Demo opcie podla Joga

[ice809]

Pocital jsem vcera spatne a asi bych preroloval, kdybych pocital spravne
Cena NDX jiz byla na nejakych 2958 bodech.
Ja si vytvoril combo prikaz BUY buy2960/sell2970MAY + sell3015/buy3025JUN a rozpeti bylo asi -0.25/0.80 tedy jsem chtel koupit za cokoli v (-) a neuvedomil jsem si ze mam jeste k dobru -0.88. Tedy kdybych vzal i tu nejmene priznivou cenu 0.80 tak bych byl 8USD v zisku bez poplatku cca 5USD tedy 3USD zisk.
Ty cisla nejsou presna novy spread jsem mel trochu nize. Nyni mam pripraveno tohleto.

Myslim ze az pri rolovani si nejvice uvedomuji casovou hodnotu opci jsem rad, ze jsem neroloval dnes pri stejne cene klesne majova opce o 1.27USD a ta junova o 0.50USD.
Nehlede na to, ze zatim stale vymetam lajny tak by sme mohli alespon stagnovat a 2960 by mohla byt resistance
Snad nebude gap na 3000

[ice809]

Veľmi záleží v akej fáze sa snažíš spread predať. Ak je včerajší close na RUT 940 a dnes otvorí na 952$, tak tvoj plánovaný spread 990,1000 sa môže po počiatočnom raste na 955$ predávať za 0,85$. Potom trh skoriguje na 953$ a cena za spread bude 0,65$. Aj keď sa neskôr trh dostane znova pomaly k 955$, tak realizačná cena za spread už hranicu 0,65$ neprekoná. Dynamika rastu je pri predaji spreadov veľmi dôležitá. Pri predaji je to pre nás nevýhoda, ale ak si už raz predal, tak ani nárast ceny podkladu, ťa nemusí dostať do straty.
Dúfam, že to bolo zrozumiteľné.

Jo je to srozumitelne
Dekuji

[ice809]

Poucenie: Uz nikdy nevypisem vsetky spready na jednom strike.
Ale myslim si, ze nakoniec na tych CALL spreadoch trhu uteciem bez velkej straty, pri PUT spreadoch by to uz bolo horsie.

No ja se s NDX vydrbal, jsem na 2960 a 2965 s dalsim strike. Chtel jsem premia a bylo to dost daleko v Po cena cca 2860 a v utery se mi to libilo, maly pohyb hop o kousek nahoru a 2. strike 2965 cena asi 2870 - 80. No a pak ten cirkus.
Moje pouceni je - sledovat zpravy, ne ze bych to nevedel, ale na ty skoky jeste nejsem zvykly. Hlavne jsem to podcenil a kdyz je takovy seznam co byl tak se nemelo asi vubec do niceho jit. Dva tydny do exp se da take celkem dobre otevirat.

Co je fakt dobre, je ze v podstate muzes rolovat 1,2,3... mesice. Jasne ze trh nesmi skocit. Proto asi uz nepujdu do jednotlivych akcii. Pak je treba si zvyknout, ze clovek muze po tu dobu makat zadara .

[ice809]

NASDAQ100 firmy s nejvetsim podilem v indexu.
Apple Inc. AAPL 13.30%
QUALCOMM Inc. QCOM 6.80%
Microsoft Corp. MSFT 5.40%
Google Inc. (Cl A) GOOG 4.70%
Oracle Corp. ORCL 3.30%
Gilead Sciences Inc. GILD 3.10%
Research In Motion Ltd. RIMM 3.00%
Cisco Systems Inc. CSCO 2.90%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ADS) TEVA 2.80%
Intel Corp. INTC 2.50%
Amgen Inc. AMGN 2.20%
Amazon.com Inc. AMZN 1.80%

Apple bude skupovat akcie a tak asi cena poroste, tedy poroste i index. Docela i Google tahal index posledni dny, snad se pry dostal k resistanci.

Tak jsem odroloval a jdeme dolu

[Rado]

NDX si mal rolovať, keď dosiahol cenu 2958, čo si zmeškal. Takto máš lepšiu cenu, tak by to malo byť o.k..

[ice809]

NDX si mal rolovať, keď dosiahol cenu 2958, čo si zmeškal. Takto máš lepšiu cenu, tak by to malo byť o.k..

Nezmeskal Roloval jsem OTM mezi 2958 - 2959. Na ucte to same a cas navic

[miroslav12]

Nezmeskal Roloval jsem OTM mezi 2958 - 2959. Na ucte to same a cas navic

Tak to mě až překvapuje, že se to podařilo takhle pěkně odrolovat na další měsíc. Jde vidět, že Rado opravdu ví co dělá

[Rado]

Snažím sa.

[ice809]

Tak docela mi lepilo, otevrelo se nad 2960 a slo trosku nahoru. Pak to slo pod, tak jsem hned odroloval. No a i kdyby slo nahoru, tak jsem toho otevreneho zase tolik nemel, je treba otevirat postupne!

[jogo]

Bilancia uctu: 1024$ + 37$ -25$ -2$ = 1034$

Na ucte mam tieto spready:
5x CALL SPY MAJ18 (163/165)
1x PUT SPY MAJ18 (150/152)

Idem rolovat CALL spready.

Kupujem spat 5x CALL SPY 163 MAJ18 za 5x90$ = -450$
Predavam spat 5x CALL SPY 165 MAJ18 za 5x24$ = +120$

Predavam 5x CALL SPY 166 JUN22 za 5x98$ = +490$
Kupujem 5x CALL SPY 168 JUN22 za 5x50$ = -250$

Bilancia uctu: 1034 -450 +120 - 250 +490 - 20 = +924$

Na ucte mam
5x CALL SPY JUN22 (166/168)
1x PUT SPY MAJ18 (150/152)

[ice809]

Asi bych jeste cekal. Zitra se to srovna na 161 a budes otevirat putspready Jeste to pozdrz, vsak je to demo ne?
Tento mesic jsem pouzil poprve druhy ucet. Je to luxus!

[jogo]

Asi bych jeste cekal. Zitra se to srovna na 161 a budes otevirat putspready Jeste to pozdrz, vsak je to demo ne?

Ty si roloval v podobnej situacii na NDX a mne radis pockat?
Aj ked je to demo, urcite by som v reali neriskol cely opcny ucet v tomto euforickom raste, ale to roloval.

Mozes napisat, ake si dostal ceny opcii NDX pri rolovani? Vychadza to podobne ako pri SPY-ku?

[ice809]

roloval jsem u 2958 - 59. Takze u SPX bych roloval 1629 a to je u SPY 162,9. Jak pise Rado - mit pripraveny prikaz a cekat. Jo riskujes zitra vyssi open a mozna gap, ale to uz patri ke hre.
Toto cekani na nejvyssi bod je prave ten detai, ktery dela rozdil. Defacto jsem NDX mohl jeste drzet kdybych se dostal k datum 1/2 hodiny po otevreni.

Podle casu to bylo pri cene 2959,55. Debet 1.50.
SLD 1 NDX JUN 20 '13 3015 Call Option 26.85 USD ISE 15:40:39 OptTrader 1.07
SLD 1 NDX MAY 16 '13 2970 Call Option 17.08 USD ISE 15:40:39 OptTrader 1.07
BOT 1 NDX MAY 16 '13 2960 Call Option 21.97 USD ISE 15:40:39 OptTrader 1.07
BOT 1 NDX JUN 20 '13 3025 Call Option 23.46 USD ISE 15:40:39 OptTrader 1.07

[jogo]

Cize stratu na rolovani mas 150$. Tuto stratu by ti mali pokryt 3 predane spready.
Ja mam stratu na 1 spreade 18$, cize stratu by mi mali pokryt 2 predane spready.
Neuvazoval som poplatky.S poplatkami pri rovnakej velkosti pozicii to vyjde asi zhruba rovnako, lebo na tvoj jeden spread s premiom 50$ budem ja musiet vypisat 5 spreadov s premiom 10$, cize poplatky budu 10$ oproti tvojim 2$.
Dufam, ze som to dobre spocital.

[ice809]

Je fakt, ze bych vcera udelal je 0.80 pri otevreni je to trosku hukot. Ale asi nemam jasno jak se to pocita, jestli je ten debet i kompletni ztrata.

[Rado]

Celkovú stratu koriguješ otvorením spreadov na opačnej strane. Napríklad tento mesiac odroluješ call v strate a neskôr, ak otvoríš put spready na jún, tak tie ti budú korigovať celkovú výšku straty.
Inak počas čakania na expiráciu sa treba pripraviť aj na straty. Ja momentálne mám stratu vo výške 8% z účtu. Do zisku ma zatiaľ môže dostať iba prudké otočenie trhu. Inak budem musieť na zisk čakať do stredy budúceho týždňa, ak sa thy udržia na aktuálnych číslach.

[jogo]

Ale asi nemam jasno jak se to pocita, jestli je ten debet i kompletni ztrata.

Myslim, ze najlepsie vies zisky/straty sledovat na cashovom zostatku na ucte. Predsa su to kreditne strategie, tak cely zisk dostavas v cashi na ucet uz pri vypisani spreadu. Ak ho rolujes, strata sa ti cashovo odpocita uz pri rolovani spreadu.
Zisk sa pri normalnom scenari (bez rolovania) uz na raz vypisanom spreade nezmeni, ak ho predcasne, napriklad kvoli rolovaniu, neuzavries.

P.S: Este sa chcem opytat, aky margin by Vam blokovali na SPX-opciach, ak by ste predali nekryty CALL alebo PUT opcny kontrakt?
Pri SPY je to udajne 3000$ na jeden opcny kontrakt. Je to pravda?

[ice809]

Tak bych od 150 odečetl 90. Tedy jsem mínus 60. Zítra to dám přesně vč poplatků.

[ice809]

Tak bych od 150 odečetl 90. Tedy jsem mínus 60. Zítra to dám přesně vč poplatků.

Píší z mobilu a poslal jsem to 2x a nejde to smazat.

[ice809]

Takze to rolovani vyslo takto:
1 MAY16'13 NDX CallBearSpread +2970/-2960
Net Income of spread: 87.86USD

1 MAY16'13 NDX CallBullSpread -2970/+2960
Net Income of spread: -491.14USD

1 JUN20'13 NDX CallBearSpread -3015/+3025
Net Income of spread: 336.86USD

Brutto Income : -60
Net Income : -66.42
Total Commisions : 6.42
All spreads : 3
Total contracts : 3
Loss : -491.14
Profit w/o Losses: 424.72

[ice809]

Vcerejsi rolovani me vyslo takhle:
1 MAY16'13 NDX CallBearSpread +2975/-2965
Net Income of spread: 107.86USD

1 MAY16'13 NDX CallBearSpread +2975/-2965
Net Income of spread: 97.86USD

2 MAY16'13 NDX CallBullSpread +2965/-2975
Net Income of spread: -943.07USD

2 JUN20'13 NDX CallBearSpread -3015/+3025
Net Income of spread: 696.93USD

1 MAY16'13 SPX CallBearSpread +1640/-1630
Net Income of spread: 86.98USD

1 MAY16'13 SPX CallBullSpread +1630/-1640
Net Income of spread: -420.02USD

1 JUN20'13 SPX CallBearSpread -1640/+1650
Net Income of spread: 418.98USD

Brutto Income : 65
Net Income : 45.52
Total Commisions : 19.48
All spreads : 7
Total contracts : 9
Loss : -1363.09
Profit w/o Losses: 1408.61

[domav]

Tak já včera taky přerolovával NDX -2985/+2995.
Nejdříve jsem ale odkoupil call 2985. Po odkoupení jsem roloval tak, že jsem koupil na stejné expiraci ale se strikem 3030. Obchod jsem uskutečnil na téměř denních minimech.
Počkal jsem až cena NDX troškou stoupne a odprodal jsem koupenou call opci 2995. A téměř ihned jsem prodal (přeroloval) na stejném expiračním datu ale se strikem 3020. Nový spred je tedy na -3020/ +3030.
Tím jak jsem postupně uzavíral spredy tak jsem měl ztrátu pouze cca 15 $ na kontrakt.
Ztráta byla v pohodě vykryta novým spreadem, za který jsem obdržel premium 90 $ za jeden kontrakt.

[ice809]

Tak to jsi měl štěstí že šly trhy zase nahoru. 2985/95 pořád mám a jsem zvědavý jak to pristi týden dopadne.

[jogo]

Honzo, ten SPX spread si odroloval len o 10 bodov? To sa mi zda hodne blizko...

Pozeral som, ze pri rolovaniach na NDX si mal stratu 66$ a 21$ na kontrakt.
Mne v deme vysli straty 100$ a 110$ na 5 kontraktov, co je rovnako velka pozicia.
Uvazujem, co sposobuje ten rozdiel.
Napada ma toto:
-beries vacsie premia pri vypisovani(87$,97$,107$) tzn. aj vyssie riziko rolovania, avsak ja som bral tiez vyssie premium 14$ a 18$ na kontrakt
-rolujes neskor ako ja, tj. cakas az kym cena nepride tesne k strike
-mas nizsie poplatky na 1 kontrakt ako ja na 5 kontraktov, ale zase vyssi spread
-mozno rolujes menej debetne na blizsi strike, ale to je tazko posudit pri rozdielnych instrumentoch ako NDX a SPY
-zadavanim cakajucich prikazov v rozpeti bid-med-ask ziskavas vyhodnejsie ceny za spread


V com by este mohol vznikat ten rozdiel?

[jogo]

Tak já včera taky přerolovával NDX -2985/+2995.
Nejdříve jsem ale odkoupil call 2985. Po odkoupení jsem roloval tak, že jsem koupil na stejné expiraci ale se strikem 3030. Obchod jsem uskutečnil na téměř denních minimech.
Počkal jsem až cena NDX troškou stoupne a odprodal jsem koupenou call opci 2995. A téměř ihned jsem prodal (přeroloval) na stejném expiračním datu ale se strikem 3020. Nový spred je tedy na -3020/ +3030.
Tím jak jsem postupně uzavíral spredy tak jsem měl ztrátu pouze cca 15 $ na kontrakt.
Ztráta byla v pohodě vykryta novým spreadem, za který jsem obdržel premium 90 $ za jeden kontrakt.

Toto sa tusim nazyva legovany spread, ked naraz nepredas a nekupis obe opcie spreadu ale cakas na vyhodnejsiu cenu pri pohybe podkladu.Niekedy sa vsak podklad moze pohnut opacnym smerom, ako potrebujes.

[ice809]

Honzo, ten SPX spread si odroloval len o 10 bodov? To sa mi zda hodne blizko...
...
V com by este mohol vznikat ten rozdiel?

Je to blizko! Ale co delat? Vyse by byla velka ztrata. A pokud vychazim z toho, ze trh nepujde porad nahoru, tak bych mozna rad spread uzavrel drive v malem zisku a kdyby pokryl naklady bylo by dobre. Vsak se uvidi co se bude dit, treba to bude jeste dobry obchod.

Rozdiel neviem teorie mi nikdy nesla

Vcera jsem jeste jeden kontrakt preroloval, nemel jsem pristup k PC tak pro jistotu jsem to udelal trochu drive.

--------------- MAY ---------------
1 MAY16'13 SPX CallBearSpread +1645/-1635
Net Income of spread: 62.07USD

1 MAY16'13 SPX CallBullSpread -1645/+1635
Net Income of spread: -391.02USD

--------------- MAY ---------------
Net Income of MAY: -328.95

--------------- JUN ---------------
1 JUN20'13 SPX CallBearSpread -1645/+1655
Net Income of spread: 424.98USD

--------------- JUN ---------------
Net Income of JUN: 424.98
--------------------------------------

Brutto Income : 105
Net Income : 96.03
Total Commisions : 8.97

Porad si rikam zda nerisknout a jit ITM kdyz je vice jak tyden do expirace a trhy takto prudce sly nahoru?? Co myslite?

[domav]

Porad si rikam zda nerisknout a jit ITM kdyz je vice jak tyden do expirace a trhy takto prudce sly nahoru?? Co myslite?

Tak já bych tedy ITM raději nedával..zdá se mi, že půjdeme nahoru max do strany. Měl bych z toho obavy. Za týden můžeme poskočit třebva o 1% výš a jsi v prčicích.

[ice809]

Jako jasne to proste nejde takhle zkouset. Jen jsem si rikal, ze jestli to zase skonci tak, ze jsem rolovat nemusel,... Je treba dodrzovat system.
Take myslim ze pujdeme nahoru, ale kdo vi. Evropa se dnes nejak probudila a indexy jedou nahoru.

[domav]

No v Evropě to jde nahoru, Německo zvýšilo v březnu vývoz a Itálie prodala 1 leté pokladniční poukázky s výnosem na rekordním mimu.
Tak asi proto jede výš.

[jogo]

Porad si rikam zda nerisknout a jit ITM kdyz je vice jak tyden do expirace a trhy takto prudce sly nahoru?? Co myslite?

To by bolo podobne ako neuzavriet poziciu na SL a vyckat na korekciu a uzavriet v mensej strate pripadne na BE.
Skoro vzdy by som po zasiahnuti SL dostal lepsiu cenu a nizsiu stratu, ale sem-tam korekcia nepride a potom by som "zaknihoval" tazku stratu.
Inac uz nezvyknem zatvarat pozicie na pevne stanovenej urovni, ale predsa mam uroven, po prekroceni ktorej to zavriem vzdy, nakolko v nepriaznivom pripade by som mal velku stratu.

[ice809]

uff to je mazec co? Co nas ceka pristi tyden?

[Rado]

Slnečno. Zatiaľ som nič neroloval. Čakám. V pondelok je retail sales, tak ma to možno prinúti k akcii. Uvidíme.

[domav]

No u nás je zatím hodně oblačno.
Mohlo by tak být i příští týden na trzích. Mám otevřené následující spready (červeně jsem vyznačil ty z kterých mám obavy) a které asi budu muset rolovat.
RUT call -985/+995
RUT call -1000/+1010
SPX call -1650/+1660
NDX call -2995/+3000
NDX call -3020/3030
Jak jsem již psal dřív, pokud některý den budeme klesat, tak i když již není moc času tak otevře put strany. Vidím ale příležitost na to maximálně do úterý. Pak to již nebude mít smysl.

[Tilbur]

Minuly rok v tyzdni pred expiraciou majovych opcii korigovalo SPY o -4,3%.

[ice809]

Minuly rok v tyzdni pred expiraciou majovych opcii korigovalo SPY o -4,3%.

To by se mi libilo U nas ma byt snad uz odpoledne teplo a zitra by melo byt urcite. Takze by sme mohli trosku skorigovat Aspon lehce.
J vyhoda nemit put strany otevreny kdyz jde trh porad jen nahoru. Nemuze dojit hotovost a da se pradne prerolovat cokoliv. I kdyz put strana by se dala zavrit a jeste by byl zisk ze.
Jen doufam ze nebudu zadarmo rolovat cely rok.

[Tilbur]

bull market?

[domav]

Slyším, jak odpouštíte natlakovaný kotel a záříte štěstím, že jdeme dolů.

[ice809]

Slyším, jak odpouštíte natlakovaný kotel a záříte štěstím, že jdeme dolů.

[domav]

No možná jsme se předčasně radovali NDX jde opět výš.

[ice809]

Tak co? Dochazi trhum dech? Nebo si jen odpocivaji a zase do toho vlitnou?