Holy Grail

[BGuru]

cot prepac guru, ale musim sa smiat.. a holy grail na daytrading je level2 ne?

a na pocasie je najlepsia rosnicka.

Nedavno som ti pisal toto:
"Ak mas cosi povedat k market-timingu kludne pis, ak nemas k teme ani cent tak radsej mlc a nechytaj sa za slovicka. Reagovat budem uz len na tvoje prispevky k market-timingu, ostatne vylevy tvojho ega su pre mna od tejto chvile nepovsimnutia hodne."

Takze ak mame nieco konstruktivne, tak sem s tym, ak nie tak radsej pomlcim, tak to zvykne robit priemerne inteligentny homo sapiens.

P.S. Zda sa, ze cot aj level2 su pre teba spanielska dedina. Nevadi este par rokov a naucis sa pouzivat snad aj to. Kedysi davno ked moreplavci doniesli z ameriky do europy zemiaky, tiez najskor ludia jedli to zelene co rastie hore a az potom to co narastlo v zemi

[ricmund]

Myslím doktore, že pokud tady neukážeš něco ze života tzn. nějaký den D kdy se trh otáčí a je jedno jakým směrem, tak tě tady bude Jonatanus trhat právem a rovnou ti napíšu, že i pokud se ti to podaří jednou tak je to málo (nemusíš se bát nikdo podle tebe stejně nebude nakupovat nebo prodávat min. pokud to nepředvedeš několikrát po sobě )

[jonatanus]

Takze ak mame nieco konstruktivne, tak sem s tym, ak nie tak radsej pomlcim, tak to zvykne robit priemerne inteligentny homo sapiens.

ja som hlupacik, takze snad mam nato pravo.. ale ty sa radsej pozri kde boli "smart money" pocas bull marketu v roku 2006, no asi nakupovali mimozemstania ...

no ja sa snad popukam od smiechu.. taketo dobre utajene informacie asi jak gatky paris hilton, co napadne aj toho najvacsieho idiota (teda ne, najvacsi idiot si mysli ze ma holy grail hned jak uvidi level2, na cot narazi az potom)....

no guru.. mal si byt racej ticho, to by sme mohli aspon pochybovat.. teraz uz neni o com

[BGuru]

ricmund:
s tym problem ja vobec nemam.
trhat pravom ci nepravom moze kto chce koho chce, nas obchodny ucet nam ukazuje ako na tom sme a nie to do koho a kolkokrat sa budeme navazat do inych na fore, na tom sa urcite zhodneme

[Ferin007]

No, já myslím, že tady nemáte vůbec žádný právo BGurua takle trhat! Vůbec nic o tom jeho systému nevíte. A i kdyby, a byl vedle jak ta jedle, tak nevím, co si tady těma hloupýma poznámkama dokážete?!?!

[BGuru]

ale ty sa radsej pozri kde boli "smart money" pocas bull marketu v roku 2006, no asi nakupovali mimozemstania ...

V roku 2006 nakupili rocne minimum presne v juni 2006 a dokupovali pocas augusta 2006.
A co robil bezny newyorsky taxikar Joe
Az do polovice novembra 2006 nevedel co sa deje a dovtedy predaval. Az od novembra priblizne do januara 2007 zacal nakupovat. Samozrejme predal pri pade v marci 2007. Presne vtedy ked smart money zacali nakupovat a budovat dlhe pozicie. Tie pocas roka 2007 zmensili iba na jeden jediny mesiac, inak boli stale tazko v dlhych.

Graf si najdi a pozri sam.

Na tvoje ostatne infantilnosti reagovat nemienim, nevychovali ma v 5tej cenovej ...

[jonatanus]

bguru ferin ma pravdu a aj ked je smiech zdravy, nemalo by sa to prehanat. prepac ze som sa ti smial, uz budem tuto temu ignorovat. (snad to vydrzim)

[BGuru]

Netvrdim a ani som netvrdil, ze COT je ten najlepsi a najspolahlivejsi market-timing nastroj. (Poznam aj daleko lepsie a ucinnejsie). Ale je velmi dolezite prihliadat nan. Preco? Lebo v nom vidime odkryty umysel vsetkych skupin na trhu a tou najvplyvnejsou su prave commercials. Su to prave ti ktori zaistuju svoje mega-pozicie a udrzuju trend hore alebo dole, pretoze ovladaju vacsinu nevysporiadanych kontraktov na trhu - open interest.

V grafe nazorne vidime v ktorych miestach sa dostavala tato skupina do extremov a co robil trh. Boli to pekelne dobre miesta na nakup. Je dovod pochybovat o COT reporte?
Nie je!
Lenze samotny COT report nestaci, treba ho aj vediet pouzivat
To je rada pre tych, ktori by sa ho snazili spochybnovat. Pokial niekto nevidi zmysel COT reportu, nech si polozi otazku, preco by regulacny organ tyzden co tyzden pracne zbieral data od vsetkych ucastnikov trhu a robil z toho report za kazdu komoditu uz celych 80 rokov?



K COT reportu sme sa dostali len okrajovo ked sme sa tuna zacali bavit o tom, kde ktora skupina bola pred padom v roku 2000 a bola poziadavka zverejnit kde boli "smart" v bull markete pocas roka 2006.
Je velmi dolezite chapat ulohu commercials na trhu, sposob akym na trh vstupuju a za akym ucelom.

Velmi zaujimava situacia nam vznikla v roku 2007, kde commercials su extremne v dlhych asi 3/4 roka a dlhymi poziciami kontroluju priblizne 71-72% open interestu. Toto dokaze vyustit aj do toho, ze vedia lahko spustit mensiu korekciu dole (bear trap), ale z dlhodobeho hladiska to mozno povazovat za slusny mega-setup na dlhu stranu.
Po silnom rastovom roku jul 2006 - oktober 2007 je mozne, ze zazijeme rok mensich korekcii podobne ake boli v roku 2004.

Na pripadne dna pre vyborny nakup vcas upozornim.

[Ferin007]

Ještě by mě zajímalo, estli ta tvá teorie funguje i naopak. Určovat vrchol pro prodej. Nemyslím lokální vrchol, ale skutečný vrchol před výraznou korekcí, příp. medvědím trhem. Bez toho, že by existovaly jakýkoliv náznaky něčeho takovýho.

[BGuru]

Ferin:

O par prispevkov hore mas graf co sme mali moznost vidiet pred jednym z najvacsich medvedich trhoch a na jeho samotnom zaciatku.
Daju sa chytat aj vyznamnejsie vrcholy ale nalada ludi je ina v stave strachu ako v stave spokojnosti. Ked sa niekto boji je to na nom vidiet dalerko lahsie - ked sa trh boji je to vidiet zretelnejsie ako ked je spokojny s rastom.
Takze urcovat lokalne maxima nie je uplne jednoduche a podla mna ani potrebne.

Zisky treba vyberat podla dosiahnuteho profitu a nesnazit sa trafit kazdy mensi vrchol pod domnienkou, ze musim z trhu dostat vsetko.

Takze ak to zhrniem: zacinajuci medvedi trh sa da rozpoznat skor ako lokalne vrcholy.

[Ferin007]

Dík. Právě o to mě šlo, že nálada na trhu (nemyslím +/-, ale "technicky") je úplně jiná před blížícím se pádem, než před blížící se rally.
Jestli jsem to teda pochopil dobře, se svoji metodou dokážeš stejně dobře určit blížícího se medvěda, jako blížícího se býka. OK.

[Coudy]

to BGuru.

Pekné príspevky a aj pekné grafy. Má to niečo do seba.

V akom programe sú tie grafy robené?

[Coudy]

V akom programe sú tie grafy robené?

Už to mám.

http://www.timingcharts.com/index.php

[BGuru]

Coudy

ano, tieto som sfotil odtial.
Niekedy mu to vsak ide pomaly, niekedy vobec. Preto lepsie je si stiahnut reporty do excelu a nakrmit do grafu. Vacsina chart programov by to mala bez problemov zvladnut.

[BGuru]

Maly priklad jedneho z najvacsich rastov psenice:

Na grafe vidno miesto kde trh zastavil pokles v roku 2004 a zacal rast. Tiez vidime kde boli v tom case commercials, teda ti ktori maju ku komodite najblizsie /pestovatelia, spracovatelia atd./
Commercials nie su ti ktori zarabaju na trhu, ale ti ktori trh vyuzivaju na presuvanie rizika z poklesu/vzostupu cien na cash trhu. Zaroven kontroluju vacsinu z open interestu teda z nedoriesenych otvorenych kontraktov.
Ovplyvnuju trend komodity do tej strany do ktorej potrebuju samotnu cash komoditu predavat alebo kupovat.
Nepracuju s kratkym casovym usekom ale pracuju so sezonou.
Je dobre prihliadat na ich aktivitu hlavne v extremoch.
Ich aktivita sa casto ukazuje hlavne v odbodi zatvy a kratko pred nou, kedy sa daju robit prve prognozy urody.

Potencialny zisk z takehoto obrovskeho rastu je pri jednom kontrakte asi 30tisic USD.
1bod = $50 na kontrakt.

Hovoril som nedavno aj s jednym obchodnikom s fyzickou psenicou, ktory mi prezradil, ze aj napriek slabym vynosom na hektar sa mnoho polnohospodarov vdaka takto vysokym cenam zahojilo.

[Coudy]

Perfektne pripravené. Zasa som snáď o niečo múdrejší. Tvoja snaha sa cení. Díky.

[dotoho]

dobreee !

Teraz by uz len potesilo, dat sem nejaky novo otvoreny live obchod

[BGuru]

Dotoho:
Vsetko pride, treba si pockat.
Niekto sa tuna nedavno snazil tvrdit ake primitivne bolo chytat dna za posleny rok. Vraj na to staci cca 9-10% korekcia. Tak prepodkladam, ze je uz po vcerajsku nakupene.
Podla mojej metody urcenia "bezpecneho dna" zatial tato situacia nenastala z coho usudzujem, ze poklesy mozu ist bezproblemov este nizsie. Nedavno som pisal aka situacia moze nastat a ze mozno ocakavat korekciu pri sucasnom "rozlozeni sil". Pre istotu to sem vlozim:

Velmi zaujimava situacia nam vznikla v roku 2007, kde commercials su extremne v dlhych asi 3/4 roka a dlhymi poziciami kontroluju priblizne 71-72% open interestu. Toto dokaze vyustit aj do toho, ze vedia lahko spustit mensiu korekciu dole (bear trap), ale z dlhodobeho hladiska to mozno povazovat za slusny mega-setup na dlhu stranu.
Po silnom rastovom roku jul 2006 - oktober 2007 je mozne, ze zazijeme rok mensich korekcii podobne ake boli v roku 2004.

Cize ak to zhrniem: U mna zatial vsetko podla planu A prave v tom vidim silu market-timingu. Ak nastane situacia kratkodobeho alebo strednodobeho dna, dam sem urcite vediet. P.S. Intradene obchody sem moc nema vyznam vkladat.
Dobre obchody zelam.

[BGuru]

Takze 24.10. spominana predpokladana korekcia sa uskutocnila a Dow Jones oslabil odvtedy cca o 1000 bodov.
Pomaly ale isto sa dostavame do fazy kedy bude vcelku "bezpecne" postupne nakupovat. Situacia s poklesmi na indexoch nie je az taka vazna a ide o celkom usporiadane poklesy - zatial ziadna extremna panika.
Pedpokladam, ze v najblizsich 1-2 tyzdnoch by sa mohlo uskutocnit strednodobe dno a ponuknut vyhodny priestor na nakup. Ja uz postupne v najblizsich dnoch zacnem opatrne kumulovat aj malinko proti trendu a najviac zacnem nakupovat ked sa odrazime hore.

Trh tiez ponuka pri sucasnej volatilite vyborny priestor aj pre intraday obchody. Taketo obdobie sme tu uz skoro 3 roky nemali

[Coudy]

Takze 24.10. spominana predpokladana korekcia sa uskutocnila a Dow Jones oslabil odvtedy cca o 1000 bodov.
Pomaly ale isto sa dostavame do fazy kedy bude vcelku "bezpecne" postupne nakupovat. Situacia s poklesmi na indexoch nie je az taka vazna a ide o celkom usporiadane poklesy - zatial ziadna extremna panika.
Pedpokladam, ze v najblizsich 1-2 tyzdnoch by sa mohlo uskutocnit strednodobe dno a ponuknut vyhodny priestor na nakup. Ja uz postupne v najblizsich dnoch zacnem opatrne kumulovat aj malinko proti trendu a najviac zacnem nakupovat ked sa odrazime hore.

Trh tiez ponuka pri sucasnej volatilite vyborny priestor aj pre intraday obchody. Taketo obdobie sme tu uz skoro 3 roky nemali

Pomohol ti k tomuto rozhodnutiu nejako aj najnovsi COT report?

[BGuru]

Nie Coudy.

[Ferin007]

Tak tos mě potešil, já už líčil pasti na medvědy.

[BGuru]

Coudy,
Ale podla COT reportu ma vyborne nasliapnute Kukurica - Corn. Tam moze prist k peknej explozii hore.

[BGuru]

Male nepatrne dno sa nam uz zatial vytvorilo a trhy odrazili hore.
Pacil by sa mi scenar aby mesiac dnes uzavrel priblizne na tychto hodnotach SPX cca 1475. Potom pocas nasledujuceho mesiaca cim skor vyskusat potestovat este nizsie cca DJ 12000 a nadobro odrazit odtial hore.
Takto to vidim a s tymto priblizne ratam.
Ak sa tak nestane a pojdeme dalej hore tak nad 1490 zacnem prikupovat podstatne viacej ako mam teraz nakupene.

dobre obchody zelam.

[rambajs]

Zdravim,ja se rypal v COT reportech cca pred 2ma lety,ale rozumny obrazek,jsem si z nich nebyl sto vytvorit. Nekdy hedgeri skoupili trh pri malem poklesu,a trh stale pak divoce padal,nekdy zase sortovali,jak o zivot na samem dne. Rikal jsi ze si davas data do softu,tzn.ze si vypocet pozic delas sam?...Z nejakych stranek,co jsem sledovaval,pouzivali pro vypocet pozic jejich tvurci odlisne vzorecky. Ktery z nich je tedy ten spravny,jsem nejak nepochopil. Nakonec jsem to vzdal,a vcelku jsem to ignoroval. Hodlam se k tomu ale zase vratit,ku zpresneni nejakych pozic na dlouhych opcich,takze jsem se zacal zase rypat v tom,co jsem temer ignoroval...

[BGuru]

November sme zavreli nad 1475 co je pozitivne a v sulade so scenarom, s ktorym momentalne pracujem. Byci scenar je zatial z technickeho hladiska nedotknuty. Nizsie hodnoty indexov pocas decembra by na intra-month baze celkom potesili. Vsetko ponechavam tak ako som nacrtol hore. Vypredaje v zaciaktu tohto mesiaca by boli fajn na lacne nakupy. Keby nieco upresnim.

[Ferin007]

Myslím, že času na levný nákupy už bylo až až. Teď už by spíš bylo načase, aby ukázaly, že byly skutečně levný.

[rambajs]

Polozil jsem zde konkretni otazku,a zda se,ze se autorovi vlakna,se na ni nejak nechce odpoívidat.Inu budiz,nic se nedeje.Zahalen tajemstim,odchazim do ustrani:-D

[BGuru]

rambajs,
asi som ju len prehliadol.

Ano stiahnute excelovske data si potom zobrazujem v tradestation a pouzivam vlastny upraveny vypocet.

[BGuru]

Zatial vsetko podla planu. Prekonali sme 1490 na S&P500. Chcel som sice dokupovat dalsie objemy trosku nizsie ako som naznacoval ale nevadi, aj s tymto sa da existovat.
Dno sme zatial identifikovali vcas s presnostou na 2 dni a zatial rastieme.
Uvidime dokedy. December byva komplikovany mesiac. Velke fondy upratuju portfolia a pockame ci pride typicka januarova rally.

pekne obchody zelam.

[Ferin007]

Tak zatím klobouk dolů.

[ricmund]

Tak se na mě nezlobte, ale já nevim k čemu? Pan Guru tady někde píše, teď příjde obrat plus mínus? No cokoliv konkrétního. Pšenici jsem fakt nekontroloval a ani nebudu možná tak jablečný semínka, ale napsat, že se vytvořilo malé dno a jinde, že indexi ... nevim jak přesně to tam je a nechci ti vkládat do "úst" něco co jsi něřekl, ale opravdu nevim k čemu se ti tady gratuluje. Až napíšeš OPAKOVANĚ, že od toho a toho dne (tolerance 2-3 dny pro intraday obchodníka jako jsi ty je to kosmicky dlouhá doba )bude pokles nebo vzestup tak pak je k čemu gratulovat, ale tohle mi příjde jako neuvěřitelná diskuze tipu můj milý deníčku dneska jsem se ...

[Ferin007]

Myslím, že BGuru tady od začátku jasně psal, že jeho tipy jsou na long. Teda nic pro intradaydáře.

[BGuru]

Ricmund tuna nejde o gratulacie, ale o obchodovanie. Ja som zaobchodoval a prve nakupy som robil 23.11. 26.11. a nasledujuce dni. Dalsie nakupy som planoval dokupovat este nizsie, co sa zatial zial nepodarilo. Ked pozries lepsie do grafu tak zistis ze tam boli od casu kedy som zverejnil zamer nakupovat prave 3 zo styroch dni ktore vytvorili dno. Prikladam ti graf na koniec prispevku.
Neviem co s tym ma spolocne psenica a uz vobec neviem nic o jablcnych semienkach. Ak je to pokus o humor tak zrejme v nespravnej teme. Psenica hore bol len maly priklad na vyuzitie COT.

1. Ako vies ze som len intraday obchodnik? Miesas dve veci do jednej. Intraday obchody sem nedavam a ani nebudem, je to technicky nesikovne a nemam dojem, ze to tuna prekypuje ID obchodnikmi. Pozicne obchody vychadzajuce z mojej teorie o docasnom ci trvalom dne sem davat mozem a aj som tak spravil, a to pomerne presne, ale neviem preco do toho miesat intraday pohlad.

2. Ak si myslis, ze existuje na trhu alebo ak hladas na trhu niekoho co ti na den presne povie vtedy a vtedy sa to otoci hore alebo dole tak moja rada je prestat citat sci-fi ale precitat si daco o realnom obchodovani. Treba si uvedomit, ze pri megaobjemoch, ktore na trhu denne-tyzdenne mame sa trh sprava ako najvacsie lietadlo ake si vies predstavit, ktore sa nedokaze otacat na pate a pohybuje sa velmi opatrne a pomaly ci na zemi ci vo vzduchu.

3. Nemam problem opakovane tuna urcit dno, v ktorom sa oplati postupne nakupovat a budem len rad ak to niekomu pomoze lepsie nacasovat nakupy. Len treba citat pozornejsie.

4. Ked mas "gule" na kritiku tak maj "gule" sem tam dat aj nejaky ten tvoj obchod, nech ideme aj konstruktivnym smerom. Este raz ti pripominam ze 22.11. som tuna zverejnil ze "v najblizsich 1-2 tyzdnoch by sa mohlo uskutocnit strednodobe dno a ze v najblizsich dnoch zacnem opatrne nakupovat aj proti trendu"

Same dobre obchody zelam.

P.S. Najhorsia frustracia pri obchodovani vznika z nerealizovanych ziskov - ked obchodnik vidi kde mohol kupit a nekupil.

[ricmund]

ad 1. tuším, že jsem v nějakém tvém příspěvku četl, že je to dobrý tip pro ID obchod takže z toho jsem si myslel,že jsi sám ID obchodník pokud to tak není tak se omlouvám i když to asi není podstatné

ad2.na druhou stranu z toho co píšeš jsem jasně chápal, že TY to dokážeš

ad3. asi nečtu pozorně (na druhou stranu ti nemůžu upřít, že "dno" při této doufejme korekci jsi trefil nebo uhádl nebo spočítal dost přesně)

ad4. nevim proč musím mít gule abych to napsal.? když tě to bude zajímat tak ti to klidně napíšu, ale já se nikde nechlubim, že něčemu rozumim nebo, že jsem objevil nějakou metodu, kterou drtim burzu

p.s jablečný semínka se mě osobně mooc povedli

[BGuru]

Coudy,
Ale podla COT reportu ma vyborne nasliapnute Kukurica - Corn. Tam moze prist k peknej explozii hore.

Tak nam aj slusne od konca novembra porastla cca o 30 bodov.
1 bod = $50

[BGuru]

... a kukurica explodovala

[Ferin007]

Akorát, že ty akcie jaxi ne.
Estli já sem se v těch gratulacích trochu neunáhlil.

[BGuru]

Ferin: cca 1000 bodov na dow jonesovi nie je dost na ciastocne vyberanie ziskov "profit lock" a na gratulovanie si k zisku ?
1bod na e-miniDj = $5; margin $1751/$2802. Pri 1000 bodovom pohybe zisk $5000
1 bod na CFD DJ = $1; margin 1% z ceny indexu cca $130. = Pri 1000 bodovom pohybe zisk $1000

Mimochodom mna nizsie ceny len potesia ako som naznacoval, mam nachystany na to dalsi kapital
Zatial nejde o ziadny panicky vypredaj.

Daytrading je tiez zlata bana pri sucasnej volatilite. U mna za poslednych 8 dni cca 11%; priemer 1.3%/den

[Ferin007]

1. Lokální dno určils +/- přesně, to uznávám, nicméně tvrdíš, že doporučení se vztahuje k long strategiím a nezdá se, že by burzy obrátily do trvalejšího růstu.
2. Částečné vybírání zisku po 14 dnech se s LONG moc nekamarádí.
3. Na argument "nižší ceny" už začínám být alergickej. K tomu, aby byly nižší ceny skutečně "nižší" (ve smyslu výhodnýho nákupu), musí aktiva taky růst. Za "nižší ceny" tu už všichni nakupujeme skoro půl roku. Rád už nižší ceny vyměním za vyšší. I levný nákup má své hranice. Pokud kupuješ s čistým stolem, OK. Ale pokud je cenou za "výhodný nákup" to, že daleko větší část portfolia ti neustále klesá, nevidím valnej smysl v tom, se z toho radovat.
4.