Ako sa stať profesionálom v algoritmickom obchodovaní

S rozmachom technologického pokroku v obchodovaní a aplikáciách finančného trhu je algoritmické obchodovanie vítané a akceptované burzami po celom svete. V priebehu desiatich rokov sa tento spôsob obchodovania na vyspelých trhoch stáva stále viac populárnym.

Ak sa chcete aj vy pustiť do algoritmického obchodovania a ste začiatočník, nechajte sa inšpirovať naším sprievodcom, čo všetko je nevyhnutné na to, aby ste sa naučili základy obchodovania algoritmickým spôsobom.

Robiť biznis bez pohnutia prstom

Obchodovanie automatizovanou obchodnou stratégiou sa spolieha výlučne na počítače. To znamená že základná technológia prehľadá tisíce trhov v danom okamihu a neustále hľadá potenciálne obchodné príležitosti. Keď softvér verí, že sa vytvára priaznivý obchod, automaticky zadá príslušné trhové objednávky. Investor teda zarába peniaze bez toho, aby musel pohnúť jediný prst, čo je skvelý spôsob ako investovať peniaze.

Na takýto šikovný spôsob obchodovania bolo však nevyhnutné vytvoriť návrh a vybudovanie takého algoritmického obchodného programu, ktorý je schopný prekonať trh. To viedlo k rastúcemu dopytu po výučbe algoritmického obchodovania.

Náš tip: Chcete začať obchodovať? Viete, prečo investovať do firiem s autodielmi, automobiliek alebo IT priemyslu?

Ako funguje algoritmické obchodovanie

Algoritmické obchodovanie, tiež známe ako algo trading, je vyspelá technika, ktorá pracuje na pokročilom kódovaní a vzorci a je založená na matematickom modeli. Algoritmické obchodovanie využíva pri rozhodovaní o kúpe alebo predaji finančných cenných papierov na burze zložité vzorce v kombinácii s matematickými modelmi a ľudským dohľadom. Algoritmickí obchodníci využívajú technológiu vysokofrekvenčného obchodovania (HTF), čo spoločnosti umožňuje uskutočňovať desaťtisíce obchodov za sekundu.

Používanie algoritmov pri obchodovaní sa zvýšilo po zavedení počítačových obchodných systémov na amerických finančných trhoch už v 70. rokoch. V nasledujúcich desaťročiach burzy posilnili svoje schopnosti akceptovať elektronické obchodovanie a od roku 2010 sa viac ako 60 percent všetkých obchodov uskutočnilo prostredníctvom počítačov.

Okrem akciových trhov dominuje obchodovanie s algo obchodovaním s menami, ako je forexové algoritmické obchodovanie a kryptoalgoritmické obchodovanie.

Aby ste skutočne porozumeli, ako algoritmické obchodovanie v skutočnosti funguje a odhalili základné princípy riadenia softvéru, treba pochopiť pojmy : algoritmický a obchodovanie.

Všadeprítomné algoritmy

Algoritmické obchodovanie je podporené algoritmom. V popredí sú metriky, ako sú objemy obchodov, úrovne volatility, likvidita a nálada na trhu. Algoritmy sú prítomné v každej sfére života v online aréne, napríklad aj vtedy, keď prechádzate cez rôzne stránky na kúpu áut a zistíte, že vám web navrhuje produkty pre automotive projekty alebo služby, ktoré vás zaujímajú.

To všetko je založené na algoritme, ktorý sa zameriava na historické údaje. Nie je to teda žiadna náhoda, že navrhované položky, ktoré vidíte, sú úzko spojené s vašimi osobnými potrebami.

Rozhodovanie v milisekundách

Druhý segment sa sústreďuje na obchodovanie. Akonáhle algoritmický obchodný softvér označí vstupný bod na aktíve, ktoré sleduje, bude podľa neho konať. V prípade obchodníka s ľuďmi by to vyžadovalo dlhý a vyčerpávajúci myšlienkový postup.

Naopak, algoritmický obchodný softvér má schopnosť zistiť dôležité vstupné a výstupné ceny v priebehu niekoľkých milisekúnd, pretože všetko je založené na historických údajoch a na tom, ako tieto údaje korelujú s aktuálnou trhovou aktivitou.

Čo to pre vás ako investora znamená? Že algoritmické obchodovanie má za úlohu zarobiť vám peniaze autonómnym spôsobom a vy tak budete mať šancu získať dlhodobé zisky bez toho, aby ste museli mať skúsenosti s fungovaním finančných trhov.

Algoritmické obchodovanie v praxi

Algoritmické obchodovanie znamená premenu obchodného nápadu na algoritmickú obchodnú stratégiu pomocou algoritmu. Takto vytvorená algoritmická obchodná stratégia môže byť spätne testovaná s historickými údajmi, aby sa skontrolovalo, či prinesie dobré výnosy na reálnych trhoch.

Väčšina obchodovania s algo-obchodmi dnes spadá pod vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT), ktoré sa pokúša zarobiť na zadávaní veľkého počtu objednávok vysokou rýchlosťou na viacerých trhoch a viacerých rozhodovacích parametroch na základe vopred naprogramovaných pokynov. Algo-obchodovanie sa používa v mnohých formách obchodných a investičných aktivít vrátane:

• Dlhodobé investovanie – investori alebo firmy využívajú algo-obchodovanie na nákup a investovanie do akcií vo veľkých množstvách, keď nechcú ovplyvňovať ceny akcií diskrétnymi, veľkoobjemovými investíciami.
  
  
• Krátkodobé investovanie – algo-obchodovanie pomáha pri vytváraní dostatočnej likvidity pre predajcov.
  
  
• Systematické investície – efektívne naprogramovanie pravidiel obchodovania tak, aby program obchodoval automaticky. Algoritmické obchodovanie tak poskytuje systematickejší prístup k aktívnemu obchodovaniu než metódy založené na intuícii alebo inštinkte obchodníka.

Algoritmické obchodovanie prevyšuje prijímanie ľudských objednávok. Rýchlosť, s akou môže algoritmus zadať objednávku, pomáha dosiahnuť konkurencieschopné ceny a okamžité dodanie. Tí, ktorí sú na prvom mieste, môžu nakupovať alebo predávať skôr ako ostatní. Algoritmy okrem toho šetria čas a zdroje, takže investori sa môžu sústrediť na iné povinnosti, namiesto manuálneho zadávania objednávok.

Najdôležitejším krokom pre algoritmické obchodovanie a to, ako efektívne investovať peniaze, je mať správnu stratégiu. Tá musí byť dobre spätne testovaná, pretože miera úspešnosti obchodu závisí predovšetkým od účinnosti stratégie.

Po vyvinutí vhodnej stratégie ju musíte previesť na algoritmický program, ktory potom vykoná vaše objednávky automaticky. Všetko, čo treba urobiť, je kódovanie pokynov na generovanie upozornení na nákup a predaj všade tam, kde bude existovat potenciál na nákup alebo predaj.

Algoritmické obchodné stratégie

Keď už viete, ako softvér na obchodovanie s algami funguje, je potrebné vedieť aj o niektorých stratégiách, ktoré bude používať program naprogramovaný na vykonávanie. Počet stratégií, ktoré je možné nasadiť je viacero, my vám predstavujeme niekoľko z nich:

Stratégia sledovania trendov

Prvou stratégiou na zozname, ktorá poháňa algo obchodovanie, je identifikácia trendov. Kódy pomáhajú analyzovať trendy na trhu v závislosti od ceny, podpory, odporu, objemu a ďalších faktorov ovplyvňujúcich investičné rozhodnutia. Keďže algoritmy pracujú na technológii a vzorcoch, je pravdepodobnejšie, že automatizované systémy budú identifikovať presnejšie trendy.

Reverzná stratégia

Toto je metóda, ktorá monitoruje priemerné maximá a minimá akcií a pomáha investorom rozhodnúť sa, či investovať do akcií spoločnosti alebo nie. Na základe priemerných výkyvov cien softvér určí cenu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou poháňa akcie pri konkrétnom obchode. Keď sa očakáva nárast cien, obchod môže byť rezervovaný. Na druhej strane, ak sa trhové ceny pohybujú nad priemernú úroveň, takéto akcie sú považované za menej dôveryhodné.

Stratégia arbitráže

Arbitrážové obchodovanie zahŕňa nákup cenných papierov kótovaných na dvoch burzách. Investor môže kúpiť akcie na jednom trhu za nižšiu cenu a predať ich za vyššiu cenu na inom trhu súčasne. Arbitrážové obchodovanie je vysoko efektívna stratégia, ktorá v podstate zaručuje zisk bez ohľadu na to, akým smerom sa trhy uberajú.

Príklad:

Nákupná cena akcií spoločnosti A na burze 1 je 90 dolárov. Predajná cena akcií spoločnosti A na burze 2 je 95 dolárov. V praxi to znamená, že môžete zadať objednávku na nákup akcií spoločnosti A za 90 dolárov a potom objednávku na predaj za 95 dolárov. Bez ohľadu na to, akým smerom sa trhy pohybujú, dosahujete ultra malý, ale zaručený zisk.

Tip: Viete, ako na obchodovanie s korporátnymi dlhopismi?

Technické požiadavky na algoritmické obchodovanie

Implementácia algoritmu pomocou počítačového programu je poslednou zložkou algoritmického obchodovania, ktorá je sprevádzaná spätným testovaním. Výzvou je transformovať stratégiu na integrovaný počítačový proces, ktorý má prístup k obchodnému účtu na zadávanie objednávok.

Požiadavky na algoritmické obchodovanie:

• Znalosť počítačového programovania na naprogramovanie požadovanej obchodnej stratégie
• Sieťové pripojenie a prístup k obchodným platformám na zadávanie objednávok
• Prístup k zdrojom trhových údajov, ktoré bude algoritmus monitorovať
• Schopnosť a infraštruktúra spätne otestovať systém po jeho vytvorení pred uvedením do prevádzky na reálnych trhoch a ďalšie

Výhody a prínosy algoritmického obchodovania pre investorov

Rýchlosť

Najväčším prínosom používania algoritmického obchodovania je rýchlosť. Príkazy sú realizované v priebehu zlomku sekúnd, čo je pre človeka nemožné. Algoritmické obchodovanie využíva počítačové algoritmy na hodnotenie trhových údajov a zadávanie objednávok, a to je obzvlášť užitočné na turbulentných trhoch, keď sa ceny môžu pohybovať rýchlo a váš maklér nemusí reagovať dostatočne skoro.

Presnosť

Ďalšou výhodou algoritmického obchodovania je presnosť. Ak počítač automaticky vykonáva obchod, môžete sa vyhnúť nástrahám náhodného zadania nesprávneho obchodu spojeného s ľudskými obchodmi. Pri manuálnom zadávaní je oveľa pravdepodobnejšie, že kúpite nesprávny menový pár alebo za nesprávnu sumu. S vyvíjajúcou sa technológiou, nárastom elektromobility a inými trendami sa obchodovanie s algo stáva presnejším. Obchod sa vykoná automaticky, čím sa zabráni riziku nesprávneho obchodu.

Bez ľudských emócií

Jednou z najväčších výhod obchodovania s algo je schopnosť odstrániť ľudské emócie, keďže obchody sú obmedzené v rámci súboru preddefinovaných kritérií. Ľudia sú pri obchodovaní náchylní na emócie, ktoré vedú k iracionálnym rozhodnutiam. Dve emócie, ktoré často vedú k zlým rozhodnutiam, sú strach a chamtivosť.

Testovanie

Ďalšou výhodou obchodovania s algo je možnosť spätného testovania. Pre obchodníkov môže byť ťažké vedieť, ktoré časti ich obchodného systému fungujú a ktoré nie, pretože nemôžu spustiť svoj systém na minulých údajoch. Pri obchodovaní s algo môžete spustiť algoritmy založené na historických údajoch, aby ste zistili, čo by fungovalo a čo nie. Táto schopnosť poskytuje obrovskú výhodu, pretože umožňuje odstrániť akékoľvek nedostatky obchodného systému predtým, ako ho spustíte.

Nižšie transakčné náklady.

Veľkou výhodou automatizovaného obchodovania sú nižšie transakčné náklady. Pri obchodovaní s algo nemusia obchodníci tráviť toľko času sledovaním trhov, obchody je možné vykonávať bez nepretržitého dohľadu. Skrátenie času na obchodovanie tak znižuje transakčné náklady vďaka ušetreným príležitostným nákladom neustáleho monitorovania trhov.

Praktickosť

Výhodou algoritmického obchodovania je, že si vyžaduje iba malý individuálny zásah. Počítačová metóda automaticky rozdeľuje nákupné a predajné objednávky zadané na základe rôznych technických parametrov. Tieto zariadenia sa spoliehajú na ľahko dostupné údaje a vyžadujú minimálne zložité skúmanie. Môžu byť bezpečnejšie ako skutoční obchodníci, pretože sa nemusia obávať straty peňazí.

Vhodný pre nováčikov

Algoritmické obchodovanie je čoraz populárnejšou formou automatizovaného obchodovania, ktoré je založené na počítačových metódach a môže byť vyvinuté tak, aby sa rozhodovalo na základe súboru premenných. To uľahčuje postup algoritmického obchodovania pre všetkých, vrátane nováčikov.

Tip pre začiatočníkov: Ako začať obchodovať a investovať peniaze?

Ďalšie výhody:

• Pomocou algoritmického obchodovania je možné použiť viacero indikátorov a vykonávať príkazy, ktoré sú pre človeka takmer nemožné. Vďaka rýchlejšej analýze a realizácii získajú investori viac príležitostí na obchodovanie.
  
  
• Obchodovanie s algo pomáha zvyšovať likviditu trhu, pretože vám umožňuje obchodovať s veľkým objemom akcií v priebehu niekoľkých sekúnd.

Na čo treba myslieť pri algoritmickom obchodovaní

Potreba základných zručností

Aby ste boli úspešní v algoritmickom obchodovaní, treba mať základné počítačové zručnosti o vývoji a rozumieť detailom obchodovania. Okrem toho treba mať počítač s veľkým výpočtovým výkonom, stabilné internetové pripojenie a prístup k informačným kanálom trhových údajov.

Ďalšie nevýhody:

• Investori sa pri obchodovaní musia spoliehať na technológiu. Môže nastať riziko zlyhania systému alebo slabého internetového pripojenia.
  
  
• Jedna jediná chyba v algoritme môže spôsobiť stratu značného množstva peňazí pri jednej transakcii.
  
  
• Pri algoritmickom obchodovaní neexistuje žiadna ľudská kontrola, pretože je plne automatizované. Akonáhle je stratégia zakódovaná pomocou pokynov, investor nemôže zastaviť obchod ani vtedy ak by s neskôr uvedomil, že stratégia nebude fungovať.

Časová a finančná náročnosť

Algoritmické obchodovanie je prospešné pre väčšinu investorov, ale nie vždy. Metóda obchodovania s algo zahŕňa komplexnú technológiu a realizácia komplexných stratégií môže trvať dlho. Pre mnohých investorov môže byť algoritmické obchodovanie náročné, pretože im chýbajú peniaze alebo odborné znalosti na zaplatenie takýchto služieb.

Ako preniknúť do sveta algo-obchodovania

V posledných rokoch došlo k prudkému nárastu odvetvia online vzdelávania, ktoré ponúka komplexné algoritmické obchodné programy pre začínajúcich obchodníkov s algoritmami. To umožnilo dostať sa do tejto oblasti bez toho, aby ste museli prejsť dlhou akademickou cestou.

Tu je niekoľko bodov, na ktoré by sa mal zamerať každý začínajúci investor, aby sa naučil algoritmické obchodovanie a získal základné zručnosti v tejto oblasti.

Dôkladne si prečítajte základy algoritmického obchodovania

Algoritmické obchodovanie je oblasť, ktorá si vyžaduje znalosti v troch oblastiach, a to:

• Kvantitatívna analýza alebo kvantitatívne modelovanie
• Obchodné znalosti, tj. znalosť finančných trhov
• Programovacie schopnosti

Kvantitatívna analýza alebo kvantitatívne modelovanie

Ak ste ako obchodník zvyknutý obchodovať pomocou fundamentálnej analýzy a technickej analýzy, budete musieť zaradiť rýchlosť, aby ste začali myslieť kvantitatívne. Pracovníci v obchodných firmách vysoko oceňujú schopnosti riešiť problémy.

Práca na štatistikách, analýza časových radov, skúmanie historických údajov z búrz a navrhovanie nových algoritmických obchodných stratégií by vás malo nadchnúť.

Znalosť biznisu a finančných trhov

Tieto znalosti budú rozhodujúce pri interakcii s kvantami a pomôžu pri vytváraní programov. Od programátora/vývojára v obchodnej firme sa očakáva, že bude mať dobré základné znalosti o finančných trhoch. Tieto znalosti by sa mali týkať:

• typov obchodných nástrojov (akcie, opcie, meny)
• typov stratégií (sledovanie trendu, zvrátenie priemeru atď.)
• arbitrážne príležitosti
• riadenie rizík

Programovacie schopnosti

Stratégie vytvorené kvantami sú implementované na živých trhoch programátormi. Ak chcete vyniknúť v technologicky riadenej doméne automatizovaného obchodovania, mali by ste byť ochotní neustále sa učiť novým zručnostiam a nemali by ste zanevrieť na žiadnu oblasť.

Najprv by ste sa mali zoznámiť s programovacími jazykmi ako C++, Java, Python, Ruby a začať s nimi robiť. Najlepší spôsob, ako sa naučiť programovať, je cvičiť, cvičiť a cvičiť.

Spôsob, ako sa naučiť programovať

Ako sa stať profesionálnym algo investorom?

Ak si chcete vybudovať kariéru v oblasti kvantitatívneho a algoritmického obchodovania, treba sa neustále vzdelávať:

Bezplatné zdroje vzdelávania sa v algoritmickom obchodovaní

Okrem kníh môžete ako začiatočníci využiť nasledujúce bezplatné zdroje:

1. Blogy – sledujte a čítajte rôzne blogy o algoritmickom obchodovaní
2. Videá – sledujte videá na YouTube
3. Podcasty
4. Webináre – zúčastnite sa online webinárov
5. Platformy – zaregistrujte sa na platformách ako Quantiacs a naučte sa kódovať
6. Bezplatné kurzy – môžete sa tiež zaregistrovať na bezplatné kurzy, ktoré sú k dispozícii na rôznych online vzdelávacích portáloch, ako sú Coursera, Udemy, Udacity a ďalšie
7. Workshopy
8. Webové stránky

Aj keď sú tieto bezplatné zdroje dobrým východiskovým bodom na zvládnutie algoritmického obchodovania, je potrebné poznamenať, že niektoré z nich majú aj svoje nedostatky:

• knihy vám nedávajú praktické skúsenosti s obchodovaním
• bezplatné kurzy na výučbu algoritmického obchodovania na online portáloch môžu byť špecifické pre daný predmet a serióznym študentom môžu ponúknuť iba veľmi obmedzené znalosti
• nedostatok interakcie so skúsenými odborníkmi na trhu

Platené zdroje

Stavebnými kameňmi vzdelávaní sa v algoritmickom obchodovaní sú štatistiky, deriváty a programovacie jazyky. Je potrebné naučiť sa algoritmické obchodovanie zo skúseností odborníkov, čo môžete urobiť implementáciou stratégií v praxi. Môžete sa uchádzať o pozíciu praktikanta v jednej z organizácii, aby ste sa oboznámili s pracovnou etikou a osvedčenými postupmi na trhu, a tak sa mohli priučiť algoritmickému obchodovaniu v praxi.

Nezabúdajte, že učenie v algoritmickom svete nikdy nekončí.

Často kladené otázky o algoritmickom obchodovaní

Čo je algoritmické obchodovanie?

Algoritmické obchodovanie je automatizovaná obchodná technika vyvinutá pomocou matematických metód, algoritmov a iných programovacích nástrojov na rýchlejšie vykonávanie obchodov a šetrenie času investorov. Nasadenie technológie môže byť komplikované, ale akonáhle je stratégia úspešne implementovaná, dochádza k obchodovaniu bez ľudského zásahu.

Aké sú riziká spojené s algoritmickým obchodovaním?

Riziká, ktoré prichádzajú s algoritmickým obchodovaním môžu byť napriklad zlyhanie systému, prerušenie internetového pripojenia alebo zadanie nesprávnych pokynov.

Kto môže používať algo obchodovanie na akciovom trhu?

Obchodovanie s algom vo všeobecnosti najčastejšie využívajú veľkí makléri, banky, investori a hedžové fondy.

Aká je najlepšia stratégia pre obchodovanie s algom?

Existuje mnoho rôznych typov stratégií obchodovania s algom, ale existujú dve hlavné kategórie: tvorba trhu a arbitráž. Tvorba trhu zahŕňa zadávanie pokynov za nákupné aj predajné ceny, aby ste získali rozpätie medzi ponukou a dopytom od účastníkov trhu. Arbitráž sa týka využívania rozdielu v cene medzi dvoma alebo viacerými podobnými aktívami na rôznych trhoch.

Je obchodovanie s algom vždy ziskové?

Jednoduchá odpoveď je: Nie! Algoritmické obchodovanie môže byť ziskové, ale existujú určité zákonitosti, ktoré treba mať na pamäti, aby ste z tejto investičnej stratégie mohli vyťažiť maximum.

Ako môžem začať s algoritmickým obchodovaním?

V prvom rade potrebujete poznať technickú analýzu, správnu obchodnú stratégiu a brokera, ktorý vám umožní algoritmické obchodovanie.

Je algoritmické obchodovanie legálne?

Áno, algoritmické obchodovanie je legálne. Neexistujú žiadne pravidlá ani zákony, ktoré by obmedzovali používanie obchodných algoritmov. Niektorí investori však môžu namietať, že tento typ obchodovania vytvára nespravodlivé obchodné prostredie, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje trhy. Nie je na tom však nič nezákonné.

Aký programovací jazyk používajú algoritmickí obchodníci?

Populárnou voľbou programovania medzi obchodníkmi s algoritmami je C alebo C++, pretože je vysoko efektívny pri spracovaní veľkých objemov údajov. Patria však k tým zložitejším jazykom, takže ak ste v programovaní nováčik, môže byť vhodnejšie začať napríklad Pythonom.

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista