Ako-investovať - fórum

Prvé rolovanie z put na call a opačne ťa bude stáť veľa. Túto možnosť som mal v auguste. Roloval by som call/put za myslím cca 3,5$ presne ako píšeš podľa trendu. Spready otváram, tak za 0,7$. Ak by som aj dodatočne otvoril call na vyšších strikoch, tak by som v ten mesiac mal stratu 2$/ spread cca 2 mesiace by mi trvalo túto stratu vyrovnať. Povedal som si, že toto nie je pre mňa. Vydržal som to až do stredy pred expiráciou a potom som roloval na ďalší mesiac s menšou stratou a pocitom, že som spravil lepšie ako výmena strán. Vo štvtok trhy zasiahla správa o možnej vojne v Sírii a došlo k prepadu. Nakoniec by som mal pravdu ja, ale pokiaľ by som bol ešte trpezlivejší a neovládol moje rozhodnutia strach. V ďalšom mesiaci nasledoval FED a ďalší rast a rolovanie. V konečnom dôsledku pôvodný plán rolovania by bol lepší ako to, čo som absolvoval teraz. Tiež budem stratu dobiehať cca 2 mesiace, ale stratil som šesť mesiacov bez zisku.
Celým týmto som chcel povedať to, že obchodník je najväčší nepriateľ, ktorého treba poraziť. Trh ani trendy a zlé stratégie to nie sú. Emócie sú najväčší prevít akého poznám a to som už odbúral nervy z veľkosti účtu.

Na rolovanie využívaš vždy voľný cash mimo margin. Ak predáš spread za 0,7$ a musíš rolovať za 2, tak rozdiel 1,3$ ti ubudne z tvojho voľného cash už pri prvom rolovaní. V prípade, že by si otváral aj opačnú stranu, tak strata bude do 0,6$/spread v prípade, že využiješ blokovaný margin naplno. Ak nebudeš otvárať opačné spready a trhy pôjdu stále proti tebe, tak sám seba dostaneš pod tlak. Ak bežne inkasuješ za spread, čo som napísal, tak stratu 1,3$ budeš dobiehať dva mesiace, ale s rolovaním stratíš tri. V každom prípade treba nechať na účte hotovosť na také prípady a neotvárať spready za celý účet.

Prosinec expiroval za +12, takže zisk k dnešnímu dni +44.

Uvidíme zda budu otevírat spready na leden, mám teď hektické období, takže nevím jak mi výjde na toto čas.

v lednu nebyla vzhledem k malé volatilitě příležitost k otevření.

Do nového měsíce:

SPY open PUT Feb. 177/175 za 27

IWM open PUT Feb. 111/109 za 22


Striky jsem začal vybírat podle S/R zón a začínám dodržovat MM v závislosti na vypočtené statistice. Dále jsem hlubším zkoumáním došel k tomu proč Rado otevírá obchody na více podkladech. Na první pohled indexy spolu korelují, nicméně z detailního hlediska jsou mezi nimi občas výrazné odchylky. Například co se týká SR zón tak v případě korekce trhu, jeden index se zachytí na SR a druhý projde. Proto pokud do budoucna budu otevírat x kontraktů, tak je lepší kontrakty rozložit do více instrumentů než vše bouchnout na jeden trh a na jeden strike.

SPY out -49
IWM out -50

Tak striky vypsaných opcí byly zasaženy, pozice jsem uzavřel, bez rolování.

Co ze vzniklé situace vyplývá?

1.) ověřil jsem si v praxi na live účtu alert s nastaveným automatickým uzavřením spreadů
2.) jak jde pěkně vidět, člověk nikdy neví kam se trh vydá ani jak se zvýší jeho volatilita (IV). Kdybych otevřel pozice o den později, tak bych byl v stoučasnosti stále v trhu a držel bych tučná prémia:-D Nicméně pro mě z toho plyne, že si vyzkouším přidat opční strategii kterou budu otevírat v období nízké volatility a bude těžit z rostoucí volatility. Například diagonal/double diagonál a nebo kalenář/double kalendář:

A.) Pokud je nízká IV, tak se mi špatně vypisuje vertik. spread kvůli nízkým prémiím, proto bych mohl otevřít např. kalendář který bude bude těžit z případného zvýšení IV.

B.) Pokud bude volatilita vysoká, tak otevřu pouze vertik. spread který bude těžit z případného poklesu IV


Toť moje současné myšlenky které je třeba otestovat:-)

Zatím od 21.2 není pro mě příležitost k otevření spreadu z důvodu nízké volatility, výše prémií nesplňují mé podmínky.
Vzhledem k nízké volatilitě jsem se včera rozhodl otevřít Double Horizontal spread který těží z růstu volatility, tak uvidíme co se se spreadem během měsíce stane

SPY Mar. 21 189 CALL, sell
SPY Mar. 21 178 PUT, sell
SPY May 16 189 CALL, buy
SPY May 16 178 PUT, buy

Výše zmíněný Double horizontal uzavřen se ziskem 40USD (-8 poplatky) na kontrakt. Bohužel mi skončil demo účet na TOS takže co by se dělo s uzavřeným obchodem v následujíích dnech nemůžu sledovat. Nicméně pokud začne trh prudčejí klesat tak se zvedne volatilita a dalo se z obchodu dostat ještě víc. To stejné pokud cena setrvá okolo horního striku 189.

Včera se dal obchod uzavřít za 40 čistého zisku!

Tož potvrdilo se k čemu jsem došel teoreticky dříve -> když není volatilita na otevření PUT spreadu, tak se vyplatí spekulovat na růst volatility.

EDIT: Opt.Impl.volatilita v době otevření/uzavření: 10,38/11,47 (trh 185,32/187,27) Růst IV o 1,1% a jak pěkně to pohnulo P/L křivkou a to ještě zbývá více než týden do expirace! Ovšem horší by to bylo kdyby volatilita po otevření klesla...

SPY open PUT Apr. 179/177 za 27

(otevřeno včera, 27.3)

Opět nízká IV, proto v čtvrtek 1.5 otevřen double horzizontal:

MAY SELL 191 CALL
MAY SELL 183 PUT
JUN BUY 191 CALL
JUN BUY 183 PUT

IV 11,134%
SPY 188.11

Tak dnes klesla IV proto jsem se rozhodl otevřít nový D.H.


JUN SELL 183 PUT
JUN SELL 193 CALL
JUL BUY 193 CALL
JUL BUY 183 PUT

IV 10,553%
SPY 189,51


Jelikož jsem ale šikovný, tak jsem si otevřením tohoto obchodu uzavřel část předchozího - poslal jsem si novou objednávku do staré. Tudíž jsem celý předešlý obchod ukončil v aktuálním stavu -10/kontrakt. No ponaučení do příště...

To je dôvod prečo používam dva účty. Držím palce.

Tak ako? Obchodujes este?