Jak používat indikátor standardní odchylky v obchodování

11.05.2022  /  Redakcia

Tento článek je věnován indikátoru směrodatné odchylky. Pomáhá vyhodnotit dynamiku volatility finančního nástroje a najít slibné vstupní body.

Co indikátor ukazuje

Standardní odchylka (STDev) je obchodní nástroj, který ukazuje, jak dalece se cena finančního nástroje odchyluje od standardních hodnot za určité období. Ukazuje odchylku od jednoduchého klouzavého průměru a pomáhá tak posoudit změnu volatility ceny.

Indikátor patří mezi trendové. Když roste, může to znamenat začátek nového tržního trendu. Čím vyšší je volatilita a čím více se cena ve zvoleném období pohybuje od průměru, tím vyšší budou hodnoty STDev. A naopak, pokud je cena stabilní a obchoduje se v úzkém rozpětí, hodnoty indikátorů klesnou k minimům.

STDev lze použít pro obchodování samostatně a spolu s dalšími indikátory. Také se používá v rámci složitějších indikátorů. Například jej lze nalézt ve slavném indikátoru Bollinger Bands (STDev pomáhá vypočítat hranice cenového rozpětí pro cenu).

Standardní odchylka se vykresluje v samostatném okně pod grafem a má pouze jednu hlavní linii. Její hodnoty začínají 0 a vždy zůstávají kladné, tj. nikdy neklesnou pod 0.

Indikátor neukazuje směr trendu. Linie poroste spolu s růstem volatility bez ohledu na směr trhu. Linie bude růst stejně když cena roste i klesá.

Okno STDev

Jak nainstalovat indikátor Standardní odchylka

Indikátor Standardní odchylka je součástí většiny populárních obchodních platforem. Chcete-li jej nainstalovat do zvoleného cenového grafu na platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5, přejděte do Hlavní nabídky. Postup je tento: Hlavní nabídka – Vložit – Ukazatele – Trend – Standard Deviation.

Můžete upravit následující nastavení:

Období – je období, za které bude ukazatel počítán. Ve výchozím nastavení je to 20.

Použít na – výběr ceny, na které budou založeny výpočty. Ve výchozím nastavení je to Close (zavírací ceny).

Metoda – je metoda výpočtu pro klouzavý průměr. Ve výchozím nastavení je Simple.

Styl – nastavuje vzhled linie. Můžete změnit jeho barvu, šířku a způsob zobrazení.

Nastavení Standardní odchylky

Výpočet Standardní odchylky

Pro výpočet indikátoru se používá následující vzoreček statistické průměrné kvadratické odchylky:

Standardní odchylka = Sqrt (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) /N)

Kde:

• Sqrt je druhá odmocnina

• N je perioda výpočtu

• SUM (…, N) je hodnota SMA(N)

• CLOSE je zavírací cena.

Výpočet STDev:

• Vypočtěte SMA(N)

• Odečtěte hodnotu SMA od Close ceny aktuálního časového rámce

• Výsledek umocněte a sečtěte.

• Výsledek vydělte N.

• Vezměte druhou odmocninu.

Jak obchodovat pomocí STDev

Standardní odchylka se často používá spolu s dalšími indikátory a nástroji technické analýzy, ale stejně tak ji lze použít i samostatně. Pomůže odhalit začátek a konec korekce. Zde jsou dva hlavní obchodní signály indikátoru – obrat na extrémech a únik z rozsahu.

Obrat v extrémech

Signál se objeví, když se linie standardní odchylky dostane do vysokých hodnot, které lze vizuálně detekovat v okně indikátoru. To naznačuje poměrně silný pohyb, který vyvolal prudký nárůst volatility.

Cena se dost odchýlila od průměru a trh je přeprodaný/překoupený. Korekce nebo obrat může začít kdykoli.

Pokud je signál proti současnému trendu, je to důvod k uzavření ziskových pozic, protože obrat je velmi pravděpodobný. Pro otevření nových pozic by se měl použít extrémní růst indikátoru při korekci.

Jinými slovy, pokud během korekce dojde k znatelnému nárůstu hodnot indikátoru a poté se cena obrátí do směru aktuálního trendu, je to dobrý signál k otevření pozice s trendem.

Příklad obratu na extrémech

• Na H1 grafu XAU/USD došlo k sestupné korekci v uptrendu.

• Po dosažení maxima na indikátoru STDev se cena obrátila směrem nahoru, což potvrdilo konec korekce. Trader tedy mohl otevřít nákupní pozici s trendem.

• Stop Loss se umístí pod minimum korekce. Zisk lze vybrat, jakmile cena dosáhne silné úrovně rezistence nebo poté, co se objeví signály obratu směrem dolů.

Příklad obratu na extrémech

Průraz z cenového rozpětí

Tento signál se objeví poté, co cena prorazí z rozpětí (korekční oblast před začátkem nového pohybu). Než cena prorazí rozpětí, musí být linie indikátoru na svých minimech a v okně lze zakreslit horizontální úroveň přes její nejbližší maxima. Když cena prorazí z rozpětí, linie STDev také prorazí svou úroveň směrem nahoru a potvrdí vstupní signál.

Příklad Průrazu z rozpětí

• Na H1 grafu měnového páru USD/JPY vyrazila cena z range směrem nahoru.

• Linie indikátoru signál potvrzuje, když stoupne nad úroveň procházející jeho nejbližším maximem. Trader může otevřít nákupní pozici.

• Stop Loss se umístí pod lokální minimum. Zisk lze vybrat, když cena dosáhne důležité úrovně rezistence nebo poté, co se objeví nějaké známky obratu.

Příklad Průrazu z rozpětí

Závěr

Indikátor Standardní odchylka ukazuje odchylku ceny od průměrných hodnot a pomáhá tak obchodníkovi posoudit aktuální úrovně volatility.

V obchodování se nástroj nejčastěji používá spolu s dalšími indikátory a nástroji technické analýzy. Před použitím na reálném účtu by měl být indikátor otestován na demo účtu.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.