Ako-investovať - fórum

Neskúšal som to. Stratégia bola popisovaná ako doplnok k dôchodkovému sporeniu. Podstatný je podklad, ktorý je z pohľadu pohybu lenivý.
Live to nepôjdem. Sledovať k tomu čo robím ešte Coca Colu je dosť náročné. Výnosy sú skoro rovnaké tak načo si to sťažovať a dávať priestor chybám.

Ahoj,

hraji si uz nekolik mesicu s opcema na akciove tituly(BP, PG, JNJ...).
Ze zacatku jsem vypisovat jen naked put/call opce, prevazne hodne vzdalene od aktualni ceny. Cena premia byla zhruba 0.15$
Nekolik mesicu jsem byl krasne uspesny a vsech 27 obchodu mi vyexpirovalo a ja si pripsal slusny zisk (stesti zacatecnika ).
Pak jsem zacal koketovat s credit/debit spready. Vadil mi vysoky margin a mel jsem pocit ze dosahnu vetsiho zisku.
Jenze od te doby jsem musel jiz nekolikrat rolovat coz mi ovlivnuje zisk.

Cena opci BP je napr. tato:

BP140222P00043000 0.10
BP140222P00044000 0.17
BP140222P00045000 0.26
BP140222P00046000 0.48

Pokud bych vypisoval naked put, tak pri aktualni cene 47.48 bych to vypsal na 44$ . Kdyz ale vypisuji spread, tak to vypisu na 45/43.
A prave rozdil v tom 1$ ceny (naked put za 44, spread za 45/43) casto zpusobi nutnost rolovani.

Pokud bych se vratil zpatky k vypisovani pouze naked call/put opci, tak krome marginu (ten mi zase tolik nevadi - muzu na ucet nasypat vice penez) mi nejvice vadi riziko ze opce je naked. Nemam zajem o prirazeni akcii v pripade propadu. Toto riziko bych chtel vyresit vypisovanim stop lossu na opce (pokud by napr. v nasem pripade hodnota akcie BP spadla na 44.50 tak bych uzavrel moji naked put opci).

Kdyz tedy pominu nevyhodu marginu, vidite v tomto postupu nejaky dalsi problem?

Diky moc.

Ja by som nikdy nevypisoval opcie na akcie, ktoré nechcem. Spready by som tiež neobchodoval na akciách, ale na index, kde sú vyššie prémia a nie je tak citlivý na zverejnenia.

Namodeloval som ti predaj 10ks put na február pri včerajšej cene a výpise za 0,14$. Ak by sa cena podkladu pohla na 44,50 $, tak je podstatné, kedy sa tak stane. Dal som tam rôzne dátumy a tak máš možnosť vidieť straty, ktoré by si realizoval.

Ešte jedna projekcia.

Rado - diky moc za ty ukazky vyvoje ceny. Je to moc pekna ukazka. Z toho je jasne videt jak je cas propadu strasne dulezity. Pokud by byl dramaticky propad jen par dnu po vypisu opce, tak by to bylo bolestne. Ona ta inkasovane premia jsou docela nizka a odkup by byl docela drahy. Nekde na webu jsem na to cetl prirovnani "Eat like a mouse and shit like a dinosaurus" .

Ja si celou dobu zahravam s pravdepodobnosti.
Napr. 28.01.2014 jsem vypsal 8 opci na PG140207P00074500 pri aktualni cene 78.50 bylo premium 0.14$. Sice margin byl vysoky ale margin bude blokovan jen 13 kalendarnich dnu a prepoctene rocni zhodnoceni na blokovanou castku by melo byt nekde kolem 27%. To by mi uplne stacilo. Nemam zajem o agresivni zhodnocovani uctu. Spise se klonim mit vice penez na uctu a ty rozumnym % zhodnocovat.

Mel jsem pred sebou jen 9 dnu obchodovani kdy muze dojit k prolomeni teto hranice. Muselo by dojit k poklesu o 5.1% u titulu ktery vyhlasil uspokojujici vysledky. PG je sice v downtrendu ale je tam slusny support kolem hranice 75.60. Pripadlo mi to jako relativne bezpecny obchod. Pravdou ale je, ze vcera PG oslabil o 1.86%. Je videt jak negativni nalada z vyhlaseni vysledku jinych firem v US stahne sebou i ostatni.
Vzhledem k tomu ze do expirace nezbyva tolik dnu, tak odkup vypsane put opce by nebyl bolestny a vzdy se to da prerolovat dale. Zkusim si s tim chvili takto znovu hrat a uvidim kdy a kde me to vymlati
Budu rad za jakykoliv komentar.

Update ratio spreadu. V podstate už je full zisk (3%) z pôvodnej investície. Počkám do expirácie, či sa cena KO nedostane na 39,80$, čo by predstavovalo maximálny zisk 6%. KO bude zverejňovať 18.2. Na grafe som vyznačil 1 a 2. SD deň pred expiráciou. Je dosť malá pravdepodobnosť, že sa cena dostane na túto hodnotu, ale nemám čo stratiť.

Update ratio spreadu.

Plánoval som tento týždeň zverejňovať každý deň ako si stojím s ratio spreadom, ale nie je čo zverejňovať. KO sa prepadla po tom, čo sa prepadol zisk za 4.Q. Ratio spread s najväčšou pravdepodobnosťou skončí v zisku, ale menšom ako mohol byť.

Update:
1. bez zmeny
2. 250ks za 37,56 (9.390), voľná hotovosť 822,45. Celkom 10.212,45$.
3. 200ks za 37,56 (7.512), voľná hotovosť 2.549,50. Celkom 10.061,50$.

Ahoj,

chtel bych se zeptat na moznost vytvareni stop lossu v interactive brokers.
Napr. jsem vypsal PUT opci VZ140307P00044500. Chtel bych pokud se hodnota akcie propadne napr. na 44.80, aby se mi automaticky provedl prikaz BUY VZ140307P00044500.

Dival jsem se na moznosti v IB a je zde order type "STP" - stop loss a "Stop loss price". U "Stop loss price" je poznamka "Price at which the contract is bought or sold".
Takze to neznamena, ze se prikaz provede, kdyz hodnota VZ opce spadne na napr. 44.80, ale pokud cena opce bude napr. 1.50? Jinymi slovy se Stop loss price nevztahuje k cene akcie ale k cene opce?

Chapu to spravne? Pokud ano, jak tedy vypsat stop loss aby to zaviselo na cene akcie?

Diky moc.

SL príkaz som ešte nezadával, tak ti neviem poradiť. Ja by som však mal radšej stopku na cenu opcie ako na cenu podkladu. Môže sa stať, že cena opcie bude vyššia ako predpokladáš pri dosiahnutí ceny podkladu, ktorú si si zvolil.

Oprášim trocha Colu. Predaj 2 ks call jún 41 za 0,37$/ks.

Menšia oprava predchádzajúceho príspevku. Bola to májová a nie júnová opcia. Tá by bola drahšia. Po expirácii doplním stav o dividendy a predané opcie.

Stav v Coca Cole:
1. Bez zmeny
2. 250 ks za 40,85$ (10.212,50), stav na účte po dividende 898,70. Celkom 11.111,20$.
3. 200ks za 40,85$ (8.170), stav na účte po dividende a expirovaných opciách 2.684,50. Celkom 10.854,50$.

Predaj 2ks opcií na jún strike 41 za 0,33$/ks.
Plus jeden ratio spread za 0,37$.

Môžem sa spýtať ? Ak by som napr. dnes vypísal nejaký call spread na SPX napr. -1980c +1990c za nejakých 0,40$, tak to vždy len čakáš do exspirácie ? Pretože, ak by trh naozaj behom nasledujúcich dvoch týždňov dorazil na úroveň cca 1980, tak rolovanie by stále určite vyše 2,00$. Takže preto sa pýtam, že treba vždy čakať, až kým trh dorazí niekde na úroveň cca 1980, alebo je lepšie tú pozíciu rolovať vtedy, keď moja otvorená strata bude nejakých 40 USD a tým pádom mám RRR 1:1. Ale zas, ak by som chcel mať stav účtu na miernej kladnej nule, tak by som musel rolovať až na další mesiac a cca také isté striky, že ?

Väčšinou čakám až do expirácie, ale niekedy môže nastať situácia ako tento mesiac, keď je príležitosť zavrieť skôr uvoľniť margin a možno otvoriť ďalší spread.
Neviem, či niekto pri obchodovaní spreadov obchoduje RRR 1:1. Filozofia je úplne iná ako pri smerových obchodoch. Tiež si myslím, že aj profil obchodníka je iný. Pri spreadoch je lepšie mať povahu investora, ktorý trpezlivo čaká na príležitosť a dôraz kladie na časovanie vstupov. Na druhej strane smerové stratégie si vyžadujú agresívnejší prístup a dôraz je na ukončení obchodov.
V prípade, že by si na začiatku mesiaca inkasoval 40$ a potom keď sa trh pohne proti tebe roloval so stratou 40$, tak budeš na nule. Budeš však musieť čakať mesiac, či RRR bude skutočne 1:1. To zistíš, ak rolované expiruje bezcenné. Výsledkom bude, že po dvoch mesiacoch máš na účte to s čím si začínal.

Dobry den,
chcel by som sa spytat skusenejsich ci neviete niekto podla coho burza cboe stanovuje settlement value na RUT (weeklys), ked napr. v piatok 6.6. bola otvaracia cena 1158,69, ale stanovena hodnota podla cboe bola 1160,25.Preco je tam ten rozdiel kedze to ma byt prva otvaracia cena v piatok? A kedy zatvarate poziciu na RUT vo stvrtok pri akej blizkosti vasho striku, kedze gap v piatok moze skocit celkom dost, resp nechavate niekto to vyexpirovat do piatku?

RUT stanovuje settlement value nie podľa RUT (akcia), ale podľa RLS, ktorá predstavuje index. To kedy zavrieť a kedy nechať expirovať sa nedá povedať. Chce to trochu citu pre trh, aj keď to znie trochu divne.

settlement RUT mas popisane na http://www.cboe.com/products/indexopts/rut_spec.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
hodnota sa pocita z otvaracej ceny kazdeho jedneho titulu, nie z hodnoty indexu RUT pri otvoreni

Aktualizácia Ratio spreadu:

Aktualizácia Ratio spreadu. Dnes pohyb KO na úrovni 1.SD.

Ach, demo obchody. Akú zaberajú pozornosť, také prinášajú výsledky. Strata -91,5$.

Po expirácii:
1. bez zmeny
2. 250ks za 41,69 (10.422,50) a voľný cash 898,70. Celkom 11.321,20.
3. Cash 10.859$ po odpočítaní straty z Ratio spreadu a zisku z predaja call.

Predaj 2ks put opcií na strike 38,50 za 0,18$/ks.

1. bez zmeny
2. 250 ks za 39,29$ (9.822,50$) a voľný cash 974,95. (dividenda 76,25$). Celkom 10.797,45$.
3. Cash 10.956$ (dividenda 61$) a dve put opcie na strike 38,50.

Opcie expirovali.

1. bez zmeny
2. 250 ks za 40,70$ (10.175$) a hotovosť 974,95. Celkom 11.149,95$.
3. Hotovosť 10.956$.

Prosím vás, kedy presne exspirujú opcie na SPX ? Resp. ktorá cena sa uvažuje ako exspiračná ? Je to vždy open price v tretí piatok v mesiaci ? Ďakujem.

Masačné expirujú v sobotu po treťom piatku v mesiaci. Posledný obchodný deň je štvrtok. Expiračná cena sa stanoví ako open cena všetkých akcií, ktoré tvoria SPX. Nie otváracou cenou SPX. Vysporiadanie je cash.
Viac nájdeš na cboe.com.

no však práve tej sobote som nerozumel. Stále nerozumiem, že ktorá cena sa považuje za exspiračnú. Ak mám call spread -2005c +2015c AUG29´14, tak na akú hodnotu SPX si treba dávať pozor ? Piatok close ? Ak bude SPX v piatok close 2004, tak mám vyhraté ?

Keď je štvrtok posledný obchodný deň, tak kedy nastáva cash settlement ? V piatok, alebo kedy ?

Expiračná cena je piatok open, ale nie open SPX, ale open všetkých akcií v SPX. Cena môže byť zhodná s open SPX, ale aj nemusí lebo niektoré tituly sa môžu začať obchodovať neskôr. Toto však skôr nastatne pri RUT, kde sú menšie spoločnosti.
Piatok close a ani open ti už nepomôže lebo s tým už nič nespravíš. Posledné úpravy spravíš vo štvrtok a aj to v posledných dvoch hodinách klesá objem obchodovaných opcií. Opcie sa potom vysporiadajú v sobotu, kedy ak budeš priradený, tak ti stiahnu cash z účtu.

Predaj 2 ks put na KO strike 40$ expirácia november za 0,4$/ks.

no jak to napreduje ? dlho ziaden update

Ospravedlnujem sa za spam. Nemam ale právo na zakladnie vlákna.
Rád by som sa opýtal či by mi niekto nevedel poradiť brokera na obchodovanie s opciami s vkladom 5000 €. Vopred ďakujem.

derigo.at od 0,01 eur ucet

https://www.lynxbroker.de" onclick="window.open(this.href);return false; od 2000-2500e tusim

Preco lynxbroker.de? je aj ceska verzia. Dal si tu nemecku z nejakeho konkretneho dovodu?

viem, .cz / .de je to iste. Kazdemu co je sympatickejsie....

Ok, ja len tak zo zvedavosti. NIekoho by mohlo odradit ze je to v nemcine.

Istiach: obchodujes tiez ocpie, alebo len tak zo zvedavosti ?

NIe nie, len ma zaujalo ze si dal toho lynx brokera v nemcine. To je cele. nic za tym neni.