Strana 1 z 3

indikatory

Napísané: So 19 05, 2007 2:23 am
od používateľa jonatanus
RSI (Relative strength index)

testoval som RSI(14), neni to sice statisticky ziaden zazrak, ale trocha lepsie jak hadzanie korunov to asi bude:

s&p 500 data (10 rokov), RSI(14), buy at 30 (oversold), short at 70(overbought)
(prve cislo je pocet dni od nakupu, potom priemerny gain, stddev, median a pocet samplov)
LONG
10 1.30% 9.84% 1.02% 11269
20 2.39% 13.35% 1.79% 11241
30 3.24% 15.55% 2.73% 11133
40 4.12% 17.45% 3.55% 11047
50 4.75% 19.25% 4.08% 11041

SHORT
10 -0.21% 6.59% -0.12% 17542
20 -0.80% 9.32% -0.64% 17498
30 -1.40% 11.83% -1.01% 17479
40 -2.14% 13.95% -1.64% 17416
50 -2.82% 16.07% -2.11% 17285

RANDOM (LONG) (hadzanie koruny)
10 0.61% 7.55% 0.49% 10726
20 1.41% 10.97% 1.12% 10688
30 2.01% 13.23% 1.80% 10652
40 2.47% 15.04% 2.12% 10608
50 3.11% 16.92% 2.64% 10577

tie shorty su slabe, je to v poctate bull market, ale aj tak su to lepsie cisla jak random, aj ked nie o moc. (pri shorte sa ten gain bere ako zisk, teda +cislo znamena pokles akcie)

porovnanie long a random je zajimavejsie, rozdiel sice relativne slaby, ale naky 1.5x nasobok by sa tam dal najst.

ked sa sprisnia pravidla na 20/80, vyzera to lepsie:
LONG
10 1.91% 11.58% 1.57% 1737
20 3.71% 15.29% 2.94% 1736
30 4.45% 17.57% 4.11% 1726
40 5.85% 18.85% 5.57% 1718
50 6.00% 20.34% 5.83% 1717

SHORT
10 -0.23% 7.12% -0.24% 2804
20 -0.71% 9.36% -0.49% 2801
30 -1.33% 11.76% -1.01% 2801
40 -2.16% 14.14% -1.50% 2783
50 -2.82% 15.56% -2.14% 2750

RANDOM(LONG)
10 0.71% 7.42% 0.56% 1589
20 1.19% 10.76% 1.23% 1582
30 1.92% 12.86% 1.69% 1576
40 2.45% 15.00% 2.22% 1564
50 3.04% 16.78% 2.47% 1561

short sice stale nic moc, ale rozdiel medzi long a random (nahodne nakupy) je uz dvojnasobny.

a nakonec 10/90:
LONG
10 3.64% 15.69% 2.61% 89
20 7.12% 17.10% 6.54% 89
30 9.01% 19.38% 7.30% 88
40 11.02% 21.10% 8.33% 88
50 13.69% 25.34% 10.83% 88

SHORT
10 0.82% 11.97% 0.73% 128
20 -0.18% 13.70% 0.58% 128
30 -1.59% 15.24% -0.25% 128
40 -2.10% 16.58% -1.66% 125
50 -4.02% 19.63% -1.27% 124

RANDOM(LONG)
10 0.11% 7.23% -0.43% 92
20 1.70% 11.30% 2.85% 92
30 4.19% 13.07% 3.96% 92
40 3.53% 15.39% 3.41% 91
50 3.66% 17.36% 3.85% 91

sice tych tradov/samplov uz je pomenej (okolo 100), ale long voci randomu podstatne lepsi. short bieda.

zaver: na longy v bullmarkete moze byt RSI dobry indikator.

ps. ak je niekomu nieco ztoho nejasne, rad vysvetlim.

Napísané: So 19 05, 2007 7:41 am
od používateľa filip glasa
tak nám vysvetli samotný indikátor :wink:

Napísané: So 19 05, 2007 1:33 pm
od používateľa jonatanus

Napísané: So 19 05, 2007 2:17 pm
od používateľa jonatanus
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Obrázok

zato macd(12,26,9) uplne nanic:

LONG
10 0.05% 8.07% 0.25% 12298
20 0.75% 11.20% 0.95% 12158
30 1.27% 13.68% 1.21% 12142
40 1.35% 15.93% 1.39% 12127
50 1.97% 18.27% 1.96% 12072

SHORT
10 -0.98% 9.03% -0.64% 12282
20 -1.47% 12.57% -1.10% 12276
30 -1.83% 14.99% -1.42% 12234
40 -2.52% 17.45% -1.81% 12080
50 -2.83% 19.15% -2.22% 12050

RANDOM(LONG)
10 0.65% 7.61% 0.54% 10541
20 1.24% 10.69% 1.10% 10500
30 1.76% 13.05% 1.53% 10459
40 2.39% 15.13% 1.99% 10414
50 3.05% 17.04% 2.43% 10368

aj keby sa miesto longu islo short a opacne, je to takisto nanic.

zaver: MACD nebrat. (aspon co sa tyka akcii)

Napísané: So 19 05, 2007 2:38 pm
od používateľa Ladis
RSI indikátor RSI (14) ukazuje vnitrní relativní sílu akcie. Presne je to 100 - ( 100 : ( 1 - ( průmer stoupajících uzavíracích kurzů posledních 14 dní : průmer padajících uzavíracích kurzů posledních 14 dní ) ) ).
RSI ukazuje hodne chybných signálů , je mozno RSI ignorovat. Nejvyssí hodnota RSI znamená prehnane velký zájem o akcii , je prekoupená. Nejnizsí hodnota RSI znamená prehnane velký nezájem o akcii , je preprodaná. Ale to ukazuje MACD taky.

Napísané: So 19 05, 2007 2:47 pm
od používateľa jonatanus
Ladis napísal:Ale to ukazuje MACD taky.
RSI je poskladany ako pomer klesajucich/stupajucich dni.. kdezto MACD je len taky vylesteny moving average...

Napísané: So 19 05, 2007 3:29 pm
od používateľa Ladis
Ale zajem nebo nezajem o akcie ukazuje dole nebo nahore RSI i MACD.

Napísané: So 19 05, 2007 4:52 pm
od používateľa jonatanus
Ladis napísal:Ale zajem nebo nezajem o akcie ukazuje dole nebo nahore RSI i MACD.
pri MACD mas nakupovat/predavat ked sa prekrizi MACD so signalom (histogram 0 - vtom obrazku vyssie tie modre ciarky).

a to skorej ukazuje zmenu trendu, kdezto pri RSI mas pomer poklesov/vzostupov, co ukazuje lepsie oversold/overbought a jak ty hovoris - zajem o akciu.

Napísané: Po 09 07, 2007 5:49 pm
od používateľa jonatanus
zosrandy som otestoval moving averages - sma 50, sma 200 a ema 20. velmi prekvapivo teto indikatory stoja zaprd.

SMA 50
LONG
10 0.70% 8.06% 0.54% 38446
20 1.39% 11.01% 1.14% 38317
30 2.03% 13.40% 1.73% 38144
40 2.80% 15.32% 2.37% 37862
50 3.43% 17.09% 2.87% 37736
SHORT
10 -0.55% 7.52% -0.56% 38602
20 -1.34% 10.64% -1.25% 38419
30 -1.95% 12.98% -1.83% 38239
40 -2.55% 14.89% -2.47% 38151
50 -3.27% 16.88% -2.95% 38007
RAND (LONG)
10 0.66% 7.57% 0.59% 30149
20 1.34% 10.68% 1.19% 30044
30 2.05% 13.06% 1.76% 29922
40 2.59% 15.13% 2.20% 29806
50 3.31% 17.27% 2.73% 29672


SMA 200
LONG
10 0.59% 8.32% 0.46% 17218
20 1.14% 11.04% 1.04% 17161
30 1.57% 13.37% 1.53% 17048
40 2.14% 15.45% 1.94% 16955
50 2.71% 17.17% 2.23% 16931
SHORT
10 -0.28% 7.20% -0.36% 17488
20 -0.79% 10.04% -0.97% 17406
30 -1.32% 12.32% -1.34% 17312
40 -1.75% 14.59% -1.82% 17275
50 -2.46% 16.65% -2.20% 17240
RAND (LONG)
10 0.69% 7.81% 0.50% 19575
20 1.21% 10.84% 0.96% 19497
30 1.85% 13.28% 1.49% 19413
40 2.44% 15.36% 1.95% 19337
50 3.13% 17.28% 2.50% 19254

EMA 20
LONG
10 0.76% 7.84% 0.63% 71029
20 1.40% 10.77% 1.19% 70759
30 1.99% 13.33% 1.68% 70551
40 2.73% 15.38% 2.30% 70105
50 3.38% 16.98% 2.88% 69885
SHORT
10 -0.63% 7.57% -0.58% 71154
20 -1.35% 10.58% -1.26% 70795
30 -2.01% 13.04% -1.79% 70509
40 -2.57% 15.09% -2.33% 70363
50 -3.19% 16.82% -2.83% 70146
RAND (LONG)
10 0.73% 7.65% 0.58% 62905
20 1.33% 10.81% 1.13% 62662
30 1.94% 13.31% 1.67% 62406
40 2.66% 15.29% 2.16% 62147
50 3.33% 17.08% 2.76% 61910

okrem ineho je problem aj to, ze pokial sa MA hybe okolo aktualnej ceny, generuje to plno signalov, temer denne.. co by sa sice dalo vyfiltrovat, ale MA povazujem za beznadejny indikator..

Napísané: Ut 10 07, 2007 4:16 pm
od používateľa Ladis
Nerad bych sem psal furt to samé.
Tedy je-li to ted' zase to samé , budeme muset požádat webmastera , aby to vymazal.
Indikátory a klouzavé průměry jsou moc krásná hračka.
Je dobré koupit akcie při signálu koupit na MACD hluboko pod nulovou linií a tehdy je i RSI hluboko dole u 30 , ale
musí to býti akcie fundamentálně levná s P/S a P/E od podniku , který očekává letos desítky procent růst zisku a příští rok zas desítky procent růst zisku. Takovou akcii je možno kupovat i vícekrát během roku. Jestli se objeví pak na MACD signál prodat , pak nelze na to reagovat a nelze prodávat s výdělkem 5% ! At' si akcie spadne během jarní korekce nebo podzimní korekce klidně -30% , nelze prodávat při signálu prodat na MACD , nelze prodávat při rozumném pokles kurzu -15%. Prodati akcie bude čas , až bude míti podnik před sebou nulový růst ročního zisku a nebo pokles zisku a pak , když ta akcie asi -10% až -15% spadla , ale nehledat signál prodat na MACD ani OBV ani RSI ani CCI , ale jen při poklesu kurzu -10% až -15% jen tehdy , když podnik neočekává žádný růst zisku.
Nebezpečné jsou akcie předražené a nebezpečné jsou akcie od 0. do 2. roku dekády , 2000-2002 , 2010-2012 , 2020-2022 - tehdy je jistější se vyhnout akciím a vyhnout se předraženým akciím jako Google a Celgene , i když rostou stovky procent poslední 3 roky , jenomže ty stovky procent dokázaly i akcie levné zcela bez risika jako Volkswagen. Tedy neriskovat předražený Google a Celgene , když bezrisikové levné akcie přináší také stovky procent ! Jde jen o to , aby rostl zisk podniku každý rok desítky procent a pak roste i ta levná akcie stejně jako drahá akcie.
Ale samozřejmě , kdyby se nechalo uhádnout , že akcie během jarní nebo podzimní korekce -30% spadnou , pak by každý prodal na konci růstu a na konci pádu koupil zas. Když se to uhádnout nedá , pak nemá význam prodávat u signálu MACD ani u poklesu -15% , ale nechat akcie jakkoliv hluboko spadnout , když jsou levné s P/E a podnik zvyšuje letos desítky procent zisk , pak se nelze bát , když akcie -30% spadla. A to neplatí v období častých krachů od 0. do 2. roku dekády.
Tedy nezlobte se , jestli píšu zas to samé a nemluvte o tom !

Napísané: Pi 13 07, 2007 4:16 pm
od používateľa Ladis
Uz je to tady = Komentar na nedeli :
Jisty Nemec , pan Thomas Gebert , autor knihy a "burzovni expert" si pred lety vymyslel vlastni indikator = Burzovni indikator , ktery se zobrazuje jen mezi body 0 , 1 , 2 , 4. Jeden ze 4 faktu da vzdy 0 nebo 1 bod a tyto 4 vysledky se sectou a daji vzdy jen 0 az 4 body a tam se rysuje ta krivka indikatoru , asi rucne a bez software. A uplatnuje to asi jen na index DAX. Koupit , asi certifikat na DAX , znamena kdyz krivka vystoupi nad 2 a prodat znamena , kdyz krivka spadne pod 2 a pak je nekolik tydnu svisle zelene pasmo pro trh byci , nebo cervene pasmo pro trh medvedi.
A jak je to dnes :
1. Kdyz klesa inflace = 1 bod
2. Kdyz rostou uroky 0 bodu
3. Kdyz roste euro 0 bodu
4. Kdyz je dnes nevhodne rocni obdobi 0 bodu
= celkem 1 bod = medvedi trh
Jenomze "burzovni expert" Thomas Gebert ma uz na svem burzovnim indikatoru medvedi trh = prodat a nekupovat = cervene pasmo od 2.5.2006 a od te doby v jeho medvedim trhu naopak DAX vyrostl z 5500 na 8100 = +47%.
Tedy je ten jeho burzovni indikator peknej humbuk.

Napísané: Ut 17 07, 2007 12:40 pm
od používateľa Ladis
Poslední dny se objevila negativní divergence u indexu DAX
= DAX je den ode dne výš , ale vrcholky indikátorů MACD a RSI jsou v klesající linii už několik dní a tak má dnes snahu DAX poklesem následovat ty indikátory.
Kdyby to tak nebylo , myslelo by se že indikátory se taky někdy mýlí.
Taky jednotlivé akcie mohou jíti zcela jinak , než index ze 30 akcií.
Nelze sledovat součet horeček všech pacientu kliniky , ale jen horečku každého jednoho pacienta zvlášť !

Re: indikatory

Napísané: Pi 24 08, 2007 9:37 pm
od používateľa Ladis
Jsem presvedcen , ze negativní a positivní divergence se delá pres vrcholky nebo dolíky krivek MACD a RSI atd., ale nedela pres vrcholky a doliky histogramu MACD , protoze tyto divergence pres vrcholky a doliky histogramu jsou mnohdy opacne s temi divergencemi narysovanymi v tech samych mistech na 2 krivkach MACD, zde
http://www.traders.cz/Technick%C3%A1_an ... _Histogram_/
Tedy divegrence na histogramu odporuji divergencim na MACD. Zatimco divergence na RSI byvaji shodne s temi na MACD.

Re: divergence

Napísané: So 25 08, 2007 12:11 am
od používateľa Ladis

gdp vs sp500

Napísané: St 26 09, 2007 6:20 pm
od používateľa jonatanus
Obrázok

korelacia medzi rastom hdp a s&p500 je INVERZNA!
(pri dobrom raste hdp je vacsia pravdepodobnost ze burza pojde dole a opacne) (data: 1950-2006)

Re: indikatory

Napísané: St 26 09, 2007 8:29 pm
od používateľa jonatanus
1940-2006 dow
Obrázok

jedine kedy je ta korelacia "aspon nulova" je ked sa zarata depresia okolo 1930, roky ako:
1930 -3.90% -30.45%
1931 -10.00% -57.85%
1932 -11.50% -17.18%
Obrázok

ale dneska hdp -10% moc nehrozi..

Re: indikatory

Napísané: Št 27 09, 2007 1:23 pm
od používateľa Ladis
Žádný takový komplikace !
Dříve nebo později poroste kurz akcie stejně jako roste zisk podniku EPS !
Hlavně tehdy , když je akcie levná s P/E a P/S.
Tedy jsem koupil dnes akcie bank Royal bank of Scotland a Barclays po 2.000 euro a změnil se muj nákupní kurz loňských akcií za 8.000 euro jen o 10 centu.Tedy mám dnes na každé 10.000 euro a nechci od nich růst kurzu , ale jen dividendy a ty už jsou dnes asi 6,5% netto u těch bank Británie.
Ty peníze jsem ale neměl na kontě Brokerjet.at , přetáhl jsem konto 4.500 euro do mínus a snad to vyrovnám do Silvestra.

Re: indikatory

Napísané: Št 27 09, 2007 1:32 pm
od používateľa seven
Ladis, predpokladas, ze britska libra dlhodobo sa bude voci euro priaznivo vyvijat, alebo to beries ako diverzifikaciu meny. Mimochodom, RBS posiela divi prepocitane na EUR, alebo v librach?

Re: indikatory

Napísané: Št 27 09, 2007 1:38 pm
od používateľa jonatanus
Ladis napísal:Dříve nebo později poroste kurz akcie stejně jako roste zisk podniku EPS !
ladis tajomstvo investovania neni v tom, ci bude ekonomika dobra alebo zla, ale ci bude lepsia alebo horsia jak caka zvysok! to iste plati o earnings, atd..
Hlavně tehdy , když je akcie levná s P/E a P/S.
dufam ze to je tak a vela studii to potvrdzuje, ale trocha ma znervoznuje ze fisher aj niederhoffer to popieraju..
neverim statistikam ktore si sam nesfalsujem, akorat nemam historicke p/e aby som to mohol otestovat, snad nieco najdem..

Re: indikatory

Napísané: Št 27 09, 2007 1:55 pm
od používateľa Ladis
Seven up ,
kdo má konto jen v korunách , ten dostává z Británie dividendy na konto v korunách ,
kdo má konto jen v euro ( jako já u http://www.brokerjet.at a http://www.citibank.de ), ten dostává z Británie dividendy na konto v euro
Dividendy chodí z Británie asi po polovinách 2x ročně a jsou nezdaňené.
Na grafech euro / libra = http://finance.yahoo.com/q/bc?s=GBPEUR=X&t=5y
se mi zdá , že jejich poměr se dlouhodobě nemění , jedno ani druhé nepadá ani neroste.
Barclays =
http://aktien.onvista.de/kennzahlen/fun ... _OSI=85402
Royal Bank of Scotland =
http://aktien.onvista.de/kennzahlen/fun ... _OSI=86556

Re: indikatory

Napísané: Št 27 09, 2007 3:05 pm
od používateľa jonatanus
jonatanus napísal:dufam ze to je tak a vela studii to potvrdzuje, ale trocha ma znervoznuje ze fisher aj niederhoffer to popieraju..
neverim statistikam ktore si sam nesfalsujem, akorat nemam historicke p/e aby som to mohol otestovat, snad nieco najdem..
Obrázok

toto je graf p/e vs buducorocny vykon indexu (inverzna korelacia), co potvrdzuje value investing...
neni to sice naka megakorelacia ale.. lepsie jak dratom do oka alebo keby to bolo opacne.
takze som kludny..
(data 1950-2005)

Re: indikatory

Napísané: Št 27 09, 2007 7:48 pm
od používateľa jonatanus
priemer navyssich a najnizsich P/E rokov:

10 najnizsich P/E: +12.55% (1 stratovy rok)
20 najnizsich P/E: +13.77% (3 stratove roky)

10 najvyssich P/E: +5.68% (4 stratove roky)
20 najvyssich P/E: +7.14% (6 stratovych rokov)

z coho je evidentne, ze value investing funguje.
(pokial som to dobre zratal :lol: )

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 11:28 am
od používateľa Ladis
:(
Nun , mein Kind ,
P/E neni indikátor , ale veličina fundamentální.
A růst akcie nezávisí na P/E , ale na růstu zisku EPS , tedy na G a na PEG = P/E/G.

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 12:16 pm
od používateľa Honzajs
Ladis napísal::(
Nun , mein Kind ,
P/E neni indikátor , ale veličina fundamentální.
A růst akcie nezávisí na P/E , ale na růstu zisku EPS , tedy na G a na PEG = P/E/G.

Dlouhodobá výkonnost akcií z vělké části závisí na změně P/E. Když P/E roste, akcie rostou, když klesá P/E, akcie klesají.
Více zde:
http://ako-investovat.sk/viewtopic.php?f=31&t=113

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 4:22 pm
od používateľa Ladis
Dlouhodobá výkonnost akcií z vělké části závisí na změně P/E. Když P/E roste, akcie rostou, když klesá P/E, akcie klesají.
= To je nesmysl totál , nebo je to jen vtip , nebo slovo do pranice , které má vyvolat diskusi. :lol:
.
Ale pravda je : rust akcií zavisi na rustu zisku firmy.
Kdyz roste zisk firmy drive nebo pozdeji poroste i zajem o akcii a tedy i kurz akcie , hned nebo za par mesicu , maximalne za rok.
Tim pak by se vypocital vyssi pomer kurz / zisk , P/E , kdyby kurz akcie rostl rychleji nez zisk podniku.
Jestli ale poroste vse logicky a spravedlive , poroste zisk firmy i kurz akcie stejne a pak zustane stejne P/E i za rok.
Na zmene P/E nezávisi vubec nic , P/E je pouze vypocteno a meni se podle rustu kurzu nebo rustu zisku firmy.
Dlouhodobá výkonnost akcií z vělké části závisí na změně P/E.
Toto je pouze vtip od Honzajse. On jen zkousi , jestli mu to uverime , nebo budeme protestovat a pozname v tom ten vtip. :lol:

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 4:31 pm
od používateľa Honzajs
To není vtip, to je skutečnost podložená daty za DJIA za celé 20. století...
Přečti si uvedenou knihu a uvidíš.

Právě, že P/E se v čase mění a nezůstává konstantní. Ny ní jsme v cca 15-20 ti letém cyklu poklesu P/E.

Posledních 40 let:
Pokles P/E: 1966-1981 (dno pod 10)
Růst P/E : 1982 - 2000
Pokles P/E: 2000-? (opět čekej dno pod 10)

Přečti si uvedenou knihu a uvidíš.
Kdo nevěří, ať tam běží :lol:

http://crestmontresearch.com/pdfs/Stock ... 0Chart.pdf
http://crestmontresearch.com/content/Ma ... ptions.htm
http://crestmontresearch.com/pdfs/Stock ... eturns.pdf

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 4:56 pm
od používateľa jonatanus
ja idiot som te p/e data hladal uz neviem kde vsade a toto ma nenapadlo :idea:
http://www2.standardandpoors.com/spf/xl ... _ratio.xls

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 5:31 pm
od používateľa filip glasa
zaujimavá tabuľka. Tak v roku 2003 bolo výhodnejšie investovať s pri PE 22 ako tento rok pri PE 18.

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 5:44 pm
od používateľa jonatanus
filip glasa napísal:zaujimavá tabuľka. Tak v roku 2003 bolo výhodnejšie investovať s pri PE 22 ako tento rok pri PE 18.
to je to co spominal honzajs, p/e klesa, aj ked od 2003 akcie rastu..
podstatne su ale skorej extremy, ako 10 alebo 40..

Re: indikatory

Napísané: Pi 28 09, 2007 7:34 pm
od používateľa jonatanus
http://www.cxoadvisory.com/blog/internal/blog9-20-07/

quartalne p/e vs return - zase value investing funguje.
Obrázok

a tu je co spominal honzajs, aj s forecastom ze by p/e malo dalej klesat
Obrázok

Re: indikatory

Napísané: So 29 09, 2007 1:55 am
od používateľa jonatanus
Obrázok

Re: indikatory

Napísané: So 29 09, 2007 10:54 am
od používateľa Ladis
Jeste by to chtelo zde zobrazit detailni graf indexu S&P500 nebo Dow Jones a P/E mezi asi 1997 a 2003.
Totiz na tomto dlouholetym grafu zde se zda , ze maximalni P/E a maximalni hodnota indexu nebyly soucasne pocatkem roku 2000 , ale v ruznych letech.

Re: indikatory

Napísané: Pi 05 10, 2007 10:30 pm
od používateľa jonatanus
FIBONACCI RETRACEMENTS
When used in technical analysis, the golden ratio is typically translated into three percentages: – 38.2%, 50% and 61.8%
na tomto grafe by sa mali te cisla nejak vynimat... su to poklesy akcii (~6000 akcii, 10 rocna historia), cislo nalavo je % pokles/retracement, dole pocet samplov (kolko krat sa dany pokles vyskytol)
Obrázok

nevyzera to ze byt to velmi fungovalo (obrovske prekvapenie), akorat ta 50ka tam trocha trci, ale kedze 49% a 51% su slabsie, v priemere to tam na nejaky velky extrem nevyzera..

GAPS

Napísané: Ne 14 10, 2007 3:25 am
od používateľa jonatanus
testoval som pravdepodobnost zafilovania gapu (gap=rozdiel medzi vcerajsim close a dnesnym open, zafilovanie=cena v buducnosti sa dostne na uroven vcerajsieho close) v case..
Obrázok
pri gape od 5 do 10%, je pravdepodobnost zafilovania do 5dni 66%, do 10dni 73%, do 100dni dokonca 89%.

blbe na tejto statistike akorat je, ze tam neni zohladnena volatilita akcie, teda naka $1 akcia ktora robi denne +/-5% lahsie zafiluje 10% gap jak XOM.
ale aj tak ma to percento zafilovanosti docela prekvapilo, aj ked vacsinou gapy tahaju "dumb-money" v premarkete, takze mozno ani take prekvapenie to neni.
(pri s&p500 akciach vychadzalo zafilovanie 5-10% gapu do 5dni na 44%.. do 100dni na 80%)

rozhodne to ale vyzera, ze gap up sa skorej zafiluje, jak nezafiluje.
Obrázok
gapy smerom dole - tu je ta statistika este horsia v tom smere, ze tam nesu zaratane delistovane akcie, ktore by tu pravdepodobnost zrejme stiahli este nizsie.. ale je tu evidenty rozdiel voci gapom smerom hore, male 5-10% gapy sa tu filuju este pradvepodobnejsie jak hore, ale te vacsie gapy 35% a viac uz sa vracaju docela tazko a tam zrejme chybaju te delistovane akcie, ktore by to stahli este nizsie.

Re: indikatory

Napísané: Ne 14 10, 2007 10:51 pm
od používateľa Bobikpp
a ake akcie su prosim ta v tejto statistike zohladnene? mas tam aj pk a ob akcie? Dik

Re: indikatory

Napísané: Ne 14 10, 2007 11:52 pm
od používateľa jonatanus
Bobikpp napísal:a ake akcie su prosim ta v tejto statistike zohladnene? mas tam aj pk a ob akcie? Dik
ne, len okolo 3700 "normalnejsich", aby to to bolo porovnatelne

Re: indikatory

Napísané: Po 15 10, 2007 4:33 am
od používateľa jonatanus
INTRADAY VOLATILITA
Obrázok

volatilita je ratana ako high/low v 15minutovych baroch a je to "adjusted" podla priemernej dennej volatility, teda XOM aj penny akcie maju adekvatnu vahu.

ze prvych 15minut je navolatilnejsie tradovanie asi nikoho neprekvapuje, do 10:00-10:15 sa oplati pritom sedet.. a potom mozno 14:00 sa vratia profici z obeda :lol: a poslednych 15minut sa este trocha hybe...

tentokrat ziadne prekvapenie, akorat som myslel ze poobednajsi tradery tam budu viacej videt..

Re: indikatory

Napísané: Po 15 10, 2007 6:26 pm
od používateľa Bobikpp
Hmm - mne sa prava zdalo (nerobil som ziadnu statistiku), ze najdivokejsie je to prvych 30 minut...obed ten je jasny (tam je najvacsi klud), ale ten zaver trosku prekvapil...tam sa mi to zda, ze tiez "by malo byt" viac - ale statistika nepusti :) Dik za nu - ps: teba to asi bude strasne bavit tie statistiky - poslednu dobu ich tu chrlis neskutocne mnozstvo - klobuk dole 8)

Re: indikatory

Napísané: Po 15 10, 2007 7:02 pm
od používateľa jonatanus
Bobikpp napísal:Hmm - mne sa prava zdalo (nerobil som ziadnu statistiku), ze najdivokejsie je to prvych 30 minut...
sak to tak aj v podstate je, teda prvych 15minut (to nakupuju "dump money") a potom sa to vacsinou koriguje.. prva polhodina je urcite "najzajimavejsia" z celeho dna..
ale ten zaver trosku prekvapil...tam sa mi to zda, ze tiez "by malo byt" viac
volume je tam velke (najavcsie), ale volatilita je slabsia ako rano.
Obrázok

Re: indikatory

Napísané: Ut 16 10, 2007 6:47 pm
od používateľa Bobikpp
Ahoj Jonatanus,

mam tip na statistiku :) Predstav si situaciu: prva 1/2 hodka obchodovania - akcia leti hore....aka je pravdepodobnost, ze ma konci obchodovania bude vyssie nez bola na opene? Resp. s akou pravdepodobnostou padne pod otvaraciu cenu? Myslis, ze by sa to dalo vypocitat? 8) :wink: