Strana 58 z 85
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 23 12, 2020 6:54 pm
od používateľa Rado
Predbežný stav špekulácie na AMD ako alternatíva k long AMD.
Môj pohľad je taký, že som čakal od toho viac. Dvakrát som chyboval ja, takže ak sa tomu vyhnem, tak výsledok do budúcna by mohol byť lepší.
Ešte doplním, že v tabuľke mám vstup aj výstup uvádzaný kvôli kreditným stratégiám ako zápornú hodnotu aj keď ich momentálne nevyužívam.
![1.png](./download/file.php?id=7481&sid=e3f84e36667f4493f5f1b398dc084c58)
- 1.png (480.12 KiB) 7872 zobrazení
![2.png](./download/file.php?id=7480&sid=e3f84e36667f4493f5f1b398dc084c58)
- 2.png (427.37 KiB) 7872 zobrazení
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 23 12, 2020 6:58 pm
od používateľa domav
Otevřel jsem diagonal na FB long call Jan'08 275 short call Dec'31 277.50 za 2,75$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 23 12, 2020 7:00 pm
od používateľa domav
domav napísal: ↑St 23 12, 2020 6:58 pm
Otevřel jsem diagonal na FB long call Jan'08 275 short call Dec'31 277.50 za 2,75$.
Oprava za 3,75$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 23 12, 2020 7:16 pm
od používateľa Rado
Teraz špekulácia na PYPL. Tak som si myslel, že dopadne aj AMD.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tu som zatiaľ mal len ziskové obchody. (mohlo by to pokračovať
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
)
![1.png](./download/file.php?id=7482&sid=e3f84e36667f4493f5f1b398dc084c58)
- 1.png (480.12 KiB) 7862 zobrazení
![2.png](./download/file.php?id=7483&sid=e3f84e36667f4493f5f1b398dc084c58)
- 2.png (427.37 KiB) 7862 zobrazení
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 23 12, 2020 7:47 pm
od používateľa domav
Rado napísal: ↑St 23 12, 2020 7:16 pm
Teraz špekulácia na PYPL. Tak som si myslel, že dopadne aj AMD.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tu som zatiaľ mal len ziskové obchody. (mohlo by to pokračovať
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
)
1.png2.png
Solidní výsledek. Velká gratulace.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 23 12, 2020 8:05 pm
od používateľa Rado
Ďakujem. Videl som, že to na AMD a PYPL funguje. Na AMD to trošku prestalo, ale PYPL aj keď som začal neskôr zatiaľ vychádza. Myslel som si, že už som zmeškal vlak.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ne 27 12, 2020 10:09 pm
od používateľa Rado
Rado napísal: ↑Po 14 12, 2020 10:02 pm
Otvoril som diagonal na NVDA long call Dec'31 557,50 short call Dec'24 562,50 za 4,05$.
Short expiroval bezcenný. Uvažoval som nad kompletným zatvorením, ale bol Štedrý deň a mne sa nechcelo obchodovať. Pozícia je tak či tak v strate (cca -94%) a keď sa náhodou trh otočí, tak možno zavriem lepšie.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Po 28 12, 2020 9:53 pm
od používateľa Rado
Rado napísal: ↑Po 14 12, 2020 10:02 pm
Otvoril som diagonal na NVDA long call Dec'31 557,50 short call Dec'24 562,50 za 4,05$.
Close za 0,18$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Po 28 12, 2020 10:05 pm
od používateľa Rado
Otvoril som long call SBUX Jan'15 105 za 1,96$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Po 28 12, 2020 10:05 pm
od používateľa Rado
Otvoril som long call SBUX Jan'15 105 za 1,96$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Po 28 12, 2020 10:26 pm
od používateľa Rado
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ut 29 12, 2020 3:33 pm
od používateľa Rado
Otvoril som long call CCI Feb'19 155 za 7,60$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ut 29 12, 2020 10:04 pm
od používateľa Rado
Rado napísal: ↑Po 28 12, 2020 10:05 pm
Otvoril som long call SBUX Jan'15 105 za 1,96$.
Close za 2,57$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ut 29 12, 2020 10:06 pm
od používateľa Rado
Rado napísal: ↑Pi 18 12, 2020 9:55 pm
Otvoril som long call AMD Jan'08 98 za 2,82$.
Close za 0,5$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ut 29 12, 2020 10:06 pm
od používateľa Rado
Otvoril som long call AMD Jan'22 93,50 za 3,15$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 1:18 am
od používateľa Rado
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 6:13 pm
od používateľa domav
Včera jsem zvažoval nákup long call na NFLX. Nakonec jsem do tohoto obchodu nevstoupil a dnes vidím, že jsem udělal dobře.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 6:27 pm
od používateľa Rado
To ja mám iné pocity s long call na BABA. Dnes už by som bol +100%.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 6:40 pm
od používateľa domav
Taky jsem se díval na BABA, ale nevím, zdali do toho jít, nebo ne.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 7:46 pm
od používateľa Rado
Signál bol na vstup. Teraz už nemám prečo otvárať pozíciu. Možno nákup akcie samotnej pre investora dáva ešte zmysel, ale ja čo špekulujem na pohyb už do toho neidem. Nemám ten luxus, aby čas hral so mnou.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 10:16 pm
od používateľa Rado
Rado napísal: ↑St 16 12, 2020 10:10 pm
Otvoril som long call PYPL Jan'08 235 za 6,80$.
Close za 1,10$. (Prvá strata
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 10:16 pm
od používateľa Rado
Otvoril som long call PYPL Jan'22 235 za 6,60$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 10:16 pm
od používateľa Rado
.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 10:22 pm
od používateľa Rado
Otvoril som diagonal na NVDA long call Jan'15 550 short call Jan'08 552,50 za 4,55$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 10:24 pm
od používateľa Rado
Otvoril som call debit spread HII Jan'15 long call 170 short call 180 2,80$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: St 30 12, 2020 11:23 pm
od používateľa Rado
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Št 31 12, 2020 10:08 pm
od používateľa Rado
Rado napísal: ↑Pi 04 12, 2020 10:15 pm
Otvoril som diagonal na MA long call Jan'22 335 short call Dec'31 352,50 za 13,16$.
Close za 19,90$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Št 31 12, 2020 10:09 pm
od používateľa Rado
Otvoril som long call SPY Jan'29 374 za 7,46$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Št 31 12, 2020 10:13 pm
od používateľa Rado
Otvoril som diagonal na BDX long call Jan'29 250 short call Jan'22 257,50 za 4,17$.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Št 31 12, 2020 10:14 pm
od používateľa Rado
Otvoril som long call TSM Jan'15 112 za 2,60$. Posledný obchod v tomto roku.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Št 31 12, 2020 11:31 pm
od používateľa Rado
Vyhodnotenie: (podrobnejší prehľad urobím zajtra)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Pi 01 01, 2021 2:33 pm
od používateľa Rado
Vyhodnotenie je komplet v tabuľke so všetkými údajmi. Nižšie pripájam ešte ako to vyzerá reálne na účte ktorý tu kopírujem. (Sú tam aj aktuálne otvorené pozície, ja vyhodnocujem iba uzavreté obchody. Účet v €.)
Pre mňa bude dôležitý ešte jeden dátum a to 5.3. Budú to dva roky čo takto obchodujem. Je to pomerne krátka doba a vzorka doteraz 442 uzavretých obchodov, ale vychytal som veľa chýb a tiež ja som sa posunul v dodržiavaní stratégie na trošku vyšší level. Takéto obchodovanie však dokáže vygenerovať veľký drawdawn, ktorý som dal v tabuľke inou farbou. Ťažko moje čísla napríklad porovnať s dátami, ktoré tu dal jaja.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Neviem, či som schopný sa na také čísla s touto stratégiou dostať.
Rok 2021: Plánujem urobiť obrat 168 000$ s výnosom 8 400$. Účet tak chcem dostať na 25 299$. Je to nižšie zhodnotenie ako robím doteraz (60,06% p.a.), ale neviem, čo trh prinesie. Možno chytím podobný drawdawn v prvom kvartáli a budem celý rok dobiehať.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Uvidíme.
Všetkým veľa zdravia v Novom roku 2021. Vírusy nech vás obchádzajú a výnosy zase nech sa na vás lepia.
Dobré obchody.
2020:
2020:
5.3.2019-31.12.2020:
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: So 02 01, 2021 12:37 am
od používateľa JUGGLER
Rado: Blahoželám !
Dobre som zapísal?
2020: +211%
od 6/2018: +238%
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: So 02 01, 2021 11:44 am
od používateľa Rado
Ďakujem.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je to správne.
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ne 03 01, 2021 2:35 am
od používateľa Martin7
Rado, parádny výsledok, gratulujem.
![palec_hore :palec_hore:](./images/smilies/icon_palec_hore.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ne 03 01, 2021 4:28 pm
od používateľa Rado
Martin Ďakujem. Pobavil som sa.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Možno tento rok pôjdem do straty a použiješ rovnaký obrázok, tak si ho odlož.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ne 03 01, 2021 9:53 pm
od používateľa Rado
Jednoduchá stratégia:
Kúpa call opcie s expiráciou 30 dní (najbližšia expirácia k 30 dňom) na delte 40 s pravidlom držať do expirácie a po predaji kupovať hneď ďalšiu s doplnením, že sa pozícia zatvorí 2 dni pred earnings a ďalšia otvorí 2 po earnings. Začiatok 6.1.2020, vygenerovala tieto výsledky:
![1.png](./download/file.php?id=7536&sid=e3f84e36667f4493f5f1b398dc084c58)
- 1.png (480.12 KiB) 7104 zobrazení
Pri každej akcii sa spravilo od 13 do 15 obchodov za rok. Maximálna strata kapitál na pozíciu. V takom prípade treba ďalší vklad. Vyhodnotenie, ktoré je vyššie počíta s takým vkladom resp. doplnením vkladu po strate a zhodnotenie potom vychádza z takto navýšeného kapitálu. Uvádzam reálne dáta z posledných 15 min. obchodovania. (v tom čase potrebný open aj close pozície) Za posledné tri roky tento typ obchodu pri týchto akciách neskončil v strate. Som zvedavý, či sa toho niekto chytí. Stratégia zadefinovaná, jednoduchá.
Takže chalenge na tento rok. Kto využije príležitosť bez istoty na konečný výsledok?
“The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.” ― Vincent Van Gogh
Ja podobne obchodujem AMD a PYPL s tým, že mám pravidlo na profit a na stratu. AMD zatiaľ sklamaním...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Ne 03 01, 2021 10:29 pm
od používateľa jaja
Zajímavé. Podstatné je: vybírals ty akcie backtestem nebo jinak? Pokud jinak, jak to vypadá pro širší "portfolio"?
Zkoušels vynechat pravidlo pro earnings a pokud ano s jakým výsledkem?
Z jakého zdroje dat jsi to testoval? Zkusil bych to projet svým sw na širších datech, ale asi neumím získat z historických dat deltu (běžně opce nedělám).
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Po 04 01, 2021 2:30 am
od používateľa Rado
Mám definované portfólio "populárnych" akcií, kde sa robia zaujímavé objemy a pohyby, aby som mohol na tom zarobiť.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Do výberu som vybral náhodne z nich. Chcel som tam mať niečo, čo urobilo super zhodnotenie, nejaký stred AAPL, PYPL, MSFT a niečo, čo sklamalo AMD.
Skúsil som vyhodiť pravidlo earnings a teda pozícia by bola otvorená od 6.1.2020 a uzatvorená v expiračný deň na konci obchodného dňa s otvorením ďalšieho mesiaca. (otvorenie aj zatvorenie cca od 15 min. do 1 min. pred ukončením obchodovania v závislosti od dynamiky obchodovania) Výsledky by vyzerali takto: (červenou som dal slabší výkon a zelenou lepší, všetko sú to však kladné hodnoty)
![2.png](./download/file.php?id=7538&sid=e3f84e36667f4493f5f1b398dc084c58)
- 2.png (427.37 KiB) 7069 zobrazení
Perlička na záver...TSLA s kupovaním opcie na delte 20. Potreba kapitálu na začiatok 712$, zhodnotenie 12 217%. (profit 87 649$ pri W/L 6/7 obchodov, úspešnosť 46,2 aj keď ju skresľuje posledný obchod)
Za rok sa tak spravilo 13 obchod z ktorých sa jeden skončil 31.12.2020 kvôli intervalu backtestu. Viac v tabuľke.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zatiaľ najlepšie zhodnotenie, ktoré som doteraz videl.
Dnes sa začína obchodný rok 2021...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: Opcie a opčné stratégie
Napísané: Po 04 01, 2021 11:21 am
od používateľa jaja
Výběr portfolia má problém v těch, co udělaly super zhodnocení - to je bias. Ale aspoň to není přímo výběr backtestem.
Čekal jsem, že vyhození pravidla na earnings to pro loňský rok vylepší.
Ale 2020 byl specifický, rád bych to viděl i na starších datech.
Odkud taháš data? Máš to zautomatizovaný?