Holy Grail

[BGuru]

Bguru, diky za odpoved. Tak to moj broker je proklate drahy, ale co uz. Dako sa prehryziem. Pocul som, ze ak chcem mat ucet u toho brokera odkial davas grafy, treba tam zlozit minimalne 500 000$. Je to pravda?
Ten short na s&p planujes intraday alebo na dlhsie?

Tak sa orientuj na nieco lacnejsie napriklad Interactive Brokers.

[singularita]

No vidím, že dávaš od pása dole.

Vyleštené ego máš, to musím uznať, len aby raz nepadlo na hubu. Ja ťa predsa z ničoho nebviňujem, našiel som toto vlákno kde prezentuješ, že más súkromný HG. Tak som chcel hodiť reč. Kedže vidím, že záujem z tvojej strany v poslednej dobe je o prezetovaní kolko si otvoril a zavrel pozícii tak debata konci.

[jogo]

Bguru, vystupil som z trejdu, lebo tvojim schopnostiam zatial verim viac ako svojmu obchodnemu planu , ktory stale len tvarujem. A hlavne som vystupil v zisku a nie strate. Ale keby nebola situacia taka nejasna, dodrzim plan aj keby si ty vystupil z trejdu. Proste taka volatilita to nie je na moj system.

[BGuru]

Bguru, vystupil som z trejdu, lebo tvojim schopnostiam zatial verim viac ako svojmu obchodnemu planu , ktory stale len tvarujem. A hlavne som vystupil v zisku a nie strate. Ale keby nebola situacia taka nejasna, dodrzim plan aj keby si ty vystupil z trejdu. Proste taka volatilita to nie je na moj system.

Ak bol zisk tak gratulujem
Ale slub mi jedno ze verit budes viacej sebe a svojmu obchodnemu planu ako sa spoliehat na mna.

[Bobikpp]

Ale slub mi jedno ze verit budes viacej sebe a svojmu obchodnemu planu ako sa spoliehat na mna.

Tak tak - dobre ho vedies - Jogobela sa nic nenauci (sice mozno nieco zarobi) ak bude len kopirovat teba - nema take moznosti (teraz myslim ucet a brokera) ako ty, tak by nemusel z rovnakych bojov vyjst rovnako

vela zdaru obom

[BGuru]

No vidím, že dávaš od pása dole.
Vyleštené ego máš, to musím uznať, len aby raz nepadlo na hubu. Ja ťa predsa z ničoho nebviňujem, našiel som toto vlákno kde prezentuješ, že más súkromný HG. Tak som chcel hodiť reč. Kedže vidím, že záujem z tvojej strany v poslednej dobe je o prezetovaní kolko si otvoril a zavrel pozícii tak debata konci.

Na tvoj predosly prispevok som zatial len z casovych dovodov nereagoval. Povedal si v nom vela pravdy. Toto je obdobie plne kvalitnych prilezitosti ake tuna dlho nebolo, prispevky sa sem sypu castejsie ako kedykolvek predtym aj to odraza emocie na trhu, na co mozem odpoviem, venujem sa teraz prevazne obchodom. Na tvoj predosly prispevok sa pokusim reagovat zajtra.
Co sa tyka toho druheho prispevku na to som priznavam odpovedal mozno prchko a na rovinu ale neviem, aky si mal dovod pisat ho poloironicky s narazkami na uzivanie si, bohatstvo L.williamsa a na skryte talenty na slovensku.
Cize ber to chlapsky, aka otazka taka odpoved

[jogo]

Bguru: Neboj, ja som siel do obchodu podla svojho systemu, len mi dava signal neskor ako tebe. A ze som vystupil, no za posledne dva tyzdne vyrobil moj povodny neupraveny system velku seriu strat, ktorej som sa zo stastim vyhol, vdaka dodatocnym podmienkam pre vstup do obchodu, ktore som za pochodu dodal do neho, ked to zacalo gapovat. Dnes je z pohladu mojho systemu velmi nejasna situacia, a tam mam pravidlo, bud beriem vsetky signaly alebo neobchodujem. Ked som videl, ze si v obchode tak som zobral prvy variant a ked si vystupil, vystupil som aj ja. A stale cakam gap, ked bude schvalovat kongres pomoc bankam. Uz aby to prejednali.

Bobikpp: Mas pravdu, kazdy musi obchodovat podla svojho planu. Neboj, nie je mojim cielom sledovat nonstop toto vlakno a obchodovat to, co Bguru. Komodity nemozem, lebo nemam openinterest ako to popisuje Williams a myslim ze Bguru ho pouziva na obchody, spready nemam moznost obchodovat, takze ostavaju indexy a 10 rocne papiere. Takze ak je Bguru v takom obchode ako ja, tak ma to potesi, ked ide so mnou a zatial proti mne este poziciu nezaujal. Ked zaujme, zvazim vystupenie z pozicie, lebo jeho system dal opacny signal. A to je podla Larryho dovod na ukoncenie obchodu. Lebo myslim, ze jeho system je lepsi ako moj. Preto som sa ho pytal, ci robi intraday obchod alebo pozicny.

P.S: Zrobil som chybu, nakoniec moj system dal pozadovany profit, toz poucenie do buducna. Bguru predsa nenastupil do longu, aby som uzatvaral trejd. Tak mi treba.
Ale moj byvaly veduci vravel: Len ten, co nic nerobi, nic nepokazi.

[BGuru]

No holy grail, tiež som ho istú dobu zúrivo hľadal, mladícka nerozvážnosť + veď ja to dokážem 
Venoval som sa technickej analýze vrátane elliott wave, TRM, COT analýzam, plus som brúsil position sizing pre MM.

Ono hladat HG asi nespociva v hladani magickej kombinacie indikatorov a roznych bezne dostupnych metod ale hlavne v konzistentnosti obchodnika v dobrom obchodom plane a jeho disciplinovanom dorziavani a velkej sebakontrole. Ale to su dost vseobecne veci co vravim Je to vsak jedno, kazdy vidi HG v niecom inom, niekto v tom, ze sa nikdy nesmie pomylit a niekto len v tom tom, ze staci aby boli zisky vacsie ako straty a je spokojny.

Našiel som istú konbináciu, ktorú som však nikdy nezužitkoval, lebo ako každý, nerozvážny začiatočník som si musel rýchlo otestovať svoje chyby v reálnych obchodoch a to ešte ovplyvnený finančnikom som musel začať daytrading. No a bolo akurát volatilnejšie obdobie. Keď som si sadol k tomu tak som začal nakupovat a predávať a s relatívne nízkym SL mi pozachytávalo aj veľmi dobré pozície, takže som po tyždni odniesol -1000 USD a povedal som si, že psychicky som to posral a nahanal som trhy. Zhodnotil som, že som mal nízky kapitál a aj to, že čo som tak dlho brúsil som ani nevyužil, + že som sa nechal uniesť a psychicky som nebol zrelý. Prešla určitá doba a nejak som už k tomu nedostal.

Ano to je pripad asi vacsiny zaciatocnikov. Vacsina z nich zial pada na kolena. Jednak nedostatok skusenosti a jednak slabe dodrziavanie planu popripade ziadny plan.

Zaujal ma Bgurov pohľad cez istú kombnáciu technickej analýzy, s COT pozíciami a reflexiou trhu na správy. Niečo podobné som aj vyšpekuloval s tým, že som si musel sám popísať zákonitosti trhu, vymyslieť model pre riadenie rizikových investícií (ktorý som reálne nestihol aplikovať).

Ja az tak moc TA a COT nerobim. Sem tam na to prihliadnem ale nepovazujem to za najvacsiu vyhodu. To su informacie ktore ma cely trh. A na trhu plati ze aj ked maju dvaja to iste tak obchod moze dopadnut rozdielne. V jeden den moze zarobit aj medved aj byk, pretoze to zavisi od ich obchodneho planu a od ich riadenia rizika, od ich vstupu a vystupu z trhu. Takze ja vidim hlavnu vyhodu v dobrom obchodom plane a je jedno na zaklade coho je zostaveny ci na zaklade TA, FA, alebo niecoho ineho a dalej v dodrzani takto stanoveneho planu.

Záver:
Technická analýza môže pomôcť odhadnúť vývoj, jej úspešnosť je však preceňovaná . trhy sú lepšie predpovedateľné ako random walk, avšak volatilita trhu túto výhodu ruší a tak zarábať na základe grafu pre hod mincou alebo trhov sa zásadne veľmi nelíši.
A iste je lahšie zarábať na kurzoch ako na reálnom obchodovaní, pretože ten s grafom v ruke nemá žiadnu veľkú výhodu (aj keď marketéri preferujú opak). Jedine kombinácia ako naznačuje Bguru + zvládnutý risk manažment môže dať traderovi určitú výhodu nad 50%.

Ano dnesny svet trading biznisu je velmi agresivny aj co sa marketingu tyka. Zovsadial sa na ludi rutia nove knihy, kurzy, systemy, automaty, spravy atd. Je vsak dolezite aby sa clovek prilis nezalubil do niecoho konkretneho, lebo potom mu to brani vo vyhlade dalej. Ako napriklad zalubit sa do bankoveho sektoru predtym ako padne.
Ziadna metoda ci TA alebo FA alebo akakolvek ina nie je zazrak ak na zaklade nej nie je obchodnik schopny zostavit obchodny plan, ktory nasledne aj dodrzi. Obchodovanie je naozaj jeden z najtazsich biznisov, to mnohi zial podcenuju.
Nech sa Ti dari pokracovat.

[ricmund]

tak jsem ti kontroloval ty první dva spready, které jsi psal (ostatní jsou pro mě španělská vesnice) a ten první:Exchange - CME
DEC 08 CME CATTLE
FEB 09 CME CATTLE
to je ten který držím i já, ale obráceně a zatím teda vedu mám cca 60doláčů takže je jasné, že přestávám pracovat a burza mě stačí
ted vážně, pokud ho máš od půlky aug. tak jsi nejspíš plus, ale pokud ho budeš držet dál tak mi řekni co tě k tomu vede. pokud si projedu historii těchto spreadu tak většinou (samozřejmě né vždy) padá dolu.

[singularita]

Troška som ťa musel praštiť po palici, takže sa ospravedlňujem za tie narážky.
Je fajn, že si sa vyjadril, kukal som toto vlákno priebežne, je dlhé tak som ho nečítal celé, no na začiatku si tam ospevoval COT analýzu a metódu rozbalancovaného trhu.

Keď si tak premietnem, čo môže znamenať rozbalancované pásmo, tak mi to pripomína korektívne pásmo, prípadne pásmo rozhodovacie, kde sa zväčša znova trh rozbehne do nejakého trendu. Mám pár poznámok, ak teda bude záujem. Napr. tá, že na tieto oscilačné, korektné pásma sa mi celkom osvedčovala metóda uzavrieť toto pásmo linkami (vrch – spodok) a pri prerazení uvažovať o vstupe/ výstupe.
Graf COT je naozaj možné použiť iba pre analýzu z hladiska pozičného obchodníka. Tiež tam je nástraha, že ten objem v budúcnosti bude ešte väčší, a teda dno a vrchol je ešte vzdialený. Tiež nie je možné hovoriť o nejakej veľkej pravdepodobnosti určenia S/R úrovne z pozície veľkého objemu pozícií na strane commercials.

Indikátory vo všeobecnosti sú neúčinné, ani ten postavený na COT. Taktiež použiť štatistické metódy ako je metóda TRM (trade risk manažment) pre vlnové cykly je možné lepšie aplikovať skôr v stredne až dlhodobom horizonte obchodovania, a tak by sa dali popísať všetky, dôležité metódy.
Takže ak nemáme metódu, ktorá dokáže generovať zisk v nejakom horizonte jej použitia, resp. balansuje okolo „0“ nepomôže nám obchodný plán ako liek na to, že nevieme, čo trhy urobia. To je ako by som hral black jack, mám 0 výhodu a tvrdiť, že ma zachráni vygeneruje zisky obchodný plán.

Ostáva teda, či risk manažment vie generovať zisky, alebo máme niečo v ruke, čo nemá tá väčšina obchodníkov k dispozícií.

[BGuru]

Predavam SP500 na 1217, zlahka 50 kontraktov. Pripadne rasty budem shortovat dalsimi kontraktami.

[osamely chodec]

asi mam ine data lebo sp500 bolo u mna /xtb/ dnes najvyssie 1212

[BGuru]

kocinavi :
ja obchodujem SP500 futures. Ty obchodujes CFD co je nieco uplne ine. Oni beru koty z SP500 cash indexu. Futures maju zahrnute v cene aj premium.
Tuna najdes delaynuty intradenny graf SP500.
http://futuresource.quote.com/charts/ch ... &b=bar&st=

[BGuru]

tak jsem ti kontroloval ty první dva spready, které jsi psal (ostatní jsou pro mě španělská vesnice) a ten první:Exchange - CME
DEC 08 CME CATTLE
FEB 09 CME CATTLE
to je ten který držím i já, ale obráceně a zatím teda vedu mám cca 60doláčů takže je jasné, že přestávám pracovat a burza mě stačí
ted vážně, pokud ho máš od půlky aug. tak jsi nejspíš plus, ale pokud ho budeš držet dál tak mi řekni co tě k tomu vede. pokud si projedu historii těchto spreadu tak většinou (samozřejmě né vždy) padá dolu.

Drzim december short a februar long, to len aby sme sa spravne chapali Zatial si na neho nestazujem
Drzim ho kvoli dodrziavaniu pravidiel systemu, nemam v danom spreade nejaky konkretny iny dovod ci fundamentalny alebo technicky, tak ako aj pri vsetkych ostatnych spreadoch ktore som ti sem uviedol.

[BGuru]

Troška som ťa musel praštiť po palici, takže sa ospravedlňujem za tie narážky.
Je fajn, že si sa vyjadril, kukal som toto vlákno priebežne, je dlhé tak som ho nečítal celé, no na začiatku si tam ospevoval COT analýzu a metódu rozbalancovaného trhu.

No lepsie bude ak si ho precitas fakt cele. Ja som COT nijak zvlast neospevoval. Ukazoval som na nom len par prikladov lebo mi bolo tvrdene, ze kazdy "blbec" vedel, ze bude na akciach bublina a ze to padne. Len pozicie ucastnikov trhu tomu nezodpovedali tak som to ukazal. Dalej som tam myslim dal priklad akumulacie psenice za posledne obdobie.

Keď si tak premietnem, čo môže znamenať rozbalancované pásmo, tak mi to pripomína korektívne pásmo, prípadne pásmo rozhodovacie, kde sa zväčša znova trh rozbehne do nejakého trendu. Mám pár poznámok, ak teda bude záujem. Napr. tá, že na tieto oscilačné, korektné pásma sa mi celkom osvedčovala metóda uzavrieť toto pásmo linkami (vrch – spodok) a pri prerazení uvažovať o vstupe/ výstupe.

To co popisujes je iba obycajny breakout range. Nevravim, ze zla metoda, ale problem je, ze pripusta oba smery aj hore aj dole a ty musis naskocit kde breakne. Ale zial velmi casto dochadza aj k falosnym breakoutom a preto treba mat dobre vypilovane pravidla ako to zobchodovat, lebo niekedy falosne breakouty vykazuju vyssiu uspesnost ako tie prave
Ja povazujem za rozbalancovany trh taky trh, na ktorom dominantne prevlada jeden nazor: napriklad ked vsetci v panike predavaju. Mam na to vlastnu metodu ako toto prevazne velmi kratke obdobie urcit aj na zaklade presnych pozicii vsetkych dolezitych ucastnikov trhu. A dobre vieme ze cely trh nikdy nemoze mat pravdu !

Graf COT je naozaj možné použiť iba pre analýzu z hladiska pozičného obchodníka. Tiež tam je nástraha, že ten objem v budúcnosti bude ešte väčší, a teda dno a vrchol je ešte vzdialený. Tiež nie je možné hovoriť o nejakej veľkej pravdepodobnosti určenia S/R úrovne z pozície veľkého objemu pozícií na strane commercials.

COT nesluzi na urcovanie pasiem alebo supportov a pod. Tam sa analyzuje akumulacia a distribucia danej komodity. Treba si uvedomit ze najviac kontraktov drzia prave commercials a to nie su kratkodobi hraci. COT sluzi predovsetkym na urcenie rovnovahy medzi akumulaciou a distribuciou. Taktiez ho treba vediet pouzivat a nestacia len surove data ktore kazdy tyzden stiahnes.

Indikátory vo všeobecnosti sú neúčinné, ani ten postavený na COT. Taktiež použiť štatistické metódy ako je metóda TRM (trade risk manažment) pre vlnové cykly je možné lepšie aplikovať skôr v stredne až dlhodobom horizonte obchodovania, a tak by sa dali popísať všetky, dôležité metódy.
Takže ak nemáme metódu, ktorá dokáže generovať zisk v nejakom horizonte jej použitia, resp. balansuje okolo „0“ nepomôže nám obchodný plán ako liek na to, že nevieme, čo trhy urobia. To je ako by som hral black jack, mám 0 výhodu a tvrdiť, že ma zachráni vygeneruje zisky obchodný plán.
Ostáva teda, či risk manažment vie generovať zisky, alebo máme niečo v ruke, čo nemá tá väčšina obchodníkov k dispozícií.

Neviem co je TRM.
K COTu som sa vyjadril vyssie.
Metoda moze byt defacto akakolvek, ktora je samozrejme zbacktestovana. Urcenie obchodneho planu nespociva vo vybere metody ci budes pouzivat COT, indikator alebo nejaky TRM. Obchodny plan su pravidla zostavene na zaklade metody ktoru pouzivas cize to kde nakupim a kde vystupim z trhu ci v pluse alebo v minuse. U niekoho su obchodny plan targety a stopky u niekoho zase zmena podmienok na trhu.
Toto je vsak velmi vseobecna debata. Nepovazujem za potrebne navzajom si pisat co zaraba a co nezaraba, co je presnejsie a statisticky lepsie, alebo co ukazuje smer kam sa trh asi pohne. Jednemu zaraba jedna metoda a druhemu nemusi. Kazdy vie pouzivat nieco ine. Trh je plny roznych nazorov a preto mame aj likviditu.
Dokazovat si tuna navzajom teoretizovanim mozeme cokolvek, podstatne vsak je ci vies na zaklade toho co pouzivas zostavit obchodny plan a riadit dalej riziko.
Svoju pravdu kazdy dokaze iba zivymi obchodmi za co ho trh aj patricne odmeni! Preto povazujem prezentovanie zivych obchodov za absolutne klucove v tomto odvetvi, lebo radoby obchodnikov, sasov, ucitelov, teoretikov a neuspesnych obchodnikov je plny cely svet, ale ludi ochotnych ukazat verejne na ktorej STRANE trhu prave stoja je na pocudovanie len hrstka.

Takže ak nemáme metódu, ktorá dokáže generovať zisk v nejakom horizonte jej použitia, resp. balansuje okolo „0“ nepomôže nám obchodný plán ako liek na to, že nevieme, čo trhy urobia.

Uplne najdolezitejsie na financnych trhoch je aby si vedel co robis hlavne TY SAM a nie trh. Nikto nevie co spravi trh zajtra alebo o hodinu!

[jogo]

Bguru, poznas este niekoho kto konzistentne dava svoje obchody na web ako ty, ked hovoris o hrstke ludi. Daj mi na nich www adresu. Diky.

[BGuru]

Clovece ani nepoznam. Sem tam som si vsimol, ze Juggler dava nejake obchody na traders, ale nechodim tam pravidelne. Su to asi ale prevazne daytraydy.
Ja som vsak nemal na mysli len nejaku internetovu komunitu ale obchodnikov celkovo. Mnohych poznam osobne, ale skutocne karty vie malokto odkryt.
Forum ma tu vyhodu ze sa da k tomu kedykolvek vratit a podla casov prispevkov aj skontrolovat. Chat ma tu nevyhodu ze vsetko po case zmizne a strati sa v komunikacii. Mozno su na chatoch a na nejakych weboch dalsi obchodnici co zarabaju a nemaju problem prezradit na ktorej strane trhu stoja, ja vsak neviem, nechodim na vela webow, nepotrebujem to, mam vela vlastnych obchodov.

[singularita]

citat:
Ja povazujem za rozbalancovany trh taky trh, na ktorom dominantne prevlada jeden nazor: napriklad ked vsetci v panike predavaju. Mam na to vlastnu metodu ako toto prevazne velmi kratke obdobie urcit aj na zaklade presnych pozicii vsetkych dolezitych ucastnikov trhu. A dobre vieme ze cely trh nikdy nemoze mat pravdu !

RE:
No názory, nálady na trhu sa menia, preto nikto dopredu nevie ako to dopadne. To čo je objektívne, pravdivé sa dá dokázať faktami (vedeckým prístupom). To čo píšeš by sa dalo vyzistiť na priebehu ceny. Určitý vzorec správania by sa dalo vyzistiť a štatisticky preveriť napr. v závislosti na správach, ktoré ovplyvňujú investorov. Čo nebude jednoduché.

citat:
COT nesluzi na urcovanie pasiem alebo supportov a pod. Tam sa analyzuje akumulacia a distribucia danej komodity. Treba si uvedomit ze najviac kontraktov drzia prave commercials a to nie su kratkodobi hraci. COT sluzi predovsetkym na urcenie rovnovahy medzi akumulaciou a distribuciou. Taktiez ho treba vediet pouzivat a nestacia len surove data ktore kazdy tyzden stiahnes.

RE: Nevidím dôvod prečo by sa neurčovali S/R úrovne cez priebeh COT. Otázne je ako dobre sa do dá zistiť. Všetko je človeku na nič, keď to nevie používať.

citat:
Jednemu zaraba jedna metoda a druhemu nemusi. Kazdy vie pouzivat nieco ine. Trh je plny roznych nazorov a preto mame aj likviditu.
Dokazovat si tuna navzajom teoretizovanim mozeme cokolvek, podstatne vsak je ci vies na zaklade toho co pouzivas zostavit obchodny plan a riadit dalej riziko.
Svoju pravdu kazdy dokaze iba zivymi obchodmi za co ho trh aj patricne odmeni! Preto povazujem prezentovanie zivych obchodov za absolutne klucove v tomto odvetvi, lebo radoby obchodnikov, sasov, ucitelov, teoretikov a neuspesnych obchodnikov je plny cely svet, ale ludi ochotnych ukazat verejne na ktorej STRANE trhu prave stoja je na pocudovanie len hrstka.

RE:
Prepáč, no toto je presne rétorika marketerov. Najmä zarábať môže nejaká metóda dostupná väčšine (dlhodobo). To je pekne povedaná „mystifikácia“. To je zavádzanie, pokiaľ metóda objektívne nezarába, tak v rukách čarodejníka sa akurát zmení na zarábajúcu. Ok, prezentuj svoje reálne obchody, to je známka, že aspoň netáraš do vetra:)
Pokiaľ nepreukážeš, že akákoľvek metóda má väčšiu pravdepodobnosť ako 50% dlhodobo zarábať, tak sú to marketingové rečičky, ktoré sa šíria ako mor po internete. Pokiaľ sa ti to podarilo, tak taký systém máš a gratulujem ti, no zatiaľ, čo som čítal je iba v nejakej rozmazanej rovine o všeobecnom názore na to, čo chce urobiť/urobí väčšina obchodníkom, čo ti dáva nejaké šance odhadnúť, čo sa stane s cenou.

[sufo]

Pokiaľ nepreukážeš, že akákoľvek metóda má väčšiu pravdepodobnosť ako 50% dlhodobo zarábať, tak sú to marketingové rečičky

Nechcem tu zaplnat forum svojimi kecmi ale chcem ti lahkou matematikou ukazat, ze metoda nemusi mat zdaleka pravdepodobnost vacsiu ako 50% ak pouzivas spravne hranice SL a PT. Ak mas system kde obchodujes s SL=5 bodov a PT=15 bodov a ma pravdepodobnost 30%, tak pri 100 obchodoch budes mat 70 neuspesnych co je 5*70=350 bodov a 30 uspesnych co je 15*30=450 bodov. Z toho dostanes 450-350=100 bodov a mozes byt spokojne vysmiaty, lebo si zarobil
(tie body su len pre ilustraciu, pri kazdom trhu su to nejake ine cisla ide prave o ten pomer medzi SL a PT kde tu je 1:3)
Inac, ked k tomu prihodis taky lahky "money management" a povies si, ze po kazdom uspesnom obchode budes obchodovat este +2 kontrakty (bezne obchodujes 1) a z tych 30 obchodov sa ti stane, ze 9 krat budu 2 uspesne za sebou, tak zarobis navyse 9*15*2=270 bodov a stratis 21*5*2=210 bodov, takze budes mat dalsich +60 bodov
Tu su percenta pri ktorych budes presne na nule pri roznych pomeroch SL a PT:
1:1 -- 50%
1:2 -- 33,33333333%
1:3 -- 25%
1:4 -- 20%
1:5 -- 16,66666667%
1:6 -- 14,28571429%
1:7 -- 12,5%
1:8 -- 11,11111111%
1:9 -- 10%
Ale uprimne, velke pomery su nerealne. Chcel by som vidiet trh, ktory ti standardne dovoli mat pomer 1:5 a nevyhadzuje ta na SL

Disclaimer: Som zatial cisty teoretik, tak majte zlutovanie

[JUGGLER]

Prepáč, no toto je presne rétorika marketerov. Najmä zarábať môže nejaká metóda dostupná väčšine (dlhodobo). To je pekne povedaná „mystifikácia“. To je zavádzanie, pokiaľ metóda objektívne nezarába, tak v rukách čarodejníka sa akurát zmení na zarábajúcu. Ok, prezentuj svoje reálne obchody, to je známka, že aspoň netáraš do vetra:)
Pokiaľ nepreukážeš, že akákoľvek metóda má väčšiu pravdepodobnosť ako 50% dlhodobo zarábať, tak sú to marketingové rečičky, ktoré sa šíria ako mor po internete. Pokiaľ sa ti to podarilo, tak taký systém máš a gratulujem ti, no zatiaľ, čo som čítal je iba v nejakej rozmazanej rovine o všeobecnom názore na to, čo chce urobiť/urobí väčšina obchodníkom, čo ti dáva nejaké šance odhadnúť, čo sa stane s cenou.

Plne súhlasím s tým, čo povedal BGuru: že ,,jednému zarába jedna metóda a druhému nemusí,,.
Drvivá väčšina víťazov na burze nakoniec pochopí, že svoj úspech nosia len vo vlastnej hlave.
Za zbytok víťazov trejdujú softvérové programy.

Každý hľadá ,, systém ,, ktorý by mu generoval zisk.
Takých systémov sú stovky, len negenerujú zisk každému a nie za každých okolností.
Tí čo burze nerozumejú hľadajú také systémy, ktoré by za nich prevzali zodpovednosť a zbavili ich emocionálneho tlaku.
Takú dokonalosť si môžu dovoliť len vyvolení (napr. Jim Simons.)
Normálni trejderi si musia každý trejd tvrdo odmakať.

Pre normálneho obchodníka je burza len hrou, kde sa štatisticky snaží vsadiť na vyššiu pravdepodobnosť a rozumne riadiť riziko.
To riadenie rizika je pritom prioritou číslo jedna.
Pri správnom riadení rizika môžeme vyhrávať i keď viac ako 50% trejdov skončíme v strate. Takže nie je to len o %.

Nesúhlasím s tvrdením, že pokial metóda objektívne nezarába, tak v rukách čarodejníka sa nemôže zmeniť na zarábajúcu.
Ja tvrdím, že dobrý trejder je práve ako ten čarodejník. Zo zdanlivo neúspešných trejdov vybŕdne so ziskom, alebo s malou stratou a z úspešných trejdov vytĺčie maximum.
A naproti nemu stojí babrák, ktorý môže vybrať sto malých ziskov zo sto úspešných trejdov a potom skrachuje na jednej veľkej strate.

Ako príklad uvediem jeden z mojích posledných živých trejdov:

IHS nákup 18.9. o 19,30 hod. po 60,66 USD
IHS predaj 1/2 pozície o 21,30 po 62,50
IHS nakup po 56,99 o 22,30
IHS ďalší nákup po 56,98 o 23,10
IHS posledný nákup po 56,98 o 23,15

IHS predaj 19.9. o 15,35 všetko po 58,98 USD
O 10 minút sa IHS trejdovala zhruba po 48, -18%.

Trejd som začínal nákupom nad 60 USD a končil predajom pod 60 USD. Akcia sa prepadla o -18%, ale napriek tomu sa mi podarilo na raste ceny zarobiť viac ako 2000 USD.

Pri tomto trejde som úsudkom úplne zlyhal.
Z hľadiska risk manažmentu som mal obrovské šťastie.
Ale to, že som bol po celý čas pri tom a pri otváraní NYSE som mal nahodený ten správny order a že mi to na tej správnej cene zožral nejaký kupec všetko - to bolo moje správne rozhodnutie v tom najsprávnejšom čase.

P.S. Tým chcem zároveň aj demonštrovať, že by som aj rád reportoval viac trejdov, ale mnohé jednoducho nemôžem, lebo ostanú mnohými nepochopené. Nepochopené takými, čo si myslia, že úspešní trejderi majú zlaté sliepky (systémy), ktoré im znášajú len samé zlaté vajcia.
Druhý dôvod je, že mnoho trejdov robím podobne ako BGuru - kumulovaním a distribuovaním. Ak cena nie je presná a ja nestihnem trejd ohlásiť načas, tak radšej nehlásim nič. Chcem reportovať len taký vstup, ktorý sedí v čase. Ak nesedí, tak to nemá cenu.

A ešte jedna vec, čo chcem povedať.
Myslím, že ako jeden z mála na tomto fóre chápem akým spôsobom trejdí BGuru.
Po rokoch strávených na burze má každý trejder v hlave svoj vlastný systém. To je to, čo robí každého trejdera unikátnym.

Keď sledujeme trh, robíme analýzy, vnímame veci z rôznych pohľadov a pritom sa spoliehame na vlastný úsudok a často len na podvedomie. Vtedy nie sú veci vždy také jasné, že ich môžeme jednoznačne vysvetliť.
Jednoducho niekedy stačí vnímať to, čo robí trh, sledovať grafy, mať trpezlivosť a príležitosti prídu samé.
Trejder vstúpi do obchodu a naďalej pozoruje grafy a vníma trh. Niekto sa drží vopred stanoveného obchodného plánu, iný nemusí, lebo mu mozog diktuje, čo treba zmeniť. Niekto musí mať zadanú stopku, inému mozog nadiktuje kedy sa treba vzdať.
Hlavné je, aby to nediktovali emócie.
A najhlavnejšie je také riadenie rizika, aby sme profitovali dlhodobo.

Viete prečo tak rád sledujem, čo trejduje BGuru?
Lebo viem, že je na trhoch roky a mám si s kým porovnať svoj úsudok.
A teší ma, že viaceré trejdy na SPX som videl vstup úplne rovnako ako on. Napríklad posledný short ES pri 1250.

A viete aký rozdiel je medzi mnou a BGuru?
Že ja by som vstúpil do mnohých trejdov úplne rovnako, ale výsledok by nikdy nebol rovnaký.
Niektoré trejdy by som vybral menší zisk, ale iné by som vybral stratu, lebo by som nezniesol, že to ide chvílu proti mne.
Mal by som plno malých ziskov a žiadny velký. A mnoho malých strát s ktorých jedna - jediná - ak by som nezvládol riadenie rizika (čo sa na páku nesmie stať, ale na akciách sa to dá rozchodiť) - by sa prevalila do veľkého zlyhania.
Skrátka - ja som jeden rok trejdil deriváty a viem, čo je vo mne.
I napriek tomu, že som väčšinu trejdov skončil v zisku, som jeden celý rok skončil v strate. A úspešnosť nad 50% mi bola na prd.

A to je práve to, o čom píše Bguru.
To, čo niekomu prináša zisk, nemusí inému prinášať zisk vôbec.
Na burze musí každý sám nájsť svoju výhodu, prednosť, svoj vlastný systém. Ale aj odhaliť svoje nedostatky a slabiny.

P.S. Čo sa týka live tradingu, tak napr. na traders sa mi páčia technické set-upy od Richarda (Richk).
Pre investing a analýzu trhu si rád prečítam to, čo píše Honzajs.
A keby som nebol sám sebou a viac by ma bavila TA, tak možno by som sa šprtal v trejdoch Tureka (czechwealth ).
Ale pozor, páni. Všetko je na nič, kým trejder nepríde na to, že úspech je len v jeho hlave. Všetko ostatné je len cesta k nemu - kratšia, alebo dlhšia.
Ja som ušetril kopu času, že som sa príliš nešprtal v tom, čo robia iní.

[kuky969]

BGuru
zaujali ma tieto dve vety v tvojich prispevkoch

"U niekoho su obchodny plan targety a stopky u niekoho zase zmena podmienok na trhu."

"Mam na to vlastnu metodu ako toto prevazne velmi kratke obdobie urcit aj na zaklade presnych pozicii vsetkych dolezitych ucastnikov trhu"

Pustíš do eteru prosim Ťa niejaky zdroj kde by sme sa mohli bližšie zoznámiť :
.... kto je dôležitý účastník trhu
..... v akej je pozicii tento učastník

Alebo stale máš na mysli : commercial, small and large speculators ???
dik

[rambajs]

Tak jsem si zase po delsi dobe prosmejdil toto forum...Musim uznat,ze je cim dal lepsi-komplexnejsi.Filipe...mas muj obdiv...
K veci vlakna:
Vidim ze Bguru,ma jednu trefu za druhou.To je fajn.
Obchoduje 12 let,a nepozna a nezaregistruje limitni pohyb,na kterem se da opravdu vydelat,je bohuzel - pro me jen pisatel obchodu...uz jsme si to vypovidali v historii.I to,o opcich.Ze.
Nicmene,vsichni maji na burze,a vsem co je kolem toho sve misto.
Nazory,podnety,psychologie,a to co s tim souvisi,je jiste prinosna vec.To je nesporne.
Udrzet ucet v rozunme mire,je vec druha,a vy nikkdy nevite,kdyz jdete na protitrend,jestli uz se zastavil,nebo ne.Stejne je to pri trendovych obchodech.
Tyto trendy totiz urcuje uplne nekdo jiny.A trhy se meni stejne tak rychle,jako dluhy v nich.
Davejte si na to,vy co hltate rozkolisanosti trhu,velky pozor.Pokud nejste tedy hedge funds,ktery ma sjednanou cenu predem.
Janosika dostala jedna baba,a pakr kulicek hrasku.-)))
At se dari...

[filip glasa]

Filipe...mas muj obdiv...

čo sa týka fóra, tak to vytvárajú užívatelia

[rambajs]

uzivatelija neuzivatelja,je tady kus prace videt...Ma,m ti snad nadavat,abych ti do zadku nelezl?....-)))
je to nejhorsi forium co jsem navstivil.-))

[singularita]

citat
Nechcem tu zaplnat forum svojimi kecmi ale chcem ti lahkou matematikou ukazat, ze metoda nemusi mat zdaleka pravdepodobnost vacsiu ako 50% ak pouzivas spravne hranice SL a PT. Ak mas system kde obchodujes s SL=5 bodov a PT=15 bodov a ma pravdepodobnost 30%, tak pri 100 obchodoch budes mat 70 neuspesnych co je 5*70=350 bodov a 30 uspesnych co je 15*30=450 bodov. Z toho dostanes 450-350=100 bodov a mozes byt spokojne vysmiaty, lebo si zarobil.

RE:
Bohužiaľ musím ťa sklamať, troška matematike rozumiem a mať 50% šancu byť zárobkový alebo nie znamená niečo iné ako mať 50% úspešných obchodov, keď priemerný zisk a strata nie su rovnaké. Môžeš mať aj 70% úspešných obchodov avšak ti klesá priemerný zisk k priemernej strate. Takže mať zárobkový systém znamená mať väčšiu ako 50% šancu na trhoch zarábať.

No a to je problém to dokázať. Určite je jasné, že čím viac obchodov máš pre štatistiku, pre vyhodnotenie, tým lepšie vieš povedať či ten systém máš albo nie . V poriadku ak ten systém máš a dlhodobo zarábaš na trhu potom používaš niečo, čo ti dáva výhodu na thrhu objektívne.

Žiadna metóda sa nezmení na zárobkovú nejakým prehlásením, že jeden na nej zarába druhý nie. Ak obaja vedia rovnako dobre používať metódu je nevyhnutné, že v čase budú spieť k rovnakému zhodnoteniu financií. Je tu psychologický aspekt, ktorý nezahrňujem do úvahy, pretože ten kto používa rovnako dobre danú metódu rovnako dobre zvládol psychologicky používať danú metódu.

[BGuru]

Pokiaľ nepreukážeš, že akákoľvek metóda má väčšiu pravdepodobnosť ako 50% dlhodobo zarábať, tak sú to marketingové rečičky, ktoré sa šíria ako mor po internete. Pokiaľ sa ti to podarilo, tak taký systém máš a gratulujem ti, no zatiaľ, čo som čítal je iba v nejakej rozmazanej rovine o všeobecnom názore na to, čo chce urobiť/urobí väčšina obchodníkom, čo ti dáva nejaké šance odhadnúť, čo sa stane s cenou.

1. o mojich metodach a systeme vies pramalo na to aby si vedel na nich nieco hodnotit.
2. Musis sa akosik zmierit s tym, ze preukazovat teoretizovanim nic nemusim co ma alebo nema vacsiu pravdepodobnost. Ja dlhodobo zarabam a to je pre mna podstatne a nie to ci sa to niekomu paci alebo nie

sufo a singularita:
staci ak si vsetko o com sa navzajom dohadujete nasimulujete na http://hquotes.com/tradehard/simulator.html
Zarabat vam bude aj system ktory bude mat uspesnost 35% ale zisky budu 3x vacsie ako straty. Taktiez zarabat bude system s uspenostou 75% napriek tomu ze zisky budu len polovicne ako straty.
O tomto je polemizovat zbytocne. Niekto sa citi bezpecne ak ma vacsi pocet uspesnych obchodova ale berie male zisky a sem tam zavrie vacsiu stratu. niekto zase naopak vydrzi seriu malych strat ale caka na svoj velky obchod v podobe tucneho zisku ktorym vysoko prevysi priemerny zisk nad priemernou stratou.

singularita:
Rovnaky system ak nebude obchodovany automatizovane ale diskrecne dvomi roznymi ludmi nebude mat nikdy rovnake vysledky. Psychologicky aspekt, ktory sa znazis vylucit tvori velke % uspechu jednotlivca ci chceme alebo nechceme. Filozofovat nad tymto nema ziadny zmysel.

[BGuru]

Pustíš do eteru prosim Ťa niejaky zdroj kde by sme sa mohli bližšie zoznámiť :
.... kto je dôležitý účastník trhu
..... v akej je pozicii tento učastník

Alebo stale máš na mysli : commercial, small and large speculators ???
dik

Kuky, zial nepoznam ziadny dostupny zdroj kde sa mozes blizsie zoznamit kto je dolezity ucastnik trhu ani v akej je pozicii. Pri komoditach su to samozrejme commercials a z cot reportu vidis kto je na akej strane trhu za dany tyzden.
Urcovanie rozbalancovaneho trhu vsak nerobim na zaklade tohto reportu ale na zaklade pomerne zlozitej analyzy opcneho trhu a nemam v umysle sa o tejto metode nejak blizsie rozpisovat. Jednak je to moje know-how a keby som s tym aj zacal tak otazok k tomu by bolo tolko, ze by sme o tom pisali rok v kuse a na to nie je cas Nepotesil som ta, ale ak bude blizo dake dno na akciovych indexoch tak sem napisem. Nebyva to vsak casto iba tak 3-4x v roku.

[singularita]

To je jasné, že 0,75*0,5>0,25*1, alebo 0.35*3>0.65*1, na to nepotrebujem nič simulovať, dokonca viem aj povedať že systém 35% uspešnosti s 3x väčším ziskom je lepší ako 75% s polovičným ziskom voči stratám 0,35*3>0,75*0,5. To je jednoduchá matematika.
Takže, analýza opčného trhu s nejakou nadväznosťou na komodity – futures?

[BGuru]

Vidim ze Bguru,ma jednu trefu za druhou.To je fajn.
Obchoduje 12 let,a nepozna a nezaregistruje limitni pohyb,na kterem se da opravdu vydelat,je bohuzel - pro me jen pisatel obchodu...uz jsme si to vypovidali v historii.I to,o opcich.Ze.

Rambajs, opakovany vtip uz nie je vtipom. Snazis sa tu len varit z vody. To je len tvoje tvrdenie, ze ja nepoznam a nezaregistrujem limitny pohyb. Nuz mas uz svoju konspiracnu teoriu a mozes byt spokojny. Narozdiel od teba som vtedy (22 januara) siel long aj na futures aj na opciach . Opcie nakupene 22.1. som predaval 1.2.2008 po 1000 bodovom naraste indexu Dow Jones, mas vo fore k tomu graf. Vsetko tu bolo LIVE. Najdes to na strane 5.

Ak si nedaval pozor, tak na limitne pohyby na kukurici som upozornoval 15.januara, najdes to na strane 4. To bolo 7 dni predtym nez nastal povestny limitny pohyb na SP500, o ktorom tvrdis ze som o nom nevedel a obvinujes ma preco som nedal vsetky miliony do jedneho obchodu. Ako by som nemohol zaregistrovat limitny pohyb na SP500 a nevediet o nom ked som na limitny pohyb na inom trhu upozornoval 7 dni predtym? Na otazku nech si odpovie kazdy sam. Len akosik zabudas mily rambajs, ze limitny pohyb neznamena automaticky obrat v trende a trhy rastu alebo klesaju z inych dovodov akymi su len limitne pohyby dosiahnute v dany den. Tie su tuna len kvoli tomu aby nezvnikala prehnana panika a aby s trh udrzal pod kontrolou v case velkych emocii. Moze nastat aj niekolko limitnych dnov po sebe jednym smerom. Ale to snad niekedy dostudujes.

uz jsme si to vypovidali v historii.I to,o opcich.Ze.

Ak uz teda znovu svoju pre nikoho zaujimavu konspiracnu teoriu otvaras tak vsetko je na strane 4 a 5 tejto temy. O opciach si si so mnou nevypovidal ani JEDNO JEDINE SLOVO. Slovo opcia si pouzil iba raz vo vete ked si chcel aby som ti o nich nic nerozpraval. To ze som 22.1. nakupil velke mnozstvo CALL opcii a predaval som ich 1.2. po 1000 bodovom naraste indexu Dow Jones si uplne ignoroval, tak neviem o com teraz melies, ze sme si to vypovidali, ale ani najmenej ma to netrapi. Ja som vtedy zarobil a mnohi to mali moznost vidiet LIVE. Co si vtedy obchodoval vies len ty sam a tvoj broker.
Skutocne neviem co chces neustalym opakovanim vlastneho pomyleneho uhlu pohladu vlastne povedat. Zmieril som sa s tym, ze "limitny pohyb na burze" je tvoja patologicka tema. Zmieril som sa tiez s tym, ze do fora prispievaju aj ludia bez konstruktivnych umyslov, zato snaziaci sa vystupovat dojmom, ze su nad vecou, len od nich nikto nevidel ziadny zivy obchod. Obavam sa ze ani neuvidi co samozrejme nikoho ani neprekvapi

A ked uz budes na strane 5 tak ti len pripominam, ze si tam dostal polozenu otazku, na ktoru si zatial VOBEC NEODPOVEDAL. Takze kym na nu neodpovies ani sa neunuvaj pisat sem na moju adresu dokola opakovane vyplody tvojej uspesnej traderskej kariery.
Tu otazku z 25,januara ti sem citujem este raz. Daj si tu namahu a opovedz na nu. Ked uz vies zbytocny cas travit vypisovanim, backtestovanim a demoobchodovanim zbytocnosti ako su woodieho CCI a TRM http://www.volny.cz/rambajs/categ-articles.html tak obetuj 10 minut a doloz svoje tvrdenie FAKTAMI.

Vela zisku a vela dobrej nalady Ti zelam

Situacia nie je v stave ci ty sa chces vracat k COTu alebo nie.
Snazil si sa mi tvrdit, ze sa mylim, ze smart money ako si ich nazval pocas padu od roku 2000 neuspesne na indexoch nakupovali 14x a udajne na tom stratili miliardy.
Ak chces svoje zatial iba slovne tvrdenie dokazat, tak nam ukaz kde nakupovali a ako. Ked pouzivame tazky argument k tomu, ze sa niekto druhy myli, tak sa to snazime exaktne dokazat, inak len tarame. Cize staci nam tu cot graf s vyznacenim tych nakupov. Toto forum necitam len ja cize to nepises len pre mna.

Pevne dufam, ze si v ten utorok na tom pohybe hore excelentne zbohatol, prajem ti to a je mi jedno ci si mal 1 alebo 150 kontraktov, ja druhym ludom nezavidim ani ich nazory, ani ich pohlady na trh ani peniaze.
Nandej mi to vsak vlastnymi obchodmi, grafmi a podloz svoje tvrdenia.

uspesny den.

[BGuru]

Predavam SP500 na 1217, zlahka 50 kontraktov. Pripadne rasty budem shortovat dalsimi kontraktami.

Zatvaram na 1189. Zisk na kontrakt $1400. Celkovo $70000

[BGuru]

Dost zvlastne ze prave na Black Monday Nr.2 nesla ani tato stranka
Myslim, ze nove svetove rekordy su na svete. Intradenne to bola sialena jazda hlavne po 1.30 ET.
Nedal sa sem vlozit ziadny prispevok, co je skoda, mal som niekolko vynikajucich vstupov do trhu aj long aj short, ktore priniesli velmi slusny profit. Verim, ze aj vy co obchodujete ste si vcerajsi den uzili v dobrom. Raz o nom budeme citat v knihach.

[BGuru]

Do inej temy som dal kratku fotoreportaz zo vcerajsieho burliveho dna:
http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =10&t=1292

[BGuru]

NACHADZAME SA V DOCASNOM DNE:

Treba vsak brat na zretel, ze emocie na trhoch su momentlane obrovske a volatilita preto vysoka. Predpokladam, ze uroven okolo 1100 s toleranciou +-40 bodov na SP500 by nam mala poskynut dostatocny support na nakupovanie.
Pocas nasledujucich 4-6 tyzdnov sa oplati nakupovat, alebo postupne prikupovat.
Odhadujem, ze po schvaleni zachranneho planu by sme od docasneho dna mohli rast priblizne 3-6 mesiacov, ale velke iluzie na dlhy rast si nerobim. Potom sa zrejme prevalia dalsie problemy a recesia, na ktoru sa upriamuje pozornost viac a viac. To pravdepodobne vyvola dalsie poklesy k urovni 1000 na SP500. Ale zatial je o tom predcasne hovorit.
Ti opatrnejsi nech este so svojimi nakupmi chvilu vyckaju aspon do schvalenia zachranneho planu. Co bude katalyzatorom docasnych rastov to ponechavam na novinarov

Poznamka: Toto vsak nijako nevylucuje, ze neotvorim este dalsie kratkodobe short obchody v nasledujucich dnoch. Emocie su teraz velke a treba ich vyuzit na oba smery.

[BGuru]

KUPUJEM SOJOVY OLEJ => 100 kontraktov

[BGuru]

Predavam SP500 na 1161 => 80 kusov. Pripadne vyssie rasty od tejto urovne shortnem tiez ak bude treba.

[osamely chodec]

Kupil som dnes DAX 5751 TP 5900,ten sojovy olej som vyhodnotil po tvojom tipe ako dobra kupa, kupil som tiez, objemy nepisem,lebo su male.Ten spred LH si uz zavrel?

[ricmund]

sojový olej:, že by dvojité dno

[BGuru]

Kupil som dnes DAX 5751 TP 5900,ten sojovy olej som vyhodnotil po tvojom tipe ako dobra kupa, kupil som tiez, objemy nepisem,lebo su male.Ten spred LH si uz zavrel?

Ano ten som zavrel cez telefon ked som bol na dovolenke koncom augusta/zaciatkom septembra.
Zisk nebol moc velky priblizne $380 na kontrakt.

[BGuru]

GE says to offer at least $12 billion of common stock to the public; says reached agreement to sell $3 billion of perpetual preferred stock in a private offering to Warren Buffett 1:50pm EDT

Analyst reaction to Buffett's purchase of GE shares: "This means that we are near a trough" 2:07pm EDT

[BGuru]

Predavam SP500 na 1161 => 80 kusov. Pripadne vyssie rasty od tejto urovne shortnem tiez ak bude treba.

Zatvaram SP500 na 1136.75. Zisk $1212 na kontrakt. Celkovo $97000