Jurik research

[singularita]

Zdravím,

Má niekto skúsenosti s kolekciou indikátorov (JMA-average, VEL, CBA a ďalšie)

zdroj: http://www.jurikres.com/catalog/catalog.htm#technical

ebook: http://www.jurikres.com/down/product_guide_.pdf

[singularita]

Dam sem zatial iba dva základné:
JMA,
HMA,

kedže sú tu zakázané prípony na fóre dam to rovno sem:

HMA:
//+------------------------------------------------------------------+
//| HMA 2.mq4
//| Copyright © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ?? ??????? ForexMagazine #104
//| wizardserg@mail.ru
//| Revised by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk |
//| http://www.forex-tsd.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MT4 release WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ?? ??????? ForexMagazine #104"
#property link "wizardserg@mail.ru"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Aqua
#property indicator_color2 Tomato
#property indicator_width1 4
#property indicator_width2 4

//---- input parameters
extern int period=21;
//extern int method=0; // MODE_SMA
extern int method=3; // MODE_SMA
extern int price=0; // PRICE_CLOSE
extern string Sound_File="alert2.wav";
//---- buffers
double Uptrend[];
double Dntrend[];
double ExtMapBuffer[];


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
IndicatorBuffers(3);
SetIndexBuffer(0, Uptrend);
//ArraySetAsSeries(Uptrend, true);
SetIndexBuffer(1, Dntrend);
//ArraySetAsSeries(Dntrend, true);
SetIndexBuffer(2, ExtMapBuffer);
ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer, true);

SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,4);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,4);

IndicatorShortName("Hull Moving Average("+period+")");
return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
// ???? ????? ?????? ??????
return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| ?????????? ??????? |
//+------------------------------------------------------------------+
double WMA(int x, int p)
{
return(iMA(NULL, 0, p, 0, method, price, x));
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars = IndicatorCounted();

if(counted_bars < 0)
return(-1);

int x = 0;
int p = MathSqrt(period);
int e = Bars - counted_bars + period + 1;

double vect[], trend[];

if(e > Bars)
e = Bars;

ArrayResize(vect, e);
ArraySetAsSeries(vect, true);
ArrayResize(trend, e);
ArraySetAsSeries(trend, true);

for(x = 0; x < e; x++)
{
vect[x] = 2*WMA(x, period/2) - WMA(x, period);
// Print("Bar date/time: ", TimeToStr(Time[x]), " close: ", Close[x], " vect[", x, "] = ", vect[x], " 2*WMA(p/2) = ", 2*WMA(x, period/2), " WMA(p) = ", WMA(x, period));
}

for(x = 0; x < e-period; x++)

ExtMapBuffer[x] = iMAOnArray(vect, 0, p, 0, method, x);

for(x = e-period; x >= 0; x--)
{
trend[x] = trend[x+1];
if (ExtMapBuffer[x]> ExtMapBuffer[x+1]) trend[x] =1;
if (ExtMapBuffer[x]< ExtMapBuffer[x+1]) trend[x] =-1;

if (trend[x]>0)
{ Uptrend[x] = ExtMapBuffer[x];
if (trend[x+1]<0) {
Uptrend[x+1]=ExtMapBuffer[x+1];
PlaySound(Sound_File);
}
Dntrend[x] = EMPTY_VALUE;

}
else
if (trend[x]<0)
{
Dntrend[x] = ExtMapBuffer[x];
if (trend[x+1]>0) {
Dntrend[x+1]=ExtMapBuffer[x+1];
PlaySound(Sound_File);
}

Uptrend[x] = EMPTY_VALUE;

}

//Print( " trend=",trend[x]);
}

return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[sufo]

Skusim ten indikator vysvetlit vo viacerych iteraciach (podla toho aky bude zaujem). V tejto prvej popisem zaklad a dost nahrubo.
Je zalozeny na dvojnasobnom pouziti MA (Moving Average) metody.
V prednastavenych hodnotach indikator vychadza z LWMA (Linear weighted moving average) s periodou 21 a pocita ju z Close ceny.
Vysledne hodnoty pre kazdu sviecku pocita v troch krokoch.
Prvy krok: Pre kazdu sviecku vypocita nasledovnu hodnotu 2*LWMA(perioda/2) - LWMA(perioda) a ulozi ju do pola vect pre dalsie spracovanie. Vlastne od dvojnasobnej hodnoty LWMA pre polovicnu periodu odpocita hodnotu LWMA pre celu periodu.
Druhy krok: Pre kazdu hodnotu z pola vect vypocita LWMA(sqrt(perioda)) a uklada ich do pola ExtMapBuffer. To znamena, ze pouziva este mensiu periodu (odmocnina z 21) na uz vypocitanych hodnotach.
Treti krok: Prechadza cele pole ExtMapBuffer a porovnava hodnotu aktualneho prvku s hodnotou predchadzajuceho. Ak je aktualna hodnota vyssia, tak trend ide "hore" a do pola trend sa priradi 1. Ak je aktualna hodnota nizsia, tak trend ide "dole" a do pola trend sa priradi hodnota -1. Ak je aktualny trend "hore" a trend predtym bol "dole", tak vysle signal (prehra zvuk). Taktiez ak je aktualny trend "dole" a trend predtym bol "hore", tak vysle signal.

[singularita]

Velká vďaka sufo,
Zatiaľ som nemal čas sa kuknúť na to, z tohto vysvetlenia to hádam nejako spácham. Inak tvoj názor je aký na tieto indikátor?

[singularita]

V podstate už dávno sa pohrávam s myšlienkou krivkových prechodov. Problém je iba v tom, že krivkové prechody sú oneskorené. Tým veľa ukrajujú z potenciálu zisku.
V podstate môžu nastať tieto situácie:
1. Lokálne maximum, minimum, derivácia funkcie =0, reg.cena(i-1)<>reg.cena(i) <> reg.cena(i+1)
2. Falošný signál, inflexný bod.
Určite je dôležitý spôsob vyhladenie reg.krivky a zvolená perióda. Osobne si myslím, že tento spôsob je pre automatizované obchodovanie najlepší, pretože odbúrava veštecké pocity kam trh pôjde a nejde tu o pretínanie indikátorov s priebehom ceny.
Taktiež z dôvodov gapov je lepšie uvažovať o intradennom využití za určitých podmienok. Čím sú dlhšie trendujúce úseky tým lepšia výkonnosť, čím kratšie oscilujúce úseky (trh ide do strany v krátkych sekvenciách), tým viac falošných signálov.

[sufo]

Z toho kodu mam pocit, ze to nekodoval autor algoritmu ale niekto iny, lebo mi to pripada trochu narychlo zlepene a vidim tam trochu nelogicke veci (z pohladu cistoty progamovania) ale mozno to vobec neovplyvnuje funkcnost algoritmu. K samotnemu indikatoru sa neviem vyjadrit, mne pripada, ze len vyhladzuje graf ked si ho prepnem na ciarove zobrazenie:

[singularita]

No to neviem posúdiť (cistotu kodu), inak je celá séria indikátorov http://www.forex-tsd.com hladaj "jurik complet".
No vyhľadenie potrebuješ z dôvodu falošných signálov. A dôležité je signalizovanie skôr ako väčšina klasických average indikatorov.

PS: ty si si to preprogramoval, či si využil ten kod čo je tu?

[sufo]

Len som okopiroval ten kod co je tu.