JUGGLER - aktívny investing ( simulácia )

[Slovan_sk]

JUGGLER viem ze si to tu uz riesil a ze neshortujes index ale predsa mi to neda , s tvojim skillom a disciplinou nepremyslal si nad tym shortom ? Ved tebe to moze byt jedno ako daytrader s SL a TP na urovni denneho rangu , ked si pozriem denny graf ES tak my to vychadza na dobry pomer risk - zisk na short
rad sledujem toto vlakno a velmi ti drzim palce

[JUGGLER]

Ja svojmu trejdu musím veriť. Som racionálny typ. Disciplínu nemám až takú dobrú, na tej musím stále pracovať.

Mohol by som shortovať intradenne, napr. dnes som veril, že po raste príde pokles z vyberania ziskov pred zajtrajšími makrodátami.

Dnes tipujem mierny rast, v závere asi tlak z vyberania ziskov pred payrolls

A na grafe v závere dňa si pozrieme či by to vyšlo...
Napríklad tá nervozita a pokles by sa dala zahrať aj cez long UVXY...tiež môžme pozrieť graf, či by to vyšlo.

Mne sa nechce dnes otravovať s daytradingom. Je posledný deň v mesiaci...uzavieram mesiac i kvartál..nechcem už nič riskovať. Takisto nemám také dobré skúsenosti so shortami ako s longami. Ja som v zisku prelongoval všetky pády trhov, ale nikdy sa mi nepodarilo preshortovať pád, a už vôbec nie uhrať zisk zo shortu do rastu. Môj edge je v longoch, je racionálny ako bias trhu.

Ak myslíš nejaký short na swing...tak ja verím, že ideme ďalej hore.

Kým nedosiahneme NEW HIGH, alebo aspoň 2100, nebudem to vidieť na short.

Samozrejme bude závisieť od toho, čo sa bude diať. Ak začne padať ropa, alebo sa rúcať Čína, či EU..tak zmením názor. Pri súčasných podmienkách ale nie. Čiže o nejakom swing shorte začnem uvažovať až pri vrcholoch...

[futurer]

Mozna budu za nejakeho kverulanta, ale zajima mne , proc trader sleduje mesice a kvartaly. Ja osobne tohle nechavam hlasenim nahoru. A ta nemam

V tradingu sledovat konec mesice je uplne nepodstatny.

[JUGGLER]

Dnes tipujem mierny rast, v závere asi tlak z vyberania ziskov pred payrolls

A na grafe v závere dňa si pozrieme či by to vyšlo...
Napríklad tá nervozita a pokles by sa dala zahrať aj cez long UVXY...tiež môžme pozrieť graf, či by to vyšlo.

výsledky tipotradingu:

[JUGGLER]

Mozna budu za nejakeho kverulanta, ale zajima mne , proc trader sleduje mesice a kvartaly. Ja osobne tohle nechavam hlasenim nahoru. A ta nemam

V tradingu sledovat konec mesice je uplne nepodstatny.

Prečo kverulant. Ja sledujem každý týždeň, mesiac, kvartál i rok. Pre mňa je to základ biznisu.

Každý sme nejaký...Ja som v princípe bordelár. Jediná cesta ako si viem udržať motiváciu a disciplínu je neustála kontrola cez čísla.

Je to ako v podnikaní. Máš cieľ a stanovíš si plán. Ak sú čísla dobre, vládne pohoda. Ak sú čísla slabé, analyzuješ, robíš opatrenia...

Napadlo ma, že kedysi dávno som napísal článok o Steinhardtovi... dá sa povedať, že od neho som sa inšpiroval.
Cez víkend pozriem, či som ten článok tu už náhodou nepublikoval. Ak nie tak ho nájdem a nahodím... Opakovanie je matka múdrosti.

Je možné, že skúsený profík už kontrolu nepotrebuje. Ja som bez samokontroly neriadená strela... Je to vec povahy. Každopádne- odporúčam každému...Špeciálne začiatočníkom.

[Jari]

JUGGLER, tu je ten clanok:
http://ako-investovat.sk/index.php/hedg ... und-manaer" onclick="window.open(this.href);return false;

[JUGGLER]

1 x ES long 2040

- len ako investičný position trading

[Rokosák]

Koniec kvartalu je dolezity pre daytraderov kvoli fondom, ktore ku koncu kupuju popularne akcie a tym zvysuju ich cenu. V strtrocnej zprave pre podielnikov to vyzera, ze spravne investovali.
Je k tomu aj terminus technicus v anglictine - "window dressing".

[JUGGLER]

JUGGLER, tu je ten clanok:
http://ako-investovat.sk/index.php/hedg ... und-manaer" onclick="window.open(this.href);return false;

- ďakujem veľmi pekne
- hľadal som a nenašiel...nenapadlo ma hladať pod HF

Tu je podstata:

Ak by ste investovali so Steinhardtom 100 tisíc dolárov na začiatku jeho kariéry, za 28 rokov by vám ich zhodnotil na 48 miliónov. Steinhardtov recept ako zhodnotiť 100 tisíc dolárov na 48 miliónov.

1. Učte sa a získajte vedomostnú výhodu.
2. Stanovte si plán +30% každý rok na dobu 28 rokov.
3. Rozdeľte si to na štvrťročné a mesačné plány.
4. Následne so svojou vedomostnou výhodou tlačte na seba samého, aby ste na tejto úrovni podávali výkon každú hodinu, každý deň, každý týždeň, každý mesiac, každý štvrťrok - po celých 28 rokov.

Zjednodušene - berte trading ako biznis v ktorom plánujete a kontrolujete koľko zarobíte za každú hodinu, deň, týždeň, mesiac a rok…a tak sa motivujte na celý život.
Ak si rozložíte svoj úspech tak, že ho budete neustále merať každý deň – tak budete myslieť na príležítosti, ktoré prichádzajú každý deň. Ak budete intenzívne pracovať, narazíte na kopec príležítosti, kde sa dajú zarobiť peniaze.

Pre Steinhardta sa jeho úspech začína v analytickom myslení a hľadaní rozdielov medzi tým, čo si myslia davy a čo je objektívna realita. Napríklad, keď celý svet očakáva, že inflácia v určitom roku bude 3% a Steinhardt dospeje k záveru, že bude okolo 6% - tak rozmýšla nad tým ako na tom zarobiť. Alebo analyzuje firmu a zistí, že firma bude mať zisk menší, či väčší ako sú všeobecné odhady a zarobí na tom, lebo jeho záver je správny.

,,Je to vedomostná hra. A ja vyhrávam, keď je môj úsudok správny,, Steinhardt.

[JUGGLER]

Update: ES 2037

mínusy :
- ropa nebezpečne klesá po vyhlásení Saudov, že nezmrazia produkciu kým tak neurobia ostatní ( už je -3,5%)
- Japonsko + EU dole cca -3%

plusy:
- euro posilnilo v súvislosti s odkupom dlhu ECB
- dolár sa drží (dôležité je aby neposiľňoval)
- americké dáta boli dobré ( asi aj Fed neutrálne... )
- čínske makrá boli OK

- tipujem, že sa trhy nakoniec ukľudnia...lenže dno nájdu až keď sa zastaví pokles ropy. Takisto dolár nesmie po dobrých makrodátach posiľňovať...to by zvýšilo výpredaj.

[Tilbur]

Ja pouzivam mesacne a stvrtrocne vyhodnotenia hlavne kvoli tomu, ze ked sa mi zda, ze moj ucet prudko klesa, viem to kvantifikovat a castokrat jednorazovy prepad vyzera horsie ako to v skutocnosti vychadza.
Mam vo zvyku si pamatat len selektivne informacie, takto mas objektivny prehlad.
Ak spetne hladam, kde som spravil chybu, pozeravam vypis jednotlivych obchodov za urcite casove obdobie.

[JUGGLER]

Update: ES 2055

- ropa sa stabilizovala, dolár posilnil len o 0,3% a trhy sa ukľudnili. Strach ustúpil, vstrebávajú sa dobré dáta.
- buď vyberiem zisk +19 b (tesne pod včerajším high), alebo nechám pozíciu otvorenú na víkend

príkaz na PT: DAY order 1 x ES out na 2059

[futurer]

Hodně pěkný trade.

[JUGGLER]

1 x ES long 2040 ...PT 2059

1 x ES out 2059 ( +19b )

[radvan]

Pekne

[JUGGLER]

Hodně pěkný trade.

Pekne

Dík. Vyšlo to. Nepočítal som však, že zaútočíme až na 2068. Strejdil som to aj u seba, hoci len 15b.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +10407.50$ ... +10.41%
celkovo 28 obchodov

1 x ES out 2059 ( +19b )

zisk=19x50=950$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +11357.50$ ... +11.35%
celkovo 30 obchodov

[JUGGLER]

Dík Jogo.

TA: signály hore: 2068, 2095. Signály dole: 1995, 1981

Signál 2068 padol. Ďalšia zastávka: 2095.

REKAPITULÁCIA:

- žiadna pozícia nie je otvorená (100% cash)
- aktívne príkazy: 1 x ES buy 1982 (momentálne nepodstatný, ale môže ostať nahodený)

TA: signály hore: 2095. Signály dole: 1995, 1981 (momentálne nepodstatné).

P.S. Trochu poľavím v tradingu futures. Pri akciách mi skončila sezóna earnings a potrebujem si oddýchnuť. Nová začína o 2 týždne. Momentálne mám otvorenú pomerne zaujímavú špekuláciu na long bio ZFGN cez opcie...v nedelu reportovala dáta štúdie svojho kľúčového lieku (a dala to vedieť dopredu)...Tak budem teraz riešiť puzzle ohľadom načasovania výberu zisku. Trhy sú jednoznačne na LONG...ale ako som povedal už predtým, toto je najťažšia fáza longu, keď v prekúpených trhoch neustále hrozí pullback. Táto fáza pravdepodobne prebehne tak, že v priebehu apríla dosiahneme new high. Budem sa snažiť vstúpiť aspoň investične. Je tu potencia zisku ešte nejakých 60 bodov...okolo 3% (treba pozrieť kde bolo max ). Leto bude podľa mňa turbulentné, takže netreba sa nikde ponáhľať...
Príležitosti sa stále nájdu... Burza nemá nohy, neutečie...

[JUGGLER]

OK. Dnes som si dal po úvode voľno. Pozerám, že to skončilo korekciou. Trh konsoliduje. Ropa -3,6%.
Kým ropa klesá, nevidím dôvod na vstup.

[Tilbur]

Pred nedavnom som tu dal obrazok dvojiteho dna na SPY. Tato formacia vysla. Velmi podobne to bolo aj s ropou.

posledne dni vsak dochadzalo k odlisnemu vyvoju SP500 a ceny WTI. Toto platilo par mesiacov.
Cize je vacsia pravdepodbnost, ze SP500 bude ropu nasledovat. Inak, trejdis to jak z velkej knihy, gratulujem.

[JUGGLER]

Dík Tilbur.

Hej. Posledná raly bola pri klesajúcej rope. Výnimka potvrdila pravidlo...a nožnice sa otvorili.
Dnes korekcia pokračuje. Celý svet klesá a deje sa kopa vecí. Zatial pretrváva tlak na ropu a dolár posiľňuje. Myslím, že zajtra je aj referendum v Holandsku proti vstupu Ukrajiny do EU... Ale nemám to preverené...

Ja si užívam voľno. Vonku je nádherne ! Krajšie ako na trhoch

P.S. Tá debka na trhoch môže byť dobrou príležitosťou na ďalší vstup na long. Len treba dobrú analýzu a načasovanie.

[JUGGLER]

1 x ES long 2040

- ropa trochu pookriala (výbuch v Iraku), dolár sa drží, za pokus to stojí...

[JUGGLER]

update: ES 2039

- spajklo to ešte raz dole k 2035..ale zatial je to OK...len nálada chýba
- nejaké väčšie eventy dopredu som nezachytil..bežné dáta..zajtra FOMC minúty a speakeri
- šéfovia Fedov nás čakajú vo štvrtok: BOJ, FED a ECB
- zobral som aj u seba, ale iba holiday 1/2 pozíciu..

- predbežný order na PT: ES out 2059

[JUGGLER]

ES 2042. Max bolo okolo 2049.

Ropa +2,8%. Z dát budú len ropné zásoby o 16,30..večer potom Feďáci. V noci náčelník BOJ. Zatiaľ pohoda...

[JUGGLER]

ES 2051.

Pozerám, že ropa +5%. Zásoby boli dobré:

Crude oil inventories had a draw of -4.937 mln (consensus called for a build of +3.1 mln)
Gasoline inventories had a build of +1.438 mln
Distillate inventories had a build of +1.799 mln

Ropa by sa už mala stabilizovať - trh verí, že veľký ropný míting 17 apríla dopadne dohodou ( OPEC a zbytok sveta ).
Dúfam, že Feďáci dnes/zajtra dopadnú dobre. Dnes trochu straší Bullard...v mene má bull, ale naposledy mal medvedí vplyv... Yellen zajtra z vysokou pravdepodobnosťou market pozitívna...Draghi tiež....Prvý však bude v noci japončík Kuroda..toho neviem odhadnúť... Možno sa nám ozve niekto, čo obchoduje yen... Je ešte nejaká šanca na QE made in Japan?

[JUGGLER]

ES 2054

Posúvam PT na 2060

- buď to dnes zavrie v zisku 20b ( +1%), alebo ideme zajtra na väčší zisk ( 2069...nevylučujem ani signál 2095 ).

[futurer]

Ja mam o kus horsi vstup, byl jsem bohuzel o kus rychlejsi, ale PT mam na 64 - docela trefa.

[Peter Em]

ES 2051.

Ropa by sa už mala stabilizovať - trh verí, že veľký ropný míting 17 apríla dopadne dohodou ( OPEC a zbytok sveta ).

Ešte pred pár dňami bol (pokiaľ viem) stav taký, že Iránsky minister odmietal zmraziť objem ťažby a Saudský týpek na to zareagoval, že ak Irán nezmrazí, nezmrazíme ani my. Keďže nechcú stratiť trhový podiel. Čo mi teda uniká?

Čo sa trhov týka, najradšej by som to podržal min. po level 2100, ale ďalší týždeň nás čaká hotová smršť makrodát z Číny, takže to zrejme zabalím.

[JUGGLER]

PT na 2060

- buď to dnes zavrie v zisku 20b ( +1%), alebo ideme zajtra na väčší zisk ( 2069...nevylučujem ani signál 2095 ).

- máme to za sebou. Trh nechce, aby som zajtra trejdil.

1 x ES out 2060 ( +20b )

- výstup na PT
- vybral som aj u seba 20b (dovolenková, polovičná pozícia cez CFD)

REKAPITULÁCIA:

- žiadna pozícia nie je otvorená (100% cash)
- aktívne príkazy: 1 x ES buy 1982 (momentálne nepodstatný, ale môže ostať nahodený)

TA: signály hore: 2095. Signály dole: 1995, 1981 (momentálne nepodstatné).

[futurer]

tak jsem nakonec taky zavrel ( za 59 )

[futurer]

[JUGGLER]

tak jsem nakonec taky zavrel ( za 59 )

Na poslednú chvíľu... ..ted bys byl s troma v strate cez 3000.

[JUGGLER]

ES 2033

Radosť nebyť v trhoch ...včera som to vybral na vrchole.

- pozerám že Kuroda nemastný-neslaný. Jen posilnil o 1,2%....Došli teda japončíkom zbrane...už iba strašia:

Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda said overnight that the BoJ would take additional steps if necessary to reach its growth and inflation goals

- ECB : they indicated that the ECB's governing council discussed a tiered deposit rate system as the Bank of Japan has implemented

a čo vravia profíci:

The stock market has had a defensive orientation throughout the day and just recently hit new lows for the session. Several factors have contributed to the broad-based selling interest:

- The ongoing, and surprising, strength in the yen, which is feeding concerns on a number of fronts pertaining to growth, deflation, and offside positioning by traders who were inclined to think it would weaken after the Bank of Japan adopted negative interest rates
- Misgivings about the health of European banks
- The lack of follow through on Wednesday's rally effort
- A renewed slide in oil prices (-$0.71, or 1.9%, to $37.04); and
- Valuation concerns in the face of declining earnings growth and weak global economic activity

All of these issues didn't appear overnight, but on a trend-down day they become a package deal that weighs on sentiment for a market that is seemingly due for a pullback after a 14.2% gain between the February 11 low and yesterday's close.

OK. Chýba nálada. Budeme vyčkávať. Level okolo 2030 nevyzerá zle na vstup, ale vstupovať do trhu pred piatkom asi nie je rozumné. Ráno odchádzam na predĺžený víkend. Technicky - pád okolo 1,5% potrebuje riadny katalyzátor aby sme videli reverznú úsečku. Ked to nedokázali dve hlavy centrálnych bánk, pochybujem, že Yellen dnes o 23,30 niečo dokáže.

[futurer]

Na poslednú chvíľu... ..ted bys byl s troma v strate cez 3000.

Jo, obcas byvam, ale v realu moc neresim "kdyby" . Proste to tak je, nebo neni.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +11357.50$ ... +11.35%
celkovo 30 obchodov

1 x ES out 2060 ( +20b )

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +12357.50$ ... +12.35%
celkovo 32 obchodov

[JUGGLER]

Jogo: dík.

celkovo 32 obchodov[/b]

U mňa 1 obchod začína nákupom a končí predajom ( = nákup + predaj )
Divím, že tých obchodov nejako pribúda...
Ty asi počítaš každú transakciu za obchod, čiže nákup a predaj ako 2 obchody... Je to tak?

Neviem ako to berú iní..nech sa vyjadria . Pre mňa je to hm...zmätočné...

[jogo]

Ano, nakup jedneho kontraktu je obchod a predaj jedneho kontraktu je tiez obchod. Ide tu vlastne len o poplatky, ale ked niekoho rusi mnozstvo obchodov, tak nech si pocet obchodov vydeli dvoma alebo mozem to vydelit ja a pisat polovicne mnozstvo obchodov s dvojnasobnym poplatkom. "I tak se da, i tak se da", tak si vyber ako to chces pocitat.

p.s: Aj tak to nebude presne vystihovat pocet obchodov, lebo niektore pozicie budujes postupne a aj postupne uzatvaras a vlastne je to jeden "obchod". "Nasim sposobom" len pocitame mnozstvo zobchodovanych kontraktov.

[JUGGLER]

Ide tu vlastne len o poplatky, ale ked niekoho rusi mnozstvo obchodov, tak nech si pocet obchodov vydeli dvoma alebo mozem to vydelit ja a pisat polovicne mnozstvo obchodov s dvojnasobnym poplatkom. "I tak se da, i tak se da", tak si vyber ako to chces pocitat.

p.s: Aj tak to nebude presne vystihovat pocet obchodov, lebo niektore pozicie budujes postupne a aj postupne uzatvaras a vlastne je to jeden "obchod". "Nasim sposobom" len pocitame mnozstvo zobchodovanych kontraktov.

Navrhujem dohodu: písať počet obchodov + počet transakcií

Obchody sa budú počítať klasicky: vstup + výstup = obchod
Počet transakcií bude znamenať počet nákupov a predajov.

Aby si to mal úplne presné, môžeme jednu transakciu definovať ako nákup/predaj 1 kontraktu.
Čiže ak sa kúpi 1 kontrakt, potom dokúpi 1 kontrakt a obchod sa uzavrie predajom 2 kontraktov..budú to štyri transakcie, ktoré presne vystihnú aj objem poplatkov (4 x 2,03 USD... alebo tak nejak )

P.S. Ono ked si zoberieš, že je natrejdených 11 360 USD a poplatky sú zhruba 32 x 2,03 = 65 USD..tak je to paušálne okolo 0,5% zo zisku ... a lje to len nepatrná časť z kapitálu...65 USD zo 100 000 USD = menej než 1 promile (1/1000).

Keď si to porovnáme z tým, že vo fondoch a bankách si urvú v priemere 2%..tak je to 500 x menej !
Keď to porovnáme s držaním pasívneho etf SPY + broker = 0,1%...čiže okolo 1/1000..tak ziskový trading neznamená žiadnu nákladovú bariéru ... Ani keby sme nevytrejdili žiadny zisk, tak 65 USD zo 100 tisíc je zanedbatelných...

[jogo]

Mam pocit, ze sa uz nejak zaciname stracat v tych pojmoch(transakcie, nakupy, predaje, kontrakty, obchody atd)...
Jednoducho v dalsom vyhodnotenom trade napisem pocet zobchodovanych kontraktov. Teraz ich je 16.

[JUGGLER]

OK. Zobchodovanie 1 kontraktu (pre mňa 1 obchod) je z hladiska transakcií vstup+výstup, brokerom nazývaný RT (round trip). Ten stojí u IB 4,06 USD.

P.S. ..vychádzam z ceny čo vidím u Futurera, lebo u seba si fakt tieto veci nevšímam. Doteraz som si myslel, že RT stojí okolo 4,80 USD. Poplatkové problémy som vyriešil celkom na začiatku: výberom deep discount (lacného) brokera.

Hore hlavu Jogo. Nebuď z toho popletený. Pre mňa ako obchodníka je dosť podstatné vedieť, čo znamená 1 obchod.