižuje stratu.
Porovnávať RRR sa však nedá. Je to úplne iné obchodovanie. Aj tak je ročné zhodnotenie účtu podľa mňa cca to isté.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
mgulka
Active Member
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Ut 25 06, 2013 10:11 am

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa mgulka »

Áno, to bol preklep.

Ja viem ako sa ráta RRR. Len som chcel podotknúť, že pri IC je somarina rátať RRR ako pomer maximálnej straty k zisku. To neexistuje taký obchodník, ktorý by nechal vyexspirovať spread (pri cash settled opciách), ktorý by bol totálne ITM. To je to isté ako keby som pri obchodovaní futures povedal, že moja maximálna strata je vlastne celý môj účet.

Keď už obchoduješ IC, tak si RRR určíš ako pomer potenciálnej straty k potenciálnemu zisku a to je už na tebe čo je tvoja potenciálna strata. Niekto uzavrie spread pri RRR 1:1, niekto až vtedy, ak otvorená strata je dvakrát vyššia ako potenciálny zisk (RRR 2:1) a niekto uzavrie spread podľa delty, atď.. Jednoducho na základe backtestovania alebo skutočného obchodovania určitej stratégie musíš vedieť aká je tvoja potenciálna strata
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa osamely chodec »

no cela strategia je postavena na rozpade casoveho premia a riadit IC na rrr 1:2 alebo 2:1 ... chcel by som %win + poplatky
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
miroslav12
Silver Member *
Príspevky: 167
Dátum registrácie: Št 13 09, 2012 3:39 pm

Re: Opcie a opčné stratégie

Príspevok od používateľa miroslav12 »

Rado napísal:Maximálny zisk nie je blokovaný margin - prémium. To je maximálna strata. (Myslím, že tam máš preklep)

RRR sa neráta ako pomer veľkosti účtu k maximálnemu zisku, ale ako maximálna strata k zisku. To by potom skoro každý trader mal rovnaké RRR bez rozdielu toho, aký typ obchodov robí.
Ak dostanem na spread 0,7$ a riskujem 10$ tak je RRR 9,3:0,7, čo je to isté ako 13,28:1. Celé to zlepší kompletný kondor, ktorý zvyšuje zisk a znižuje stratu.
Porovnávať RRR sa však nedá. Je to úplne iné obchodovanie. Aj tak je ročné zhodnotenie účtu podľa mňa cca to isté.
" Celé to zlepší kompletný kondor, ktorý zvyšuje zisk a znižuje stratu. "

Ale také zvyšuje riziko toho že bude zasažen můj strike a budu muset rolovat/zavřít :D To je právě to co jsem již psal - obdivuju někoho kdo toto dokáže uřídit a rolováním se zachránit. Protože veškeré mé testy a experimenty končili tím, že jednou za čas přišel prudký pohyb jenž mi vymazal roční zisk.
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"