Odhad vývoje poměru cen měnových párů a komodit na zákl. TA

Št 26 02, 2009 5:28 pm

jogobela napísal:Kde je prosim Vas slusny graf toho ETF. Pozriem si jeho cenu pred rokom, pozriem teraz,tak isto si pozriem ropu pred rokom a teraz, prepocitam cez kurz EUR/USD a viem, o kolko % sa to ETF odchyluje od skutocnej ceny ropy.

Doporučuju to analyzovat za kratší období. Když byla ropa na vrcholu, tak problém s rolováním nebyl tak markantní. Dokonce to mohlo i hrát do karet (vzdálenější futures mohly být levnější).

Št 26 02, 2009 5:32 pm

Ferin, co to je to Contango?
Ak mas nejake ETC na ropu, tak vies , kolko ti straca oproti rope. Mozes to napisat?

Št 26 02, 2009 6:16 pm

Jogobela--nahoře mám vypsané etfka aji s adresama na grafy.
Ferin--je určitě chyba,že jsem zatím nestudoval složení ropných etf,to mě nenapadlo,ale co jsem se někde dočetl,nejedná se o držení ropy,ale o nakoupené akcie ropných podniků(např shell),či např je možné toto řešit investováním do zásob ropy nějakého podniku se zajištěním jeho akcií,nevím.

Št 26 02, 2009 7:10 pm

Kubik:
maximum ETF je 55,79 E x 1,57= 87,59$ (nasobene zatvaracim kurzom EUR/USD 4.7.2008)
minimum ETF je 13,40 E x 1,2671= 16,97$ (nasobene zatvaracim kurzom EUR/USD 19.2.2009)

Pomer ETF max/min je 87,59/16,97 = 5,16
Pomer max/min ropy v tieto dni je 145,68/34,59 = 4,21

Spravodliva cena ETF by bola 87,59$/4,21 = 20,80$ / 1,2671 = 16,41 Euro

16,41E - 13,40E = 3 Euro - tolko stoji rolovanie ETF za necely polrok.
Ferin ma pravdu.
Ak mam niekde chybu vo vypocte alebo udajoch, opravte ma.

Št 26 02, 2009 8:44 pm

jogobela napísal:Ferin, co to je to Contango?
Ak mas nejake ETC na ropu, tak vies , kolko ti straca oproti rope. Mozes to napisat?

Contango je ta "rolovací past", co jsem tady popsal. Teda v případě, že se to vyvíjí proti investorovi. Pokud to jde s ním, jmenuje se to "backwardation". Samozřejmě, že se to může do backwardation překlopit, ale u surovin nastává většinou contango a u ropy teď rozhodně nic o změně situace (ne ceny) nevypovídá. Já jsem přesný výpočty nedělal, ale samotnýho mě propad toho certifikátu (ne ETF, ale mělo by to fungovat stejně), co mám, překvapil. V poslední době je přesto vyprodanej, vůbec se teď nekotuje, takže to ani nedopočítám. Propad byl ale nadproporcionální. Dokud byla ještě kotace, tak navíc pohyby v rolovacích dnech byly děsný (i +/- 30 %; i když při současné ceně certifikátu je to relativní).

Kubik: pokud ETF má "kopírovat" cenu ropy, nemůže být zainvestovanej do ropných akcií.
Osobně si myslím, že investice do ropy je super příležitost, ale problém je, jak do ní. U přímých investicí hodně záleží, jak dlouho potrvá současná situace. I když ropa už neztrácí, s investicí tratíš (minimálně dokud ropa nezačně prudčej posilovat). Ropný akcie jsou zas tažený dolů celkovým negativním sentimentem, takže si nejsu jistej, že při růstu ropy to budou kopírovat (stejná situace nastala u zlatých akcií). Třeba honzajsova ATPG ztratila už od té nízké úrovně, kdy ji tady zveřejnil, dalších +/- 50-60 %.

Pi 27 02, 2009 1:39 pm

Dostalo se mě odpovědi od H.B.(elioťák) na mou otázku--
kubik:
Pro eliotáky--zajímal by mě váš názor na nynější možné dokončení sestupné vlny 1-5 od maxima roku 2007,tedy že se nacházíme v bodě A(měl by nyní být růst do B a pád na C které by bylo u DJ indexu pod 3000),něco takového myslím řekl Prechter tím,že varuje před shorty a čeká prudkou otočku(myslím že tak prudká nebude)?

H.B.:
(1)-(5) od roku 2007 sedí, ale nikoli jako [A], nýbrž jako [C] (pak sekvence [A]--[C] je jen začátek nějaké větší struktury) či dokonce [1]/C - za začátek korekce je totiž bráno už prasknutí "dot-comu", pak do roku 2007 nahoru . V bližším detailu od ledna běží (5), z ní v lednu hotová 1, přelom leden-únor 2, nyní 3 a zatím není jasné zda z ní ještě kousek nedojedem nebo zda už jsme skoro v půlce 4. - - - To samozřejmě platí pro US, v Evropě od roku 2007 většina indexů i akcií klesá v třívlných formách a hodně se toho blíží do konce třetích zig-zagů, což předznamenává na čas otočku - a snižuje pravděpodobnost, že by [C] v US měla místo 5-ti vln rovnou 9 či 13.
H.B.

Pi 27 02, 2009 5:34 pm

Můžeš to převést do trochu srozumitelné řeči. Nechce se mi kvůli tomu učit elliotovy vlny

. Děkuju

So 28 02, 2009 2:54 pm

ricmund--udělám nějakej obrázek,ale asi až zítra či později

Při takto velké krizi mě několikrát napadla myšlenka,že je to předzvěst nějaké velké události či katastrofy,někde jsem to i psal.Možná jsem se nemýlil.
Zapomeňte na globální oteplování, možná přichází další malá doba ledová
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky ... chlazovani

So 28 02, 2009 3:43 pm

kubik napísal: Zapomeňte na globální oteplování, možná přichází další malá doba ledová
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky ... chlazovani

O tom, že sme na prahu nové doby ledové, je mezi odborníkama konsensus už asi 20-30 posledních let. Akorát v poslední době to přebila hysterie kolem "oteplování".
Akorát bych to nutně nepovažoval za "katastrofu". A to ochlazování bude velice pozvolné.

So 28 02, 2009 5:03 pm

Tady si to ale může člověk sledovat na vlastní oči v přímém přenosu,doposud to byly všechno teorie.A to pozvolné nemusí být také pravda.

Po 02 03, 2009 8:21 am

Uz zacinam chapat, preco sa otepluje aj na Marse. Vidim, ze bubliny nevznikaju len v ekonomike ale aj vedeckych poznatkoch. Ako mozu vedci prehliadat dlhodobu zvysenu aktivitu Slnka. To je tak,ako ked ekonomovia prehliadaju predrazene hypoteky. Ludska mysel je fakt nedokonala...alebo su za tym komercne zaujmy.

P.S: Cital som, ze hysteriu okolo ozonovej diery sposobili komercne spolocnosti, lebo je velky zisk na predaji opalovacich kremov a slnecnych okuliarov. Ze vraj ta diera je prirodzeny cyklus.

Po 02 03, 2009 1:11 pm

kubik napísal: Při takto velké krizi mě několikrát napadla myšlenka,že je to předzvěst nějaké velké události či katastrofy,někde jsem to i psal.Možná jsem se nemýlil.
Zapomeňte na globální oteplování, možná přichází další malá doba ledová
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky ... chlazovani

To je snad poprvé, co jsem četl něco, co mělo hlavu a patu z pohledu globálního ochlazení. Kdyby tohle hlásil náš Vašík tak by nemusel být za takového idiota.

Po 02 03, 2009 2:12 pm

ricmund napísal: To je snad poprvé, co jsem četl něco, co mělo hlavu a patu z pohledu globálního ochlazení. Kdyby tohle hlásil náš Vašík tak by nemusel být za takového idiota.

Ne, že bych s Vaškem, hlavně v poslední době, ve všem souhlasil, ale právě na toto on poukazoval. Možná ne nejobratněji, ale poukazoval.

Po 02 03, 2009 3:57 pm

Ferin007 napísal:Ne, že bych s Vaškem, hlavně v poslední době, ve všem souhlasil, ale právě na toto on poukazoval. Možná ne nejobratněji, ale poukazoval.

tak to u mě stoupnul v ceně

Po 02 03, 2009 5:06 pm

ricmund napísal: tak to u mě stoupnul v ceně

No, u mě de v posledních měsících spíš opačným směrem, ale to na věci nic nemění.

Ut 03 03, 2009 11:48 am

Skusil jsem namalovat,co asi H.B. říkal ohledně EW na indexu SP 500 a DJ indexu

Ut 03 03, 2009 1:23 pm

Hmm tak to je zajímavé. Elliotovy vlny celkem solidně rozebírá i Petr Fiala (na, kterého jsem našel kontakt od Tebe, za což dodatečně děkuju) a ten naopak tvrdí , že budou pořád pecky dolu (samozřejmě možné s korekcema nahoru). Já osbně se přilánim pořád k cestě dolu, protože není zatím vůbec žádný náznak světla na konci tunelu a bohužel to pořád vychází Honzovy. Jediné co mě na tom zaráží je to zlato, že roste tak pomalu (resp. tam dochází k mohutným korekcím zpět), ale to sem nepatří.

Ne 08 03, 2009 7:40 pm

http://safehaven.com/article-12766.htm[attachment=0]
Zajímavé se mě zdá,že při Maunderově minimu r 1650-1700 v českých zemích se zredukovalo obyvatelstvo o 1/3(pravděpodobně tomu bylo v celé evropě).Po oteplení a intenzivním využívání fosilních paliv počet obyvatel vzrostl na dnešní počty,nyní nastupují EW,které nám předpovídají masivní propad,možná nastane znovu malá doba ledová a v souběhu s vyčerpáváním zdrojů fosilních paliv při této EW předpovědi se ptám,kolik bude asi v Čechách obyvatel okolo r 2050?

Ne 08 03, 2009 8:46 pm

V neděli 02 01, 2009 jsem napsal: Dne 18.11.2008 jsem předpovídal,že by mohl jít DJ index k 5472,viz předchozí stránka,zatím si to stále myslím,později by mohl jít i níž,dávám sem další grafy,kde na týdením je vidět možnost že po proražení 7450 může zatím jít na 6855,je zde nedokončená sekvence TD comba.Na měsíčním to již není tak jednoznačné podle TD comba,tento měsíc proběhne 8-ka a zbývá jen 9-ka,potom by mohla být korekce,otočka anebo se chvíli budeme plácat a dolů,ale v následujících měsících opatrně,i když se mě jeví pravděpodobnější scénář dolů vzhledem k fundamentům.

Takže DJ index zatím sjel na 6470,z krátkodobého hlediska může jít ještě pod 6279,ale dál bych se přiklonil ke korekci nahoru.
Ropu nyní očekávám,že by mohla jít k cca 62 usd.

DJ index-viz obr.--nová situace
Na měsíčním grafu se objevila 9-ka,takže by se měla objevit korekce dříve či později,ale pozor,objevila se klesající tlustá sekvence zatím číslo 4(jsou to 1-4 zelené barvy) a to značí že je možnost jít dolů či do strany než se dokončí tato sekvence číslem 13!!!

Pi 13 03, 2009 1:04 pm

Podle mne finanční krize je za náma,TED spread je již delší dobu okolo 1(http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder? ... EDSP%3AIND),námořní přeprava se zvedla na hodnoty okolo 2200,tedy jako r. 2006,ještě to není úplně ono,ale aspon neco(http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder? ... EDSP%3AIND),indikátor strachu také klesá a jestli projde pod 38,tak může jít výrazně dolů( http://finance.yahoo.com/q?s=%5EVIX ),ekonomická krize je ale asi v plném proudu.DJ index by nyní mohl vylézt na cca 8300 či 9000,možná praskne potom nějaká nová bublina(nebo skrachuje nějaká větší instituce či podnik) nebo to půjde dál nahoru?

So 14 03, 2009 9:03 pm

kubik napísal:Podle mne finanční krize je za náma,TED spread je již delší dobu okolo 1(http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder? ... EDSP%3AIND),námořní přeprava se zvedla na hodnoty okolo 2200,tedy jako r. 2006,ještě to není úplně ono,ale aspon neco(http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder? ... EDSP%3AIND),indikátor strachu také klesá a jestli projde pod 38,tak může jít výrazně dolů( http://finance.yahoo.com/q?s=%5EVIX ),ekonomická krize je ale asi v plném proudu.DJ index by nyní mohl vylézt na cca 8300 či 9000,možná praskne potom nějaká nová bublina(nebo skrachuje nějaká větší instituce či podnik) nebo to půjde dál nahoru?

Netreba robiť unáhlené závery. Ešte bude veselo to sú len zblúdilé lastovičky. Ak bude koniec uvidíme to na dlhom bočnom trende na eur-usd tak ako na začiatku. I keď možno už začal:-)

Ne 15 03, 2009 12:13 pm

Já neříkám,že je u konce hospodářská krize,hlavně do evropy došla o dost později a později skončí,ale finanční krize v usa asi končí podstatným znárodněním bank,jestliže by pokračovala,musíme se bavit o krachu států s usa a evropou v čele(ještě tam prostor na zabavování majetku v bankách je,ale podstatné věci jsou již asi znárodněny a investorům(hejlům) nějaká naděje musí zůstat).Tudíž podle mě je nepodstatné,jak se bude eur/usd vyvíjet(čekám někde k 1,00) v evropě finanční krize může kulminovat(mimo VB).

Důležitější se mě ale jeví možný vývoj na komoditním trhu,kdy se na rýži objevil na měsíčním grafu pattern, který by věštil možnost růstu rýže na ca 34 usd(o asi 9,2 usd oproti max ceně) i když by to mohlo být za více jak rok,tak jestli se tato možnost objeví u více komodit,bude minulá cena a nedostatek potravin jen slabý odvar.
Na většině komodit je ještě možnost sjet na nižší ceny,ale spíše se již budují tvrdá dna,ale mohu se mýlit.

Ne 15 03, 2009 5:32 pm

Tak ta rýže kdyby člověk koupil futures kontrakt tak to hodí přes 40tis. dolarů

. Nemohl by jsi říct v kterém okamžiku to mám koupit

. Neexistuje něký etf-ko na rýži nebo něco s menší pákou kde by to člověk mohl zkusit?

Ted jsem se koukal ještě na spread rýže a velmi pěkná formace je na kontraktních měsících may/sep a opatrnější may/jul. Oba dva na pokles!

Ne 15 03, 2009 7:07 pm

Pozor,je tady ještě možnost,že rýže sleze na cca 9usd,ale je dost velká naděje,že to tam časem vyleze,kdy to koupit nevím.Nějaké etf jsou tady,jestli je tam rýže nevím--http://etf.stock-encyclopedia.com/category/

Po 16 03, 2009 12:54 pm

Zlato--hodně se spekuluje na růst zlata,ale mě to ukazuje že by mohlo sestoupit v rámci dnů k 835 usd.

Po 16 03, 2009 1:07 pm

Na týdením grafu se objevila možnost růstu eur/usd,tak uvdíme,celkem by to zapadalo do rámce posilování akcií

Po 16 03, 2009 1:42 pm

Co znamenají ty žluté čáry v tvých grafech? Přesněji řečeno ty jednotlivá čísla na nich 0 a 100 zřejmě chápu, ale 61,8 38,2 atpod.? Předem díky

p.s je možné ti sem dát občas nějakou akcii a Ty by jsi na ní udělal TA?

Ut 17 03, 2009 9:34 am

Tady je vysvětlený pricip--http://www.financnik.cz/komodity/manual ... ol.html,ty čísla jsou fibonacciho(tedy úrovně cen).Na akcie se můžu podívat jen na ty,které jsou v xtb a alpari,jestli najdeš ještě jinou platformu MT 4,která má akcie(i demo),tak ji sem dej,můžeme to rozebrat.

Ut 17 03, 2009 10:31 am

Tak to se omlouvám asi jsem to napsal blbě. Dvojité dno (vrchol) znám, ale fibonacceho čísla jsem neznal a i když jsem si to našel na některých webech tak mi to stejně není jasné k čemu to je, ale to nic. Tohle je zřejmě na mě už moc

.

K těm akciím bych toho měl víc, ale nejvíc mě zajíma asi EPCYY (Epcos) držím jí docela dlouho a s celkem slušným profitem, ale drží se už hodně u svých maxim za posledních 52týdnů, tak mám trochu strach. Na druhou stranu i v téhle době má velkou snahu se drát nahoru.

Ut 17 03, 2009 11:24 am

Tady máš vysvětlený fibonacciho-- http://www.financnik.cz/komodity/zkusen ... yza-1.html Epcos v alpari nemám,tak to nepomůžu.

St 18 03, 2009 1:57 pm

díky

Št 26 03, 2009 7:37 pm

Citigroup Inc --po proražení 3,38 usd by mohla jít na 3,9 dle H4
--po proražení 3,92 by mohla jít na cca 6 usd
--Dj index prorazil 7863 a pravděpodobně dojde na 8236 podle 123 patternu

Št 26 03, 2009 9:45 pm

kubik napísal:Citigroup Inc --po proražení 3,38 usd by mohla jít na 3,9 dle H4
--po proražení 3,92 by mohla jít na cca 6 usd
--Dj index prorazil 7863 a pravděpodobně dojde na 8236 podle 123 patternu

Neni nerozumne obchodovat bankovy sektor? Nebolo by lepsie nieco z nasdaqu?

Pi 27 03, 2009 6:48 am

Já to neobchoduju,mám nakoupenou HBOS a RBS za 12x vyšší ceny než jsou dnes,nyní mám nakoupené etf na ropu,citinu koupil juggler-- http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... &start=225" onclick="window.open(this.href);return false; ,tak jsem se na to trochu podíval.
Ještě dodatek--honzajs před rokem říkal,že banky bude nakupovat ale vítěze,není to jeden z nich?

Pi 27 03, 2009 7:40 am

já mám citinu taky za cca 5,5 takže tohle mi dělá radost

jinak gratuluji k té rýži Kubíku, dobrá trefa

Pi 27 03, 2009 9:51 am

kubik napísal:Já to neobchoduju,mám nakoupenou HBOS a RBS za 12x vyšší ceny než jsou dnes,nyní mám nakoupené etf na ropu,citinu koupil juggler-- http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... &start=225" onclick="window.open(this.href);return false; ,tak jsem se na to trochu podíval.

Využiješ teďka ten prioritní úpis od RBS?

Pi 27 03, 2009 10:21 am

Do akcií všeobecně nyní nebudu investovat,mám utracené peníze za ropu a 1/3 mám odložené na možný pokles ropy či rezervu.

Pi 27 03, 2009 10:32 am

kubik napísal:Do akcií všeobecně nyní nebudu investovat,mám utracené peníze za ropu a 1/3 mám odložené na možný pokles ropy či rezervu.

No, pokud té nabídky ale nevyužiješ, tak tím de facto znehodnotíš svou investici (lépe řečeno to, co eště nedokázal znehodnotit trh

). Je to v rámci ředění kapitálu. Já nad tím taky dumám, už to teď dělají potřetí (jednou sem využil, jednou ne (uteklo mi to, ale nějak extra sem toho nelitoval) a pak teď).

Pi 27 03, 2009 1:03 pm

společnost Royal BK of Scotland dává možnost úpisu nových akcií
společnosti.
Práva jsou přepočteny v poměru 7:3, tzn. 7 akcií získáte 3 upisovací práva.
Právo ISIN: GB00B60SSF69 (s právem se neobchoduje a nevyužitá práva
budou vyřazena).

Ex date: 17.03.2009
Úpisovací poměr: 1 právo/1 nová akcie
Úpisovaní cena: 0,3175 GBP
Nová akcie: ISIN GB0007547838

Nyní je cena akcie na burze 0,285 eur,takže mně to nepřipadá výhodné

Pi 27 03, 2009 2:37 pm

Sakryš, teprf sem se chystal to podrobněj studovat.
To, že se neobchoduje s právy a že to není cenově zvýhodněný (jako v předchozích případech) je fakt divný.