Strana 3 z 3
Re: Obchodovanie opcií ( SomPanko )
Napísané: Po 29 03, 2021 7:32 pm
od používateľa SomPanko
Ahoj, samozrejme voci kritike/radam nemam vobec, prave naopak, som rad, ze sa nad tym niekto zamysli a povie svoj pohlad na vec. Moje ocakavanie pri danych akciach je vsak take, ze ceny tychto akcii este v blizkej dobe vyrazne porastu. Teda uplne suhlasim so vsetkym, co si napisal o IV, thete, earnings, no moj plan bol presne opacny, ze vdaka ocakavanemu vyraznejsiemu rastu by mala narast aj IV a spolu s tym na vdaka vege a gamme by mala vyrazne porast aj cena opcie. Spolu s tym, ze uz je IV dost vysoka, by podla tohto predpokladu mal byt aj ten narast vyraznejsi a ATM je vyhodne prave pre gammu, lebo vtedy ma na cenu najvyssi vplyv. Teda takato bola apson moja teoria, ked som do toho siel, no tie ocakavania sa dost casto nenaplnili
Re: Obchodovanie opcií ( SomPanko )
Napísané: Ut 30 03, 2021 12:15 pm
od používateľa bil
SomPanko napísal: ↑Po 29 03, 2021 7:32 pm
Ahoj, samozrejme voci kritike/radam nemam vobec, prave naopak, som rad, ze sa nad tym niekto zamysli a povie svoj pohlad na vec. Moje ocakavanie pri danych akciach je vsak take, ze ceny tychto akcii este v blizkej dobe vyrazne porastu. Teda uplne suhlasim so vsetkym, co si napisal o IV, thete, earnings, no moj plan bol presne opacny, ze vdaka ocakavanemu vyraznejsiemu rastu by mala narast aj IV a spolu s tym na vdaka vege a gamme by mala vyrazne porast aj cena opcie. Spolu s tym, ze uz je IV dost vysoka, by podla tohto predpokladu mal byt aj ten narast vyraznejsi a ATM je vyhodne prave pre gammu, lebo vtedy ma na cenu najvyssi vplyv. Teda takato bola apson moja teoria, ked som do toho siel, no tie ocakavania sa dost casto nenaplnili
Ahoj, podla mna toto: "vdaka ocakavanemu vyraznejsiemu rastu by mala narast aj IV" nie je spravna premisa:
a) rast ceny podkladu nerovna sa automaticky rast volatility. Volatilita moze pokojne klesat a trh rast (v podstate sa to deje viac menej teraz)
b) IV je "mean reverting" - to znamena, ze sa casom snazi dostat vzdy k nejakemu dlhodobemu priemeru. Cize ak na chvilu vyskoci, ma tendenciu sa stiahnut, alebo ked vyrazne klesne, ma tendenciu sa zvysit spat k priemeru.
c) IV - cize "implied volatility" - hovori o momentalnom ocakvani buduceho "vykyvu" ceny (nehovori, ktorym smerom). Cize ak sa v buducnosti ocakavaju akekolvek vykyvy v cene aktiva, to uz je ta "implied IV" a je to zaratane v cene opcie.
Re: Obchodovanie opcií ( SomPanko )
Napísané: Ut 30 03, 2021 11:10 pm
od používateľa SomPanko
Vdaka bil. Budem si to musiet nechat prejst hlavou a domysliet vsetky dopady, ktore to ma
