Ako-investovať - fórum

strasna sranda toto vlakno. kazdy si tu melie svoje.
nezhodneme sa ani na tom aku farbu ma ...

a nie. v tej vzorke skutocne nie je 620 obchodov.
aj keby sme to tu zopakovali 100x . pravdu z toho neurobime

JUGGLER: kdes v IB reportu našel Profit Factor? Taky jsem si to pro zajimavost vygeneroval, Sharpe vidím (1.97 od 2009), Sortino taky (6.99), ale PF ani sumu ztrát a sumu zisků ne (leda bych to generoval po jednotlivých letech a bral součty realized - ale to jde až od 2015). Jsem si prakticky jistý, že mám dlouhodobý PF pod 2, ale rád bych to někde našel.

Mám to prepojené na fundseeder. Spomenul som si na to a tam som pozrel.

jaja napísal: ↑Po 30 11, 2020 11:05 pm JUGGLER: kdes v IB reportu našel Profit Factor? Taky jsem si to pro zajimavost vygeneroval, Sharpe vidím (1.97 od 2009), Sortino taky (6.99), ale PF ani sumu ztrát a sumu zisků ne (leda bych to generoval po jednotlivých letech a bral součty realized - ale to jde až od 2015). Jsem si prakticky jistý, že mám dlouhodobý PF pod 2, ale rád bych to někde našel.

Sharpe vidím a sortino je kde?

Hned pod ním. V PortfolioAnalyst - Risk Measures Benchmark Comparison - Risk Analysis.

Máš pekné. Ako ťa poznám, trejdil si disciplinovane jednu stratégiu:

Sharpe 1,97

Sharpe ratio of 3.0 or higher is considered excellent.
A ratio higher than 2.0 is rated as very good.
A ratio under 1.0 is considered sub-optimal.

Sortino 6,99

..score of 2 or above is what fund pickers look for

Ja mám za dlhšiu dobu Sharpe 0,94 a Sortino 1,57...ale neviem pozrieť celú kariéru, lebo v 2009 som menil účet.
V 2005-2009 bol najkrajší a najvyrovnanejší trejding. Určite najlepšie časy aj u Teba

V histórii za posledných 7 rokov som šiel dole na 0,7 a 0,64 a za posledné 4 roky na 0,48 a 0,54.
Pred 4 rokmi som sa napojil na fundseeder...Chcel som sa dostať medzi 50 najlepších a zapichol som najhorší rok v kariére

No jo, taky mám poslední 3 roky horší i než NQ (ale lepší než S&P), hlavně proto, že teď už to beru rekreačně a dost na trading kašlu, nemám se kam hnát a radši si užívám života. Navíc strategie nemá takovou škálovatelnost, tak kapitál většinou zbytečně leží.

Taky mám data až od 2009 a to si myslím, že jsem účet tou dobou neměnil.

Jinak ty ratia zavisí i na frekvenci dat, screenshot byl s měsíční - když dám denní, stoupne Sharpe a klesne Sortino (2.26 a 3.76) a když kvartální, tak naopak (1.82 a 12.42). Má to logiku, protože čím delší obobí, tím klesne záporná relativní odchylka (záporné výkyvy se vyhladí).

Jo, 2005-2009 bylo super období a to v tom byla krize. Tehdy ale nikdo na trhu neuměl pořádně pracovat s informacema a dalo se toho využít. Od doby strojového učení a umělé inteligence to jde hůř a hůř a ty časy se už asi nevrátí.

Na fundseeder kašlu, holt nebudu znát PF.

jaja napísal: ↑Ut 01 12, 2020 12:50 am Hned pod ním. V PortfolioAnalyst - Risk Measures Benchmark Comparison - Risk Analysis.

Ďakujem. Pomohlo.

jaja napísal: ↑Ut 01 12, 2020 12:50 am Hned pod ním. V PortfolioAnalyst - Risk Measures Benchmark Comparison - Risk Analysis.

klobuk dole , hodne silny report.

AHA! Som si myslel, ze percento uspesnosti je o pomere ziskovych a stratovych obchodov. V skutocnosti ide o pomer obchodov v peniazoch.

Pripominalo mi to jeden system v obchodovani vo futuritach kde beries malu stratu po strate az kym chytis dobry zisk.