JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
inac existuje knizka co ma obacktestovane formacie (nie indikatory)
http://www.amazon.com/Encyclopedia-Char ... 0471295256" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amazon.com/Encyclopedia-Char ... 0471295256" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lobista
- Platinum Member ***
- Príspevky: 1127
- Dátum registrácie: Ne 16 12, 2007 11:46 pm
- Bydlisko: Bratislava
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Nasiel som to na torrentoch -- sice starsia verzia --ale urcite si to precitam.http://www.amazon.com/Encyclopedia-Char ... 0471295256
- osamely chodec
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 3863
- Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 346 times
- Kontaktovať používateľa:
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
to adx je dobre a to cci som asi prekombinoval dnes ma nic nenapada skusim vymysliet nieco suce cez tyzden.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
2005 editionLobista napísal:Nasiel som to na torrentoch -- sice starsia verzia --ale urcite si to precitam.
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
tak môžeme začať seriál - podľa tohoto vlákna prejdeme postupne tie indikátory čo sem dáva jonatanus. A potom to pre neho preložíš do AJ.Lobista napísal:
To je velmi dobry napad, takuto knihu o TA som zatial nikde nevidel. Aby toho bolo viacej, dalo by sa to spravit stylom, ze najskor vzdy popisat indikator -- na com je zalozeny, kedy by mal podla teorie fungovat a pod., a potom tam supnut vysledky backtestu a dat tam nejaky zaver k tomu.
.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
no tak to budes muset este chvilu pockat toto su zatial take hala-bala testy na hala-bala datachfilip glasa napísal:tak môžeme začať seriál - podľa tohoto vlákna prejdeme postupne tie indikátory čo sem dáva jonatanus. A potom to pre neho preložíš do AJ.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
candlesticks
chcel som otestovat candlesticky, ale 1. ide to pomaly 2. vpoctate si len potrebujem potrvrdit ze to stoji za prd
http://cxoadvisory.com/blog/internal/bl ... efault.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cxoadvisory.com/blog/external/bl ... efault.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
akorat to mozno bude treba este vylepsit lebo
These types of studies are always short on components and generally miss some basic concepts. Candle patterns MUST first consider the trend (short term) of the market before they can be identified.
takze to ma caka hodne roboty nato aby som mohol napisat ze to stoji cele zaprd... si to odlozim na neskor
chcel som otestovat candlesticky, ale 1. ide to pomaly 2. vpoctate si len potrebujem potrvrdit ze to stoji za prd
http://cxoadvisory.com/blog/internal/bl ... efault.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cxoadvisory.com/blog/external/bl ... efault.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
akorat to mozno bude treba este vylepsit lebo
These types of studies are always short on components and generally miss some basic concepts. Candle patterns MUST first consider the trend (short term) of the market before they can be identified.
takze to ma caka hodne roboty nato aby som mohol napisat ze to stoji cele zaprd... si to odlozim na neskor
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
pozeram ktory indikator je najlepsi na urcenie trendu...
macd ukazuje uplne kovadiny, sak to ani trendy ukazovat nema..
rsi ukazuje pekne overbough/oversold
ccicko sa mi vobec nepaci, strasne to skace a ani z toho neni jasne co to vlastne ukazuje
to adx, resp. +di a -di vyzera z toho najlepsie.. +di je uptrend, -di downtrend.. a adx naky priemer ztoho
co sa este pouziva na trendy?
macd ukazuje uplne kovadiny, sak to ani trendy ukazovat nema..
rsi ukazuje pekne overbough/oversold
ccicko sa mi vobec nepaci, strasne to skace a ani z toho neni jasne co to vlastne ukazuje
to adx, resp. +di a -di vyzera z toho najlepsie.. +di je uptrend, -di downtrend.. a adx naky priemer ztoho
co sa este pouziva na trendy?
- Lobista
- Platinum Member ***
- Príspevky: 1127
- Dátum registrácie: Ne 16 12, 2007 11:46 pm
- Bydlisko: Bratislava
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Mozme to tak spravit.tak môžeme začať seriál - podľa tohoto vlákna prejdeme postupne tie indikátory čo sem dáva jonatanus. A potom to pre neho preložíš do AJ.
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
no ešte počkáme kým nám jonatanus definitívne potvrdí, že sú tie testy OK.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
rozdelil som este ten random backtest na signaly v uptrende (+DI / -DI > 2) a downtrende (+DI / -DI < 0.5), pretoze niektore indikatory su trend reversal...
entry: random v downtrende
exit: 10 bars
All trades 70413
Avg. Profit/Loss 0.9%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 36317 (51.5 %) Avg. Profit 9.54%
Losers 34096 (48.5 %) Avg. Loss -8.09%
entry: random v uptrende
exit: 10 bars
All trades 85108
Avg. Profit/Loss 0.8%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 42707 (50.18 %) Avg. Profit 7.46%
Losers 42401 (49.82 %) Avg. Loss -5.93%
downtrend vyzera lepsie, akorat mozno preto ze chybaju delistovane akcie...
entry: random v downtrende
exit: 10 bars
All trades 70413
Avg. Profit/Loss 0.9%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 36317 (51.5 %) Avg. Profit 9.54%
Losers 34096 (48.5 %) Avg. Loss -8.09%
entry: random v uptrende
exit: 10 bars
All trades 85108
Avg. Profit/Loss 0.8%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 42707 (50.18 %) Avg. Profit 7.46%
Losers 42401 (49.82 %) Avg. Loss -5.93%
downtrend vyzera lepsie, akorat mozno preto ze chybaju delistovane akcie...
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
MassIndex
All trades 39851
Avg. Profit/Loss 1.05%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 20267 (50.86 %) Avg. Profit 8.72%
Losers 19584 (49.14 %) Avg. Loss -6.90%
naprd
uptrend:
All trades 7235
Avg. Profit/Loss 1.34%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 3624 (50.09 %) Avg. Profit 9.01%
Losers 3611 (49.91 %) Avg. Loss -6.35%
naprd
downtrend:
All trades 5225
Avg. Profit/Loss 2.29%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 2927 (56.02 %) Avg. Profit 10.26%
Losers 2298 (43.98 %) Avg. Loss -7.86%
ok - uvidime na delistovanych akciach
All trades 39851
Avg. Profit/Loss 1.05%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 20267 (50.86 %) Avg. Profit 8.72%
Losers 19584 (49.14 %) Avg. Loss -6.90%
naprd
uptrend:
All trades 7235
Avg. Profit/Loss 1.34%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 3624 (50.09 %) Avg. Profit 9.01%
Losers 3611 (49.91 %) Avg. Loss -6.35%
naprd
downtrend:
All trades 5225
Avg. Profit/Loss 2.29%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 2927 (56.02 %) Avg. Profit 10.26%
Losers 2298 (43.98 %) Avg. Loss -7.86%
ok - uvidime na delistovanych akciach
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Money FLow Index
tento indikator je podobny jak RSI, ale horsi
RSI:
entry: RSI(14) < 20
exit RSI(14) > 20
All trades 12793
Avg. Profit/Loss 1.60%
Avg. Bars Held 4.05 (!) - na to je 1.6% HODNE slusne
Winners 8709 (68.08 %) Avg. Profit 5.60%
Losers 4084 (31.92 %) Avg. Loss 6.94%
MFI:
entry: MFI(14) < 20
exit MFI(14) > 20
All trades 93179
Avg. Profit/Loss 0.77%
Avg. Bars Held 4.73
Winners 54756 (58.76 %) Avg. Profit 4.79%
Losers 38423 (41.24 %) Avg. Loss -4.95%
ked to MFI sprisnime na 10/10
All trades 22706
Avg. Profit/Loss 1.12%
Avg. Bars Held 4.36
Winners 13122 (57.79 %) Avg. Profit 5.43%
Losers 9584 (42.21 %) Avg. Loss -4.79%
neni to az taky zazrak
tento indikator je podobny jak RSI, ale horsi
RSI:
entry: RSI(14) < 20
exit RSI(14) > 20
All trades 12793
Avg. Profit/Loss 1.60%
Avg. Bars Held 4.05 (!) - na to je 1.6% HODNE slusne
Winners 8709 (68.08 %) Avg. Profit 5.60%
Losers 4084 (31.92 %) Avg. Loss 6.94%
MFI:
entry: MFI(14) < 20
exit MFI(14) > 20
All trades 93179
Avg. Profit/Loss 0.77%
Avg. Bars Held 4.73
Winners 54756 (58.76 %) Avg. Profit 4.79%
Losers 38423 (41.24 %) Avg. Loss -4.95%
ked to MFI sprisnime na 10/10
All trades 22706
Avg. Profit/Loss 1.12%
Avg. Bars Held 4.36
Winners 13122 (57.79 %) Avg. Profit 5.43%
Losers 9584 (42.21 %) Avg. Loss -4.79%
neni to az taky zazrak
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Random Walk Index
All trades 15467
Avg. Profit/Loss 1.69%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 8535 (55.18 %) Avg. Profit 7.77%
Losers 6932 (44.82 %) Avg. Loss -5.79%
toto vyzera celkom nadejne. ale neni mi celkom jasne preco ma amibroker 2 parametre na te RWIHi/Lo-cka
All trades 18406
Avg. Profit/Loss 1.87%
Avg. Bars Held 11.00
Winners 10182 (55.32 %) Avg. Profit 8.06%
Losers 8224 (44.68 %) Avg. Loss -5.78%
celkom slusne..
Kód: Vybrať všetko
Buy=RWIHi(40, 40) > 1 AND Cross(RWILo(7, 7), 1);
Sell=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize=100;
Avg. Profit/Loss 1.69%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 8535 (55.18 %) Avg. Profit 7.77%
Losers 6932 (44.82 %) Avg. Loss -5.79%
toto vyzera celkom nadejne. ale neni mi celkom jasne preco ma amibroker 2 parametre na te RWIHi/Lo-cka
Kód: Vybrať všetko
Buy=RWIHi(20, 20) > 1 AND Cross(RWILo(5, 5), 1);
Avg. Profit/Loss 1.87%
Avg. Bars Held 11.00
Winners 10182 (55.32 %) Avg. Profit 8.06%
Losers 8224 (44.68 %) Avg. Loss -5.78%
celkom slusne..
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Parabolic SAR
SAR bez trendu
entry: SAR(0.02, 0.2) presekne z hora Close
exit: 10 bars
All trades 254395
Avg. Profit/Loss 0.60%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 127967 (50.30 %) Avg. Profit 7.78%
Losers 126428 (49.70 %) Avg. Loss -6.66%
milion signalov, nanic
SAR v uptrende
All trades 21108
Avg. Profit/Loss 0.95%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 10747 (50.91 %) Avg. Profit 10.13%
Losers 10361 (49.09 %) Avg. Loss -8.57%
nanic
SAR v downtrende
All trades 254395
Avg. Profit/Loss 0.60%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 127967 (50.30 %) Avg. Profit 7.78%
Losers 126428 (49.70 %) Avg. Loss -6.66%
nanic
pouziva to niekdo?
SAR bez trendu
entry: SAR(0.02, 0.2) presekne z hora Close
exit: 10 bars
All trades 254395
Avg. Profit/Loss 0.60%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 127967 (50.30 %) Avg. Profit 7.78%
Losers 126428 (49.70 %) Avg. Loss -6.66%
milion signalov, nanic
SAR v uptrende
All trades 21108
Avg. Profit/Loss 0.95%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 10747 (50.91 %) Avg. Profit 10.13%
Losers 10361 (49.09 %) Avg. Loss -8.57%
nanic
SAR v downtrende
All trades 254395
Avg. Profit/Loss 0.60%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 127967 (50.30 %) Avg. Profit 7.78%
Losers 126428 (49.70 %) Avg. Loss -6.66%
nanic
pouziva to niekdo?
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1261
- Dátum registrácie: Ne 20 05, 2007 9:26 am
- Been thanked: 6 times
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
skus momentum (standardne close - close x days pred) ... plus skus momentum ala 10% top gain akcii - 10% top loss akcii - hlavne toto by malo ficat (napr 3-12 month check, potom 1-3 month holding) ...
plus co sa tyka tych testov ... neni take jednoduche poslat indikator do paze len preto ze ma nizsiu vykonnost ... ked ma napr. nieco vykonost 0,8 vs. 1,2 random ,ale ma ten system polovicnu volatilitu (alebo polovicny max drawdown), tak to mozes dat 2x leverage a hned to je lepsie ... plus aj ked mas stratovy indikator ale vdaka nemu mas system co ma korelaciu -0,6 napr voci zvysku systemov co mas, tak sa ti to oplati obchodovat, kedze na overal vsetky systemy mozes dat vecsiu leverage tympadom ... pre niekoho komu nevadi matika tak napr.: http://www.ebookee.com/The-Mathematics- ... 14243.html" onclick="window.open(this.href);return false; ... ale este raz upozornujem, je tam vela matiky ...
este k SMA ... skus dat 200day sma napr a daj standard ... t.j. buy aj sell ide cez SMA cros cena ... a nepozeraj len na vykonnost ale na drawdown random a drawdown sma ...
plus co sa tyka tych testov ... neni take jednoduche poslat indikator do paze len preto ze ma nizsiu vykonnost ... ked ma napr. nieco vykonost 0,8 vs. 1,2 random ,ale ma ten system polovicnu volatilitu (alebo polovicny max drawdown), tak to mozes dat 2x leverage a hned to je lepsie ... plus aj ked mas stratovy indikator ale vdaka nemu mas system co ma korelaciu -0,6 napr voci zvysku systemov co mas, tak sa ti to oplati obchodovat, kedze na overal vsetky systemy mozes dat vecsiu leverage tympadom ... pre niekoho komu nevadi matika tak napr.: http://www.ebookee.com/The-Mathematics- ... 14243.html" onclick="window.open(this.href);return false; ... ale este raz upozornujem, je tam vela matiky ...
este k SMA ... skus dat 200day sma napr a daj standard ... t.j. buy aj sell ide cez SMA cros cena ... a nepozeraj len na vykonnost ale na drawdown random a drawdown sma ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Myslím, že väčšina indikátorov je postavených na rovnakom princípe. Z môjho pohľadu je úplne jedno testovať všetky možné. Jednoducho keď trhy viac trendujú sú indikátory profitabilné inak sú stratové pretože vykazujú všetky oneskorenie. To je točenie sa v kruhu. Oveľa účinnejšie nástroje sú trendlajny a vyhodnocovanie geometrie priebehu. Pásma, symetrie, nesymetrie a pod.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Stochastic Momentum
entry: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z hora
exit: 10 bars
All trades 68311 Avg. Profit/Loss 0.70%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 35116 (51.41 %) Avg. Profit 9.20%
Losers 33195 (48.59 %) Avg. Loss -8.29%
naprd
entry: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z dola
exit: 10 bars
All trades 67981
Avg. Profit/Loss -0.14%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 32220 (47.40 %) Avg. Profit 8.94%
Losers 35761 (52.60 %) Avg. Loss -8.33%
naprd.. skorej na short
jedine co sa mi stym podarilo vycarovat je
entry: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z hora
exit: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z dola
All trades 67914 67914
Avg. Profit/Loss 1.41%
Avg. Bars Held 14.66
Winners 45203 (66.56 %) Avg. Profit 7.76%
Losers 22711 (33.44 %) Avg. Loss -11.25%
a aj ked to obmedzim na stop 10 barov (exit ostava)
All trades 71148
Avg. Profit/Loss 0.85%
Avg. Bars Held 8.57
Winners 41494 (58.32 %) Avg. Profit 7.64%
Losers 29654 (41.68 %) Avg. Loss -8.64%
to win:loss ratio je stale slusne.
ale avg profi/loss stoji za prd vo vsetkych pripadoch.
vyzera to idealne supnut tam naku stopku, lenze 2% aj 5% stopka to cele skazi.
nevim..
entry: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z hora
exit: 10 bars
All trades 68311 Avg. Profit/Loss 0.70%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 35116 (51.41 %) Avg. Profit 9.20%
Losers 33195 (48.59 %) Avg. Loss -8.29%
naprd
entry: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z dola
exit: 10 bars
All trades 67981
Avg. Profit/Loss -0.14%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 32220 (47.40 %) Avg. Profit 8.94%
Losers 35761 (52.60 %) Avg. Loss -8.33%
naprd.. skorej na short
jedine co sa mi stym podarilo vycarovat je
entry: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z hora
exit: stochastics (13, 25, 2) presekne -40 z dola
All trades 67914 67914
Avg. Profit/Loss 1.41%
Avg. Bars Held 14.66
Winners 45203 (66.56 %) Avg. Profit 7.76%
Losers 22711 (33.44 %) Avg. Loss -11.25%
a aj ked to obmedzim na stop 10 barov (exit ostava)
All trades 71148
Avg. Profit/Loss 0.85%
Avg. Bars Held 8.57
Winners 41494 (58.32 %) Avg. Profit 7.64%
Losers 29654 (41.68 %) Avg. Loss -8.64%
to win:loss ratio je stale slusne.
ale avg profi/loss stoji za prd vo vsetkych pripadoch.
vyzera to idealne supnut tam naku stopku, lenze 2% aj 5% stopka to cele skazi.
nevim..
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
hentake veci som kedysi skusal, vysledok bol ze kratkodobo sa vsetko vracia na mean, ale dlhodobo trenduje.radvan napísal:skus momentum (standardne close - close x days pred) ... plus skus momentum ala 10% top gain akcii - 10% top loss akcii - hlavne toto by malo ficat (napr 3-12 month check, potom 1-3 month holding) ...
preto kratkodobe rsicko funguje, kdezto 5 rocne rsi asi nebude bohvieco, budes longovat vsetko do nuly a shortovat microsofty v 90. rokoch..
to je jasne, zatial to len tak prvo passovo filtrujem, az prejdem vsetky zakladne indikatory uvidim co stym.plus co sa tyka tych testov ... neni take jednoduche poslat indikator do paze len preto ze ma nizsiu vykonnost ... ked ma napr. nieco vykonost 0,8 vs. 1,2 random ,ale ma ten system polovicnu volatilitu (alebo polovicny max drawdown), tak to mozes dat 2x leverage a hned to je lepsie ... plus aj ked mas stratovy indikator ale vdaka nemu mas system co ma korelaciu -0,6 napr voci zvysku systemov co mas, tak sa ti to oplati obchodovat, kedze na overal vsetky systemy mozes dat vecsiu leverage tympadom ... pre niekoho komu nevadi matika tak napr.: http://www.ebookee.com/The-Mathematics- ... 14243.html" onclick="window.open(this.href);return false; ... ale este raz upozornujem, je tam vela matiky ...
okrem toho v provom rade riesim "kupim podla indikatora xyz, funguje to alebo ne?" a to ma jasnu odpoved ano/nie.
entry: close cross 200 SMA zo spodueste k SMA ... skus dat 200day sma napr a daj standard ... t.j. buy aj sell ide cez SMA cros cena ... a nepozeraj len na vykonnost ale na drawdown random a drawdown sma ...
exit: 40 bars
All trades 51268
Avg. Profit/Loss 1.45%
Avg. Bars Held 40.73
Winners 26259 (51.22 %) Avg. Profit 14.76%
Losers 25009 (48.78 %) Avg. Loss -12.52%
ako buy indikator je to uplne na figu.
sma200 entry/exit:
Avg. Profit/Loss 2.55 %
Avg. Bars Held 29.92
Max. system % drawdown -7.89 %
random entry/30 bars exit
Avg. Profit/Loss 2.07 %
Avg. Bars Held 30.96
Max. system % drawdown -6.71%
ale ten drawdown by som nebral moc seriozne, amibroker ma limit 1000 naraz otvorenych pozicii, takze pri 100tisic trejdoch to nemusi byt presne..
v kazdom pripade zazrak to neni.
hlavne by si si to uz mohol nainstalovat a trocha mi stym pomoct , ked chces data posli PM
- Lobista
- Platinum Member ***
- Príspevky: 1127
- Dátum registrácie: Ne 16 12, 2007 11:46 pm
- Bydlisko: Bratislava
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Este k tym priemerom -- oni sa zvyknu potvrdzovat cez volume, t.j. napr. shortuje sa len ak 10 dnovy padme pod 30 dnovy a ten je uz pod 200 dnovym, ale len v tom pripade, ak je tu rastuci volume.
Ak by si to filtrovat tym volumom /neviem ci mas na to data/, tak by tie vysledky boli zrejme lepsie.
Ak by si to filtrovat tym volumom /neviem ci mas na to data/, tak by tie vysledky boli zrejme lepsie.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1261
- Dátum registrácie: Ne 20 05, 2007 9:26 am
- Been thanked: 6 times
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
konecne som ju nasiel -> http://books.google.com/books?id=SYWkGQ ... indicators" onclick="window.open(this.href);return false; - jedna podobna kniha uz je ... uz som si ju cital, vcelku slusne to je, kedze autor tam ide zaradom cez kazdy jeden indikator spolu s backtestom a zaroven ich hodnoti, ci stoja za nieco alebo za staru belu ... problem je, ze to myslim checkuje len na DJ indexe od 28meho ... takze nie ako ty ze na 3tis akciach ...jonatanus napísal:a potom napisem knizku "technicka analyza - myty a fakty" za $5000
hodnotu by to malo radovo vacsiu (vsetci ti TA chudaci s vygumovanymi kontami.....)
http://www.amazon.com/Quantitative-Trad ... 436&sr=1-1" onclick="window.open(this.href);return false; - toto je nieco podobne od Kestnera, ma tam vsak tych indikatorov otestovanych asi len 10 na 63 futures marketoch ... ale nema tam len akcie, skusa vsetko od komodit, forexu, interest rates az po indexy ... no a tramtata - vyslo mu ze vascina stoji za staru belu
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
entry: ked close presekne SMA50 z dola AND volume je aspon 1.5x 14 dnovy priemerLobista napísal:Este k tym priemerom -- oni sa zvyknu potvrdzovat cez volume, t.j. napr. shortuje sa len ak 10 dnovy padme pod 30 dnovy a ten je uz pod 200 dnovym, ale len v tom pripade, ak je tu rastuci volume.
Ak by si to filtrovat tym volumom /neviem ci mas na to data/, tak by tie vysledky boli zrejme lepsie.
exit: 10 bars
Kód: Vybrať všetko
Buy = Cross(Close, MA(Close, 50)) AND Volume > 1.5*Ref(MA(Volume, 14), -1);
Sell=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize = 100;
Avg. Profit/Loss 0.45%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 31528 (48.74 %) Avg. Profit 8.57%
Losers 33156 (51.26 %) Avg. Loss -7.27%
nanic
entry: ked SMA10 presekne SMA30 z dola AND SMA30 > SMA200 And volume je aspon 1.5x 14 dnovy priemer
exit: 10 bars
Kód: Vybrať všetko
Buy = Cross(MA(Close, 10), MA(Close, 30)) AND MA(Close, 30) > MA(Close, 200) AND Volume > 1.5*Ref(MA(Volume, 14), -1);
Avg. Profit/Loss 1.37%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 7184 (52.54 %) Avg. Profit 7.95%
Losers 6489 (47.46 %) Avg. Loss -5.92%
ani to neni ziaden zazrak, ked to porovnas s
entry: random a volume 1.5x 14 dnovy priemer
exit: 10 bars
All trades 58240
Avg. Profit/Loss 1.04%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 29946 (51.42 %) Avg. Profit 8.73%
Losers 28294 (48.58 %) Avg. Loss -7.10%
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Chaikin Oscillator
All trades 159448
Avg. Profit/Loss 0.22%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 78145 (49.01 %) Avg. Profit 7.66%
Losers 81303 (50.99 %) Avg. Loss -6.92%
nanic
Kód: Vybrať všetko
Buy=Cross(Chaikin(9, 14), 0);
Sell=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize=100;
Avg. Profit/Loss 0.22%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 78145 (49.01 %) Avg. Profit 7.66%
Losers 81303 (50.99 %) Avg. Loss -6.92%
nanic
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Relative Momentum Index
All trades 74648
Avg. Profit/Loss 0.67%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 38282 (51.28 %) Avg. Profit 9.20%
Losers 36366 (48.72 %) Avg. Loss -8.32%
ked to sprisnime pod 10, je to trocha lepsie
All trades 24523
Avg. Profit/Loss 1.85%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 12963 (52.86 %) Avg. Profit 11.84%
Losers 11560 (47.14 %) Avg. Loss -9.35%
podobny indikator jak RSI, ale evidentne slabsi.. na porovnanie RSI(14)<25 (podobna citlivost - vygeneruje podobne mnozstvo signalov)
All trades 30339
Avg. Profit/Loss 2.23%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 16515 (54.43 %) Avg. Profit 11.70%
Losers 13824 (45.57 %) Avg. Loss -9.08%
Kód: Vybrať všetko
Buy=Cross(20, RMI(14));
Sell=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize=100;
Avg. Profit/Loss 0.67%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 38282 (51.28 %) Avg. Profit 9.20%
Losers 36366 (48.72 %) Avg. Loss -8.32%
ked to sprisnime pod 10, je to trocha lepsie
All trades 24523
Avg. Profit/Loss 1.85%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 12963 (52.86 %) Avg. Profit 11.84%
Losers 11560 (47.14 %) Avg. Loss -9.35%
podobny indikator jak RSI, ale evidentne slabsi.. na porovnanie RSI(14)<25 (podobna citlivost - vygeneruje podobne mnozstvo signalov)
All trades 30339
Avg. Profit/Loss 2.23%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 16515 (54.43 %) Avg. Profit 11.70%
Losers 13824 (45.57 %) Avg. Loss -9.08%
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Rate Of Change
nasiel som prima indikator
All trades 3359
Avg. Profit/Loss 12.85%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 1993 (59.33 %) Avg. Profit 34.29%
Losers 1366 (40.67 %) Avg. Loss -18.44%
entry: rate of change pod -50%, akorat ze delistovane akcie tu statistiku asi trocha zmenia
ked to dam opacne (nad 50%) na short to az taky zazrak prekvapivo neni
All trades 12044
Avg. Profit/Loss -1.76%
Avg. Bars Held 10.90
Winners 6471 (53.73 %) Avg. Profit 14.23%
Losers 5573 (46.27 %) Avg. Loss -20.34%
nasiel som prima indikator
All trades 3359
Avg. Profit/Loss 12.85%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 1993 (59.33 %) Avg. Profit 34.29%
Losers 1366 (40.67 %) Avg. Loss -18.44%
Kód: Vybrať všetko
Buy=Cross(-50, ROC(Close, 14));
Sell=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize=100;
ked to dam opacne (nad 50%) na short to az taky zazrak prekvapivo neni
All trades 12044
Avg. Profit/Loss -1.76%
Avg. Bars Held 10.90
Winners 6471 (53.73 %) Avg. Profit 14.23%
Losers 5573 (46.27 %) Avg. Loss -20.34%
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Trix
niekde sa pise ze ked presekne nulu treba kupovat, niekde ze shortovat, myslim ze netreba nikde nic:
entry ked presekne nulu z dola
All trades 95570
Avg. Profit/Loss 0.66%
Avg. Bars Held 11.00
Winners 48391 (50.63 %) Avg. Profit 7.44%
Losers 47179 (49.37 %) Avg. Loss -6.30%
entry ked presekne nulu z hora
All trades 96235
Avg. Profit/Loss 0.21%
Avg. Bars Held 10.96
Winners 47923 (49.80 %) Avg. Profit 7.23%
Losers 48312 (50.20 %) Avg. Loss -6.77%
nanic, prilis vela signalov..
este Trix(50) (horne testy boli 14), preseknuta nula z dola
All trades 27073
Avg. Profit/Loss 0.79%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 13637 (50.37 %) Avg. Profit 7.26%
Losers 13436 (49.63 %) Avg. Loss -5.77%
to je lepsi random jako random
niekde sa pise ze ked presekne nulu treba kupovat, niekde ze shortovat, myslim ze netreba nikde nic:
entry ked presekne nulu z dola
All trades 95570
Avg. Profit/Loss 0.66%
Avg. Bars Held 11.00
Winners 48391 (50.63 %) Avg. Profit 7.44%
Losers 47179 (49.37 %) Avg. Loss -6.30%
entry ked presekne nulu z hora
All trades 96235
Avg. Profit/Loss 0.21%
Avg. Bars Held 10.96
Winners 47923 (49.80 %) Avg. Profit 7.23%
Losers 48312 (50.20 %) Avg. Loss -6.77%
nanic, prilis vela signalov..
este Trix(50) (horne testy boli 14), preseknuta nula z dola
All trades 27073
Avg. Profit/Loss 0.79%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 13637 (50.37 %) Avg. Profit 7.26%
Losers 13436 (49.63 %) Avg. Loss -5.77%
to je lepsi random jako random
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Ultimate Oscillator
dalsi oversold/overbought indicator
All trades 9175
Avg. Profit/Loss 2.91%
Avg. Bars Held 10.96
Winners 4684 (51.05 %) Avg. Profit 12.90%
Losers 4491 (48.95 %) Avg. Loss -7.51%
avg. profit/loss vyzera dobre, ale winners:losers slabe.
ked ten vstup sprisnime pod 10:
All trades 1100
Avg. Profit/Loss 3.08%
Avg. Bars Held 11.00
Winners 488 (44.36 %) Avg. Profit 14.89%
Losers 612 (55.64 %) Avg. Loss -6.34%
malo trejdov, avg profit/loss gut, win:loss ratio tragicke..
na 15 to vyzera takto:
All trades 3097
Avg. Profit/Loss 2.57%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 1471 (47.50 %) Avg. Profit 13.17%
Losers 1626 (52.50 %) Avg. Loss -7.02%
furt malo trejdov...
roztahol som tie periody na 10,20,40 (povodne 7,14,28) < 20
All trades 3013
Avg. Profit/Loss 4.14%
Avg. Bars Held 10.98
Winners 1452 (48.19 %) Avg. Profit 16.56%
Losers 1561 (51.81 %) Avg. Loss -7.42%
furt malo trejdov, avg profit/loss gut, win:loss ratio zle
7,14,28 < 25
All trades 26979
Avg. Profit/Loss 2.14%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 13979 (51.81 %) Avg. Profit 11.59%
Losers 13000 (48.19 %) Avg. Loss -8.02%
trejdov dost, avg profit/loss ok, win:loss ratio o nicom.
delistovane akcie to predpokladam zrusia cele
dalsi oversold/overbought indicator
Kód: Vybrať všetko
Buy=Cross(20, Ultimate(7, 14, 28));
Sell=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize=100;
Avg. Profit/Loss 2.91%
Avg. Bars Held 10.96
Winners 4684 (51.05 %) Avg. Profit 12.90%
Losers 4491 (48.95 %) Avg. Loss -7.51%
avg. profit/loss vyzera dobre, ale winners:losers slabe.
ked ten vstup sprisnime pod 10:
All trades 1100
Avg. Profit/Loss 3.08%
Avg. Bars Held 11.00
Winners 488 (44.36 %) Avg. Profit 14.89%
Losers 612 (55.64 %) Avg. Loss -6.34%
malo trejdov, avg profit/loss gut, win:loss ratio tragicke..
na 15 to vyzera takto:
All trades 3097
Avg. Profit/Loss 2.57%
Avg. Bars Held 10.99
Winners 1471 (47.50 %) Avg. Profit 13.17%
Losers 1626 (52.50 %) Avg. Loss -7.02%
furt malo trejdov...
roztahol som tie periody na 10,20,40 (povodne 7,14,28) < 20
All trades 3013
Avg. Profit/Loss 4.14%
Avg. Bars Held 10.98
Winners 1452 (48.19 %) Avg. Profit 16.56%
Losers 1561 (51.81 %) Avg. Loss -7.42%
furt malo trejdov, avg profit/loss gut, win:loss ratio zle
7,14,28 < 25
All trades 26979
Avg. Profit/Loss 2.14%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 13979 (51.81 %) Avg. Profit 11.59%
Losers 13000 (48.19 %) Avg. Loss -8.02%
trejdov dost, avg profit/loss ok, win:loss ratio o nicom.
delistovane akcie to predpokladam zrusia cele
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Williams %R
overbough/oversold oscillator od 0 po -100
entry: ked je Williams %R(28) pod -80 a vyleze nad -50
exit: 10 bars
ani sa mi to sem nechce kopirovat.. tento indikator je komedia
overbough/oversold oscillator od 0 po -100
entry: ked je Williams %R(28) pod -80 a vyleze nad -50
exit: 10 bars
ani sa mi to sem nechce kopirovat.. tento indikator je komedia
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
tak to by bol zhruba taky zakladny zoznam, zajtra to vsetko prejdem a potriedim a uvidim co dalej..
- osamely chodec
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 3863
- Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 346 times
- Kontaktovať používateľa:
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Skoro vsetky overbough/oversold treba pouzivat iba v silnom trende a sluzia na vychytavanie pull backov. Ostatok iba znehodnocuje vysledky.Sam Williams pise, ze to treba pouzivat iba v trende. Skus tam doplnit do tych oscilatorov napr.CCI150>100 up trende a naopak, alebo inu kvantifikaciu jasneho silneho trendu.jonatanus napísal:Williams %R
overbough/oversold oscillator od 0 po -100
entry: ked je Williams %R(28) pod -80 a vyleze nad -50
exit: 10 bars
ani sa mi to sem nechce kopirovat.. tento indikator je komedia
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Podla mna je zasadny problem aj nastavenie exitu. Po tom co som aj ja sam natestoval vsetko mozne (aby som to uzavrel s tym ze aj tak je to hovadina backtestovat separatne indikatory) musi byt exit co najrychlejsi, tak 2-3 bary, alebo este skor hned po prvom profitable opene resp.close, lebo efekt indikatorov "vyprchava".
Dalej treba bezpodmienecne identifikovat hlavny trend. V silnom trende budu vsetky indikatory s dostatocne hlbokym stoplossom fungovat fantasticky jednoducho preto, ze je uplne jedno kedy sa akcie kupia, nakoniec sa aj tak dostanu tam kde sme chceli. V bull markete bola spusta blogov vselijakych traderov, ktorym fungovalo vsetko mozne na backtestoch, ktori sa po nastupe bear marketu odmlcali napr. http://filteringwallstreet.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; - zboznoval MA crossy, http://stockbuddytrades.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; - nakupoval pri poklesoch k nejakym MA supportom, potom ten blog radsej zavrel.
Po tom co som s backtestovanim zakladnych indikatorov zabil mozno pol roka casu, som to prerusil s tym ze nemam energiu na dostatocny tweaking, ktory je nevyhnutny ako napr. analyza supportov, rezistencii, lokalne minima atd. Podla mna ma z hladiska tradingu vyznam len pokus o identifikaciu bliziacej sa zmeny momentu resp. volatility akcie, co je v podstate identifikacia patternov ako triangel.
Este z hlavy co si pamatam co boli backtesty, ktore vyvracaju oblubene omyly, ked dodatocne najdem zdroj tak poslem.
1. Pri shortovani v downtrende nie je pri prerazeni supportov dolezity vysoky volume, prave naopak (nieco v tom zmysle ze v prvej faze majitelia akcii odmietaju prijat fakt ze cena opat klesa),
2. crossovanie MA rozlicnych intervalov hlavne ked ten dlhsi ma opacny sklon znamena skor nerozhodnost trhu nez nejaky uzitocny singal
3. Fungovat mozu aj uplne primitivne signaly, napr. od juna 2007 do dnes ma nasledovny system : "Ak SPX uzavrie vyssie 2 dni po sebe, short na close 3.den Exit na prvom ziskovom close, alebo 4.den ak ziskovy close nenastane" nasledovne vysledky:
Pocet tradov 68, ziskovych 62, pct 91%, avg.trade net profit 1,10%, avg. win bars 2.6, max.consecutive losing trades 1!, max.consecutive winning trades 23!, avg.win:avg.loss ratio 0.57 . Tento system funguje v netrendovom nervoznom prostredi, historicky funguje katastrofalne...
Chodi mi volaky majlist, za ktory platim, ked tam bude nejaka zaujimava myslienka postnem to sem.
Dalej treba bezpodmienecne identifikovat hlavny trend. V silnom trende budu vsetky indikatory s dostatocne hlbokym stoplossom fungovat fantasticky jednoducho preto, ze je uplne jedno kedy sa akcie kupia, nakoniec sa aj tak dostanu tam kde sme chceli. V bull markete bola spusta blogov vselijakych traderov, ktorym fungovalo vsetko mozne na backtestoch, ktori sa po nastupe bear marketu odmlcali napr. http://filteringwallstreet.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; - zboznoval MA crossy, http://stockbuddytrades.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; - nakupoval pri poklesoch k nejakym MA supportom, potom ten blog radsej zavrel.
Po tom co som s backtestovanim zakladnych indikatorov zabil mozno pol roka casu, som to prerusil s tym ze nemam energiu na dostatocny tweaking, ktory je nevyhnutny ako napr. analyza supportov, rezistencii, lokalne minima atd. Podla mna ma z hladiska tradingu vyznam len pokus o identifikaciu bliziacej sa zmeny momentu resp. volatility akcie, co je v podstate identifikacia patternov ako triangel.
Este z hlavy co si pamatam co boli backtesty, ktore vyvracaju oblubene omyly, ked dodatocne najdem zdroj tak poslem.
1. Pri shortovani v downtrende nie je pri prerazeni supportov dolezity vysoky volume, prave naopak (nieco v tom zmysle ze v prvej faze majitelia akcii odmietaju prijat fakt ze cena opat klesa),
2. crossovanie MA rozlicnych intervalov hlavne ked ten dlhsi ma opacny sklon znamena skor nerozhodnost trhu nez nejaky uzitocny singal
3. Fungovat mozu aj uplne primitivne signaly, napr. od juna 2007 do dnes ma nasledovny system : "Ak SPX uzavrie vyssie 2 dni po sebe, short na close 3.den Exit na prvom ziskovom close, alebo 4.den ak ziskovy close nenastane" nasledovne vysledky:
Pocet tradov 68, ziskovych 62, pct 91%, avg.trade net profit 1,10%, avg. win bars 2.6, max.consecutive losing trades 1!, max.consecutive winning trades 23!, avg.win:avg.loss ratio 0.57 . Tento system funguje v netrendovom nervoznom prostredi, historicky funguje katastrofalne...
Chodi mi volaky majlist, za ktory platim, ked tam bude nejaka zaujimava myslienka postnem to sem.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
downtrend: Buy=Cross(-80, PercentR(14)) AND PDI(14) / MDI(14) < 0.5;kocinavi napísal:Skoro vsetky overbough/oversold treba pouzivat iba v silnom trende a sluzia na vychytavanie pull backov. Ostatok iba znehodnocuje vysledky.Sam Williams pise, ze to treba pouzivat iba v trende. Skus tam doplnit do tych oscilatorov napr.CCI150>100 up trende a naopak, alebo inu kvantifikaciu jasneho silneho trendu.
All trades 79664
Avg. Profit/Loss 0.86%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 41349 (51.90 %) Avg. Profit 9.19%
Losers 38315 (48.10 %) Avg. Loss -8.13%
uptrend: Buy=Cross(-80, PercentR(14)) AND PDI(14) / MDI(14) > 2;
All trades 5428
Avg. Profit/Loss 1.48%
Avg. Bars Held 10.98
Winners 2853 (52.56 %) Avg. Profit 8.28%
Losers 2575 (47.44 %) Avg. Loss -6.06%
tak akoze o velmi velmi velmi malo lepsie jak dratom do oka.. netrejdovatelne
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
este ked te trendy dam 50 dnove
uptrend: Buy=Cross(-80, PercentR(14)) AND PDI(50) / MDI(50) > 2;
All trades 3168
Avg. Profit/Loss 1.68%
Avg. Bars Held 10.98
Winners 1692 (53.41 %) Avg. Profit 8.24%
Losers 1476 (46.59 %) Avg. Loss -5.84%
malo trejdov a zazrak to neni... (random v takomto trende je avg profit/loss 1.17%)
uptrend: Buy=Cross(-80, PercentR(14)) AND PDI(50) / MDI(50) > 2;
All trades 3168
Avg. Profit/Loss 1.68%
Avg. Bars Held 10.98
Winners 1692 (53.41 %) Avg. Profit 8.24%
Losers 1476 (46.59 %) Avg. Loss -5.84%
malo trejdov a zazrak to neni... (random v takomto trende je avg profit/loss 1.17%)
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
to je velmi malo trejdov na to aby si mal aku-taku istotu ze to neni nahoda...noob08 napísal:Pocet tradov 68
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Bollinger Bands
All trades 36448
Avg. Profit/Loss 0.22%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 17403 (47.75 %) Avg. Profit 9.55%
Losers 19045 (52.25 %) Avg. Loss -8.30%
nanic
a pritom som videl niekde naku studiu ze BB by malo trocha fungovat
alebo ani ne
http://cxoadvisory.com/blog/internal/bl ... efault.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
hlavne ze tam sa to pouziva ako overbought/oversold.. u mna oversold/overbought vychadza tatko:
All trades 36454
Avg. Profit/Loss -0.37%
Avg. Bars Held 10.96
Winners 18290 (50.17 %) Avg. Profit 8.59%
Losers 18164 (49.83 %) Avg. Loss -9.40%
uplne uzasne
Kód: Vybrať všetko
Buy=Cross(C, BBandTop(C, 14, 3));
Sell=False;
Short=Cross(BBandBot(C, 14, 3), C);
Cover=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize=100;
Avg. Profit/Loss 0.22%
Avg. Bars Held 10.97
Winners 17403 (47.75 %) Avg. Profit 9.55%
Losers 19045 (52.25 %) Avg. Loss -8.30%
nanic
a pritom som videl niekde naku studiu ze BB by malo trocha fungovat
alebo ani ne
http://cxoadvisory.com/blog/internal/bl ... efault.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
hlavne ze tam sa to pouziva ako overbought/oversold.. u mna oversold/overbought vychadza tatko:
All trades 36454
Avg. Profit/Loss -0.37%
Avg. Bars Held 10.96
Winners 18290 (50.17 %) Avg. Profit 8.59%
Losers 18164 (49.83 %) Avg. Loss -9.40%
uplne uzasne
Naposledy upravil/-a jonatanus v Št 16 07, 2009 2:35 am, upravené celkom 1 krát.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
Keltner Bands
All trades 90056
Avg. Profit/Loss -0.43%
Avg. Bars Held 10.95
Winners 41649 (46.25 %) Avg. Profit 8.27%
Losers 48407 (53.75 %) Avg. Loss -7.91%
naprd
Kód: Vybrať všetko
CenterLine = MA( Close, 14);
KTop = CenterLine + 3 * ATR( 14 );
KBot = CenterLine - 3 * ATR( 14 );
Buy=Cross(C, KTop);
Sell=False;
Short=Cross(KBot, C);
Cover=False;
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10);
PositionSize=100;
Avg. Profit/Loss -0.43%
Avg. Bars Held 10.95
Winners 41649 (46.25 %) Avg. Profit 8.27%
Losers 48407 (53.75 %) Avg. Loss -7.91%
naprd
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
tak prvopassove zhrnutie:
MACD - beznadejne
RSI - najlepsie co som zatial nasiel
CCI - pravdepodobne beznadejne
Stochastics - pravdepodobne beznadejne
Moving Averages - beznadejne
x down/up dni posebe - beznadejne
breakouty - zatial nic moc, ale tam vidim moznosti, hlavne s volume a na malych akciach
ADX - zajimave
Chaikin Money Flow - beznadejne
Chaikin Oscillator -beznadejne
Ease of movement - zajimave
Candlesticks - rovno ratam medzi beznadejne, ani neviem ci sa mi to bude chcet testovat, snad to aj tak nikdo nepouziva
Mass Index - este musim popracovat aby som to mohol vyhodit
Money Flow Index - slabsie RSIcko
Random Walk Index - mozno nieco z toho bude
Parabolic SAR - beznadejne
Stochastic Momentum - zajimavy win:loss, treba este pozret
Relative Momentum Index - slabsie RSIcko
Rate Of Change - primitivny indikator, uvidime na delistovanych datach
Trix - beznadejne
Ultimate Oscillator - beznadejne
Williams %R - onicom
Bollinger Bands - beznadejne
Keltner Bands - beznadejne
takze to je zatial 24 povedzme indikatorov, z coho 12 stoji zahovno uplne, 3 vyzeraju nadejne a zvysok treba pozret lepsie.
este ostava par oscilatorov, ktore su ale nenormalizovane (hala-bala rozsah), takze to je tazko testovat a crossy cez 0 stali zaprd.
ak tam chyba naky podstatny indikator, dajte vedet.
MACD - beznadejne
RSI - najlepsie co som zatial nasiel
CCI - pravdepodobne beznadejne
Stochastics - pravdepodobne beznadejne
Moving Averages - beznadejne
x down/up dni posebe - beznadejne
breakouty - zatial nic moc, ale tam vidim moznosti, hlavne s volume a na malych akciach
ADX - zajimave
Chaikin Money Flow - beznadejne
Chaikin Oscillator -beznadejne
Ease of movement - zajimave
Candlesticks - rovno ratam medzi beznadejne, ani neviem ci sa mi to bude chcet testovat, snad to aj tak nikdo nepouziva
Mass Index - este musim popracovat aby som to mohol vyhodit
Money Flow Index - slabsie RSIcko
Random Walk Index - mozno nieco z toho bude
Parabolic SAR - beznadejne
Stochastic Momentum - zajimavy win:loss, treba este pozret
Relative Momentum Index - slabsie RSIcko
Rate Of Change - primitivny indikator, uvidime na delistovanych datach
Trix - beznadejne
Ultimate Oscillator - beznadejne
Williams %R - onicom
Bollinger Bands - beznadejne
Keltner Bands - beznadejne
takze to je zatial 24 povedzme indikatorov, z coho 12 stoji zahovno uplne, 3 vyzeraju nadejne a zvysok treba pozret lepsie.
este ostava par oscilatorov, ktore su ale nenormalizovane (hala-bala rozsah), takze to je tazko testovat a crossy cez 0 stali zaprd.
ak tam chyba naky podstatny indikator, dajte vedet.
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
nahodou som nasiel primitivny system
http://www.tradingmarkets.com/.site/sto ... rategy.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
All trades 170090
Avg. Profit/Loss 0.71%
Avg. Bars Held 7.29
Winners 116306 (68.38 %) Avg. Profit 3.62%
Losers 53784 (31.62 %) Avg. Loss -5.58%
ten avg profit/loss neni zazracny, ale to win:loss ratio na 170tisic trejdoch
http://www.tradingmarkets.com/.site/sto ... rategy.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
The SPX is above its 200-day simple moving average (you can use any S&P 500 derivative product, including the SPYs, E-minis, etc).
Day 1 - the 2-period RSI is below 65. This tells us that the market is in a neutral to possibly oversold condition.
Day 2 - the 2-period RSI closes lower than Day 1.
Day 3 - the 2-period RSI closes lower than Day 2.
Buy the market (SPX, SPY, E-mini, etc) on the close Day 3.
Exit when the 2-period RSI closes above 75.
Kód: Vybrať všetko
Buy=Close > MA(Close, 200) AND
Ref(RSI(2), -2) < 65 AND
Ref(RSI(2), -1) < Ref(RSI(2), -2) AND
RSI(2) < Ref(RSI(2), -1);
Sell=Cross(RSI(2), 75);
PositionSize=100;
Avg. Profit/Loss 0.71%
Avg. Bars Held 7.29
Winners 116306 (68.38 %) Avg. Profit 3.62%
Losers 53784 (31.62 %) Avg. Loss -5.58%
ten avg profit/loss neni zazracny, ale to win:loss ratio na 170tisic trejdoch
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1261
- Dátum registrácie: Ne 20 05, 2007 9:26 am
- Been thanked: 6 times
Re: JCPKO automated trading development ws turbo 2000
vyzera, ze neni vsetko taky odpad ... ale pes je zakopany v tom, ze kupujes na close toho dna, kedy dostanes signal z close ceny pre to RSI ... takze musis sediet do poslednej minuty a sledovat ako sa vyvija to rsicko a davat podla toho order v poslednej minute obchodovania (kedy je to RSI odhadovane) ... musis pri tom sediet aj preto, ze to 2-period RSI je citlive strasne prave preto, ze to je len 2 period ... skus upravit ten posledny den nejak tak aby to zahrnalo tie podmienky ...
t.j. toto
Day 2 - the 2-period RSI closes lower than Day 1.
Day 3 - the 2-period RSI closes lower than Day 2.
uprav tak, ze:
Day 3 - the 2-period "RSI + 3" closes lower than Day 2.
nech tam je ten gap v tom, ze poslednu minutu sa ta cena moze este pohnut a ty kupis tak, ze to rsi bude nad tym rsi predchadzajuci den ... plus je otazne co by pri tom mnozstve obchodov urobili slippage a poplatky ...
t.j. toto
Day 2 - the 2-period RSI closes lower than Day 1.
Day 3 - the 2-period RSI closes lower than Day 2.
uprav tak, ze:
Day 3 - the 2-period "RSI + 3" closes lower than Day 2.
nech tam je ten gap v tom, ze poslednu minutu sa ta cena moze este pohnut a ty kupis tak, ze to rsi bude nad tym rsi predchadzajuci den ... plus je otazne co by pri tom mnozstve obchodov urobili slippage a poplatky ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company