Opcie a opčné stratégie

[Rado]

Nezväčší lebo stále predávam aj opačnú stranu lebo margin je už blokovaný. Len v novembri som roloval kreditne. September som musel platiť.

[Rado]

Na február som otvoril put spread na RUT (850,860) za 0,62$/k. Použil som 15% plánovanej sumy.

[osamely chodec]

aky ticker na ib?

[Rado]

RUT (Russell 2000 Stock Index)

[osamely chodec]

dakujem, mas v option trader pri tomto indexe aj grecke pismena, neuvazoval si ist do trendu c+910,c-920 ,pri tomto je lepsie rrr aj ked je to debetna strategia. Na zaklade coho volis strategiu, mas nejaky nazor , kde bude podklad vo februari?

[Rado]

skôr kde nebude resp. si to myslím. Trh ako taký je v up trende. Nechcem sa pretláčať s celkovým smerovaním aj keď veľa akcií a aj samotný index (RUT, S&P) je už podľa mňa prekúpený.Tiež všetky indikátory naznačujú up trend. Makro dáta vyzerajú dobre a 4.Q zatiaľ nič prekvapujúco zlé na výsledkoch firiem nepriniesol. VIX sa prepadol a naznačuje, že sa do akcií naleje viac peňazí. Moja stratégia je čím skôr otvoriť bull put spready a neskôr ak mi trh umožní otvoriť bear call. Dnes nastala situácia, že som mal možnosť pri poklese otvoriť spread, tak som otvoril. Dal sa znova otvoriť MNX, ale radšej som otváral RUT, aby som nemal všetko len v jednom indexe. Mal som ešte vo výhľade SPY, ale toto volím až ako tretiu alternatívu.
Otváram stále iba kreditné spready a nesnažím sa mať pravdu v smerovaní trhu. V podstate sa mi odhadnúť smer veľmi nedarí. S kreditným spreadom však mám priestor na chyby.

[Rado]

Predaj MNX Feb put (260,265) za 0,45$/k. Použil som 15% plánovanej sumy. Celkovo som už použil 60%.

[Rado]

Predaj RUT put Feb (850,860) za 0,65$/k. Použil som 15% plánovaného marginu.

[Rado]

Predaj RUT put Feb (850,860) za 0,67$/k. Použil som 15% marginu.

[osamely chodec]

vstupujes cez objednavku limit? na kazdu opciu zvlast, alebo limit na spred? alebo manualne priamo z platformy?

[Rado]

Obchodujem naraz spread a vstupujem s limitnou cenou.

[Rado]

Predaj RUT Call Feb (935,945) za 0,5$/k. Použil som 25% marginu.

[jogo]

Ty si liska presibana , pockal si FED, pockal si nove pracovne miesta a teraz si udrel.

[Rado]

Ďalších 25% na RUT Call Feb (935,945) za 0,52$/k. IC na RUT kompletný.

[osamely chodec]

prosim , nemohol by si dat ten kompletny IC na RUT v grafickom znazorneni aj 1. aJ 2. SD?

[Rado]

Demo mi už nefunguje a zatiaľ som sa nerozhodol kupovať. Použil som však TOS, ktorý by mi mal najbližších 60 dní pomôcť. Zoznam obchodov je aj s realizovanými cenami. Prvý obrázok bude stav k dnešnému dňu. 1SD je svetlá modrá farba. (880,940)
Druhý je stav v pondelok. 1 SD (883,938) Aktuálny P/L a jeho priebeh z vyznačením B.E.P. je bielou farbou.
Tretí je pravdepodobnosť rozložená v čase po dňoch. (stav v pondelok)

[Rado]

2.SD k 4.2. na RUT je v intervale (858,966) tzn. že cena RUT by mala byť v čase februárovej expirácie (15.2.) na 95% v tomto intervale. S každým dňom bližšie k expirácii sa tento interval zmenšuje v prípade, že sa nemení volatilita. (aktuálne 16,73% vyznačená vľavo hore na poslednom obrázku)

[osamely chodec]

dakujem za grafy, ta prava strana sa mi zda prilis strma. Mam este zopar otazok. Sledujes delty a mas pre ne nejake ohranicenia pri vypise, lebo pri tej 935 je ta delta dost vysoka, aka bola pri vypise? Ak to dosiahne 935, aky mas plan? Simulujes pozicie takto graficky este pred zadanim limit objednavky? Vplyva na tvoje rozhodovanie pre vyber opcnej strategie , priebeh implikovanej ,alebo historickej volatility v case? Teda v akom stadiu volatility je podklad?

[Rado]

Grafy pri svojich obchodoch nepoužívam, myslím grafy pozícií. Riadim sa aktuálne viac trhom ako deltou vypísanej opcie. Čakal som do vyhlásenia posledných ekonomických vyhlásení a potom som otváral call stranu. Budúci týždeň je na správy chudobnejší a tak sila up trendu by nemala byť až tak podporovaná. Snažím sa pri RUT dostať prémium od 0,45$ až po 0,60$. Ak by sa obchodoval spread za viac, tak posuniem striky. Toto bola jediná možná kombinácia spreadov, ktorá sa dala obchodovať na začiatku aspoň za 0,45$. Ak v pondelok nastane korekcia resp. rast s menšou silou, tak budem na tomto spreade už v zisku. Za viac ako 0,40$ sa obchodovať nebude.
V prípade, že bude RUT atakovať 930$, tak si pripravým príkaz na rolovanie do marca. Zatiaľ budem čakať do expirácie. Je to európsky typ a tak mám dosť času.

[Rado]

Zvyšok marginu som dal na RUT Put Feb (255,265) za 0,53$/k. Posunul som strike o trochu vyššie. Put stranu tak otvorenú komplet.

[Rado]

Opravujem strike. Správne má byť RUT (855,865). Sry.

[osamely chodec]

To je mimo toho IC?

[Rado]

Je to mimo IC. Put strike je o trošku vyššie. Ide o čistý bull put spread. Mal som ešte nevyužitý margin a trh urobil menšiu korekciu, tak som to využil. Riskujem na to asi 7% alebo 8% marginu. Najviac som namočený v MNX a tam sa mi call spread zatiaľ nedarí. Včera ma už svrbeli prsty , ale vzhľadom na vývoj sa mi podarilo zvíťaziť nad svojou chamtivosťou. Momentálne všetky otvorené pozície už vygenerovali 55% plánovaného zisku. (nerealizovaný) Plánovaný zisk je niekde na úrovni 6% z celkového účtu.

[osamely chodec]

Dakujem, ja kupujem putky na plyn napr. vcera UNG p+ 15.03. 18 0,38

[Rado]

Tak vyzerá to tak, že na február som s otváraním spreadov skončil. Mrzí ma neotvorený call spread na MNX, ale lepší vrabec v hrsti ako holub… Mám za sebou výrazne nudný týždeň, ale dúfam, že sa bude opakovať.

[ice809]

Jaká je u vas nálada ? Myslim tedy na trzích. Pujdeme postupne pomalinku nahoru? Co korekce na indexech?

[jogo]

Tipujem vyvoj podobny zaciatku minuleho roka.

[Rado]

Ja myslím, že ešte pôjdeme hore. Fed tlačí peniaze, makro dáta nie sú zlé, trh a indikátori sú tiež up, senát odložil rozhodnutie o dlhu do mája. Zatiaľ nevidím nič v prospech korekcie. Ale skôr či neskôr príde.
Aj preto som najskôr otváral put spready. Ešte musím vydržať dnes a zajtra to expiruje. Momentálne mám 99% nerealizovaného plánovaného zisku. Zajtra napíšem zhrnutie za dva roky, čo zverejňujem kompletné obchody, ktoré robím.

[ice809]

Cetl jsem, ze pak nebudes v "online" zverejnovani pokracovat. Mozna bys mohl zridit VIP vlakno za 10 korun mesicne.
10EUR je moc, to by si nekdo mohl myslet, ze se zivis poplatkama. Vlakno by se mohlo jmenovat treba "Rady od pana Rady/a"

[ice809]

Ja myslím, že ešte pôjdeme hore. Fed tlačí peniaze, makro dáta nie sú zlé, trh a indikátori sú tiež up, senát odložil rozhodnutie o dlhu do mája. Zatiaľ nevidím nič v prospech korekcie. Ale skôr či neskôr príde.
Aj preto som najskôr otváral put spready. Ešte musím vydržať dnes a zajtra to expiruje. Momentálne mám 99% nerealizovaného plánovaného zisku. Zajtra napíšem zhrnutie za dva roky, čo zverejňujem kompletné obchody, ktoré robím.

Take mam ten pocit, jak se chovat k put strane? Prijde mi to nebezpecne pomalu kopirovat trh, ale asi je treba do toho jit.

[Rado]

Hľadám možné supporty a tam otváram. Budem čakať na pokles trhov a až potom otvorím, aby som mal lepšie prémium.

Čo sa týka zverejňovania, tak som mal pôvodný zámer spraviť stránku s prístupom k jednotlivým obchodom a trochu lepším servisom ako je suché zverejnenie pozícií, ale…nemám skúsenosti so správou webových stránok, som lenivý, tradingom si zarobím tak, že nepotrebujem mať zodpovednosť za ďalších x ľudí aj keď by som si takto vytvoril stabilný príjem. Poplatky som mal v hlave nastavené trochu inak.

[Biosko]

Tak pokial by si si kupil domenu a hosting tj. vyslo by ta to asi 20eur rocne za toto, tak by som ti vedel pomoct nahodit tam nejake CMSko cez ktore by si sa mohol realizovat.
Keby si sa rozhodol nieco robit, tak mi napis. Poradim ti aj pomozem bez akehokolvek naroku na nieco. IT ma bavi.

[Rado]

Skúsim zistiť, čo je to, to CMS-ko.
Poplatky som chcel mať dva. Jeden za prístup a druhý za prístup, ale v prípade, že by moje rady v danom mesiaci nepriniesli zisk, tak by som ho celý vrátil. Uvidím v budúcnosti. Možno sa k tomu raz vrátim, keď sa budem nudiť.

[Biosko]

Napriklad Joomla. Da sa tam hodit plugin na membership. Integrovat s paypalom. Vsetko automaticke platky k premiovemu obsahu kt oznacis ty ako premiovy a tak .

[Rado]

Tak taká bola moja predstava. Keď to budem chcieť riešiť, tak si vyberiem profíka, ja sa to učiť nebudem.

[jogo]

Poplatky som chcel mať dva. Jeden za prístup a druhý za prístup, ale v prípade, že by moje rady v danom mesiaci nepriniesli zisk, tak by som ho celý vrátil. Uvidím v budúcnosti. Možno sa k tomu raz vrátim, keď sa budem nudiť.

Neviem, ci jednorazova strata 35%, ktora pri tvojom obchodovani sem-tam hrozi je pre netrenovanych traderov prijatelna.
Aby sa ti "neroztriasli", ked zaknihuju taku stratu a nemal si s nimi nakoniec ostaru.
Inac precital som si teraz kompletne cele toto vlakno a musim povedat, ze je to zaujimave citanie porovnatelne s Misakovymi vlaknami.
Nevies, ci sa Laty po tom auguste 2011, ked stratil polovicu uctu, vratil k obchodovaniu kondora pripadne opcii?
V tom roku 2010 som mu musel liezt na nervy, ked som sa ho stale pytal na to iste.(preco ma tak daleko striky kupenych opcii)
V tom case som dochadzal daleko do prace,tak som doma len prespaval.Na fora som chodil len cez vikend a vsetko som nestihol precitat. Tak som sa furt pytal to iste.

[ice809]

Ja jsem take premyslel a vymyšlel jak zpenezit nejake ty zkusenosti, ale asi bych musel byt podvodnikem, tedy psychicky. Proste pokud umim penize udelat, tak je delam a nepotrebuji cizi poplatky. Myslim si, ze je to zbytecna zatez na vsechny strany, naklady, agenda, cas. No a pri poklese vybirat klientovy penize a posilat zpet. To nechci.
Lze jen s klientem ktery vi o co jde a bude me poslouchat a cekat. No a pak si vezmu kolik, kdyz vydelam? Je to na nic.
Clovek ma byt v klidu a nerozcilovat se s jinymi lidmi.
Je naivni si myslet, ze vsechno pujde jak si predstavuji, zvlaste kdyz jsou v tom dalsi lidi bohuzel.

[Rado]

Stratu som mal a aj tak som skončil v pluse. Stratégiu meniť nebudem. Na začiatku svojho obchodovania som zo 100k USD spravil za mesiac skoro 50k USD lebo som chcel rýchlo vyrovnať stratu, ktorú som mal a robil smerové obchody. Tvrdá škola, ktorá preverí charakter.
Potom som sa držal už len svojej stratégie a obchodujem ju bez zmeny stále dookola. Ak by som ti ukázal výpis, tak na účte nič iné ako tieto obchody aj s rovnakým časom realizácie nenájdeš. Som presvedčený o tom, že obchodovanie spreadov maximálne vyhovuje mojej povahe. Možno existuje stratégia, ktorá generuje výnos vyšší lebo môj interval je od 25% do 140% ročne. Viac sa nedá.
Obdivujem každého, kto dokáže obchodovať smerové stratégie a byť úspešný. Ja si pomáham štatistikou, pravdepodobnosťou, trh môže ísť ľubovoľným smerom, mám na svojej strane čas a predsa nemám istotu, že budem úspešný. Na druhej strane, ak budem vytrvalo opakovať dookola to čo robím, tak v konečnom súčte budem v pluse. Ak by niekto od začiatku kopíroval moje obchody, tak by tiež na mňa nenadával. Preto sa nebojím, že by som nedostal aj iného kto by robil moje obchody na rovnaký výsledok aký budem mať na účte aj ja. To, čo však napísal Honzo má pre mňa väčšiu cenu. Sloboda.

[jogo]

Preto sa nebojím, že by som nedostal aj iného kto by robil moje obchody na rovnaký výsledok aký budem mať na účte aj ja.

Len ci ten "iny" bude mat take pevne nervy ako ty a nezosype sa v najnevhodnejsom case a zastavi obchodovanie.
Na druhej strane zase tvoje nizke RRR a vysoka uspesnost ma tu vyhodu, ze keby aj 2 mesiace vynechal, kym sa spamata, tak az tak vela nezameska a stratu moze dohnat.(ak samozrejme nezbabre rolovanie).
Systemy s vysokym RRR a nizkou uspesnostou su v tomto smere na tom podstatne horsie.

Možno existuje stratégia, ktorá generuje výnos vyšší lebo môj interval je od 25% do 140% ročne. Viac sa nedá.

Neverim, ze existuje strategia alebo trader, ktory by dlhodobo daval rocne vacsie zisky ako uvadzas. Aj keby obchodoval maly ucet.

[Rado]

To či by skončil s obchodovaním alebo nie je jeho vec. Ja mu poviem, čo robím a čo má robiť on. Ak chce mať rovnaké výsledky ako ja, tak by to mal aj spraviť. Je to však dobrovoľné.