Strana 1 z 1
otazka na vypocet
Napísané: Ut 17 07, 2007 7:34 pm
od používateľa janula
Neviem, ci si niekto z vas prepocitava podkladove data povedzme oproti knihe. Ja som si vyskusala na CECE indexe pocitat volatilitu na rocnej, trojrocnej a patrocnej baze. Zoberie sa funkcia stdev (z rozdielu kurzov) a vynasobi sa odmocninou poctu prvkov, ktore do tohoto vstupuju?? Leb ak ano, tak mi vychadzaju dost velke rozdiely oproti cifram uvadzanym v Svobodovej Asset guide. On tam ma cisla 23,8;20,1;21,2....co je dost konzistentne. Mne ale vychadzaju cisla 16,20%;37,59%;49,59%....co je znacne rozdielne. Neviete mi poradit, v com mam chybu?? ...mam to pocitane na koncomesacnych kurzoch, ale aj tak. DAKUJEM ZA RADU
Výpočet volatility
Napísané: Ut 17 07, 2007 8:11 pm
od používateľa Mlsal
Používám tento postup:
1. Spočítám měsíční výnosy pomocí logaritmu - ln(m1/m2)
2. Na těchto výnosech použiji fci Směrodatná odchylka.
3. Vynásobím odmocninou z 12 - v roce je 12 měsíců.
Já počítám z týdenních dat, násobím odmocninou z 52.
Některé výsledky:
CECE(52 týdnů)=22,44%
CECE(104 týdnů)=24,83%
CECE(156 týdnů)=23,42%
Napísané: Ut 17 07, 2007 10:42 pm
od používateľa janula
prosim ta, ak mas anglicku verziu pouzivas funckiu stdev? resp. stdevp??...ja to robim rovako a vychadzaju mi uplne ine cisla:-((vdaka
prosba
Napísané: St 18 07, 2007 10:48 am
od používateľa janula
resp. ak by to slo, poprosila by som zaslat subor na mail kluckov@post.sk....vdaka