Programátor mi dnes spravil ďalšie Vianoce, som fakt rád, že to vedel spraviť. Mám tak aj ďalšiu vizuálnu pomôcku na vysvetlenia, ako to celé funguje.
Využijem teda trochu času večer a pokúsim sa tu vysvetliť najskôr ten absolútne
najjednoduchší pattern (cenový vzor), ktorý som si všimol ako celkom prvý (po bublinách, kvôli ktorým som to vlastne celé začal stavať kedysi dávnejšie), a ktorý tu viac krát/najčastejšie spomínam. Nazývam ho ako
pattern „z -40 na 0“ a považujem ho za „konzervatívny“... Asi pri tom technickom pomenovaní/označení aj ostanem. Je podľa mňa presné.
Na bubble meter grafoch sa dá vidieť tento pattern veľmi často. Aj v simulačnom portfóliu ho mám najviac zastúpený...
tomáš virdzek napísal: ↑Ut 11 07, 2023 3:01 pm
Z hľadiska "patternov" to je naplnené takto:
50% titulov som dal "konzervatívne". 28% stávka na vysoký rast v budúcnosti. Zvyšok riskantné pozície. Do každej simulovanej pozície som dal 500 USD.
O čom je teda tento pattern („z -40 na 0“)
Tento pattern opisuje veľmi jednoduchú ideu. Chcem hľadať situácie, kedy nejaká rastová akcia je v jasnom rastovom trende, ale momentálne prechádza nejakou dočasnou korekciou (poklesom). A ten "stav" chcem využiť.
Pri chatGPT som vďaka jednému nášmu userovi pochopil, že sa už dá programovať slovne (touto cestou mu veľmi ďakujem).
Tu sa budem hrať iba s číslami od -100 do 100 a logickými znamienkami a ich nastavením. Ako som už písal, najdôležitejšia je „0“. Ak si prečítate teóriu vyššie, spomínal som že hodnota „0“ oddeľuje rastúce spoločnosti (+sové hodnoty) v dlhodobom rastovom trende od tých nerastových (-nusové hodnoty).
A na toto slúži
LONG indicator (=na identifikovanie hlavného trendu).
Čiže ak ho nastavím tak, že má byť
> alebo = 0, popíšem tým, že z dlhodobého pohľadu je akcia v rastovom trende...
A ako spravím korekciu? Nakoľko je to krátkodobá záležitosť (teda mala by byť), použijem na to
SHORT indicator, napr. podmienkou, že má byť menší
< alebo = -40.
V tomto patterne sú teda na OPEN strane iba dve nastavenia:
Long indicator: >=0
Short indicator: <=-40
Ak to nájdete v bubble grafoch, ide o pattern match = trafili ste/ identifikovali ste vzor (pattern zhoda), ja na to už budem používať screener.
Kedy takúto hypotetickú pozíciu zavrieť? Napríklad jednoducho, keď vyjde short indicator z pod hodnoty -40 opäť na 0, teda
bude > alebo = 0. Z toho ten názov patternu „z -40 na 0“. To na testovanie stačí, ja to dokonca používam ako nastavenie aj v tom simulačnom portfóliu. Takto jednoducho. Pochopiteľne dá sa vystupovať aj inak, ale to vysvetlím na konci.
Nahodím do screenera podmienky, teda popíšem pattern čo hľadám. Screener vysype čo identifikoval, teda všetky zhody s definovaným cenovým patternom (vzorom).
Nejdeme tu však riešiť všetky spoločnosti, ale len nejaký konkrétny ukážkový príklad. Vyberám si teda 1 konkrétny – COHR. Vyberám ho z viac dôvodov - nakoľko je tam takýchto pattern match = identifikovaných situácií až 5 + mám ho v simulačnom portfóliu + navyše som si nejak neskoro všimol, že už mám byť z pozície von a držím ju stále (toto pomôže na ilustráciu inej formy výstupu).
Dávam search COHR, zoraďujem od najstaršej pozície. Potom klikám na všetkých 5 pozícií (v screeneri na tie tickery COHR). Dostávam takéto grafy.
Vďaka tomu, že sa to programátorovi podarilo spraviť, sú tam tie pozície vyznačené = viditeľné priamo v grafe. V grafoch, ktoré sú dostupné cez link, ktorý tu k bubble metru mám v podpise, však tieto situácie ale nenájdete, dá sa k nim dostať len cez screener, ktorý ako som už písal, ešte nedávam verejne, dorobíme čochvíľa, potom to sem sprístupním. Krásne cez ne ale vidno stav long a short indikátora v momente vstupu, rovnako výstupu.
Vďaka screeneru nemám len tieto grafy, ale aj iné = podstatnejšie čísla a štatistiky. Písal som:
tomáš virdzek napísal: ↑Ut 06 06, 2023 6:08 pm
Nakoľko mám väčšinu portfólia z pozícií, ktoré idú po patterne "z -40 na 0", kukol som si štatistiky tohto "patternu" z databázy.
Z celkovo 4644 situácií, ktoré takto zachytilo v monthly grafoch:
monthly 40 na 0 statistiky.jpg
V momente keď som to vtedy písal, som disponoval len výsledkami nastavenia OPEN: short indicator <=-40, CLOSE: >=0. Tieto výsledky teda neobsahovali žiadne zakomponovanie LONG indicatora. V simulačnom portfóliu som to však používal presne takto, nakoľko som tušil, že takéto nastavenie výsledky a štatistiky vylepší.
Dnes zo screenera vidím, že som sa trafil/ nemýlil a vsadil som na dobrú „pripodmienku“ s tým, že LONG musí byť zároveň >=0, a teda akcia v dlhodobom rastúcom trende. Výsledky to vylepšilo tak, že win rate stúpol z cca 70% na takmer 90%, a klesla zároveň priemerná stratová a narástla priemerná zisková pozícia . Z 10 pozícii teda cca len 1 stratová, čo chápem ako veľmi prijateľné čísla a fakt „konzervatívny pattern“.
Štatistiky tu ale dávať nechcem, ešte ich bude veľa natoľko, že pôjdu až na nervy.
Vrátim sa radšej ešte k tomu COHR a tým 5x identifikovaným patternom „z-40 na 0“. Dole pod bubble grafom sa ešte nachádza aj iný graf. Je v ňom cenový priebeh + priamo do neho zakomponovaný akýsi short term indicator ukazujúci menšie trendy. V screeneri je síce zadaná podmienka na výstup, keď short indicator bude > alebo = 0, to ale neznamená, že pozícia by sa nedala držať aj dynamickejšie, „trialingovať“ a povedzme držať dlhšie. Však pokiaľ rastú, načo ich zbytočne zastavovať. Navyše... Však sme v stave LONG indicator >=0, teda v dlhodobejšom rastovom trende, tak to treba využiť a nechať sa ním povoziť čo naj dlhšie... Z obrázkov je zrejme jasné, čo tým myslím. Identifikovaná pozícia by sa s tým z hľadiska hypotetického profitu vždy zásadne predĺžila. Uvidíme či aj 5-ty krát, čo ju mám v simulačnom portfóliu
Môže to byť takto - ešte to nie je zakomponované vo výstupných podmienkach, ale bude. Ale môže to byť aj celkom inak a korekciu využijem na vstup do dlhodobejšieho trendu, ale nepustím to len tak, budem sa snažiť na tom dlhodobom trende poriadne povoziť = čo najviac = kým je. Celkom logické.
Pattern teda použijem len na vstup do toho long trendu, nič viac, nechám ho nezmenený. Viď. obrázok COHR. Nezmenil som v podmienkach screenera nič na OPEN strane, iba na close, kde do SHORT indicatora som nedal nič, ale dal som do LONG indicatora = vyhoď pozíciu až keď tento indicator padne pod 0 (rastová akcia sa zmení na rizikovú/poklesovú), t.j. keď long indicator <=0.
COHR by to tak krásne podržalo dodnes.
Pozor: tento text je len výskum a analýza. V žiadnom prípade to nie je odporúčanie na nákup/predaj.
Veľakrát som aj zabudol na tie otvorené pozície a zrdhli mi tak lepšie výstupy, napr. short CHCI, LONG COHR atď. 
. Čiže to vysvetľuje, ako sa môže historicky ADJ cena akcií ocitnúť