Trend je náš edge

[jonatanus]

Tak je, pretože trend je náš edge a pravdepodobnosť, že trade pôjde naším smerom je na našej strane.

na zaklade coho si to myslis?

[Coudy]

Dám otázku Jonatanus: Myslíš, že keď je trend up (všeobecne), je väčšia pravdepodobnosť, že pôjdeme hore alebo pôjdeme dole? Alebo je to úplne jedno, pravdepodobnosť je rovnaká pre oba smery...

[jonatanus]

Dám otázku Jonatanus: Myslíš, že keď je trend up, je väčšia pravdepodobnosť, že pôjdeme hore alebo pôjdeme dole? Alebo je to úplne jedno, pravdepodobnosť je rovnaká pre oba smery...

neviem, nebacktestoval som to. ty hej?


ps. filip presun prosim ta teto prispevky do nakej novej temy o trendoch

[radvan]

coudy: trosku sa zastanem jonatanusa ... co je v tvojom ponimani trend? ... na dennych datach, na mesacnych, na rocnych, ze sme nad nejakym SMA, ze je vysie close ako pre n-dnami? ... tam kde ty vidis nejaky trend hore, ja mozem vidiet trend dole, lebo pozeram na nieco uplne ine jak ty, pokial presne nedefinujes, co je presne trend v tvojom ponimani ... a potom nasleduje to co povedal jonatanus -> backtestoval si to, ze ked je dany "trend" povedzme "up" takze tam je vyssia pravdepodobnost, ze pojdeme up?

[peter.cmorej]

trend beriem vzdy podla timeframe, na ktorom obchodujem. Ak robim daytrade a mam timeframe povedzme 5 min, tak ak su MA zoradene v spravnej postupnosti a so spravnym sklonom, tak mam trend. Podla sklonu zasa mozem hovorit o sile trendu. Ja osobne som nic nebacktestoval na nejakych relevantnych datach, mozem hodnotit iba podla osobnych niekolko malo mesacnych skusenosti, ale co mam odpozorovane, tak ak pride ku korekcii v trende smerom na MA, tak je podstatne vyssie % odrazov od MA opat smerom do trendu, respektive minimalne urcite zastavenie korekcie. Ak sa z toho navyse odfiltruju korekcie sposobene nejakou fundamentalnou spravou, tak je to odhadom skoro na 90 %.

[lewo]

Dám otázku Jonatanus: Myslíš, že keď je trend up (všeobecne), je väčšia pravdepodobnosť, že pôjdeme hore alebo pôjdeme dole? Alebo je to úplne jedno, pravdepodobnosť je rovnaká pre oba smery...

Ak môžem pridám sa. V technickej analýze uplatňujem teóriu chaosu.
Zjednodušený môj pohľad: Ak by trend bol smerodatný nemusel by som brať ohľad na RRR. Stačilo by S/L pod formáciou a pri 10 vstupoch by muselo byť 7 ziskových. Keďže budúci smer trendu nieje skoro nikdy daný vždy zvažujem trojuholník. Na trend tým pádom neberiem ohľad a nerobí mi to žiadne problémy.

[jogo]

Dám otázku Jonatanus: Myslíš, že keď je trend up (všeobecne), je väčšia pravdepodobnosť, že pôjdeme hore alebo pôjdeme dole? Alebo je to úplne jedno, pravdepodobnosť je rovnaká pre oba smery...

Coudy: Samozrejme ze to pojde s trendom.Ak spravne urcis trend, zbytok je uz len vecou techniky a vkusu tradera.Potom mozes pouzit akykolvek vstup(trend line, EMA, tunel, dvojite vrcholy a dna atd), nakoniec ta trend vynesie do profitu.
Otazka znie: Ako zadefinovat trend.Spetne na grafoch je to jasne. Ale ako rozoznat zacinajuci opacny trend, aby clovek zbytocne nevstupoval do stareho trendu a po mesiaci zisti, ze uz obchodoval proti trendu.
Takze zakladna otazka znie:Ako urcit aktualny trend.

P.S: Napriklad teraz na ES mame uptrend na dnovych grafoch ale down-trend na mesacnych.A vznikol medzi nimi velky boj na mesacnom rezistense.
Co robit? Long? Short? Ostat mimo? Alebo pouzit oscilatory?
Ja sa drzim mimo trh. Pockam, co z toho vznikne.

[Coudy]

Jonatanus: backtest nerobím
radvan: trend up (resp. zmena trendu z down na up) je pre mňa napríklad minimálne 2x higher high a 2x higher low na denných grafoch, vid príklad dole ATW, tam niekde kde je zelená čiara, by som uvažoval o zmene trendu, som swingtrader, preto pozerám denné grafy, daytrader samozrejme pozerá možno minutové grafy a podobne...(pekne to napísal peter)
Predpokladám, že každý trend má určité nazvime to "momentum, zotrvačnosť", čiže keď idem s trendom, tak možno v 65% "uhádnem" smer a v 35% nie.

Čiže lopatisticky povedané, kupujem čo stúpa a predávam čo klesá.

jogobela: momentálne je trend up, aj keď už sa mi zdá dosť prepáleny,
čiže osobne neshortujem, buď idem na long alebo sa držím stranou...

[jogo]

Coudy: Prave na tom grafe si zistil zmenu trendu az 23 dni po otoceni trendu.Vies kolko je to protitrendov pre intraday obchodnika?

P.S: Urcit trend je umenie a treba aj trochu stastia.Neni na to presny navod.Treba to mat "v oku".Preto si myslim, ze trader sa stava uspesny, az ked zvladne toto umenie.
V backtestoch,ak si pozriem trend dopredu,najdem vela ziskovych strategii.
Ale este som nenasiel ani v backtestoch strategiu, ktora by fungovala bez urcenia trendu.

[Coudy]

Coudy: Prave na tom grafe si zistil zmenu trendu az 23 dni po otoceni trendu.Vies kolko je to protitrendov pre intraday obchodnika?

Jogo: je to možné, nerátal som to, ale ja sa nesnažím chytať dná, ani zachytiť celý trend, stačí mi polka , ani nie som daytrader

[jogo]

Coudy: Jasne. Teraz uz v podstate idem na to podobne ako ty. Ale v mojich "trading for living" casoch mi jeden obchod za tyzden nestacil
(poslednych 5-6 mesiacov som zacinal mesiac vzdy najprv stratou 3-4% uctu a potom som to do konca mesiaca dobiehal)
Dufam, ze sa ti bude darit lepsie ako mne, ked prejdes na plny uvezok na trading.

[JUGGLER]

trend beriem vzdy podla timeframe, na ktorom obchodujem. Ak robim daytrade a mam timeframe povedzme 5 min, tak ak su MA zoradene v spravnej postupnosti a so spravnym sklonom, tak mam trend. Podla sklonu zasa mozem hovorit o sile trendu. Ja osobne som nic nebacktestoval na nejakych relevantnych datach, mozem hodnotit iba podla osobnych niekolko malo mesacnych skusenosti, ale co mam odpozorovane, tak ak pride ku korekcii v trende smerom na MA, tak je podstatne vyssie % odrazov od MA opat smerom do trendu, respektive minimalne urcite zastavenie korekcie. Ak sa z toho navyse odfiltruju korekcie sposobene nejakou fundamentalnou spravou, tak je to odhadom skoro na 90 %.

Pekne napísané.
Súhlasím.

Premeňme si teórie na dnešný deň a prítomnosť:

Pre daytradera bolo dnes preopen v uptrende, po open to išlo hodinu do boku a potom celý deň dominoval downtrend .
Ako intraday trejder som mohol otvoriť viac trejdov, každý v inom trende, ale najviac šancí by som mal ak by som longoval v preopen a shortoval po zbytok dňa.
Ak obchodujeme na swing, tak trh išiel celý mesiac do boku, ale v niekolko mesačnom uptrende, takže doteraz sme mohli smelo longovať, ale aj opatrne shortovať.

Po posledných dvoch dňoch sa už mesiac JÚN dostáva do downtrendu, takže to vyzerá na short do pásma 900-880 a obchody na long strácajú edge.
Krátkodobý edge je teda na SHORT, ale dlhodobý na LONG.

Takže trejderi by teraz mali shortovať v krátkodobom downtrende, ale poziční trejderi a investori by mohli hladať príležitosť nakúpiť do strednodobého uptrendu. Tá príležitosť by mohla byť v pásme 880-900.

Ako daytrejder som dnes správne uzavrel LONG v zisku a ešte správnejšie definoval, že už to vyzerá na short.
Dobre som to videl, ale bohužiaľ netrejdol.
Teraz keď pozerám na graf, tak je to už čistý (ale len krátkodobý) downtrend až do odvolania.

[Coudy]

Jogo: Diky, dúfam aj ja že to bude ok, keď už sa s tým morím 4-tý rok.

Treba sa učiť od profíkov, čo sa tým živia. (Juggler, Richard Koza)

Richard Koza: http://www.simple-stock-trading.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.momentum-trader.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uclatrader.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

[jonatanus]

http://www.trendfollowing.com/whitepape ... stocks.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tu je backtest na akciach (long only; entry je new all time high; exit 10 atr trailing stop) a vysledok:
1. pre coudyho zla sprava je ze win ratio je tam 49.3%, teda nieje pravda ze pravdepodobnosť, že trade pôjde naším smerom je na našej strane (aspon v tomto systeme)
2. pre coudyho dobra sprava, ze celkovo ten system funguje (zisky su vacsie ako straty)
(treba ale spomenut ze je to na datach 83-2004, teda hlavne 90te roky, co su snad najlepsie roky pre system takehoto typu)
ono nejde ani tak o to trafit smer...

podstata je v tom ze najlepsi kamos tradera je volatilita.
ak mam akciu, ktora zajtra spravi +50% alebo -50% a mozem dotoho vstupit s 2% stopkou napr. tak nemusim trafit smer, staci ked pojdem naslepo a vysledok trejdovania bude napr. +50%, -2%, -2%, +50%... atd.

problem je ked ta celkova volatilita klesne, bude sa to suchtat okolo 0% a x krat ma to vyhodi na stopke.

tak ak pride ku korekcii v trende smerom na MA, tak je podstatne vyssie % odrazov od MA opat smerom do trendu, respektive minimalne urcite zastavenie korekcie. Ak sa z toho navyse odfiltruju korekcie sposobene nejakou fundamentalnou spravou, tak je to odhadom skoro na 90 %.

to sa stebou kludne stavim ze to nebude ani 70%. mam toho trocha obacktestovaneho aby som vedel ze "90%" prakticky neexistuje a sampanske sa otvara pri 55%.
vid ten vyssie uvedeny backtest, tam je % profitabilnych trejdov 49.3%. a tazi to hlavne z toho ze je to long only, teda prides maximalne o 100%, ale zarobit mozes aj 1000%.

je tam k tomu dobra tabulka Average Trade Result Distribution



nemam moc rad vyjadrenia typu "ked sa mi v grafe zjavi panenka maria na 90% zarobim". pretoze to su na 90%... kokotiny (nenapada ma slusne slovo, pardon)

[Coudy]

pre coudyho zla sprava je ze win ratio je tam 49.3%, teda nieje pravda ze pravdepodobnosť, že trade pôjde naším smerom je na našej strane (aspon v tomto systeme)

Keď je win ratio 49.3%, tak to ešte neznamená, že pravdepodobnosť, že trade pôjde naším smerom je 49.3%.

[jogo]

Jogo: Diky, dúfam aj ja že to bude ok, keď už sa s tým morím 4-tý rok.

Coudy, ved o rok uz budes mat cechovaciu za tradera.
Vravi sa, ze 5 rokov trva vyucenie za tradera. Potom si uz velmi blizko.
Fakt by som rad videl, ze si v trading for living uspesny.
Ist na to ako Juggler, na to su moje znalosti angliny biedne.Kym by som pochopil, co to vlastne vyhlasili, trh by uz bol davno za rohom.

[jonatanus]

Keď je win ratio 49.3%, tak to ešte neznamená, že pravdepodobnosť, že trade pôjde naším smerom je 49.3%.

to mas pravdu, pretoze tam su zaratane aj trejdy co pojdu najprv proti tebe po 10 atr...
teda v skutocnosti to bude este horsie a na short este horsie.

[Coudy]

Jogo: no dufám, že máš pravdu
Juggler bol priklad earningoveho specialistu (dufam, ze mu nestupne slava do hlavy ),
ale kazdy si musi najst svoju parketu, to co mu vyhovuje.

to mas pravdu, pretoze tam su zaratane aj trejdy co pojdu najprv proti tebe po 10 atr...
teda v skutocnosti to bude este horsie a na short este horsie.

Cize nieco take, ze pravdepodobnost, ze trejd pojde mojim smerom je zla a ze to pojde proti mne je este horsia....

Ak by bol moj target a stopka vzdialena od vstupu o rovnaku hodnotu H, tak ked by som vstupoval v pullbacku v trende alebo po konsolidacii na new high v trende, tak aspon v 60% sa skor dostanem na target ako na stopku, howgh. Dohovoril som.

[jonatanus]

Cize nieco take, ze pravdepodobnost, ze trejd pojde mojim smerom je zla a ze to pojde proti mne je este horsia....

nie, nic take. rozumies co je trailing stopka 10 atr? to znamena ze aj ked ten trejd pojde najprv proti tebe 5 atr a potom sa otoci do (dostatocneho) plusu, bude to zaratane ako win.

Ak by bol moj target a stopka vzdialena od vstupu o rovnaku hodnotu H, tak ked by som vstupoval v pullbacku v trende alebo po konsolidacii na new high v trende, tak aspon v 60% sa skor dostanem na target ako na stopku, howgh. Dohovoril som.

mas to obacktestovane? co ked to tak neni?