Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
- Príspevky: 54
- Dátum registrácie: St 03 04, 2013 6:02 pm
Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Ahojte,
predstavím scenár :
Investujem/požičiavam USD (variabilný výnos na úrovni 15-20% ročne).
Ale chcem sa chrániť voči menovému rozdielu EUR/USD - už ma to viackrát pekne spálilo.
Aký nástroj je najjednoduchší a najlacnejší? Aktuálne som registrovaný u FIO, LYNXBROKER, Degiro a XTB(z mladosti a naivity )
Uvažujem nad :
1. menovými opciami -
nevýhoda : zdá sa že ich veľa brokerov neponúka a netuším aké by boli prémium
nevýhoda : v opciách som celkom lama, ale predpokladám že stratégia by bola kúpiť call options EUR/USD so strike na cene na akej by som robil zámenu pre investíciu z EUR do USD? Ak by šlo o 100k USD tak predpokladám že teda 1 CALL opciu EUR/USD (ak je teda veľkosť 1 kontraktu pri FX opciach 100 000 jednotiek na rozidle od akciovych 100 jednotiek)
výhoda : nie je potrebné rozdeliť livkidita na 50:50 (teda ak investujem/požičiavam 100k USD tak za opcie zaplatím len prémium povedzme 1k- neviem ake su aktualne sadzby)
výhoda : lacnejšie ako ETF? ,
2. ETF napr LEUR - WT LONG EUR SHORT USD
nevýhoda : potrebujem rozdeliť kapitál v podstate na polovicku ak chcem 100k USD investovať potrebujem 100k investovať do ETF LEUR
nevýhoda : poplatok 0,39% ročne
Čo by ste mi poradili vy? Kde obchodovať menové opcie alebo aký iný spôsob využiť aby nepotreboval na ochranu vkladu veľký cash a zaroven bol bezpecny a lacny?
predstavím scenár :
Investujem/požičiavam USD (variabilný výnos na úrovni 15-20% ročne).
Ale chcem sa chrániť voči menovému rozdielu EUR/USD - už ma to viackrát pekne spálilo.
Aký nástroj je najjednoduchší a najlacnejší? Aktuálne som registrovaný u FIO, LYNXBROKER, Degiro a XTB(z mladosti a naivity )
Uvažujem nad :
1. menovými opciami -
nevýhoda : zdá sa že ich veľa brokerov neponúka a netuším aké by boli prémium
nevýhoda : v opciách som celkom lama, ale predpokladám že stratégia by bola kúpiť call options EUR/USD so strike na cene na akej by som robil zámenu pre investíciu z EUR do USD? Ak by šlo o 100k USD tak predpokladám že teda 1 CALL opciu EUR/USD (ak je teda veľkosť 1 kontraktu pri FX opciach 100 000 jednotiek na rozidle od akciovych 100 jednotiek)
výhoda : nie je potrebné rozdeliť livkidita na 50:50 (teda ak investujem/požičiavam 100k USD tak za opcie zaplatím len prémium povedzme 1k- neviem ake su aktualne sadzby)
výhoda : lacnejšie ako ETF? ,
2. ETF napr LEUR - WT LONG EUR SHORT USD
nevýhoda : potrebujem rozdeliť kapitál v podstate na polovicku ak chcem 100k USD investovať potrebujem 100k investovať do ETF LEUR
nevýhoda : poplatok 0,39% ročne
Čo by ste mi poradili vy? Kde obchodovať menové opcie alebo aký iný spôsob využiť aby nepotreboval na ochranu vkladu veľký cash a zaroven bol bezpecny a lacny?
- osamely chodec
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 3904
- Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 362 times
- Kontaktovať používateľa:
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Na obchodovani s NG nie som ziskovy.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Na obchodovani s NG nie som ziskovy.
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 2875
- Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 119 times
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Na urovni jednotlivca je hedzovanie drahe a v pripade menoveho zisku zbytocne.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
-
- Active Member
- Príspevky: 139
- Dátum registrácie: Ne 04 12, 2022 10:37 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
to iste si myslim aj ja, ak som na zaciatku roku mal investicu v usd, a pri tom som clovek co plati eurami-zijeme v erovom spolocestve, tak by mi investicia musela zarobitv 10% v usd , aby som bol prakticky na nule.
sedliacky rozum mi este dava moznost, ze ked je kurz eur/usd, nad 1,25, poslat eura na dolarovy ucet pri konverzii 0.5%poplatku, ked je kurz pod 1,05 poslat si dolare domov na eurovy ucet , , aj bez jedineho obchodu vykonaneneho mam slabych 20% doma - to je jedine rozumne riesenie co ma stoji najmenej.a pomerne jednoduche na realizaciu.,
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1299
- Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 231 times
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Ako napisal chodec najlepsie to je cez futky.
Spocitalal som pred nejakym casom kolko by stal ten hedging cez futky 6E a rolovanie 4x rocne. Stiahol som historicke data z IB a vychadza mi to 1.5 - 2.5% p.a. rolovanie + spread + poplatky p.a.
Uplne najhrubsi odhad sa da spravit ako aktualny rozdiel ceny 2 najblizsich futiek x 4 + spread + poplatky.
Spocitalal som pred nejakym casom kolko by stal ten hedging cez futky 6E a rolovanie 4x rocne. Stiahol som historicke data z IB a vychadza mi to 1.5 - 2.5% p.a. rolovanie + spread + poplatky p.a.
Uplne najhrubsi odhad sa da spravit ako aktualny rozdiel ceny 2 najblizsich futiek x 4 + spread + poplatky.
-
- Príspevky: 54
- Dátum registrácie: St 03 04, 2013 6:02 pm
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Ďakujem páni
@adnre @osamely chodec
tie micro futures vyzerajú zaujímavo, aj poplatkovo dostupne
Nevyznám sa v nich až tak ale návod čo pastol chodec mi toršku pomohol
Len pre sumarizáciu
Ak by som chcel teda zabezpečiť ochranu pred poklesom dolára ( na investícii 100K USD)
1.Nakúpil by som 10 kontraktov EUR/USD - BUY EMicro EUR USD(M6E)
2. Viem si aktivovať automatický rollover?
3. Kde to obchodovať na lynxe som to našiel ale zdá sa že sa to tam neobchoduje https://www.lynx-trader.com/plus/#/instrument/58608129
@adnre @osamely chodec
tie micro futures vyzerajú zaujímavo, aj poplatkovo dostupne
Nevyznám sa v nich až tak ale návod čo pastol chodec mi toršku pomohol
Len pre sumarizáciu
Ak by som chcel teda zabezpečiť ochranu pred poklesom dolára ( na investícii 100K USD)
1.Nakúpil by som 10 kontraktov EUR/USD - BUY EMicro EUR USD(M6E)
2. Viem si aktivovať automatický rollover?
3. Kde to obchodovať na lynxe som to našiel ale zdá sa že sa to tam neobchoduje https://www.lynx-trader.com/plus/#/instrument/58608129
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1299
- Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 231 times
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
1. Ked mas vacsiu poziciu oplati sa ist cez vacsie futky byva tam o nieco mensi spread. Cize E7 + zbytok cez M6E. Keby este vacsiu este je 6E kontrakt.
2. Tusim som niekde cital, ze sa to da - kupis/predas continuouse futku v TWS. Ale mali s tym zle skusenosti, takze odporucali to robit rucne. Stracas kontrolu nad tym rolovanim, co ta moze stat nejake desatiny navyse. Vies ist cez LMT order a pockat si na lepsiu cenu.
3. Lynx nemam, ale predpokladam, ze v TWS to urcite bude. Mozno budes musiet poziadat o prava obchodovat tie futky, ak ich uz nemas.
2. Tusim som niekde cital, ze sa to da - kupis/predas continuouse futku v TWS. Ale mali s tym zle skusenosti, takze odporucali to robit rucne. Stracas kontrolu nad tym rolovanim, co ta moze stat nejake desatiny navyse. Vies ist cez LMT order a pockat si na lepsiu cenu.
3. Lynx nemam, ale predpokladam, ze v TWS to urcite bude. Mozno budes musiet poziadat o prava obchodovat tie futky, ak ich uz nemas.
-
- Príspevky: 54
- Dátum registrácie: St 03 04, 2013 6:02 pm
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Inak sa ale asi zaste dostávam ku cash flow problemu
Ak chcem investovat/poziciavat 100k USD a chcem sa hranit voci oslabeniu USD cez futures, ci uz mirko alebo klasicke tak musim mat dalsich 100k USD na ucte aby som za nich nakupil futures.
U opcii to dokazem len za hodnotu premium nie? Co mozem byt max v jednotkach % nie?
Ak chcem investovat/poziciavat 100k USD a chcem sa hranit voci oslabeniu USD cez futures, ci uz mirko alebo klasicke tak musim mat dalsich 100k USD na ucte aby som za nich nakupil futures.
U opcii to dokazem len za hodnotu premium nie? Co mozem byt max v jednotkach % nie?
-
- Príspevky: 54
- Dátum registrácie: St 03 04, 2013 6:02 pm
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Neviem no ak pozrieme na rok 2008 kde sme na EUR/USD skoro 1.5 (ano viem ze to bolo extremne obdobie ale kto vie co bude zajtra) a dnes sme na 1.1 tak tam je stale povedzme potencial stratit 30-40% na menovom kurze.
Preto hladam riesenie.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1299
- Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 231 times
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Maintenance Margin je pre M6E len 640 USD, initial 800 USD. cize 5.33 resp. 6.66%. To je hlavna vyhoda futiek, velka paka "zadarmo", teda za cenu rolovania.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15998
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1100 times
- Been thanked: 1461 times
Re: Ako najjednoduchšie a najlacnejšie hedgovať investíciu v USD?
Písal som odpoveď a zmrzlo mi to. Nechce sa mi to písať ešte raz, ale doložím to scanom, ktorý som si rýchlo urobil.prepinakos napísal: ↑Ut 16 05, 2023 12:42 pm Neviem no ak pozrieme na rok 2008 kde sme na EUR/USD skoro 1.5 (ano viem ze to bolo extremne obdobie ale kto vie co bude zajtra) a dnes sme na 1.1 tak tam je stale povedzme potencial stratit 30-40% na menovom kurze.
Preto hladam riesenie.
Dám to aj do hitparády. Totiž od začiatku Hitparády uplynulo viac ako 7 rokov a všimnite si, že výnos ETF USA v USD je
práve teraz rovnaký ako v EUR. Takže kurz je teraz rovnaký ako pred 7 rokmi.
A tak ma napadlo urobiť porovnanie ETF USA v USD, EUR i EUR HEDGED:
ETF USA (EUR): +124,83% , +11,44% p.a..
ETF USA (USD) +124,58% , +11,11% p.a.
ETF USA EUR HEDGED: +88% , +9,1% p.a..
Zbytok analýzy len fotka (kliknutím sa zväčší):
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk