Bubble meter

[tomáš virdzek]

Ahoj chodec, oba sú to úplne iné inštrumenty (ETF vs futurita) a teda aj iné grafy:

Z každého grafu bude teda iný výsledok aj v bublemetri. Mimochodom pozrieť si to vieš aj sám na tom linku, čo mám v podpise dole, tickery UNG a NG=F (symbolika je rovnaká ako na yahoo).

Napíšem Ti k tým grafom neskôr/zajtra.

[tomáš virdzek]

Prvý UNG (teda ETF) - v skratke viď obrázok, teda hlboký prepad a ak tam aj čosi bolo, tak len potencionálny short. Na takéto grafy sa iným spôsobom ako shortom ani nepozerám. Najdôležitejší indicator = long indicator, ktorý určuje trend je dlhodobo (od 2011) až pod -80, teda absolútne negatívny, čiže tam by som na tomto ETF zatiaľ ani nič iné ako pokles nečakal, napriek nejakým "krátkodobým" výletom (pozor toto sú Monthly grafy). Graf tohto ETF sa však od komodity resp. jej futiek líši, problém tohto ETF teda nebude v cene plynu, ale niekde inde. To vieš zrejme presnejšie Ty.

PS: v legende nie sú dopracované "stavy", sú tam len farby, to ešte musí doklepnúť programátor...

[tomáš virdzek]

Druhý NG (futures) - v skratke tiež viď. obrázok. Je to typická komodita, ktorá prebieha z fázy rastu (pozerám na long indicator) do fázy poklesu. Nie je to žiaden akciový trh. Komodity všeobecne nedržia žiaden dlhodobý rastový trend, okrem zlata. Aj ten graf Ti tu o chvíľu dám.

Čo som si tam ale hneď všimol je akýsi "pravidelný" odraz od cca hranice -60 na long indicatore (zakreslené v Monthly grafe). Podľa rýchlej analýzy a aj nižších grafov (weekly, daily) by som povedal, že sa to odrazí teraz nahor na nejakú dobu, alebo ešte skôr, ešte to padne nižšie pod minimá z marca tohto roka a potom to až pôjde nahor. To je ale len môj názor na základe 10 min analýzy grafov.

[tomáš virdzek]

GOLD (futures) na porovnanie - stabilný rast (viď. long indicator - nepretržite nad 0)

Aktuálne sme teda na zlate vo fáze rastu, do kedy vydrží netuším.

[tomáš virdzek]

Pridávam long do simulačného portfólia na open:

VICR

VICR out @ 86,11
+56,56%

[tomáš virdzek]

ALGN out @ 411,33
+44,13%

[tomáš virdzek]

HLF out @ 18,54
+58,46%

[tomáš virdzek]

TEAM dnes v after close +24%. Nakoľko sa mi grafy after close nezohľadňujú v buble metri, musím čakať do zajtra po open, či bude či nebude exit

[tomáš virdzek]

Výhoda mať to aj v exceli, po zadaní ceny TEAM v afterclose to stále nedáva >0 na short indicatore, čiže musím čakať + ešte by mal prísť rast. Zajtra pre market / po open?...

[tomáš virdzek]

Out short LEU @39,04
-29,19%
Out short PMTS @24,68
+6,80%

[JUGGLER]

Som všetky tie akcie nahádzal do pozorovacích portfóliii dňa 17.6. Nazvime to projekt Tomáš Bubble
V rovnaký deň som nahádzal 40 akcií v projekte Tomáš2 ( čo sme sa prihlásili obaja ).

Štatistika:

Tomáš Bubble: priemerný zisk od 17.6. je 10,72%. To je za 7 týždňov. To dáva annualizovaných +80% p.a.
Tomáš2 projekt má priemerný zisk za rovnakú dobu 4,2%. To dáva annualizovaných +31% p.a.

SP500 dal za ten istý čas +2,2%. Annualizovane by to vyšlo 16,3% p.a.

Dôležité je, že výsledky sú za rovnakú dobu, za rovnakých podmienok. Je tam zatiaľ jednoznačný edge.

Najlepšia skupina TB:

[tomáš virdzek]

Som všetky tie akcie nahádzal do pozorovacích portfóliii dňa 17.6. Nazvime to projekt Tomáš Bubble
V rovnaký deň som nahádzal 40 akcií v projekte Tomáš2 ( čo sme sa prihlásili obaja ).

Ahoj Juggler, vďaka za analýzu a komentáre + že si si s tým robil robotu

Len som nepochopil tie 2 projekty (2 portfólia), ja mám len jedno. Najskôr som to síce dával do finance.yahoo (to je ten projekt u Teba 1 či2?), ale to bolo úplne naprd na moje potreby, tak som sa tam na to portfólio vykašľal (aj som tu o tom vtedy písal) a prehádzal som to do lepšieho docs.google, čo odporučil andre. Potom som už evidoval každú novú, či uzatvorenú pozíciu len tu. Už som Ti to aj spomínal vyššie, možno si si len nevšimol, tak to sem kopírujem:

Pridám svoje poznámky z pohľadu momentum trejdera earnings.

Držím palce a dík za inšpirácie. Nikdy nevieme, kedy objavíme stratégiu, ktorá bude prinášať tučné zisky.

@Juggler: ďakujem veľmi pekne za čas a Tvoje komentáre k fundamentom tých spoločností. Určite tam chcem v budúcnosti doplniť aj tie fundamenty a viem, že to celé aj vylepšia. Zatiaľ sa chcem ale vytrápiť s tým čo mám k dispozícii, takže veľakrát zrejme pôjdem aj proti fundamentom.

Tu mám potom komplet zoznam, čo som nabúchal do simulačného portfólia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Dorobil som tam aj záložku "Poznámky" a "Equity curve". Snažím sa najskôr naplniť to 25k portfólio cca 50-timi spoločnosťami (po 500 usd/pozícia), ktoré sú v nejakom patterne.

Čiže všetko čo nahlasujem je v tomto jednom a jedinom portfóliu na google docs (na tom zdieľanom linku) + v záložke Equity curve máš aktualizované aj kompletne všetko o výkonnosti „bubble“ portfólia. Evidujem to poctivo každú vec, čo sa stane/tu nahlásim, je to zdieľané verejne, vidno tam vzorce, aby to bolo úplne transparentné, sedí to na cent. Sem tam aj zbadám, že tam niekto príde to portfólio pozrieť – objavia sa mi tam také ikony. Na konci každého týždňa navyše dorobím výkonnosť S&P500 podľa close ceny práve na porovnanie výkonnosti.

Čo sa týka top 10, to je v tom zozname google docs iné ako u Teba (kvôli tomu, že si to hodil do portfólia na finvize až 17.6.). Napr. také PLCE som hádzal do portfólia už 1.6. viď. citácia nižšie. Čiže máme samozrejme rozdielne hodnoty nielen pri tomto tickeri, ale aj v top 10.

Budem dnes pridávať long na close (ďalší nákup do portfólia):

GCO, PLCE (rovnaký pattern = pásmo rizikových spoločností z -60 na 0, weekly)

+

MMM (pattern = stabilne rastové spoločnosti z -40 na 0, monthly)

Top 10 za 10 týždňov teda takéto: (spravil som top 15)

Výkonnosť za 10 týždňov takáto:

Bubble meter portfolio = + 15,92%
S&P500 = + 6,48%

PS: Čo sa týka výkonnosti 80% p.a. a podobne, priznám sa nemám takéto ambície momentálne, mám iné priority, ale veru vyššiu výkonnosť ako S&P500 by som rád videl na konci roka Uvidíme ako to pôjde, všetko hlásim. Problémom doteraz bolo pre mňa vyhľdávanie tých "patternov", musel som prejsť 1000-cky tickerov a grafov a vizuálne to hľadať Veľakrát som aj zabudol na tie otvorené pozície a zrdhli mi tak lepšie výstupy, napr. short CHCI, LONG COHR atď.

To by už ale nemalo byť problém, ani vyhľdávanie tých patternov + ani kontrola toho, či to už nie je na exite. Pohol som sa s tým zase o kus ďalej a dnes už je konečne na svete aj screener.

Nakoľko je tento screener zároveň aj backtester, viem ho použiť nielen na vyhľadávanie potenciálnych matchov na vybraný cenový pattern ale viem to celé použiť aj na výskum. Priznám sa mám to k dispozícii cca 3 dni a môžeš si domyslieť čo som robil celé dni aj po nociach, len testoval, skúmal, hľadal. Hral sa ako malý chlapec s dlho chcenou hračkou Jednak sa mi podarilo potvrdiť, že niektoré z mnou "videných" patternov sú naozaj funkčné, zároveň som našiel celý rad nových a nie je ich vôbec málo...

Link na ten screener žiaľ nemôžem ešte dať verejne, len počet requestov odo mňa a programátora to dokáže na chvíľu zhodiť a neukazuje žiadne dáta. Toto vieme, že budeme musieť vyriešiť lepším hostingom atď., momentálne však riešime dôležitejšie veci. Musím dokončiť celú architektúru, aby to bolo čo najlepšie. Momentálne riešime štatistiky, grafy ku štatistikám atď., aby z toho bolo hneď vidno ako ten pattern funguje/nefunguje. Potom pôjdeme na ďalšie veci... A snáď tam raz dohodíme do toho screenera/backtestera aj tie fundamentálne podmienky + štandardné TA nástroje...

EDIT: Ešte jedna poznámka na záver. Doteraz sa mi len veľmi veľmi ťažko vysvetľovalo, ako ten "bubble" meter vlastne funguje / čo to vlastne ukazuje. Chápem, že keďže som do toho čumel takmer denno denne posledný rok a viac, ťažko môžem chcieť, aby človek, ktorému to vysvetľujem videl hneď to isté. V tomto smere ale veľmi pomohol práve ten screener/backtester. Vyskúšal som si to s 1 kamarátom. Za iba cca 1 hodinu ukážok + vysvetlení sám pochopil ako sa to používa + čo to robí + mal som aj bonus navyše, povedal som mu nastavenie patternu a spýtal sa ho, zamysli sa, čo tým tým patternom chcem povedať a hľadať? Zamyslel sa a odpovedal... hmm... bubliny? Bingo. Pochopil to za krátky čas + navyše tým pochopil, že bubliny sú len 1 unikátny stav (pattern) v grafe, lenže tých patternov je veľa, už len preto by sa to nemalo volať bubble meter...

[tomáš virdzek]

Programátor mi dnes spravil ďalšie Vianoce, som fakt rád, že to vedel spraviť. Mám tak aj ďalšiu vizuálnu pomôcku na vysvetlenia, ako to celé funguje.

Využijem teda trochu času večer a pokúsim sa tu vysvetliť najskôr ten absolútne najjednoduchší pattern (cenový vzor), ktorý som si všimol ako celkom prvý (po bublinách, kvôli ktorým som to vlastne celé začal stavať kedysi dávnejšie), a ktorý tu viac krát/najčastejšie spomínam. Nazývam ho ako pattern „z -40 na 0“ a považujem ho za „konzervatívny“... Asi pri tom technickom pomenovaní/označení aj ostanem. Je podľa mňa presné.

Na bubble meter grafoch sa dá vidieť tento pattern veľmi často. Aj v simulačnom portfóliu ho mám najviac zastúpený...

Z hľadiska "patternov" to je naplnené takto:

50% titulov som dal "konzervatívne". 28% stávka na vysoký rast v budúcnosti. Zvyšok riskantné pozície. Do každej simulovanej pozície som dal 500 USD.

O čom je teda tento pattern („z -40 na 0“)

Tento pattern opisuje veľmi jednoduchú ideu. Chcem hľadať situácie, kedy nejaká rastová akcia je v jasnom rastovom trende, ale momentálne prechádza nejakou dočasnou korekciou (poklesom). A ten "stav" chcem využiť.

Pri chatGPT som vďaka jednému nášmu userovi pochopil, že sa už dá programovať slovne (touto cestou mu veľmi ďakujem).

Tu sa budem hrať iba s číslami od -100 do 100 a logickými znamienkami a ich nastavením. Ako som už písal, najdôležitejšia je „0“. Ak si prečítate teóriu vyššie, spomínal som že hodnota „0“ oddeľuje rastúce spoločnosti (+sové hodnoty) v dlhodobom rastovom trende od tých nerastových (-nusové hodnoty).

A na toto slúži LONG indicator (=na identifikovanie hlavného trendu).

Čiže ak ho nastavím tak, že má byť > alebo = 0, popíšem tým, že z dlhodobého pohľadu je akcia v rastovom trende...

A ako spravím korekciu? Nakoľko je to krátkodobá záležitosť (teda mala by byť), použijem na to SHORT indicator, napr. podmienkou, že má byť menší < alebo = -40.

V tomto patterne sú teda na OPEN strane iba dve nastavenia:
Long indicator: >=0
Short indicator: <=-40


Ak to nájdete v bubble grafoch, ide o pattern match = trafili ste/ identifikovali ste vzor (pattern zhoda), ja na to už budem používať screener.

Kedy takúto hypotetickú pozíciu zavrieť? Napríklad jednoducho, keď vyjde short indicator z pod hodnoty -40 opäť na 0, teda bude > alebo = 0. Z toho ten názov patternu „z -40 na 0“. To na testovanie stačí, ja to dokonca používam ako nastavenie aj v tom simulačnom portfóliu. Takto jednoducho. Pochopiteľne dá sa vystupovať aj inak, ale to vysvetlím na konci.

Nahodím do screenera podmienky, teda popíšem pattern čo hľadám. Screener vysype čo identifikoval, teda všetky zhody s definovaným cenovým patternom (vzorom).

Nejdeme tu však riešiť všetky spoločnosti, ale len nejaký konkrétny ukážkový príklad. Vyberám si teda 1 konkrétny – COHR. Vyberám ho z viac dôvodov - nakoľko je tam takýchto pattern match = identifikovaných situácií až 5 + mám ho v simulačnom portfóliu + navyše som si nejak neskoro všimol, že už mám byť z pozície von a držím ju stále (toto pomôže na ilustráciu inej formy výstupu).

Dávam search COHR, zoraďujem od najstaršej pozície. Potom klikám na všetkých 5 pozícií (v screeneri na tie tickery COHR). Dostávam takéto grafy.

Vďaka tomu, že sa to programátorovi podarilo spraviť, sú tam tie pozície vyznačené = viditeľné priamo v grafe. V grafoch, ktoré sú dostupné cez link, ktorý tu k bubble metru mám v podpise, však tieto situácie ale nenájdete, dá sa k nim dostať len cez screener, ktorý ako som už písal, ešte nedávam verejne, dorobíme čochvíľa, potom to sem sprístupním. Krásne cez ne ale vidno stav long a short indikátora v momente vstupu, rovnako výstupu.

Vďaka screeneru nemám len tieto grafy, ale aj iné = podstatnejšie čísla a štatistiky. Písal som:

Nakoľko mám väčšinu portfólia z pozícií, ktoré idú po patterne "z -40 na 0", kukol som si štatistiky tohto "patternu" z databázy.
Z celkovo 4644 situácií, ktoré takto zachytilo v monthly grafoch:
monthly 40 na 0 statistiky.jpg

V momente keď som to vtedy písal, som disponoval len výsledkami nastavenia OPEN: short indicator <=-40, CLOSE: >=0. Tieto výsledky teda neobsahovali žiadne zakomponovanie LONG indicatora. V simulačnom portfóliu som to však používal presne takto, nakoľko som tušil, že takéto nastavenie výsledky a štatistiky vylepší.

Dnes zo screenera vidím, že som sa trafil/ nemýlil a vsadil som na dobrú „pripodmienku“ s tým, že LONG musí byť zároveň >=0, a teda akcia v dlhodobom rastúcom trende. Výsledky to vylepšilo tak, že win rate stúpol z cca 70% na takmer 90%, a klesla zároveň priemerná stratová a narástla priemerná zisková pozícia . Z 10 pozícii teda cca len 1 stratová, čo chápem ako veľmi prijateľné čísla a fakt „konzervatívny pattern“.

Štatistiky tu ale dávať nechcem, ešte ich bude veľa natoľko, že pôjdu až na nervy.

Vrátim sa radšej ešte k tomu COHR a tým 5x identifikovaným patternom „z-40 na 0“. Dole pod bubble grafom sa ešte nachádza aj iný graf. Je v ňom cenový priebeh + priamo do neho zakomponovaný akýsi short term indicator ukazujúci menšie trendy. V screeneri je síce zadaná podmienka na výstup, keď short indicator bude > alebo = 0, to ale neznamená, že pozícia by sa nedala držať aj dynamickejšie, „trialingovať“ a povedzme držať dlhšie. Však pokiaľ rastú, načo ich zbytočne zastavovať. Navyše... Však sme v stave LONG indicator >=0, teda v dlhodobejšom rastovom trende, tak to treba využiť a nechať sa ním povoziť čo naj dlhšie... Z obrázkov je zrejme jasné, čo tým myslím. Identifikovaná pozícia by sa s tým z hľadiska hypotetického profitu vždy zásadne predĺžila. Uvidíme či aj 5-ty krát, čo ju mám v simulačnom portfóliu

Môže to byť takto - ešte to nie je zakomponované vo výstupných podmienkach, ale bude. Ale môže to byť aj celkom inak a korekciu využijem na vstup do dlhodobejšieho trendu, ale nepustím to len tak, budem sa snažiť na tom dlhodobom trende poriadne povoziť = čo najviac = kým je. Celkom logické.

Pattern teda použijem len na vstup do toho long trendu, nič viac, nechám ho nezmenený. Viď. obrázok COHR. Nezmenil som v podmienkach screenera nič na OPEN strane, iba na close, kde do SHORT indicatora som nedal nič, ale dal som do LONG indicatora = vyhoď pozíciu až keď tento indicator padne pod 0 (rastová akcia sa zmení na rizikovú/poklesovú), t.j. keď long indicator <=0.

COHR by to tak krásne podržalo dodnes.


Pozor: tento text je len výskum a analýza. V žiadnom prípade to nie je odporúčanie na nákup/predaj.

[JUGGLER]

@ Tomáš. Super príspevky

Cenné know-how. Na zváženie, či by to nemalo byť len vo V.I.P sekcii.

Čiže všetko čo nahlasujem je v tomto jednom a jedinom portfóliu na google docs (na tom zdieľanom linku) + v záložke Equity curve máš aktualizované aj kompletne všetko o výkonnosti „bubble“ portfólia. Evidujem to poctivo každú vec, čo sa stane/tu nahlásim, je to zdieľané verejne, vidno tam vzorce, aby to bolo úplne transparentné, sedí to na cent. Sem tam aj zbadám, že tam niekto príde to portfólio pozrieť – objavia sa mi tam také ikony. Na konci každého týždňa navyše dorobím výkonnosť S&P500 podľa close ceny práve na porovnanie výkonnosti.

OK. To som si nevšimol. Dík

V rovnaký deň som nahádzal 40 akcií v projekte Tomáš2 ( čo sme sa prihlásili obaja ).

Tým som myslel ten projekt, čo tu chalani quant/algo dali inzerát, že hľadaju niekoho na fundamentálnu analýzu.

Ty si sa tiež hlásil. Preto som to bral ako projekt č.2 v ktorom si.

Ja som odvtedy jednal z Mariánom a dostal som nástrel 40 akcií, čo som nahádzal do pozorovacích portfólii.
Z pozorovacích portfólii si viem všetky tie akcie otvoriť vo finviz screeneri a viem to podrobiť analýze z rôznych pohľadov.

Čo sa týka top 10, to je v tom zozname google docs iné ako u Teba ...
Top 10 za 10 týždňov teda takéto: (spravil som top 15)
Výkonnosť za 10 týždňov takáto:
Bubble meter portfolio = + 15,92%
S&P500 = + 6,48%

V pohode. Ja som nevedel o google docs.
Tých top 10 u mňa nebolo TOP 10, ale najlepšie portfólio, kde som akcie nahádzal zaradom.
Mám 4 portfolia po 10 akcii. Proste som urobil scan toho najvýnosnejšieho.

Aj tá výkonnosť za 7T vcelku sedí s tvojou 10T. Proste ide to hore a tá stratégia má potenciál na 80% p.a.

Samozrejme, má to háčiky. Napríklad, ked sa obráti trh, ako sa začal obracať v 9 týždni.

Ja som mal kedysi velké ambície na swing trading a mal som podobné portfólio. Všetko išlo pekne až kým sa na trhu nezmenil sentiment.
Trh začal klesať a všetko sa obrátilo na straty. Čiže tu treba vymyslieť nejakú optimalizáciu, kedy systém používať a ako riadiť riziko.

Čo sa týka výkonnosti 80% p.a. a podobne, priznám sa nemám takéto ambície momentálne, mám iné priority, ale veru vyššiu výkonnosť ako S&P500 by som rád videl na konci roka

Iná priorita znamená, že ďalej trejdíš futures podľa bubblemetra tak ako si ukazoval tie super výsledky na stretávke?

Bubble - akcie môže byť parádna swing stratégia. Ak sa win rate udrží nad 70%, možno to trejdiť na páku.
Treba to brať ako príležitosť. Možno veľkú príležitosť, aká sa vyskytne len 1-2x v kariére trejdera.

My sme mali daytrejding stratégiu, ktorá fungovala ako švajčiarske hodinky viac ako 6 rokov. Na páku dala kumulatívne desaťtisíce %.
Potom začala slabnúť (screener vyhadzoval stále menej a menej trejdov). Trh sa potom zmenil tak, že všetko prestalo fungovať.
Nebola to však jediná stratégia, ktorá mi fungovala. Preto i naďalej hľadám ,,zlaté žily,,. Som ,,gold digger forever,,

Základom tradingu je nájsť ,,zlatú žilu,, a vyťažiť z nej toľko, aby si sa navždy dostal za vodu. Bubble meter vyzerá dobre.

[osamely chodec]

Ahoj, co pouzivas ako long indikator, teda ako urcujes je akcia je v dlhodobom rastovom trende? To iste ako zistujes tu korekciu v tom trende ? Co robis ak po vstupe ta akcia dalej pada teda short indikator ide od -40 dalej do minusovych hodnot, je tam nejaka stopka?

[tomáš virdzek]

@ Juggler, @chodec díki za feedback + otázky, zajtra určite odpíšem.

Dokončil som teraz po celom dni konečne "replikáciu" indexu DJIA cez jeho komponenty, ktoré som prešiel cez bubble meter. Čiže inými slovami, poskladal som úplne nanovo DJIA cez buble meter.

Ako som postupoval:

- zobral som všetky spoločnosti, ktoré boli súčasťou tohto indexu v minulosti
- zaznamenal som všetky zmeny jeho komponentov podľa https://en.wikipedia.org/wiki/Historica ... al_Average (budem sa tváriť, že v tomto prípade wiki 100% dôverujem, majú to totiž prehľadne spravené, čo mi pomohlo, inak by som pri tom sedel týždeň)
- potom som zobral všetky akcie, ktoré boli niekedy súčasťou DJIA a prešiel ich cez jeden pattern v bubble metri (ten som tu ešte nevysvetľoval, hľadá však potenciálne silno rastové spoločnosti)
- pokiaľ mi bubble meter danú akciu označil ako "pattern match" skontroloval som, od kedy bola zaradená do DJIA a pridal som ju v tom termíne (nasledujúci mesiac) do "replikovaného" portfólia
- rebalancing + pridanie/odobratie nejakého komponentu som robil teda až nasledujúci mesiac po dátume akejkoľvek zmeny v komponentoch DJIA, aby som sa vyhol možnému "predbiehaniu budúcnosti"
- použil som metódu naivnej diverzifikácie, teda nepoužil som nič zložité, iba som v čase rebalancingu pustil do každej akcie rovnako veľký zostatkový kapitál/počet nových spoločností = nepoužil som teda metódu ako DJIA, teda price weighted index

Výsledky:

- Každá pozícia bola držaná viac ako 12 mesiacov (keby niekoho napadol problém/využitie 1 ročného časového testu oproti ETF)
- nepočítam so žiadnymi fees ani pri rebalancingu, ani pri prvom nákupe
- momentálne drží "replikovaný" DJIA cez bubble meter 14 spoločností (replikovaný je nie celkom správny výraz, ale nič lepšie ma v rýchlosti nenapadlo)
- Nemám žiaľ dlhé dáta na total return DJIA, na finance.yahoo sú dlhé len na S&P500, lenže tie neviem, či sú vôbec total return. Porovnal som to teda len so SPY (ETF na S&P500), ktoré je od 1993.

PS1: Ak mi dáte link na dlhšie dáta - ideálne DJIA index total return dáta, porovnám s nimi, no problem.
PS2: Momentálne už makám na SP500, je to 15 strán vo worde!! čo sa týka zmien komponentov (že pasívna spáva ), takže ak ma to neprestane baviť, bude to trvať aj týždne, kým to dokončím.
PS3: "Replikovaný" DJIA tu začnem sledovať a na Q báze vyhodnocovať, celkom ma zaujíma ako sa mu bude dariť oproti DJIA v budúcnosti. Využijem teda robotu niekoho iného a vyberiem si cez bubble meter iba to, čo z toho 30 akciového portfólia vyhovuje mojim podmienkam.

[iceberg8]

Snad tento bull meter obstoji aj ked pojde SP500 smerom dole, drzim palce, vynimocny projekt

[tomáš virdzek]

@ Iceberg, bubble meter nie je obchodný systém či stratégia, je to "meter", analytický nástroj. Aspoň zatiaľ. Ja sám sa ho napr. len učím používať, pred rokom som ale nevedel, čo viem dnes, staval som len systém na identifikáciu bublín, dnes je to trochu ďalej. A možnosti využitia aspoň u mňa rastú tak rýchlo, že by som potreboval deň, čo má 48 hodín aspoň na pól roka.

[tomáš virdzek]

Dovolím si predpovedať jednu vec, uvidíme či aj nastane, keď sa DIS v DJIA rýchlo nepozbiera, podľa mňa ju vylúčia z indexu.

[JUGGLER]

PS1: Ak mi dáte link na dlhšie dáta - ideálne DJIA index total return dáta, porovnám s nimi, no problem.
PS2: Momentálne už makám na SP500, je to 15 strán vo worde!! čo sa týka zmien komponentov (že pasívna spáva ), takže ak ma to neprestane baviť, bude to trvať aj týždne, kým to dokončím.
PS3: "Replikovaný" DJIA tu začnem sledovať a na Q báze vyhodnocovať, celkom ma zaujíma ako sa mu bude dariť oproti DJIA v budúcnosti. Využijem teda robotu niekoho iného a vyberiem si cez bubble meter iba to, čo z toho 30 akciového portfólia vyhovuje mojim podmienkam.

Neviem, či zbytočne nemrháš energiou.
Všimni si, že výnosové nožnice sa roztvárajú až po dlhšom čase.

To znamená, že máš edge, ale ten edge je tak malý, že musíš počkať na efekt zloženého úročenia, aby si po 30 rokoch mal dvojnásobný výnos.

Kašli na hľadanie výnosu, ktorý je o 2% vyšší ako výnos SP500. Sústreď sa na 80% p.a.
Kašli na velké firmy v DJIA a SP500. Si obmedzený na large caps.
Výskumy s DJIA a SP500 by som robil, keby som bol manažér multimiliardového fondu.


Všetku energiu by si mal dať toho, aby si šiel na tých 80% p.a. S tým môžeš zbohatnúť za pár rokov.

Môj najlepší systém dával 70% p.a., pričom som netrejdil agresívne.
Raz som ho vyskúšal z agresívnym prístupom a kumulatívny výnos za 2 roky bol 2500%.
To dokázala páka 1:2 ( bežný overnight margin u IB) a zložené úročenie v turbo prevedení.
Z mojej strany trebalo len psychické nastavenie, aby som dokázal exponenciálne rásť na plné gule...

Na uvedomenie si zloženého úročenia ako ôsmeho divu sveta môžem použiť takýto sedliacky výklad:

SP500 malo v 1973 hodnotu 100 USD. Dnes má hodnotu 4600. To je matematický výnos +4500% ( 7,88% p.a. )
Ak by som v 1973 investoval 1000 USD a už nikdy viac ani cent, teoreticky by som dnes mal na účte 46 000 USD.
To je však len matematicky klam, lebo SP500 nie je total return index.

V skutočnosti by dividendy a efekt zloženého úročenia zabezpečili, že dnes by som mal na účte 157 000 USD.

Z 1000 USD 157 000...to je ako rast indexu zo 100 na 15700...pričom je dnes len 4600.

Toto je skutočný príklad z investičným horizontom 50 rokov. Investor mal priemerný výnos 10,64% p.a.

Tých 50 rokov je možné skrátiť tradingom na 5 rokov. Len treba natrafiť na ,,zlatú žilu,, a mať odvahu.

[tomáš virdzek]

PS1: Ak mi dáte link na dlhšie dáta - ideálne DJIA index total return dáta, porovnám s nimi, no problem.
PS2: Momentálne už makám na SP500, je to 15 strán vo worde!! čo sa týka zmien komponentov (že pasívna spáva ), takže ak ma to neprestane baviť, bude to trvať aj týždne, kým to dokončím.
PS3: "Replikovaný" DJIA tu začnem sledovať a na Q báze vyhodnocovať, celkom ma zaujíma ako sa mu bude dariť oproti DJIA v budúcnosti. Využijem teda robotu niekoho iného a vyberiem si cez bubble meter iba to, čo z toho 30 akciového portfólia vyhovuje mojim podmienkam.

Neviem, či zbytočne nemrháš energiou.
Všimni si, že výnosové nožnice sa roztvárajú až po dlhšom čase.

To znamená, že máš edge, ale ten edge je tak malý, že musíš počkať na efekt zloženého úročenia, aby si po 30 rokoch mal dvojnásobný výnos.
Kašli na hľadanie výnosu, ktorý je o 2% vyšší ako výnos SP500. Sústreď sa na 80% p.a..

Výskumy s DJIA a SP500 by som robil, keby som bol manažér multimiliardového fondu.


Všetku energiu by si mal dať toho, aby si šiel na tých 80% p.a. S tým môžeš zbohatnúť za pár rokov.

@Juggler: ja momentálne neriešim nič, ja len zbieram dáta, výsledky, skúmam To, že som spravil replikáciu DJIA mi nezatemňuje mozog, len skúšam možnosti využitia, nič viac. Skúšam všetko čo ma len napadne, hrám sa ako na playstation. Nemyslím si že to je zbytočné mrhanie energiou. Sám dosahujem ďaleko lepšie čísla a sám si ich videl. Tu mi ale ide o niečo celkom iné, neboj časom pochopíš. Zajtra odpíšem na zvyšok.

PS: to bola len ukážka toho, že to funkčné je, dokáže to pobiť správcu, ktorý to vyberá. Pozri sa čo máš vo svojom podpise. Že to nejde. O tomto sa môžeme baviť. Ja si vyberiem správcu a pobijem ho cez svoj systém, chápeš. Jeho vlastný trading/investing vylepším... o to celé ide. Ale vravím, to je len ukážka aj keď trúfalá, treba viac dôkazov, čiže žiadne mrhanie energie, ale overovanie mojich teórií, ktoré nikto mimochodom nechápal na stretávke

[JUGGLER]

Sám dosahujem ďaleko lepšie čísla a sám si ich videl.

Tomáš, a nechceš byť v hitparáde? Pozývam ťa.
Keď sme dojednávali na stretku účasť Miša, zabudol som to prejednať aj s Tebou.

[tomáš virdzek]

Sorry chlapi, že som neopovedl skôr.

Ahoj, co pouzivas ako long indikator, teda ako urcujes je akcia je v dlhodobom rastovom trende? To iste ako zistujes tu korekciu v tom trende ? Co robis ak po vstupe ta akcia dalej pada teda short indikator ide od -40 dalej do minusovych hodnot, je tam nejaka stopka?

@Chodec, prečítaj si texty vyššie, ak je long indi =>0 považujem to za rastový trend. To isté s tou korekciou, prečítaj si vyššie, zisťujem ju cez short indicator. Posledná otázka - správna otázka, momentálne to mám tak v tom simulčnom portfóliu, že stopky mám až 3 druhy. Verím, že časom prídem na tú naj TOP. Po prvé, pokles o level nižšie (napr. z -40 na -60 level), po druhé pokles pod local low na tom indi, po tretie klasická cena. Teda local low na cene. V simulačnom portfóliu improvizujem.

Pripomínam však ešte raz, toto čo prezentujem, zatiaľ nie je systém/ stratégia. To je momentálne len analytický nástroj. Neviem kedy sa to tu a čím rozbehlo, že to je už pomaly hotová vec. Nie je to hotové, teda myslím hotová stratégia, systém.

Sám dosahujem ďaleko lepšie čísla a sám si ich videl.

Tomáš, a nechceš byť v hitparáde? Pozývam ťa.
Keď sme dojednávali na stretku účasť Miša, zabudol som to prejednať aj s Tebou.

Ahoj Juggler, dík za pozvanie, pouvažujem a určite tam čosi aj dám, to potom spolu doriešime, momentálne som ale vypnutý od všetkého, čo sa len dá. Chcem toto tu najskôr dokončiť.

Dnes sme dokončili štatistiky a našiel som tam jeden problém, PROSÍM stretol sa niekedy niekto s týmto? :

Vidím to prvý krát v živote, že historicky je cena akcií záporná. Čo je volovina. Chápem to prosím správne, že tá cena akcií je menšia ako suma vyplatených dividend v celej histórii a teda prepočet ceny adj close tak sundal tú cenu pod 0? Mám len 1 takýto prípad v S&P group (sp 500 + 400 + 600), ale výrazne deformuje niektoré štatistiky

Môže byť na akcii viac ako - 3800%?, no asi nie... To tam nemá čo robiť... neviem čo s tým popravde...

[tomáš virdzek]

sorry dal som zlý obr., tu je správny:

Čo s tým? Má niekto nejakú ideu, nápad? Firma môže maximálne zbankrotovať, čo je -100%. Viac neexistuje.

[Martin7]

Podľa Yahoo nebola nikdy v mínuse, ale ako keby spadla z necelých 450 na 20 cez noc. Nepíše to ani S, čo je split.
Pozri, ale musíš si to posunúť na začiatok ručne. Inak, bolo by super, keď to dokončíš pridať do hitparády.

https://finance.yahoo.com/chart/SAFE?p= ... J0In19fX0-

Edit: ale píše to dividendu 543 USD. To bude niečo ako keď som z YMTX dostal mimoriadnu dividendu 71,50, pričom dividendy firma nevyplácala. Vtedy sa menila na iný ticker a menila sa firma. Možno to predtým bola iná firma.

[tomáš virdzek]

@Martin, vďaka za ideu, to bude presne v tom, čo píšeš.

Mne ukazuje graf v ADJ close režime, čiže v režime adjusted close, v ktorom je close cena očistená o dividendy a splity. Tu split nebol žiaden. Ale keď sa pozriem na ten graf z yahoo ide ako píšeš, brutal pádom zo 450 na 20, ale v momente toho pádu na 20 je tam vyplatená zase aj brutal dividenda 543 . Čiže to vysvetľuje, ako sa môže historicky ADJ cena akcií ocitnúť dokonca v mínuse.

Chápem to prosím správne, že tá cena akcií je menšia ako suma vyplatených dividend v celej histórii a teda prepočet ceny adj close tak sundal tú cenu pod 0? Mám len 1 takýto prípad v S&P group (sp 500 + 400 + 600), ale výrazne deformuje niektoré štatistiky.

Môže byť na akcii viac ako - 3800%?, no asi nie... To tam nemá čo robiť... neviem čo s tým popravde...

Čiže žiaľ, chápal som to evidentne správne. Žiaľ preto, lebo v dátach mi tak ten bug ostáva naďalej. Vyriešiš 1 problém, vznikne iný problém, nemôže to ísť bez toho... V tomto konkrétnom prípade budem musieť niečo vymyslieť, táto spoločnosť mi kvôli tomuto blbne základné štatistiky ako napr. priemerná strata a pod. Na to že to ukazuje ako hlbokú stratu namesto dosť dobrého zisku sa aj vykašľať, ale tie štatistiky sú vďaka takej veľkej veľkosti (-3800%), celé zle a problém...

[iceberg8]

Tak tu jednu sposocnost vyrad a mas na chvilu pokoj, kym sa tam nedostane podobna
To sa potom naskyta otazka, ci neblbne aj ina spolocnost, ale tak menej vyrazne, ze si to ani nevsimnes.. (napr namiesto -3800% by bolo -80% ale bolo by to "chybne" a v skutocnosti by bola len -20% napriklad, tiez mozno vdaka divi a podobne)

[tomáš virdzek]

Iceberg, dik za koment, to už veru napadlo aj mňa, tak som to skontroloval a dal som v screeneri zoradiť ceny, a toto je chválabohu jediná u ktorej sa vyskytuje záporná hodnota (cena). Vyriešil som to nakoniec teda tak, že ju vyhodím natvrdo zo zoznamu. Myslím, že bola v S&P600. Budem sa tým zaoberať neskôr, zbytočne ma to teraz zastavilo a oberá o čas...

[tomáš virdzek]

PRA out @18,39 +32,78%

[tomáš virdzek]

Mám ich zopár zavretých, takže tam je voľný cash, prihadzujem:

SAM @ 361,10
AMED @92,47
NEOG 22,19

[tomáš virdzek]

Prihadzujem:

OLED @151,48
ENPH @133,23

[tomáš virdzek]

Out CHCI short @ 4,18
-1,95%

Edit:

Out LIVE short @ 29
-15,81%

konečne som sa tých shortov zbavil, kazili mi celý reporting. V tom google docs žiaľ na shorty nemysleli, ani ich už preto nebudem otvárať /hlásiť (shorty myslím).

[iceberg8]

Tak skus mat shorty osobitne v inom reportingu/portfoliu
Oddelene od longov..
A cervena farba bude zrazu dobra farba

[tomáš virdzek]

@iceberg: dík za tip, už ma to tiež napadlo

Nejak to vymyslím, tých portfólií môžu byť totiž stovky, tisícky čo som zistil (podľa nadefinovaného patternu, fin. inštrumentu, či time framu, rôzne kombinácie atď.), a preto by som sa rád dopracoval až k plnej automatizácii.

Prešiel som v systéme tisíce grafov a situácií. Nenašiel som jedinú chybu, analyzuje to a robí to to, čo aj má. Analyzátor je tým pádom otestovaný a hotový, číslam sa dá dôverovať. To isté aj so screenerom, komplet otestovaný, funkčný, výsledným zoznamom akcií, ktoré spĺňajú podmienky sa dá dôverovať.

Doteraz to bolo len o nejakých teóriách, analyzátore, improvizácii, hraní sa a skúšaní. Aj to simulačné portfólio bolo zbúchané tak, aby čosi bolo, čo som našiel, kým som ešte nemal screener. Mimochodom výkonnosť toho simulačného portfólia pri prepadoch z posledného týždňa poklesla už iba na cca 2% rozdiel oproti S&P500. Trestuhodné bolo hlavne to, že pozície, ktoré boli na cieľoch už dlhšiu dobu som úplne odignoroval a vykašlal sa na ne, čo samozrejme viedlo k celkom zbytočnému ušlému hypotetickému profitu. Na nič sa ale vyhovárať nebudem, práve na to som to testovacie portfólio spravil, aby mi ukazovalo potreby a problémy portfólio manažmentu za reálnych podmienok, aby som týmto potrebám ďalej prispôsoboval ďalší vývoj a stavbu celého systému a dnes už mám vďaka tomu celkom jasnú predstavu ako to bude na konci vyzerať. Všetky zistenia teda zapracujem do systému, chcem aby mi napr. generoval email alerty, ale iba to, čo ma zaujíma. Vyberiem si pattern, vyberiem si fin. nástroj, time frame atď. a cez maily sa nechám upozorňovať, aby som to zautomatizoval a zjednodušil.

Ako som už písal vyššie, idem v podmienkach improvizácie a bubble meter nie je zatiaľ žiaden systém. Nakoľko je ale všetko základné už hotové, otestované a funkčné, konečne sa môžem pustiť aj na to najdôležitejšie + čo ma logicky najviac zaujíma.

Vypadol mi programátor (pokazil sa mu PC), čiže do septembra stojím. Mám ale vďaka tomu spústu času, začať z bubble metra a analyzéra stavať už systém. Už teraz viem, že ich bude veľmi veľa, myslím tých systémov a stratégií. Nebude jedna. V podstate to bude závisieť len od definovania patternu, akú bude mať aj výsledný systém vnútornú logiku a stavbu (napr. či bude trend following, alebo kontrariánsky, momentum a pod.). Veľmi veľa definujú už len podmienky na ukončenie (close) pozície. Keby som pridal do systému klasické TA nástroje a FA ukazovatele, vznikol by rad ďalších 100viek a 1000cov stratégií.

Nižšie dávam ukážky štyroch základných prístupov výstupu/ukončenia pozície, ktoré už samé o sebe zásadným spôsobom menia výsledky a aj logiku celého systému. Pattern je vo všetkých prípadoch ten istý a to z „-40 na 0“, ktorý som už vysvetľoval vyššie. Teda ak je long indikátor >=0 + short indiátor <=-40 vtedy „BUY“. Nižšie ukážky 4 rôznych výstupov + štatistiky.

Výstup vtedy, keď short indicator =>0 (sa vráti nad 0)

Výstup vtedy, keď long indicator spadne pod 0, teda <=0

Výstup žiaden = že akciu drží = buy and hold

Výstup časový - nastavený na presne 12 mesiacov - všetci dobre vieme prečo

[tomáš virdzek]

Určite Vás napadne, že to ako chceš stavať to portfólio, keď v jednom momente signalizuje naraz 100 spoločností, ktoré spĺňajú pattern podmienky alebo aj oveľa viac. Toto rieši tzv. ranking, teda zoradenie spoločností spĺňajúcich podmienky na základe nejakého pravidla. Tým pravidlom je štandardne nejaká sústava FA podmienok = rankingový systém. Nakoľko ja sa chcem FA a klasickej TA vyhnúť na maximum/úplne (robím to zámerne a z jasných dôvodov, ku ktorým sa ale určite ešte vrátim a vyjadrím), potom mi nezostáva veľa možností, napr. podľa ceny? Podľa trhovej kapitalizácie? (to už beriem ako FA)... nie... alfa? Beta? Volatilita? Načo, stačí iba jednoducho podľa hodnoty long indicatora, ale existujú aj ďalšie možnosti, čisto iba s využitím toho, čo už v bubble metri je.

Treba povedať, že takýto portfólio manažment sa rovnako nevyhne rebalancingu. S ním rovnako rátam + viem, že existuje celý rad jeho verzií/prevedení.

Ono z tých štatistík sa na prvý pohľad nedá vidieť takmer nič. Treba do toho aj ten backtestér, aby z toho človek už skladal nejaké tie stratégie a aby videl, čo to robí a nerobí, aké patterny ako fungujú /nefungujú. Ten zatiaľ nemám a musíme to samozrejme s programátorom spraviť.

Ale popravde ani tie štatistiky samotné nie sú vôbec na zahodenie. Človek s tým musí pracovať dlhšiu dobu, aby v tom začal niečo vidieť a našiel v tom aj spôsoby využitia. Keďže som celý ten analyzátor a screener kontroloval, videl som tých štatistík obrovské množstvo. A napadlo ma x využití. Uvádzam jeden zaujímavý príklad.

Dajme tomu, že vyhľadávam, nazvem to - super mega extra rastové spoločnosti. Do screenera zadávam jedinú podmienku na Open – long indicator >=40. Na close môžem zadať, aby to už len držalo buy and hold a nikdy nevystupovalo. Alebo budem zvedavejší a pozriem sa na to, čo sa stane tesne po tom, čo u spoločnosti tak vysoko vystrelí long indicator a teda nastavím na close podmienku na výstup takúto: short indicator <=0. Teda popísané ľudskou rečou, zisťujem aká je % pravdepodobnosť, že spoločnosť keď dosiahne takto vysoké hodnoty z nich spadne nižšie / pravdepodobnosť, že bude pokračovať v tom divokom raste ďalej.

Obrázok nižšie ukazuje že cca 75% takýchto situácií skončilo v mínuse. Celkovo by bol takýto systém stratový. Ak takúto vedomosť mám, môžem to využiť napr. výstupom z pozície, keď je long indi >=40, lebo si koledujem o korekciu. Len na okraj, všimnite si tam ten počet otvorených pozícií v rokoch 1999/2000 a 2020/2021. Dosť podobné.

Mimochodom screener vyhodil, že NVDA spĺňa momentálne tie podmienky.

Zrejme sme tu všetci zachytili Martinov úspech s AMD. Zobral som teda graf AMD z bubble metra a popísal ten pattern v open nastaveniach. A matchlo mi ho, screener ho vyhodil... viď obrázok, podmienka je tam nastavená na close nech iba drží, teda buy and hold.

Zaujímalo by niekoho, ako takýto pattern obstál a či funguje aj pri iných spoločnostiach? Na koľko % je úspešný atď.? Na to sú dobré práve tie štatistiky. Tu sú výsledky. Rovnaký pattern ako na AMD.

Trochu som tie pravidlá pritvrdil + dal som tam výstup časový na presne 12 mesiacov. Čiže po 12 mesiacoch tú pozíciu bez ohľadu na to v akom je stave zavrie. Tu sú štatistiky:

Spravil som to takto na prvý pohľad hlúpo naschvál, že nech iba 12 mesiacov, pretože potom sa mi už dá ľahko spraviť v exceli backtest, kým nie je spravený backtester programátorom. Tu sú výsledky tohto screenera:

Zo 100 na 59 079 762,80 Vyzerá to ako čistá sprostosť, ale to fakt tak vychádza. Len hneď prvý obchod v 1990 to malo za +440% za 12 mesiacov a bol zároveň jediným obchodom v tom roku. Je samozrejme na úvahe, či by človek takto investoval v realite, že by šupol všetko do jednej spoločnosti, ako pri rulete, keď vyjde v danom roku len jedna. Každopádne toto je len ukážka už jedného konkrétneho a hotového systému. Môže tvoriť povedzme len časť celkového portfólia, kvôli bezpečnosti a diverzifikácii.

Pre zaujímavosť, momentálne screener vyhadzuje držať toto:

Takto na to chcem ísť aj ja. Vyskladať to portfólio z takýchto systémov/stratégií. Mám už niekoľko, som však nútený ich robiť len v režime 12 mesiacov, aby som to mohol relatívne bezpracne backtestovať už aj bez backtestéra. Týmto spôsobom tiež potom, keď to dokončím a vyberiem si "ktoré" idem sledovať, prispejem do hitparády. Logicky tiež podľa toho upravím to simulačné portfólio.


PS: ešte to dnes dokončím...
----
EDIT: sorry dokončím to až zajtra, dnes sme malému oslavovali meniny a večer to už nešlo.

[tomáš virdzek]

Prihadzujem NOG za 41,26.

[tomáš virdzek]

Prihadzujem RILY za 50,42.

[tomáš virdzek]

WBA out @ $25.62
-14.63%

[tomáš virdzek]

Pridávam HPP @ 6,78

[tomáš virdzek]

Malý update:

celý mesiac som stál. Nič extra produktívne. Predstavoval som si to pochopiteľne celkom inak. Bol som cca 3 týždne úplne bez dát, nemohol som ani testovať, jednoducho nič. Systém nám padol na dátach, bolo ich zrazu moc veľa A to som chcel len rozšírenie S&P group (cca 1500 akcií) na celý US stock market (cca 6500 akcií).

Začínam pociťovať to, čo aj vždy doteraz. Deficit programátora z vlastnej "kuchyne". Ak nemáte programátora, ktorý je prácou nadchnutý a rozumie jej (baví ho to ako Vás), tak vlastne platíte mačku vo vreci.

Zvažujem, že sa dám na programovanie a zaplatím si nejaký kvalitný kurz. Ak mám za takýchto podmienok stavať celý systém, obávam sa, že to budú aj 2-3 roky. Za takýto čas sa viem ale naučiť robiť si to celé úplne sám. A viem nad tým sedieť kedykoľvek to potrebujem a koľko potrebujem. (ak som naivný, že za 2-3 roky to zvládnem, prosím opravte ma, tí ktorí sú programátori).

Dáta dnes už mám za celý stock market - konečne aspoň dáky posun vpred.

Vycucal som z tých dát niekoľko zaujímavých zistení, zatiaľ dávam 2 zaujímavé veci.


1.) vytiahol som z bubble metra "long indicator" na S&P. Dáta od 1789 (bez divi).

Odstránilo to všetky krízy (viď. DD) + čo ma extra potešilo, aj prepad z 1987, to bol riadny bonus


2.) toto je veľmi podobný pattern ako som už popisoval vyššie "z -40 na 0", akurát, že trochu tvrdšie podmienky:

Avg duration: je menej ako 12 mesiacov preto, lebo to ráta aj s teraz otvorenými pozíciami. 12 M vieme prečo.