otazka na vypocet
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
janula
- Silver Member *
- Príspevky: 161
- Dátum registrácie: Po 14 05, 2007 12:22 pm
- Been thanked: 4 times
otazka na vypocet
Neviem, ci si niekto z vas prepocitava podkladove data povedzme oproti knihe. Ja som si vyskusala na CECE indexe pocitat volatilitu na rocnej, trojrocnej a patrocnej baze. Zoberie sa funkcia stdev (z rozdielu kurzov) a vynasobi sa odmocninou poctu prvkov, ktore do tohoto vstupuju?? Leb ak ano, tak mi vychadzaju dost velke rozdiely oproti cifram uvadzanym v Svobodovej Asset guide. On tam ma cisla 23,8;20,1;21,2....co je dost konzistentne. Mne ale vychadzaju cisla 16,20%;37,59%;49,59%....co je znacne rozdielne. Neviete mi poradit, v com mam chybu?? ...mam to pocitane na koncomesacnych kurzoch, ale aj tak. DAKUJEM ZA RADU
Výpočet volatility
Používám tento postup:
1. Spočítám měsíční výnosy pomocí logaritmu - ln(m1/m2)
2. Na těchto výnosech použiji fci Směrodatná odchylka.
3. Vynásobím odmocninou z 12 - v roce je 12 měsíců.
Já počítám z týdenních dat, násobím odmocninou z 52.
Některé výsledky:
CECE(52 týdnů)=22,44%
CECE(104 týdnů)=24,83%
CECE(156 týdnů)=23,42%
1. Spočítám měsíční výnosy pomocí logaritmu - ln(m1/m2)
2. Na těchto výnosech použiji fci Směrodatná odchylka.
3. Vynásobím odmocninou z 12 - v roce je 12 měsíců.
Já počítám z týdenních dat, násobím odmocninou z 52.
Některé výsledky:
CECE(52 týdnů)=22,44%
CECE(104 týdnů)=24,83%
CECE(156 týdnů)=23,42%