Opcie pre začiatočníkov

Trading s opciami, derivátmi, futures a hedžovanie.
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Ak vieš vyberať dobrý podklad, čo je základ pri CC. Ak ti neostane nič iné ako bluechips, tak sa ti toľko nepodarí.
Na druhej strane Filip, daj mi sem produkt, kde dostaneš za 42 dní 26$ z 3.599$ tak, aby si viazal peniaze len na túto dobu a aby neodišli z tvojho účtu. Na Cole, v podstate bez rizika, spravým 8% za rok, čo je pre bežného "smrteľníka" nepredstaviteľné. Tak sem daj tvoju radu, nech ťa trochu prevetrám aj ja. :)
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa filip glasa »

Na Cole, v podstate bez rizika, spravým 8% za rok
Rado prosím ťa bez akého rizika? Keď cena akcií klesne pod výšku prémie, tak si v strate rovnako ako pri akciách. Riziko je menšie jedine o prémiu, v tomto prípade cca do 8% poklesu som chránený. Ale hovoriť, že je to bez rizika je odveci.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

KO je za posledných 5 rokov v podstate na tej istej hodnote. Najhoršia vec, ktorá sa mi môže stať je, že hodnota akcie klesne na nulu. Tomu však asi málokto verí.
Ja som sa ťa však pýtal, či poznáš produkt, kde nič nezaplatím a za to dostanem hneď 26$ s tým, že eventuálne o mesiac zaplatím 3599$? To znamená, že som spravil NPW na KO. Dnes je cena 37,66 a ja ju môžem mať vo februári za 35,99. Pri poklese mi hrozí iba to, že mi akcie prídu na účet v tejto nákupnej cene a začnem vypisovať call, čím svoj nákup budem tlačiť nižšie a nižšie. KO nie je volatilná akcia a veľmi neverím, že za tých 40 dní klesne o 5% a ak áno tak mám super nákup.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Asi bude lepšie, ak tu spravým znova real obchody ako takéto teoretizovanie. To ma baví viac. Pozeral som termínované vklady a najvýhodnejší je mBank 2,9% za ročnú viazanosť? Nepoužívam termínované vklady, tak by ste mi mohli poradiť. Budeme mať tri osoby Rada, X a Y. Každý bude mať 10.000$, ktoré investuje. Rado bude používať CC, NPW a snažiť sa kúpiť KO, X všetko investuje do KO a Y svoje financie vloží na termínovaný vklad. Za vstup použijem buď close ceny z piatka alebo nejakú real z dnešného obchodovania. Sám som zvedavý ako tento "mikrosúboj" dopadne. Dúfam, že v môj prospech. :D
Ešte dodám, že KO (Coca-Cola) som neanalyzoval. Vybral som ju a hotovo. Žiadna štúdia grafov ani ceny za posledné obdobie. Poplatky nebudem brať do úvahy.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

Rado napísal:Asi bude lepšie, ak tu spravým znova real obchody ako takéto teoretizovanie. To ma baví viac.
To je slovo chlapa. :wink:
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Biosko
Platinum Member ***
Príspevky: 924
Dátum registrácie: Pi 13 07, 2012 1:24 pm

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Biosko »

mBank ma 2.9% a J&T ma 3% ale chcu vklad od 10 000eur.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Dobre, tak pán Y dá svojich 10.000€ do J&T na rok pri 3% úroku a ešte dostane tie ich body do hotelov. Ostatní dvaja zatiaľ 10.000€ neinvestovali. Keďže propagujem nákup pri poklesoch, tak budeme čakať na pokles. Dnes však začína výsledková sezóna a tak buď nakúpim hneď pri otvorení trhov alebo si asi počkáme. (trošku ich predsa len skompetentním lebo mi to nedá) :)
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Pán X kupuje 250 ks KO za 37,19$ (9297,50) a ja predávam Put opcie na február na strike 36.25 za 0,42$. Predávam dva kusy. (na viac nemám)
Stav na účte:

Y na účte 0, termínovaný vklad 10000, voľná hotovosť 0.
X na účte 702,50, má 250 ks KO za 37,19, voľná hotovosť = zostatok na účte
Rado na účte 10084, blokovaná suma brokerom 7250, voľná hotovosť 2834
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa filip glasa »

Rado kludne si píš čo chceš a obchoduj opcie. Ale netrep nezmysly o tom, že vypisovanie CC opcií na Coca Colu je bezrizikové , a že každý môže ľahko s opciami zarobiť 25% p.a.
Pri poklese mi hrozí iba to, že mi akcie prídu na účet v tejto nákupnej cene a začnem vypisovať call, čím svoj nákup budem tlačiť nižšie a nižšie. KO nie je volatilná akcia a veľmi neverím, že za tých 40 dní klesne o 5% a ak áno tak mám super nákup.
To je v princípe to isté ako dokupovanie do straty.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

No comment!
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa filip glasa »

Sám som zvedavý ako tento "mikrosúboj" dopadne. Dúfam, že v môj prospech.
Aký mikrosúboj Rado? S kým bojuješ? Ja ti nehovorím, že budeš v strate, alebo že to nefunguje. Len vyvraciam tie tvoje nezmyselné reči o tom, že je to predsa bezrizikové. Riziko je nižšie len a len o výšku prémie. A že krásne urobím 25% za rok. Z rastúcim ziskom rastie aj riziko, lebo ak si vyberieš akciu, kde máš vyššiu prémiu, tak má samozrejme aj vyššiu volatilitu.

S termiňákom to ani neporovnávaj - je to hovadina a nemá to význam.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

Ake dokupovanie do straty. On iba inkasuje opcne premia na uz nim drzane akcie. Ziadne dokupy dalsich akcii nebudu a strata z prepadu drzanych akcii sa mu znizuje o vypisane premia v pripade, ze akcia bude padat.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa filip glasa »

Nie je to dokupovanie do straty samozrejme ako u akcii. Ale je to v principe podobne. Nevyslo mi to tak jak som myslel, ono sa to posralo, ale sak aha zazrak, ja mozem vypisat dalsie opcie. Sak ono to uz neklesne. Coca cola predsa nemoze uz viacej klesnut. Ked tak znova vypisem opcie/dokupim akcie. Uplne bezrizikove, podme seci decka hned na to teraz. Tusim si este hypoteku zoberem a jebnem to do opcii. A ked to klesne, tak si zoberem este jednu hypoteku.

Ja len narazam na to, ze ked tu niekto radi zaciatocnikom, tak nech dobre vazi slova. A dva krat porozmysla o tom, ci napise bez rizika a vynos 25% rocne.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Filip nemal by si to vzťahovať na seba. Ja som to myslel ako mikrosúboj medzi termínovaným vkladom, systémom buy an hold a tým, čo navrhujem ja, nie ako mikrosúboj Filip a Rado. Musí predsa existovať nejaká alternatíva aj pre ľudí, ktorí toho veľa o investovaní nevedia. Predpokladám, že s týmto cieľom si zakladal aj túto stránku, či nie? Ja by som rád prispel k finančnej vzdelanosti lebo nepoznám na Slovensku nič resp. nikoho, kto by sa o niečo také snažil okrem stránok ako je tá tvoja. Možno som naivný, ale myslím, že sa to dá. Dostať radu, že najlepší je termínovaný vklad je ako vzdať bitku bez jediného výstrelu. Kde sa to má niekto naučiť, keď nevidí ako to funguje prakticky. Kľudne sa však na to môžem aj vybodnúť. Hladkať si svoje ego nepotrebujem. Idem s kožou na trh, že tu dávam reálne vstupy aj výstupy a len čo chytím nejakú stratu, tak sa ozve oveľa viac ľudí, že mi to hovorili. Typicky slovenské. :)

Na invektívy reagovať nebudem. Už som veľký chlapec a po stojačky čúram dosť dlho. Zbytočne by som fúkal do balóna, ktorý nechcem aby narástol.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa filip glasa »

Dostať radu, že najlepší je termínovaný vklad
keď niekto chce na 5 rokov uložiť peniaze a nechce prísť ani o korunu, tak mu teda poraď vypisovanie opcií na coca colu :roll: Lebo ak tu niekto doporučuje cash, tak je to v týchto prípadoch.

Inak ani ten súboj medzi termiňákom a CC nemá význam.
Súboj medzi CC a držaním čisto Coca Coly význam určite má. Dúfam že to budeš zapisovať aspoň 1-3 roky. Aj keď najradšej by som videl 10-15 rokov.
peter.cmorej
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3249
Dátum registrácie: Po 08 10, 2007 12:35 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa peter.cmorej »

ja sa musim priznat, ze uz asi tri roky si hovorim, ze sa naucim aspon zaklady opcii, aby som robil presne to co pise Rado, len zatial nebol cas. Ked Rado pise, ze je to take jednoduche, posobi to na mna velmi motivacne :)

ale aj ked to mozno je jednoduche, pre uplne bezneho cloveka, laika, to bude vzdy nerealna rada, lebo uz len ten fakt, ze si ma clovek otvorit ucet u nejakeho zahranicneho brokera a poslat tam minimalny vklad par tisic, ked s tym pred tym nemal absolutne ziadnu skusenost a je to pre neho spanielska dolina, je pre bezneho cloveka nestravitelne. Ale to hovorim o obsolutnom retail zakaznikovi. A pozrime sa pravde do oci, ti ludia co tu pisu, ze chcu investovat 10k Eur na 2 roky bez rizika a mat vynos aspon 8 % su jednoducho absolutny retail a nikdy nic sami obchodovat nebudu. Im treba akurat tak vysvetlit vztah riziko/vynos a poradit im nieco pre nich lahko dostupne. A zasa sme skoncili pri terminakoch a podielovych fondoch.
kolega
Silver Member *
Príspevky: 253
Dátum registrácie: Ut 02 08, 2011 12:21 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa kolega »

Ahojte, cital som jedno hlavne vlakno na traders-forum.eu o opciach a ako jednoducho mozno urobit neaku kombinaciu ktora davat win 90% a RRR 1 .. prislo mi to cele podozrive aj ked ten clovek to vzdy vedel nejak dolozit statistikou.. samozrejme ma napadlo ze to skratka asi celkom nepojde vsak nikto nebude dobrovolne platit niekomu inemu, tie peniaze musia od niekadial prist.. napadlo ma iba to ze statistika nemusi byt dostatocna alebo je zavadzajuca kedze si clovek moze vybrat take akcie ktore sa v minulosti nehybali a na nich si robit strategie (co je teda zle), .. stale si nie som isty kde je vlastne problem
Biosko
Platinum Member ***
Príspevky: 924
Dátum registrácie: Pi 13 07, 2012 1:24 pm

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Biosko »

Opcie zmaknes za par dni, ja som sa ich teoriu a strategie naucil za par dni z internetu s tym ze som ich aj skusal na demo ucte. Neplatil som si ziaden seminar ani nekupil ziadnu knizku a ani zazracne dieta nie som. Takze naucit sa to da rychlo, problem je to aplikovat na trh a to ziskas len praxou. Teoria problem nie je. Plati to pri vsetkom skoro. Netreba sa bat takychto veci, aj uplny laik sa to ma sancu naucit a zistit ci na to ma. Jedine co treba je chut sa vzdelavat a cas. Ak niekto tieto 2 veci nema tak nech sa paci terminak je pre neho OK. No dopredu sa takisto netreba vzdavat ani odhovarat od toho ludi. Za 2-3 roky sa to da zmastrovat a dalsie 2 roky moze zarabat xy percent pa. Takze sa na tom da ziskat aj do horizontu 5tich rokov ak je vola aj u uplneho laika.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

Pridam sa k Radovi a budem tu davat zive obchody na opcie. Bude to tzv. Piskoviste od Misaka. Teoriu tu nebudem vypisovat, je napisana tuna: http://traders-forum.eu/ucp.php?mode=login" onclick="window.open(this.href);return false;
Kedze ucet u IB este nemam a ten moj CFD-opcny ucet som minuly rok zrujnoval (aj tak sa na nom nedali robit zmysluplne rolovania opcii), tak to bude paper.
Takyto verejny paper ma dotlaci aspon trochu k zodpovednemu pristupu k tomu vypisovaniu. Majte ku mne zhovievavost, lebo nemam na to ziaden backtest, idem to "naostro" odskusat, ako to chapem a hlavne co sa bude diat, ked trh pojde prudko proti mne.
Nemam sajnu, aky margin by mi blokoval broker na tento obchod, ale skusim sa na to opytat na horeuvedenom fore a ked mi odpovedia, tak to tu dodatocne napisem.

Vcera tj. 7.1.2013 som kupil poistne(back) opcie na SPY:
CALL strike 155 exp. jun 2013 za 171$
PUT strike 114 exp. jun 2013 za 70$
zaroven som predal kreditne(front) opcie na SPY:
CALL strike 150 exp. marec za 152$
PUT strike 132 exp. marec za 67$

cize teraz na ucte mam -171-70+152+70= -19$ -4$ poplatky = -23$.


Data beriem z Google finance a kedze tam este opcie na februar nevidim, tak vypisujem marec. Az nabehne februar, dotatocne vypisem opcie na februar. (ach ta netrpezlivost :) )
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
MinoDemovic
Príspevky: 40
Dátum registrácie: Ne 06 01, 2013 12:33 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa MinoDemovic »

jogo napísal:kedze tam este opcie na februar nevidim, tak vypisujem marec
To znamená, že ide o kvartálne opcie (t.j. s expiráciou na konci mesiaca)?
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

MinoDemovic napísal:To znamená, že ide o kvartálne opcie (t.j. s expiráciou na konci mesiaca)?
Obchodoval som tie, co expiruju 3 piatok v mesiaci tj. 16. marca a 22.juna.
Ceny nie su close ale tie, co som si vecer napisal do zosita pocas obchodnej seansy. Este som nevedel, ze s tym "pobezim na forum". Preto to nie je realtime. :)
Naposledy upravil/-a jogo v Ut 08 01, 2013 10:04 am, upravené celkom 2 krát.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
peter.cmorej
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3249
Dátum registrácie: Po 08 10, 2007 12:35 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa peter.cmorej »

jogo, nespravis si pre to vlastne vlakno ? nech sa to tu nepopletie ..
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

peter.cmorej napísal:jogo, nespravis si pre to vlastne vlakno ? nech sa to tu nepopletie ..
Ked ja o tych opciach prakticky nic neviem, lebo vsetko to mam len precitane a okukane, ale nic prakticky s realnymi peniazmi vyskusane.(ak nepocitam digitalne opcie, ale to je o niecom uplne inom)
Normalne, ak sa o tom nerozvinie debata, budem davat 1 obchod mesacne. To snad nezahlti toto vlakno. Ak by sa vsak do debaty zamiesali skuseni opciari,a davali svoje rady z praxe, tak urobim samostatne vlakno a prenesiem to tam.
Lebo ja k tomu zatial neviem nic odskusane na vlastnej kozi povedat.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Jogo, tak ešte zvážim svoje rozhodnutie prestať prispievať do diskusných fór.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Strastislav
Silver Member *
Príspevky: 262
Dátum registrácie: Št 31 05, 2012 8:56 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Strastislav »

jogo napísal: Vcera tj. 7.1.2013 som kupil poistne(back) opcie na SPY:
CALL strike 155 exp. jun 2013 za 171$
PUT strike 114 exp. jun 2013 za 70$
zaroven som predal kreditne(front) opcie na SPY:
CALL strike 150 exp. marec za 152$
PUT strike 132 exp. marec za 67$
cize teraz na ucte mam -171-70+152+70= -19$ -4$ poplatky = -23$.
keď už skúšaš, vyskúšaj si pracovať aj s riskgrafmi, aspoň vidíš čo si to vypotil za konštrukciu
Prílohy
Jogo_Riskgraf.png
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

Dostal som odpoved na marginove poziadavky na horeuvedenom fore od Jacoma, tak ju tu celu skopirujem: http://traders-forum.eu/posting.php?mod ... =16&p=5558" onclick="window.open(this.href);return false;
Výpočet marginu je jednoduchý. Otevřel jsi dva různě široké diagonální spready. Jeden call a druhý put.

CALL strike 150 exp. marec za 152$
CALL strike 155 exp. jun 2013 za 171$

155-150 = 5. Rozdíl vynásobíš 100. Výsledek je 500USD/k na call straně.

PUT strike 132 exp. marec za 67$
PUT strike 114 exp. jun 2013 za 70$

132-114 = 18. Rozdíl vynásobíš 100. Výsledek je 1800USD/k na put straně.

Celkový margin je 2300USD/k. K marginu je třeba připočítat i rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou a komise. Dostaneš celkové nároky na kapitál.

Kdyby jsi měl stejnou šíři diagonálů, někteří brokeři ji zohledňují a nechtějí margin za opačnou stranu. Uplatňují stejné pravidla jako u IC.
Druhou variantou je, že budeš mít šířku diagonálu větší než jsou nároky na naked výpis. Pak bude margin počítán jako u naked výpisu, ale jen do doby, než by nároky na margin přesáhly šířku spreadu. Margin by pak odpovídal šíři spreadu.
Příklad:
Výpis na SPY, 140 put, nákup 110 put. Margin cca 2500USD/k. Pokud by cena pokladu šla ke 140 nebo níž, margin se bude zvětšovat, ale maximálně na 3000USD/k.

Cize marginove poziadavky su 2300$ + 23$, ktore som teraz v minuse.
Naposledy upravil/-a jogo v Ut 08 01, 2013 3:58 pm, upravené celkom 1 krát.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

Rado napísal:Jogo, tak ešte zvážim svoje rozhodnutie prestať prispievať do diskusných fór.
Rado, neblbni. Kto ma potom upozorni, ze tu obchodujem ciste bludy, ked nie ty? :)

Mimochodom, preco nie su februarove opcie ani na yahoo, ani na Google. Este sa nedaju obchodovat?
Naposledy upravil/-a jogo v Ut 08 01, 2013 3:40 pm, upravené celkom 1 krát.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
MinoDemovic
Príspevky: 40
Dátum registrácie: Ne 06 01, 2013 12:33 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa MinoDemovic »

Čo je na tom zle? Presne takto má risk profil pre stratégiu Double Diagonal vyzerať.

... aj keď tiež mám k tomu niekoľko výhrad/otázok:
- podľa grafu volatility sa nachádzame na takmer na ročnom minime ... to síce zlacňuje nakupované poistky, ale zároveň sú nízke aj inkasované prémiá. Okrem toho celý minulý týždeň SPY prudko posilňoval. Neuvažoval si nad neskorším legovaním put strany, resp, aspoň vypisovaných put opcií po nejakej korekcii?
- ide o nesmerovú stratégiu, ale podľa nerovnomerne vypísaných strikov voči aktuálnej cene (call strana +5 bodov; put strana -13 bodov) sa zdá, že očakávaš prudký pokles na SPY?
- životnosť tejto stratégie je cca 3-4 mesiace. Ochranné opcie sú od seba vzdialené 41 bodov. Taktiež vzdialenosť medzi vypisovanými a kupovanými opciami na call strane je 5 bodov a na put strane je to až 18 bodov. Očakávaš, že SPY sa môže dovtedy dostať za 3-4 mesiace niekde ku 114 bodom?
- tiež si myslím, že stratégia DD nie je veľmi vhodná do vlákna "Opcie pre začiatočníkov"
Prílohy
SPY_risk_profile_DD.PNG
SPY_volatilita.PNG
SPY_volatilita.PNG (13.21 KiB) 13833 zobrazenia
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa jogo »

MinoDemovic napísal:- tiež si myslím, že stratégia DD nie je veľmi vhodná do vlákna "Opcie pre začiatočníkov"
Ok, otvorim samostatne vlakno, dufam ze tam budete prispievat. Odpoviem uz tam.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Pripájam k svojmu príkladu ešte výpočet pravdepodobnosti, kde by mohla skončiť cena KO o 39 dní. Ak je treba, tak priložím aj graficky pohľad na celý obchod.
Prílohy
Screen Shot 2013-01-08 at 9.53.49 PM.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Dám tu odkaz na stránku na ktorej sa dajú nájsť základné definície a stratégie. http://www.optiontradingpedia.com/
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Lance
Silver Member *
Príspevky: 187
Dátum registrácie: St 08 07, 2009 2:35 pm

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Lance »

Rado napísal:Dám tu odkaz na stránku na ktorej sa dajú nájsť základné definície a stratégie. http://www.optiontradingpedia.com/
Dik Rado.
Biosko
Platinum Member ***
Príspevky: 924
Dátum registrácie: Pi 13 07, 2012 1:24 pm

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Biosko »

http://www.theoptionsguide.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.optionsplaybook.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.optionmonster.com/education/ ... basics.php" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.optionseducation.org/strateg ... pread.html" onclick="window.open(this.href);return false;

http://hnonline.sk/?article%5Baut_id%5D ... oroverview" onclick="window.open(this.href);return false; po slovensky
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Aktualizujem virtuálny obchod na KO (Coca Cola).
Prílohy
Aktuálny zisk cca 20$, B.E.P. 36,92$. Pravdepodobnosť, že cena skončí medzi 36,25 a 37,50 je 84%.
Aktuálny zisk cca 20$, B.E.P. 36,92$. Pravdepodobnosť, že cena skončí medzi 36,25 a 37,50 je 84%.
Cenový graf s vyznačením oblasti zisku a straty v čase do expirácie.
Cenový graf s vyznačením oblasti zisku a straty v čase do expirácie.
Pravdepodobnosť, že cena skončí pod predaným strikom je 27,4% tzn. moje šance na zisk sú 72,6%.
Pravdepodobnosť, že cena skončí pod predaným strikom je 27,4% tzn. moje šance na zisk sú 72,6%.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Rado, co by si urobil ak by doslo k panike na trhu a cena sa zosypala na 22 usd? Tam by ten terminak bol trosku lepsi :) A stalo sa to v 2009 co nie je tak davno.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Nerobil by som nič. Priradilo by mi 200ks KO za 36,25$. Bol by som však na tom lepšie ako pán X a všetci ostatní, ktorí nakúpili 7.1. za 37,19$. Môj nákup by bol 35,83$.
Naked put som vybral preto lebo som chcel ukázať, že sa dá kupovať aj so zľavou. Ak sa dokážem spýtať pri kúpe auta na zľavu, tak prečo to neurobiť aj na finančných trhoch, ak idem investovať skoro rovnakú sumu? Nedá sa však porovnávať niekto, kto nakúpi KO na trading so SL. Ak však máme dvoch investorov, tak ja by som radil môj postup. KO som vybral, aby sa dal prípadný prepad o ktorom píšeš vysedieť. Myslím, že pri tejto spoločnosti by to nemal byť problém. :)

Na podobný prepad o ktorom píšeš by bolo lepšie kupovať LEAPS call opciu s deltou 1. Riskoval by si cca polovicu sumy akú by si dal pri nákupe za dnešnú cenu na trhu. Samozrejme, ak oželieš nárok na dividendu. Nedá sa ochrániť pred každým rizikom. Pri KO, to však nepovažujem za potrebné a riziko je pre mňa akceptovateľné.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 125 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa osamely chodec »

podla mna NPW je najlepsia strategia na nakup niecoho, co chces kupit lacnejsie, ale hlavne chces to kupit.S terminakom by som to v ziadnom pripade ale neporovnaval. Btw ja to robim na polskom zlotom uz dva roky a daju sa robit celkom pekne percenta, je to spojenie opcie a carry trade, len ta volatilita nam nejako uletela, premia su velmi nizke. Za to iste riziko polovicne peniaze :(
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Biosko
Platinum Member ***
Príspevky: 924
Dátum registrácie: Pi 13 07, 2012 1:24 pm

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Biosko »

Koci preto sleduj high-lows. Preto som ja strelil USD/TRY lebo ma nizku volatilitu za pol roka 600pips pri coef okolo 0.56 je to ako 350pips na EUR/USD.
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa Rado »

Na menu by som sa to bál spraviť. Nerozumiem obchodovaniu mien. Nenesú žiadnu pre mňa relevantnú informáciu. Zo spoločností a ich výkazov dokážem vyčítať ich kondíciu a možno si spraviť projekciu do ďalších rokov. Pri mene by som to nedokázal.
KO som vybral lebo tú hodnotiť netreba a asi nie je veľa ľudí, ktorí by to dokázali. Za to si myslím, že sú takí, ktorí podobné akcie kupujú lebo majú dobré meno. Chcel som im dať alternatívu lebo môžu mať lepšiu ochranu ako samotný nákup akcie. Jediným rizikom v takom prípade bude pre nich ušlý zisk, ak akcia vyletí a oni budú mať na účte len vypísané put opcie, ktoré budú v podstatne menšom zisku.
Pre tých, čo nevedia o čom rozprávame, tak na lepšie pochopenie pripájam graf NPW a nákupu akcie.
Prílohy
Screen Shot 2013-01-16 at 8.26.12 PM.png
Screen Shot 2013-01-16 at 9.51.33 PM.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
filip glasa
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 11207
Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Bratislava
Been thanked: 1 time
Kontaktovať používateľa:

Re: Opcie pre začiatočníkov

Príspevok od používateľa filip glasa »

Rado - ked zohladnis rok 2009 tak by si na Coca Cole zarobil vypisovanim mozno tolko isto ako obycajnym drzanim akcie. Nadvynos by bol naozaj nizky.
Napísať odpoveď

Návrat na "Opcie, deriváty, futures, hedging"