JUGGLER - aktívny investing ( simulácia )
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
ES 1986.
Blíži sa close. Nastavujem SL 20 bodov ( 1980 ). Nastavujem exit 1996.
Draghiho reč nebola. Namiesto toho SP znížilo U.K rating o 2 stupne z AAA na AA.
Blíži sa close. Nastavujem SL 20 bodov ( 1980 ). Nastavujem exit 1996.
Draghiho reč nebola. Namiesto toho SP znížilo U.K rating o 2 stupne z AAA na AA.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
1 x ES out 1992 ( -8 b )
- ztrejdil som aj u seba
- graf dám po close
- ztrejdil som aj u seba
- graf dám po close
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
- nebol to šťastný nástup do intraday longu. Ten prvý set-up na short bol lepší, škoda, že to nedošlo na trigger
- intraday TA vygenerovala signál na long 2011 až 2017-18, ale predajný tlak nakoniec prevládol
- inými slovami, TA ustúpila do pozadia a začala dominovať PA - negatívne správy, negatívny sentiment
- technickí trejderi kapitulovali, investori vypredávali, najhoršie zapôsobilo to zníženie ratingu
- teraz je to krátkodobo UP and DOWN. Sú signály hore 2011, 2017-18..ale aj silný späť dole k 1982
- strednodobo sme na pol ceste k Summer Shortu do pásma 1850-1800, ktorým tu straším dlho.
- preto je super, že AKTÍVNY INVESTOR je 100% cash. Ideme na target 2 x výnos SPY a prekonanie Buffetta (BRK).
- JUGGI TRADER má za úlohu udržať polročný zisk na 13-15%, tak aby bol splnený ročný plán +30% p.a.
- zaujímavosťou dňa je, že trh skončil -1,5%...ale VIX nestúpol, ale klesol o -8%.
- VXX sa celý deň motkalo okolo 17, čo je defacto predBrexitová úroveň. Volatilita ma teda prekvapuje.
- oop. Kým som tu písal, došlo to na dolný signál 1982...
- intraday TA vygenerovala signál na long 2011 až 2017-18, ale predajný tlak nakoniec prevládol
- inými slovami, TA ustúpila do pozadia a začala dominovať PA - negatívne správy, negatívny sentiment
- technickí trejderi kapitulovali, investori vypredávali, najhoršie zapôsobilo to zníženie ratingu
- teraz je to krátkodobo UP and DOWN. Sú signály hore 2011, 2017-18..ale aj silný späť dole k 1982
- strednodobo sme na pol ceste k Summer Shortu do pásma 1850-1800, ktorým tu straším dlho.
- preto je super, že AKTÍVNY INVESTOR je 100% cash. Ideme na target 2 x výnos SPY a prekonanie Buffetta (BRK).
- JUGGI TRADER má za úlohu udržať polročný zisk na 13-15%, tak aby bol splnený ročný plán +30% p.a.
- zaujímavosťou dňa je, že trh skončil -1,5%...ale VIX nestúpol, ale klesol o -8%.
- VXX sa celý deň motkalo okolo 17, čo je defacto predBrexitová úroveň. Volatilita ma teda prekvapuje.
- oop. Kým som tu písal, došlo to na dolný signál 1982...
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
ES 2003.
A už je to tu. Hned ako ES došiel na dolný signál, začal sa šplhať k horným. Takže len trebalo podržať na noc, dať šancu setupu... Keď som sa dnes zobudil, ako prvé ma napadlo, že ES bude asi tam kde som ho chcel mať včera..
A už je to tu. Hned ako ES došiel na dolný signál, začal sa šplhať k horným. Takže len trebalo podržať na noc, dať šancu setupu... Keď som sa dnes zobudil, ako prvé ma napadlo, že ES bude asi tam kde som ho chcel mať včera..
- Prílohy
-
- ES UT preopen.png (10.81 KiB) 13072 zobrazenia
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
ES 2008
set-up bracket DAY order: 1 x ES short 2017. PT 1982 ... SL 2040
- a idem preč
set-up bracket DAY order: 1 x ES short 2017. PT 1982 ... SL 2040
- a idem preč
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 7072
- Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
- Has thanked: 150 times
- Been thanked: 284 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
JUGGI - TRADER: celkovy zisk +14 970 $ ...+14.97 %
celkovo zobchodovanych 34 kontraktov
JUGGI - TRADER: celkovy zisk +14 570 $ ...+14.57 %1 x ES out 1992 ( -8 b )
-8x50 = -400$
celkovo zobchodovanych 35 kontraktov
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Dík Jogo
ES 2011.
- vrátil som sa domov a pozerám, že biznis sa sám rozbehol:
1 X ES short 2017, SL 2040, PT 1982.
- zatial nebudem do toho šprtať ( trasorítky môžu posunúť SL na vstup...ešte lepšie nad vrchol 2018 )
ES 2011.
- vrátil som sa domov a pozerám, že biznis sa sám rozbehol:
1 X ES short 2017, SL 2040, PT 1982.
- zatial nebudem do toho šprtať ( trasorítky môžu posunúť SL na vstup...ešte lepšie nad vrchol 2018 )
- Prílohy
-
- ES intraday UT.png (9.05 KiB) 12999 zobrazenia
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
ES 2028.
- v závere dňa prevládol bargainhunting a short covering
- zdá sa , že Wall Street verí, že brexit prehrmel a že je to re-entry príležitosť na long
- ja si myslím, že to bude naopak. Suckers rally bude príležitosťou pre re-entry na short
- je možné, že som v tomto trejde priskoro. Nechávam to na overnight, s rizikom, že sa realizuje strata okolo 1%.
- okrem grafu pridávam aktuálnu pobrexitovú momentku. No comment.
- v závere dňa prevládol bargainhunting a short covering
- zdá sa , že Wall Street verí, že brexit prehrmel a že je to re-entry príležitosť na long
- ja si myslím, že to bude naopak. Suckers rally bude príležitosťou pre re-entry na short
- je možné, že som v tomto trejde priskoro. Nechávam to na overnight, s rizikom, že sa realizuje strata okolo 1%.
- okrem grafu pridávam aktuálnu pobrexitovú momentku. No comment.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
ES 2038
- deaktivoval som SL
- spravím analýzu, poradím sa s RainManom a urobím manuálne rozhodnutie
- deaktivoval som SL
- spravím analýzu, poradím sa s RainManom a urobím manuálne rozhodnutie
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
ES 2038.
Na chvíľu to vyskočilo nad 2040, ale pohoda
Vytvorili sa nové signály dole k 2031 a 2023.
Na targete 1982 je tiež silný signál. Malo by to tam dôjsť, len neviem kedy.
Na chvíľu to vyskočilo nad 2040, ale pohoda
Vytvorili sa nové signály dole k 2031 a 2023.
Na targete 1982 je tiež silný signál. Malo by to tam dôjsť, len neviem kedy.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- Chris
- Platinum Member ***
- Príspevky: 654
- Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
- Been thanked: 1 time
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Pani dlho ste tu nedali porovnane s pasivnym a aktivnym investorom, len s juggi machine !JUGGLER napísal: 6+5+8 = 19 zisk – 38,5 strata = -19,5 x 50 = -975$
14907.50 – 975 = 13932.50 ...+13,93 %
JUGGI - TRADER: celkovy zisk +13 932.50 $ ...+13,93 %
celkovo zobchodovanych 29 kontraktov
Ďalej:
AKTÍVNY INVESTOR : SPY out po 209,24 celá pozícia ( je v tom 2/3 kapitálu)
takže:
AKTÍVNY INVESTOR: celkový zisk 8 870 $ ... + 8,87%
Aktívny investor bude teraz vyčkávať 100% v cashi.
P.S. V tabulke je 13,3%, ale to je zhodnotenie investovaného kapitálu (2/3). Keďže 1/3 bola cash , kapitál 100 000 $ sa zhodnotil zatiaľ iba o +8,87% (neplačem, lebo SPY je up to date v zisku +4,4%...teda polovičnom )
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Trpezlivosť. Včera uplynul polrok. Vyhodnotenie bude urobené. Vrátane Buffetta, Ladisa, Gladiša, Hájeka a iných...
Predbežne prvý polrok 2016:
pasívny investor: +4,5%
aktívny investor: +8,9%
Radvan: +15%
Juggi: cca +11%
Buffett: +11,2%
-----------------------------------
Ladisove akcie -6%
P.S. Výsledky zatial bez dividend. Tie pozdejšie pričítam, aby sa Ladis neurazil, samozrejme aj ku SPY.
Predbežne prvý polrok 2016:
pasívny investor: +4,5%
aktívny investor: +8,9%
Radvan: +15%
Juggi: cca +11%
Buffett: +11,2%
-----------------------------------
Ladisove akcie -6%
P.S. Výsledky zatial bez dividend. Tie pozdejšie pričítam, aby sa Ladis neurazil, samozrejme aj ku SPY.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- Chris
- Platinum Member ***
- Príspevky: 654
- Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
- Been thanked: 1 time
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Dikes a sry za dalsi OT:
Neviem ako, ale za tych par rokov som si tie clanky nevsimol a objavil az minule.
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... by-juggler" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... o-tradingu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... ka-analyza" onclick="window.open(this.href);return false;
Nahodil do citacky a sprijemnil cas na plazi. Ktore veci by si dnes napisal/opisal inak ? Fakt dikes
Neviem ako, ale za tych par rokov som si tie clanky nevsimol a objavil az minule.
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... by-juggler" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... o-tradingu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... ka-analyza" onclick="window.open(this.href);return false;
Nahodil do citacky a sprijemnil cas na plazi. Ktore veci by si dnes napisal/opisal inak ? Fakt dikes
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
-
- Platinum Member ***
- Príspevky: 662
- Dátum registrácie: Ut 13 05, 2014 12:12 pm
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 80 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
JUGGLER ako to vidis so shortom ES? Gap sa nam vyplnil . Ja som prave cez CFD nastupil tak som zvedavy ,asi ustojim aj new high sak je to len 1 x CFD
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Navrh banu pre Ladis-a
http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... f=2&t=5703" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... f=2&t=5703" onclick="window.open(this.href);return false;
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Tie články majú 6 rokov a viac. Možno by som niečo updatoval, ale podstata zostáva. Neviem. Musel by som to znova prečítať.Chris napísal:Nahodil do citacky a sprijemnil cas na plazi. Ktore veci by si dnes napisal/opisal inak ? Fakt dikes
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Trading platí ako ho tu uvádzam. Keby som niečo menil, určite dám vedieť. Robím len na laptope, PC som odniesol do servisu a napoly už dovolenkujem...tak dúfam, že všade bude internet.Slovan_sk napísal:JUGGLER ako to vidis so shortom ES? Gap sa nam vyplnil . Ja som prave cez CFD nastupil tak som zvedavy ,asi ustojim aj new high sak je to len 1 x CFD
V tom shorte som uviazol. Trh nás shorterov vysqueezoval ako citrón...to mám zato, že som zrušil tú SL.
Ale nejdem na margin, tak tých pár % sa dá ustáť. Podľa novej analýzy by trh mal ísť ku 2106 -2109..potom sa ešte možno pokusí o breakout a následne príde pád. Target na pád je 1981, pričom v hre zostáva aj veľký letný pád k 1850-1800.
Zatial tolko.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Dík Leon. Pozriem neskoršie a vyjadrím sa.Leon napísal:Navrh banu pre Ladis-a
http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... f=2&t=5703" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Ahojte,
myslíte, že již začal ten očekávaný pobrexitový letní pokles?
Dík za názor.
myslíte, že již začal ten očekávaný pobrexitový letní pokles?
Dík za názor.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Neviem. Som na dovolenke. Prerušil som všetky analýzy, sledujem len ako stoja futures.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
-
- Active Member
- Príspevky: 77
- Dátum registrácie: Ne 27 11, 2011 8:53 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Neviem ci to bola otazka len na Jugglera, ak ano tak sorry ze spamujem...FX trader napísal:
myslíte, že již začal ten očekávaný pobrexitový letní pokles?
Dík za názor.
Mne sa zda ze chytit short je tazky oriesok. Pokles trhov je vzdy akasi chyba v programe, kedze cely system je postaveny na tom, ze trhy maju a musia rast...ak to nerastie je zle.
Paradoxne ak by sa nekonal Brexit, tak mozno dnes su trhy dole, bola by nejaka korekcia, napriklad aj kvoli moznosti zvysovania sadzieb a mozno by sa konal aj ten vacsi letny pokles.. Teraz po brexite, rate hike nehrozi a trhy su na pokles citlivejsie....vsetko sa to dava do kontextu s nejakym zaciatkom globalnej krizy... a vyzera to tak ze centralne banky a politici spravia vsetko aby tomu predisli. Takze hrat na short je ako bojovat s centralnymi bankami ktore maju v tomto systeme v podstate neobmedzene moznosti.
Ja som tiez kupil par cfd na short, tak by bolo fajn ak by nakoniec Jugglerova predpoved shortu vysla...no uvidime...
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 4045
- Dátum registrácie: Št 24 03, 2011 5:19 pm
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
"Jediná malá výnimka je tzv. aktívny investor, ktorý má o 20 IQ viac...počká kým SPY klesne a tak nakúpi....drží a drží...a ked raz príde kríza , tak neurobí nič iné, len sa hodí do cashu. Uznám, že aktívny investor už potrebuje istý level skúseností a vedomostí, ale aj tak je to len upgradovaná verzia pasívneho investora."
Toto som chcel mat presnejsie, matematickejsie dodefinovane.
...ked SPY klesne tak nakupi. - Pokles o kolko percent? Kolko dokupov pri akych percentach padu v zalohe?
...ked raz pride kriza, len sa hodi do cashu - Cize preda v tom najnevhodnejsom momente, na najnizsich cenach??
Kriza - akym poklesom indexu a akym obdobim je definovana? Kedy by mal byt "pokrizovy" prechod z cashu zase do indexu?
Ked to ciselne zadefinujete, dalo by sa to zbacktestovat na hlavnych indexoch.
Potom by to bola otazka ci cenove hladiny percentualnych padov nebudu optimalizovane na minulost a ci v buducnosti budu fungovat rovnako dobre. Co ak sa SPY zmeni na nasledujucich 20 rokov na Nikkei 225?
Toto som chcel mat presnejsie, matematickejsie dodefinovane.
...ked SPY klesne tak nakupi. - Pokles o kolko percent? Kolko dokupov pri akych percentach padu v zalohe?
...ked raz pride kriza, len sa hodi do cashu - Cize preda v tom najnevhodnejsom momente, na najnizsich cenach??
Kriza - akym poklesom indexu a akym obdobim je definovana? Kedy by mal byt "pokrizovy" prechod z cashu zase do indexu?
Ked to ciselne zadefinujete, dalo by sa to zbacktestovat na hlavnych indexoch.
Potom by to bola otazka ci cenove hladiny percentualnych padov nebudu optimalizovane na minulost a ci v buducnosti budu fungovat rovnako dobre. Co ak sa SPY zmeni na nasledujucich 20 rokov na Nikkei 225?
-
- Active Member
- Príspevky: 134
- Dátum registrácie: Ut 03 05, 2016 11:50 am
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 16 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Zavisi ako si zadefinujes backtestingjaroslav80 napísal:"
Ked to ciselne zadefinujete, dalo by sa to zbacktestovat na hlavnych indexoch.
Potom by to bola otazka ci cenove hladiny percentualnych padov nebudu optimalizovane na minulost a ci v buducnosti budu fungovat rovnako dobre. Co ak sa SPY zmeni na nasledujucich 20 rokov na Nikkei 225?
Standartne sa aplikuje cross-validation, tj. rozdelenie hist. dat na trenovaciu (na nej odhadnes dany model) a testovaciu (na nej testujes predpovedaciu schopnost modelu, teda na datach, ktore model "v zivote nevidel").
Pointa je prave zabraneniu preoptimalizovaciu (overfitting) modelu, kedy by si odhadol model na plnej vzorke hist. dat (trenovacia+testovacia) a potlapkaval by si sa po ramene aky perfektny model mas - samozrejme ked parametre boli odhadnute z dat, na ktorych ho potom testujes.
Takze zaklad je vzdy posudzovat predpovedaciu schopnost modelu na datach, ktore neboli pouzite pri stavbe modelu.
Ked hovorime o krize, tak napr. vybudujes model na krizach US akcii '62, '87, '90 a testujes ako by dany model predpovedal krizu v '00 a '08-09.
Problem u kriz je, ze ich je malo a hlavne su tak daleko od seba a vyvoj obchodovania (hlavne technologicky), tak pokrocil dopredu - udiali sa strukturalne zmeny, ze dany model mozno bude mat este ako taku presnost na krizu v 2000 ale uz na 2008-2009 moze mat ovela nizsiu (alternativne zahrnies aj rok 2000 do trenovacej vzorky).
Ale zas zavisi ake parametre pouzijes a ci v nich nastali spominane strukturalne zmeny a ci ma velkost testovacej vzorky a vysledky z nej statisticky vyznamnu hodnotu.
+
Este dolezity detail by bol kolko falosnych signalov by dany model vyslal, kedy by aktivny investor isiel zbytocne do cashu a neskor nakupoval za drahsie.
Potom spravne musime znizit vynosnost aktivneho investora prave o naklady zbytocneho presunu index->cash, cash->index alebo to mozeme nazvat "naklady hedgingu".
Kazdopadne sa spravne pytas, najvacsi diabol je v detailoch a teda vyber, odhad, verifikacia danych parametrov/modelu a ich predpovedi, ktore ti daju signal "index-> cash" a potom "cash -> index".
Aby sme vytriedili zrno od pliev (tj. nabeh na skutocnu krizu vs kratkodoba panika na trhoch).
Tiez uvitam analytickejsi pristup k definicii "index-> cash" a "cash -> index".
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 4045
- Dátum registrácie: Št 24 03, 2011 5:19 pm
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Navyse kedze relevantne data SP500 mame len povedzme 100 rokov a investicny horizont aktivneho investora ma byt 30 rokov tak to mame 3-4 vzorky. Co je na akukolvek statistiku uplna mizeria. Aj keby to zafungovalo, mozeme hovorit ciro o stasti. Keby skoncil v strate tak zase o nestasti.
Ak by burza fungovala 2000 rokov a mali by sme data a mali by sme investicny horizont 10 rokov, to by bolo uz ako-tak statisticky podlozene. Cislami. Nie pocitom a recami o fundamentoch.
Ak by burza fungovala 2000 rokov a mali by sme data a mali by sme investicny horizont 10 rokov, to by bolo uz ako-tak statisticky podlozene. Cislami. Nie pocitom a recami o fundamentoch.
- Chris
- Platinum Member ***
- Príspevky: 654
- Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
- Been thanked: 1 time
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Vola sa to aktivny investor, ktory ma IQ20, cize logicky co spravi pre ochranu SPY ETFka napr. ?
.
.
.
.
.
.
Kupit lacne PUTky s najdlhsou expiraciou (napr. ked trh trosku rastol) .
Pripadne ak sa ti zda priame nakupovanie malo lakave, mozes vypisovat "naked" put a svoju nakupnu cenu vylepsit o premium. Alebo ak sa budes nudit pri tomto "modely" mozes vypisovat covered call a zase zbierat premium.
Samozrejme mozes vsetko robit agresivne, konzervativne, alebo defenzivne. Ale takto si mozes trochu viacej investovanym casom vytvorit maly "nadvynos" oproti buy-hold strategii, ktory ti zmierni "krizove obdobia". Ak pride totalny kolaps, armagedon, walking dead ti nepomoze okrem bunkru, zbrani a zasob potravin asi nic.
.
.
.
.
.
.
Kupit lacne PUTky s najdlhsou expiraciou (napr. ked trh trosku rastol) .
Pripadne ak sa ti zda priame nakupovanie malo lakave, mozes vypisovat "naked" put a svoju nakupnu cenu vylepsit o premium. Alebo ak sa budes nudit pri tomto "modely" mozes vypisovat covered call a zase zbierat premium.
Samozrejme mozes vsetko robit agresivne, konzervativne, alebo defenzivne. Ale takto si mozes trochu viacej investovanym casom vytvorit maly "nadvynos" oproti buy-hold strategii, ktory ti zmierni "krizove obdobia". Ak pride totalny kolaps, armagedon, walking dead ti nepomoze okrem bunkru, zbrani a zasob potravin asi nic.
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 7072
- Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
- Has thanked: 150 times
- Been thanked: 284 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
A co postupny investor?JUGGLER napísal:Trpezlivosť. Včera uplynul polrok. Vyhodnotenie bude urobené. Vrátane Buffetta, Ladisa, Gladiša, Hájeka a iných...
Predbežne prvý polrok 2016:
pasívny investor: +4,5%
aktívny investor: +8,9%
Radvan: +15%
Juggi: cca +11%
Buffett: +11,2%
-----------------------------------
Ladisove akcie -6%
P.S. Výsledky zatial bez dividend. Tie pozdejšie pričítam, aby sa Ladis neurazil, samozrejme aj ku SPY.
postupny investor: +1.69%
Je to lepsie jak terminak.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 7072
- Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
- Has thanked: 150 times
- Been thanked: 284 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
ES=2160
Mna vyrazene SL bolia a velmi, lebo teraz som mohol byt nalozeny v dvojnasobnej pozicii. Zase si pripadam, ako v marci 2009, ked som sa nechal vystopkovat na zaciatku 7-rocneho bycieho trendu.
JUGGLER napísal: - vrátil som sa domov a pozerám, že biznis sa sám rozbehol:
1 X ES short 2017, SL 2040, PT 1982.
- zatial nebudem do toho šprtať ( trasorítky môžu posunúť SL na vstup...ešte lepšie nad vrchol 2018 )
Stale tato pozicia neboli?JUGGLER napísal:ES 2038
- deaktivoval som SL
- spravím analýzu, poradím sa s RainManom a urobím manuálne rozhodnutie
Mna vyrazene SL bolia a velmi, lebo teraz som mohol byt nalozeny v dvojnasobnej pozicii. Zase si pripadam, ako v marci 2009, ked som sa nechal vystopkovat na zaciatku 7-rocneho bycieho trendu.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Čauko. Stále som na dovolenke, tentoraz na Korfu. Je tu slabý internet, musím chodiť na recepciu, kde je lepší. Stratu mám v oku: 130-140 bodov - to je okolo 7%...bolo tam 14,5%..takže DD je cca polovica.
Zašlo to ďalej ako som predpokladal, ale nevnímam to tragicky. Nie je to strata v pravom slova zmysle, lebo za prvé sa iba vyparujú zisky, za druhé, trejd ešte neskončil a za tretie expozícia nie je veľká..žiadne šialené riziko na páku, na margin a pod. Ja mám svoje pozície znížené... trochu som predtým swingoval , niečo sa vybralo pri poslednom pullbacku na 2083 a niečo sa malo vybrať na 2061..ale tam to nedošlo. Prídem domov na budúci týždeň, až potom pozriem reálny stav a rozhodnem sa čo ďalej. RainMan sa tiež diví, ale tvrdí, že pokles príde na 99% a že je to len záležitosť času. Jeho posledný target je 1981... tak som zvedavý. Ešte sa nestalo, že by mu to nevyšlo. Možno aj preto som kľudný a nerobím si z toho ťažkú hlavu. Prídem zrelaxovaný a potom si budem lámať hlavu.
P.S. Sranda, aký je ten svet malý. Na letisku som sa stretol z Chodcom a leteli sme spolu. Takže je tu tiež, ale v inom rezorte.
Zašlo to ďalej ako som predpokladal, ale nevnímam to tragicky. Nie je to strata v pravom slova zmysle, lebo za prvé sa iba vyparujú zisky, za druhé, trejd ešte neskončil a za tretie expozícia nie je veľká..žiadne šialené riziko na páku, na margin a pod. Ja mám svoje pozície znížené... trochu som predtým swingoval , niečo sa vybralo pri poslednom pullbacku na 2083 a niečo sa malo vybrať na 2061..ale tam to nedošlo. Prídem domov na budúci týždeň, až potom pozriem reálny stav a rozhodnem sa čo ďalej. RainMan sa tiež diví, ale tvrdí, že pokles príde na 99% a že je to len záležitosť času. Jeho posledný target je 1981... tak som zvedavý. Ešte sa nestalo, že by mu to nevyšlo. Možno aj preto som kľudný a nerobím si z toho ťažkú hlavu. Prídem zrelaxovaný a potom si budem lámať hlavu.
P.S. Sranda, aký je ten svet malý. Na letisku som sa stretol z Chodcom a leteli sme spolu. Takže je tu tiež, ale v inom rezorte.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 2842
- Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 112 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Pasivny investor nepotrebuje sledovat trh pocas dovolenky ani internet. Iba ak mu chyba porno.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Tak konečne som sa k tomu dostal.
VYHODNOTENIE PRVÉHO POLROKU 2016 (stav k 30.6. 2016)
1. RADVAN - TRADER: zisk +15.23%
2. WARREN BUFFETT: zisk +11.2%
3. JUGGI - TRADER: zisk + 11%
4. AKTÍVNY INVESTOR by Juggler: +8,9%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. PASÍVNY INVESTOR = laik v etf SPY = BENCHMARK ! : zisk +4,5% (+5,6% s dividendami )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. JOGO – POSTUPNÝ INVESTOR: zisk +1,69% ... zainvestované 24% kapitálu
7. CHARLES BRIDGE global macro fond: zisk +0.3%
8. J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) strata - 1,42% ...dlhodobo cca 4% p.a.
9. LADISOVÉ AKCIE: strata -6 % (-4,2% s dividendami)
10. DANIEL GLADIŠ fond Vltava: strata -7,7%
11. JÁN HÁJEK fond Top Stocks: strata -10%
P.S. Chcel som pridať aj výsledky fondov Metatron Capital (J&T ), ale nakoniec som si to rozmyslel. Ich výsledky viem nájsť iba na ich stránkach: http://metatroncapital.eu/sk/funds/" onclick="window.open(this.href);return false; - nenašiel som ich v žiadnom inom verejnom zdroji.
Ak by som ich chcel pravidelne prezentovať, musel by som si pýtať od nich súhlas. Ďalej ma zarazilo, že jeden fond o ktorom písal Filip v 2012 zmizol (DISCRETIONARY FX ). Filip vtedy písal, že bol v 6% strate:
http://ako-investovat.sk/index.php/hedg ... a-v-echach" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zhruba to však môžem vyhodnotiť tak, že 2 fondy sú dlhodobo v pluse okolo 6% ročne, jeden okolo 1% a jeden dokonca +12%..ale má len dvojročnú históriu. Ich výsledky sú v prvom polroku 2016 okolo 0%, tradingový fond je dokonca v strate.
Oceňujem však dve veci: 1. transparentne prezentujú výsledky na ich stránke 2. Majú velmi nízke downdrawny
Výnos u 2 fondov je teda dlhodobo nižší ako SPY, ale riziko straty je velmi malé. Tretí fond 2 x outperformuje SPY a najväčší mesačný DD má len okolo 6% . Ale práve ten má iba 2 ročnú históriu.
Rád by som sa dostal k výsledkom iných fondov, ale to by som musel byť Sherlock Holmes. K výsledkom Slovak Hedge Fondu , Verdi Capital a pod. sa skrátka neviem dopátrať. Dostal som sa k aktuálnym výsledkom ďalších fondov J&T, fondom Meridom, Wood & Company a iným...ale ked nemám počiatočné NAV, alebo aspoň NAV s konca 2015, tak výsledky neviem objektívne vyhodnotiť.
V každom prípade, najväčšie tajomstvo ohľadom výnosov zostáva fond Trebulu (Slovak Hedge Fond) a tigrice z Wall Streetu Katariny Zichovej (Verdi Capital). Keď sa už tak pekne prezentovali pred Filipom, som zvedavý čo za tie roky dosiahli. Je trápne keď sa niekto verejne prezentuje ako investičná špica a potom neprezentuje žiadne výsledky. Ktokoľvek o nich niečo viete, dajte vedieť. Len si chcem doplniť mozaiku, že zrejme nijaký investičný profesionál u nás ani v Čechách dlhodobo neporazí výnos laika v SPY. Tak to zatial bohužiaľ vyzerá.
Investičným víťazom polroka je pasívna a veľmi ľahko kopírovateľná investícia do akcií Warrena Buffetta:
VYHODNOTENIE PRVÉHO POLROKU 2016 (stav k 30.6. 2016)
1. RADVAN - TRADER: zisk +15.23%
2. WARREN BUFFETT: zisk +11.2%
3. JUGGI - TRADER: zisk + 11%
4. AKTÍVNY INVESTOR by Juggler: +8,9%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. PASÍVNY INVESTOR = laik v etf SPY = BENCHMARK ! : zisk +4,5% (+5,6% s dividendami )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. JOGO – POSTUPNÝ INVESTOR: zisk +1,69% ... zainvestované 24% kapitálu
7. CHARLES BRIDGE global macro fond: zisk +0.3%
8. J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) strata - 1,42% ...dlhodobo cca 4% p.a.
9. LADISOVÉ AKCIE: strata -6 % (-4,2% s dividendami)
10. DANIEL GLADIŠ fond Vltava: strata -7,7%
11. JÁN HÁJEK fond Top Stocks: strata -10%
P.S. Chcel som pridať aj výsledky fondov Metatron Capital (J&T ), ale nakoniec som si to rozmyslel. Ich výsledky viem nájsť iba na ich stránkach: http://metatroncapital.eu/sk/funds/" onclick="window.open(this.href);return false; - nenašiel som ich v žiadnom inom verejnom zdroji.
Ak by som ich chcel pravidelne prezentovať, musel by som si pýtať od nich súhlas. Ďalej ma zarazilo, že jeden fond o ktorom písal Filip v 2012 zmizol (DISCRETIONARY FX ). Filip vtedy písal, že bol v 6% strate:
http://ako-investovat.sk/index.php/hedg ... a-v-echach" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zhruba to však môžem vyhodnotiť tak, že 2 fondy sú dlhodobo v pluse okolo 6% ročne, jeden okolo 1% a jeden dokonca +12%..ale má len dvojročnú históriu. Ich výsledky sú v prvom polroku 2016 okolo 0%, tradingový fond je dokonca v strate.
Oceňujem však dve veci: 1. transparentne prezentujú výsledky na ich stránke 2. Majú velmi nízke downdrawny
Výnos u 2 fondov je teda dlhodobo nižší ako SPY, ale riziko straty je velmi malé. Tretí fond 2 x outperformuje SPY a najväčší mesačný DD má len okolo 6% . Ale práve ten má iba 2 ročnú históriu.
Rád by som sa dostal k výsledkom iných fondov, ale to by som musel byť Sherlock Holmes. K výsledkom Slovak Hedge Fondu , Verdi Capital a pod. sa skrátka neviem dopátrať. Dostal som sa k aktuálnym výsledkom ďalších fondov J&T, fondom Meridom, Wood & Company a iným...ale ked nemám počiatočné NAV, alebo aspoň NAV s konca 2015, tak výsledky neviem objektívne vyhodnotiť.
V každom prípade, najväčšie tajomstvo ohľadom výnosov zostáva fond Trebulu (Slovak Hedge Fond) a tigrice z Wall Streetu Katariny Zichovej (Verdi Capital). Keď sa už tak pekne prezentovali pred Filipom, som zvedavý čo za tie roky dosiahli. Je trápne keď sa niekto verejne prezentuje ako investičná špica a potom neprezentuje žiadne výsledky. Ktokoľvek o nich niečo viete, dajte vedieť. Len si chcem doplniť mozaiku, že zrejme nijaký investičný profesionál u nás ani v Čechách dlhodobo neporazí výnos laika v SPY. Tak to zatial bohužiaľ vyzerá.
Investičným víťazom polroka je pasívna a veľmi ľahko kopírovateľná investícia do akcií Warrena Buffetta:
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 2842
- Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 112 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Pokial ide o tajomstvo vynosov, niektori investicni manageri investuju na mieru pre kazdeho klienta zvlast. To znamena, ze klienti maju vplyv na vynosy. Napriklad ked klienti maju vklady v podobe akcii, vkladaju a vyberaju peniaze podla potreby nie trhu, ci vyzaduju ine obmedzenia.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
-
- Platinum Member ***
- Príspevky: 792
- Dátum registrácie: St 28 01, 2015 6:01 pm
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 47 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
JUGGLER, ako to vidis s tym shortom? Ty ako trader uz netradicne dlho drzis tu poziciu
Time in the market beats timing the market…
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Ten short som netradične zbabral Škoda však plakať nad rozliatým mliekom.
U seba som v znížených pozíciách, trejdím akcie a tento trejd hrajem tzv. jazdou v protismere. Znižujem straty dokladaním do pozície, ked je to hore a uberám, ked je to nižšie. Momentálne plánujem doložiť pred 2170 a podržať na víkend. Na víkend budú prezentované výsledky stress testov EU bánk. Pomaly končí hlavná výsledková sezóna..včera bol AAPL, dnes bude FB a zajtra Google a AMZN. Tým budú giganti vonku a veľkí hráči môžu vyberať zisky. Takisto v piatok končí mesiac.
Tu nechcem dokladať do shortu, ani daytrejdovať...skomplikovalo by to reporting. V piatok možno niečo doložím z iných nástrojov. Budem tu musieť trejdovať viac inštrumentov, nielen ES, aby som to v druhom polroku dotiahol na plánovaný target tých cca 30% p.a.
Celkový pohľad mám taký, že letný pokles príde v auguste, prípadne septembri. Všetko ostáva tak ako je. Zatiaľ toľko.
Keď sa mi zvolní trejding na akciách, pridám viac komentárov i trejdov.
U seba som v znížených pozíciách, trejdím akcie a tento trejd hrajem tzv. jazdou v protismere. Znižujem straty dokladaním do pozície, ked je to hore a uberám, ked je to nižšie. Momentálne plánujem doložiť pred 2170 a podržať na víkend. Na víkend budú prezentované výsledky stress testov EU bánk. Pomaly končí hlavná výsledková sezóna..včera bol AAPL, dnes bude FB a zajtra Google a AMZN. Tým budú giganti vonku a veľkí hráči môžu vyberať zisky. Takisto v piatok končí mesiac.
Tu nechcem dokladať do shortu, ani daytrejdovať...skomplikovalo by to reporting. V piatok možno niečo doložím z iných nástrojov. Budem tu musieť trejdovať viac inštrumentov, nielen ES, aby som to v druhom polroku dotiahol na plánovaný target tých cca 30% p.a.
Celkový pohľad mám taký, že letný pokles príde v auguste, prípadne septembri. Všetko ostáva tak ako je. Zatiaľ toľko.
Keď sa mi zvolní trejding na akciách, pridám viac komentárov i trejdov.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
-
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 2842
- Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 112 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Aj ja sa pochvalim
Rokosákovo Diverzifikovane Buy/Hold portfolio fondov -1.57 prvy polrok 2016.
Rokosákovo Diverzifikovane Buy/Hold portfolio fondov -1.57 prvy polrok 2016.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
BUY 2 x VIX aug 14,35
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Sú to najbližšie futures VIX, expirácia 17 augusta. Jeden bod, čiže napr. rozdiel v cene medzi 14 a 15 = 1000 USD.
Nevýhodou je, že cena je vyššie ako hodnota indexu VIX ...dnes VIX zavrel po 12,70 (ten rozdiel sa nazýva contango).
Keď sa nič nebude diať, tak futures budú klesať k indexu (podkladu) až v deň expirácie s ním teoreticky splynú.
Výhoda je, že index VIX málokedy klesne pod 12..takže teoreticky je strata limitovaná. Ak by v extrémnom prípade klesol index napr. k 10..tak na dvoch kontraktoch v deň expirácie je max.strata 8700 USD.
Pointa je chytiť prudký nárast volatility do expirácie. Index VIX vie vyskočiť desiatky %. Napríklad po Brexite vyskočil k 27, v januári dokonca nad 30. Vtedy futures vyskočia rovnako, i keď sa chovajú ako tlmiče...nekopírujú podklad rovnakým pohybom, ale spravidla menším a dostávajú sa do backwardation, čiže ceny nižšej ako podklad. Čiže najlepší je prudký nárast volatility a to čo najskôr, keďže do expirácie pracuje proti trejdu contango.
Nevýhodou je, že cena je vyššie ako hodnota indexu VIX ...dnes VIX zavrel po 12,70 (ten rozdiel sa nazýva contango).
Keď sa nič nebude diať, tak futures budú klesať k indexu (podkladu) až v deň expirácie s ním teoreticky splynú.
Výhoda je, že index VIX málokedy klesne pod 12..takže teoreticky je strata limitovaná. Ak by v extrémnom prípade klesol index napr. k 10..tak na dvoch kontraktoch v deň expirácie je max.strata 8700 USD.
Pointa je chytiť prudký nárast volatility do expirácie. Index VIX vie vyskočiť desiatky %. Napríklad po Brexite vyskočil k 27, v januári dokonca nad 30. Vtedy futures vyskočia rovnako, i keď sa chovajú ako tlmiče...nekopírujú podklad rovnakým pohybom, ale spravidla menším a dostávajú sa do backwardation, čiže ceny nižšej ako podklad. Čiže najlepší je prudký nárast volatility a to čo najskôr, keďže do expirácie pracuje proti trejdu contango.
- Prílohy
-
- VIX aug.png (8.69 KiB) 11596 zobrazenia
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Pár zaujímavých obrázkov:
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- Chris
- Platinum Member ***
- Príspevky: 654
- Dátum registrácie: St 17 08, 2011 10:43 pm
- Been thanked: 1 time
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
VIX este drzis ?
http://chat.fx4living.eu Slack trading chat
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
Držím.Chris napísal:VIX este drzis ?
Chcel som tu zavrieť jeden kontrakt, ale nestihol som.
U seba som zavrel po 14 v drobnej strate, ale ja mám nakúpené aj septembrové opcie na VXX, takže to stačí.
Index VIX dnes v úvode vyskočil takmer +10% , ale contango nepustilo futures do zisku. Kým bola cena 14, chcel som prísť nahlásiť predaj 1 kontraktu, lenže som to bohužial nestihol. Cena medzitým klesla a už by to nebolo real-time.
Beriem teda na seba väčšie riziko. Futures idú teraz po 13,70.
Otváral som to viac-menej ako špekuláciu na víkend (stress testy a čínske dáta). K nijakému negatívnemu prekvapeniu nedošlo, preto bolo namieste zavrieť aspoň časť pozície. Contango je mrcha.
P.S. Aby sme veci nekomplikovali, prosím, nedávajte mi zbytočné otázky. Ak tu mám pozíciu otvorenú a nič nehlásim, tak OSTÁVA OTVORENÁ . Ďakujem.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15817
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 1403 times
Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest
SELL 1 x VIX 14 ( -0,35 ) -350 USD
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk