Kiliman: derivátové obchody v GRAFU (akcie,komodity,forex)

[kiliman]

Nějaký čas si dovolím tu ukázat možnosti derivátů (pákových produktů) na akcie, komodity, forex. Ne přes klasické opce, ale pomocí derivátů typu warrantu, KO certifikátů apod.
Jsou dosud jen velmi málo známé a mají svá specifika, výhody a rizika, mj. proti klasickým opcím se nedají vypisovat, jen kupovat call/put. Investovat do nich jde od minimálních částek.(proč právě warranty=WRT a KO certif=KOC: ty grafy sem jde připravit velmi rychle, u investování do klasických opcí vč opčních technik toto sem dávat v grafu nemohu).
Takže vždy s grafem a vývojem pozice, krátkým popisem či se zadanými stoplossy, posouváním profittakingu atd. Po uzavření pozice s bilancí obchodu a zhodnocením - mj.upozorněním na možné chyby.
Graf při vstupu do pozice je spojený = graf podkladu+derivátu (pro srovnání chodu kurzu podkladu a derivátu), totéž při uzavření pozice. Vývoj pozice do konce jen graf derivátu.
Nic není tip na ostrý obchod, za své zisky i ztráty si každý odpovídá sám.

[kiliman]

obchod 1.0 start
put KOC (KO certifikát) na HD, zkouska grfu

HD-01start.gif (34.5 KiB) 14107 zobrazení

[Lobista]

Mas nejaky specialny dovod, preco robis knock-out certifikaty a nie napr. knock-in, discount, bonus, sprint, turbo, resp. ine?

[kiliman]

bezne obchodujem klasické opcie, vc opcnych technik + komodity + forex obcas takze k tomu tieto WRT + KOCertif (preco zrovna tieto do grafov sem davanych pisem hore)
Ale prosim: kde se mozem poucit o com pises = knock-in, discount, bonus, sprint, turbo, resp. ine?
diky

[Lobista]

http://www.de.x-markets.db.com/DE/showp ... ?pageid=33

Nedavno som tu k tomu napisal taky zaciatocnicky clanok o tom, ktory typ ako funguje a pod. :

http://www.ako-investovat.sk/index.php/ ... v-eurozone" onclick="window.open(this.href);return false;

Zaujimave zdroje co poznam su:

Zdroje:

http://zertifikateakademie.ubs.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Asi najlepsie vysvetlenie danej problematiky. Je to interaktivne -- videa, hry a pod. Je v tom sice trochu marketingu, ale da sa to zvladnut.

http://www.derivat.sk/index.php?PageID=543" onclick="window.open(this.href);return false; Zaujimavy clanok o tom, ako banka vytvara certifikaty -- ako sa hedguje a pod.

http://www.zertifikatejournal.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; Stranka zaoberajuca sa iba certifikatmi. Teraz je tam toho tusim menej ako kedysi, lebo z toho spravili nejaky casopis, ci co. Ale mozno sa tam nieco zaujimaveho da najst.

Plus potom prospekty jednotlivych emitentov. Ale to su vsetko veci popisujuce hlavne ako tie produkty funguju a ako do nich investovat -- o ich tradingu tam toho moc nenajdes.

[jogo]

Kiliman: Na KO certifikaty som isiel asi rok,kym som presiel na CFD(je to lacnejsie). Takze budem tomu rozumiet.
Mal by si udat velkost pozicie voci uctu. Za kolko % uctu si nakupil ten KO certifikat? To len,aby som mohol sledovat tvoj Money Management. (viem,ze to nie je zivy obchod,ale pre poriadok by si to mal udat)

Pozeram,ze tvoje indikatory signalizuju dalsi pokles na trhu.Tiez uz zacinam zvazovat,ci nenastava obrat trendu a ci nemam nasadit shorty.

Jugg,ake ocakavas vysledky v tomto stvrtroku?
Minuly stvrtrok si dobre odhadol.

[kiliman]

to Lobista:
diky, pozriem, prave od zertifikatejournal mi uz roky co 1T posielaju mailom nove cislo...ani to uz necitam sa priznam...tiez lajdacky pristup,hm...polepsim sa, ale sleduj vsetko ked tlaci cas a aj hlava je daka prepchata

[osamely chodec]

Jogo, preco si myslis, ze by mal nastat obrat trendu.To usudzujes z EMA 30?

[jogo]

Jogo, preco si myslis, ze by mal nastat obrat trendu.To usudzujes z EMA 30?

Kocinavi: Lebo sme sa dostali na najvyssi vrchol po velkom prepade v oktobri 2008.Po jeho prekonani je uz technicky cesta otvorena na rast k urovniam zo septembra 2008).
Ale ako som uz davnejsie pisal,obraty trendu uz nehladam,tak chystam na zajtra nejaky long,ale to uvidim az rano,ked pojdem do prace,kde ho nastavim a ci ho vobec nastavim.(posudim podla japonskych trhov)

[kiliman]

Len postreh:
toto je 6M chod kurzu striebra a zlata. Velmi sa podobaju, to sa da cakat.
Ale vsimnite ze stribro ma rozdiel medzi min/max 48%, zlato jen 18%...napada vas nieco?

SIGO.gif (17.21 KiB) 14017 zobrazení

[jogo]

Mna nic nenapada.

[kiliman]

nazor moj na SI/GC, bez overenia zatial
-trafit sa do OK smeru na striebre cimkolvek napr.aj tymi "mojimi" derivatami ci klasickymi opciami dalo by sa z toho teor."vyzmykat" viac efektu ako zo zlata?
(islo by to myslim asi tak, ze sa porovna chod mojich KOC derivatov o +/- rovnakej omege=efektivna paka=delta x hebel)...
-zaujimavo by tu vyliezol klasicky opcny IronCondor, napr.
uvaha: u coho by mal viac %ne roztiahnute kridla pri zhruba rovnakom efekte?

[osamely chodec]

ten spred je uleteny, ale on je uz od polovice 2008. Ja by som ocakaval navrat k normalite, zlato short a striebro long. Z toho grafu to nevidno treba dlhsie obdobie.Toto ale tvrdim len na zaklade jedneho grafu, bolo by potrebne urobit fundamentalnu a TA pre obidvoch zvlast. Co vidis ty?

[JUGGLER]

Kiliman: OK. dík. Tak som si to predstavoval. Držím palce.

[JUGGLER]

Jugg,ake ocakavas vysledky v tomto stvrtroku?
Minuly stvrtrok si dobre odhadol.

Dobré.
Ale čo bolo dobré minule, to na ďalší optimizmus už nemusí stačiť.
Podrobnejšie sa rozpisujem v novom (dvoj)mesačníku:

http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=1897" onclick="window.open(this.href);return false;

[kiliman]

TEORIA:
kontrakt kava dec 2009, pozri tie krasne kopce a trendovanie.
Pod cim vatsim uhlom krizia 4kratke priemery dlhy 34D, tym vatsi "prierazovy impuls" a sanca ze to este chvilu vydrzi. Zdanlivo az velmi oneskorene, ale pozrite ze i z toho by slo nieco "vyvarit". Vzdy so stoplossom!
Dole viz slowstochastik: az ked sa zjavia zelene/cervene rybniky, zkus chytit daku rybu. MACD nad tym zatial bez komentara. Kdo robi TA toto urcite pozna, podobne obrazky si kazdy moze nastavit na svoje vlastne oko.

kava-12-2009.gif (65.4 KiB) 13872 zobrazení

[jonatanus]

PRAX:
ani jeden z tych indikatorov co tam spominas nefunguje (backtestovane na akciach)

[kiliman]

to jonatanus:
tak zkus ine ci si tieto uprav na svoje oko, od toho to je stavitelne, indikatorov/oscilatorov TA uz su stovky.
Pozn: Vyzen 30ludi na namestie aby urobili fotku - kazdy nieco insie vyfoti a to su vsetci na jednom mieste.

[kiliman]

to jonatanus:
ano, suhlas, ani u akcii ale nie je mozne zovseobecnovat.
tu je priklad CocaCola za 12M: nic moc, ked priemery lezu po sebe nic nekonat. Indiferntna, necitatelna, bocna oblast.
Az sa odlepia pod OK uhlom a vznikne medzera, mozno skusit. Viz posledny obchod: stale ale v pozicii, priemery su od seba odlepene. Mozno nastavit ProfitTaking - opat zvolit OK metodu a co chcem: krizenie priem.moze byt oneskorene a zoberie tak cast -aj dost podstatnu - zisku.

[kiliman]

to jonatanus:
Postreh: je dobre sledovat 2timeframe = kratsi 1D a dlhsi 1W=7D=1tyzden.
Preco?
Najma pre dlhodobych invest do akcii - 1titul sa da robit long/short
viz CocaCola:
hore graf timefr 1D = priemery lezu casto po sebe, tazko sa sleduju, priklad BAC teraz
Na dlhsom timefr 1W=7D sa od seba odlepuju podstatne zretelnejsie.
Pozor:
ako tu vidiet vystupovat stejnou metodou je zle, mozny zisk sa podst zmensi.

Toto je stale pitvana len 1 mozna metoda!

KK-1.gif (26.48 KiB) 13787 zobrazení

[kiliman]

...a uvazovanie u tohto CocaCola pripadu.
Nic pre profikov - kto sa hlada mozny navod!
velmi hrube chytanie profitu, ale stale je to profit!
stale metoda krizenia priemerov + stanovenie stoplossu 5%

[robopol]

Väčšina indikátorov (postavených na kĺzavých priemerov) dobre funguje pokiaľ je vývoj rozvlnený (dlhšie úseky trendových úsekov).

naopak v oscilujúcich pásmach (pohyb do strany) strácaju funkčnosť. Preto je vhodné použiť trendové linky ako filter takých oscilujúcich pásiem.

[kiliman]

forex par EURO/YEN pomocou derivatov

graf 6M. Derivaty na forexpary vedia byt velmi "vyzivne". Tu ukazka KO certifikatov call/put.
KO = Knock Out (pokial kurz podkladu sa dotkne KO hranice derivat na trhu konci, nasa invest=00,00 = bezcenna +/-

euroyen.gif (53.88 KiB) 13713 zobrazení

[JUGGLER]

Vysoko odborný obsah, Kiliman.
Som rád, že môžem vidieť takú sofistikovanú TA a ďakujem bohu, že som so svojím sedliackým rozumom a odporom k TA a opciám profitabilný.

Chcem sa ťa opýtať jednu vec.
Si len čisto technický trejder (berieš do úvahy len TA), alebo sa trápiš niekedy aj nad fundamentami, psychológiou trhu, logikou trejdu a pod.?

[Coudy]

Páči sa mi, keď sa niekto snaží ako ty Kiliman, takže super!
Mám len jednu malú pripomienku, na môj vkus je tu príliš mnoho MA čiar (EMA, SMA, WMA)...

[osamely chodec]

Ahoj Kiliman
tie ukazky su pekne spravene, len mam jednu pripomienku, ak vidis pravu stranu grafu, je parada pouzit indikator.Prosim ta skus to aj v realnom trejde, pretoze ja si to len myslim ale Williams to aj dokazuje na velkej studii, ze pouzivanie krizenia klzavych priemerov nie je profitabilna metoda.

[peter.cmorej]

fakt super, dobre citanie

PRAX:
ani jeden z tych indikatorov co tam spominas nefunguje (backtestovane na akciach)

mozno chybne uvazovanie, ale mne sa zda, ze nie je mozne vylucit, ze aj ked jednotlive indikatory samostatne nefunguju, v skupinkach, tz. pri vhodnej kombinacii fungovat mozu, hm ?

[Coudy]

Treba sa vykasľať na všetky indikátory a pozornosť sústrediť na money management, position sizing, reward risk --> expectancy. Sledovať price, volume, support, resistance a trend.

[Pette]

Coudy - skvele povedane.

Trh sa neda oklamat, trader sa len musi zviest s tym, co sa deje. Neprerobit, ked sa pomyli a zarobit, ked sa mu dari.

[jan]

Coudy, velmi podobne to robim aj ja.
Tiez nejdem do ziadnych velkych detailov v TA a komplikovanych indikatorov.
Sustredim sa na obchodovanie extremnych cenovych pobyhov po bezvyznamnych a kurzotvornych spravach podla objemu, ceny, suportov a rezistencii.
A na kratkodobe velke cenove odchylky u jednotlivych akcii v ramci jednotlivych sektorov.
K tomu zodpovedajuci money management a position sizing.
Ale rad si pozriem aj ine styly obchodovania.

[kiliman]

k indikátorom/oscilatorom tech.analyzy:

nemam vobec pocit ze by ktorykolvek z nich bol komplikovany.
Komplikacia podla mojho nastava vtedy, ted se kombinuju tak, ze stracaju prehladnost prave vo svojej kombinacii a nastaveni.
Zlou kombinaciou ci nastavenim moze vzniknut totalny gulas, dokonca tak protirecivy, ze jeho autora od ochodovania totalne odbura...TAKTO NIE, na toto tech.analyza nie je. Je o tom, aby si kazdy to vybrane tak upravil na svoje oko, ze sa v tom sam vie zorientovat a je mu to k uzitku.
Priklad:
tie ukazatele TA ktore zatial uzivam v grafoch nemam skoro sancu tu jednoducho popisat preco akurat takto su zvolene. (keby som to povedal byste si poklepalina celo Mnohym sa mozu zdat totalne IDIOTSKE, ale podstatne je ze pra mna +/- funguju. Kazdy si tak zvol a nastav svoje vlastne TA presne na svoje oko. Jedno ktore a ako nstav., = pokial ti to ale nic nehovori je zle a treba inac ci TA si vobec nevsimat. Kto ma vyhrady k TA je to to iste ako keby sa maliara niekdo pytal preco listie namaloval modre. ZLE - on to vidi modre, tak je to tak. Fertig. To iste tech.analyza: najviac ju kritizuju ti, ktori bud vobec nevedia o co ide alebo svoju TA maju urobenu tak, ze pre nich nema ziadnu hodnotu = vypovedaciu hodn.
TA mi pomaha vliezt do pozicie: jedno ci long/short.
Aby som do pozicie vliezol, TA by mala byt tam kde som si ja sam zvolil ze ma byt.
Ked tak nie je, nerobim nic, cakam.
TA vie velmi dobre tradera uvolnit ad "cito" ci "psycho stresu" tym ze presne ukaze "teraz tam vlez". Ked ukaze "vylez" tak koniec: vobec necakam ani nestracam cas uvahami "ved este nie, pockam"
NIC SA NA BURZE NEMUSI A KED SA STANE TAK CASTO TAM KDE TO NECAKAME.

[kiliman]

Postreh ku grafu hore = Euro/Yen forex paru:

vsimli ste si na tom grafe oblasti, v ktorych kebyste kupili naraz call aj put derivat = zdanlivo totalny nezmysel, ze aj tak velmi dobre od isteho bodu zarobite?
Je to mozne, a vdaka tomu, ze na call ci put nemoe strati viav ako 100% = vsetko!
Naopak na strane ziskovej derivat vie zarobit viac ako 100%, cize ZTRATU z toho prveho PREBIJE[/color]

Zaujemca schvalne si pozri kde sa to stane, ako dlho to trva=na akej zmene kurzu podkladu.
Velmi poucne pre tych, ktori tazko zvazuju smer: pojdem hore? a ci dolu? Neviem stale...
Tak chod naraz hore aj dole, nieco z toho bude OK!
Viac k tomuto dodam inde, az tak velmi jednoduche tonieje

[Lance]

Treba sa vykasľať na všetky indikátory a pozornosť sústrediť na money management, position sizing, reward risk --> expectancy. Sledovať price, volume, support, resistance a trend.

Coudy suhlasim s tebou,tiez neviem prist indikatorom na chut,ale pekne je to zakreslene v grafe.

[jogo]

Kiliman: Ked som asi pred rokom obchodoval KO-certifikaty na eurusd,tak sa mi zda,ze tam bol strasny spred 7 pipsov + poplatky brokerovi.
Preto som presiel k cfd,kde mam spred 2 pipsy a ziaden poplatok.

[kiliman]

obchod 1.1 = prve hodnotenie otvorenej pozicie a zposob uvazovania na detailnom grafe
vid hore 1.0 start, ide i call KOC na HOmeDepot
hodnotenie: OK ale nic moc, uvidime dalej

pozor na zadavanie StopLossu = v hlave? natvrdo do trhu? keby ano tak na tej pociatocnej ceste SHORT sme vonku pri tom skoku hore skoro isto.
TIP ako na StopLoss: vzdy aspom na papieri, v hlave!!!
mam uz nahanobeny OK zisk? co ten skok hore v auguste? obetujem zisk a idem von? pockam ze TO pojde dalej OK?...fajn, vyslo dalej = OK

[kiliman]

to jogobela:
CFD ok, je tu len davam toto vsetko ako priklad, tieto grafy mi vezmu najmenej casu ich pripravit, snad niekomu ukazu navod a sposob uvazovania
kazdy uvazuje sam a za seba!

[kiliman]

obchod 1.1 call KOC na Home Depot
ukazka tedy short/long: na uzle=krizenie 4priemerov? lebo az na potvrdeni smeru = 4kratke priemery idu pod/nad priemer 30D?
jedna vec a kolko moznosti uz...

[JUGGLER]

Kiliman: súhlasím, že tvoja TA a jej nastavenie je tvoj systém.
Či to nefunguje podla Williamsa, alebo nefunguje podľa bactestov, alebo nefunguje inému trejderovi - to ma nezaujíma, dôležité je aby to fungovalo tebe.
Keď ti to dáva štatistickú výhodu (edge) a confidence, tak ostatné je už vecou riadenia rizika.

Len stále neviem, či tie PRÍKLADY ty reálne trejdíš, alebo nám len ukazuješ AKO SA DÁ TREJDIŤ.

Si reálne v call KOC na HD? Alebo to je len príklad?

[kiliman]

to Juggler:
ano, som tam

[Lance]

Ahoj Kilman
kukam na ten posledny graf,k tomu shortu neviem ,potreboval by som troska dlhsi graf,ale k tomu longu ja by som vstupil uz po prvom PB a sl hodil tesne pod L/L toho up trendu t.j.hned pod najnizsiu hodnotu PB,no a snazil by som sa kupit za nizsiu cenu cize by som zliezol na nejaky nizsi TF.Inak ak som napisal hovadinu,tak sa ospravldenujem,len sa ucim a to je len moj nazor a za dalsie musel by som tam mat nahod. svieckovy graf:)))viacej mi sedi:),Z tvojho grafu ty vlastne vstupujes v PB do pozicie,ci uz short ,ale aj long.Kde davas SL?Inak sorry ak to bolo uz niekde vysvetlene urcite prejdem cele tvoje vlakno,len teraz nestiham.S niecim podobnym,myslim systemom som sa uz niekde stretol,neskusal som to ,len som to niekde videl.Inak velmi pekne zakreslene a vysvetlene.Ako velmi je robustny ten system?Robis len na jednom TF?pripadne ak nie,tak prisposobujes hodnotu ema's,sma's?Nemas pocit,ze stracas vhodne pozicie na vstup?