Ako-investovať - fórum

Zdravím, chcel by som sa vás opýtať, či neviete o nejakom data provider ktorý poskytuje dáta volatility na rôzne podkladové aktíva. ALebo si to musím dávať do algoritmu čo mi to bude prepočítavať? Za odpoveď ďakujem. Bez tohoto sa neviem posunúť ďalej pri riešení jedného problému, moc by ste mi pomohli. S pozdravom, Mario Filo

Dík moc, pozeral som to a vyzerá to sľubne. Dosť ma zaujalo aj čo ponúka markit.com. Ja potrebujem volatilitu na čo najviac titulov z väčších akciových trhov. Momentálne budujem jednu aplykáciu a potrebujem tú volatilitu dostať do algoritmov na intradennej úrovni. Nerobíš náhodou so štandardnou odchýlkou? Respektíve, nejakú schodnú, ľahko programovateľnú formulku nepoznáš?

S deviáciou už nepracujem. Obchodujem "automaticky". Niekde by som mal mať nejakú kalkulačku v exceli. Neviem, či je to to, čo hľadáš.

No pokiaľ by si ju vedel poslať tak môj mail je mario.filo1@gmail.com. Je dosť možné že to je to čo hľadám. Ďakujem ti mocno

Ak ti stačí formula na jej výpočet, tak tu je.
Prvý krok je mať hodnotu implied volatility IV. Ako príklad si zoberiem Coca Colu (KO). Tá má IV 15,67%. Počet obchodných dní v roku je 256. Druhá odmocnina 256 je 16. Ak chceš vypočítať 1.SD tak IV podelíš 16. Z toho dostaneš, že KO s pravdepodobnosťou 68% denne spraví +-0,979%. V prípade, že chceš vypočítať, koľko je 1. SD pre nasledujúcich 36 dní, tak výpočet na jeden deň vynásobíš druhou odmocninou 36, v tomto prípade 6. Tak dostaneš výsledok, že s pravdepodobnosťou 68% spraví KO v najbližších 36 dňoch +-5,874%.
Za dni som videl použiť aj 365. Rovnaký výsledok dostaneš, ak IV*(druhá odmocnina(počet dní do expirácie/256 or365).
Dúfam, že pomôže.