Ahojte,
parkrat som tu zazrel nieco o backtestovani tradingoveho systemu. Preto by som sa chcel opytat, ci na to existuje nejaky free soft, kde by sa to dalo robit? A ak teda free soft neexistuje, existuje nejaky, s ktorym by som to zvladol aj ked nie som informatik a neviem programovat? Diky.
Ako na backtestovanie systemu ?
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11206
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Ako na backtestovanie systemu ?
poznám jednu firmu čo ti to obacktestuje 
http://finviz.com/services.ashx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://finviz.com/services.ashx" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ako na backtestovanie systemu ?
pozri si napr tradestation, wealth lab, openquant...
neviem ci existuje aj nieco zadarmo, obavam sa ale ze aspon bez zakladnej znalosti programovania sa daleko nedostanes.
co konkretne by si chcel backtestovat?
neviem ci existuje aj nieco zadarmo, obavam sa ale ze aspon bez zakladnej znalosti programovania sa daleko nedostanes.
co konkretne by si chcel backtestovat?
-
Lobista
- Platinum Member ***
- Príspevky: 1127
- Dátum registrácie: Ne 16 12, 2007 11:46 pm
- Bydlisko: Bratislava
Re: Ako na backtestovanie systemu ?
Nic konkretneho zatial nemam -- teraz k tomu hladam len zakladne info, aby som sa mohol rozhodnut, ci ma pre mna vyznam vytvarat si mechanicky system, alebo zvolit inu strategiu. Takze to budem asi zatial testovat na demo ucte 
.
.Re: Ako na backtestovanie systemu ?
Možná by ti pomohlo tohle
http://www.financnik.cz/forum/read.php? ... 953#135953" onclick="window.open(this.href);return false;
Láďa
http://www.financnik.cz/forum/read.php? ... 953#135953" onclick="window.open(this.href);return false;
Láďa
Re: Ako na backtestovanie systemu ?
Na backtestovanie mas dve zakladne moznosti: tzv. papierovy backtest alebo testovanie automatizovaneho obchodneho systemu (AOS)
V papierovom backteste mozes vyuzit softver, ktory ti umoznuje ukladat dennik obchodov, takze ich nemusis pisat doslova na papier. Da sa to urobit aj v Exceli alebo inom tabulkovom editore. Ide hlavne o to, ze pri tomto backteste sedis pri grafoch a premietas si ich zrychlene pricom podla svojho obchodneho systemu otvaras obchody a vyhodnocujes ich v denniku. Nevyhodou je, ze mozes svindlovat a pozerat sa v grafoch dopredu a taktiez nemusis dodrzat vzdy obchodne pravidla svojho systemu ale to je o uz o psychike. Zabera to ovela viac casu ale na druhej strane mas ovela vacsiu moznost napozerat si grafy a zzit sa s trhom.
AOS musis mat popisany v jazyku, ktoremu "rozumie" pocitac (niektore platformy ho maju celkom zrozumitelny a teda nemusis vediet programovat) a potom spustis backtest a softver ti sam vyhodnoti vysledky. Vyhodou je moznost otestovat vela roznych nastaveni AOS zmenou jeho parametrov za kratky cas (niektore softvery vedia jednotlive parametre ladit sami aby dostali co najlepsi vysledok). Nevyhodou je, ze musis presne popisat obchodny system tak aby ho pocitac vedel aplikovat a to nejde vzdy, taktiez si "nenapozeras" grafy co je podla mna velke minus. Je asi dobre tiez uvedomit si, ze v tradingu sa neda pracovat s absolutnymi hodnotami ale lepsie je hned si zvyknut na pracu s pravdepodobnostou.
Pre obidva pripady musis mat aj tak najprv aspon nejaku kostru obchodneho systemu popisanu par zakladnymi pravidlami. Aby si vedel co ides vobec testovat. A ak s tym iba zacinas, tak si pozri co znamenaju vyrazy ako max. drawdown, max. loss, consecutive losses atd. (priklad vystupu z testu http://www.my-forex-ea.com/aamb-1/back-test-report.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;)
Zopar veci o AOS najdes aj tu http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=1303" onclick="window.open(this.href);return false;
Backtestingom AOS som stravil kopec casu a treba si dat pozor aby si AOS nepreoptimalizoval na konkretny trh a historiu, pretoze v buducnosti sa ten trh aj tak bude spravat trochu inak.
V papierovom backteste mozes vyuzit softver, ktory ti umoznuje ukladat dennik obchodov, takze ich nemusis pisat doslova na papier. Da sa to urobit aj v Exceli alebo inom tabulkovom editore. Ide hlavne o to, ze pri tomto backteste sedis pri grafoch a premietas si ich zrychlene pricom podla svojho obchodneho systemu otvaras obchody a vyhodnocujes ich v denniku. Nevyhodou je, ze mozes svindlovat a pozerat sa v grafoch dopredu a taktiez nemusis dodrzat vzdy obchodne pravidla svojho systemu ale to je o uz o psychike. Zabera to ovela viac casu ale na druhej strane mas ovela vacsiu moznost napozerat si grafy a zzit sa s trhom.
AOS musis mat popisany v jazyku, ktoremu "rozumie" pocitac (niektore platformy ho maju celkom zrozumitelny a teda nemusis vediet programovat) a potom spustis backtest a softver ti sam vyhodnoti vysledky. Vyhodou je moznost otestovat vela roznych nastaveni AOS zmenou jeho parametrov za kratky cas (niektore softvery vedia jednotlive parametre ladit sami aby dostali co najlepsi vysledok). Nevyhodou je, ze musis presne popisat obchodny system tak aby ho pocitac vedel aplikovat a to nejde vzdy, taktiez si "nenapozeras" grafy co je podla mna velke minus. Je asi dobre tiez uvedomit si, ze v tradingu sa neda pracovat s absolutnymi hodnotami ale lepsie je hned si zvyknut na pracu s pravdepodobnostou.
Pre obidva pripady musis mat aj tak najprv aspon nejaku kostru obchodneho systemu popisanu par zakladnymi pravidlami. Aby si vedel co ides vobec testovat. A ak s tym iba zacinas, tak si pozri co znamenaju vyrazy ako max. drawdown, max. loss, consecutive losses atd. (priklad vystupu z testu http://www.my-forex-ea.com/aamb-1/back-test-report.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;)
Zopar veci o AOS najdes aj tu http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=1303" onclick="window.open(this.href);return false;
Backtestingom AOS som stravil kopec casu a treba si dat pozor aby si AOS nepreoptimalizoval na konkretny trh a historiu, pretoze v buducnosti sa ten trh aj tak bude spravat trochu inak.