Čas od času si dělám jednoduché srovnání výkonu a volatility futures kontraktů na akciové indexy:
NQ = Nasdaq 100
TF = Russell 2000
ES = S&P 500
FDAX = DAX 50
YM = Dow Jones 30
Před několika dny jsem opět ze zvědavosti hodil do excelu poslední high z 3. července a po několikadenním poklesu následné low z 8. července:
Nahoře je vidět hodnota jednoho bodu u každého kontraktu a také velikost equity kterou kontrakt reprezentuje.
Marginy jsou nejmenší možné a INTRADENNÍ. Německý FDAX je přepočítaný na USD.
Co mě zajímá je rozdíl ve "výkonu" jednotlivých instrumentů za dané období (tentokrát to bzlo období několikadenního divokého poklesu z historických high).
RUssell 2000 má jednoznačně největší potenciál jak vzhledem k marginu tak i vzhledem k velikosti equity kterou future kontrakt reprezentuje. Samozřejmě největší potenciál zisku i ztráty
U všech US indexů je dnes minimální intradenní margin $500.
U německého DAXu je to několikanásobně více. I velikost kontraktu je několikanásobně větší.
Obchodujete někdo intradenně indexy?
Srovnání indexových futures kontraktů
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
- RogueTrader
- Príspevky: 47
- Dátum registrácie: Ut 22 04, 2014 3:55 pm
Re: Srovnání indexových futures kontraktů
Nevim jestli se to tyka presne tematu, ale zkusim to. Mam jednoduchy dotaz : pokud se nekdo rozhodne prodat hodne kontraktu napr na ES a potrebuje rychle tak muze prodavat korelujici trhy a tim se stane mene viditelnym, nebo ne? k cemu jsou potom ruzne icebergy pokud se to da delat takto? (korelujici na podobne aktivum trhy), pripadne jak se heguje? dekuji za pripadne vysvetleni