Obchodní strategie pro trh do strany (range)

31.05.2022  /  Redakcia

Obchodníci většinou preferují obchodovat v souladu s trendem, zatímco někteří volí obchodování v rozpětí (range). Tento článek je věnován strategii určené pro obchodování trhu, který se pohybuje do strany v obchodním rozpětí.

Autoři tvrdí, že výhodou této strategie pro obchodování na netrendovém trhu je její univerzální použití. Hodí se pro jakýkoli instrument. Pravidla jsou však přísná pro časový rámec – pouze H1. Jedná se tedy o střednědobou strategii pro obchodníka, který vstupuje na trh poměrně často.

Strategie využívá dva standardní indikátory platformy MetaTrader. To je výhoda, protože trader nemusí nic dalšího instalovat a nastavovat.

Tyto dva indikátory jsou Bollingerova pásma a klouzavý průměr. Tato volba se může zdá poněkud zvláštní, protože nejčastěji se kombinuje trendový indikátor a oscilátor. Ty totiž ukazují, jak daleko se cena odchýlila od průměru, a divergence ceny a oscilátoru je skvělý nástroj pro obchodování range.

Graf s indikátory pro obchodování v range

Důležité upozornění:  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti

Autoři strategie slibují, že strategie je jednoduchý a spolehlivý obchodní nástroj. Podívejme se, jak můžeme kombinovat dva indikátory trendu pro práci v obchodním rozpětí.

Nastavení indikátorů pro strategii

Strategie sestává ze dvou indikátorů s různým nastavením. Celkem bude mít trader v grafu pět indikátorů: tři Bollingerova pásma a dva klouzavé průměry. Zde jsou nastavení a parametry:

  • Bollingerova pásma s periodou 120 a odchylkou 1
  • Bollingerova pásma s periodou 120 a odchylkou 2
  • Bollingerova pásma s periodou 120 a odchylkou 3
  • Exponenciální klouzavý průměr s periodou 4, oranžová barva — toto je rychlá linie
  • Exponenciální klouzavý průměr s periodou 8, červená barva — toto je pomalá linie.

Myšlenka fungování strategie

Bollinger bands jdoucí vodorovně, ukazují pohyb trhu do strany. Populární možností obchodování podle tohoto indikátoru je obchodovat odrazy od jeho extrémů jeho hranic. Pokud cena vyrazí na jednu stranu, buď začne nový trend, nebo to byl náhodný nárůst a cena se vrátí zpět mezi pásma.

Jak řekl sám John Bellinger, cena bude 90-95 % času uvnitř pásem, zatímco hranice určují maxima a minima. Pokud tedy cena testuje horní hranici, trader očekává pokles, a pokud se cena přiblíží spodní hranici, obchodník čeká na odraz nahoru.

Jako „správné“ ceny používáme prostřední linii Bollingerových pásem. Takže pokud obchodník prodává u horní hranice, ziskovým cílem bude spodní hranice pásem.

Bollingerova pásma

Důležité upozornění:  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti

Klouzavé průměry (MA) se používají pro detekci směru trendu na velkých TF. Křížení těchto linií však dává signály i na nižších časových rámcích (TF). Ve strategii pro obchodování v range bude křížení MAs blízko extrémů Bollingerových pásem signalizovat otevření pozice. Bollinger Bands se tedy používají k nalezení rozpětí, zatímco MA naznačují čas vstupu na trh.

Klouzavé průměry pro strategii

Důležité upozornění:  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti

Jak otevřít buy (nákupní) pozici podle strategie

Po nastavení grafu se můžeme posunout k pravidlům strategie. Zde jsou podrobné podmínky nákupu:

  • Bollinger Bands se zužují, zatímco cena se začne pohybovat do strany, bez jasného tržního trendu.
  • Cena se odrazí od jednoho ze dvou nižších pásem (odrazům od nejbližších linií indikátoru trader nevěnuje pozornost).
  • Trader otevřete nákupní pozici, když rychlý MA zespodu překříží pomalý.
  • Velmi dobrý okamžik pro otevření pozice je, když se cena dvakrát odrazí od extrémů Bollinger Bands, což znamená, že kupující jsou silní.

Dále jsou zde tři pravidla:

  1. Stop Loss se umístí 15 bodů pod vstupní bod.
  2. Take Profit se umístí 15-20 bodů nad vstupní bod.
  3. Pokud cena prorazí střední linii Bollinger Bands, trader může pozici uzavřít.

Příklad nákupního obchodu

V následujícím příkladu se budeme zabývat buy (nákupní) pozicí na měnovém páru USD/CHF. Cena testovala spodní hranici Bollinger pásem dvakrát, přičemž se pásma pohybovaly horizontálně. Trader počká na překřížení MA a otevře pozici. Jak vidíte, k překřížení došlo na 0,9252.

Buy (nákupní) obchod podle strategie obchodování v range

Důležité upozornění:  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti

SL se umístí 15 bodů od vstupního bodu, což je 0,9237. TP by měl být na 0,9264 nebo 0,9269. Střední linie Bollingerových pásem je na 0,9295 a pozici může trader držet až do této úrovně, protože podle pravidel řízení rizik musí být jeho zisk vyšší než ztráta. V našem příkladu cena přešla tři úrovně TP.

Stop loss a Take Profit pro buy obchod

Důležité upozornění:  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti

Jak otevřít sell (prodejní) pozici podle strategie

Nyní se dostáváme k pravidlům pro otevření prodejní pozice pomocí strategie:

  • Bollingerova pásma se zužují, jdou horizontálně. To znamená, že trh se pohybuje do strany a volatilita se snižuje.
  • Cena se odrazí od horní hranice Bollingerových pásem (odrazům od nejbližších linií indikátoru trader nevěnuje pozornost).
  • Trader otevře prodejní pozici, když rychlý MA překříží pomalý MA shora.
  • Velmi dobrý okamžik pro otevření pozice je, když se cena dvakrát odrazí od extrémů Bollingerových pásem, což naznačuje, že prodejci jsou silní. Z hlediska analýzy grafu to připomíná vzorec Double Top.

Další tři pravidla:

  1. SL se umístí 15 bodů nad vstupní bod.
  2. TP se umístí 15-20 bodů pod vstupní bod.
  3. Když cena prorazí střední linii Bollingerových pásem, trader může pozici uzavřít.

Příklad prodejního obchodu

V tomto příkladu trader otevře prodejní pozici na měnovém páru NZD/USD. Cena se odrazí od horní hranice Bollingerových pásem. Pásma se pohybují horizontálně. Jak si pamatujete, dva odrazy budou silným signálem, ale stačí jeden.

Trader počká na překřížení MA a otevře prodejní pozici. Tentokrát se MA překřížily na 0,7029.

Sell (prodejní) obchod podle strategie

Důležité upozornění:  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti

SL se umístí 15 bodů od vstupního bodu, což je 0,7044. TP se umístí na 0,7014 a 0,7009. Střední linie Bollinger Bands, do které může trader obchod držet, je na 0,7014. V našem příkladu cena prošla všechny tři úrovně TP. Jsou však i ztrátové pozice. Proto by trader měl vždy kontrolovat svá rizika a nikdy nevstupovat do trhy s celým svým kapitálem.

Stop Loss a Take Profit pro prodejní obchod

Důležité upozornění:  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti

Závěr

Podle autorů strategie pro obchodování v range je tato strategie důvěryhodným způsobem obchodování v cenovém rozpětí. Strategie vyžaduje dva standardní indikátory — Bollingerova pásma a klouzavý průměr.

Jeho nevýhodou je poměr rizika a zisku (1:1), což není mnoho. Ziskový obchod nebude schopen pokrýt několik ztrátových. Zde však autoři navrhují držet obchod, dokud cena nedosáhne střední linie Bollinger Bands, což dává mnohem větší potenciální zisk.

Jinak je tato strategie jednoduchým přístupem s jasnými pravidly vstupu a výstupu.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.