cely nazov by mohol byt "Vysledky hladania jednoduchych patternov na dennych datach akciovych indexov" (ale nezmesti sa)
Chcel by som tu iba zdielat par mojich "objavov" s tym ze to mozno bude nie len pre mna zaujimave a pripadne dospejem k nejakym dalsim myslienkam ktore ma zase posunu. Pripadne ak som nasiel iba teplu vodu, tiez to chcem vediet.
(nejake odpovede na moje otazky som dostal uz tu http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 741#p83741" onclick="window.open(this.href);return false;)
Moje hladanie patternov je v podstate dalsi evolucny algoritmus, ktory prehladava priestor moznych podmienok (je ich 36), tie sa vyhodnocuju ako strategia pricom tie lepsie preziju a idu do dalsej generacie atd.
Je tu ale par odlisnosti:
*zaklad fitness funkcie je hodnota "t-statistics", (tuto hodnotu som nepoznal kym ma na nu neupozornil radvan) hodnota iba hovori o nenahodnost vyberu obchodov...
*existuje penalizacia na komplexnost, skratka viacej podmienok by muselo priniest podstatne lepsie vysledky
*v ramci vyberu jedincov do novej populacie su dalsi jedinci postupne penalizovany vzhladom na podobnost k uz vybratym jedincom.
(aby bola populacia urcite diverzifikovana)
*prva generacia je nenahodna, su v nej strategie tak aby bol kazdy typ podmienky zastupeny.
Mozno najjednoduchsia podmienka je napriklad "close je v hornej casti rozpatia high-low" takato podmienka ma potom parameter trebars 50%
V skutocnosti to ale nebude 50%, ked tu podmienku vytvorim chcem aby odfiltrovala napriklad 50% dat no data nie su nahodne a trhy sli nahor, parameter bude teda trebars 62,77% (rozumej close je v hornych 37.33% casti high-low)
Potom su tu analogicky podmienky ako "close je v spodnej casti..." a "open je ...."
Dalsie podmienky su uz o nieco komplexnejsie, napriklad sa nepozeraju len na dany bar ale aj bar predtym alebo 10 barov (10 je staticke, toto cislo sa neoptimalizuje).
Kazda podmienka ma prave jeden parameter v podobnom style.
Kazda podmienka sa pozera iba na high/low/open/close a ich priemery.
No dobre prejdime na data.
Vyuzil som denne data pre 6 indexov a to od roku 1990.
Mam teda asi 37000 barov.
Bohuzial medzi indexami je korelacia ale s tym asi nic neurobim.
Konkretnejsie
https://www.quandl.com/YAHOO/INDEX_GSPC-S-P-500-Index" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.quandl.com/YAHOO/INDEX_FTSE ... 0-Index-UK" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.quandl.com/YAHOO/INDEX_SSMI ... witzerland" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.quandl.com/YAHOO/INDEX_FCHI ... dex-France" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.quandl.com/YAHOO/INDEX_RUT- ... 2000-Index" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.quandl.com/YAHOO/INDEX_DJI- ... al-Average" onclick="window.open(this.href);return false;
Netrapil som sa nejak extra s vyberom tychto indexov, ale snad je to ok.
Optimalizovanie som ukoncil po 10 generaciach, pricom sa hladala iba strategia pre nakup/long.
Vysledna populacia je tvorena prevazne zo stragiami s iba jednou podmienkou, je to kvoli tej penalizacii avsak naslo sa aj par strategii s 2 podmienkami, ktore maju teda lepsie vysledky ale potom je otazka do akej miery sa mozem spolahnut ci dany vysledok nie je iba nahoda (nie ze by som sa na to mohol spolahnut pri strategii s 1 podmienkou)
Najlepsie t-statistics s jednou podmienkou je 3.105
Pre 2 podmienky 5.39
Strategia s 1 podmienkou.
filtrovanim by preslo az 22% barov (8197), je teda asi 1/5 casu "na trhu"
Priemerny vynos na jeden bar je 0.072% (absolutny priemer zo vsetkych dat je asi 0.02)
DD 27%
t-stat 3.105
Samotna podmienka: High posledneho baru (pred barom ktory sme obchodovali) je nizsie ako priemer 10 close cien a to o rozpatie -10.83%. Toto znie asi trochu nejasne, vysvetlim:
Okrem posledneho baru sa pozerame este na 10 barov este prednim. Vypocitame priemer ich close cien. Zistime maximum high a minimum low tych 10 barov. Od priemeru close pripocitame "-0.1083 * (maximum_high - minimum_low)" a high posledneho baru musi byt nizsie ako toto cislo. Mozno je to stale nejasne.
pokial som neurobil chybu tak posledne obchody na sp500 su nasledovne
18/12/2014
17/12/2014
16/12/2014
15/12/2014
12/12/2014
11/12/2014
10/12/2014
17/10/2014
16/10/2014
15/10/2014
14/10/2014
13/10/2014
8/10/2014
...
Graf vyvoja
To iste, logaritmicka skala
Strategia s 2 podmienkami
Uz tu nebudem rozpisovat tie podmienky iba ak ma o to niekto poziada,
Filtrovanim preslo iba 5.81% dat (2155 barov)
Priemerny vynos na jeden bar je 0,176%
DD 23%
t-stat 5.39
Logaritmicka skala
To je zatial vsetko,
mozem preskumat ine data ak by niekto chcel nieco konkretne...
Kolega.
Bud rad, ze mas dobre platenu pracu.
