Pomer ziskovych stratovych a traderov na forexe

[radvan]

distribucia vysledkov traderov, keby betovali na forexe uplne nahodne a bez skillu:

toto sa bude pacit hlavne jonatanusovi

http://mechanicalforex.com/2014/07/trea ... rgets.html" onclick="window.open(this.href);return false;

vysledok by bol tych 5% winerov a 95% loserov ... v simulacii neni ziadny edge, betuje sa nahodne ...

[Airmike]

radvan,
nemyslim si, ze tento clanok ma vobec nejaku vypovedajucu hodnotu a to ratio je 5-95 je totalne nerealisticke.
on do tych testov totiz ide z nerealistickymi vstupmi a tym je statistika zmanipulovana

5% risk
3 body spread

vobec nepochybujem ze pri random walku bude ratio negativne, ale bude uplne ine a nie 5-95 realny naklad na kazdy jednotlivy trade je totiz uplne iny ako pocita autor v clanku
robi sice random walk rozhodovanie ale z risk revard ratiom 1.1276. cize R koeficient je 0,8868
pri risku 5% je uplne iste ze takyto model je neudrzatelny

ak by postupoval z realistickymi hodnotami, ktore nemaju umelo nastaveny destruktivny charakter, napriklad

risk 0,01% a cost per trade 0,5-6 bodu, tak mozeme predpokladat, ze z celkovej sledovanej mnoziny obchodnych modelov bude 50% mnoziny pro long a 50% pro short,
cize na jednej strane bude dramaticky znizeny cost per trade a hoci budu obe strany v nevyhode tak tato nevyhoda nebude dramaticky silna aby eliminovala profity celej jednej skupiny. pretoze Risk reward ratio bude 1,02 a R koeficient 0,98

na rovnakych datach teda dostaneme dramaticky iny vysledok distribucie profitabilnych a neprofitabilnych modelov.
je to len hra s datami, nic ine

a btw: jonatanus je hater takze sa mu to pacit mozno bude, ale rovnako si myslim ze po precitani clanku toho mladenca bude vediet, ze je to bullshit.

[jaroslav80]

Autor clanku mozno myslel retailom zakaznikov CFD brokerov typu XTB, Plus500 a podobne. Tam nepotrebujes na otvorenie uctu 5000-10000 USD, mozes tam zacat so 100-500 EUR. Spread mas potom na EURUSD naozaj 2 pips a na ostatnych paroch vyssi.

Ak by za kriterium dal zdvojnasobenie uctu a nie zdesatnasobenie, vysledok by bol mozno 55% looserov : 45% winnerom.

[Airmike]

ano pravdepodobne pracuje zo vstupmi o ktorych hovoris, ale to skor hovori o kvalite clanku a odbornosti a nie o distribucii profitou a straty pri random walk. v podstate ani nechapem co ten clanok mal ako nosnu mislienku. na taketo zistenie nepotrebujes testovat FX.

je logicke ze ked si budes hadzat mincou a pri hlave dostanes 5 dolarov a orlovi zaplatis 5.1 ze na vzorke milion hodov stratis cely ucet.

[radvan]

Mika: beres si to strasne osobne ...

nikto tu neutoci na FX ako taky ... ale na to, ze po svete ti behaju tisice radoby "fx traderov", ktory traduju FX so spreadom 2 pipsy a riskom na jeden trade 5% a so 0vym edgom ... a nepopries ze toto robi 80-90% fx zaciatocnikov ... a ze ked tuto masu ludi prehodis cez random walk s tym, ze si das ako kriterium bust alebo 10-nasobok uctu, tak ti vyjde, ze 95% z nich skonci bust a 5% ten ucet zdesatnasobi (po cca 200-500 obchodoch) a pojde edukovat ... a pritom to 10-nasobenie bude len luck ...

ked das spread 0 az 0.5 pipsu a risk 0.2% az 0.5% a das do simulacie nejaky edge, tak to budu ine cisla, ale o tom ten clanok nehovori ... nerozumiem, co sa ti zda zle na tom clanku ... proste zbehol simulaciu na istom nastaveni vstupnych podmienok a napisal o tom, lebo sa mu to zdalo zaujimave ... co je na tom zle/neodborne ?

BTW, v tom clanku je aj, ze ked das spread 0, tak pocet tych ludi, co zdesatnasobi ucet stupne na ~10%, co je logicke ... ked znizis risk per trade, tak to bude +- rovnake, len bude trvat dlhsie cas kym ucet bude bust alebo na 10x ... nehovorim, ze to je objavne zistenie hodne nobelovky, ale je to pekny clanok na temu luck v tradingu ...

[Airmike]

Pardon, ja skutocne tieto veci osobne neberiem. len som povedal ze ten clanok nedava zmysel.
ani neviem preco by som to mal brat osobne prave ja

skutocne som reagoval len na to, ze ten clanok je skratka vobec neodzrkadluje sucasne podmienky na trhu , ani realitu. na co je taka studia ktora si vytvori hypoteticke prostredie hoci ma exaktne data o tom realnom, proste to nechapem, nedava mi to zmysel.

[jaroslav80]

Autor mal ten clanok nazvat "Obchodovanie FX na SK" a bol by to clanok o realnom prostredi aj realnych datach

[Airmike]

kludne si chlapi pozrite , kolkoze je tych brokerov na svete co maju spread na EURUSD 3 body.

http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads" onclick="window.open(this.href);return false;

[filip glasa]

"Obchodovanie FX na SK"

Preco SK?
Ved brokeri, marketingove metody, cely system zamerany na FX zaciatocnikov sem bol dovezeny zo zapadneho zahranicia. Kde uz tolko novych blbcov po rokoch masaze nevedeli najst, tak museli FX BULLSHIT MARKETeRI migrovat na vychod.

[radvan]

kludne si chlapi pozrite , kolkoze je tych brokerov na svete co maju spread na EURUSD 3 body.

http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads" onclick="window.open(this.href);return false;

tak, ked pri 3b spreade, skoncilo dobre 5% traderov a pri 0bodovom 10% traderov, tak pri 1b spreade skonci dobre 8% traderov a pomer bude 8 : 92 ...

v principe to je jedno a ta rozpravka o 5% traderov co su uspesny na FX sa da u retailu lahko vysvetlit nahodou ... proste ked zoberes 100vku ludi, das im 1000euro, tak 8 z nich bude mat X nasobok do 1-2 rokov a zvysok skonci v brutalnych minusoch ... ja viem, basic statistika, ktora sa da urobit aj bez tej monte carlo analyzy ... ale clanok sa mi pacil na uvedomenie si tej basic statistiky ...

[Airmike]

radvan

ma to jeden hacik, a to ze na fx nieje na retail uctoch uspesnych 5% ale 37% co je trosku rozdiel.

proste ta statistika v tom clanku je blbost, pretoze ako som napisal vyssie , nielen spread 3 body je anomalia, ale rovnako tak je aj anomalia ked niekto riskuje 5%. je to proste blog ktory podla mna nema vyznam.

ale nemyslim si, ze toto je nejaka extra tema na diskusiu. proste ja mam nejaky nazor a ty mas iny, to je prirodzena vec. a je to tak spravne

Btw: na magnets si kludne mozes pozriet statistiky od Q1 2012 az po Q2 2014. su to sice US statistiky, ale o to lepsie , pretoze Europa je v Fx tradingu ovela dalej ako US.

[radvan]

posli odkaz na ten magnets ...

inak zavysi, co si stanovis ako uspesny ... ak to, ze su nad 0 na nejakom obdobi (12m napr.), tak 37% moze byt dobre cislo, to je podobne ako som videl pri stocks ... len to je ine cislo, lebo to je za urcite obdobie (tak su vsetky statistiky vykazovane - napr. pocet uctov v pluse za poslednych 12 mesiacov) a nie ze ako dopadne ten clovek od otvorenia uctu az po zavretie, o com bola ta analyza ... 37% urcite nezdesatnasobilo ucet, ale vacsina z tych ludi sotva drzi hlavu nad vodou ...

ono, podla mna hovorime o tom istom, len kazdy popisujeme inu cast slona ... ja hovorim, ze to podla mna sedi, pre agresivne ucty s velkym spreadom pocas celeho life cyclu total retail tradera (co je naozaj velka cast akoze-traderov u shitnych brokerov, ktory je skutocne dost) a ty hovoris o ludoch u lepsich brokerov s nizsimi spreadmi a nizsim riskom na kratsich horizontoch, kde to podla mna sedi tiez ...

inak filip, oddel tuto cast do samostatneho vlakna a mozme to uzavret ...

[Airmike]

http://forexmagnates.com/exclusive-q2-2 ... ck-off-ib/" onclick="window.open(this.href);return false;

tu je 2Q 2014 a pod clankom je cela statistika od 2012

[radvan]

http://forexmagnates.com/exclusive-q2-2 ... ck-off-ib/

tu je 2Q 2014 a pod clankom je cela statistika od 2012

skoda ze to je po kvartaloch ... chcelo by to vidiet sumarne cislo za 2 roky ... ze kolko uctov je v pluse ... to je zaujimavejsie ...

[Airmike]

Mislim ze je to sumar vsetkych aktivnych uctov na ktorych bol za 12 mesiacov aspo jeden obchod. Ale fakt presne si to nepamatam. Kazdopadnee treba podotknut ze retailovy ucet automaticky neznamena ze je clovek neskuseny novacik . Je to definicia. Protipol k retailu je profesionalny ucet a ten je paradoxne menej chraneny ako ten retailovy. Teeda aspon v europe to tak je. Lenze toto plati len u kvalitnych brokerov.

Ta statistika teda automaticky zahrna aj ucty ktore si ludia otvaraju koli interest rate income. Dost brokerov ma vyhodnejsie podmienky ako sporiace uctyy v bankach .dalsia skupina su aj ucty na hedgovanie. Urcite stale prevladaju trading ucty ale napriklad oanda ma dobru urokovu politiku. Takze tak to treba brat. Preto si myslim ze to hodnotenie nad a pod 0 ma vyznam.