indikatory

[jonatanus]

Predstav si situaciu: prva 1/2 hodka obchodovania - akcia leti hore....

hore myslis oproti openu alebo vcerajsiemu close (treda vratane gapu)?

v podstate mozem otestovat obidve, len teraz riesim nieco na tickovej urovni...

[jonatanus]

toto je ak je bar[v case].close > open, aka pravdepodobnost je ze close > open


prvy stlpec je bar[9.30].close (teda 15min).. druhy bar 9.45 (close) (30min).. atd

toto je zase opacne, ak ide cena dole, jaka je pravdepodobnost ze close skonci pod openom


ma to docela zajimavy tvar, zda sa ze ta pravdepodobnost rastie najrychlejsie prvu hodinu, potom je to zhruba kontstantne, resp. stupa pomali a vystreli to zase na konec.. (ked uz je samozrejme velka pravdepodobnost, ze ked je bar 15minut pred koncom vyssie ako open, tak bude vyssie aj close)

(toto je vsetko voci open, teda nie vcerajsemu close - bez gapu)

[jonatanus]

a takto by to vyzeralo keby sme v tych casoch nakupovali (ak je bar[cas].close > open) a predavali na close.


a toto zase keby sme nakupovali ked je bar[cas].close nizsi jak open


ten prvy graf by sa dal vysvetlit tak, ze v prvej polke obchodovania sa to s optimizmom trocha prepali (teda ide skorej dole) a v druhej sa zase vracia (teda ide skorej hore), ale ten druhy graf.. s toho moc mudry nesom, to vypada dost randomovo.

[jonatanus]

skusil som miesto open brat vcerajsi close, teda zaratat aj gap.
co sa tyka pravdeopdobnosti (tie dva prve grafy), sa to len posunulo kusok smerom hore, ziadne prekvapenie.

porovnanie gain/loss, teda nakupovanie voci vcerajsiemu close:


smerom dole (teda nakupovat ked je cena nizsia jako vcerajsi close), vyzera ze sa oplati skorej shortovat

[Bobikpp]

Wau - si fakt dobry! moja poklona... a diky - prestudujem zajtra - dnes uz koncim

[Honzajs]

Jonatanus, super analýzy.
Já přidávám něco typu "opsáno odjinud"

On any given trading day, for any market, there are four possible scenarios:

1. The market can open higher and close higher. (Bullish)

2. The market can open higher and close lower. (Bearish)

3. The market can open lower and close lower. (Bearish)

4. The market can open lower and close higher. (Bullish)

There are no easy answers to trading; however, in general terms, Nos. 1 and 4 constitute bullish price action, with Nos. 2 and 3 representing bearish price action (at least for that day).

Furthermore, when a trader considers the market’s reaction to significant news, there are six possible scenarios:

5. The news is bullish; the market opens higher and closes higher. (Bullish)
6. The news is bullish; the market opens higher and closes lower. (Bearish)
7. The news is bullish; the market opens lower and closes lower. (Bearish)
8. The news is bearish; the market opens lower and closes higher. (Bullish)
9. The news is bearish; the market opens lower and closes lower. (Bearish)
10. The news is bearish; the market opens higher and closes higher. (Bullish)

We consider Nos. 5, 8 and 10 to be bullish price action; in these cases, the market’s either responding to bullish news (which is bullish) or not responding to bearish news (also bullish). Nos. 6, 7 and 9 constitute bearish price action. In these cases, the market’s either responding negatively to bearish news (bearish) or not responding positively to bullish news (also bearish).

To summarize:

* The bullish camp includes Nos. 1, 4, 5, 8 and 10 above.
* The bearish camp includes Nos. 2, 3, 6, 7 and 9 above.

Now let’s put this all to work.

[Ladis]

Super analýzy ?
Já bych rekl , ze to Jonatanus silne prehání s jeho prací a ze si z tech jeho obrázku nikdo nic nevezme a ze je jeho celá práce na houby.
Jeste mi povezte , kterou akcii z Evropy podle toho dnes koupit , nebo kdy koupit , jestli je ta práce Jonatanuse vubec uzitecná.

[jonatanus]

Já bych rekl , ze to Jonatanus silne prehání s jeho prací a ze si z tech jeho obrázku nikdo nic nevezme a ze je jeho celá práce na houby.

dik, ale bohate mi staci ze si stoho nieco vezmem ja
a ked to uz spravim, preco to sem nedat

[radvan]

tie analyzy su podla mojho nazoru sikovne ... par veci sa hodi aj mne, takze dakujem, ze jonatanus pastuje nieco, co zaujima aj mna

[jonatanus]

nieco pre inziniera ladisa na dlhe zimne vecery

toto su priemerne weekly grafy 1990-1999 (bull), 2000-2002 (bear), 2003-2007 (bull) a dokopy 2000-2007 & 1990-2007. (s&p500)






kalendarovo by nas malo cakat najbullish obdobie, zhruba do polky novembra a mozno aj do konca roku
aj ked fundamentalne to vyzera skorej dole

[jonatanus]

uz sa to tu viac krat spominalo, bull markety su vacsinou tahane rastom earnings (eps) a zaroven rastom P/E, teda bull market vacsinou zacina s lacnymi akciami a mizernymi earnings a konci vysokym rastom eps aj P/E, niekedy az do bublinovych vysok ako v pripade roku 2000 a potom sa earnigns vyparia a ostane len to vysoke P/E - a ideme dole - klesaju aj earnings aj P/E.

zhruba takto to funguje poslednych 100 rokov (vid napr tu), akorat od roku 2003 mame "divny" bull market, pretoze P/E sice nadalej klesa (zlta+svetlo modra ciara) ale earnings rastu rychlejsie (cervena+modra).

len ak nam prestanu rast earnings (spomalenie je uz evidentne) a P/E bude pokracovat smerom dole, mali by sme sa dockat bear marketu...



momentalne P/E 18 neni sice extra vysoke, ale pokial by sme sa mali dostat na naku rozumnu "low" hranicu okolo 12, 10 alebo nebodaj 7, to je 30-60% pokles, pokial by earnings prestali rast..

urcite netvrdim ze nam hrozi najblizsi mesiac a ani rok -50%, aj keby to bolo velmi zle, tak to pojde pomaly, fed bude znizovat, bude plno buybackov, atd.. ale ak sa dostaneme do recesie a nevyriesi sa to hodne rychlo, dole by sme ist mohli (vyraznejsie)..

ak sa potvrdia te slabe earnings, asi to uz nebude taka sranda a zacnem sa priklanat na stranu bearov.. rozhodne to uz nevyzera tak ruzovo jak donedavna s double digit earnings.

[filip glasa]

Graf toho priemerného PE je zaujímavý. Ani sme od roku 2000 tak hlboko neklesli. V minulosti tie poklesy PE boli pod 10. V kritickom roku 2003 až po dnse je to ešte nad historický priemer.

[radvan]

Graf toho priemerného PE je zaujímavý. Ani sme od roku 2000 tak hlboko neklesli. V minulosti tie poklesy PE boli pod 10. V kritickom roku 2003 až po dnse je to ešte nad historický priemer.

nad tymto som trosku uvazoval ... ak zoberieme sucastnu popularitu indexovania ... a zoberieme ze v konecnom dosedku je index subor par firiem s velkou kapitalizaciou ... tak vecsina kapitalu sa sustredi v nich, teda je logicke, ze maju vyssie PE ... uz len z toho dovodu, ze po pade v 2001 sa vsetci este viac vrhli na indexovanie ...

sedliacky rozum teda hovori, ze dlhodoby pomer PE 12 nemusi znamenat, ze PE 17 je nadhodnotene ale moze to byt s prehladom PE na urovni priemeru pre sucastny trend 15-20 rokov ...

neviem nakolko su moje uvahy ok a nemam to samozrejme nicim podlozene okrem nejakeho uvazovania ...

[filip glasa]

Neviem či s tým má niečo spoločné indexovanie. V dobe keď sa toľo nespomínali indexy ( ani ich veľa nebolo) investovali ľudia podobne - nakúpili akcie veľkých spoločností, väčšinou z Dow Jonesu. Indexovali tiež, len sa to tak nevolalo.

[jonatanus]

ono sa to neda ani moc dobre porovnat, pretoze skoro kazda trocha vacsia akcia (co neni na burze od vcera) je v s&p500 a to je hlavny benchmarkovy index.

napriklad porovnanie, dow, sp&500 a naky "neindexovy index" za poslednych 5 rokov, priemerny vynos na akciu (za cele obdobie, nevazeny):
dow 98.69% (median: 77.26%)
sp&500 161.61% (median: 111.58%)
ne-index 582.03% (median: 306.46%)

ten "ne-index" je vobec problem najst nejake akcie, co maju historiu a market cap aspon okolo $10bln:
AMT 1630.80%
AMTD 719.43%
BG 410.09%
BLK 298.21%
BPO 260.03%
CAM 252.15%
CCI 1100.00%
CVC 314.72%
DISH 179.04%
DO 403.21%
EPD 137.88%
FWLT 227.64%
GME 439.28%
GSF 252.22%
ISRG 1009.94%
JEC 292.61%
KMP 138.29%
LYO 285.55%
MDR 2252.76%
MGM 467.42%
TOC 72.71%
UPL 1660.67%
(a samozrejme tym ze sa beru akcie ktore maju najvacsi market cap a nesu (este) v indexoch dost skresluje vysledky smerom hore, pretoze to su vacsinou akcie ktore vela vyrastli)

porovnanie to neni moc seriozne, ale proti s&p500 alebo dowu v podstate neni co porovnavat - vsetko vacsie je uz v indexoch a mensie sa zas neda porovnavat koli "size" faktoru.

[radvan]

to bola v podstate len uvaha ... islo mi vsak o to, ze ked sa rata PE indexu a berie sa priemer, tak sa do toho zahrnaju aj roky 1900 - 1940 napr. kedy je tazke zhodnotit ci ludia boli tak tvrdo naviazany na index ako je napr teraz ... s toho co som nacital by som povedal, ze ludia skor verili aktivnej sprave fondov ... vychadza mi z toho, ze teda nebol kapital tak vyrazne naviazany na 30 naj spolocnosti ...

neviem ... nemam k tomu dalsie podklady, ani som nevidel ziadnu studiu ... bola to len uvaha ...

a este jedna uvaha ... teoreticky mame akciu s velkou kapitalizaciou ... zaradia ju do indexu ... vecsina fondovych spolocnosti ju zacne nakupovat, kedze sa snazi kopirovat index ... uvaha znie, ze je pravdepodobne, ze dana akcia porastie ... otazka znie, ci uz nie je tato informacia zaratana do ceny akcie v momente vyhlasenia alebo nie ... mozno je tu priestor na spekulaciu ...

[jonatanus]

ze teda nebol kapital tak vyrazne naviazany na 30 naj spolocnosti ...

ale sp500 je 500 firiem a to je skoro cely trh a dow je historicky slabsi index jak sp500.

a este jedna uvaha ... teoreticky mame akciu s velkou kapitalizaciou ... zaradia ju do indexu ... vecsina fondovych spolocnosti ju zacne nakupovat, kedze sa snazi kopirovat index ... uvaha znie, ze je pravdepodobne, ze dana akcia porastie ... otazka znie, ci uz nie je tato informacia zaratana do ceny akcie v momente vyhlasenia alebo nie ... mozno je tu priestor na spekulaciu ...

to je spravna uvaha:

Historically, stocks added to the S&P 500 average gains of about 8.5% during the 30-day window following the announcement up to the actual inclusion, according to Bear Stearns.

[jonatanus]

ale ktej podstate - P/E.. na to aby sme videli zase povedzme 7, to sa budu muset udiat nejake strasne katastrofy (74) alebo katastrofalny sentiment ze nikdo nechce videt uz nikdy akcie (80). a to sa obavam ze sa tak lahko nezopakuje, resp. aspon nie v najblizsej dobe.. ale tych 12 by sme videt mohli. mozno aj 10.

[jonatanus]

vynos akcii a inflacia maju zanedbatelnu korelaciu, ale P/E voci inflacii ma korelaciu docela silnu, len otazka je jak velmi sa nato da spolahnut..

na tom grafe su tri jasne oblasti:
1. zaporna inflacia, teda deflacia - P/E bolo vzdy nizke, resp. nie vysoke (16, 15, 13, 6....)
2. vysoke P/E je vzdy len pri "normalnej" inflacii, teda od 1 po 4, 4.5%.. (body v strede hore)
3. pri vysokej inflacii je zase P/E nizke - to su te body v pravo dole.

z toho by sa dalo vyvodit, ze pokial je inflacia "normalna", su akciove ocakavania najvyssie a teda aj vysoke P/E. ekonomike by sa malo darit. ten nasledny akciovy vynos sa sice nepotvrdzuje, ale to je druha vec.

a teraz je ale otazka.. na kolko nam este hrozi deflacia alebo 15% inflacia. poslednu inflaciu vyssiu jak 10% sme mali v roku 1981 (usa), deflaciu 1955. pokial sa bude FED spravat tak jak sa sprava, deflacia je takmer vylucena, proste sa do ekonomiky vytlaci tolko penazi aby deflaci nebola .. (aj ked v japonsku im nepomohlo ani to), smerom hore je to realnejsie...

no a ked sa ma stoho vyvodit nejaky zaver k tej vyssej P/E vs eps analyze, tak na to aby P/E kleslo (historicky-statisticky), by to chcelo vysoku inflaciu alebo deflaciu.. druhe asi nehrozi, prve skorej, ale pokial ekonomika uz spomaluje, aj te inflacne tlaky budu zrejme slabsie..

[radvan]

mam malu otazku jonatanus ... aj ten test prveho indikatora RSI si robil na vsetkych 3000 akciach ci len na indexoch ?

[jonatanus]

mam malu otazku jonatanus ... aj ten test prveho indikatora RSI si robil na vsetkych 3000 akciach ci len na indexoch ?

ten prvy test je 500 akcii sp500.

[radvan]

hmm ... po tom co som sa hral trosku s RSI ma napada, ci si neskusal menit periodu RSI a aky to ma vplyv ... kedze nerozumiem preco sa vybrala prave 14 (mi to pripada ako dobra bulharska konstanta ktou raz ktosi stanovil a uz sa ide podla toho) ... ja viem, ze uz sa do podoba na data mining, co nezvykne fungovat, ale len som zvedavy, kto vymyslel a preco vymyslel to 14, resp aky vplyv ma ak sa ta perioda meni - to len na inspiraciu ...

napr: RSI (x) buy at 20

|
|
|
|
+ - - - - - - -

x-ova os - perioda RSI
y-ova os - mnozstvo dni na hold akcie

v grafe vynesene premerny gain, stddev, median a pocet samplov ...

[jonatanus]

radvan pozrem to, len neviem kedy sa k tomu dostanem...

[jonatanus]

radvan tu su te periody, od 5 do 30 (osa dole)
performance je percentualny rozdiel proti randomu, teda okolko lepsi je rsi indikator jak hadzanie korunou.
merane v roznych periodach, teda 5dni od signalu, 10dni, 15.. az po 50.
su tam len longy, v shortoch neni ziadne rsi profitabilne.


s dlzkou periody stupa uspesnot, pretoze sa indikator tazsie dostava do extremov (pri 30 dnovej periode ako pri 5dnovej) a samozrejme klesa pocet signalov (neviem jak by sa to dalo pridat do grafu).

k tym jednotlivym periodam: 14 sa zda celkom ok, dalej tam vynika 11, 19, 22 a 25.
akorat ze slabe su 10, 15, 20, 23, teda cisla hned vedla co moc o nakej velkej "robustnosti" nesvedci, resp. zda as ze vacsina pouziva nejake cisla a preto te okolite su slabsie.

keby som si mal vybrat, asi tych 19.

[jonatanus]

este skusam kratke periody a napr. take RSI 4 s buy/sell signalmi na 10/90 dokaze byt aj v shorte profitabilne
(kolko dni po signale, priemerny zisk, stddev, median, pocet samplov, proftabilne a stratove)
LONG
1 0.23% 3.58% 0.14% 22144 0.52 0.46
2 0.45% 4.63% 0.32% 22144 0.54 0.44
3 0.52% 5.31% 0.36% 22144 0.54 0.45
4 0.63% 5.94% 0.47% 22144 0.55 0.44
5 0.84% 6.37% 0.61% 22144 0.55 0.44
6 1.02% 7.08% 0.73% 22144 0.56 0.43
7 1.05% 7.55% 0.77% 22144 0.56 0.43
8 1.11% 8.08% 0.75% 22144 0.56 0.44
9 1.21% 8.52% 0.80% 22144 0.56 0.44
10 1.24% 8.96% 0.87% 22144 0.56 0.44
SHORT
1 0.02% 2.45% 0.04% 26652 0.51 0.47
2 0.06% 3.28% 0.05% 26652 0.5 0.48
3 0.07% 3.94% 0.05% 26652 0.5 0.48
4 0.09% 4.54% 0.06% 26652 0.51 0.48
5 0.08% 5.02% 0.00% 26652 0.5 0.49
6 0.03% 5.38% 0.00% 26652 0.49 0.5
7 -0.03% 5.73% -0.07% 26652 0.49 0.5
8 -0.09% 6.14% -0.14% 26652 0.48 0.51
9 -0.20% 6.45% -0.18% 26652 0.48 0.51
10 -0.35% 6.82% -0.30% 26652 0.47 0.52
RAND (vsetko long)
1 0.07% 2.61% 0.00% 1061400 0.49 0.49
2 0.14% 3.64% 0.06% 1061400 0.51 0.48
3 0.21% 4.40% 0.13% 1061400 0.51 0.47
4 0.28% 5.05% 0.19% 1061400 0.52 0.47
5 0.35% 5.61% 0.25% 1061400 0.52 0.47
6 0.42% 6.10% 0.30% 1061400 0.53 0.46
7 0.48% 6.55% 0.37% 1061400 0.53 0.46
8 0.55% 6.97% 0.43% 1061400 0.53 0.46
9 0.62% 7.35% 0.49% 1061400 0.54 0.46
10 0.68% 7.72% 0.55% 1061400 0.54 0.45

[radvan]

len ma tak napadlo k tym indikatorom a prepoctom co si robil ... predpokladam, ze si robil sucastne akcie zo S&P spetne 10rokov ... to ti podla mna trosku skresluje vysledky, kedze ak zoberieme, ze sucastny S&P zahrna 500 najvacsich spolocnosti, tak z toho vyplyva, ze poslednych 10 rokov museli mat uspesnych (viac menej), teda to trosku skresluje vysledky smerom k plusu - kedze je pravdepodobne, ze ich mali uzpesnejsich ako zvysok, ktory sa do s&p nedostal, resp sa v nom neudrzal ...

teda ak by si zobral s&p 500 z roku 1997 a urobil test 10 rokov dopredu (nejakeho indikatora) ... tak by si sa dostal k vysledkom, ktore su blizsie k realite (teda k tomu nakolko sa da ten indikator vyuzit) ...

len skromny nazor, ku ktoremu som dospel pri vlastnych podobnych backtestoch

[radvan]

este par myslienok a domnienok ku ktorym som dospel po vlastnych backtestoch ... zatial mam spracovany len RSI pre asi 1/4 akcii zo S&P indexu, je to otrava stahovat historicke vysledky akciu za akciou, takze zatial robim testy len na mensej casti a postupne pridavam data (a konecne sa rozbehnu backtesty aj na ine indikatory a ukazovatele snad) ...

takze ...

pre akciu, pri ktorej RSI urci nakup je najlepsi cas drzania priblizne doba z akej je bol RSI vypocitany (pri RSI(15) 15 dni, pri RSI(30) 30 dni) ... zaujimave zistenie taktiez bolo (ked som zacal sledovat, kolko akcii by som musel drzat pri RSI(15) - nakup pri poklese pod 20), ze pocet akcii co by som musel drzat je korelovany s RSI(15) S&P indexu (vysvetlenie - cim je RSI(15) indexu nizsie, tym viac akcii ma aj RSI(15) nizsie) ... co ma samozrejme logiku ...

ale dolezita zaujimava vec je ta, ze hlavna cast ziskov v statistike, co tu jonatanus uviedol (teda najvecsi percentualny zisk) sa odohrava prave v tychto momentoch ... teda ma zmysel kupovat spolocnosti podla tohto indikatora (a vtedy je aj najvecsi vyber) vtedy ak ma zmysel kupit aj samotny index podla tohto indikatora ...

este to nemam potvrdene (a je to teda moja domnienka), ale ak sa ocisti ta statistika, co si jonatanus uviedol od tychto momentov (povedzme ak sa odstrania zaznamy z casov, ked RSI(15) S&P indexu bolo 30 a vyssie a urobis tu statistiku este raz) tak samotny zisk pomocou tohto indikatora bude zhruba umerny trhu ... ako hovorim, su to zatial moje domnienky z toho co som presiel (7 rokov spetne, 1/4 akcii zo S&P, S&P pouzyvam z obdobia roku 2000 a pocitam to vopred) ...

[Ladis]

Stochastic fast , rychlá stochastika , schnelle Stochastik
Stochastic slow , pomalá stochastika , langsame Stochastik
= Indikátor oscilující = oscilátor mezi hodnotami 0 a 100 , kolem střední linie 50.

Stochastic Fast :
Hlavní linie %K = ( C - Ln ) : ( Hn - Ln ) x 100
Signální linie %D je klouzavý průměr z několika posledních %K.
C = close = poslední závěrečný kurz ( například akcie na burze )
L = low = nejnižší kurz za n period
H = high = nejvyšší kurz za n period
Stochastic Slow :
To %K pro slow je převzaté %D od fast
a vznikne vlastní %D jako klouzavý průměr několika posledních %K
....
Tedy hodnota stochastiky 100 vzniká, když je poslední nebo
dnešní závěrečný kurz stejný jako maximum High z periody
a hodnota stochastiky 0 vzniká, když je poslední nebo
dnešní závěrečný kurz stejný jako minimum Low z periody
Fast stochastic mívá 2 parametry 5 , 3 nebo 14 , 3 a jiné
Slow stochastic mívá 3 parametry 5 , 3 , 3 nebo 14 , 3 , 3 a jiné
Ale vznikají u obou stochastik jen 2 křivky , protože u Slow je identická křivka
%K s tou %D převzatou od Fast a vznikne nová %D pro Slow
Akcie je předražená mezi hodnotami 70 nebo 80 a 100 ,
když se křivky nahoře kříží a kurz spadne pod 70 nebo 80 , je to signál prodat.
Akcie je levná mezi hodnotami 20 nebo 30 a 0 ,
když se křivky dole kříží a kurz vystoupí nad 20 nebo 30 , je to signál koupit.
Dále se spojují linií vrcholky křivek stochastiky a vrcholky grafu akcie
a vznikají negativní divergence a pozitivní divergence , když mají ty 2 linie
opačné sklony , lze očekávat , že později bude akcie následovat směru stochastiky.
Signály stochastiky slow jsou příliš rychlé a stochastiky fast ještě rychlejší ,
proto se používají na pouhé upozornění , že pomalejší indikátory jako MACD
taky brzy ukáží signál.
Na většině finančních webstránek je nutno změnit liniový graf na svíčkový
a pak se automaticky při změně trvání grafu několik dní , měsíců , nebo let
nastaví automaticky i pro ty periody stochastiky 14 , 5 nebo 3 různé hodiny , dny nebo týdny.
Líbí nebo nelíbí se vám , jak jsem to napsal ?
Nebo to znáte líp ? Napište to sem tedy lépe !
Na českých a slovenských webstránkách neni téměř nic o stochastice zatim.
zde je akcie Siemens a burza Xetra

[Ladis]

Oprava :
Signály stochastiky slow jsou často falešné , příliš časté
a příliš rychlé a stochastiky fast ještě rychlejší ,
proto se používají na pouhé upozornění ,
že pomalejší indikátory jako MACD taky brzy mohou ukázat signál.

[rambajs]

SSTO,je v podstate indikator,ktery bezi na praxi (rika vam):
kam je nahnute close za pocet "n" period. Dolu? nebo nahoru?

Tyto indikatory hojne vznikaly v dobach,kdy nebyl trend,a napriklad sam autor stochastiky,nejaky doktor XX,na ni projel cely svuj ucet,kdyz ji aplikoval na trendujici trh,ktery prisel zahy po jeho sestaveni.

Vsechny indikatory,jsou v podstate naprd,a pokud neznate,pro jake faze trhu jsou,jste v pytli i s nimi.

MACD je napr trendovy indikator,ale vite vubec jak meri trend?
Jakou stupiditou ten trend porovnava? Ano ,je to vzdalenont 2 ema od sebe....
V te dobe genialni myslenka,ale dnes magicka myslenka napadajici tradera,pri sestavovani vstupu,a pohledu na magicky indikator:-))

PS:
Pokud date TA aspon 3-4 roky,a budete skoumat chovani indikatoru 1-50,zjistite,ze z nich muzete 30 hodit do kose.
Ze zbyvajicich 20ceti porovnate li je,vam zbyde 5,ktere opravdu meri kazdy uplne neco jineho.

A z tech 5ti si vyberte,ktery bude ten vas...

At se dari...

[Ladis]

Rambajs,
tedy když se ti nelíbí žádnej indikátor,
pověz jak poznáš den, kdy akcii koupit
a jak poznáš den, kdy akcii prodat.
Doufám, že popíšeš srozumitelně tvuj signál koupit a prodat hned na 1. pobídku.
A nebudeš se vytáčet jasné a přesné odpovědi.
Rambajsův signál koupit =
Rambajsův signál prodat =
A popiš ty signály koupit a prodat tak,
jako kdyby jsi chtěl napsat nejlepší českou knihu pro technickou analýzu.
Tam bys nemohl psát, že jsou všechny indikátory na nic.
Please bitte prosim thanks Dank dík.

[radvan]

rambajs:

ak nieco pouzivas, s cim si stotozneny, tak to sem mozes hodit, ja sa rad poucim ... co sa tyka samotnych indikatorov, MACD a MA a veci okolo toho sa mi zatial v testoch nejavili ako nejake terno, RSI mi vychadzal lepsie ale momentalne od neho ustupujem a skusam skor MFI, resp ucim sa a prezeram sposoby ako zahrnut v ramci technickej analyzy aj volume a volatilitu a nie len samotne pohyby ceny ... samozrejme len technicka analyza podla mna nestaci ale niektore indikatory su celkom pouzitelna cast na analyzu akcii podla mna ...

[Ladis]

Taky je zajimave koupit akcie , kdyz asi 3 dny rostou , nebo jsou asi 10% nad dolikem , nebo prestali lidi míti strach po hlubokem krachu akcie. Protoze kdyz se ceka treba na prekonani linie SMA 200 , pak uz muze byti akcie 50% nad dolikem.
A prodat akcie muze byti zajimave asi 10% pod vrcholem. Protoze nez se objevi nejaky signal , muzes byti akcie uz 20% pod vrcholem a pak je zisk z akcie uz o 1000 euro nizsi , nez kdyz se proda uz 10% pod vrcholem.

[rambajs]

*** Rambajs,
***tedy když se ti nelíbí žádnej indikátor,
***pověz jak poznáš den, kdy akcii koupit
***a jak poznáš den, kdy akcii prodat. !
Uplne jednoduse.Hledam mista obratu v cenovych pasmech.

***Doufám, že popíšeš srozumitelně tvuj signál koupit a prodat hned na 1. pobídku.
***A nebudeš se vytáčet jasné a přesné odpovědi.
Jasna a presna odpoved: nepouzivam klasicke indikatory,ale cenovy graf v cenovych pasmech.Jestlize je tedy akcie zasazena panikou,ze uz nikdy nebude levnejsi,lide jdou a nakupuji za kazdo cenu,protoze jsou proste hloupi.Paklize jim dojde strelivo,podrzi to smart money,a nepripusti korekci-pak zase nastoupi ti dalsi,ale to uz na uver,a nakupuji jak o zivot.
Az nemaji ani na pujcku,a dochazi ke korekci,nastoupi zase smart money,a rychlym vypichem nazenou takovou hruzu shortakum,za zezelenaji strachy.A pak prijdou ti posledni,to jsou ti,ktere obvolaji makleri spolecnosti brokeskych domu,a nakukaji jim neco o uzasnem upaci,a procentech (napr +30%) za napr 2 mesice.To je posledni vlnka nahoru,kde zacinaji smart money prodavat pozice jak muzou,a chvili kurz jeste drzi nahore,pred pady...
No a pak prijde ta korekce,treba - 45% od vrcholu.Jenze vsecky indikatory jiz mlati mesic hlavou o strop,a delaji divergence,tanci sambu a rumbu,macd,je pokriveny jak 80ti leta babicka,cci vyletlo z obrazovky jako Gagarin,apodobne.
***Rambajsův signál koupit =
***Rambajsův signál prodat =
Signal koupit dostavam v momentu,kdy se me 2 cenove pasma sebehnou v jedno,orientacni cycle indikator (presnejsi a daleko rychlejsi nez macd,na daleko delsi perode casu) se prekrizi do zelena (je to ale jen orientacni divergence),a muj modry indikator se vraci od minus k plus...System jsem vam zde daval na fotkach.Striktne pri techto jevech jeste dohledavam v holem pricebaru mista podpory a odporu.Je to "jen signal",ktery proveruji na papirech,na opcich uz tolik ne,pac je to system primo na opce.
***A popiš ty signály koupit a prodat tak,
***jako kdyby jsi chtěl napsat nejlepší českou knihu pro technickou analýzu.
Jsou popsane vyse
***Tam bys nemohl psát, že jsou všechny indikátory na nic.
Naopak,pokud bych tu knihu nekdy psal,snad bych svuj system i podrobne popsal.Ovsem jsou to zase nejake "indikatory" ze,takze bych stejne musel napsat,ze jakakoliv systemova taktika pro papiry s neomezenou ztratou do nuly,,urcena spolupracujicimi indikatory,je zavadejici,a hlavne pomala.Jakykoliv vytestovany system indikatoru je naprosto nanic,bez znalosti dalsich veci-zejmena,jak funguji ty vase indikatory.Pokud mate orientacni graf a system na neco,kde jsou napr jako mam ja 3 veci na orientaci,musi byt ty 3 veci,nejlepe nezavisle na case dnu,ale spise mesicu,a musi fungovat vsechny naprosto odlisne od sebe.
Napsal bych jim do te knihy,ze jen blazen slepe nasleduje system v predpokladu:kdyz:macd,rsi,momentum,volume,a kdejaky jiny orientacni shit,dela to,a toto.protoze vam nerekne,co bude delat zitra.Cenova pasma vam naopak daji orientaci,kde priblbly dav sroubuje ceny do nebe,jasa,a spiva bojove pisne,a predstavuje si,ze uz nidky nepujde do tovarny:-)...O to vic pak zase v panice prodava,az do spodnich pasem cen,kde zase smart money zkoupi,co se da.Vas system musi byt vyjimecne pruzny,a pokud vite ze nezabral,okamzite bud redite,nebo pozici poustite.
***Please bitte prosim thanks Dank dík.
PS:
co te to napadlo ty starej fundamentalniku se pustit do indikatoru:-D

[xtrader]

no to cumim, ze v CR taky nekdo obchoduje bez indikatoru.
Ladis,
to vis ze jde obchodovat bez indikatoru a smart money a lidi na pitu to taky tak delaj. to ty ale asi nepochopis

[Ladis]

Rambajs,
bud tak laskav a dej sem nejaký obrázek, kde jsou videt
tvoje mista obratu v cenovych pasmech a tvuj signál koupit a tvuj signál prodat.
Nebo sem dej aspon link na cizí stránku , kde jsou ty tvoje místa obratu v cenových pásmech videt.
To zní jako obrat trendu, nebo to je neco jiného ty tvoje místa obratu v cenových pásmech ?
My jsme to v ZDS Hostomice pod Brdy 1965-1968 ve vyucování nemeli.

[xtrader]

rambajs,
hod mu sem cast Bubleho systemu z FX, urcite to znas, a treba da pokoj. je videt ze ho na te ZDS moc nenaucili

[rambajs]

Ladislave,ja tu nehodlam nikoho urazet...To si bud jisty...Take vim,ze muj system ma chyby,ale vim o nich!
Juniori zde napsali : dej sem bubleho system,ja se tomu nebranim S/R funguji hodne dobre.A to neni jeho vymysl,jen je to napad ,jak aplikoivat veci co funfuji v nejakych timeframes,kde beres-li vyssi minci jako smerodatnou vydelas...Ale to neni muj system!
Muj system v case urcuje,kde je hranice psychyckeho supportu a resistance,za urcitou periodu.To je pak potreba a proverit vlastnim okem,na stavajicich grafech:-))
Zadny grail zadna chimera,zadny testovani na akademickem stylu holograficke site .Jen poznatek,jak se trh hybe,a v jakych vlnach,v zavislosti na casu.
Kdo zkousel nekdy nejaky intraday scalping,ci trading,mi urcite potvrdi,ze to neni jednoducha vec, vysledovat moment pohybu trhu..Periody casu se prolinaj v urcitych pasmech odchylky-viz opce,a vy nevite na kterou stranu se dat.Napovi ti indikator? mozna,ale mozna taky totalne falesne...Kdo nevi kde se ceny momentalne hybou,a jakou maji sanci jit nahoru a dolu,at se TA prestane radeji zabyvat!
Alespon na platforme "Indikatoru"...
Cest je mnoho a chce to cas...za ten cas,ma sanci kazdy udelat si svuj styl.Videt v grafu to svoje.poznat kdy uz snad jsme u konce,nebo na zacatku....Chce to cas,,a dobry graf...
Durazne nedoporucuju,se rypat v TA hlavne lidem ,kteri maji sve FA,protoze je to jaksi zbytecne ne?Vy prece vite ka,m to pujde:-)) My jsme sarlatani TA,co nemaji paru o nicem,a nedovedou z grafu vycist nic jineho nez co chceme videt.Podle vas...
Pokud ma nekdo zajem vysvetlit muj system dopodrobna,poslete mi pohlednici od Berouna,a ja vam poslu navod,ktery kdyz nebudete dodrzovat,vas pripravi o ucet...
Opravdu to chcete?

Muj system jsem vyrabel dva roky po nocich,nespaval jsem pac jsem chtel prijit vecem na kloub...Nemuzes po me chtit abych tady jen tak poreferoval na co jsem prisel,i kdyz to neni dozajista zadny fenomen.To neni mozne aniz bych to chtel ja.
Nevim co bude zitra,tak jako to nevi zadny rozumny burzian,svuj system jsem popsal,nafotil a dal sem...nikoho to nezaujalo natolik aby se me na neco zeptal....ted uz o tom hovorit nehodlam-jsem treba urazeny? Nerekl bych...Jak rika ma skvela pritelkyne "uz to slo"....Pro minte mi vsichni tu aroganci ale neni to schvalne...
Na zaver mohu rici vsem,ze pokud se nenauci vnimat holy pricebar-tzn cenovy graf bez indikatoru,nema cenu se zabyvat technickou analyzou!
At se dari

[Honzajs]

Souhlasím s Rambajsem, některé individuální know-how opravdu není žádoucí veřejně ventilovat.

[BGuru]

Ladis
cenovymi pasmami sa dost zaoberaju candlesticky.
primitivny priklad: signalom na buy mozu byt 3 po sebe rastuce sviece so stoplosom tesne pod low tej strednej, alebo spodnej. Tento signal by v podstate mohol priblizne korespondovat s tvojim tiez primitivnym macd signalom.

Taktiez existuju range bar charts, ktore trosku eliminuju "bordel" v candlestickoch.
Prikladov ako studovat pohyb cenoveho pasma je naozaj vela. Nieco o tom popisal napr. tiez Joe Ross - inak moj nie celkom oblubeny autor.