Mika - uvahy nad nesmrtelnostou chrusta

[Airmike]

no to vysvetlenie je uplne jednoduche. ja som tento napad mal v hlave dlhsie ale definitivne som sa rozhodol az niekedy v oktobri a dovtedy som v podstate rozmyslal len nad tym ako pretocit objem. sice som v prvych dvoch mesiacoch pretocil objem 15 milionov ale stratil som 7 stoviek. vtedy som si povedal ze skusim objem este boostnut , ale nevyslo mi to. dnes sa sustredim len a len na modru krivku, aby bola vyhladena. a tomu vsetko prisposobujem. ako analyzy tak aj trading. viem kolko mozem risknut. ucet mam rozdeleny na dve casti. jedna je na trading a druha stoji ladom. kazdy mesiac si vyberiem len jednu menu na ktoru stavim a nastavim si End of the month stoploss na trading ucte na cca 800-1000 USD. ak to nevide, vysledok je taky ako v decembri.

problem nieje ziadny aj ked to tak mozno nevypada. vsetky analyzy by som nemohol zobchodovat koli casu , ktory nemam a koli tomu, ze by mi to nedovolil margin requirements. V analyzach sice robim global Fx research, ale zobchodovat som ho neni schopny a DD by zrejme aj tak bol dost velky. momentalne niesom ani schopny updatovat blog nacas. a nie este trejdovat tento maly ucet.

treba pozriet moje blogy, tam je to popisane . Aj keby som hned isiel dole v performance trebars 10k, tak moj ciel je boostnot ucet aspon na 20-25k. a potom mam pripravenu ultra konzervativnu strategiu, ktora ten rozdiel vyrovna.
urcite kazdeho napadne preco netrejdujem to co v sutazi, ale to bohuzial nieje mozne. pre mna je tento ucet rizikovy kapital, preto ho tak beriem

a este dodam , ze vopred som upozornil ze moje zamery a risk je nastaveny na total P&L a dorazne varujem ludi, ktori by to chceli kopirovat. ako analyzy, tak aj trejdy. proste nesledujem zhodnotenie uctu. chcem len raisnut co najvacsie prachy, aby som potom mohol obchodovat to, co viem najlepsie.

[nitro]

aby som potom mohol obchodovat to, co viem najlepsie.

to je co?

[Airmike]

combo strategie

[Airmike]

Dosť mi nejde do hlavy, že v súťažiach o najlepšie analýzy konzistentne vyhrávaš, ale v tradingu sa teraz nedarí.
Pokial dobre vidím , tak za ten polrok si v súťažiach šiel zo 7000 na 12 000, ale v tradingu si mal 5 stratových mesiacov...

V čom je problém? Keby si hral len tie analýzy s ktorými vyhrávaš, tak by si šiel hore, nie?

normalne si mi nasadil chrobaka do hlavy a tak som sa pustil do analyzy. co by sa stalo keby som vsetky svoje analyzy obchodoval, namiest toho aby som si vybral jednu. a vysledky su celkom zaujimave. dam to na blog.

[JUGGLER]

Čím viac obchodov otvoríš, tým viac by sa ti malo dariť. Budú sa ti navzájom hedžovať. Ked sa obmedzíš na 1 trejd mesačne, urobíš len 12 trejdov za rok. Ľahko chytíš zlý run... Podľa mňa každú príležitosť, čo má gule treba ztrejdiť...
Čím viac, tým lepšie.

[Airmike]

teoreticky mas pravdu, ale prakticky vacsim poctom otvorenych pozicii len zvysujes expoziciu v menach ktorym veris, pretoze je len 8 hlavnych mien ktore tvoria menovy basket. takze basket bude mat vzdy exponoziciu tam kde tomu najviac veris. diverzifikacia pripada do uvahy na 8 menach ale v podstate mas na vyber asi len tri kategorie mien. (AUD,NZD,CAD); (EUR,CHF,GBP); (USDJPY). bude sa ti darit tak dobre ako dobre si schopny identifikovat silu mien

to co robim ja na ucte je ze sa snazim vyselektovat z nizko volatilnych parov silne a slabe meny. keby som robil to co hovoris ty, musel by som v celom baskete kvantifikovat silu vsetkych 8 mien. co v podstate v sutazi aj robim. ale je to pracne a narocne na cas a peniaze. je to dobra strategia obchodovat basket. ale treba sa tomu jednoducho venovat a pri takom malom ucte je to v podstate nezaujimave

[JUGGLER]

OK. Tak je to zložitejšie. Myslel som, že sleduješ tých svojích pár párov a ked sa vytvorí nejaká technická príležitosť tak do nej vhupneš cez setup. Ja sledujem nepriamo tisícky akcií, priamo pár stoviek a na technické swing set-upy mám k dispozícii každý kvartál zhruba 50 ,,najlepších,, akcií.

[Airmike]

už aj uploadujem data na web.

každopadne musím povedať, že si mal určite pravdu v tom, že tie analýzy by sa patrilo aj zobchodovať

[Airmike]

Sľúbený update

Lepšie výsledky ako v Trading Cupe

http://airstarter.blogspot.cz/2014/01/l ... -cupe.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[jaroslav80]

Pekny clanok a zaujimave vysledky.
Aj pravopis mas uz paradny.

Co keby si to robil tak, ze analyzovy contest by si robil jednym smerom a trading contest by si robil druhym smerom? A teda ak by si nezarobil na analyzach, zarobil by si na tradingu a opacne.
Problem bude mozno, ze na dostanie sa do top 1% asi nestaci len trafit smer na dany mesiac.

Davnejsie som tvoje analyzy trochu sledoval a v septembri som si na jednu dokonca vsadil postupne 50 EUR. Na jedinu. Pad NZDUSD. Ten samozrejme vobec nenastal a pozeram teraz, ze z 30 menovych parov som trafil ten, kde si mal najmensie uspechy. Takze bude to mozno trochu o stasti, v mojom pripade. Teda o "nestasti".

[Istiach]

Cau,

"je to dobra strategia obchodovat basket. ale treba sa tomu jednoducho venovat a pri takom malom ucte je to v podstate nezaujimave"

Mozes mi prosim ta vysvetlit comyslis touto vetou?

Dobre rozumiem ze chces povedat, ze je pracne urcovat silu kazdej meny a zhodnotenie nebude az take velke, pretoze sa budu obchody navzajom hedzovat? Teda je to skor konzervativnejsia strategia?

[Airmike]

v strategii nejde len o silu meny, ale aj o monitorovanie volatility, roznych rozpati a hlavne nahlych zmien vsetkých mien v baskete.

skus si to dat do porovnania s tym ze obchodujes napriklad EURUSD. sustredis sa na dve meny v jednom pare.
ked ale obchodujes basket, tak sa nesustredis na jeden par ale na konkretnu menu. napriklad EURO.
musis proti nej sledovat vsetky ostatne meny AUD, NZD, CAD, CHF, USD, JPY, CHF. euro tvori par zo vsetkymi a hoci sa moze zdat, ze rpoti USD je EURo silne, tak napriklad proti NZD alebo AUD moze byt slabe. napriklad vplyv AUD a NZD je daleko vacsi na EURNZD a AUDNZD ako vplyv EURa. no a tak sa ti lahko moze stat ze na major paroch sice profitujes, ale synteticke pary, ktore su ovela volatilnejsie ta tahaju k vode. a preto musis aj prerozdelovat objem v poziciach. takze nakoniec musis riesit milion veci na ktorych zalezi, ale jednoducho to niesi schopny robit. pretoze sledovat trebars 26 parov v baskete, ich volatilitu, rozsahy, zmenu sily a este aj objem je jednoducho povedane fyzicky skoro nemozne. presne pre to je to skor parketa pre stroje a nie ludi. kazdopadne netvrdim ze je to nemozne. je to len velmi tazke.

ano v podstate ako sa proporcne dobre rozdely objem a je urobeny dobry monitor, mozeme to radit ku konzervativnym strategiam. ale vsetko je to postavene na vyssie popisanych veciach.

[JUGGLER]

No vidíš. Analýzy sú úžasné, výsledky takisto. Už to len zobchodovať. Obchodovaním (riadením rizika i samotných obchodov) z tých výsledkov čosi ubudne, ale štatistika jasne potvrdzuje, že ide o správnu cestu.

[Airmike]

uvidim ako sa bude darit v dalsich mesiacoch potrebujem chytit velmi spatny mesiac, aby som vedel ake ddcko mozem cakat, a potom na to nasijem nejaky risk

[jaroslav80]

Z 8 zakladnych mien sa da teoreticky vytvorit 28 parov (7+6+5+4+3+2+1). Mozno nie su vsetky dostupne na obchodovanie.

Je ale graf relativnej sily ktory, kazdu menu porovnava voci zvysnym 7 menam a vsetkych 8 mien je zobrazenych do jedineho grafu. Tak nemusis sledovat 28 grafov, ale jediny s 8 krivkami. To Ty ale predsa istotne poznas daleko presnejsie nez ja.

http://www.aboutcurrency.com/tools/curr ... tool.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.forexticket.com/en/forex-charts/c-index" onclick="window.open(this.href);return false;

Odovodnenie o tom nedostatku casu na sledovanie 28 grafov sa mi teda zda trochu ... nejasne.

[Airmike]

ano samozrejme ze je milion indikatorov sily mien. ale skus si vsetky tie grafy nahradit len indikatorom ci budes schopny podla toho riadit portfolio mien, bez toho aby si vyzualizoval kde konkretne si vystavoval ordre.

poznam rozne indikatory sily mien a vyskusal som skoro vsetky , vyucoval to Sid este pred 6 rokmi a vsetci sme z toho boli ako z novinky paf. ale nepoznam nikoho, kto by to pouzival a hlavne vedel uchopit ako hlavny nastroj. kazdopadne plati ze pre mna je to jeden z mala indikatorov, ktory sa oplati sledovat.

treba skusit ci budes vediet predikovat pohyb podla samotneho indikatoru. ja som to bez kombinacie z grafom nikdy nevedel.

[jaroslav80]

Ja predikovat buduci vyvoj mien neviem vobec. Vsetky moje pokusy zlyhali.

Mozno je pozeranie na jednotlive menove pary len o zvyku. Proste veris S/R urovniam a podobnym veciam a tak tie samozrejme najlahsie najdes na grafe konkretneho menoveho paru. Celkovu situaciu na trhu 8 mien ale rychlejsie vidis z toho jedineho "zlozitejsieho "grafu. Ked si preklikam 20 zakladnych menovych parov, tak sam si v hlave dokazem vytvorit ten "zlozitejsi graf" (zhruba). A opacne, ak sa zahladim na hociktore dve krivky toho grafu, ich spocitanim si v hlave predstavim zhruba priebeh daneho menoveho paru.

Keby si ako na zakladny nastroj bol navyknuty na ten jediny graf, tak by si za indikatory povazoval tych 28 odvodenych grafov. Takto povazujes za zaklad tych 28 grafov a tento jeden zlozitejsi za indikator. Nehovorim ze je to nespravne, len ze je to mozno o zvyku.

Ako som tu uz raz odvodzoval, podobne grafy vznikaju scitovanim nahodne generovanych cisel, a kedze vplyvov na FX trhu je milion a ucastnikov ktori sa zapoja do obchodu je tiez vela a nemozes tusit kedy ktory co urobi, mozeme to brat ako nahodne vplyvy. A na nahodne generovanom grafe nemam co predikovat.
To je ale len moja sucasna teoria, kedze vsetky moje pokusy o predikovanie forexu zlyhali.

[Istiach]

Mika mam taku otazocku. Zaujimalo by ma, co si o tom myslis.

Predstavme si, ze nastane situacia, ze chcem predat USD. Je na to dobry fundament, aj TA.

Povedzme ze chcem predat 2 loty.

Co ma podla teba vacsi zmysel z dlhodobeho tradingu, predat dva loty EUR/USD (alebo ineho usd major paru), alebo to rozdelit napr na 0.65L do 3 USD major parov?

[Airmike]

Mika mam taku otazocku. Zaujimalo by ma, co si o tom myslis.

Predstavme si, ze nastane situacia, ze chcem predat USD. Je na to dobry fundament, aj TA.

Povedzme ze chcem predat 2 loty.

Co ma podla teba vacsi zmysel z dlhodobeho tradingu, predat dva loty EUR/USD (alebo ineho usd major paru), alebo to rozdelit napr na 0.65L do 3 USD major parov?

no to je prave ta vec ktoru tu riesime v basketoch. ak si myslis ze USD oslabi voci celemu kosu mien. tak ten objem mozes rozdelit do majors. ak si myslis ze oslabi proti konkretnej mene. tak si vyberies menovy par xxx/USD

ja si nemyslim ze dokazes predikovat menovy basket, ale viem si predstavit ze dve meny odhadnut mozes. popripade si mozes vybrat sub basket (EUR,CHF,GBP) proti USD

[Istiach]

Dobre, to dava zmysel, ale ja som to skor myslel takto.

Povedzme, ze natvrdo by clovek obchodoval dolar a objem obchodov by vzdy rozdeloval medzi 2-3 major pary. Namiesto toho, aby obchodoval par len jeden.

Co myslis ze by bolo v konecnom dosledku lepsie v zmysle vynosu a rizika.

[Airmike]

nerozumies mi asi dobre. to ci by boli vysledky lepsie alebo horsie absolutne nezalezi na systeme, ale na sile mien v kosi

[Istiach]

Myslim ze ti rozumiem, ale vecer sa ti pokusim uviest priklad co som mal konkretne na mysli.

[Airmike]

no ak dopbre rozumiem , tak sa pytas ci je lepsie obchodovat dolar proti jednej mene alebo proti trom.

a ja ti hovorim ze nieje mozne povedat co je lepsie. pretoze potrebujes hodnotiace kriterium podla coho urcujes co je lepsie. a hlavne zalzi na casovom useku a situacii kosa v tom useku. proste v tomto ziadny nazor nieje horsi alebo lepsi.

[Istiach]

Nie nie, mna by len zaujimalo, ze keby som napr isiel obchodovat EUR/USD , alebo by som rozdelil objem na dve polovice s jednou obchodoval EUR/USD a s druhou GBP/USD do toho isteho smeru. Aky by bol rozdiel vo vysledkoch.

S tym ze by som v tomto pripade obchodoval korelovane meny preto EURO a Sterling

OPRAVA: Ked tak nad tym uvazujem, tvoj prispevok hore to vlastne vystihol.

[Airmike]

kompletny clanok o predikciach

keby nahodou volakoho zaujimali aj penaaze co som za ne dostal

http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-arti ... ad-article" onclick="window.open(this.href);return false;

[Istiach]

kompletny clanok o predikciach

keby nahodou volakoho zaujimali aj penaaze co som za ne dostal

http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-arti ... ad-article" onclick="window.open(this.href);return false;

Koho uz by na tomto fore zaujimali peniaze!

[Airmike]

ved totok

[jaroslav80]

V tom TA contest ti za dobru predikciu prirataju body a za zlu odrataju? Alebo zo vsetkych predikcii vyberu tie, ktore sa v danom datume najblizsie trafili do realnej ceny (cim viac sa ti ich tak blizko trafilo, tym lepsie pre teba), no tie ktore si trafil mimo nijako neovplyvnia tvoj rating?
Jedinym obmedzenim je max. 26 predpovedi na mesiac?

[Airmike]

1.vybera sa len jedna najlepsia od kazdeho ucastnika sutaze
2. keby sa hned trafili vsetky okolo, je to fuk, berie sa len jedna
3. ziadne obmedzenie nieje. mozes analyzovat aj cely trh. ja robim viac analyz ale len hlavne meny. takych co analyzujeme tymto sposobom je asi 5-6. v kazdom kole je do 200 analyz. vyhrava najpresnejsia a najlepsie spracovana a okomentovana. updaty. viac v pravidlach

[jaroslav80]

Vybral si si dobru sutaz. Relativne nizka konkurencia (poctovo).

Mozes mat za jediny mesiac trebars aj 10 analyz a tipov ohladom jedineho menoveho paru?

[Airmike]

to je len zdanie. sutaz som si vyberal podla toho ze ma najstriktnejsie pravidla a je menej narocna na cas a nemusis pri nej robit intervia a webinare. konkurencia s trading contestom je v podstate rovnaka nezda sa to ale je to tak. traders contest je proste o tom ze si to musis pri kompe odsediet a to sa mi nechcelo. tento rok planujem nakodit nejaku jednoduchu strategiu a budem robit aj strategy contest. TC aaj SC maju vyssi funding.

[jaroslav80]

Aha, cize je tam este aj strategy contest? Nieco ako sutaz o najvykonnejsi AOS?
Zaujimave.

Skoda ze som na tych grafoch ziaden edge nenasiel. Bude predsa zalezat od konkretneho roku. Ak bude trendujuci, vyhraju automaty naprogramovane na maximalne vyuzitie trendov, a ak pojde do boku, vyhraju tie s netrendujucou filozofiou. Take ktore sa udrzia pri kazdom scenari v pluse (ak sa take vobec daju naprogramovat) nebudu mat vyraznu vyhodu ani v jednom scenari. Ci funguje to inak?

[Airmike]

Tak som sa rozhodol ze ked tu uz mam vlakno tak zverejnim aj nejaky dlhodoby investicny tip. Moj investicny tip je, ako inac Forexovy, som long na AUDNZD napisem aj nejaku analyzu preco si myslim co si myslim. kazdopadne prva pozicia je na trhu a chcel by som ju drzat radovo v mesiacoch. bol by som ovela radsej keby som nakupil pod hranicou 1,0000, ale niesom si uplne isty ci sa tam vobec dostaneme. ak ano budem si poziciu budovat.

pre nadsencou opcii, sledujem jedneho manazera s UK a bavil som sa s nim o tomto trejde. preberali sme vselico, rizika. on trejd otvara na exotickych opciach zrejme s dlhsou expiraciou. takze aby ste vedeli v com som. tak ja pre rok 2014 predpokladam ze kurz AUDNZD do 12 mesiacov dosiahne hranicu 1,1300

[jaroslav80]

Velmi pekny a jasny tip. Lahko sa bude realizovat TOUCH opciou.

Vsadim si na to 10 EUR, aby sa nepovedalo, ze ja sa nikdy nepoucim.

Drzim palce aby ti to vyslo. (Ved 10 EUR = 30 kastanov v cokolade, pripadne dve pollitrove myslivecke).

[Airmike]

no ja by som mal dat disclaimer ze moje tipy su cisto edukacneho charakteru. a nepreberam zodpovednost za ujmu.

povinnost splnena a teraz by som ti chcel pripomenut, ze na AUDNZD si tuch opciu asi nekupis. pretoze je to cross pair. to by si musel mat lepsieho brokera

[jaroslav80]

Pravdu mas. Musel by som to nejako vyskladat z AUDUSD a NZDUSD. To je prilis komplikovane na moj vkus.

Urokovy diferencial na AUDNZD long je kladny ci zaporny?

Na binary.com dlhodoby smer AUDNZD vidia zial tvojim smerom, tak aj poplatky maju nevyhodne na long. Skoda.

No tak tych 10 EUR neziskam, no ani nebudem musiet riskovat. Zodpovednost za takyto risk by som ale snad nejako uniesol.

[jaroslav80]

Nedalo mi to, tak som kupil aspon ze do 200 dni sa AUDUSD dotkne 0,94.

Ak to vyjde, ziskam 2 EUR, ak to nevyjde, stratim 1 EUR.

Tak sa to na tvrdy alkohol ani neda prepocitat.

[Airmike]

no ale to je uz kompletne iny tip. ako ten moj

[Istiach]

Co mas na mysli pod pod tym budovat poziciu. Znaci to, ze ked pojde trejd tvojim smerom budes prikupovat?

Inak Drzim palce

[jaroslav80]

Samozrejme. Blizsie k tvojmu tipu by to malo, keby som este na NZDUSD otvoril protipoziciu do opacneho smeru, no vsetko by som musel spravne vyratat. A stale by to este nezodpovedalo tvojmu tipu.

Tvoj tip si lahko overim po roku na grafe AUDNZD.