JCPKO automated trading development ws turbo 2000

[jonatanus]

tak mi coudy porad jak mam najst tu 60% uspesnost, ked tu o tych trendoch tolko basnis

[jonatanus]

este EMA co som niekde nasiel ze sa pouziva
EMA(8)>EMA(21)>EMA(89)>EMA(200)

cele obdobie
trades 3712590
avg profit/loss 0.77%
win 52.07% avg win 6.59%
loss 45.96% avg loss -5.80%

trocha lepsie, ale...

95-99
trades 1798268
avg profit/loss 0.98%
win 51.64% avg win 6.75%
loss 44.90% avg loss -5.57%

2000-2002
trades 448287
avg profit/loss 0.43%
win 49.46% avg win 8.91%
loss 49.68% avg loss -8.00%

2004-2007
trades 1105856
avg profit/loss 0.47%
win 53.05% avg win 5.35%
loss 46.49% avg loss -5.09%

2008
trades 87422
avg profit/loss -1.56%
win 43.33% avg win 6.18%
loss 56.28% avg loss -7.53%

microcap
trades 321481
avg profit/loss 1.00%
win 49.69% avg win 9.99%
loss 48.80% avg loss -8.13%

no neviem.. asi ta 20x TEMA blbost je uplna blbost, toto vyzera trocha lepsie, ale niekedy ani ne..

nic moc teda..

[jonatanus]

uptrend urceny tak ze SAR je pod close
trades 6225667
avg profit/loss 0.54%
win 50.50% avg win 7.61%
loss 47.40% avg loss -6.96%

.....

[jonatanus]

STARC BANDS

CenterLine = MA(Close, 6);
Top = CenterLine + 2 * ATR(15);
Bot = CenterLine - 2 * ATR(15);
Buy=Cross(Bot, Close) AND Close>=1 AND Volume>=100000;

podobne jak keltner, akorat ine parametre a opacne buy/sell

trades 113298
avg profit/loss 1.09%
win 53.13% avg win 9.31%
loss 44.69% avg loss -8.64%

trocha lepsie jak dratom dooka, ale urcite to neni zazrak..

[jonatanus]

Este ma napadlo, ze by si mohol skusit otestovat trading na zaklade Advance/Decline line -- ciara, ktora zobrazuje pomer poctu stupajucich a klesajucich akcii v ramci celeho trhu. Na nej sa hladaju divergencie napr. s pouzitim McLelland oscillatora, ktory funguje podobne ako MACD s tym, ze berie data z advance/decline line.

McClellan sa to vola , ale v amibrokeri nak blbne ten pomer adv/decl, ukazuje mi to sprostoti, neviem to narychlo otestovat...

[jonatanus]

Este by som tam skusil dat Williamsov Swing index a McLelland oscillator:

ten swing je dost komplikovany, nasiel som ktomu akorat 4 riadkovy vzorec

vyzera to ako uplna blbost

Btw, tie stochastics si robil dve -- fast aj slow, alebo si testoval len jedno s tym, ze druhe da taky isty vysledok?

povec mi nastavenia stochK a stochD, otestujem bar co..

Ako ceresnicka by sa mohol dat Demand index -- ma asi najkomplikovanejsi vypocet, aky som u indikatorov videl .

nasiel som ktomu kod do amibrokeru, ale asi to je posrane lebo to naslo 50 trejdov za 15 rokov.. programovat sa mi to urcite nebude chcet, hlavne preto ze to nemam potom ani jak otestovat ci to robi co ma...

[jonatanus]

na te MA-cka (sma, ema, tema, wma ...) daj kategoriu "Moving Averages"


kolko myslis ze ti to bude cele trvat napisat?

[filip glasa]

kolko myslis ze ti to bude cele trvat napisat?

Veď postupne, po častiach. Toto si ináč nechajme na PM, alebo na mail, aby sme to tu nezamorovali zbytočnosťami.

[jonatanus]

Aroon
nakupy v silnych uptrendoch
trades 473302
avg profit/loss 0.38%
win 49.86% avg win 7.13%
loss 48.56% avg loss -6.55%

kod je z amibroker library a parametre z brucha up==100 AND down<10...
uvadzam to len ako hala-bala test, ze to stoji za hovno...
myslim ze to je dost neznamy indikator a moze taky aj ostat..

[jonatanus]

uptrendy cez rychle ADX
Buy=PDI(5)/MDI(5)>2 AND ADX(5) > 50
10 dnovy exit
trades 1721709
avg profit/loss 0.60%
win 49.51% avg win 7.79%
loss 47.71% avg loss -6.83%

nanic

5 dnovy exit
trades 1725019
avg profit/loss 0.16%
win 46.96% avg win 5.65%
loss 49.08% avg loss -5.08%

nanic

[jonatanus]

tak konecne som sa k niecomu dopatral.. miesto detekovania krasnych a nekrasnych trendov, porovnavam obycajnu vykonnost (momentum), cez ROC (rate of change) - ked akcia stupne za X dni 20%, je ROC(x) 20%.
no a potom porovnavam na jakych ROC nasleduje jake win ratio, teda napr.
ked akcia stupne za 10 dni 20%, ake bude winratio za 10 dni - stupne alebo klesne?
ak je winratio vyssie ako priemer - existuje zotrvacnost = trend. (stupajuce akcie stupaju dalej, klesajuce klesaju dalej)
ak je winratio nizsie ako priemer = countertrend. (stupajuce klesaju, klesajuce stupaju)

uplne primitivna zalezitost a tu su grafy ktore hovoria VELMI jasne:


na 5 dnovej periode - ked akcia padne za 5 dni napriklad -40%, je pravdepodobnost ze bude v pluse za 5 dni 57%, teda countertrend.
ak akcia stupne za 5 dni 40%, je pravdepodobnost ze za dalsich 5 dni bude v pluse 45%.
co z toho vypliva? ze na kratych (5 dnovych) periodach nefunguje trend ale COUNTERTREND!
ta cervena priemerna ciara to ukazuje uplne dokonale.

a teraz sa pozrime co sa stou ciarov deje ked zvysujeme periodu:










ciara sa pekne preklopila...

uz som to tu hovoril asi na 2. strane - a to ze na kratkych periodach funguje reversion to mean - teda COUNTERTREND a na dlhych zase funguju TRENDY.
a preto nefunguju trendove MAcka na kratkych 5-10 dnovych periodach, ale na 200 dnovych by fungovat mohli, pri dostatocne dlhom drzani...

a dalsia vec je ze trendy mozu fungovat uplne inak na akciach ako na futures a forexe. te trendy co boli na komoditnych bublinach do 2008 boli omnoho silnejsie jak hocijake akciove trendy v tej dobe, tam mohlo fungovat bar co..

a dalsi jasny zaver z tych grafov - zase to potvrdzuje kratkodobe overbought/oversold.

za teto grafy sa chvalim, nevedel som z tej databazy posledne dni nic vymackat, ale toto je objav na urovni kolesa.

[jonatanus]

Stoch RSI
Buy=Cross(StochRSI(14), 0.20) AND Close>=1 AND Volume>=100000;
exit: 10 bars
trades 334009
avg profit/loss 0.28%
win 49.36% avg win 8.22%
loss 48.56% avg loss -7.77%

nanic

Buy=Cross(StochRSI(14), 0.10) AND Close>=1 AND Volume>=100000;
exit: 10 bars
trades 173400
avg profit/loss 0.21%
win 49.75% avg win 8.42%
loss 48.17% avg loss -8.25%

nanic

podla stockcharts sa ma StochRSI nakupovat ked presekava z dola 0.2, teda leze hore.. to je evidentne nafigu.
ked to dame opacne, ze ked podleze 0.2, tak je to lepsie:
Buy=Cross(0.20, StochRSI(14)) AND Close>=1 AND Volume>=100000;
exit: 10 bars
trades 316733
avg profit/loss 0.76%
win 51.98% avg win 8.15%
loss 45.94% avg loss -7.56%

Buy=Cross(0.10, StochRSI(14)) AND Close>=1 AND Volume>=100000;
exit: 10 bars
trades 165774
avg profit/loss 0.97%
win 52.99% avg win 8.61%
loss 44.94% avg loss -8.00%

ale aj tak to stoji za prd

NA HOVNO

[radvan]

tie grafy s tym winratiom su pekne ... to je na samostatny SSRN paper mozno uz ... zaujimavy je ten zobak uprostred grafu -> t.j. ze pri malych pohyboch akcii to tak zjavne nie je ...

plus este malu poznamku a otazku ... to win ratio je pravdepodobnost ze dalsich 5 dni bude akcia nad 0% ? ... teda ak ty skumas po 5dnovom ROC win ratio ako som ho zadefinoval v otazke -> tak to nemusi byt signifikantne ... dolezitejsie je velkost toho pohybu za nasledujucich 5 dni (takze znova RoC) ako win ratio ... to jest, ze aky je histogram toho ze o kolko sa pohne ta akcia ... lebo moze byt ze po RoC(5) 20% sice ide win ratio na 45%, ale priemerny pohyb tych 45% co budu win je dalsich 20% a priemerny pohyb tych 55% co budu lose je len -5% ... takze potom tam sice mas na zaklade pravepodobnosti countertrend, ale na zaklade vahy ti to je k nicomu a ked to skusis obchodovat tak prerobis -> distribuciu pravdepodobnosti mas tak skewed, ze ti skor praveze oplati obchodovat v trende ... skus urobit cely histogram pre jednotlive body (len to uz bude musiet byt 3d graf) -> t.j. ze ak je RoC(5) 20% tak s akymi pravdepodobnostami boli ake velke pohyby a takto prebehnut RoC od -30% do + 30% a vsetky histogramy vykreslit do 3d vedla seba a dostanes take zakrivene pohorie jak tatry v podstate a to je skor zaujimave ...

[jonatanus]

tak az teraz som zistil ze ten ease of movement sa nema trejdovat ako overbought/oversold ale crossy s nulovou linkou.
je to inac velmi podobne jak force index (mali by fungovat asi obidve alebo ani jedno), v jednom sa bere close-prevClose v druhom midpoint-prevMidpoint (midpoint=(h+l)/2) a jedno sa potom nasobi s volume, druhe deli box ratiom (volume/(h-l)...

ease of movement=[((H + L)/2) - ((Hp + Lp)/2)] divided by ((v)/ H - L))
force index = (C - Cp) * V

potom sa nato je.. aplikuje EMA a beru sa priesecniky s nulou

FORCE INDEX
Buy=Cross(FI(15), 0) // fi presekne nulu z dola (trend)
exit 10 bars
trades 720717
avg profit/loss 0.57%
win 50.57% avg win 7.98%
loss 47.11% avg loss -7.36%

nahovno

Buy=Cross(0, FI(15)) // fi presekne nulu z hora (countertrend)
exit 10 bars
trades 696053
avg profit/loss 0.47%
win 51.14% avg win 7.62%
loss 46.56% avg loss -7.36%

este vacsie hovno..

Buy=Cross(FI(5), 0) // fi presekne nulu z dola (trend)
exit 10 bars
trades 1347128
avg profit/loss 0.68%
win 50.86% avg win 8.04%
loss 46.94% avg loss -7.27%

hovno...

Buy=Cross(0, FI(5)) // fi presekne nulu z hora (countertrend)
exit 10 bars
trades 1291561
avg profit/loss 0.56%
win 51.33% avg win 7.68%
loss 46.50% avg loss -7.26%

hovno...

Buy=Cross(FI(30)) // fi presekne nulu z dola (trend)
exit 10 bars
trades 468468
avg profit/loss 0.51%
win 50.43% avg win 7.86%
loss 47.20% avg loss -7.33%

hovno...

Buy=Cross(0, FI(30)) // fi presekne nulu z hora (countertrend)
exit 10 bars
trades 456388
avg profit/loss 0.43%
win 51.01% avg win 7.60%
loss 46.62% avg loss -7.39%

hovno...

Buy=Cross(FI(100), 0) // fi presekne nulu z dola (trend)
exit 10 bars
trades 217031
avg profit/loss 0.43%
win 50.15% avg win 7.60%
loss 47.45% avg loss -7.13%

hovno...

Buy=Cross(0, FI(100)) // fi presekne nulu z hora (countertrend)
exit 10 bars
trades 216212
avg profit/loss 0.59%
win 51.61% avg win 7.67%
loss 45.99% avg loss -7.34%

tak mame dalsi indikator do zbierky NA HOVNO

otestujem este ease of movement, ale vyzera to ze te dobre vysledky boli cisto vysledok neodborneho pouzitia

[osamely chodec]

pri 200 pri +5% az +25% je winratio na maxime a konstantne.Ze by sa oplatilo na dlho kupovat akcie pri miernom vzostupe? A nie pri velkych poklesoch?

[jonatanus]

plus este malu poznamku a otazku ... to win ratio je pravdepodobnost ze dalsich 5 dni bude akcia nad 0% ? ... teda ak ty skumas po 5dnovom ROC win ratio ako som ho zadefinoval v otazke -> tak to nemusi byt signifikantne ... dolezitejsie je velkost toho pohybu za nasledujucich 5 dni (takze znova RoC) ako win ratio ...

povodne som to robil tak jak pises, ale to ti nepovie ci je tam TREND alebo COUNTERTREND, to ti povie co je lepsie obchodovat. a tam to mozu skreslovat velke skoky, budes mat spustu akcii co spravia +/-0% a potom par co skoci +/-100% a mas to random...

spravim aj teto grafy a uvidime....


inac vyzera to ze optimalna strategia by mala byt kupovat kratkodobe pullbacky v dlhodobych trendoch... aspon podla tohto zatial..

[jonatanus]

pri 200 pri +5% az +25% je winratio na maxime a konstantne.Ze by sa oplatilo na dlho kupovat akcie pri miernom vzostupe? A nie pri velkych poklesoch?

vyzera to tak.. ze te co mali velky prepad (200 dnovy) sa budu skorej dalej placat v srackach.. te co vybehli moc su mozno overbought a te co stupli trocha pojdu dalej.. trocha...

uvidime te grafy podla vykonnosti, jak to tam bude vyzerat.. hned to spravim

[jonatanus]

potvrdzuje sa to winratio.. 100 a 200 je uplne jasne, pri tych mensich to ma divny tvar ale kratkodobe countertrendy sa evidentne potvrdili, dokonca tu na tej 5 dnovej periode je to pekne aj na -5%...+5%... jasny reversion to the mean.

a zajimavy je aj ten long bias, zisky do 12%, straty do -2%.

[osamely chodec]

ake casove obdobie testujes?

[jonatanus]

ake casove obdobie testujes?

1995-2009

[osamely chodec]

da sa to spustit 1997-2009, akcie sa zhruba pohybuju v cenovom kanaly, co je predpoklad najblizsich rokov.Tie dva roky 1995-1997 bol iba strmy rast.Lebo zatial mi to vychadza na buy and hold.

[radvan]

tie druhe grafy su dobry doplnok do zbierky k tym prvym ... je pekne vidiet na kratkych periodach countertrend (reversion to mean) ... od 50-200 zacina momentum (co je pekne zdokumentovane v kope papers) ... keby si to este natiahol na 500 - 750 tak tam uz mal byt value efekt a tam mas zase z toho reversion to mean ...

good job ...

[jonatanus]

keby si to este natiahol na 500 - 750 tak tam uz mal byt value efekt a tam mas zase z toho reversion to mean ...

presne tak, 500vka sa uz zacina preklapat naspat, v gaine je uz dokonca preklopena

[jonatanus]

da sa to spustit 1997-2009, akcie sa zhruba pohybuju v cenovom kanaly, co je predpoklad najblizsich rokov.Tie dva roky 1995-1997 bol iba strmy rast.Lebo zatial mi to vychadza na buy and hold.

mozem to vyskusat na roznych obdobiach ale tam by sa ta ciara mala posuvat len hore-dole, podstatny je ten uhol...

aj 2 a 3-dnove periody pozrem...

[jonatanus]

este rychlo toto vyskrtnem...
EASE OF MOVEMENT

Buy=Cross(EaseOfMovement(5), 0); // eom presekne nulu z dola - trend
exit 10 bars
trades 1191856
avg profit/loss 0.59%
win 50.67% avg win 8.10%
loss 47.47% avg loss -7.41%

Buy=Cross(EaseOfMovement(15), 0); // eom presekne nulu z dola - trend
exit 10 bars
trades 709270
avg profit/loss 0.47%
win 50.24% avg win 8.04%
loss 47.97% avg loss -7.44%

Buy=Cross(EaseOfMovement(30), 0); // eom presekne nulu z dola - trend
exit 10 bars
trades 504414
avg profit/loss 0.40%
win 50.00% avg win 7.85%
loss 48.20% avg loss -7.31%

Buy=Cross(0, EaseOfMovement(5)); // eom presekne nulu z hora - countertrend
exit 10 bars
trades 1128018
avg profit/loss 0.49%
win 50.83% avg win 7.82%
loss 47.37% avg loss -7.36%

Buy=Cross(0, EaseOfMovement(15)); // eom presekne nulu z hora - countertrend
exit 10 bars
trades 664193
avg profit/loss 0.49%
win 50.96% avg win 7.77%
loss 47.30% avg loss -7.33%

Buy=Cross(0, EaseOfMovement(30)); // eom presekne nulu z hora - countertrend
exit 10 bars
trades 471302
avg profit/loss 0.53%
win 51.08% avg win 7.68%
loss 47.22% avg loss -7.19%

NA HOVNO

[jonatanus]

MACD - na hovno
RSI - gut
CCI - na hovno
Stochastics - na hovno
Moving Averages - na hovno
x down/up dni posebe - na hovno
ADX - ok, aj ked zazrak to neni
Chaikin Money Flow - na hovno
Chaikin Oscillator - na hovno
Candlesticks - na hovno
Mass Index - na hovno
Money Flow Index -podobne jak RSI
Random Walk Index - podobne jak ADX
Parabolic SAR - na hovno
Stochastic Momentum - na hovno
Relative Momentum Index - podobne jak RSI
Trix - na hovno
Ultimate Oscillator - podobne jak RSI
Williams %R - na hovno
Ease of movement - na hovno
Force Index - na hovno
Aroon - na hovno
Stoch RSI - na hovno
Bollinger Bands - na hovno
Keltner Bands - na hovno
Starc Bands - na hovno

[jonatanus]

tu je este 2 a 3




te su dost podobne jak 5ka, ziadne prekvapenie - countertrendy

[jonatanus]

no a takto vyzera cela postupnost 100-1000






















co sa tyka gainov, tak 100 a 200 su silne trendy, na 300 sa to otaca a od 400 countertrendy, silnejuce az po tisic..
winratio je zlozitejsie, v priemere su to vsetko trendy ale lame sa to tam na pravej polke, od 400 je to take hala-bala, resp. strecha, lava strana - poklesy trenduju (klesajuce klesaju) a prava strana - stupajuce klesaju tiez.

te gainove grafy su ale docela presvedcive...

[jonatanus]

mozem to vyskusat na roznych obdobiach ale tam by sa ta ciara mala posuvat len hore-dole, podstatny je ten uhol...

tak to som sa teda dobre ojebabral.. asi budem muset vratit nobelovu cenu

200vka z roku 2008 vyzera takto


teda presne opacne.. takze vsetko nad 5.. 20... mozno 50 dni je random - zalezi ake cykly vidu na to testovacie obdobie

toto by sa dalo mozno zmerat na indexoch, ale to ma prakticky nulovu vypovednu hodnotu, pretoze obdobie napr. 5 rokov hore a potom 5 rokov dole voci 10 rocnemu obdobiu na ktorom akcie pojdu cik-cak rok hore, rok dole.. to je uplne na figu.. a je uplne jedno jaky je priemer za 100 rokov....

ledazeby sme pouzili velice primitivni ale zato velice ucinou metodu financnika.cz na urcovani cyklu - namaluj si palicku a sipicku ... a vydělávej na ranní kávě, vajíčkách, pomerančovém juice a kurzech

[Frey]

Zdravim, mate super forum a celkove hodne motivacni. Vetsinou jsem jen cetl, ale k tomuhle zkusim taky prispet.

-----------------------------------------

takze teraz to celkovo vypada zhruba takto:

MACD - na hovno
RSI - gut
CCI - na hovno
Stochastics - na hovno
Moving Averages - na hovno
x down/up dni posebe - na hovno
ADX - ok, aj ked zazrak to neni
Chaikin Money Flow - na hovno
Chaikin Oscillator - na hovno
Candlesticks - na hovno
Mass Index - na hovno
Money Flow Index -podobne jak RSI
Random Walk Index - podobne jak ADX
Parabolic SAR - na hovno
Stochastic Momentum - na hovno
Relative Momentum Index - podobne jak RSI
Trix - na hovno
Ultimate Oscillator - podobne jak RSI
Williams %R - na hovno
Bollinger Bands - na hovno
Keltner Bands - na hovno
Rate Of Change - tazko povazovat za indikator co dava signaly, ale -50% funguje
Ease of movement - nejakym zazrakom to funguje na short ale tam neni znormalizovany rozsah takze to moze byt nahoda.. budem to muset nejak prerobit aby sa to dalo normalne otestovat.
breakouty - bude treba este otestovat poriadne

Moc tradingu nerozumim, a ani jsem to uplne detailne nestudoval - ale prece kdyby zacali od zitrka vsichni pouzivat RSI, nebude ten indikator taky "na hovno"?

Kdyz nad tim tak premyslim (mozna ze spatne), tak je to prece hra s 0 souctem a proste mi to pripomina El_Farol_Bar_problem.

Pokud najdu super indikator/strategii, ktera mi dela zisk +X za den a reknu o tom kamaradovi, tak to bude oboum vynaset urcite min nez X. A tedy od urciteho poctu traderu, kteri budou dodrzovat stejnou strategii se ten dlouhodoby zisk vynuluje. Nebo ne?

Taky si myslim, ze nejde rict o indikatoru, ze je funkcni jen na zaklade backtestu.

Jednak protoze neplati implikace "dobry backtest pak indikator je funkcni". ( Protoze treba nemam zaruceno, ze bude profitabilni i v budoucnu, nebo ze to mohla byt nahoda, nebo treba prave proto, ze ho jeste nikdo nepouziva. )

Co ale uznavam, ze spatny vysledek backtestu znamena, ze indikator/strategie je nefunkcni. To kazdopadne plati.

Jinak dobra prace s tim testovanim. Myslim, ze to muze pomoct hodne lidem.

[robopol]

Skôr tieto testy hovoria:
Ak tieto testy boli prevádzané na trhoch, akciách , ktoré rástli v minulosti, potom indikátory long vykazovali istú výhodu. Toto zistenie nie je však prekvapivé. Trh viac rástol ako klesal. Ak by však testy boli robené na trhu, ktorý rovnako klesal ako rástol, potom by bola táto výhoda eliminovaná. Všeobecne indikátorové metódy fungujú ak trh má viac trendujúcich oblastí ako oblasti v chopu.
Vždy sa dá totiž použiť obrátená logika. Ak niečo nefunguje a vieme, že je tomu tak z dlhodobého hľadiska. Využijeme túto výhodu na presne opačné chovanie. Len treba nájsť istú stabilitu systému, či zarábajúcich alebo prerábajúcich.