Jaroslav80 - trading/gambling etc.

[Truncus]

jaroslav80

Ja som isiel do forexu s tym, ze ma to zaujima jedine v pripade ak sa tam naozaj povaluju lahko zarobitelne peniaze, ktore si staci zobrat s minimom namahy.

-forex je asi ten uplne najtazsi game zo vsetkych. Poznám vela inteligentných a šikovných ludí, ale osobne žiadneho kto by dokazal dlhodobo konzistentne na forexe zarabat. To znamena ze si to zjavne vyzaduje taku kombinaciu povahy daneho cloveka a jeho schopnosti ktore su v populacii velmi vzácne. Velmi podstatna vec pri tradingu je psychicka stranka veci a tu si treba uvedomit ze vela traderov to rieši "chémiou" čo ma samozrejme svoje negativa.
To ze vo vsetkych tych holywoodskych filmoch o uspesnych traderoch ti ludia beru kvanta drog nie je len o tom zena to majú, ale o tom že sa tak snazia riesit ten šialený stres a psychicky tlak..

Ja poznám, ale nie osobne. Intraday trading na FX je ťažký, ale zasa normálny trader vie, s akým úćtom pracuje a koĺko si može dovoliť riskovať. Strata sice vždy zabolí a nie je to príjemné, ale po čase sa z toho stane únavná rutina. Stres a tlak tam je, keď je FX hlavný zdroj príjmu, ale drogy nie sú potrebné. Možno pre tých čo obchodujú v obrovskom rozsahu a s cudzím kapitálom a robí im to potom stres.
Podstatné je aj tak to, aké edge trader má. Ak slabé - amatérske, tak nebude mať nikdy takú pohodu ako trader, ktorý má profi výhodu. To je zásadná vec. To pochopí každý, kto sa tým seriózne zaoberá..

[jaroslav80]

Podstatné je aj tak to, aké edge trader má. Ak slabé - amatérske, tak nebude mať nikdy takú pohodu ako trader, ktorý má profi výhodu. To je zásadná vec. To pochopí každý, kto sa tým seriózne zaoberá..

Ano, ale ak treba profi edge postavene na high-tech rieseniach - milionoch backtestov na vydolovanie aktualnej statistickej vyhody, platnej zase len urcite obdobie ... plus navyse mat za sebou obrovsky kapital aby si mal nizsie commisions a lepsie swapy nez ostatni - to nesplna moju definiciu, ze:
museli by sa tam povalovat lahko dostupne peniaze, ktore si s minimom namahy moze brat este aj kadekto popri zamestnani.

Tiez kedze statisticka vyhoda sa ti prejavi az po stovkach a tisickach trejdov podobneho druhu, tak vitane by bolo roboticke riesenie, ktoremu by si upravoval len parametre. A nie manualne sa trapit s kazdym jednotlivym trejdom.

[jaroslav80]

Nvidia uzavírá s Intelem partnerství, v jehož rámci kupuje podíl ve firmě v hodnotě 5 mld. USD. Akcie Intelu rostou v premarketu o 17 %

Presne o tomto hovorim - to sa na FOREXe nestava, aby niekto zmanipuloval ocenenie jednej hlavnej meny voci inej hlavnej mene o 17% behom par hodin.

A to si investori do akcii namyslaju, ako su voci forexovym hracom super konzervativni a "negambleri". Pricom je to hazard este hrubsieho zrna a s este horsimi podmienkami na exekuciu obchodov.

[Truncus]

Podstatné je aj tak to, aké edge trader má. Ak slabé - amatérske, tak nebude mať nikdy takú pohodu ako trader, ktorý má profi výhodu. To je zásadná vec. To pochopí každý, kto sa tým seriózne zaoberá..

Ano, ale ak treba profi edge postavene na high-tech rieseniach - milionoch backtestov na vydolovanie aktualnej statistickej vyhody, platnej zase len urcite obdobie ... plus navyse mat za sebou obrovsky kapital aby si mal nizsie commisions a lepsie swapy nez ostatni - to nesplna moju definiciu, ze:
museli by sa tam povalovat lahko dostupne peniaze, ktore si s minimom namahy moze brat este aj kadekto popri zamestnani.

Tiez kedze statisticka vyhoda sa ti prejavi az po stovkach a tisickach trejdov podobneho druhu, tak vitane by bolo roboticke riesenie, ktoremu by si upravoval len parametre. A nie manualne sa trapit s kazdym jednotlivym trejdom.

Profi riešenie majú tak najvačšie FX banky. Hardware, software, tie najlepšie algoritmy, skutoćne výhody. Okrem toho vidia značnú realitu hĺbky trhu, čo amatér vobec nemá a to v reálnom čase.
Oni nehĺadajú štatistickú výhodu, ale FX je o vzťahoch medzi menami na základe úrokov mien a dlhopisov. Tie programy reagujú, samozrejme, na news, dáta, makrá, ale to je všetko naprogramované.
Poznáš nejaký program, ktorý ti vyhodnotí, źe pri danom úroku a pomerov dlhopisov, stavu ekonomiky, kde je férová cena menového páru voči iným ? Amatér niečo také len tak mať nebude...
Takže preto to nikdy nebudú ĺahko dostupné peniaze, ale to nemáš ani na akciách, futures a inde. Retail trader má rozhodne dosť ťažkú cestu, ale určité možnosti vždy sú.

[jaroslav80]

Profi riešenie majú tak najvačšie FX banky. Hardware, software, tie najlepšie algoritmy, skutoćne výhody. Okrem toho vidia značnú realitu hĺbky trhu, čo amatér vobec nemá a to v reálnom čase.
Oni nehĺadajú štatistickú výhodu, ale FX je o vzťahoch medzi menami na základe úrokov mien a dlhopisov. Tie programy reagujú, samozrejme, na news, dáta, makrá, ale to je všetko naprogramované.
Poznáš nejaký program, ktorý ti vyhodnotí, źe pri danom úroku a pomerov dlhopisov, stavu ekonomiky, kde je férová cena menového páru voči iným ? Amatér niečo také len tak mať nebude...
Takže preto to nikdy nebudú ĺahko dostupné peniaze, ale to nemáš ani na akciách, futures a inde. Retail trader má rozhodne dosť ťažkú cestu, ale určité možnosti vždy sú.

Tak tym si absolutne dokonale zodpovedal moju dilemu.

Cize ja som ten typ cloveka, ktory za fixny urok 4% p.a. pozicia peniaze tej velkej firme, ktora sa zaobera realizovanim toho robustneho riesenia, ktore vnima vsetky dolezite vztahy na trhu.

Inak vsimol som si, ze v utorok poobede povedzme okolo 17.00 viacere vyznamne pary sucasne dosiahli zaujimave urovne a trh sa od toho momentu zacal spravat inak. Chcem tym povedat, ze ono to je vsetko velmi silno prepojene a previazane a ak niekto obchoduje samotny jeden par, povedzme USD/JPY, tak nech pouziva akekolvek indikatory, je to uplne scestne. Forex je nesmierne presne prepojeny - vsetkych 8 majors, zlato, SP500, ropa ... a cena hra na vsetkych v rovnakom rytme. Len magnituda jednotlivych pohybov je na kazdom aktive ina a to potom na jednotlivych paroch vytvara ine dlhodobe trendy.

Retail trader má rozhodne dosť ťažkú cestu, ale určité možnosti vždy sú.

Toto je velmi otazne. Je to ako superenie zrucneho obuvnika s fabrikou na vyrobu topanok.

[jaroslav80]

Retail trader má rozhodne dosť ťažkú cestu, ale určité možnosti vždy sú.

Truncus, chcem ti ukazat este jeden Excel. Vzdy ked stlacis F9, tak to urobi 2000 hodov mincou a vykresli graf.
Vysledkom su presne tie grafy, ktore sa nachadzaju vo Forexe. Maju rezistancie, supporty, trendy. Jediny rozdiel oproti Forexu je - ze vo Forexe mas abnormalne vysoke peaky ovela castejsie, nez je klasicke rozlozenie pravdepodobnosti.

Hod-mincou-.xlsm

(99.27 KiB) 61 stiahnutí

Takto vyzeraju vysledky:

Cize mozno by sa na tom dala zalozit strategia, ze random-walk otvarat obchody so TP:SL v pomere 2:1 by mala vyuzit prave vyhodu tychto abnormalnych peakov.
Lenze tie abnormalne pohyby su take zriedkave, ze pocas mnozstva tych obchodov, aby sa tato statisticka vyhoda prejavila, by si na commissions, spreadoch a swapoch poplatil tipujem ovela viac, nez sa da ziskat na tej statistickej vyhode. Navyse pri extremnych eventoch brokeri roztahuju spread medzi BID-ASK a teda SL by to vyrazalo ovela lahsie, nez za standardnych podmienok. A TP by to aktivovalo ovela neskor, nez nez za standardnych podmienok. Cize zase by to vymazavalo zisky z tej statistickej vyhody.

Ohladom volatility a spolahlivosti to so 4% p.a. ziskom v akumulacnom dlhopisovom fonde s finalnym datumom ukoncenia fondu nema sancu superit.

Ak by si do vzorca toho Excelu okrem 50:50 hodov mincov zakomponoval, ze kazdych 100 hodov to ma 10% sancu urobit 10 hodov mincou s trojnasobnou vahou - tak potom mas presne to, co denno-denne sledujes na FOREXe.

[jaroslav80]

Priebehy 2000 nahodnych hodeni mincou:

[jaroslav80]

Dalsie priebehy 2000 nahodnych hodeni mincou:

[Truncus]

Náhodná prechádzka v praxi.

Jaroslav80 :
Tak ešte mi vysvetli 94 % úspešnosť v longu a 89 % v shorte pri 8342 obchodoch na základe náhodnej prechádzky, keď podĺa teba ide len o to.
Alebo úspešnosť Dan Zangera v tisícoch % auditovaných na základe TA a PA. A rovnako tie tvoje grafy náhodnej prechádzky može vztiahnúť aj na akcie...

Každý má svoju pravdu...To poznáš. Ale nemá zmysel presviedčať. Ľudia vačšinou veria tomu, čo im vyhovuje.

[jaroslav80]

Tak ešte mi vysvetli 94 % úspešnosť v longu a 89 % v shorte pri 8342 obchodoch na základe náhodnej prechádzky, keď podĺa teba ide len o to.

Ak by mal TP desat krat mensi nez SL, tak by mal vysoku uspesnost obchodov. Ale celkovy profit nulovy. V idealnom svete bez poplatkov.

A rovnako tie tvoje grafy náhodnej prechádzky može vztiahnúť aj na akcie...

Ano, o akciach by to platilo rovnako. Akurat tam su navyse dividendy. Pripadne americke firmy co nevyplacaju dividendy, tam by mal byt malicky bias pre ten graf rast hore (cize hody mincov do plusu akoby mali 1,001 vahu oproti hodom mincov do minusu s vahou 1,000).

[Truncus]

Tak ešte mi vysvetli 94 % úspešnosť v longu a 89 % v shorte pri 8342 obchodoch na základe náhodnej prechádzky, keď podĺa teba ide len o to.

Ak by mal TP desat krat mensi nez SL, tak by mal vysoku uspesnost obchodov. Ale celkovy profit nulovy. V idealnom svete bez poplatkov.

A rovnako tie tvoje grafy náhodnej prechádzky može vztiahnúť aj na akcie...

Ano, o akciach by to platilo rovnako. Akurat tam su navyse dividendy. Pripadne americke firmy co nevyplacaju dividendy, tam by mal byt malicky bias pre ten graf rast hore.

Dobre a Dan Zanger ?

[jaroslav80]

Dobre a Dan Zanger ?

Mozno v jeho dobe patterny a price action svieckove formacie fungovali.
Potom jeho priklad prestudovalo tisice traderov, hodili to do backtestov na milionoch hodin grafov zo vsetkych moznych instrumentov, napisali o patternoch a PA tisice knih, zacalo to pouzivat vacsie mnozstvo ludi s vacsimi objemami a znizila sa statisticka vyhoda toho. A mozno neznizila. Tazko povedat.
Nie som to ja, kto ma za ulohu zistit to a riskovat v tom vlastne peniaze.

Jedno viem ale iste. INTEL - to ze firma obrovska svetoznama firma etablovana na trhu desiatky rokov zmeni hodnotu akcii o 30% behom jedneho dna nie je normalne. A svedci to o jasnej skorumpovanosti burzoveho prostredia. A ze je to podnik na "holenie ovci".

[Trumpeta1978]

Truncus
To su tie výnimky potvrdzujuce pravidlo. Drviva väčšina ludi nikdy nebude dlhodobo uspesna vo Forexe, ale to neznamena ze neexistuju aj trejderi ktorým to ide výnimočne dobre.

A treba brat do uvahy, ze edge ktory fungoval vcera dnes uz pravdepodobne nebude. Kazdá vyhoda sa pomerne rychlo straca lebo trh ju skor ci neskor identifikuje a sa jej prisposobi..

Dan Zanger bol aktivny a uspesni niekedy v 90tych rokoch, co je "drevna" doba oproti dnesku a situacia sa uplne zmenila, hlavne tym ze dnes uz väcsinu obchodov nerobia ludia ale automaty.

[Truncus]

Dobre a Dan Zanger ?

Mozno v jeho dobe patterny a price action svieckove formacie fungovali.
Potom jeho priklad prestudovalo tisice traderov, hodili to do backtestov na milionoch hodin grafov zo vsetkych moznych instrumentov, napisali o patternoch a PA tisice knih, zacalo to pouzivat vacsie mnozstvo ludi s vacsimi objemami a znizila sa statisticka vyhoda toho. A mozno neznizila. Tazko povedat.
Nie som to ja, kto ma za ulohu zistit to a riskovat v tom vlastne peniaze.

(Pokiaľ viem, tak on úspešne ešte obchoduje stále, ale presne neviem. Možno sa Juggler k tomu vyjadrí...)
Práve preto, že to nemáš zistené a overené v praxi, tak sa nemožeš k tomu vyjadriť relevantne. Ide tu tiež o ich využívanie modifikovaným prístupom a nie tak, ako sa o nich píše klasicky.
Okrem toho patterny samé o sebe sú len výsledkom aukcie ceny podkladového aktíva, ale majú logickú i keď len pravdepodobnostnú vypovedaciu hodnotu do budúcnosti. Keby nie, tak na trhu už nie som...
Ale končím to. Nie som tu od toho, aby som ťa o niečom presvedčoval.

[jaroslav80]

Co ja viem o Danovi Zangerovi, tak okrem toho bombastickeho vysledku v nasledujucich rokoch uz vela uspechov nemal.

A jednalo sa o sampionat, kde bolo zapojenych iste vela traderov a drviva vacsina z nich iste skoncila s vymazanym uctom, kedze islo o to, kto narobi co najviac percent, a teda pravidla nastavene tak, ze prve 4 trejdy ti nahodilo musia vyjst na plnu paku, inac nemas sancu vyhrat taky sampionat. Cize jeden z 20 pri tej prvej pake nevymazal ucet ... a potom ti co prezili isli naozaj obchodovat. A niektorym z nich to vyslo a niektorym nevyslo.
Islo predsa o sampionat na propagaciu tradingoveho biznisu a prostredia.

Nejake vyhody na trhu snad existuju.
Urcite sa ale nehladaju lahko a nepouzivaju sa lahko.

Ja som mal o forex zaujem len za podmienky, ze vyhody sa tam povaluju lahko dostupne a lahko vyuzitelne.

[Truncus]

Truncus
To su tie výnimky potvrdzujuce pravidlo. Drviva väčšina ludi nikdy nebude dlhodobo uspesna vo Forexe, ale to neznamena ze neexistuju aj trejderi ktorým to ide výnimočne dobre.

A treba brat do uvahy, ze edge ktory fungoval vcera dnes uz pravdepodobne nebude. Kazdá vyhoda sa pomerne rychlo straca lebo trh ju skor ci neskor identifikuje a sa jej prisposobi..

Dan Zanger bol aktivny a uspesni niekedy v 90tych rokoch, co je "drevna" doba oproti dnesku a situacia sa uplne zmenila, hlavne tym ze dnes uz väcsinu obchodov nerobia ludia ale automaty.

A kto vymýšla algoritmy v algo tradingu ? Myslíš, že len AI ?

Napíšem ti ti hodne jednoducho. V rámci TA existujú základné javy ako trend, korekcia, konsolidácia a to na akomkoľvek timeframe. Prisposobil sa trh tomuto faktu a už neexistujú ? Pretože, ten, kto ich rozozná dlhodobo tak 65 % -70 % pravdepodobnosťou, tak si može vytvoriť stratégiu, na ktorej kvoli tomuto zarobí. Chápeš elementárnu logiku tohoto faktu ?
A javy, ako swap, slippage a iné sa dajú napriek všetkému do toho zakomponovať, pretože trader má dobrú pravdepodobnosť. nie 49 % 53%, ale vyšsiu. Samozrejme treba solídneho brokera.
Až na tieto % zvláda dlhodobo nasadiť aj správne hodnoty PT a SL, teda má akceptovateľný RRR, tak šancu má.
Problém je v tom, že málokto je schopný trend, korekciu a konsolidáciu správne rozoznať a využiť...A hlavne s vyšsou pravdepodobnosťou ako 50 %. ale až to dá, tak to už nie je o hádzaní mincou... Klasickými metódami v knihách to moc nejde... Treba iný prístup.

[Truncus]

Co ja viem o Danovi Zangerovi, tak okrem toho bombastickeho vysledku v nasledujucich rokoch uz vela uspechov nemal.

A jednalo sa o sampionat, kde bolo zapojenych iste vela traderov a drviva vacsina z nich iste skoncila s vymazanym uctom, kedze islo o to, kto narobi co najviac percent, a teda pravidla nastavene tak, ze prve 4 trejdy ti nahodilo musia vyjst na plnu paku, inac nemas sancu vyhrat taky sampionat. Cize jeden z 20 pri tej prvej pake nevymazal ucet ... a potom ti co prezili isli naozaj obchodovat. A niektorym z nich to vyslo a niektorym nevyslo.
Islo predsa o sampionat na propagaciu tradingoveho biznisu a prostredia.

Nejake vyhody na trhu snad existuju.
Urcite sa ale nehladaju lahko a nepouzivaju sa lahko.

Ja som mal o forex zaujem len za podmienky, ze vyhody sa tam povaluju lahko dostupne a lahko vyuzitelne.

Možno sa zapojí Juggler a o Zangerovi napíše viac. On je akciovýx trader a to ja moc podrobne nesledujem.
Myslíš, že v dnešnej dobe dostaneš na finančných trhoch ľahko dostupné a využiteľné výhody., ktoré ti slušne prekonajú aspoň infláciu ? Kdeže.
No, napíš, ako tvoje dlhopisy prekonali infláciu ...

[jaroslav80]

Napíšem ti ti hodne jednoducho. V rámci TA existujú základné javy ako trend, korekcia, konsolidácia a to na akomkoľvek timeframe. Prisposobil sa trh tomuto faktu a už neexistujú ? Pretože, ten, kto ich rozozná dlhodobo tak 65 % -70 % pravdepodobnosťou, tak si može vytvoriť stratégiu, na ktorej kvoli tomuto zarobí. Chápeš elementárnu logiku tohoto faktu ?
A javy, ako swap, slippage a iné sa dajú napriek všetkému do toho zakomponovať, pretože trader má dobrú pravdepodobnosť. nie 49 % 53%, ale vyšsiu. Samozrejme treba solídneho brokera.

Snazil som sa ti ukazat, ze aj na grafe, ktory vznika z hodu mincou vzniknu automaticky trendy, korekcie, konsolidacie.
Pre mna jediny graf z forexu, ktory ma hodnotu, je tento (pre 8 hlavnych mien):

To, ze z neho derivuje 36 alebo kolko jednotlivych parov a ze tie pary ti budu tvorit konsolidacie, rezistencie, trendy, to uz je druhorade. Tak ako aj tie trendy a konsolidacie na tych odvodenych grafoch.
Na tom zakladnom grafe neviem predpokladat, ako sa bude vyvyjat na pravej strane. Mozno na zaklade nejakych fundamentov by sa nejaka sanca dala mat.

Ak by som poznal tu "fair value", vypocitanu z urokovych sadzieb, stavov ekonomik, stavov dlhopisov - mozno by sa dalo definovat pary, ktore su vychylene najviac od tej fair value a obchodovat ich systemom, ze "mali by sa casom vratit k fair value". Lenze do toho ti zase mozu prist neocakavane buduce udalosti. Vyhlasenie svajciarskej banky, ze rusi peg na 1.20 EUR, vyhlasenie FED ze bude uroky sekat rychlejsie nez sa cakalo a podobne.
Tiez nech je fair value akakolvek, investori a traderi ju proste mozu ignorovat a ist si svoje. Zelensky tiez ignoruje realitu a ide si svoje, hoci aj roky a moze trvat velmi dlho kym ho realita prinuti akceptovat ju. Tak to mas vo vsetkom - aj v oceneni mien.
A to najpodstatnejsie ohladom fundamentalnej fair-value: amater popri zamestnani si nema sancu ako ju vypocitat.

_____________

Dalej, z mojho pohladu skill 60:40 je pre zarabanie pre maloobchodnika malo. Skill by mal byt 70:30 pri 1:1 SL/TP aby bol hodny zaoberat sa nim. Kedze poplatky zeru vela - a z vyhody 60:40 by urobili 55:45 a tam investujes tolko namahy a rizika, ze za taky nizky potencial vynosu to proste nestoji.

Co sa dlhopisov tyka. Ak by bolo nieco nizko volatilne s vyssim vynosom, aspon 6% p.a. cisteho - bral by som to, samozrejme. Ale nic take som nenasiel. Tak beriem to najlepsie, co som nasiel.

______________

Este ti chcem napisat, ze ja mam velmi nizky "benchmark". Moj standardny postup vo veku 20-30 rokov bolo skladat peniaze v hotovosti do jednej krabice. Cize 50K EUR v hotovosti trebars. To je moj benchmark. Cize voci nemu este aj pri mojich kadejakych experimentalnych stratach z tradingu som stale v pluse. Vdaka vynosom z dlhopisov a vdaka poslednym 2 rokom spekulaciou s fyzickym zlatom.

Dalej, ak mi uspory v porovnani s drzanim ich v hotovosti zarobia 4% p.a. cisteho, vsetci doma ma pochvalia.
Aj z uspor stratim 20%, bez ohladov na to, ze som mal sancu 60%, nikto to nebude brat do uvahy a kazdy mi povie, ze som blb. Takze tak nejako.

[Truncus]

Sila mien je pre tradera nástroj na využitie až sa správne použije. Napríklad dnes. Od včera USD posiluje a GBP oslabuje.
V noci sa na TF 15 vytvorila konsolidácia. Je predpoklad obchodovať jej prerazenie ?
Keď je sila mien takto ,že GBP je ńajslabšia a USD najsilnejší, tak ano...

Výsledok ? :




Takže asi takto sa to dá prakticky použiť.

Čo sa týka tej pravdepodobnosti, tak si to zober takto. Až zarobíš po odpočitaní všetkých poplatkov a daní dostatočne, keď máš trading ako hlavné zamestnanie, aby si v pohode preźil, tak je to v poriadku.
A podstatné je to, či tvoje úspory prekonávajú infláciu v čase. Tradingom to moźné je, dlhopisom nie.
Ale, OK, každý robí to ćo vie a može.
Chápem, že trading ako bokovka nie je to pravé.
Týmto to už hádam uzavrieme.

[jaroslav80]

Ano, dlhopismi vplyv inflacie nedokazem neutralizovat, iba zmiernit. Vzdy lepsie nez kupit nieco ine (auto, telefon...) velmi malo likviditne a stracajuce cenu o 50% kazdeho pol roka.

Co sa tej sily mien tyka, ja som kupoval tu najviac vyklesanu a shortoval tu, co posilnila najviac. Tvoj TP bol moj vstup v opacnom smere.