Ako-investovať - fórum

Chcem si urobit verejny papertrading na opcie (aby som to bral seriozne) a zapacila sa mi strategia double diagonal, tak otvaram nove vlakno, aby mi skusenejsi opcni obchodnici mohli poradit.
Kedze sa to idem iba ucit, nie ze niekto zacne podla mna obchodovat a zrujnuje ucet.

Budem tu davat zive obchody na opcie. Bude to tzv. Piskoviste od Misaka. Teoriu tu nebudem vypisovat, je napisana tuna: http://traders-forum.eu/ucp.php?mode=login" onclick="window.open(this.href);return false;
Kedze ucet u IB este nemam a ten moj CFD-opcny ucet som minuly rok zrujnoval (aj tak sa na nom nedali robit zmysluplne rolovania opcii), tak to bude paper.
Takyto verejny paper ma dotlaci aspon trochu k zodpovednemu pristupu k tomu vypisovaniu. Majte ku mne zhovievavost, lebo nemam na to ziaden backtest, idem to "naostro" odskusat, ako to chapem a hlavne co sa bude diat, ked trh pojde prudko proti mne.
Nemam sajnu, aky margin by mi blokoval broker na tento obchod, ale skusim sa na to opytat na horeuvedenom fore a ked mi odpovedia, tak to tu dodatocne napisem.

Vcera tj. 7.1.2013 som kupil poistne(back) opcie na SPY:
CALL strike 155 exp. jun 2013 za 171$
PUT strike 114 exp. jun 2013 za 70$
zaroven som predal kreditne(front) opcie na SPY:
CALL strike 150 exp. marec za 152$
PUT strike 132 exp. marec za 67$

cize teraz na ucte mam -171-70+152+70= -19$ -4$ poplatky = -23$.



Data beriem z Google finance a kedze tam este opcie na februar nevidim, tak vypisujem marec. Az nabehne februar, dotatocne vypisem opcie na februar. (ach ta netrpezlivost )

P.S: Obchodoval som opcie, co expiruju 3 piatok v mesiaci tj. 16. marca a 22.juna.

Dostal som odpoved na marginove poziadavky na horeuvedenom fore od Jacoma, tak ju tu celu skopirujem: http://traders-forum.eu/posting.php?mod ... =16&p=5558" onclick="window.open(this.href);return false;

Výpočet marginu je jednoduchý. Otevřel jsi dva různě široké diagonální spready. Jeden call a druhý put.

CALL strike 150 exp. marec za 152$
CALL strike 155 exp. jun 2013 za 171$

155-150 = 5. Rozdíl vynásobíš 100. Výsledek je 500USD/k na call straně.

PUT strike 132 exp. marec za 67$
PUT strike 114 exp. jun 2013 za 70$

132-114 = 18. Rozdíl vynásobíš 100. Výsledek je 1800USD/k na put straně.

Celkový margin je 2300USD/k. K marginu je třeba připočítat i rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou a komise. Dostaneš celkové nároky na kapitál.

Kdyby jsi měl stejnou šíři diagonálů, někteří brokeři ji zohledňují a nechtějí margin za opačnou stranu. Uplatňují stejné pravidla jako u IC.
Druhou variantou je, že budeš mít šířku diagonálu větší než jsou nároky na naked výpis. Pak bude margin počítán jako u naked výpisu, ale jen do doby, než by nároky na margin přesáhly šířku spreadu. Margin by pak odpovídal šíři spreadu.
Příklad:
Výpis na SPY, 140 put, nákup 110 put. Margin cca 2500USD/k. Pokud by cena pokladu šla ke 140 nebo níž, margin se bude zvětšovat, ale maximálně na 3000USD/k.

Cize marginove poziadavky su 2300$ + 23$, ktore som teraz v minuse.

MinoDemovic napísal:... aj keď tiež mám k tomu niekoľko výhrad/otázok:
- podľa grafu volatility sa nachádzame na takmer na ročnom minime ... to síce zlacňuje nakupované poistky, ale zároveň sú nízke aj inkasované prémiá. Okrem toho celý minulý týždeň SPY prudko posilňoval. Neuvažoval si nad neskorším legovaním put strany, resp, aspoň vypisovaných put opcií po nejakej korekcii?

Ano, viem o tom, teraz je dobry cas na nakup poistky, lebo je lacna a fronty predavat, ked vzrastie volatilita. Ale zatial mam "nakupnu horucku" ,lebo je to pre mna nieco nove.

- ide o nesmerovú stratégiu, ale podľa nerovnomerne vypísaných strikov voči aktuálnej cene (call strana +5 bodov; put strana -13 bodov) sa zdá, že očakávaš prudký pokles na SPY?

SPY je uz skoro na maximach, cize bude pomaly rast, ak pojde hore ale rychlo padat, ak pride nejaka zla sprava.

- životnosť tejto stratégie je cca 3-4 mesiace. Ochranné opcie sú od seba vzdialené 41 bodov. Taktiež vzdialenosť medzi vypisovanými a kupovanými opciami na call strane je 5 bodov a na put strane je to až 18 bodov. Očakávaš, že SPY sa môže dovtedy dostať za 3-4 mesiace niekde ku 114 bodom?

Kludne sa moze zopakovat scenar z maja 2010 a augusta 2011

jogo napísal: Vcera tj. 7.1.2013 som kupil poistne(back) opcie na SPY:
CALL strike 155 exp. jun 2013 za 171$
PUT strike 114 exp. jun 2013 za 70$
zaroven som predal kreditne(front) opcie na SPY:
CALL strike 150 exp. marec za 152$
PUT strike 132 exp. marec za 67$

cize teraz na ucte mam -171-70+152+70= -19$ -4$ poplatky = -23$.

SPY atakuje strike 150, musim opciu prerolovat na vyssi strike.
Budem rolovat do aprilovej expiracie 20.4.2013 na strike 152


Dnes tj. 23.1.2013
Kupujem CALL strike 150 exp. marec za -207$
Predavam CALL strike 152 exp. april za +191$

Teraz mam na ucte -23$ - 207$ +191$ -2$ poplatky = -41$

Myslím, že si mal počkať.

Rado napísal:Myslím, že si mal počkať.

Ako zvyknes hovorit, ked rolujes: To si ale nemozem dovolit riskovat,( ci to odrazi od 150).
A hlavne si chcem vyskusat rolovery.

Isto, ale viac ako mesiac pred expiráciou?

Rado napísal:Isto, ale viac ako mesiac pred expiráciou?

Neskor by sa opcia mohla dostat hlboko do ITM a mohla by z toho byt nakoniec velka strata, lebo rolovat by uz nemalo zmysel resp. iba s velkou stratou.
Treba si uvedomit, ze idem na to s uctom asi 2300$(=marginove poziadavky) a napriklad 500$ strata by bola na taky ucet uz dost velka.

P.S: Este na jednu vec by som chcel upozornit. Vo svojom vlakne mam otvoreny obchod na Russell 2000, ktory je v 15 bodovom zisku. Ak bude trh trendovat, tak Russell bude ziskovy a opcie mi budu vyrabat rolovacie straty ale v sucte budem ziskovy.
Ak trh bude stagnovat, Russell mi nebude zarabat ale zase budem brat zisky z opcnych premii.
Ak bude trh padat, opcie mi budu znizovat stratu z Russella a v urcitom okamihu ten Russell shortnem.
To je to "doplnanie sa strategii" o ktorom sme sa vcera bavili.

to mas akeho brokera s 2,3k ? ked IB maju min deposit od 10k?

To je iba demo obchod, preto tá výška účtu.

Jogo roloval si 52 dní pred expiráciou, to je veľmi skoro. Stratégia je založená na rýchlejšom rozpade časového prémia opcie s kratšou dobou do expirácie. A práve ten čas nevyužívaš dobre. Posunul si predaný strike v čase ku kupovanej. Na poriadny zisk, tak budeš musieť čakať dlhšie a dlhšie musíš byť vystavený na milosť a nemilosť trhu. Nerobím síce DD, ale pri mojom obchodovaní som často v strate, keď ide trh proti môjmu vypísanému striku a musím jednoducho straty vysedieť. V tvojom prípade si spravil chybu hneď na začiatku, že ťa pálili prsty a musel si vstúpiť na trh bez toho, aby si si pozrel, čo ťa čaká. Predal si opciu s veľmi dlhým časom do expirácie a pomalým rozpadom časovej ceny. Po tvojej úprave neviem, či sa pri cenách okolo 139 až 141 tak či tak nedostaneš do straty. Chcelo by to celé vidieť na grafe. Pozri si svoj obchod na obrázku od Miňa. Bol by si síce v priebežnej strate, ale v marci, aj pri cene SPY 152, by si skončil v zisku.
Teraz neviem, čo chceš vlastne testovať. Ak bude strata, tak je chyba jasná od začiatku a ak budeš mať zisk, tak je to viac o šťastí ako o dobre urobenej stratégii a šikovnom obchodníkovi. V každom prípade ti držím prsty aj keď sú to iba virtuálne peniaze. S väčšou sumou na účte a reálnou pozíciou by si asi veľmi pokojný nebol.

Rado napísal:To je iba demo obchod, preto tá výška účtu.

Budem musiet ku kazdemu obchodu v tomto vlakne dat podpis, ze je to demo, lebo nie kazdy si precita prvy prispevok vo vlakne.

ale pri mojom obchodovaní som často v strate, keď ide trh proti môjmu vypísanému striku a musím jednoducho straty vysedieť.

Ale pokial si dobre pamatam, nikdy nedovolis vypisanej opcii dostat sa do ITM, ale ju rolujes.

V tvojom prípade si spravil chybu hneď na začiatku, že ťa pálili prsty a musel si vstúpiť na trh bez toho, aby si si pozrel, čo ťa čaká. Predal si opciu s veľmi dlhým časom do expirácie a pomalým rozpadom časovej ceny.

Ked som vypisoval tie prve opcie, nerozumel som tabulke opcii na yahoo, tak som tam nevedel najst januarove a februarove opcie.
Teraz uz som ju pochopil a postupne zacnem vypisovat blizke opcie - mozno aj tyzdnove. Zatial si to nechavam ulezat v hlave -neni sa kde ponahlat, nakolko su teraz minimalne premia.

Teraz neviem, čo chceš vlastne testovať.

Chcem testovat, ako dokazem rolovanim "utekat" pred cenou SPY. Ci ma dokaze SPY dobehnut a donutit uzavriet poziciu v strate, alebo mu dokazem stale ujst.
V podstate na tom je zalozena aj tvoja strategia IC - ujst pred cenou SPY do vzdialenejsich strikov vo vzdialenejsich mesiacoch, ak som ju spravne pochopil.

jogo napísal: Vcera tj. 7.1.2013 som kupil poistne(back) opcie na SPY:
CALL strike 155 exp. jun 2013 za 171$
PUT strike 114 exp. jun 2013 za 70$
zaroven som predal kreditne(front) opcie na SPY:
CALL strike 150 exp. marec za 152$
PUT strike 132 exp. marec za 67$

Zacinaju ma tie opcie bavit.

Aby som zacal vyuzivat rychly casovy rozpad mesacnych opcii, vyuzijem poklesu ceny PUT opcii a nakupim spat predanu PUT opciu a zaroven ju znova predam expiracia 16.februar.

24.1.2013
Kupujem PUT strike 132 exp. marec za -26$
Predavam PUT strike 147 exp. februar za +82$

Bilancia uctu -41$ - 26$ +82$ -2$ = +13$

Na ucte mam
Kupenu CALL 155 exp. jun za -171$
Kupenu PUT 114 exp. jun za -70$
Predanu CALL 152 exp. april za +191$
Predanu PUT 147 exp. februar za +82$


Viem, ze predana PUT opcia je velmi blizko, ale chcem sa ucit rolovat.

Upozornenie: Toto su demo-obchody.

jogo napísal: Ale pokial si dobre pamatam, nikdy nedovolis vypisanej opcii dostat sa do ITM, ale ju rolujes.

To je fakt. Len do problémov sa dostanem krátko pred expiráciou a nie 52 dní pred ňou. Stále si však mal priestor počkať. Nevadí.

jogo napísal: Chcem testovat, ako dokazem rolovanim "utekat" pred cenou SPY. Ci ma dokaze SPY dobehnut a donutit uzavriet poziciu v strate, alebo mu dokazem stale ujst.
V podstate na tom je zalozena aj tvoja strategia IC - ujst pred cenou SPY do vzdialenejsich strikov vo vzdialenejsich mesiacoch, ak som ju spravne pochopil.

IC nie je DD. Ty si musíš sledovať aj "previs", ktorý ti vzniká na grafe. Inak sa pri cene SPY 139 až 141 (možno je ten interval širší) dostaneš do straty. Keď rolujem ja tak je trh už pomaly na konci s dychom v smere vypísanej opcie. Teraz pri tvojom vypísanom call striku je to ťažko povedať. Čaká ťa veľa silných týždňov z pohľadu zverejňovania ekonomických dát, vypísal si na začiatku kvartálnych výsledkov a v up trende.

Čo je horšie, že je call strike veľmi blízko a put zbytočne ďaleko pod všetkými supportami. Ja by som vypisoval 140 a podľa mňa stačilo komfortných 136. Ty máš 132, čo je pri súčasnom stave trhov zbytočný luxus. Čas do expirácie (marec) si vybral veľmi ďaleko. Time decay nie je taký výrazný aký by bol pri februárovej expirácii. Keď utečieš, tak s odrenými ušami a ak neutečieš, tak to nebude chyba stratégie Double diagonal, ale...

Rado napísal:

IC nie je DD. Ty si musíš sledovať aj "previs", ktorý ti vzniká na grafe. Inak sa pri cene SPY 139 až 141 (možno je ten interval širší) dostaneš do straty. Keď rolujem ja tak je trh už pomaly na konci s dychom v smere vypísanej opcie. Teraz pri tvojom vypísanom call striku je to ťažko povedať. Čaká ťa veľa silných týždňov z pohľadu zverejňovania ekonomických dát, vypísal si na začiatku kvartálnych výsledkov a v up trende.

Nevadi, poistka 155 je uz velmi blizko, tak sa za nu "schovam".

a put zbytočne ďaleko pod všetkými supportami. Ja by som vypisoval 140 a podľa mňa stačilo komfortných 136. Ty máš 132, čo je pri súčasnom stave trhov zbytočný luxus.

Uz mam strike 147 exp. februar, asi si to nepostrehol.

Keď utečieš, tak s odrenými ušami a ak neutečieš, tak to nebude chyba stratégie Double diagonal, ale...

Dal som tomu vlaknu honosny nazov, ale bolo to narychlo vymyslene. Chcel by som teraz nakupit nejake PUT opcie, ked su take lacne a nepasuje mi to k nazvu vlakna.
Asi to vlakno treba premenovat na Jogove opcie alebo Opcie podla Joga a pod ten nazov sa schova vsetko.

jogo napísal:
24.1.2013
Kupujem PUT strike 132 exp. marec za -26$
Predavam PUT strike 147 exp. februar za +82$

Bilancia uctu -41$ - 26$ +82$ -2$ = +13$

Na ucte mam
Kupenu CALL 155 exp. jun za -171$
Kupenu PUT 114 exp. jun za -70$
Predanu CALL 152 exp. april za +191$
Predanu PUT 147 exp. februar za +82$

Na opciach sa mi paci, ze chyba, ktoru urobim, sa da napravit aj o niekolko tyzdnov bez straty.
Tak idem jednu chybu napravit.
Uzavriem CALL opcie, lebo mi predana opcia expiruje az v aprili a vypisem novy spread.

29.1.2013

Predavam spat back CALL 155 exp. jun za +232$
Kupujem spat front CALL 152 exp. april za -229$

Cize tychto opcii som sa zbavil bez straty.

Kupujem back CALL 160 exp.jun za -91$
Predavam front CALL 151 exp. 1.feb za +41$

Bilancia uctu 13$ + 232$ - 229$ -91$ + 41$ - 4$popl = -38$

Na ucte mam

Kupenu Back CALL 160 exp. jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. jun za -70$
Predanu Front CALL 151 exp. 1.feb za +41$
Predanu Front PUT 147 exp. februar za +82$

Na februar som predal tyzdnovu opciu expiracia tento piatok, bude to aspon akcnejsie.

Upozornenie: Toto su demo-obchody.

jogo napísal:

29.1.2013

Predavam spat back CALL 155 exp. jun za +232$
Kupujem spat front CALL 152 exp. april za -229$

Cize tychto opcii som sa zbavil bez straty.

Kupujem back CALL 160 exp.jun za -91$
Predavam front CALL 151 exp. 1.feb za +41$

Bilancia uctu 13$ + 232$ - 229$ -91$ + 41$ - 4$popl = -38$

Na ucte mam

Kupenu Back CALL 160 exp. jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. jun za -70$
Predanu Front CALL 151 exp. 1.feb za +41$
Predanu Front PUT 147 exp. februar za +82$



Na februar som predal tyzdnovu opciu expiracia tento piatok, bude to aspon akcnejsie.

Tusim je to az moc akcne.
Nebudem tu predsa kvoli demu sediet do 22h.
Idem to odrolovat na 152 exp. 8.Feb.


Kupujem Front CALL 151 exp. 1.Feb za -51$
Predavam Front CALL 152 exp. 8.Feb za +50$

Bilancia uctu -38$ -51$ +50$ -2$popl = -41$

Na ucte mam

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 152 exp. 8.Feb za +50$
Predanu Front PUT 147 exp. 15Feb za +82$



Upozornenie: Toto su demo-obchody.

Teba musí broker milovať. Prídeš mi ako včela, ktorá prvýkrát vyletela z úľa, zbadala kvety a teraz nevie na ktorý skôr skočiť. Držím ti palce. Len dúfam, že celý zisk neutopíš v poplatkoch.

jogo ponal obchodovanie s opciami z akcnejsieho uhla pohladu

Zda sa mi, ze uspech v obchodovani s opciami sa skryva prave v rolovani. Tak ich rolujem.
Samozrejme, ze v reali by som mal vypisane striky dalej od aktualnej ceny ako teraz.
Ale co sa naucim, ak vypisem striky dostatocne daleko (napr. ako Rado) a potom budem nuteny rolovat raz rocne?
Takto sledujem, ako sa menia ceny opcii pri rolovani a co vsetko sa da este "zachranit".

Napriklad to uzavretie CALL 152apr - CALL 155jun spreadu bez straty, to som netusil, ze sa to da. Myslel som, ze ak ma trh pritlaci ku strike a bude ma nahanat, tak jedina zachrana je az v juni, ked mi expiruje back opcia. Teraz vidim, ze sa da z toho "utoku" elegantne vymanit.

P.S:Ako pozeram na tento mesiac(hoci su este 2 dni do konca) tak by IC v mojom ponati z minuleho roka skoncil v strate, ak nepride velka korekcia dole do konca mesiaca. To by bolo skody, 50% opcneho uctu. Za posledny rok 3-ti takyto atypicky ulet, cize boli by 3 straty...tolko skody. Vidim, ze som mal dobreho tusaka minuly rok, ze som dal tym mojim IC pokoj. Bez rolovania to nepojde, QE -ka zmenili spravanie trhu a historia sa prestala opakovat, cize statistika nepomoze.

jogo napísal:
Zda sa mi, ze uspech v obchodovani s opciami sa skryva prave v rolovani. Tak ich rolujem.

Úspech v predávaní a nie obchodovaní opcií je v trpezlivosti. To nemôže robiť niekto, kto používa SL a je zvyknutý zobrať malú stratu len čo sa spread do nej dostane. Štatistická výhoda a čas, ktorý máš na svojej strane potrebujú priestor na to, aby ti pomohli. Stratégia je viac šitá pre povahu investora ako pre obchodníka. Na druhej strane, ak odflákneš vstup, tak s tým logicky treba niečo urobiť lebo strate sa nevyhneš.

Rado, ucim sa rolovat a skusam, co to vsetko obnasa. Preto take caste rolovery a blizke striky.
Ked som videl, ako si pekne roloval pred trhom svoje spready, tak som si povedal, ze to je to, co mi pri opciach chybalo.
Navyse, ked som si potom pozrel Misakove obchody a videl, ze tiez roluje v tom piskovisti, tak som to zacal vazne studovat.
Predtym som tomu piskovistu vobec nerozumel, co tam robi. Teraz to uz zacinam chapat.
Inac Misak asi vypisuje blizke striky, ked minule pisal, ze za mesiac musel 6x branit vypisany strike.

Ešte sa nakoniec z teba stane opčný obchodník.

jogo napísal:

29.1.2013

Bilancia uctu -38$ -51$ +50$ -2$popl = -41$

Na ucte mam

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 152 exp. 8.Feb za +50$
Predanu Front PUT 147 exp. 15Feb za +82$

Idem si zobrat nejaky zisk, ako sa vravi: "Co je doma(na ucte v cashi), to sa pocita."
Kupim spat opciu PUT 147 exp. 16.Feb a vypisem nejaku "akcnejsiu" blizsie k trhu cenou aj expiraciou.



1.2.2013

Kupujem spat Front PUT 147 exp. 15Feb za -29$
Predavam Front PUT 150 exp. 8Feb za +47$
Kupujem spat Front CALL 152 exp. 8Feb za -43$
Predavam Front CALL 153 exp. 16Feb za +42$

Bilancia uctu:-41$ -29$ +47$ -2$popl -43$ +42$ -2$popl= -28$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 153 exp. 16.Feb za +42$
Predanu Front PUT 150 exp. 8Feb za +47$

Toto su demo-obchody


Ako pozeram na SPY, tak ma dnes asi caka este rolovanie Front CALL opcie. Aspon nie je nuda.

Este sa to da editovat, tak to zrolujem v tomto prispevku a zapisem hore, aby som to nezahlcoval:
Front CALL 152 prerolujem na CALL 153.

jogo napísal:


1.2.2013

Bilancia uctu:-41$ -29$ +47$ -2$popl -43$ +42$ -2$popl= -28$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 153 exp. 16.Feb za +42$
Predanu Front PUT 150 exp. 8Feb za +47$

Trh ma zase dobehol, tak sa ide rolovat.


4.2.2013

Kupujem spat Front PUT 150 exp. 8Feb za -94$
Predavam Front PUT 149 exp. 16Feb za +100$

Bilancia uctu: -28$ -94$ +100$ -2$popl = -24$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 153 exp. 16.Feb za +42$
Predanu Front PUT 149 exp. 16Feb za +100$

Toto su demo obchody

Viem, že testuješ okrem iného aj rolovanie, ale nehnevá ťa, že už skoro mesiac testuješ a ešte nie si v zisku, ale na účte máš stratu ako na začiatku?

Naopak, na to, ze som uplny zaciatocnik v opciach(teda pokial ide o realny paper-trading), som tym vysledkom nadseny.

jogo,

pieskovisko podla misaka je dost narocna strategia. je to hotovy sach. uz pri vstupe do pozicie musis sledovat moznosti rolovania, pripravit si strategiu branenia (if-then scenare, neustale sledovat moznosti rolovania).pri misakovi to tak nevyzera, pretoze to uz ma v oku.

ked sa chces hrat s par dolarmi a jednoduchou strategiou kukni jednoduche kalendare. V podstate je to jedna strana DD vypisana a kupena na rovnakom strike. Lepsie sa ti to na zaciatok bude riadit, testovat, nastavovat pravidla a parametre vhodneho vstupu.

laty napísal:ked sa chces hrat s par dolarmi a jednoduchou strategiou kukni jednoduche kalendare. V podstate je to jedna strana DD vypisana a kupena na rovnakom strike. Lepsie sa ti to na zaciatok bude riadit, testovat, nastavovat pravidla a parametre vhodneho vstupu.

Myslim aj na to a v podstate som sa uz rolovanim na CALL strane dostal na jednoduchy kalendar(apr/jun) ,ale som ho komplet uzavrel bez straty, lebo cakat do aprila na dalsi obchod by ma nebavilo.
Jednu vec by som sa ta chcel opytat.
Ked rastie implicitna volatilita, ktore opcie rastu viac? Blizsie expiracie alebo vzdialenejsie expiracie?

Latyho radu by som bral. Namiesto kalendára môžeš otvoriť aj diagonál, ale robil by som to postupne. Ďalšiu "nohu" by som pridal podľa vývoja na trhu.

Rado napísal:Latyho radu by som bral. Namiesto kalendára môžeš otvoriť aj diagonál, ale robil by som to postupne. Ďalšiu "nohu" by som pridal podľa vývoja na trhu.

Jasne, postupne dokupovanie je dobra myslienka. Najprv vsak musim robit uplne jednoduche veci, aby som dostal "do oka" ako sa sprava cena opcii v zavislosti od ceny podkladu, casu do expiracie a implicitnej volatility.
Skusal som to vydedukovat z B-S vzorca, ale uz som na take rovnice asi pristary a nic som nevydedukoval.

jogo napísal:
4.2.2013

Kupujem spat Front PUT 150 exp. 8Feb za -94$
Predavam Front PUT 149 exp. 16Feb za +100$

Bilancia uctu: -28$ -94$ +100$ -2$popl = -24$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 153 exp. 16.Feb za +42$
Predanu Front PUT 149 exp. 16Feb za +100$

Toto su demo obchody

Trh ma vytrvalo prenasleduje, zase musim rolovat.


13.2.2013

Kupujem spat front CALL 153 exp. 16Feb za -27$
Predavam front CALL 154 exp. 22Feb za +26$

Bilancia uctu: -24$ -27$ +26$ -2$popl = -27$

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 154 exp. 22.Feb za +26$
Predanu Front PUT 149 exp. 16Feb za +100$

Toto su demo obchody




Uz by mi mohla aj nejaka opcia normalne expirovat, aby som sa dostal do zisku.

Ja velmi tomuto stylu obchodovania nerozumiem ale preco nepockas dokial expiruju ?
Ked musis tolko krat rollovat tak to znamena ze si nakupil zle opcie na zaciatku a s tym asi treba nieco robit.
Ja ked nieco kupim tak to drzim dokonca . Lebo pri vsetupe predpokladam strike k expiracii. Popripade aspon BE. A strata je bud obmedzena druhou nohou alebo to mozes hedgovat CFDckom. Vtedy to je bud mala strata, maly zisk, alebo velky zisk.

Napr mam opciu na EUR/USD s BE okolo 1.30. Ale vobec ma to netrapi lebo idem long EUR/USD od 1.31 plus niekolkokrat som zarobil na otvarani a uzatvarani hedge pozicie ( ano da sa na tom aj prerobit). V kazdom pripade mam jasne urcene obdobie v ktorom bud zarobim alebo skoncim na nule. Ked to expiruje ide sa na dalsie "tipy". A radsej vzdy predavam ako nakupujem.

Ked sa mi tak vidi, ze cely uspech predavania opcii je schovany v rolovani.
Po expiracii tychto opcii uz asi predam mesacne opcie zo vzdialenejsimi strikami, aby som nemusel tolko rolovat. Ale na vyskusanie rolovania su tieto tyzdnove opcie dobra skola- teda aspon pre mna.

jogo napísal:Ked sa mi tak vidi, ze cely uspech predavania opcii je schovany v rolovani.

Rolovanie ti pomôže uchrániť účet pred stratou. Zisk však tvoríš hlavne expiráciou vypísaných opcií. Každý zásah ten zisk znižuje.

jogo napísal:


13.2.2013


Bilancia uctu: -24$ -27$ +26$ -2$popl = -27$

Kupenu Back CALL 160 exp. 22.jun za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. 22.jun za -70$
Predanu Front CALL 154 exp. 22.Feb za +26$
Predanu Front PUT 149 exp. 16Feb za +100$

Hura. Konecne mi expirovala opcia v expiracnom case.


21.2.2013

Predavam front PUT 147 exp.mar16 za +105$

Bilancia uctu:-27$ + 105$ - 1$popl = +77$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL 160 exp. jun22 za -91$
Kupenu Back PUT 114 exp. jun22 za -70$
Predanu Front CALL 154 exp. Feb22 za +26$
Predanu Front PUT 147 exp. Mar16 za +105$

Toto su demo obchody

27.2.2013
Dalsia opcia CALL SPY 154 Feb22 mi expirovala bezcenna.

Predavam front CALL 154 Mar16 za +43$

Bilancia uctu: +77$ + 43$ -1$popl = +119$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL SPY 160 exp. jun22 za -91$
Kupenu Back PUT SPY 114 exp. jun22 za -70$
Predanu Front CALL SPY 154 exp. Mar16 za +43$
Predanu Front PUT SPY 147 exp. Mar16 za +105$

Toto su demo obchody

Tak sa to rozbehlo.

Utekajme, uz ide.

Rolujem front CALL 154 Mar16 na CALL 156 Apr20


Kupujem Front CALL 154 Mar16 za -96$
Predavam Front CALL 156 Apr 20 za +114$

Bilancia uctu 119$ -96$ + 114$ -2$ = +135$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL SPY 160 exp. jun22 za -91$
Kupenu Back PUT SPY 114 exp. jun22 za -70$
Predanu Front CALL SPY 156 exp. Apr20 za +114$
Predanu Front PUT SPY 147 exp. Mar16 za +105$

Toto su demo obchody

jogo napísal:
5.3.2013

Bilancia uctu 119$ -96$ + 114$ -2$ = +135$

Na ucte mam:

Kupenu Back CALL SPY 160 exp. jun22 za -91$
Kupenu Back PUT SPY 114 exp. jun22 za -70$
Predanu Front CALL SPY 156 exp. Apr20 za +114$
Predanu Front PUT SPY 147 exp. Mar16 za +105$

Toto su demo obchody

Zrusim CALL spread bez straty a otvorim novy uz s back opciou na september.


Odpredavam CALL SPY 160 Jun22 za +167$
Kupujem spat CALL SPY 156 Apr20 za -167$

Predavam CALL SPY 159 Apr20 za +56$
Kupujem CALL SPY 171 Sep21 za -58$

Bilancia uctu: +135$ +167$ -167$ +56$ -58$ -4$popl = +129$

Na ucte mam

Kupenu Back CALL SPY 171 exp. Sep21 za -58$
Kupenu Back PUT SPY 114 exp. jun22 za -70$
Predanu Front CALL SPY 159 exp. Apr20 za +56$
Predanu Front PUT SPY 147 exp. Mar16 za +105$

Toto su demo obchody